Mis on ATR indikaator ja kuidas sellega turu volatiilsust mõõta?

ATR indikaatorit kasutatakse hindade kõikumise mõõtmiseks ja seega nende liikumise hindamiseks. Miks tasub seda indikaatorit kauplemiseks kasutada?

Paljud tehnilised analüütikud oskavad turu seisu hinnata lihtsalt graafilise analüüsi põhjal, kuigi sellel on omad puudused, kuna selline analüüs on objektiivne.

Kas kaupleja suudab analüüsida graafikuid ilma igasuguse subjektiivsuseta?

Graafikute vaatamine ja kõige volatiilsemate perioodide tuvastamine ei ole väga raske.

Mida teha aga siis, kui soovime valuutaturu volatiilsuse hindamiseks kvalitatiivsemat lähenemisviisi?

Kui volatiilsust numbritega hinnata, on valuutaturu vahemik kõige otsesem väärtus, millega tuleb arvestada, see tähendab, et tuleb vaadata, kui palju turg teatud aja jooksul liigub.

Lihtsaim viis selle vahemiku mõõtmiseks on jälgida valitud ajavahemiku kõrgeima ja madalaima hinna erinevust.

Kõlab lihtsalt?

Tegelikult ei ole see alati lihtne. Üks tuntumaid tehnilisi analüütikuid J. Welles Wilder kirjutas esimesena põhjalikult volatiilsuse kasutamisest indikaatorina. Oma 1978. aasta raamatus "Uued kontseptsioonid tehnilises kaubanduses" tutvustas ta paljusid kaasaegse tehnilise analüüsi põhikomponente, sealhulgas suhtelise tugevuse indeksit (RSI), ADX indikaatorit ja paraboolset indikaatorit HE. Lisaks sellele kirjutas ta ka ATR MT4 ehk keskmise tegeliku vahemiku indikaatorist, mis loodi volatiilsuse mõõtmiseks.

Selle artikli läbivad teemad on:

• Mis on ATR Forexis?
• Kuidas kasutada ATR indikaatorit?
• Kuidas kasutada ATR indikaatorit kauplemisstrateegias?

Mis on ATR indikaator?

J. Welles Wilder tugines toormete turgudele, kui ta oma indikaatoreid lõi. Ta jõudis arusaamale, et volatiilsuse mõõtmiseks ei piisa lihtsalt päevase vahemiku uurimisest. Selle põhjuseks on peamiselt asjaolu, et toormete hinnad kõiguvad üles-alla piiratud vahemikus ning ka eelmise päeva lõpu ja hiljutise avamisaja vahelised hinnaerinevused.

Turu tegeliku volatiilsuse adekvaatseks näitamiseks peaks indikaator arvesse võtma ka eelmise päeva sulgemisaegset taset samuti praegust maksimaalset ja minimaalset hinna taset. Selle teabe põhjal määras J. Welles Wilder tegeliku vahemiku järgmise kolme väärtuse kõrgeimana:

• Erinevus praeguse maksimaalse ja minimaalse vahel.
• Varasema sulgemishinna ja praeguse maksimumi erinevus
• Varasema sulgemishinna ja praeguse miinimumi erinevus

Seejärel tegi Wilder ettepaneku arvutada selle väärtuse keskmine väärtus mitme päeva jooksul, et saada põhjalikum ülevaade volatiilsusest. Ta nimetas selle tööriista keskmise tegeliku vahemiku indikaatoriks ehk ATR-iks.

ATR indikaatori valem

Käimasoleva perioodi ATR kauplemisindikaator arvutatakse järgmiselt n perioodil:

ATR = eelmine ATR (n - 1) + praeguse perioodi n tegelik vahemik

Kuna võrrand nõuab ATR-i varasemat väärtust, peame ATR-i algväärtuse saamiseks tegema teistsuguse arvutuse.

Kuidas siis leida n?

Kui kasutate keskmise leidmiseks suuremat arvu päevi, leiate aeglasema volatiilsuse näitaja. Kui kasutate vähema arvu päevi, leiate kiire volatiilsuse mõõte. Wilder soovitas kasutada optimaalse tulemuse saamiseks 7 või 14 päeva, olenevalt kauplemissüsteemist.

MetaTrader 4 platvormil on vaikimisi väärtuseks seadistatud 14 päeva. Arvutusvalemi pärast ei pea tegelikult pead vaevama, sest MetaTrader teeb kõik arvutused teie eest ise ära.

Kas teil pole endiselt kauplemisplatvormi? Selle saate tasuta alla laadida järgmisele pildile vajutades

ATR indikaator - kuidas seda tõlgendada?

Indikaator ATR MT4 võimaldab kauplejatel teada saada vara igapäevane volatiilsus väga lihtsal viisil:

• Kui ATR indikaator on kõrge, tähendab see, et kauplemisgraafiku viimased perioodid näitavad suuri muutusi ja vara on sel ajal kõrge volatiilsusega.
• Kui ATR indikaator on madal, tähendab see, et kauplemisgraafiku viimastel perioodidel on toimunud vaid väikesed liikumised ja et vara on sellel ajal vähese volatiilsusega.

Seega võimaldab ATR ette ennustada tugevaid turuliikumisi, mis põhinevad volatiilsuse kasvul.

Mis on ATR indikaator - laadige alla ATR MT4 kauplemisindikaator

Indikaator ATR MT4 on üks MT4 standard indikaatoritest. Seetõttu ei ole vaja ATR-i eraldi alla laadida. Korraga on kasutamiseks saadaval lai valik tööriistu, ilma et peaksite need kõik iseseisvalt alla laadima.

Kui soovite ühe allalaadimisega lisada laia valiku tööriistu ja indikaatoreid, peaksite kaaluma MetaTrader 4 Supreme Editioni installimist. See on Admiral Marketsi professionaalselt välja töötatud pistikprogramm, mis pakub MT4 põhiversiooniga saadud vaikenäitajate olulisemaid elemente.

ATR kauplemisindikaatori leiate platvormi brauseri indikaatorite osast. Kui indikaator käivitatakse, on periood ainus oluline muutuja, millele keskenduda. See on perioodide arv, mille jooksul arvutatakse selle indikaatori vahemike keskmine.

Nagu varem mainitud, on vaikeväärtus 14, mis tähendab, et see on suurepärane võimalus alustamiseks.

Kui vajutate nupule Accept (Nõustu), kuvatakse ATR teie kauplemisgraafiku all.

Mis on ATR indikaator - keskmise tegeliku vahemiku näide

Allikas: demokonto - MetaTrader 5 Supreme Edition - IBEX35 - päevagraafik - Andmete vahemik: 10. maist 2019 kuni 23. jaanuarini 2020. Loodud 23. jaanuaril 2020 - pidage meeles, et varasemad tulemused ei ole tulevaste tulemuste usaldusväärsed näitajad.

ATRi joone kõige kõrgemad kohad näitavad kõige volatiilsemaid kauplemisperioode. Madalamad kohad näitavad kõige vähem volatiilsemaid kauplemisperioode. Kui liigute arvutihiirega täpselt mööda indikaatori joont, näete ATR-i täpset väärtust sel ajal.

Mis on ATR indikaator - kuidas seda kasutada?

Võite ATR indikaatorit alati kasutada turu hinnaliikumiste tuvastamiseks.

Nagu nägime eelmises näites, toimub ATR indikaatori tõustes turul järsk liikumine. Indeksites kipub see liikumine toimuma allapoole, kuna volatiilsus tekitab hirmu.

Samuti näete pildil, kuidas ATR muutub väiksemaks (volatiilsus väheneb) ja turul on pikas perspektiivis selge tõusutrend.

Seda ei juhtu kõikide varade puhul.Näiteks, kui Forexis vaadata kahte valuutapaari, siis ATR ei saa näidata langust ega tõusu. Millist valuutat aga volatiilsus soosib?

Sellepärast ongi parim variant kasutada ATR indikaatorit tugeva turuliikumise tuvastamiseks, olgu see siis tõus või langus. Selle saate kindlaks teha oma tehnilise või fundamentaalse analüüsi põhjal.

Lisaks sellele on ATR-il veel teisi funktsioone

• ATR stop-loss indikaator
• ATR tehingu mahu indikaator
• ATR indikaator-filter

Seega see volatiilsuse indikaator saab suunata teid stop-lossi sobivasse kohta määrama ja vähendab riske ning filtreerib positsioone. Üha enam kauplejaid lisavad oma kauplemisgraafikule ATR-i indikaatori, et nad saaksid paremini kontrollida Forexi turu volatiilsust.

Selgitame üksikasjalikumalt neid kolme indikaatori kasutamist.

Mis on ATR indikaator? Kuidas sellega kaubelda?

• ATR stop-loss indikaatori kasutamine

Seda meetodit ei pruugi kõik kauplejad teada, kuid ATR indikaator võimaldab meil kindlaks määrata koha, kuhu paigutada stop-loss. Kuidas seda teha? vaadake ATR-i väärtust ja määrake stop-loss näidatust kaugemale. Selle meetodi eesmärk on võimaldada turul vabalt liikuda ilma suundumust muutmata.

• ATR indikaatoriga tehingu mahu määramine

Kuulsad Kilpkonnad, grupp algajaid kauplejaid, kes saavutasid edu 1980ndatel, kasutasid ATR indikaatorit, et arvutada tehingute maht. Nad tegid seda selleks, et normaliseerida dollari kõikumist oma positsioonidel. Nende tööreeglid sundisid neid kauplema enam kui kahekümne erineva avatud positsiooniga, sõltuvalt hinnaliikumistest.

Kuna nad ei teadnud, millise positsiooniga nad võidavad või kaotavad, pidid nad kohanema erinevate valuutaturgude volatiilsusega. See välistas näiteks suured kaotused sel põhjusel, et ühel positsioonil oli liikumine suurem kui teisel. Nad kasutasid spetsiaalselt 20-päevast ATR-i. Mida suurem väärtus, seda madalam on positsioon ja vastupidi.

• ATR MT4 volatiilsuse indikaatori kasutamine filtrina

Selleks saate seada läve, millele jõudes valuutaturu liikumised pole kasumi teenimiseks piisavalt suured. Kuis ee tase on määratud, siis saate kaubelda ainult siis, kui turg on sellest kõrgemal. See võimaldab teil välja filtreerida perioodid, mille jooksul valuutapaar, millega kauplete, ei liigu piisavalt, et teeniksite tulu, kui aksutate trendi järgivat kauplemisstrateegiat. Näiteks kui ATR-i praegune väärtus on 40 ja ajalooline väärtus 100, ei pruugi teid sel ajal tegutsemine huvitada, kui sooviksite suuremat hinnaliikumist.

Mis on ATR indikaator - Kokkuvõte

ATR indikaator loodi algselt toormete turgude jaoks, kuid tänapäeval kasutatakse seda laialdaselt ka aktsiate, Forexi ja CFD-de jaoks. Näiteks varem mainitud Kilpkonnad kasutasid ATR indikaatorit iga tehingu mahu määramiseks nii võlakirjade, toormete kui ka Forexi turul. ATR indikaatori kontsept toimib igal turul, sest volatiilsus on universaalne turu kontsept.

Kuna ATR ei mõõda suunda ja võtab lihtsalt arvesse liikumiste suurust, on tehnilise volatiilsuse indikaatoril kauplemissignaalide määramise osas piiratud kasutegur. Kuid see on siiski kasulik vahend, et anda ülevaade finantsturu arengust.

Selleks, et ilma raha kulutamata teada saada, kuidas ATR indikaatoriga oma kauplemine järgmisele tasemele viia, pakub Admiral Markets tasuta demokontot, et virtuaalsel kontol turvaliselt kaubelda ja otsustada, kas ATR-iga kauplemine sobib teie vajadustega.

Klõpsake alloleval ribareklaamil, et avada oma reaalajas konto juba täna!

Lugege lisaks Forexi kauplemisega seotud artikleid

• Sissejuhatus Forexi tehnilisse analüüsi
• Võimenduse kasutamine Forex kauplemisel
• Kuidas kasutada stop-loss korraldust

Meist: Admiral Markets

ANALÜÜTILISTE MATERJALIDE KOHTA

Käesolev teave väljendab täiendavat informatsiooni kõikide analüüside, hinnangute, prognooside, ennustuste, turuülevaadete, nädala prognooside ning mistahes teiste sarnaste hinnangute või informatsiooni kohta (edapidi „Analüüs"), mis on avalikustatud Admiral Marketsi veebilehel. Enne investeerimisotsuse tegemist palume Teil pöörata tähelepanu alljärgnevale:

1. See on turunduskommunikatsioon. Sisu avaldatakse ainult informatiivsel eesmärgil ja seda ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena. See ei ole koostatud kooskõlas investeerimisuuringute sõltumatuse edendamiseks kavandatud juriidiliste nõuetega ning selle suhtes ei kohaldata enne investeerimisuuringute levitamist mingisugust ärikeeldu.

2. Iga investeerimisalase otsuse näol on tegemist kliendi isikliku otsusega ning Admiral Markets ei vastuta otsusest tekkinud kahju eest, olenemata sellest, kas otsuse tegemisel on tuginetud Analüüsis esitatud teabele või mitte.

3. Klientide huvide kaitsmiseks ning Analüüsi objektiivsuse kahjustamise vältimiseks on Admiral Markets kehtestanud vastavad sisekorrad huvide konfliktide tuvastamiseks ning käitlemiseks.

4. Analüüsi on koostanud sõltumatu analüütik (Jitan Solanki, elukutseline kaupleja ja analüütik, edaspidi "autor") autori isiklike hinnangute põhjal.

5. Kuigi kasutusele on võetud kõik mõistlikud meetmed tagamaks, et Analüüsi allikad oleksid usaldusväärsed ning sisalduv informatsioon oleks esitatud võimalikult arusaadavalt, õigeaegselt, täpselt ning täielikult, ei garanteeri Admiral Markets Analüüsis sisalduva teabe täpsust või täielikkust.

6. Analüüsis avaldatud teave finantsinstrumentide varasema või modelleeritud tootluse kohta ei tähenda Admiral Marketsi poolset otsest või kaudset lubadust, garantiid või viidet järgmiste perioodide tootluse kohta. Finantsinstrumendi väärtus võib nii kasvada kui kahaneda ning vara väärtuse säilimine ei ole garanteeritud.

7. Võimendatud tooted (sealhulgas hinnavahelepingud), on spekulatiivse iseloomuga ning võivad kaasa tuua nii kahju kui kasu. Enne kauplemise alustamist palume teha kindlaks, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.