ATR Indicator ↗️ Tranzacționarea Cu Indicatorul Average True Range

O mare parte dintre adepții analizei tehnice este capabilă să judece starea unei piețe făcând pur și simplu o analiză grafică, deși întotdeauna există un dezavantaj în această metodă dată fiind însăși obiectivitatea analizei. Este traderul capabil să analizeze graficele de tranzacționare cu o lipsă totală de subiectivitate?

Nu este chiar atât de dificil să se uite la un grafic și să identifice astfel perioadele care sunt mai volatile decât altele, unde vor fi implicate cele mai mari mișcări ale pieței respective. Dar ce facem atunci când dorim o abordare cu un pronunțat caracter calitativ în vederea evaluării volatilității din piețele valutare?

Acest articol descrie exact ce este acest indicator de volatilitate MT4 și cum îl folosim pe platforma MetaTrader 4 sau MetaTrader 5. Vom vedea, de asemenea, cum poate fi utilizat indicatorul ATR în cadrul unui sistem de tranzacționare complex.

Cuprins

• Ce Înseamnă ATR (Average True Range)?
• Calculul ATR Pe Bursă
• Interpretarea Indicatorului ATR Forex MT4
• Indicatorul Forex ATR MetaTrader 4 și 5
• Cum Să Utilizați Average True Range Indicator (ATR Forex) În Tranzacționare
• ATR Forex Indicator MT4 - Concluzie

Încercarea de a atribui o măsură numerică a volatilității, valoarea cea mai directă care să ia în considerare dinamica din piață este range-ul (intervalul) în care au evoluat cotațiile de pe piața valutară, într-un anumit interval de timp dat.

Cea mai ușoară modalitate de a măsura acest interval este de a examina diferența dintre cel mai mare preț și cel mai mic preț într-o perioadă de timp aleasă.

Simplu, nu-i așa?

Ei bine, nu întotdeauna. Unul dintre cei mai cunoscuți întemeietori ai analizei tehnice, J. Welles Wilder, a scris mai întâi despre utilizarea ca indicator tehnic a volatilității. În cartea sa din 1978, „Noi concepte în tranzacționarea pe baza analizei tehnice" (New Concepts in Technical Trading), el a pus bazele multor direcții ale analizei tehnice moderne, inclusiv Relative Strength Index (RSI), indicatorul ADX și indicatorul parabolic SAR.

În cadrul acestei mulțimi de indicatori influenți, indicatorul Average True Range, sau ATR MT4, a fost proiectat special pentru a măsura volatilitatea din piețe.

Ce Înseamnă ATR (Average True Range)?

J. Welles Wilder și-a dezvoltat indicatorii pe baza piețelor de mărfuri. El și-a dat seama că doar observând piețele pe intervalul zilnic (daily) oferea doar o măsură simplistă a măsurii volatilității. Acest lucru se datorează în principal manierei limitate în care evoluează mărfurile, fie într-o direcție ascendentă, fie într-una descendentă sau din cauza diferențelor de preț dintre închiderea aferentă sesiunii precedente și deschiderea sesiunii curente.

Pentru a reflecta în mod adecvat volatilitatea reală prezentă în piețe, ATR indicator ar trebui să ia în considerare atât închiderea din ziua (sesiunea) precedentă, precum și nivelurile maxime și minime ale sesiunii actuale. Pornind de la aceste aspecte, J. Welles Wilder a definit average true range indicator ATR drept cea mai mare valoare dintre următoarele trei:

• Diferența dintre cel mai mare și cel mai mic preț;
• Diferența dintre prețul de închidere anterior și cel mai mare preț al sesiunii curente;
• Diferența dintre prețul de închidere anterior și prețul minim al sesiunii curente;

Wilder a propus apoi să ia în considerare o medie a acestei valori pe un interval de câteva zile pentru a oferi o reprezentare semnificativă a volatilității. În mod logic, el a numit această unealtă interval mediu real (Average True Range), adică ATR indicator.

Calculul ATR Pe Bursă

Indicatoriul bursier ATR pentru perioada curentă este calculat după cum urmează, pentru „n" perioade:

Deoarece ecuația necesită o valoare anterioară a tranzacției ATR, trebuie să efectuăm un calcul diferit pentru a obține o valoare inițială a valorii ATR (n-1).

Pentru o valoare ATR inițială, putem lua pur și simplu media aritmetică a intervalului pentru „n" perioade anterioare.

Deci, ce valoare ar trebui să utilizați pentru n?

▶ Dacă faceți o medie pe un număr mai mare de zile, veți obține un indicator de volatilitate mai lent;

▶ Dacă utilizați mai puține zile, aveți o măsură mai rapidă a volatilității din piață.

Wilder a recomandat utilizarea perioadelor de 7 sau 14 zile pentru o performanță optimă, în funcție de sistemul de tranzacționare pe care îl folosea. După cum vom vedea, 14 este valoarea implicită utilizată în platforma de tranzacționare MetaTrader 4 și /sau MetaTrader 5.

Nu trebuie să ne preocupăm prea mult în ceea ce privește metoda de calcul, desigur, deoarece platforma MetaTrader 4 / 5 va face singură toate calculele pentru dvs. Dacă doriți să aflați mai multe despre volatilitate în general, puteți profita de articolul nostru referitor la utilizarea unui indicator tehnic al volatilității în piețele financiare.

Admiral Markets oferă traderilor acces gratuit la platforma de tranzacționare multi-active numărul unu la nivel mondial, MetaTrader 5! Tranzacționați folosind indicatorul ATR care, împreună cu mulți alți indicatori tehnici, este disponibil în mod implicit odată cu descărcarea MetaTrader 5. Faceți clic pe bannerul de mai jos pentru a începe descărcarea gratuită astăzi:

Interpretarea Indicatorului ATR Forex MT4

Indicatorul ATR Forex MT4 permite traderilor să aibă o dimensiune a volatilității zilnice a unui activ într-un mod foarte simplu:

• Dacă ATR indicator se află la un nivel ridicat, înseamnă că ultimele perioade ale graficului de tranzacționare înregistrează mișcări ample și că, pe cale de consecință, activul respectiv are în prezent o volatilitate ridicată;
• Dacă indicatorul ATR se află la un nivel scăzut, înseamnă că ultimele perioade ale graficului de tranzacționare consemnează o dinamică redusă, deci activul are, în respectivul moment, o volatilitate scăzută.

Indicatorul Forex ATR MetaTrader 4 și 5

ATR Indicator MT4 este unul dintre indicatorii standard prezent pe platformele de tranzacționare MetaTrader 4 și MetaTrader 5.

Atât pe MT4, cât și pe MT5, veți găsi indicatorul ATR Forex în secțiunea Indicator, secțiunea Navigator.

Odată ce lansați indicatorul, singura variabilă asupra căreia trebuie să vă abateți atenția este intervalul temporal.

Acesta este reprezentat de numărul de perioade asupra cărora platformele de tranzacționare MT4 sau MT5 vor calcula media intervalelor respective. După cum a fost deja menționat mai sus, valoarea implicită este 14, ceea ce reprezintă o alegere excelentă pentru a putea discuta despre un bun început.

După ce faceți clic pe OK, un grafic de tranzacționare care vă va indică valoarea indicatorului ATR Forex MT4 vă va apărea sub graficul principal.

Mai jos veți putea vedea un grafic pentru perechea valutară a dolarului american față de yenul japonez, precum și ATR Indicator Forex calculat pentru un interval de 14 perioade.

Maximele din graficul de tranzacționare ATR Forex indică perioadele cele mai volatile de tranzacționare. Zonele marcate de o tranzacționare laterală indică perioade cu o volatilitate de o amploare mai mică. Plasarea cursorului deasupra liniei aferente indicatorului ATR Forex MT4 gratuit vă va oferi valoarea exactă a ATR-ului pentru acel moment.

Cum Să Utilizați Average True Range Indicator (ATR Forex) În Tranzacționare

Wilder oferă inițial o strategie de tranzacționare bazată pe ATR indicator a cărei parte esențială se axează pe volatilitate și trend. Regulile presupun că veți iniția o poziție în conformitate cu trendul prezent în piață. Spre exemplu, situația în care intrați la cumpărare pe o piață care înregistrează noi maxime zi după zi.

Regulile acestui sistem de tranzacționare ATR Forex sunt destul de simplu de urmărit și ele, de fapt, dictează unde să vă opriți și să vă inversați poziția. Iată pașii:

1️⃣ Înmulțiți ATR indicator MT4 cu o constantă. Wilder recomandă valoarea de 3,0 pe post de constantă, și denumește valoarea rezultată ARC;

2️⃣ Găsiți proximitatea semnificativă (CIS). Aceasta reprezintă cea mai favorabilă din ultimele „n" intervale;

3️⃣ Plasați un ordin și inversați poziția odată cu apariția unui ARC al CIS.

Acest indicator a fost conceput pentru a fi utilizat cu valori zilnice și, din acest motiv, a fost setat la 7 intervale temporale, pentru a da un răspuns suficient de rapid participanților la piață în privința volatilității.

În sens larg, puteți utiliza indicatorul de volatilitate ATR Forex MT4 ca un ghid în privința continuității mișcărilor prețurilor de pe piața valutară.

De exemplu, dacă o pereche se mișcă în sus, aceasta se întâmplă doar dacă există încă un apetit semnificativ pentru cumpărare din partea participanților la piață, în timp ce intervalul de tranzacționare (trading range) continuă să se extindă.

Alte utilizări ale Average True Range în tranzacționare

• Utilizarea indicatorul ATR Stop 

Celebrul grup Turtles, un grup format din novici este cel care a reușit să aibă un succes real în urma unei activități de tranzacționare excepțional de bună, în anii optzeci, după doar câteva săptămâni de formare, prin utilizarea ATR indicator pentru a calcula dimensiunea pozițiilor.

Ei au făcut acest lucru pentru a normaliza volatilitatea dolarului asupra pozițiilor lor. Regulile lor de tranzacționare îi obligau să tranzacționeze peste douăzeci de poziții diferite, în funcție de dinamicile prețurilor. 

Cum ei nu știau ce poziții ar putea s-ar putea dovedi câștigătoare sau, deopotrivă, pierzătoare, au fost nevoiți să se adapteze volatilității diferitelor piețe valutare. Acest lucru a împiedicat, de exemplu, să încaseze o pierdere masivă pur și simplu din cauza unei poziții care s-a mișcat mai mult decât o altă poziție.

Au folosit, în mod particular, ATR la 20 de zile. Cu cât este mai mare valoarea respectivului interval de timp, cu atât poziția va avea o dimensiune mai redusă și viceversa. 

• Utilizați indicatorul de volatilitate ATR MT4 pe post de filtru 

Pentru a realiza acest lucru, puteți stabili un prag al indicatorului ATR de la care încolo mișcările de pe piețele Forex nu mai sunt suficient de ample pentru a reuși să tranzacționați profitabil.

Acest lucru vă poate permite să filtrați perioadele când perechea valutară pe care o tranzacționați nu se mișcă suficient de mult pentru a vă putea permite să inițiați o poziție care să se încadreze într-o strategie de tranzacționare bazată pe trend-urile din piață. 

Utilizarea Average True Range În Tranzacționare

Dat fiind faptul că ATR Forex este un indicator tehnic al volatilității inclus în platformele MT4 și MT5, puteți utiliza și indicatorul ATR pentru:

▶️ Calculul unui ordin de tipul Stop-Loss pe baza ATR indicator;

▶️ Indicatorul Stop-Loss ATR

Astfel, indicatorul de volatilitate ATR MT4 și sau MT5 poate să vă ajute în privința gestionării poziționării ordinelor de tipul Stop-Loss și, astfel, să va ajute și la limitarea riscul dvs., dar este de ajutor și pentru a vă oferi sprijin în dimensionarea pozițiilor dvs. Din ce în ce mai mulți traderi deja își adaugă indicatorul ATR Forex în arsenalul lor de instrumente ale analizei tehnice pentru a putea observa mai bine volatilitatea prezentă în piețele valutare.

ATR Forex Indicator MT4 - Concluzie

ATR Indicator Forex a fost conceput inițial pentru tranzacționarea materiilor prime, dar astăzi ajuns să fie aplicat pe scară largă, atât pentru piețele de acțiuni cât și pentru cele valutare.

În exemplul menționat anterior, participanții al acel grup au tranzacționat un eșantion reprezentativ de obligațiuni, materii prime și Forex, utilizând ATR indicator MetaTrader ca instrument util pentru a defini dimensiunea poziției pentru fiecare tranzacție. Acest concept funcționează pe toate piețele financiare, datorită faptului că volatilitatea este, la urma urmei, un concept universal de piață.

Dat fiind faptul că ATR Indicator nu relevă direcția ci, pur și simplu, ia în considerare dimensiunea mișcărilor pieței, acest indicator tehnic al volatilității are o utilitate limitată în ceea ce privește semnalele de tranzacționare. Însă, cu toate acestea, el este un instrument util pentru a vă furniza o idee în ceea ce privește evoluția unei piețe financiare.

Pentru a afla cum vă poate ajuta să vă îmbunătățiți tranzacțiile, Admiral Markets vă oferă conturi demo gratuite pentru a putea astfel să exersați tranzacționarea în siguranță cu fonduri virtuale pentru a afla dacă indicatorul ATR este potrivit pentru activitatea dvs. de tranzacționare.

Curs Forex

• Care este cel mai bun indicator Forex
• Tranzacționarea CFD-urilor pe Bursă - CFD Trading Explicat
• Cum Să Alegeți Cel Mai Bun Site de Tranzacționare Online

Despre Admiral Markets

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Acest document nu conține și nu trebuie interpretat ca având în componență sfaturi de investiții, recomandări de investiții, oferte sau solicitări în privința oricărei tranzacții cu instrumente financiare. Rețineți că această analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil al performanței actuale sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să luați legătura cu un consultant financiar independent pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.