Tranzacționarea cu Deviația Standard [Ghid Actualizat 2023]

Uneori este suficient doar să aveți la îndemână instrumentele potrivite pentru a putea să implicați în tranzacționare acel „ceva" personal care vă poate duce la nivelul următor.

Dacă noțiuni precum volatilitatea, deviația standard sau abaterea standard vă sunt total sau parțial necunoscute este bine să țineți cont de faptul că, pe cale de consecință, accesul dvs. la partea de analiză fundamentală va fi drastic limitat.

Scopul acestui articol este de a vă face să înțelegeți importanța și relevanța acestor elemente de bază ale analizei cotațiilor din piețele bursiere.

Cuprins:

• Indicatorul Deviația Standard - Introducere
• Ce Este Deviația Standard 
• Cum Se Calculează Deviația Standard pe Bursă - Calcul Deviație Standard
• Indicatorul De Abatere Standard Pe MT5

Indicatorul Deviația Standard - Introducere

Indicatorul de abatere standard a apărut în 1952, când un anume Harry Markowitz a împărtășit cunoscuților săi o idee contra curentului.

În timp ce aceștia din urmă dezvoltaseră strategii de rentabilitate orientate exclusiv pe profit (concept ofensiv), Harry Markowitz a decis să prezinte conceptul de risc (concept defensiv) și să-l introducă direct în managementul portofoliului său.

Acesta este cel care va scoate în evidență noțiunea de diversificare, demonstrând că este foarte posibil să-și mențină un anumit nivel al ratei de rentabilitate prin includerea unui factor de risc semnificativ și să o ia, deci, în considerare și, astfel, să-și optimizeze investițiile.

Pentru a înțelege pe deplin mecanica indicatorului standard deviation în Forex, este necesar, înainte de a putea începe, să stăpânim noțiunea simplă de volatilitate.

Ce Este Volatilitatea Pe Piața De Valori

În lumea finanțelor, volatilitatea este un instrument utilizat pentru a ne putea informa despre instabilitatea unui activ. Este pur și simplu o chestiune de a putea cuantifica riscul.

Din punct de vedere matematic, formula pentru calcularea volatilității are ca ipoteză faptul că evoluția viitoare a unui activ va fi influențată de evoluția sa din trecut. Abia de aici încolo noțiunile de varianță și abatere standard intră în joc.

Ce Este Deviația Standard 

Să reluăm definirea simplă a deviației standard propuse de Institutul Național de Statistică și Studii Economice:

În situația în care contextualizăm această definiție în lumea finanțelor și a pieței bursiere , cuvântul "populație" devine cuvântul "bursă", "produs financiar" sau „activ financiar".

În mod similar, cuvântul "medie" reprezintă mediile mobile pe care le folosim în analiza tehnică (MMS – Media Mobilă Simplă).

Astfel, un activ bursier "omogen" este un produs financiar care prezintă un risc limitat pentru investitori.

Pe de altă parte, un produs financiar ce prezintă o deviație standard ridicată reflectă un risc mult mai mare pentru investitori și, automat, o volatilitate ridicată.

Deviația standard măsoară dispersia în jurul unei medii (mobile), cu alte cuvinte: felul cum, în medie, valorile variabilei sunt grupate în jurul acestei medii (mobile).

Exemplu simplu al fenomenului de deviație standard pe un grafic :

Iată un exemplu de dispersie în raport cu media sa (curba albastră reprezintă rata de dispersie, curba roșie reprezintă media).

Așa cum am văzut anterior:

➡️ O rată ridicată de dispersie este sinonimă cu o volatilitate ridicată și, prin urmare, cu riscul asociat;

➡️ O rată scăzută de dispersie va reprezenta un activ financiar "stabil" cu risc asociat mic sau lipsit de risc.

Cum Se Calculează Deviația Standard pe Bursă - Calcul Deviație Standard

Dacă auziți menționându-se termenul de varianță, atunci când vorbim despre o abatere standard, este perfect normal să se întâmple așa. Trebuie să știți însă că varianța nu este nici mai mult nici mai puțin altceva decât pătratul deviației standard. (σ (x) = √V (x)).

Cu alte cuvinte, prin calcularea unei deviații standard, ne referim la rădăcina pătrată a varianței.

Cum se calculează o varianță?

Cu ceea ce tocmai am văzut mai sus, nu trebuie să fiți surprinși de ideea că varianța este egală cu diferența dintre valoarea la care ne așteptăm (aceasta poate fi reprezentată prin rezultatele consemnate de un business, de statisticile macroeconomice, sau, în plus, de prețurile în sine) și valoarea reală pe care o observăm când descoperim cifrele.

Iată formula aritmetică a varianței:

În concluzie, trebuie reținut faptul că indicatorul de deviație standard este un instrument care poate fi utilizat pentru măsurarea riscurilor de dispersie, a prețurilor produselor financiare, a stabilirii unui profil de activ, dar și a "perfecționării" semnalelor oferite în privința punctelor sale de intrare și / sau ieșire.

Precum și a profitului rezultat.

Într-adevăr, reprezentarea grafică ne permite să optimizăm tranzacționarea noastră, oferindu-ne un suport vizual suplimentar pentru a confirma sau anula un scenariu stabilit anterior de sistemul personal de tranzacționare (formațiuni grafice, indicatori precum Ichimoku etc.).

Indicatorul De Abatere Standard Pe MT5

Pe ce active să îl folosiți și de ce?

Indicatorul de abatere standard este un indicator pentru „bun la toate" (all around). Am văzut împreună în introducere importanța volatilității în piețele financiare. Aceasta se referă la toate piețele!

Indiferent dacă vă aflați pe piața acțiunilor / pe piața Forex / pe cele de mărfuri sau cele ale indicilor bursieri, noțiunea de risc ar trebui să fie prioritară în strategia dvs. de tranzacționare.

Prin urmare, nu există nicio restrângere în a utiliza acest indicator cu înțelepciune pentru toate clasele de active.

Configurare, implementare practică

În primul rând, nu va fi necesar să descărcați indicatorul și apoi să îl introduceți manual în baza de date MetaTrader, el aflându-se deja în subsecțiunea Trend din secțiunea Indicatori a platformei dvs.

Setări

➢ În mod prestabilit, configurația prezentă la început este corespunzătoare unei perioade de 20 de intervale, dar nu este necesar să modificați acest parametru predefinit;

➢ Metoda va rămâne pe Simplu;

➢ Indicatorul trebuie să fie aplicat pentru „închidere";

➢ Stilul este arbitrar, acesta este aspectul estetic pe care îl va lua indicatorul odată ce va fi introdus în grafic.

Celelalte setări (Niveluri - Scală - Vizualizare) nu ne interesează deocamdată, deci le vom lăsa așa cum sunt.

După ce ați operat deja setările preferate, ar trebui să regăsiți indicatorul dvs. în partea de jos a graficului.

Să vedem împreună cum sunt schematizate aceste formule complexe, care ne relevă felul cum se calculează deviația standard, cărora le-am acordat timpul necesar de studiu în introducere:

Reprezentarea grafică este extrem de simplă și, în același timp, sugestivă, făcând din acesta un indicator clar, simplu și precis.

Fără aspecte neesențiale, ne permite, dintr-o singură privire, să aflăm dacă ne aflăm sau nu în prezent într-o perioadă de volatilitate ridicată.

Graficul H1 al perechii valutare GBP / USD, cu Standard Deviation în Forex. Sursa: platforma MetaTrader 5.

O curbă între valori maxime și minime (definite de activul selectat, în cazul de față GBP / USD). Când această curbă este la un nivel mai ridicat, acest lucru înseamnă că volatilitatea este ridicată (A / B). Invers, în situația în care curba este aferentă zonelor de minime (C / D / E), înseamnă că tensiunea din piețe a scăzut, apetitul pentru risc este mai puțin prezent, dar investitorii sunt precauți.

Atenție, volatilitatea tradusă aici nu este în niciun caz o indicație de a vinde sau de a cumpăra un produs. Într-adevăr, nu este vorba de vânzări atunci când indicatorul este pe maxime și de a cumpăra atunci când el este în zone de minim!

Aceste puncte trebuie văzute ca "zone fierbinți", care se vor „răci" odată cu trecerea timpului.

Luați în considerare punctul A: suntem pe un vârf, un "vârf de volatilitate".

Observăm în paralel că prețurile (reprezentate cu lumânări japoneze) se află pe o tendință descendentă.

Este interesant de observat că perioada AC "reprezintă aici o perioadă de tranzacționare laterală, adică de consolidare a prețurilor. Piața ne caută, cu siguranță, suntem în zona unui nivel semnificativ (suport, pivot, prag psihologic etc.), vânzătorii își iau profiturile.

Odată cu trecerea acestei perioade, am ajuns de la un punct de vârf la un punct de minim al indicatorului nostru, tensiunea a încetinit, teama față de risc este mai puțin prezentă.

Aceeași remarcă este valabilă și în cazul perioadei E: prețurile sunt în căutare de tendință, noi suntem în faza de consolidare.

Acest lucru are ca rezultat stagnarea indicatorului nostru în zona de minime (punctul E).

Știm în acest moment că volatilitatea este anormal de scăzută pentru perechea valutară menționată, ne putem aștepta la o creștere a riscului după trecerea acestei perioade.

Pe de altă parte, această creștere poate duce, de asemenea, prețurile noastre în jos, devenind astfel din ce în ce mai scăzute (continuare de trend). Dar, de asemenea, se poate întâmpla și o schimbare de trend . Să nu uităm că prețurile nu merg direct dintr-un trend descendent către un trend ascendent (și nici invers), trebuie să așteptăm ca după faza de tranzacționare laterală să se reia o tendință de mișcare.

Aici amplitudinea sugerează că faza de scădere ar poate fi depășită și că intrăm mai degrabă într-un trend bullish decât într-o corecție. În plus, o analiză grafică simplă ne arată că am străpuns deja o linie de trend descendentă (în mod intenționat nu am reprezentat acest lucru direct pe grafic, genul acesta de indicatori nu face obiectul prezentului articol).

Indicatorul De Deviație Standard - Concluzie

Mai întâi de toate, amintiți-vă că indiferent ce indicator utilizați, niciunul dintre ei nu vă va spune cu precizie când să intrați pe o piață, fie pentru vânzare, fie pentru cumpărare. Nici când să ieșiți din ea.

Toți acești indicatorii sunt instrumente confortabile, nimic de comentat aici, însă acest gen de instrumente ele trebuie să fie coroborate cu o analiză pe care ați făcut-o deja anterior.

Acestea sunt instrumente care vă stau la dispoziție pentru a aduce argumente suplimentare și „greutate" scenariilor elaborate anterior de dvs. Acestea trebuie folosite ca termometre care vă ajută la luarea deciziilor, și nu să stea la baza inițiativei de a tranzacționa! Abaterea standard nu face excepție de la această regulă.

În afară de felul cum se calculează deviația standard, cuvântul cheie al acestui material este de a contextualiza fiecare analiză, pe fiecare activ în parte. Consolidarea informațiilor este crucială și în această dinamică, deviația standard vă poate aduce informațiile necesare privind psihologia piețelor și a investitorilor. Care nu este deloc neglijabilă.

Aflați cum să utilizați corect acest indicator pentru a vă putea astfel optimiza punctele de intrare sau de ieșire din piață și, pe cale de consecință, profitul dvs. Să știți când să tranzacționați și, mai ales, când sa nu schimb ați nimic din portofoliul dvs.!

Acest indicator, standard deviation în Forex, vă va permite, de asemenea, să aveți perspectiva necesară pentru a măsura riscul pozițiilor viitoare și, prin urmare, să puteți fi mai degajat în timpul tranzacționării.

Curs Forex:

• Benzile Bollinger – Bollinger Bands
• Ce este Volatilitatea în Piețele Financiare?
• Relative Strength Index - Indicatorul RSI în trading-ul FOREX

Despre Admirals

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa cu noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.

Acest document nu conține și nu trebuie interpretat ca având în componență sfaturi de investiții, recomandări de investiții, oferte sau solicitări în privința oricărei tranzacții cu instrumente financiare. Rețineți că această analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil al performanței actuale sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să luați legătura cu un consultant financiar independent pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.