Guida Pratica: Deviazione Standard Trading
A volte basta avere a disposizione gli strumenti giusti per poter sommare quel poco in più che può portarci al livello successivo nel trading personale.
Se non hai familiarità o non conosci ancora bene dei concetti basici come la volatilità, la tendenza e la varianza o deviazione standard, allora ti mancano i fondamenti.
Lo scopo di questo articolo è quello di aiutarti a comprendere l'importanza e la rilevanza di queste nozioni di base. In particolare qui di seguito tratteremo il tema della Deviazione Standard, detta anche varianza.
Deviazione Strandard Trading - Un'introduzione
La deviazione standard è nata nel 1952, quando un certo Harry Markowitz pensò controcorrente agli occhi dei suoi colleghi.
Mentre questi ultimi stavano sviluppando strategie di redditività che si concentravano esclusivamente sul rendimento (concetto offensivo), Harry Markowitz ha deciso di sottolineare la nozione di rischio (concetto difensivo), e di introdurla direttamente nella sua gestione del portafoglio.
È stato lui a portare in primo piano il concetto di diversificazione, dimostrando che è possibile mantenere il proprio tasso di rendimento pur includendo un fattore di rischio significativo, tenendo conto di esso, e quindi ottimizzando i propri investimenti.
Per comprendere appieno la meccanica della deviazione standard nel trading, dobbiamo prima padroneggiare la semplice nozione di volatilità.
Trading Deviazione Standard: La volatilità in borsa
Nel mondo della finanza, la volatilità è uno strumento che può essere utilizzato per conoscere l'instabilità di un asset. Si tratta semplicemente di riuscire a quantificare il rischio. Matematicamente, la formula per il calcolo della volatilità presuppone che lo sviluppo futuro di un asset sarà influenzato dal suo sviluppo passato. Qui entrano in gioco i concetti di varianza e di deviazione standard.
Cos'è la Deviazione Standard nel Trading - Una definizione
Prendiamo la semplice definizione di deviazione standard proposta dall'Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici:
"La deviazione standard è usata per misurare la dispersione, o diffusione, di un insieme di valori intorno alla loro media. Più piccola è la deviazione standard, più omogenea è la popolazione". Fonte : Insee
Se contestualizziamo questa definizione nel mondo della finanza e del mercato azionario, la parola "popolazione" diventa la parola "attività di borsa" o "prodotto finanziario".
Allo stesso modo, la parola "media" qui rappresenta le medie mobili che usiamo nell'analisi tecnica (MMS).
Pertanto, un'attività "omogenea" del mercato azionario è un prodotto finanziario che presenta un rischio limitato per gli investitori.
Al contrario, un prodotto finanziario con una deviazione standard elevata riflette un rischio molto più elevato per gli investitori, un'elevata volatilità.
La deviazione standard misura quindi la dispersione intorno ad una media (mobile), cioè come, in media, i valori della variabile sono raggruppati intorno a questa media mobile.
Un semplice esempio del fenomeno della deviazione standard su un grafico :
Ecco un esempio di dispersione rispetto alla sua media (la curva blu rappresenta il tasso di dispersione, la curva rossa rappresenta la media).
Come si può dedurre dall'immagine qui sopra:
- Un alto tasso di dispersione è sinonimo di elevata volatilità e quindi di rischio.
- Un basso tasso di dispersione dipingerà il quadro di un'attività finanziaria "stabile" con poco o nessun rischio.
Come calcolare la deviazione standard nel trading - La formula
Se si sente parlare di varianze, quando si sente parlare di deviazione standard, è perfettamente normale. Dovresti sapere infatti che matematicamente la varianza non è nient'altro che il quadrato della deviazione standard. ( σ (x) = √V (x) )
In altre parole, calcolando una deviazione standard, stiamo semplicemente traducendo la radice quadrata della varianza.
Come si calcola una varianza?
Con quello che abbiamo appena visto sopra non dovrebbe sorprenderti che la varianza sia uguale alla differenza tra il valore che ci aspettiamo (può essere il risultato di un'attività commerciale, le statistiche macroeconomiche, o più direttamente i prezzi stessi) e il valore reale che osserviamo quando troviamo i numeri.
Ecco la sua formula aritmetica:
In conclusione, va notato che l'indicatore di Deviazione Standard trading è uno strumento che può essere utilizzato per misurare il rischio di dispersione, il rischio di prezzo sui prodotti finanziari, stabilire un profilo di attività, ma anche per "affinare" i punti di entrata e/o uscita dal mercato, così come i punti ideali per piazzare un take profit.
Infatti, la rappresentazione grafica può permetterci di ottimizzare il nostro trading fornendoci un supporto visivo aggiuntivo per confermare o confutare uno scenario precedentemente stabilito dal proprio trading personale (Keltner, Ichimoku, ecc.).
Deviazione Standard Trading su MT5
Su quali prodotti finanziari deve essere applicata la deviazione standard trading e perché?
L'indicatore di deviazione standard trading è un indicatore "4x4". Abbiamo visto insieme nell'introduzione l'importanza della volatilità dei mercati. Questo riguarda tutti i mercati!
Sia che tu stia investendo nel mercato azionario, in Forex (mercato delle valute), con lematerie prime o degli indici di mercato, la nozione di rischio deve essere la tua priorità.
Non vi sono pertanto impedimenti a fare buon uso di questo indicatore su tutte le classi di attività.
Parametri e impostazioni della Deviazione Standard nel Trading
Prima di tutto non sarà necessario scaricare l'indicatore e poi inserirlo manualmente nel database di MetaTrader, in quanto già presente di default nella categoria Trend della piattaforma.
Parametri per deviazione standard trading:
- Di default la configurazione del periodo è 20, non è necessario modificare questo parametro predefinito.
- Il metodo rimarrà su Simple.
- L'indicatore deve essere applicato alla chiusura: "close".
- Lo stile è a libera scelta, si tratta dell'aspetto estetico che l'indicatore assumerà una volta introdotto nel grafico.
Le altre schede (Livelli - Scala - Visualizzazione) non sono interessanti qui, le lasceremo così come sono.
Una volta stabilite le impostazioni, si dovrebbe visualizzare l'indicatore in fondo al grafico.
Vediamo insieme come sono schematizzate queste formule complesse che ci siamo presi il tempo di studiare nell'introduzione:
- La rappresentazione grafica è estremamente elementare, il che la rende un indicatore chiaro, semplice e preciso.
- Senza fronzoli, ci permette di sapere a colpo d'occhio se ci troviamo o meno in un periodo di alta volatilità.
Fonte: Grafico in H1 sulle attività GBP/USD con l'indicatore di deviazione standard. Metatrader 5. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri o delle prestazioni future. Questo grafico è stato riportato a solo scopo illustrativo.
Una curva tra alti e bassi (definita dall'attività selezionata, in questo caso GBP/USD). Quando questa curva è ai massimi, significa che la volatilità è alta (A/B), al contrario se la curva è ai minimi (C/D/E), la tensione è scesa, la propensione al rischio è meno presente, gli investitori sono prudenti.
Attenzione, la volatilità qui mostrata non è in alcun modo un'indicazione per comprare o vendere alcun prodotto. Infatti, non si tratta di vendere quando l'indicatore è al massimo e di comprare quando è al minimo!
Questi punti devono essere visti come "punti caldi", che si raffredderanno poi nel tempo.
Consideriamo il punto A: siamo su un picco, un "picco di volatilità".
Allo stesso tempo, notiamo che i prezzi (rappresentati dalle candele giapponesi) sono in calo.
È interessante vedere che il periodo A C' qui rappresenta un periodo di lateralizzazione, di consolidamento dei prezzi. Il mercato è alla ricerca di se stesso, siamo sicuramente a un livello significativo (supporto, punto pivot, soglia psicologica, ecc.), i venditori stanno prendendo i loro profitti.
Quando questo periodo è passato, siamo passati da un punto alto a un punto basso del nostro indicatore, la tensione è diminuita, il gusto per il rischio è meno presente.
Stessa osservazione per il periodo E: i prezzi si stanno cercando, siamo in una fase di consolidamento, forse la fine di questa tendenza al ribasso dei prezzi...
Questo si traduce in un ristagno del nostro indicatore sui minimi (punto E).
Sappiamo in questo momento che la volatilità è insolitamente bassa sulla coppia, possiamo aspettarci un rally del rischio dopo questo periodo.
Questo rally del rischio potrebbe anche portare i nostri prezzi a livelli sempre più bassi (un trend ribassista continuo). Ma anche un cambiamento di tendenza. Non dimentichiamo che i prezzi non passano direttamente da una tendenza ribassista a una rialzista (o viceversa), dobbiamo aspettare che la fase laterale riprenda un certo movimento.
Qui l'ampiezza suggerisce che la fase discendente potrebbe essere finita, e che stiamo entrando in una fase ascendente, o almeno in una fase di correzione. Inoltre, una semplice analisi del grafico ci mostra che abbiamo interrotto una linea di tendenza al ribasso sul lato positivo.
Sperimenta la Deviazione Standard Trading in un conto Demo
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Questo potrebbe rivelarsi prezioso quando si sta imparando per la prima volta come operare sul mercato Forex. Si può facilmente aprire un conto demo trading gratuito per iniziare un'operativa sul Forex e fare trading nel giro di pochi minuti, negoziando sul mercato valutario globale senza rischi.
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Con un accesso privo di rischi, non è ora di entrare a far parte della crescente comunità mondiale del trading?
Deviazione Standard Trading - Conclusioni
Prima di tutto, ricordiamo che qualsiasi indicatore si decida di usare, nessuno ci dirà quando entrare in un mercato con certezza e correttezza assoluta, sia che si desidere comprare che vendere, tantomeno ci dirà quando uscire.
Tutti gli indicatori sono strumenti di confronto, cioè devono corroborare un'analisi già effettuata in precedenza.
Questi sono strumenti che abbiamo messo a disposizione per dare ulteriore "materia" e peso ai tuoi scenari. Dovrebbero essere utilizzati come termometri per sostenere il tuo processo decisionale, non sono presenti all'iniziativa! La deviazione standard trading non fa eccezione a questa regola.
La parola chiave è contestualizzare ogni analisi, su ogni asset. La raccolta di informazioni è fondamentale e in questa dinamica, la Deviazione Standard nel trading può fornire le informazioni necessarie sulla psicologia dei mercati e degli investitori. Questo è tutt'altro che trascurabile.
Imparate ad utilizzare correttamente questo indicatore per ottimizzare i tuoi punti di entrata o i tuoi take profit. Per sapere quando fare trading, e soprattutto quando non ne vale la pena!
Ti permetterà di avere il senno di poi necessario per misurare il rischio delle tue posizioni future e quindi di avere una mente più leggera quando farai trading.
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