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Cos'è la volatilità nei mercati finanziari e come indentificare la volatilità di un titolo

La volatilità dei mercati finanziari è un aspetto importante da tenere in considerazione. Questo articolo ti permetterà di rispondere a tutte le vostre domande:

  • Cos'è la volatilità nei mercati finanziari?
  • Cos'è la volatilità dei prezzi?
  • Cosa significa volatilità implicita?
  • Come calcolare la volatilità storica?
  • Come calcolare la volatilità dei tassi di cambio?
  • Come misurare la volatilità di un titolo?
  • Da cosa dipende la volatilità?
  • Come interpretare la volatilità forex?
  • Cosa si intende per volatilità di un'azione?
  • Come fare trading con la volatilità?

Iniziamo a rispondere!

volatilità economia

Volatilità significato e definizione

Una delle domande più frequenti è: cos'è la volatilità nei mercati finanziari? La volatilità dei mercati misura l'entità delle variazioni del prezzo di un'attività finanziaria. È la base della misurazione del rischio.

La volatilità del mercato può essere forte o debole. Maggiore è la volatilità del mercato, maggiore sarà il potenziale a breve termine, ma l'investimento in tale attività è considerato più rischioso e quindi il rischio di perdita potenziale è altrettanto elevato.

D'altro canto, un'attività a bassa volatilità rappresenta un investimento a basso rischio. Di solito questo è il caso delle obbligazioni. La volatilità di un'obbligazione è molto bassa perché il suo rimborso è considerato assicurato.

La volatilità dei prezzi di un pool di attività influisce direttamente sulla volatilità del portafoglio contenente tali attività (volatilità portafoglio).

Cos'è la volatilità nel trading - Volatilità Economia

La volatilità è un concetto spesso associato al trading e all'investimento sui mercati finanziari. Ci si può chiedere cosa significhi la volatilità in questo contesto. Quando parliamo di volatilità, la definizione di volatilità a cui ci riferiamo è: quanto si muove il prezzo di un particolare titolo o strumento in un determinato periodo di tempo. Più alta è la volatilità, più il prezzo di un mercato si muoverà in un determinato periodo di tempo. Gli strumenti meno volatili, invece, mostreranno variazioni di prezzo relativamente contenute.

La volatilità giornaliera è determinata da vari fattori e sappiamo che turbolenze politiche possono influenzare il movimento del prezzo nei mercati. Tuttavia, un cambiamento improvviso della volatilità giornaliera e della larghezza di banda standard dei pip può procedere da diverse cause. Le notizie economiche e le pubblicazioni di dati sugli aumenti dei tassi d'interesse, la disoccupazione o la spesa dei consumatori possono (temporaneamente) sbilanciare il mercato e la sua volatilità. Inoltre, anche le turbolenze o la debolezze economiche o la percezione di queste potrebbero causare particolari condizioni di mercato e volatilità dei prezzi..

Indipendentemente dalle circostanze, ci sono alcuni mercati e strumenti che possono essere caratterizzati come mercati volatili a causa del loro volume di negoziazione o della loro importanza economica. Tra questi figurano il mercato Forex, i principali indici e i cosiddetti titoli blue chip (i più scambiati e generalmente i più volatili).

Il mercato Forex, ad esempio, ha un volume di trading giornaliero di oltre 5,3 trilioni e opera 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Questo volume di scambi senza precedenti e il grado di partecipazione rendono la volatilità giornaliera del mercato valutario ineguagliabile. All'interno del mercato Forex, tuttavia, esiste una selezione di coppie di valute note come le coppie di valute più volatili che sono responsabili della grande maggioranza della volatilità forex giornaliera o settimanale. Lo stesso si può dire delle azioni più volatili (volatilità azioni).

In questo contesto possiamo distinguere due tipi di mercati volatili.

  1. Mercati proporzionalmente volatili
  2. Mercati assolutamente volatili

Vedremo nello specifico questi aspetti della volatilità borsa verso la fine di questo articolo. Per ora concentriamoci in altre due distinzioni fondamentali della volatilità finanza.

volatilità finanza


Volatilità dei mercati - Storica e implicita

1. Volatilità del mercato Storica

La volatilità dei mercati storica si basa sulle fluttuazioni passate del prezzo di un titolo. Il calcolo della volatilità storica è semplice, bisogna determinare la deviazione standard della curva storica dell'attività sulla scala temporale desiderata (potrai vedere il calcolo della volatilità storica qui di seguito).

Questo metodo di calcolo volatilità viene spesso criticato perché può risultare difficile fare affidamento sui dati del passato per prevedere le variazioni future.

2. Volatilità del mercato Implicita

La volatilità dei mercati implicita si basa invece sull'analisi della fluttuazione del rischio di un'attività. Si tratta quindi della volatilità attesa per tutta la durata dell'opzione. Il premio dell'opzione è una funzione di questa volatilità implicita: maggiore è la volatilità, maggiore è il premio dell'opzione.

I fattori che influenzano la volatilità implicita sono

  • Il prezzo dell'opzione.
  • La scadenza dell'opzione.
  • Il livello del tassa libera di rischio.
  • (puoi vedere il calcolo della volatilità implicita di seguito)

Come la volatilità storica, anche la volatilità implicita ha i suoi limiti, compresa la sopravvalutazione.

Il legame tra volatilità storica e volatilità implicita del mercato sta nella loro natura incerta: casuale e dipendente dal tempo, quindi si parla di volatilità borsa stocastica.

Calcolo Volatilità di un titolo - Come calcolare la volatilità di un titolo

1. Formula di calcolo Volatilità dei mercati - Storica

Il calcolo volatilità del mercato storica può essere riassunto come la deviazione standard delle variazioni storiche di un'attività.

Per prima cosa ricordiamo la formula della deviazione standard:

σ(x) = √ V(x) = √ [Σ ni = 1 (xi = X̅) 2] / n

Dove X̅ = (Σ ni = 1xi) / n è la media delle variazioni

con :

σ: la variante

xi: la variazione di prezzo al momento i

N: il numero totale di periodi

Questa formula viene utilizzata come segue:

  • Calcola la media delle variazioni dell'attivo nel corso del periodo storico.
  • Calcola la differenza tra il prezzo di chiusura e il quadrato medio calcolato in precedenza.
  • Aggiunge questi risultati e dividere per il numero di periodi.
  • Calcola la radice quadrata del valore ottenuto in precedenza.

2. Formula di calcolo Volatilità dei mercati - Implicita

Se la volatilità storica è facilmente calcolabile, il calcolo volatilità implicita del mercato può risultare più complesso. Si basa principalmente sul modello Black & Scholes.

Questo modello permette di determinare il valore teorico di un titolo a partire da 5 dati:

  • Il valore attuale delle azioni sottostanti.
  • Il tempo rimanente per l'opzione prima della scadenza (in anni)
  • Il prezzo di esercizio fissato dall'opzione.
  • Il tasso di interesse libero di rischio.
  • La volatilità dei prezzi del titolo.

È importante tenere presente che la volatilità dei mercati finanziari, sia implicita che storica, è sempre un valore positivo. Non è possibile calcolare o trovare una volatilità negativa.

volatilità di un titolo

3. Coefficiente di Volatilità Forex o leva operativa

Il coefficiente di volatilità forex, o leva operativa, indica la variazione percentuale di un'attività rispetto alla variazione di un corrispondente indice di mercato.

Un sempio di volatilità dei mercati

Prendiamo l'esempio di un coltivatore di grano preoccupato per la volatilità del mercato azionario rispetto al prezzo del grano. Se scende da 100 a 60 euro a tonnellata, può essere coperto da un'opzione put a 70 euro a tonnellata. Se il prezzo scende a 60 o 50 EUR, la tua opzione ti permette di vendere a 70 EUR e quindi di limitare la tua perdita a 30 EUR per tonnellata.

Se il rischio è basso, l'opzione sarà di scarso valore, ma se è alto, allora il valore dell'opzione sarà alto in quanto tutti i produttori di cereali vorranno potersi coprire a loro volta.

Nel caso di una domanda di grano superiore alla produzione, la volatilità di un titolo può essere molto elevata se la situazione induce un rischio di carenza.

Volatilità Borsa: Quali sono le impostazioni di protezione dalla volatilità di un titolo?

Admiral Markets offre una gamma completa di ordini e parametri che possono essere utili per qualsiasi tipo di strategia di trading, aiutando i propri clienti ad ottenere profitti significativi in condizioni di alta volatilità Forex. Di conseguenza, i nostri clienti ottengono opportunità di trading in una vasta gamma di mercati altrimenti considerati troppo volatili.

Prima di entrare nel dettaglio, ecco le caratteristiche principali della nostra configurazione di protezione della volatilità Forex e volatilità azioni:

  • Limitare lo slippage massimo del mercato sugli ordini di stop.
  • Limitare o evitare completamente le perdite su ordini che si trovano all'interno di un gap di prezzo.
  • Ottenere la possibilità di una maggiore esecuzione degli ordini attivando l'opzione di esecuzione parziale e consentendo l'esecuzione dei tuoi ordini parte per parte alla migliori condizioni disponibili.
  • Eseguire ordini limite e take profit anche su picchi di prezzo istantanei eseguiti come ordini di mercato.
  • Evitare l'attivazione di ordini dovuti all'ampliamento dello spread, quando non c'è un reale movimento nel mercato

MetaTrader 4 e 5 includono un indicatore di volatilità che può aiutarvi a identificare i picchi di volatilità in borsa delle tue attività e fare trading, o meno, di conseguenza.

Esecuzione di ordini stop o a mercato come ordini limite con uno slittamento massimo predefinito

Possibilità di entrare nel mercato con un rischio limitato e con guadagni aggiuntivi potenzialmente illimitati.

Hai la possibilità di predefinire lo slittamento accettabile massimo da 1 a 1000 punti per ogni conto nella pagina Impostazioni account della Trader's Room. Quando un ordine di stop si attiva o è richiesto un ordine a mercato, si colloca un ordine limite, invece di prendere un prezzo meno favorevole, per un importo predefinito di punti.

Tale ordine limite, infatti, quando viene attivato immediatamente secondo i termini prima descritti, può essere eseguito solo con slippage positivo o pari a zero altrimenti viene annullato. Di conseguenza, lo slippage massimo dell'ordine originale in stop o dell'ordine a mercato è limitato a un importo predefinito di punti, mentre lo slippage positivo dell'ordine limite risultante può essere illimitato.

Tipologie di ordini applicabili: Buy Stop, Sell Stop, Acquisto a Mercato, Vendita a Mercato.

volatilità dei prezzivolatilità economia

Cancellazione di ordini pendenti nei gap di prezzo

Ti proteggi da perdite immediate che sono altrimenti possibili se il tuo ordine pendente presentasse un livello di stop-loss predefinito e sono entrambi attivati sullo stesso tick.

Abilita questa impostazione nella pagina Impostazioni Conto della Trader`s Room per annullare automaticamente gli ordini pendenti che presentano stop loss o take-profit attivati sullo stesso tick di prezzo.

Tipologie di ordini applicabili: Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit

NOTA: questa impostazione non può essere disattivata. Il suo scopo è proteggere le operazioni dei clienti riducendo al minimo i rischi potenziali.

volatilità borsavolatilità forex

Cancellazione degli ordini stop che si attivano quando i prezzi superano lo slittamento massimo predefinito

Possibilità di ridurre al minimo il rischio di mercato connesso con gli ordini stop.

Hai la possibilità di predefinire lo slittamento accettabile massimo da 1 a 1000 punti per ogni conto nella pagina impostazioni account della Trader's Room. Quando un ordine stop si attiva al prezzo che eccede il limite predefinito, tale ordine verrà cancellato.

Note: è raro ma tuttavia possibile che per un provider di liquidità esterno, come banca o altra sede di esecuzione che Admiral Markets ha contrattato, si applichi un ulteriore slippage al momento della conferma dell'ordine. In questi rari casi, potrebbe non essere soddisfatta la condizione di slippage massimo iniziale.

Tipologie di ordini applicabili: Buy Stop, Sell Stop

volatilità dei prezzivolatilità azioni

Esecuzione a mercato di ordini limite

Aiuta a evita scenari dove un ordine limite (ad esempio, un ordine take profit) è raggiunto su uno spike di prezzo e non si esegue a causa dell` assenza di liquidità oltre tale livello.

Abilita questa impostazione nella pagina Impostazioni Account della Trader`s Room per eseguire gli ordini limite come gli ordini mercato, che significa che, una volta che l`ordine limite viene attivato, viene immesso al suo posto un ordine a mercato.

Note: In questo caso, l` ordine a mercato che viene emesso al posto di un ordine limite può essere eseguito con slittamento in qualsiasi direzione, contrario all`ordine limite originale.

Tipologie di ordini applicabili: Buy Limit, Sell Limit, Take-Profit

calcolo volatilitàvolatilità finanza

Attivazione di ordini stop utilizzando quotazioni invertite

Aiuta ad evitare l`attivazione di ordini stop a causa di spread allargati durante comunicati stampa economici e altre condizioni volatili, che non possono risultare nel cambiamento del livello dei prezzi.

Abilita questa impostazione nella pagina Impostazioni Account della Trader`s Room per attivare i tuoi ordini stop nella seguente modalità:

  • Buy Stop- quando il prezzo Bid raggiunge il prezzo dell`ordine;
  • Sell Stop - quando il prezzo Ask raggiunge il prezzo dell`ordine;
  • Stop-Loss - a seconda della direzione della posizione.

Tipologie di ordini applicabili: Buy Stop, Sell Stop, Stop-Loss

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volatilità borsa

Esecuzione parziale di ordini limite

Permette di scambiare ordini limite su larga scala; in particolare nei mercati meno liquidi.

Abilita questa impostazione nella pagina Impostazioni Account della Trader`s Room per attivare l`esecuzione parziale dei tuoi ordini limite.

Gli ordini limite vengono considerati ordini GTC (Good-Till-Cancelled) ed eseguiti completamente se il volume del mercato è sufficiente. In caso contrario, vengono eseguiti parzialmente, con parti restanti inevase fino a che vengano eseguite o cancellate.

Tipologie di ordini applicabili: Buy Limit, Sell Limit, Take-Profit

volatilità forexvolatilità di mercato

Registra la quantità di slittamento nel campo commento dell'ordine

Ricevi informazioni ogni volta che un ordine venga eseguito con slittamento positivo o negativo.

Abilita questa impostazione nella pagina Impostazioni Account della Trader`s Room per registrare la quantità di slittamento nel campo commento dei vostri ordini eseguiti. Per gli ordini di mercato, il valore registrato rappresenta la differenza tra il prezzo sul server di trading al momento della ricezione della richiesta e il prezzo dell`ordine eseguito. Per gli ordini in attesa, il valore registrato rappresenta la differenza tra il prezzo iniziale dell`ordine e il prezzo dell`ordine eseguito.

Note: se si utilizza un Expert Advisor che sta realizzando registri nel campo commento, si consiglia di tenere questa impostazione spenta.

Tipologie di ordini applicabili: Buy by Market, Sell by Market, Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit, Stop-Loss, Take-Profit

Volatilità Finanza: Gli indici di mercato

Il principale indice utilizzato per misurare la volatilità del mercato azionario è l'indice VIX (acronimo di Volatility Index).

Viene proporzionato quotidianamente dal Chicago Board Options Exchange (CBOE) calcolando la media delle volatilità sulle opzioni call e put dell'indice S&P 500 (Standard & Poors 500).

Stiamo infatti parlando della volatilità in borsa dell'S&P 500.

Il VIX misura il livello di paura degli investitori, per questo è comunqmente soprannominato l'indice della paura.

Un altro indice di volatilità del mercato francese è il VCAC. Si basa sul prezzo delle opzioni put e call sul CAC 40.

Indicatori di trading per Calcolo Volatilità in Borsa

L'indicatore di volatilità del mercato più utilizzato è l'indicatore Average True Range (ATR). È stato sviluppato da J. Welles Wilder, creatore anche di altri indicatori popolari: l'RSI, il SAR parabolico o l'ADX.

Lo scopo dell'ATR è quello di misurare la volatilità dei prezzi. Esso determina il True Range (TR), che consiste nella più grande tra le seguenti deviazioni:

  • Il massimo della giornata meno il minimo della giornata.
  • Il massimo della giornata meno la chiusura del giorno precedente (in valore assoluto)
  • Il minimo della giornata meno la chiusura del giorno precedente (in valore assoluto)

Questo True Range che abbiamo calcolato viene utilizzato nel calcolo dell'ATR secondo la seguente formula:

ATR per il giorno corrente = (ATR per il giorno precedente * 13 + TR per il giorno corrente) / 14

come calcolare la volatilità di un titolo

Indicatore di Calcolo Volatilità dei mercati per MetaTrader

Metatrader 4 ha un indicatore di volatilità: la Deviazione Standard. Indica la volatilità del mercato dei cambi (Forex Volatility indicator), la volatilità degli indici del mercato azionario o la volatilità dei prezzi delle materie prime.

Analisi della Volatilità Mercati

1. Volatilità Forex e Liquidità

La liquidità del mercato è la facilità con cui vengono scambiati gli attivi in questo stesso mercato. Si misura con l'aiuto di vari fattori:

  • La profondità del mercato.
  • La scarsità del mercato.
  • La velocità di esecuzione degli ordini.
  • La resistenza del mercato.

All'inizio si può pensare che la liquidità sia correlata negativamente con la volatilità di un prezzo, ma la realtà è più complessa.

A livello macroeconomico, l'effetto della liquidità sulla volatilità dei mercati finanziari è determinato da 3 fattori:

  • L'evoluzione della base monetaria negli Stati Uniti e nell'area dell'euro.
  • L'evoluzione degli spread creditizi (HY e IG) negli Stati Uniti e nell'area Euro.
  • L'evoluzione della volatilità implicita dei titoli negli Stati Uniti e nella zona euro.

Questi fattori suggeriscono che se l'eccesso di liquidità può portare alla stabilizzazione dei prezzi, può anche aumentare la volatilità del mercato azionario.

2. Volatilità del mercato e rendimento

Come misura di rischio per eccellenza, la volatilità del mercato permette di stimare le perdite e i rendimenti. Maggiore è la volatilità, maggiore è il rischio di perdita, ma anche le aspettative di rendimento.

Il modo migliore per proteggersi dalla volatilità delle prestazioni è la diversificazione del proprio portafoglio di investimenti.

volatilità del mercato

Volatililità mercati - Investimenti

1. Volatilità Forex

Il Forex è spesso considerato un mercato volatile, e quindi comporta dei rischi. Ma la volatilità Forex è variabile.

Generalmente, nell'arco di una giornata ci possono essere due picchi di volatilità e poi una fase di bassa volatilità. La volatilità del Forex varia quindi a seconda dell'ora del giorno.

La volatilità Forex dipende dalla volatilità del tasso di cambio e dai diversi aspetti delle valute correlate.

Una coppia di valute, in cui una deriva da un'economia basata sulle materie prime e l'altra da un'economia basata sui servizi, sarà generalmente più volatile.

Inoltre, i diversi livelli dei tassi d'interesse renderanno una coppia di valute più volatile rispetto alle coppie di risparmio a tassi d'interesse simili.

Infine, anche le coppie di valute incrociate (escluso il dollaro USA) e le coppie di valute esotiche (escluse le principali valute) sono generalmente più volatili.

2. Volatilità Forex - Monete e volatilità finanziaria

La volatilità di una valuta dipende da diversi fattori, quali

  • Tassi di inflazione
  • Tassi di interesse
  • Stabilità geopolitica
  • Politica monetaria
  • Importazioni ed esportazioni
  • Turismo

3. Volatilità Forex - Yen

Lo Yen è la moneta giapponese dal 1870. Lo yen è emesso dalla BOJ (Bank of Japan), un'organizzazione responsabile anche della politica monetaria giapponese.

In questo caso, la politica è quella di limitare l'apprezzamento dello yen fino al mantenimento della competitività economica del Paese.

Lo yen è una delle tre principali valute rifugio sicuro insieme al franco svizzero e al dollaro USA.

4. Volatilità Forex - Yuan

Lo Yuan è la moneta cinese. Lo yuan è emesso dalla Banca Popolare Cinese e viene scambiato principalmente accanto al dollaro USA.

La valutazione del valore dello yuan è spesso messa in discussione perché il paniere di valute a cui è indicizzato si basa principalmente sul dollaro USA, e questo svaluta lo yuan. È quindi sottovalutato, mantenendo così la bilancia dei paesi con eccedenze commerciali.

5. Volatilità dei mercati - Il petrolio

Il prezzo del barile di petrolio viene effettuato in due mercati: il NYMEX (New York Mercantile Exchange) e l'ICE (Intercontinental Exchange). Il suo rating è continuo, cioè è calcolato 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.

La volatilità dei prezzi del petrolio si basa su diversi fattori:

  • Dati di produzione dei paesi OPEC (numero di barili al giorno)
  • Azioni, di solito americane, pubblicate nel calendario economico settimanale
  • La situazione geopolitica internazionale
  • Il valore del dollaro USA sul mercato dei cambi.

6. Volatilità del mercato - L'Oro

L'oro è tradizionalmente un porto sicuro in tempi di crisi economica e finanziaria. La volatilità del prezzo dell'oro è generalmente inferiore a quella delle altre materie prime, anche se il suo prezzo ha subito forti cali.

volatilità oro

7. Volatilità dei prezzi - Bitcoin

Un bene relativamente giovane, il Bitcoin, è una sicuramente la criptovaluta più popolare.Si tratta di un titolo estremamente volatile, tuttavia attira investitori alle prime armi e la Commissione europea risutla esserne abbastanza preoccupata.

8. Volatilità Borsa - Indici di Mercato Volatilità Finanza

Un'idea comunemente accettata è che la volatilità dell'indice CAC 40 è inferiore a quella di altri indici, come il DAX 30 ad esempio.

Questa idea si basa sul calcolo della volatilità degli indici azionari. Ad esempio, se la volatilità storica del CAC 40 può essere facilmente calcolata, la sua volatilità implicita può essere determinata in due modi:

  • Confrontando le variazioni medie delle sessioni.
  • Studiando la massima ampiezza delle sessioni.

Questo vale per tutti gli indici e può essere applicato come calcolo volatilità ad altri indici di borsa.

Volatilità Trading: individuiamo i mercati più volatili su cui operare

L'anno scorso è stato un periodo turbolento per il mercato Forex. Si pensi all'incertezza che circonda l'affare Brexit che ha colpito soprattutto le coppie Forex con la sterlina e alle guerre commerciali di Trump che hanno fatto sì che anche i cross USD finissero in cima alla lista degli strumenti di mercato volatili. La volatilità determina direttamente quanto e con quale frequenza si muove il prezzo di un particolare strumento o mercato.

Naturalmente questo è molto importante per il trader, non è sempre ovvio quando alcuni mercati mostreranno movimenti di prezzo straordinari. Anche se le scosse di assestamento immediate delle trattative di Brexit si sono in qualche modo attenuate, l'influenza sui mercati Forex è ancora evidente. I mercati si sono adattati e hanno trovato un nuovo equilibrio. I nuovi suoni dell'operazione Brexit non portano necessariamente ad una maggiore volatilità del mercato. Ciò non cambia il fatto che alcuni sviluppi potrebbero avere un impatto significativo sulla volatilità dei prezzi.

Al fine di eliminare le congetture per determinare le azioni o le coppie Forex più volatili, i trader stanno utilizzando vari strumenti tecnici...

Incertezza e volatilità vanno spesso di pari passo. Una certa conoscenza delle circostanze fondamentali aiuterà sicuramente i trader a spiegare il sentimento del mercato, tuttavia ciò non significa immediatamente che essi possano ricavare ciò che le coppie forex più volatili sono in un certo momento.

Quali sono le coppie di valute più volatili? Classificheremo la maggior parte delle coppie Forex volatili o dei titoli di borsa più volatili e vediamo quali impostazioni e tecniche di protezione siamo in grado di sfruttare per muoversi in condizioni di maggior volatilità.

Mercati assolutamente volatili - Le azioni più volatili e le coppie di Forex

Il calcolo della volatilità può quindi essere effettuato in due modi diversi. Come avevamo citato all'inizio di questo articolo, è possibile distinguere i mercati assolutamente volatili come le coppie Forex più volatili e le azioni più volatili in base al volume di trading e alla partecipazione al mercato (volatilità proporzionale). Dopo tutto, la volatilità storica di questi strumenti è elevata. Queste informazioni sono particolarmente utili quando si selezionano determinati strumenti per la propria strategia di trading.

da cosa dipende la volatilità?

Strategie di trading di volatilità - Seleziona mercati più o meno volatili

La conoscenza delle azioni più volatili, delle coppie Forex più volatili o dei mercati meno volatili può quindi aiutarti a selezionare gli strumenti che meglio si adattano al tuo stile di trading. Come trend a lungo termine che segue il trader, ti atterrai in particolare ai mercati meno volatili. Le condizioni di mercato volatili sono caratterizzate da cambiamenti, pause e inversioni di tendenza.

Il trading di azioni volatili o delle coppie Forex più volatili implica quindi che la possibilità di continuare il trend è minore e che al momento di queste condizioni di mercato volatili potrete vedere (una parte dei vostri profitti evaporare). Inoltre la tendenza a lungo termine che segue i trader spesso sceglie questo approccio perché è meno intenso e richiede meno tempo. Stai mettendo la tua posizione in previsione di uno sviluppo a lungo termine e non ti aspetti di avere molto di cui preoccuparti. In una situazione di mercato volatile, questo è ovviamente diverso.

Le forme di trading a breve termine come lo scalping o il trading intraday, invece, si applicano al meglio alla volatilità dei mercati, agli indici azionari volatili e alle coppie di valute più volatili. Dopo tutto, quando si applicano queste forme di trading, il successo dipende dalla capacità che il prezzo si muova sufficientemente nell'arco di tempo limitato di un giorno, di una parte della giornata o anche di poche ore o minuti. In parole povere, lo scalping presuppone che il prezzo si sposti dal livello di entrata A all'obiettivo di profitto B nel giro di pochi minuti. Solo i mercati volatili si muovono in modo coerente e costante in così brevi periodi di tempo, permettendo al prezzo di raggiungere questo obiettivo.

La maggior parte delle strategie di scalping prevede il collocamento e la gestione di più operazioni contemporaneamente e deve poter contare su questo frequente movimento dei prezzi. Questo è il motivo per cui gli scalper in genere si attengono al trading nei mercati più volatili, come il mercato dei cambi e il mercato azionario. All'interno di questi mercati si concentreranno sulle coppie di valute più volatili come la coppia EUR USD, GBP EUR e altre major del Forex.

Le azioni più volatili sono le cosiddette blue chip stock delle più grandi aziende del mondo e dei marchi più riconoscibili come Apple, Facebook, Unilever, JPMorgan e Visa. Dato l'elevato livello di partecipazione, gli indici azionari più volatili come l'S&P 500, il Dow Jones e il NASDAQ sono i preferiti. Anche gli indici azionari volatili europei come il DAX 30 o il FTSE 100 si prestano bene a questa forma di trading.

Mercati Volatili Proporzionali - Le azioni più volatili e le coppie di Forex Attualmente

Mentre i trader esperti sosterranno la necessità di classificare i mercati assolutamente volatili, sottolineeranno anche l'importanza di essere in grado di identificare le azioni, le coppie Forex o gli indici più volatili in quel momento. Il contesto di mercato è lo sfondo su cui si devono interpretare quasi tutte le altre analisi. Questo non è solo un'indicazione dell'andamento del mercato, ma anche del sentiment del mercato, che è in larga misura determinato dalla volatilità. Ripensa all'esempio di Brexit. La GBP USD è una delle principali coppie di valute del Forex e per questo motivo è sempre considerata una delle coppie di valute più volatili (in senso assoluto).

Determinando i mercati più volatili in senso proporzionale, esaminiamo quali strumenti mostrano il maggior movimento dei prezzi nell'attuale clima di mercato. Mentre la suddetta selezione dei titoli più volatili o delle coppie Forex più volatili è abbastanza costante, gli strumenti della categoria dei mercati proporzionalmente volatili possono variare da un giorno all'altro. La differenza di volatilità di uno strumento può verificarsi di routine, ad esempio un aumento dei volumi di negoziazione intorno all'orario di apertura della borsa. In alternativa, a causa di circostanze particolari, uno strumento può essere considerato come una delle azioni più volatili o delle coppie Forex più volatili.

Questa misurazione può fornire risultati sempre diversi e dovrebbe essere effettuata periodicamente. La misura proporzionale fornisce un utile confronto - quali sono i mercati più volatili al momento, la volatilità azioni e la volatilità Forex. Se questa lettura si discosta fortemente dalla regolare selezione delle azioni più volatili o delle coppie di valute più volatili, il trader deve assolutamente tenerne conto. Ciò significa che uno o più strumenti non stanno seguendo i loro normali cicli o schemi e dovrai regolare le tue attività di trading di conseguenza.

È importante che i trader sappiano qual è l'ampiezza di banda tipica dei pip e se possono aspettarsi determinate deviazioni. Il modo più semplice e affidabile per ottenere informazioni su questo è quello di utilizzare quei famosi strumenti tecnici che ti possono aiutare a determinare quali sono i titoli più volatili e le coppie Forex più volatili in un certo momento.

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Volatilità Trading - Identificare la Volatilità Azioni e la Volatilità Forex con il Calendario Economico

Gli strumenti di trading di volatilità o indicatori di volatilità Forex sono strumenti che rappresentano valori derivati dal prezzo, sulla base dei quali il trader cerca di determinare la volatilità storica e futura di uno strumento. Tuttavia vi sono alcuni eventi in conseguenza dei quali è più probabile che si verifichino circostanze di mercato volatili. Pensa ad esempio agli eventi di notizie Forex o alle pubblicazioni riguardanti dati economici come i dati sulla disoccupazione, gli adeguamenti dei tassi d'interesse e le informazioni sulla spesa dei consumatori.

Ad esempio, l'U.S. Bureau of Labor Statistics rilascia periodicamente dati sull'occupazione nel mercato statunitense. I dati sono storicamente altamente correlati alla crescita economica e come tali sono considerati altamente indicativi. Di conseguenza, la pubblicazione può portare a condizioni di mercato iper-volatili.

  • Se sai in anticipo che questa pubblicazione sarà pubblicata, puoi tenerne conto e giocare d'anticipio.

Molti trader consultano regolarmente il calendario economico tenendo presente questo aspetto. Si tratta di uno strumento di trading sulla volatilità semplice ma estremamente efficace che non solo mostra le notizie e le pubblicazioni di dati sul forex pianificate, ma fornisce anche informazioni sull'impatto storico di questa pubblicazione - in questo modo il trader può prepararsi al meglio a possibili movimenti di volatilità del mercato.

Inoltre siamo anche in grado di identificare alcuni modelli nei giorni di trading regolari, nelle settimane e nell'anno solare. I mercati seguono una certa routine. Ad esempio, intorno agli orari di apertura di una determinata borsa, le azioni più volatili risulteranno essere quelle delle società ivi registrate. Nella stessa valuta, le coppie Forex più volatili durante una determinata sessione di trading si rivelano essere le coppie che includono valute di paesi o regioni attualmente attive. Se hai già fatto trading per un po' di tempo, avrai probabilmente notato che la volatilità è più alta in alcuni giorni della settimana che in altri. Ci sono anche modelli stagionali che si possono prendere in considerazione.

Scopri più dettagli in questo articolo sugli orari di trading forex.

Strategie di trading con Volatilità Mercati e Volumi

Ci sono diversi modi in cui è possibile utilizzare le informazioni sull'intervallo di volatilità trading per guidare le tue decisioni di investimento.

  • Per esempio, potresti utilizzare la lettura dell'indicatore di volatilità Forex come base per il tuo sistema di gestione del rischio - se hai a che fare con una delle coppie Forex più volatili, potrai limitare la tua esposizione al rischio regolando la dimensione del tuo trade.

Inoltre dovreste tenere presente che i costi di transazione per il trading su mercati volatili o sulle coppie di valute più volatili tendono ad essere più alti dei tipici costi di spread e commissioni.

Il tuo indicatore di volatilità Forex ATR indica un valore elevato? Allora potresti voler evitare questo strumento o cambiare il tuo approccio. Se opti per una forma di trading a breve termine come lo scalping, di solito collocherai un gran numero di posizioni. Di norma, queste operazioni hanno margini di profitto ristretti. L'aumento dei costi sostenuti dal tuo broker per il trading nelle azioni o nei mercati più volatili può essere considerevole e in determinate circostanze può anche significare la differenza tra profitto e perdita.

L'indicatore di volatilità Forex ATR o altri indicatori di trading di volatilità possono fornire informazioni preziose, sulla base delle quali il trader può scegliere di adattare il proprio approccio alle condizioni di mercato prevalenti:

  1. La lettura dell'indicatore di volatilità del Forex indica che hai a che fare con condizioni di volatilità del mercato? Per le coppie di valute più volatili di solito c'è un aumento del rischio: si può scegliere di ridurre la dimensione del contratto.
  2. Nei mercati meno volatili è possibile aumentare le dimensioni dei contratti.

Applicando questa tecnica di trading sulla volatilità, il trader cerca di ridurre i rischi legati al trading in condizioni di volatilità in borsa riducendo l'impatto sulla sua performance.

Perché i trader scelgono di adattare la loro strategia di trading alle condizioni di volatilità del mercato? A meno che la tua strategia di trading non sia specificamente adattata al trading delle coppie di valute più volatili o dei titoli più volatili, l'aumento della volatilità implicherà una deviazione dalle normali condizioni di mercato. Se la tua strategia di trading è ottimizzata per altri tipi di circostanze, il tasso di successo dipenderà da queste condizioni.

Il tasso di successo di una strategia di trading è determinato sulla base dei risultati a lungo termine. Non si tratta solo del numero di trade vincenti e perdenti, ma anche del valore monetario totale dei vincitori e dei perdenti. Il trading in azioni insolitamente volatili o in altri mercati eccessivamente volatili può comportare rischi maggiori, che possono potenzialmente perturbare l'equilibrio della tua strategia di trading. Questo può essere il caso, ad esempio, se si fa trading su azioni più volatili o sulle coppie Forex più volatili e non si regola il volume di trading di conseguenza.

volatilità di un titolo azionario

Volatilità Forex e Volatilità Azioni CFD - Strategie di trading con volatilità in borsa

L'applicazione di un indicatore di volatilità Forex ATR o di uno strumento di trading di volatilità come il calendario economico fornisce informazioni preziose sulle possibili condizioni di mercato volatili, ma non è una strategia di trading in sé.

Assicurati che la tua strategia di volatilità trading risponta a tutti i seguenti elementi:

  1. Quali sono gli strumenti di trading - mercati volatili vs. meno volatili e quali strumenti specifici. Ci sono grandi differenze tra le coppie di valute meno negoziate e le coppie di valute più volatili o tra le azioni di una piccola società rispetto alle azioni più volatili.
  2. Orari di trading - in certi momenti, come ad esempio intorno all'orario di apertura del mercato, ci sono di solito condizioni di mercato più volatili.
  3. Condizioni per l'ingresso e l'uscita dal mercato
  4. Dimensione del contratto
  5. Gestione del rischio - se decidi di negoziare i titoli più volatili o le coppie di valute più volatili dovresti adattare il tuo sistema di gestione del rischio di conseguenza.

Ogni trader è diverso, se si preferiscono le condizioni di mercato volatili e le relative possibilità di trading, è possibile utilizzare gli strumenti di trading sulla volatilità per identificare i titoli più volatili o le coppie di valute più volatili in un determinato momento. Tuttavia è anche possibile che la tua strategia di trading abbia bisogno di te per evitare condizioni di mercato volatili.

Indipendentemente dal tuo stile di trading è saggio accertare le circostanze di mercato prevalenti. Ti consigliamo di fare prima pratica in un ambiente privo di rischi, in modo da poter acquisire familiarità con le dinamiche del mercato e determinare ciò che funziona meglio per te. Scegli di negoziare in azioni volatili o in altri mercati volatili? Assicurati quindi che la tua strategia di trading sulla volatilità sia adattata in modo ottimale a queste condizioni di mercato uniche. Questo perché l'aumento della volatilità richiede una maggiore cautela.

Volatilità di in Titolo: Volatilità Trading con MetaTrader

Con un conto demo MetaTrader 4 puoi navigare sui mercati finanziari senza rischi e migliorare le tue capacità di trading senza rischiare il tuo capitale. Questo perché il saldo su un conto demo MetaTrader proviene solo da risorse virtuali. È possibile acquisire familiarità con le dinamiche dei mercati e sperimentare le diverse funzioni e possibilità della piattaforma di trading MetaTrader 4.

Puoi fare trading in condizioni di mercato in tempo reale e sperimentare realmente come il mercato reagisce quando le condizioni di mercato sono volatili. Puoi testare la performance della strategia di trading sulla volatilità da te scelta e valutare se il trading basato sulle voci del calendario economico è adatto a te.

Apri un conto di trading reale in modo da poter partecipare effettivamente al trading e piazzare i tuoi ordini di trading sul mercato. Scarica la piattaforma di trading MetaTrader 4 e apri il tuo conto demo MetaTrader 4 o reale per iniziare.

Volatilità - Le conclusioni

Per capitalizzare la volatilità, esistono fondi d'investimento specifici. Nei momenti di calma dei mercati bisogna essere pronti a comprare la volatilità, così come nei momenti di turbolenza bisogna essere pronti a vendere la volatilità.

È importante sottolineare che il trading con la volatilità è un investimento opportunistico e quindi a breve termine e che comporta dei rischi.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni di investimento, offerta o una sollecitazione per qualsiasi operazione su strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, è necessario chiedere il parere di consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di averne compreso i rischi.

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