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Indicatore di Regressione Lineare Trading per l'analisi del mercato Forex

Febbraio 20, 2020 12:23 UTC

regressione lineare trading

In questo articolo parleremo del metodo statistico di analisi noto come regressione lineare e spiegheremo cos'è e come applicarlo al trading sul Forex. Inoltre, questo articolo non solo ti spiegherà come applicare l'indicatore di regressione lineare nella piattaforma di trading MetaTrader 4 ma ti offrirà una guida passo-passo per imparare il trading con regressione lineare nel dettaglio.

I migliori trader sono sempre alla ricerca di nuovi modi per assicurarsi vantaggi per le proprie strategie di trading sui mercati finanziari. Un vantaggio nel trading è individuato in qualsiasi strategia di trading con la quale si può ottenere un profitto redditizio e che è possibile utilizzare ripetutamente nel lungo termine. Di conseguenza, tali strategie possono incrementare le tue probabilità di successo.

In questo articolo analizzeremo e spiegheremo quindi:

  • A cosa serve la regressione lineare
  • Regressione lineare nel trading
  • Come leggere una regressione lineare
  • Canale regressione lineare trading

Uno dei settori a cui gli analisti prestano molta attenzione è quello dei metodi statistici, che si sono dimostrati molto efficaci in svariati settori e che possono avere un effetto benefico anche sulle decisioni di trading. Come saprai, alcuni metodi di trading sono utilizzati solo con determinati strumenti. Uno dei maggiori vantaggi del trading di regressione lineare riguarda il fatto che il metodo della regressione lineare si basa su concetti statistici comuni e funziona quindi ugualmente bene in diversi mercati.

Regressione Lineare Trading - A Cosa Serve la Rigressione Lineare?

La regressione lineare crea un modello di correlazione di due variabili con un dato insieme di valori. L'indicatore cerca quindi di individuare la migliore linea di misura tra le variabili e questi valori. Nel caso della regressione lineare nel trading, le due variabili che ci interessano (come trader professionisti) sono il tempo ed il prezzo, anche se naturalmente, ci sono molti altri valori che si potrebbe considerare.

Osservando i dati per un certo periodo di tempo, possiamo farci un'idea dei risultati futuri, essendo possibile individuare la linea migliore per soddisfare le nostre aspettative. Questo perché la miglior "match line" è quella a cui i trader si riferiscono di solito come una tendenza. Tuttavia, la maggior parte degli indicatori di regressione non si limita a far questo. Di solito, infatti, forniscono anche dati che aiutano ad indicare i livelli di supporto e di resistenza. Il risultato si ottiene applicando la teoria della probabilità. Utilizzando i valori ottenuti, i trader possono ipotizzare che gli indicatori di prezzo diminuiranno, diffondendosi intorno a questa linea mediana.

Se il prezzo si allontana notevolmente dalla linea media, questi dati possono essere ignorati nelle statistiche. A questi livelli, determiniamo i valori di supporto o di resistenza.

Quindi, come possiamo determinare in quali punti gli indicatori di prezzo saranno minimi o massimi? Uno dei modi potrebbe essere quello di utilizzare il concetto statistico di distribuzione normale e la misura di accompagnamento della deviazione standard. Per avere un'idea più chiara della strategia di deviazione standard, diamo un breve sguardo a cosa intendiamo con questi termini. La distribuzione normale è una distribuzione di valori probabili che viene rappresentata come una curva a forma di campana come illustrato nella figura sottostante:

a cosa serve la regressione lineare

La più alta densità di valori probabili è concentrata intorno alla linea mediana.
La mediana, è rappresentata da una linea tratteggiata μ nel grafico qui sopra. È importante notare che tutti i valori normalmente distribuiti sono disposti simmetricamente. Pertanto, la mediana è situata esattamente al centro.

regressione lineare nel trading

La deviazione standard è un'altra misura statistica che determina la varianza dei valori nel set di dati. Più grande è la deviazione standard, più ampia è la curva della campana. La formula matematica usata per costruire questa curva è relativamente complessa. Ma il concetto che rappresenta è in realtà abbastanza semplice.

Più ci allontaniamo dal centro della campana, meno è probabile che compaiano i valori di X. Ciò significa che la maggior parte dei valori X hanno una deviazione standard su entrambi i lati della media. Infatti, con una distribuzione normale, ci aspettiamo che circa il 68% dei valori dei dati si collochi in questo intervallo.

Due deviazioni standard su entrambi i lati della mediana coprono circa il 95% di tutti i valori. Le "code" della curva sono valori estremamente rari. Perché questi valori sono ancora importanti per noi? Perché possiamo supporre che in futuro potrebbero avvicinarsi alla mediana, e quindi forniranno già informazioni più preziose.

Quando si fa trading con l'indicatore che stiamo considerando, questo concetto si applica ai prezzi di mercato. Le linee di regressione parallele sono costruite su entrambi i lati della linea più adatta. Queste righe aiutano a ricavare una regola empirica su dove possiamo aspettarci di determinare i valori dei prezzi più vicini.

Vediamo ora come utilizzare l'indicatore del canale di regressione in maniera pratica con la piattaforma di trading MetaTrader 4 (MT4).


Regressione lineare Trading - come utilizzare l'indicatore del canale di regressione lineare

L'indicatore di regressione lineare dinamica è incluso nel pacchetto standard MetaTrader 4 ed è molto facile da scaricare sul grafico MT4.

Per aggiungere l'indicatore del canale di regressione lineare MT4 al vostro grafico, segui questi passaggi:

  • Clicca sulla parte del grafico in cui vuoi iniziare l'analisi
  • Sposta il cursore verso destra fino a raggiungere il punto in cui desideri completare l'analisi.

Il canale di regressione lineare apparirà automaticamente sul grafico tra i due punti.

trading con regressione lineare

Fonte: MetaTrader 4 - Grafico giornaliero EUR/USD con CCI come indicatore di conferma. Gamma di dati: dal 14 agosto 2018 al 16 gennaio 2020, accesso al 21 gennaio 2020. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Un altro modo per confermare i segnali dell'indicatore di regressione lineare è quello di utilizzare intervalli di tempi diversi. L'analisi su un periodo di tempo più lungo può rivelare aspetti che potresti non aver notato prima.

Qualora fossi interessato a provare a fare trading con un indicatore di regressione lineare senza correre alcun rischio, un conto demo potrebbe essere proprio quello che fa al caso tuo per poter sperimentare tranquillamente, potendo fare trading con i prezzi e i dati reali del mercato ma con un capitale virtuale invece di dover rischiare soldi veri.

Un conto demo è anche un'ottima soluzione per testare le tue strategie di trading prima di attuarle realmente

L'indicatore della curva di regressione lineare è solo un tipo di sistema di trading dei canali di trend. Ci sono molti altri tipi di analisi di tendenze popolari, come i canali Keltner o Doncian.

Investire con Admiral Markets

Il canale di regressione lineare è un indicatore che merita sicuramente la tua attenzione e considerazione! Ed ora è il momento di applicarlo! Accedi alle ultime notizie di mercato e alle analisi tecniche fornite da Dow Jones & Trading Central, con accesso a più di 3000 mercati, spread ridotti e molto altro ancora! Apri un conto di trading con Admiral Markets oggi stesso cliccando sul banner sottostante!

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