Impara ad usare la Regressione Lineare nel Trading
In questo articolo parleremo del metodo statistico di analisi noto come regressione lineare e spiegheremo cos'è e come applicarlo al trading sul Forex. Inoltre, questo articolo non solo ti spiegherà come applicare l'indicatore di regressione lineare nella piattaforma di trading MetaTrader 4 ma ti offrirà una guida passo-passo per imparare il trading con regressione lineare nel dettaglio.
I migliori trader sono sempre alla ricerca di nuovi modi per assicurarsi vantaggi per le proprie strategie di trading sui mercati finanziari. Un vantaggio nel trading è individuato in qualsiasi strategia di trading con la quale si può ottenere un profitto redditizio e che è possibile utilizzare ripetutamente nel lungo termine. Di conseguenza, tali strategie possono incrementare le tue probabilità di successo.
In questo articolo analizzeremo e spiegheremo quindi:
- A cosa serve la regressione lineare
- Come usare la regressione lineare nel trading
- Come leggere una regressione lineare sul grafico dei prezzi
- Come disegnare il Canale regressione lineare trading
Uno dei settori a cui gli analisti prestano molta attenzione è quello dei metodi statistici, che si sono dimostrati molto efficaci in svariati settori e che possono avere un effetto benefico anche sulle decisioni di trading. Come saprai, alcuni metodi di trading sono utilizzati solo con determinati strumenti. Uno dei maggiori vantaggi del trading di regressione lineare riguarda il fatto che il metodo della regressione lineare si basa su concetti statistici comuni e funziona quindi ugualmente bene in diversi mercati.
Regressione Lineare Trading - A Cosa Serve la Regressione Lineare?
La regressione lineare crea un modello di correlazione di due variabili con un dato insieme di valori. L'indicatore cerca quindi di individuare la migliore linea di misura tra le variabili e questi valori. Nel caso della regressione lineare nel trading, le due variabili che ci interessano (come trader professionisti) sono il tempo ed il prezzo, anche se naturalmente, ci sono molti altri valori che si potrebbe considerare.
Osservando i dati per un certo periodo di tempo, possiamo farci un'idea dei risultati futuri, essendo possibile individuare la linea migliore per soddisfare le nostre aspettative. Questo perché la miglior "match line" è quella a cui i trader si riferiscono di solito come una tendenza. Tuttavia, la maggior parte degli indicatori di regressione non si limita a far questo. Di solito, infatti, forniscono anche dati che aiutano ad indicare i livelli di supporto e di resistenza. Il risultato si ottiene applicando la teoria della probabilità. Utilizzando i valori ottenuti, i trader possono ipotizzare che gli indicatori di prezzo diminuiranno, diffondendosi intorno a questa linea mediana.
Se il prezzo si allontana notevolmente dalla linea media, questi dati possono essere ignorati nelle statistiche. A questi livelli, determiniamo i valori di supporto o di resistenza.
Quindi, come possiamo determinare in quali punti gli indicatori di prezzo saranno minimi o massimi? Uno dei modi potrebbe essere quello di utilizzare il concetto statistico di distribuzione normale e la misura di accompagnamento della deviazione standard. Per avere un'idea più chiara della strategia di deviazione standard, diamo un breve sguardo a cosa intendiamo con questi termini. La distribuzione normale è una distribuzione di valori probabili che viene rappresentata come una curva a forma di campana come illustrato nella figura sottostante:
La più alta densità di valori probabili è concentrata intorno alla linea mediana.
La mediana, è rappresentata da una linea tratteggiata μ nel grafico qui sopra. È importante notare che tutti i valori normalmente distribuiti sono disposti simmetricamente. Pertanto, la mediana è situata esattamente al centro.
La deviazione standard è un'altra misura statistica che determina la varianza dei valori nel set di dati. Più grande è la deviazione standard, più ampia è la curva della campana. La formula matematica usata per costruire questa curva è relativamente complessa. Ma il concetto che rappresenta è in realtà abbastanza semplice.
Più ci allontaniamo dal centro della campana, meno è probabile che compaiano i valori di X. Ciò significa che la maggior parte dei valori X hanno una deviazione standard su entrambi i lati della media. Infatti, con una distribuzione normale, ci aspettiamo che circa il 68% dei valori dei dati si collochi in questo intervallo.
Due deviazioni standard su entrambi i lati della mediana coprono circa il 95% di tutti i valori. Le "code" della curva sono valori estremamente rari. Perché questi valori sono ancora importanti per noi? Perché possiamo supporre che in futuro potrebbero avvicinarsi alla mediana, e quindi forniranno già informazioni più preziose.
Quando si fa trading con l'indicatore che stiamo considerando, questo concetto si applica ai prezzi di mercato. Le linee di regressione parallele sono costruite su entrambi i lati della linea più adatta. Queste righe aiutano a ricavare una regola empirica su dove possiamo aspettarci di determinare i valori dei prezzi più vicini.
Vediamo ora come utilizzare l'indicatore del canale di regressione in maniera pratica con la piattaforma di trading MetaTrader 4 (MT4).
Regressione lineare Trading - Come utilizzare l'indicatore del canale di regressione lineare
L'indicatore di canale regressione lineare trading dinamica è incluso nel pacchetto standard di MetaTrader 4. L'indicatore di regressione lineare può essere applicato molto facilmente sul grafico MT4.
Per aggiungere l'indicatore del canale di regressione lineare MT4 di tua scelta al grafico, segui questi semplici passi:
➡️ Clicca sulla parte del grafico in cui si desidera iniziare l'analisi.
➡️ Sposta il cursore a destra fino a raggiungere il punto in cui si desidera completare l'analisi.
➡️ Il canale di regressione lineare apparirà automaticamente sul grafico tra i due punti.
L'immagine sopra mostra il canale di regressione lineare rappresentato con una linea tratteggiata blu sul grafico a quattro ore EUR/USD. La linea del mezzo è la linea che unisce i prezzi di chiusura durante il periodo selezionato. Le linee di tendenza sopra e sotto si trovano alla stessa distanza dalla linea mediana.
Sono parallele tra loro e rappresentano una deviazione standard dalla linea mediana. Le regole di trading sul canale regressione lineare trading sono abbastanza semplici. La strategia si basa sull'aspettativa che una volta che il prezzo raggiunge il livello esterno, ci sono buone probabilità che torni alla linea mediana. Quindi, la linea superiore rappresenta il livello di resistenza e la linea inferiore rappresenta il livello di supporto.
La linea migliore determina la direzione di tendenza. Quindi, il metodo di utilizzo di questo indicatore è quello di ipotizzare che il trend continui e poi operare in direzione del trend. Finché la tendenza continua, possiamo considerare la linea di mezzo come un punto di equilibrio. Ovviamente, quando si fa trading lungo la linea mediana, ci sono occasionali interruzioni che portano alla formazione di una nuova tendenza.
Pertanto, in qualsiasi momento, quando il prezzo esce dal canale, è necessario fare attenzione. La presenza a lungo termine del prezzo al di fuori del canale può significare la formazione di un nuovo trend. Per questo motivo bisognerebbe usare l'analisi della regressione lineare delle tendenze con cautela ed essere responsabili nella gestione del rischio.
Si noti inoltre che non ci si limita ad utilizzare un solo canale di regressione lineare trading. Alla deviazione standard si possono aggiungere linee divisibili per il numero di deviazioni standard dalla mediana. Per farlo:
➡️ Per prima cosa bisogna costruire i canali nello stesso modo dell'indicatore di regressione lineare.
➡️ Poi è necessario impostare i parametri dell'indicatore.
➡️ Per fare questo, seleziona "Grafico", "Oggetti" e "Lista degli oggetti".
➡️ Quindi seleziona "StdDev Channel" e "Edit" dalla lista degli oggetti.
Nell'immagine sopra, il valore di deviazione è 2,00. Inoltre, l'opzione "Raggio" è spuntata in modo che le curve possano divergere all'infinito a destra del grafico. Poi viene aggiunto un secondo canale di regressione con linee di due deviazioni standard su entrambi i lati della linea mediana.
Possiamo anche disegnare canali più piccoli all'interno di un trend più ampio per rivelare tendenze più brevi in un trend complessivo più ampio.
Se ti interessa approfondire lo studio del trading regressione lineare, ci sono altre versioni più complesse con cui potete sperimentare. La regressione media mobile e la regressione polinomiale del forex sono alcune di queste.
Il canale di regressione lineare trading in movimento e i canali di regressione polinomiale sono strumenti di analisi che interessano le aree sopra menzionate. Puoi anche scaricare indicatori personalizzati più avanzati in MetaTrader 4.
Perché non provare il plugin MetaTrader 4 Supreme Edition per accedere a strumenti di trading ancora più avanzati? Questo plugin è ideale per MT4 ed offre una propria suite di indicatori e molti strumenti di trading. Inoltre, la Supreme Edition è disponibile anche per MetaTrader 5.
Regressione Lineare Trading: come applicare l'indicatore al grafico
Definizione: L'indicatore gratuito MT4 Admiral Linear Regression di MetaTrader Supreme Edition misura le tendenze del mercato forex. L'indicatore di tendenza mostra dove il prezzo dovrebbe essere statico.
Ecco come installare l'indicatore MetaTrader 4 Admiral Linear Regression sul tuo grafico di trading:
Interpretazione: L'indicatore di regressione lineare trading MetaTrader 4 Linear Regression interpreta la pendenza della linea di regressione lineare mostrata sul tuo grafico di trading utilizzando il MetaTrader 4 Linear Indicator Supreme Edition :
- Se la pendenza è ribassista, cioè negativa, la tendenza attuale è ribassista.
- Se la pendenza è rialzista, e quindi positiva, la tendenza attuale è al rialzo.
Avviso: L'indicatore di tendenza può essere utilizzato dai trader per monitorare la tendenza.
- Trend
- Di rottura
- Di divergenza
Miglior modo per utilizzare l'indicatore di regressione lineare trading MT4 Supreme Edition :
- Seleziona un timeframe o un'unità di tempo nell'indicatore che sia più grande di quella del tuo grafico di trading.
- Aspetta opportunità di trading in linea con il trend a lungo termine determinato dall'indicatore di regressione lineare trading di Admiral Markets.
Stili di trading compatibili: Scalping, Day trading, Swing trading
Unità di tempo compatibili: Tutte
Piattaforma di trading da utilizzare: MT4 o MT5 con il Plug in MetaTrader Supreme Edition
Regressione lineare - Conclusione
Nella sua essenza, l'indicatore di regressione lineare nel trading è un metodo per valutare il rapporto prezzo/tempo.
L'ultima regola dell'utilizzo di questo indicatore: durante l'analisi tecnica, è necessario utilizzare sempre strumenti aggiuntivi per confermare le proprie decisioni. Ad esempio, l'immagine sottostante mostra l'uso di un indicatore ausiliario, il Commodity Channel Index.
Fonte: MetaTrader 4 - Grafico giornaliero EUR/USD con CCI come indicatore di conferma. Gamma di dati: dal 14 agosto 2018 al 16 gennaio 2020, accesso al 21 gennaio 2020. Si prega di notare che i risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.
Un altro modo per confermare i segnali dell'indicatore di regressione lineare è quello di utilizzare tempi diversi. L'analisi su un periodo di tempo più lungo può rivelare aspetti che non avevi notato prima.
Se vuoi provare a fare trading con un indicatore di regressione lineare senza alcun rischio, un conto demo è il luogo ideale per sperimentare, perché puoi fare trading con i prezzi e i dati reali del mercato usando un capitale virtuale invece di rischiare il tuo denaro.
Un conto demo è anche un ottimo luogo per testare le strategie generali di trading prima di passare a fare trading dal vivo.
L'indicatore della curva di regressione lineare trading è solo un tipo di sistema di trading dei canali di tendenza. Ci sono molti altri tipi di analisi di tendenze popolari, come i canali di Keltner o Donchian
Investire con Admirals
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