Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ

Admiral Markets UK Ltd

Регулируется в Управлении по финансовому контролю Великобритании (FCA)
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ
Обратите внимание, если Вы закроете это окно без выбора компании, Вы соглашаетесь действовать в соответствии с регуляцией FCA (Великобритания).
Обратите внимание, если Вы закроете это окно без выбора компании, Вы соглашаетесь действовать в соответствии с регуляцией FCA (Великобритания).
Регулятор asic fca

Индикатор линейной регрессии для анализа рынка Forex

Время чтения: 10 минут

В этой статье мы обсудим статистический метод анализа, известный как линейная регрессия, и объясним, что это такое и как применять этот анализ к торговле на Форекс. Кроме того, в статье будет рассказано, как применять индикатор канала линейной регрессии в торговой платформе MetaTrader 4, а также будет предложено пошаговое руководство для трейдеров, желающих освоить метод линейной регрессии.

Линейная регрессия в торговле на Форекс

Трейдеры всегда ищут способы обеспечить себе торговые преимущества в торговле на финансовых рынках. Торговое преимущество - это любая торговая стратегия, с помощью которой вы можете получить прибыльный доход, если будете неоднократно использовать ее в долгосрочной перспективе. Такие стратегии помогают определять ситуации, когда ваши шансы на успех особенно высоки.

Одной из областей, которой аналитики уделяют пристальное внимание, являются методы статистики, которые доказали свою эффективность в других областях, но также могут благотворно влиять на торговые решения. Как известно, некоторые методы торговли применяются только с определенными инструментами. Но вот одно из преимуществ регрессионной торговли: из-за того, что метод линейной регрессии основан на общих статистических концепциях, он работает одинаково результативно на разных рынках.

Бесплатный демо-счет Форекс

Что такое линейная регрессия Форекс

Линейная регрессия создает модель соотношения двух переменных с заданным набором значений. Индикатор пытается сделать это путем нахождения линии наилучшего соответствия между ними. В случае линейной регрессионной торговли на Форекс две переменные, которые нас (как профессиональных трейдеров) интересуют, это время и цена. Конечно, существует также много других значений.

Наблюдая за данными в течение определенного периода, мы получаем представление о будущих результатах, учитывая то, что мы можем найти соответствующую нашим ожиданиям линию наилучшего соответствия. Это потому, что линия наилучшего соответствия - это то, что трейдеры обычно называют трендом. Однако большинство индикаторов регрессии этим не ограничиваются.

Они обычно также предоставляют данные, которые помогают указать уровни поддержки и сопротивления. Результат достигается за счет применения теории вероятности. Используя полученные значения, трейдеры могу предполагать, что показатели цены будут снижаться, распределяясь вокруг этой средней линии.

Если цена отодвигается на значительное расстояние от средней линии, в статистике эти данные можно не учитывать. На этих уровнях мы определяем значения поддержки или сопротивления.

Итак, как мы можем определить, в каких точках показатели цены будут минимальными или максимальными? Один из способов - использовать статистическую концепцию нормального распределения и сопутствующую ей меру стандартного отклонения. Чтобы лучше разобраться с сутью стратегии стандартного отклонения, давайте вкратце рассмотрим, что мы подразумеваем под этими терминами. Нормальное распределение - это распределение вероятных значений, которое представлено в виде колоколообразной кривой, как показано на рисунке ниже:

кривая симметричного распределения

Наибольшая плотность вероятных значений сосредоточена вокруг средней линии. Это медиана, которая представлена пунктирной линией μ на графике выше. Важно отметить, что все нормально распределенные значения располагаются симметрично. Поэтому медиана находится точно в центре.

метатрейдер скачать бесплатно

Стандартное отклонение - это еще одна статистическая мера, которая определяет разброс значений в наборе данных. Чем больше стандартное отклонение, тем шире кривая колокола. Математическая формула, которая используется для построения этой кривой, является относительно сложной. Но зато концепция, которую она представляет, на самом деле довольно проста.

Чем сильнее мы удаляемся от середины колокола, тем меньше шансов появления значений X. Это означает, что большинство значений X имеют одно стандартное отклонение по обе стороны от среднего значения. Фактически, при нормальном распределении мы ожидаем, что около 68% значений данных будут находиться в этом диапазоне.

Два стандартных отклонения по обе стороны от медианы охватывают примерно 95% всех значений. "Хвосты" кривой - это крайне редко встречающиеся значения. Почему эти значения все равно важны для нас? Потому что мы можем предположить, что в будущем они могут сдвинуться ближе к медиане, и тогда уже они будут представлять более ценную информацию.

При торговле с рассматриваемым нами индикатором эта концепция применяется к рыночным ценам. Параллельные линии регрессии выстраиваются по обе стороны от линии наилучшего соответствия. Эти линии помогают вывести эмпирическое правило относительно того, где мы могли бы ожидать определения значений ближайших цен.

Давайте посмотрим на использование индикатора канала регрессии на практике с торговой платформой MetaTrader 4 (MT4).

Линейная регрессия - как использовать индикатор канал линейной регрессии

индикатор линейной регрессии mt4

Источник: MetaTrader 4 - Канал линейной регрессии в MetaTrader 4

Канальный индикатор динамической линейной регрессии входит в стандартную комплектацию MetaTrader 4. На рисунке выше показано, как скачать индикатор Канал Линейной Регрессии с помощью вкладки MT4 «Вставка». Обратите внимание, что вы также можете выбрать опцию

«Стандартное отклонение».

торговать акциями онлайн

Индикатор линейной регрессии скачать очень просто на график в MT4.

Чтобы добавить в свой график выбранный вами индикатор Linear Regression Channel MT4, выполните следующие действия:

  • Нажмите на ту часть графика, где вы хотите начать свой анализ
  • Сдвигайте курсор вправо, пока не достигнете точки, на которой хотите завершить анализ.
  • Канал линейной регрессии автоматически появится на графике между двумя точками.

Четырехчасовой регрессионный канал EUR / USD

Источник: MetaTrader 4 - 4-х часовой график EUR/USD - Linear Regression Channel Indicator

На изображении выше показан канал линейной регрессии, изображенный синей пунктирной линией на четырехчасовом графике EUR/USD. Срединная линия - это линия, объединяющая цены закрытия в течение выбранного периода. Линии тренда выше и ниже находятся на одинаковом расстоянии от средней линии.

Они параллельны друг другу и представляют собой одно стандартное отклонение от срединной линии. Правила торговли на канале регрессии довольно просты. Стратегия основывается на ожидании того, что как только цена выйдет на внешний уровень, есть хорошие шансы, что она вернется к срединной линии. Таким образом, верхняя линия представляет уровень сопротивления, а нижняя - поддержки.

Лучшая линия определяет направление тренда. Таким образом, метод использования этого индикатора состоит в том, чтобы предположить продолжение тренда, а затем торговать в направлении тренда. Пока тренд продолжается, мы можем считать срединную линию точкой равновесия. Очевидно, что при торговле по срединным линиям периодически случаются разрывы, которые приводят к формированию нового тренда.

Поэтому в любой момент, когда цена выходит за пределы канала, следует соблюдать осторожность. Длительное нахождение цены за пределами канала может означать формирование нового тренда. Вот почему вы должны осторожно пользоваться регрессивным анализом тренда и ответственно относиться к управлению рисками.

Также следует отметить, что вы не ограничены использованием только одного регрессионного канала. К стандартному отклонению можно добавить линии, кратные числу стандартных отклонений от медианы. Чтобы сделать это:

  • Сначала постройте каналы точно так же, как и с помощью индикатора линейной регрессии.
  • Затем нужно задать настройки параметров индикатора.
  • Для этого выберите "График", «Объекты» и "Список объектов».
  • Затем в списке объектов выберите «Канал StdDev» и «Редактировать».

стандартное отклонение настроек канала mt4

Источник: скриншот MetaTrader - выбор параметров на 1-часовом графике EUR/USD

На изображении выше значение отклонения равно 2,00. Кроме того, галочкой отмечена опция «Луч», благодаря чему кривые могут бесконечно расходиться вправо от графика. Далее добавляется второй канал регрессии с линиями двух стандартных отклонений по обе стороны от средней линии.

несколько каналов MT4

Источник: MetaTrader - EUR/USD 1-часовой график.

Мы также можем нарисовать более мелкие каналы внутри более крупного, чтобы выявить более мелкие тренды в общем более крупном тренде.

Скачать MetaTrader 4 бесплатно

Если вы заинтересованы в дальнейшем изучении регрессионной торговли, есть и другие, более сложные версии, с которыми вы можете поэкспериментировать. Регрессия скользящей средней и полиномиальная регрессия Форекс - вот некоторые из них.

Движущийся канал линейной регрессии и каналы полиномиальной регрессии являются инструментами анализа, которые затрагивают области, упомянутые выше. Вы можете также скачать более продвинутые пользовательские индикаторы в MetaTrader 4.

Почему бы не попробовать плагин MetaTrader 4 Supreme Edition, чтобы получить доступ к еще большему числу передовых торговых инструментов? Это идеальный плагин для MT4 с собственным пакетом индикаторов и множеством торговых инструментов. Кроме того, Supreme Edition также доступен для MetaTrader 5.

Линейная регрессия - Заключение

По своей сути индикатор Linear Regression линейная регрессия представляет собой метод оценки соотношения цены и времени. Последнее правило использования данного индикатора: при техническом анализе всегда стоит использовать дополнительные инструменты для подтверждения своих решений. Например, на изображении ниже показано использование вспомогательного индикатора Commodity Channel Index.

индекс товарного канала как подтверждающий индикатор

Источник: MetaTrader - Дневной график EUR/USD с CCI в качестве подтверждающего индикатора.

Еще один способ подтверждения сигналов индикатора линейной регрессии - это использование разных таймфреймов. Анализ на более длительном таймфрейме может выявить аспекты, которых вы раньше не замечали.

Если вы хотите опробовать торговлю с индикатором линейной регрессии без какого-либо риска, демо-счет является идеальным пространством для экспериментов, потому что вы можете торговать с реальными рыночными ценами и данными, торгуя с виртуальным капиталом вместо того, чтобы рисковать своими средствами.

Демо-счет также отлично подходит для тестирования общих торговых стратегий, прежде чем вы перейдете к торговле на реальном счете.

Индикатор кривая линейной регрессии - это всего лишь один тип торговой системы каналов тренда. Существует много других популярных типов анализа тренда, например, каналы Кельтнера или каналы Дончиана.

Торгуйте с Admiral Markets

Канал линейной регрессии индикатор, определенно стоящий вашего внимания! Теперь пришло время применить его! Получите доступ к последним новостям рынка и техническому анализу, предоставленному Dow Jones & Trading Central, с доступом к более чем 3000 рынков, узким спредам и многому другому! Откройте торговый счет в Admiral Markets сегодня, нажав на баннер ниже!

демо счет Форекс

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Торговля финансовыми инструментами (CFD, акции, ETF), предлагаемыми Admiral Markets, несет высокий уровень риска, который не подходит для всех инвесторов из-за их сложной природы финансовых рынков. Прежде чем заключать клиентское соглашение или совершать транзакцию, обязательно ознакомьтесь с условиями нашего сервиса. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски, связанные с торговлей.

Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех.

Чтобы получить соответствующую информацию о графиках, условиях торговли и любых других деталях, пожалуйста, посетите admiralmarkets.com, выберите страну своего проживания и свяжитесь с соответствующей организацией.

Этот контент предназначен только для общей информации и не предназначен для предоставления торговых или инвестиционных советов или личных рекомендаций. Любая информация, касающаяся прошлых результатов торговли не обязательно гарантирует будущие результаты. Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы несете, прямо или косвенно, в результате совершения каких-либо торговых решений, основанных на какой-либо информации в вышеопубликованном контенте.

Информация не предназначена для жителей Соединенных Штатов, Бельгии или какой-либо конкретной страны и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.