[INDICE VIX] ✔️ Potenzia il tuo trading con l'indice di volatilità
Impara a fare trading con l'indice VIX! Se hai già familiarità con il trading, la stampa economica e i media finanziari, probabilmente avrai già sentito parlare del VIX, noto anche come Fear Index. Questo nome ti sembra improbabile? Non temere, in questo articolo scoprirai tutto ciò che c'è da sapere per investire con il VIX index.
- Cos'è il VIX
- Valore e interpretazione dell'indice VIX
- Indice VIX come funziona
- Come analizzare e scambiare il VIX index
- Come si calcola l'indice VIX
- Correlazione con VIX index
- Storia del VIX e S&P 500
- Derivati dell'indice VIX
Cos'é l'indice VIX ⬇️
| L'indice VIX è l'indice di volatilità (Volatility IndeX): misura la volatilità delle opzioni del mercato di Chicago (CBOE o Chicago Board Options Exchange) sull'indice S&P500 (Standard & Poor's 500). Il VIX rappresenta la volatilità delle opzioni call e put con scadenza mensile e settimanale sull'SP500. |
Il valore del prezzo del VIX riflette una misura di volatilità in termini percentuali, quindi il suo prezzo è limitato a un valore compreso tra 0 e 100.
Non è ancora una definizione molto concreta? Facciamo un esempio:
Se il prezzo VIX è 15, significa che la volatilità delle opzioni mensili e settimanali sull'S&P 500 è del 15%. Gli investitori prevedono quindi che il prezzo di S&P aumenterà o diminuirà di circa il 15% nel corso dell'anno.
Storia dell'indice di volatilità
Per comprendere la creazione di VIX Futures, è necessario tornare alla prima seria ricerca sulla volatilità dei mercati finanziari.I pionieri della ricerca sulla volatilità sono i professori Menachem Brenner e Dan Galai, che hanno creato con successo il primo indice di volatilità nel 1986.
Questo lavoro ha riscosso un grande successo ed è stato pubblicato come News Financial Instruments for Hedging Changes in Volatility (Strumenti finanziari per la copertura dei cambiamenti nella volatilità).Brenner e Galai avevano previsto di chiamare l'indice di volatilità indice Sigma con riferimento al simbolo sigma che indica la volatilità in matematica finanziaria.Solo nel 1992 il Chicago Board of Options Exchange ha iniziato una propria ricerca sulla volatilità e la creazione di un indice basato su di essa.
➤ Il suo obiettivo come borsa valori era quello di creare un indice basato sulla volatilità delle opzioni che fosse disponibile per il trading e non solo un indicatore per gli analisti finanziari.Così, l'indice di volatilità VIX è stato creato nel 1993 grazie al lavoro del professor Whaley.
Indice VIX come funziona e come interpretarlo
L'indice VIX è anche comunemente noto come indice del sentimento degli investitori, l'indice della paura, VIX index, il CBOE VIX o l'S&P500 VIX. Ma quali informazioni fornisce l'indice VIX? Il VIX misura la volatilità del più grande indice azionario statunitense, l'S&P500, che comprende 500 società, rendendolo un indice psicologico.
Nei mercati, la volatilità rappresenta la fiducia o la paura.
✔️ Quando il VIX tende a 0, riflette un senso di fiducia degli investitori nell'economia statunitense.
✔️ Quando il VIX tende a 100, riflette il pessimismo o la paura da parte degli stessi investitori.
Ci sono tre livelli di portata sul VIX indice:
➢ Tra 0 e 20: il mercato è poco volatile, gli investitori sono fiduciosi e l'S&P500 è in linea di principio in crescita.
➢ Tra il 20 e il 30: gli investitori iniziano a preoccuparsi, il che porta alla volatilità, la tendenza al rialzo dell'SP500 può continuare ma anche iniziare a invertire la tendenza.
➢ Tra 30 e 100: è panico per gli investitori! La volatilità è particolarmente elevata e stiamo probabilmente assistendo a una forte correzione o addirittura a un crollo dei prezzi dell'SP500 e dei principali indici azionari.
Questi livelli possono essere regolati in base alla vostra visione dei mercati. Alcuni investitori più cauti preferiscono utilizzare gli intervalli: 0-15, 15-25 e 25-100, mentre gli investitori più speculativi preferiscono considerare gli intervalli di prezzo 0-25, 25-40, 40-100.
Il modo migliore per scoprire quali sono le gamme più adatte al tuo profilo di rischio è utilizzare un conto demo. I fondi sono virtuali, in modo da poterli provare e testare senza subire perdite. Aprine subito uno cliccando nel banner qui sotto:
Storico: Vix indice della paura
Se studiamo la storia dei prezzi dell'indice VIX, è interessante vedere i massimi storici che catturano i momenti di panico e di incertezza sui mercati azionari.
Uno dei livelli principali su cui possiamo concentrarci è la soglia psicologica di 40 punti, che è stata superata solo sei volte:
1️⃣ Nel 1998 la VIX ha raggiunto i 60 punti quando i mercati finanziari russi sono crollati.
2️⃣ Nel 2001, dopo gli attacchi dell'11 settembre, il prezzo dell'indice VIX ha superato i 58 punti.
3️⃣ Nel 2002, la serie di scandali finanziari iniziata con Enron ha portato il VIX a 58 punti tra luglio e novembre.
4️⃣ Nel 2008, quando è scoppiata la crisi dei subprime, l'indice di volatilità ha raggiunto i 79 punti in ottobre.
5️⃣ Nel 2018, nel bel mezzo di un crollo finanziario, il 6 febbraio la VIX ha raggiunto i 50 punti.
6️⃣ Nel 2020, durante i mesi di marzo e aprile, il VIX è rimasto sopra i 40 punti, raggiungendo anche oltre 80 punti il 18 marzo, un livello storico, dovuto principalmente a tutte le notizie sul coronavirus, e al conseguente crollo dei mercati.
Guardando questi 6 casi, è facile capire perché si chiama VIX Indice della Paura.
I derivati dell'indice VIX
Dall'introduzione del VIX Index nel 1993 sul mercato di Chicago, molte altre borse hanno scelto di creare un indice di volatilità in base al loro benchmark.
Tra questi, troviamo in particolare:
- Il VNX - l'indice di volatilità del Nasdaq100
- Il VXD - l'indice di volatilità DowJones30
- Il VCAC - l'indice di volatilità CAC40
- Il VDAX-NEW - l'indice di volatilità del DAX30
- Il VSTOXX - l'indice di volatilità dell'Eurostoxx50
- E molti altri!
Come investire nell'indice VIX ⬇️
- Specificità del contratto future VIX
- VIX orario di negoziazione
- Acquistare un contratto VIX indice
- Vendere un contratto VIX INDEX
Il VIX Volatility Index è uno dei preferiti dagli investitori che negoziano indici statunitensi, azioni ed ETF (Exchange-Traded Funds). Aprire una posizione sul VIX S&P 500 è semplice come aprire un'operazione su un qualsiasi altro indice CFD (Contract on Difference)!
▶️Contratto futures sull'indice VIX CFD
Admiral Markets UK Ltd ti permette di negoziare i CFD VIX sul contratto futures mensile dal conto trading Trade.MT5. La specificità del contratto futures CFD è che si tratta di un contratto a 1 mese. Le posizioni di trading vengono quindi chiuse automaticamente alla fine del contratto.
✔️ Il vantaggio principale di queste posizioni è l'assenza di commissioni di swap! Non ci saranno commissioni giornaliere di trading, ma solo lo spread.
Essendo l'S&P 500 VIX un indice americano, l'indice di volatilità è quotato in dollari USA (USD). Ogni lotto rappresenta un contratto di 10 USD per punto - 1 lotto, con una leva finanziaria di 10 per i trader retail e 30 per i trader professionali.
▶️Orari di trading VIX Indice
- dalle 02:00 alle 00:15
- Dal lunedì al venerdì
Il trading VIX è continuo su un periodo di tempo molto lungo - 22 ore e un quarto su 24 e 5 giorni alla settimana. Questo periodo di tempo è particolarmente vantaggioso.
Infatti, trattandosi di un indice ad alto contenuto psicologico, il VIX index può reagire agli annunci economici americani, ma anche europei o asiatici, soprattutto nell'attuale contesto di guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina.
Inoltre la Cina pubblica i suoi annunci economici, e la maggior parte delle sue dichiarazioni relative ai negoziati, di notte o molto presto la mattina per noi europei.
In questo modo, permette ai trader notturni, così come ai "mattinieri" di essere in grado di posizionarsi rapidamente senza dover attendere l'apertura di un gap!
▶️Trading VIX : come comprare l'indice VIX
- Accedi al tuo conto Trade.MT5
- Vai a Market Watch
- Ricerca il CFD futures dell'indice VIX
- Fai clic con il tasto destro del mouse sul VIX e selezionare Finestra Grafico.
- Scegli il numero di lotti da scambiare
- Clicca su BUY usando la scorciatoia One-Click Trading.
▶️Trading VIX : come vendere l'indice VIX
- Accedi al tuo conto Trade.MT5
- Vai a Market Watch
- Ricerca il CFD futures dell'indice VIX
- Fai clic con il tasto destro del mouse sul VIX e selezionare Finestra Grafico.
- Scegli il numero di lotti da scambiare
- Fai clic su SELL usando il collegamento One-Click Trading.
Come analizzare il VIX index
- Analisi delle tendenze VIX
- Prezzo Analisi dell'azione VIX
- Analisi fondamentale del VIX index
Come tutti gli strumenti finanziari, l'indice VIX risponde bene all'analisi tecnica e grafica. Ma la sua particolarità, in quanto indice di volatilità, lo rende particolarmente adatto all'analisi fondamentale e agli annunci economici.
✳️Indice SP500 & indice VIX - analisi di tendenza
- Unità di tempo
- Indicatore di tendenza
Inizia scegliendo un'unità di tempo importante come H4, D1, W1 o MN. Più grande è l'unità di tempo, più rilevante è la tendenza individuata. Tuttavia, può essere saggio utilizzare una grande unità di tempo che non sia troppo distante dall'unità in cui si sta negoziando.
Ad esempio, se si vuole fare trading su un grafico H1, è più importante monitorare un trend in H4 o D1 che su W1 o mensile. Se si vuole investire in H4, è più importante analizzare l'andamento di fondo in D1 e W1.
L'indicatore della media mobile su 100 o 200 periodi è un eccellente indicatore di tendenza. Viene utilizzato da molti investitori e commercianti VIX in quanto permette di identificare visivamente e rapidamente una tendenza:
- Tendenza al rialzo: i prezzi si muovono al di sopra della media mobile e quest'ultima è in aumento
- Tendenza ribassista: i prezzi si muovono al di sotto della media mobile e quest'ultima è in calo
Esempio di un trend sul grafico dell''indice VIX - in verde la tendenza al rialzo, in rosso la tendenza al ribasso:
Fonte: MetaTrader 5 Supreme Edition - VIX Futures CFD H4 Index - Nota bene: le performance passate non sono garanzia di performance future.
Una volta individuato l'andamento a lungo termine, è il momento di guardare all'andamento a breve termine.
Infatti, se la tendenza a lungo termine ci dà una visione interessante di ciò che sta accadendo sul VIX index negli ultimi giorni o settimane, è importante sapere cosa sta succedendo nel breve termine. Anche in un trend ribassista ci sono fasi di correzione al rialzo! E viceversa.
Hai due opzioni:
- Studiare il trend a breve termine nell'indice VIX sulle stesse unità di tempo del trend a lungo termine (nel nostro esempio, in H4).
- Studiare l'andamento a breve termine su un'unità di tempo inferiore (es. H1 se si è studiato il lungo termine in H4).
- Se la media mobile 20 è inferiore alla media mobile 50 in una tendenza al ribasso, ciò conferma la continuazione del calo nel breve termine, mentre se la media mobile 20 è superiore alla media mobile 50 conferma l'aumento a breve termine del prezzo VIX.
- D'altra parte, se la media mobile 20 è inferiore alla media mobile 50 in una tendenza al rialzo, ciò implica una correzione al ribasso a breve termine o il potenziale inizio di un'inversione di tendenza. L'interpretazione è la stessa per una media mobile inferiore di 20 rispetto alla tendenza al rialzo di 50 sul VIX.
✳️ Analisi della Price action dell'indice VIX
L'indice VIX è anche sensibile all'analisi dei prezzi, che può aiutare a interpretare i potenziali movimenti dell'indice di volatilità VIX.
Il modo più semplice per iniziare è quello di studiare le rotture dei recenti trogoli e vertici sul grafico VIX index. Se il prezzo VIX rompe l'ultimo trogolo del grafico, la chiusura della candela indica il desiderio di continuare il declino.
Al contrario, in caso di rottura verso l'alto dell'ultimo picco, confermata dalla chiusura della candela, allora l'azione dei prezzi confermerà la pressione degli acquirenti a continuare l'aumento dei prezzi sul VIX.
Per uno studio più approfondito dell'azione del prezzo, è anche possibile monitorare le configurazioni delle candele giapponesi, così come l'implementazione di una teoria di Dow o delle onde di Elliott!
✳️ Analisi fondamentale dell'indice VIX
Non dimentichiamo che il VIX è soprattutto un indicatore di volatilità e l'indice di paura dei mercati!
Di conseguenza, è anche particolarmente sensibile agli annunci economici e al contesto geopolitico che interessa i mercati.
I principali annunci economici che hanno un impatto sul prezzo VIX includono
- Il PIL degli Stati Uniti
- L'indice dei prezzi al consumo statunitense
- Dichiarazioni della FED
- Dati sull'occupazione negli USA
Ma non solo quello! Nel contesto attuale, possiamo anche sottolineare il ruolo della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Anche la guerra commerciale e altri importanti eventi geopolitici hanno una forte influenza sui prezzi dell'indice VIX, per non parlare degli annunci della FED (American Central Bank).
È quindi importante monitorare le notizie di mercato.
Nell'esempio che segue, notiamo l'inizio dell'aumento del prezzo del VIX lunedì 18 novembre a seguito delle dichiarazioni di Pechino di rifiutare di firmare l'accordo se gli Stati Uniti non annullano l'aumento della tariffa doganale previsto per il 15 dicembre 2019.
I timori sono stati immediatamente avvertiti con un aumento del 5% sul VIX in meno di 48 ore. Il prezzo del VIX è sceso dalle 14.66 alle 15.47 tra il minimo di lunedì 18 novembre 2019 e mercoledì 20 novembre alle 15:00.
Fonte: MetaTrader 5 Admiral Markets - VIX index graph live H4 - Nota bene: le performance passate non sono garanzia di performance future.
Correlazioni nel VIX Trading
Il VIX è l'indice di volatilità basato sul mercato delle opzioni del Chicago S&P500. Di conseguenza, è altamente correlato con i principali indici americani.
Così, osserviamo che sui dati H1, il VIX è correlato per oltre il 90% con l'S&P500, il DowJones30, il Nasdaq100. Il VIX è anche correlato con l'indice EURUSD e l'indice del dollaro, le due principali coppie Forex legate all'economia statunitense.
Va notato, tuttavia, che si tratta di una correlazione inversa, cioè quando il prezzo del VIX aumenta, il prezzo degli indici statunitensi diminuisce, ad eccezione dell'indice del dollaro che è positivamente correlato al VIX.
Fonte: MetaTrader 5 Supreme Edition - EA Correlation Matrix S&P 500 VIX Futures - Nota bene: le performance passate non sono garanzia di performance future.
Questa correlazione può essere sfruttata in due modi diversi:
✔️Per confermare un'analisi VIX prima di entrare in posizione
✔️Limitare il rischio attraverso la copertura di un'attività correlata
Naturalmente, a seconda dell'unità di tempo della tua analisi e del tuo orizzonte di investimento (scalping, day trading o swing) puoi studiare la correlazione su unità di tempo più o meno grandi o piccole e su una storia più o meno importante. Nel nostro esempio sopra abbiamo scelto il grafico VIX index H1 sulle ultime 100 candele.
Indice VIX: Conclusioni
L'indice VIX può essere uno strumento di estrema utilità nella tua operativa. Essere sempre informati e aggiornati sullo stato della volatilità nei principali mercati mondiali ti permetterà di realizzare una gestione più consapevole del tuo trading, sia nei mercati principali che secondari.
In questo particolare momento storico, caratterizzato da maggior volatilità, a maggior ragione l'indice di volatilità potrà integrare e arricchire la tua strategia di trading, favorendo una gestione del rischio più accurata.
Inizia subito a trarre beneficio da quando appreso in questo articolo: prova a fare trading sull'indice VIX dal nostro conto demo gratuito oppure passa subito all'azione in un conto reale: CLICCA QUI SOTTO PER APRIRE UN CONTO IN POCHI E SEMPLICI PASSI. Buon trading!
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