Average True Range - Trading con l'indicatore ATR

Avarage True Range - ATR indicatore

Molti analisti tecnici sono in grado di giudicare lo stato di un mercato semplicemente realizzando un'analisi grafica, anche se c'è sempre uno svantaggio in questo metodo rappresentato dall'oggettività dell'analisi stessa.

Un trader può essere davvero in grado di analizzare i grafici di trading con una totale assenza di soggettività?

Non è così difficile guardare un grafico e individuare i periodi più volatili rispetto ad altri, dove si verificheranno i movimenti maggiori.

Ma come procedere quando vogliamo un approccio più qualitativo per valutare la volatilità del mercato forex?

ATR indicatore volatilità: come identificarla per fare Avarage True Range Trading

Quando si cerca di assegnare una misura numerica alla volatilità, il valore più diretto da considerare è il range del mercato del forex, cioè quanto il mercato si muove in un dato periodo di tempo.

Il modo più semplice per misurare questo intervallo è quello di guardare la differenza tra il prezzo più alto e quello più basso in un intervallo di tempo scelto.

Sembra semplice, vero?

Beh, non sempre lo è. Uno dei più noti analisti tecnici, J. Welles Wilder, ha scritto a lungo sull'uso della volatilità come indicatore. Nel suo libro del 1978, "New Concepts in Technical Trading", ha introdotto molti degli elementi costitutivi dell'analisi tecnica moderna, tra cui il Relative Strenght Index (RSI), l'indicatore ADX e l'indicatore parabolico SAR.

Tra questa ampia scelta di indicatori influenti, l'indicatore di trading Average True Range o l'indicatore ATR è stato progettato specificamente per misurare la volatilità.

Questo articolo discute cosa sia esattamente questo indicatore di volatilità e come utilizzarlo in MetaTrader. Vedremo anche come l'indicatore ATR può essere utilizzato all'interno di un sistema di trading e qualche spunto per delle strategie utili. Iniziamo subito.

Average True Range - Definizione dell'indicatore ATR

J. Welles Wilder ha sviluppato i suoi indicatori basati sui mercati delle materie prime. Si rese conto che guardare semplicemente il range giornaliero era una misura troppo semplicistica della volatilità. Ciò è dovuto principalmente al modo in cui le materie prime si muovono su e giù in modo limitato o anche alle differenze di prezzo tra la chiusura del giorno precedente e la nuova apertura.

Al fine di riflettere adeguatamente la reale volatilità del mercato, l'indicatore dovrebbe tenere conto anche della chiusura del giorno precedente e degli attuali livelli massimi e minimi. Sulla base di questo, J. Welles Wilder ha definito il range reale come il più alto dei seguenti tre valori:

• La distanza tra il massimo e minimi
• La distanza tra il prezzo di chiusura precedente e il prezzo più alto attuale
• La distanza tra il prezzo di chiusura precedente e il prezzo più basso attuale

Wilder ha quindi proposto di assumere una media di questo valore nell'arco di diversi giorni per fornire una rappresentazione significativa della volatilità. Logicamente, ha chiamato questo strumento Average True Range - ossia ATR indicatore.

Avarage True Range formula per calcolare l'indicatore ATR

L'indicatore ATR per il periodo corrente è calcolato comespieghiamo di seguito, su n periodi:

ATR = ATR precedente (n - 1) + range reale del periodo corrente n

Poiché l'equazione richiede un valore precedente dell'indicatore ATR, dobbiamo eseguire un calcolo diverso per ottenere un valore iniziale del trading ATR indicator .

Per l'avarage true range iniziale, prendiamo semplicemente la media aritmetica dell'intervallo nei precedenti n periodi.

Quindi, quale valore dovresti usare per n?

• Se si fa la media su un numero maggiore di giorni, si ottiene un indicatore di volatilità più lento.
• Se si utilizzano meno giorni, si ha una misura di volatilità veloce

Wilder consiglia di utilizzare periodi di 7 o 14 giorni per ottenere prestazioni ottimali, a seconda del sistema o della strategia di trading utilizzati. Come vedremo, 14 è il valore di default utilizzato nella piattaforma di trading MetaTrader 4.

Non dovremmo preoccuparci troppo del metodo di calcolo, naturalmente, perché MetaTrader 4 realizzerà tutti i calcoli in automatico per te. Se vuoi saperne di più sulla volatilità in generale, puoi approfittare del nostro articolo sull'indice di volatilità VIX.

Ora diamo un'occhiata all'uso dell'indicatore ATR in MT4.

Interpretazione: come usare Indicatore ATR

L'indicatore ATR di MetaTrader permette ai trader di conoscere la volatilità giornaliera di un'attività in modo molto semplice.

• Se l'indicatore ATR è alto, significa che gli ultimi periodi del grafico di trading mostrano grandi movimenti e che l'attività presenta un'alta volatilità in questo momento.
• Se l'indicatore ATR è basso, significa che gli ultimi periodi del grafico di trading mostrano piccoli movimenti e che l'attività presenta una bassa volatilità in questo momento.

Indicatore ATR come funziona - Average True Range

L'indicatore ATR è uno degli indicatori standard presenti nelle piattaforme di trading MetaTrader. Pertanto, non è necessario scaricare l'indicatore ATR. È preferibile avere a disposizione un'ampia scelta di strumenti in un unico ambiente piuttosto che dover scaricare gli indicatori in modo indipendente da fonti diverse.

Se desideri aggiungere un'ampia selezione di strumenti e indicatori in un unico download, dovresti considerare l'installazione di MetaTrader Supreme Edition. Si tratta di un plugin sviluppato professionalmente da Admirals che offre elementi essenziali al di là degli indicatori di default che si ottengono con le versioni base di MT4 e MT5.

L'indicatore ATR si trova nella sezione indicatori del navigatore di MetaTrader. Quando si sceglie di applicare l'indicatore, l'unica variabile a cui bisogna pensare è il periodo. Questo rappresenta il numero di periodi in cui la piattaforma di trading dovrà calcolare la media degli intervalli dell'indicatore ATR. Come già detto, il valore di default è 14, che è un'ottima scelta per iniziare.

Una volta cliccato OK, apparirà sotto il tuo grafico principale un grafico di trading che mostra il valore dell'indicatore ATR Avarage True Range. Di seguito è riportato un grafico orario del dollaro USA contro Yen Giapponese- USDJPY con un ATR di 14 ore.

I picchi sul grafico di trading ATR indicatore mostrano i periodi di trading più volatili. I minimi indicano periodi meno volatili. Muovendo il cursore sulla linea dell'indicatore MT4 libero, si ottiene il valore esatto dell'ATR in quel momento.

Average True Range - Come usare Indicatore ATR nel trading

Wilder aveva originariamente proposto una strategia di trading con l'indicatore ATR, la cui parte essenziale si basa sulla volatilità e sul trend. Le regole presuppongono che si prenda una posizione in linea con la tendenza.

Ad esempio, quando si acquista in un mercato che sta facendo nuovi massimi giorno dopo giorno.

Le regole di questo sistema di trading Avarage True Range sono ragionevolmente semplici da seguire e spiegano in modo efficace dove fermarsi e invertire la posizione? Vediamolo qui di seguito.

Applicazione ATR indicatore Volatilità

• Moltiplicare l'Avarage true range per una costante. Wilder raccomanda 3.0 come costante e chiama il valore risultante ARC
• Trovare la Prossimità Significativa (SIC). Questa è la chiusura massima o minima estremamente favorevole degli ultimi n giorni
• Posizionamento e inversione di posizione con un ARC della SIC

Questo metodo è stato progettato per essere utilizzato con valori giornalieri e per queste regole, n è stato fissato a 7 per dare una risposta sufficientemente veloce alla volatilità.

Nel senso più ampio, è possibile utilizzare l'indicatore di volatilità MT4 come guida per i continui movimenti di prezzo nel mercato forex.

Ad esempio, se una coppia si muove verso l'alto, lo è solo se c'è ancora molta voglia di comprare mentre la gamma continua ad espandersi.

Utilizzo dell'Average True Range trading indicatore

Poiché si tratta di un indicatore di volatilità tecnica, è possibile utilizzare l'indicatore avarage true range anche come:

• Calcolo dell'avarage true range stop loss
• Indicatore ATR Stop

Così l'indicatore ATR di volatilità può guidare il posizionamento del tuo stop loss e limitare il tuo rischio, oltre a dare una dimensione alle tue posizioni. Sempre più trader stanno aggiungendo l'indicatore ATR al loro arsenale di strumenti e indicatori di trading per monitorare meglio la volatilità del mercato forex.

Average True Range - Come fare trading con l'indicatore ATR

• Utilizzare l'indicatore ATR Stop

I famosi Turtles, un gruppo di novizi che ha ottenuto un vero successo nel trading negli anni ottanta, dopo solo poche settimane di addestramento al trading, hanno utilizzato l'ATR per calcolare le dimensioni delle posizioni. Lo hanno fatto per normalizzare la volatilità del dollaro nelle loro posizioni. Le loro regole di trading richiedevano loro di negoziare su più di venti posizioni diverse, a seconda dei movimenti di prezzo.

Non sapendo quali posizioni avrebbero vinto o perso, hanno dovuto adattarsi alla volatilità dei diversi mercati forex. Questo ha impedito loro, ad esempio, di subire una grande perdita semplicemente perché una posizione si muoveva più di un'altra. In particolare hanno usato l'ATR di 20 giorni. Più alto è il valore, minore è la posizione e viceversa.

• Utilizzo dell'indicatore ATR di volatilità come filtro

Per fare questo è possibile impostare una soglia sull' ATR indicatore a cui i movimenti nel mercato del forex non sono abbastanza grandi per operare in modo redditizio e quindi operare solo al di sopra di questa soglia. Questo può permetterTi di filtrare i periodi in cui la coppia forex su cui staI facendo trading non si muove abbastanza da permetterti di prendere una posizione in una strategia di trading di tendenza.

Average True Range - ATR Indicatore in conclusione

L'indicatore ATR forex è stato originariamente progettato per il trading di materie prime, ma oggi è ampiamente applicato per investire in azioni e nel trading forex.

I turtles, ad esempio, hanno negoziato un campione rappresentativo di obbligazioni, materie prime e Forex utilizzando l'ATR indicatore come strumento per definire la dimensione della posizione per ogni operazione. Questo concetto funziona in tutti i mercati finanziari, poiché la volatilità è un concetto di mercato universale.

Poiché l'ATR non misura la direzione e considera semplicemente l'entità dei movimenti, l'indicatore di volatilità tecnica ha un'utilità limitata in termini di segnali di trading. Ma è uno strumento utile per dare un'idea dell'evoluzione di un mercato finanziario.

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Buon Trading!

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come contenente consulenza in materia di investimenti, raccomandazioni di investimento, offerta o una sollecitazione per qualsiasi operazione su strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione d'investimento, è necessario chiedere il parere di consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di averne compreso i rischi.