Amit mindenkinek tudnia kell a Donchian csatorna indikátorról
A kereskedés alapjainak elsajátítása elengedhetetlen.Törekedj mindig arra, hogy magasabb áron adj el, mint amennyiért veszel.
A Donchian csatorna indikátor sokat segíthet abban, hogy fejleszd a kereskedési eredményeid.
Ezenkívül érdekes lehet a számodra, ha megismerkedsz egy olyan kereskedési indikátorral, amely egyszerűen megérthető és használható, és egy sikeres kereskedési stratégia részévé vált.
Természetesen a turtle (teknős) kereskedési módszerről beszélünk.
Mielőtt mélyebben belevágnánk, nézzük meg közelebbről a Donchian csatorna indikátort (Donchian channel indicator).
A Donchian channel képlete
Az indikátor egyszerűen egy adott időszakot vizsgál és kiszámítja a legmagasabb és legalacsonyabb pontjait.
A charton két vonalat rajzol a Donchian csatorna a képlet szerint. Ez az egyszerű képlet a következőt tartalmazza:
- A felső vonal a legmagasabb érték az utolsó n periódus alatt;
- Az alsó vonal a legalacsonyabb érték az utolsó n periódus alatt;
Az n alapértelmezett értéke a MetaTrader 4-ben 20, de ezt az értéket tetszés szerint is beállíthatod.
A Donchian csatorna indikátor némelyik verziója egy harmadik vonalat is rajzol.
Ez a középvonal egyszerűen a felső és alsó érték átlaga- megnevezve középvonal = (n- periódus maximum + n - periódus minimum) /2
Hogyan működik a Donchian indikátor?
A továbbiakben még többet tudhatsz meg a Donchian csatorna kereskedésről.
A Donchian csatorna Richard Donchain, a technikai elemzés úttörőjéhez kapcsolódik. A Donchian csatorna két vonalat rajzol a charton:
- az egyik vonal a legmagasabb csúcs egy meghatározott idő alatt;
- a másik vonal a legalacsonyabb völgy egy meghatározott idő alatt;
Neked, mint kereskedőnek, döntened kell az időkeret kérdéséről, bár a klasszikus Donchian rendszerben használt alapértelmezett időszak száma 20 nap.
Forrás: Admirals Donchian Indikátor, Admirals MT4SE Platform - donchian indicator mt4 supreme edition
A Donchian csatorna indikátor MT4-re/MT5-re
Annak ellenére, hogy a Donchian channel az egyik legismertebb indikátor és a Donchian stratégia széles körben elterjedt, nem alapértelmezett indikátora a MetaTrader 4-nek.
Ha az MT4 vagy MT5-ön belül szeretnéd használni a Donchian csatornát, egyéni indikátorként le kell töltened.
Ennek az az oka, hogy a Donchian csatorna számos indikátora az MT4/MT5 piacon nem olyan pontos, és némelyikük lelassíthatja a platformot.
A MetaTrader 4 és 5 egyik legfontosabb előnye a programozási nyelv elérhetősége. Az MT4 és MT5 felhasználói bázisa nagy, aktív és számos egyedi indikátort tartalmaz.
De ez egyben egy hátrány is lehet, mivel több Donchian csatorna indikátor (donchian channel indicator) tölthető le, amelyek esetenként teljesen rosszul vannak kódolva.
Ha tovább szeretnéd növelni a kereskedési élményt ingyen, töltsd le az egyéni MetaTrader Supreme Edition bővítményt, amely tartalmazza a teljesen és professzionális módon kódolt Donchian csatorna indikátor megbízható változatát.
Donchian indikátor letöltése és telepítése
A Donchian csatorna stratégia alkalmazásához szükséged lesz néhány könnyű lépésre.
Ne aggódj, a Donchian indikátor (donchian indicator) letöltése egyszerű. Először keresd meg a kívánt Donchian csatorna fájlt a MetaTrader mappában az MT4 vagy MT5 Súgó fülre kattintva, majd kattints az MQL4 vagy MQL5 mappára.
Amint letöltötted, keresd meg a letöltések között, és másold ki a vágólapra.
Ezután lépj be az MT4 vagy MT5-be és lépésről lépésre kövesd az alábbiakat:
- Válaszd ki a Fájlt
- Nyisd meg az adatmappát
- Nyisd meg az MQL4 vagy MQL5 mappát
- Nyisd meg az Indikátorok mappát
- Illeszd be a letöltött indikátort az asztalról.
Az MT4 vagy MT5 újraindításakor a Donchian csatorna indikátornak meg kell jelennie a navigátor listában.
Forrás: Admirals MT4 Platform, Navigator Ablak
A továbbiakban megnézzünk egy donchian csatorna stratégia (pl. donchian channel forex stratégia) példát és hogy a doncian csatorna használata milyen egyszerű lehet.
A Donchian csatorna használata az MT4/MT5-ben
Turtle kereskedési stratégia
Kik voltak a teknősök (Turtles), és mi volt a stratégia, amellyel milliókat nyertek?
Egyszer két wall street-i guru egy csapat újoncot millió dolláros kereskedővé fordított.
Ha ez még nem elég, az egész csak egy hét lefolyása alatt történt. Ez a csapat Turtles néven híresült el. De mi történt pontosan?
A nyolcvanas évek közepén egy jól ismert árucikk spekulátor, Richard Dennis fogadott a barátjával, Bill Eckhardttal.
A fogadás központjában a természet vs. nevelés kérdése állt- vajon a nagy kereskedők születnek, vagy tanítás útján vállnak azzá.
A tét egyre komolyabbá vált.
Oly mértékben, hogy Dennis hirdetéseket adott fel a Wall Street Journal-nak és a New York Times-nak, hogy a jelentkezők a nagy kísérlet részeit képezzék.
Dennis módszereivel a két hétig tartó kezdeti tréning után, a pályázók valódi pénzzel kerültek ki a piacra.
Egy hónapos próbaidő után a legjobb teknősök számára felemelték 1 millió USD-re a kereskedésre használható összeg nagyságát.
Ha ez őrültségnek hangzik…várj, mert ez még mindig semmi.
A legtehetségesebb teknős csak 19 éves volt és 2 millió USD-ből 30 millió USD profitot csinált. Mint kiderült, az általuk használt kereskedési szabályok meglehetősen egyszerűek voltak.
Összefoglalva, a Donchian Trend rendszert alkalmazták. És igen, bizonyára már kitaláltad- a rendszer középpontjában a Donchian csatorna indikátor (donchian channel indicator) áll.
Ez is egy példája a donchian csatorna kereskedésnek és a donchian stratégiának.
A teknősök két kitörési variánst, vagy „rendszert" használtak. Az első rendszer egy 20 napos árkitörést használt a belépéshez.
Azonban a belépést olyan szabály szűrte, amelyet úgy terveztek, hogy növelje az esélyeket egy nagy trend elkapására, amely kimondja, hogy a kereskedési jelet figyelmen kívül kell hagyni, ha az utolsó jel nyereséges volt.
De ennek a szűrési szabálynak belső problémája volt.
Mi lett volna akkor, ha a teknősök kihagyják a belépő kitörést és a kihagyott kitörés valójában a lehető legjobb korai belépést jelentette volna?
Mi lett volna, ha ez egy nagy és jövedelmező trend kezdetét jelentette volna, amely hatalmas mértékben felfelé vagy lefelé mozdult volna?
Ha a teknősök kihagyták volna az Első Rendszer 20 napos kitörését, és a piac továbbra is trendelt, valamit fel kellett volna használniuk ahhoz, hogy visszajussanak a piacra.
Ez volt az a pont, ahol a Második Rendszer 55 napja kezdődött.
A Második rendszer kitörése nem tűnt túl biztonságosnak. Így tartották vissza a teknősök magukat a hiányzó nagy trendektől, amelyek ki lettek szűrve.
A Második rendszert használó stratégia meglehetősen egyszerű:
Vegyél 55 napos kitörésen, ha már a piacon vagy, és adj el 55 napos kitörésen, ha még nem vagy a piacon.
Az Első Rendszer stratégiája némiben különbözött.
Vegyél egy 20 napos kitörésen, ha az utolsó S1 szignál veszteséges volt, és shortolj a 20 napos kitörésen, ha az utolsó S1 szignál veszteséges volt.
A teknősök kiszámították az összes kereskedés stop-loss-át az elmúlt 30 napban az ATR használatával egy értéken, amit N-nek neveztek el.
Az eredeti stop-loss mindig ATR(30)*2, az ő szavaikkal, két volatilis érték.
Ezenkívül, a teknősöknek sikerült beépíteniük a nyereséget a nyereséges kereskedésbe, ezt leginkább piramisos pozícióépítésnek ismerik.
Donchian kilépési stratégia
A donchian csatorna kereskedésből több módon is kiléphetünk.
A teknősök általában úgy zárták a kereskedéseiket, hogy stratégiájukat ellentétes irányban használtál, amelyek lehetővé tették számukra a long trendek meglovagolását. A kilépési stratégiát a Második Rendszerben használták az alábbiak szerint:
- Lépj ki a long pozícióból, ha/amikor az ár eléri a 20 napos minimumot;
- Zárd be a short pozíciókat, ha/amikor az ár eléri a 20 napos maximumot.
Az Első Rendszer által használt kilépési stratégia kissé eltérő módszert alkalmaz:
- Zárd be a long pozíciókat, ha/amikor az ár eléri a 10 napos minimumot,
- Zárd be a short pozíciókat, ha/amikor az ár eléri a 10 napos maximumot.
A turtle stratégia money managementje
A teknősök minden kereskedés esetében 2% kezdeti kockázatot alkalmaztak. Azonban az enyhén agresszív pozícióépítésnek egyre több pozícióra meg van a maga hátránya.
Ha nem alakult ki nagy trend, a hamis kitörésekből származó kisebb veszteségek ennél gyorsabban emésztik fel el a teknősök korlátozott tőkéjét.
Hogyan tanította meg Eckhardt a teknősöknek, hogy kezeljék a veszteségeket és hogyan tudják megvédeni a tőkéjüket?
A pozíció méreteiket drámai módon csökkentették. Amikor a piacok megfordultak, a pozíciók csökkentése megnövelte a későbbi gyorsabb helyreállás valószínűségét, és hogy ismét nagy pénzhez jussanak.
A szabályok ekkor egyszerűek voltak. Minden 10% számlaveszteségnél a teknősök 20%-kal csökkentik kereskedési pozícióik kockázatát.
Ez persze nagyobb számokra is vonatkozik. Az pozíciók kockázata 80%-kal csökkent egy 40%-os veszteségnél.
A Turtle kereskedési stratégia példája
Forrás: GBP/USD Daily Chart, Admirals MT5SE Platform, 2018. július 26 - 2020. március 12. Készült: 2020. március 12. 16:15 CET. A múltbeli teljesítmény nem feltétlen nyújt iránymutatást a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan.
A fenti képen az MT5 napi GBP/USD chartja látható, többször alkalmazva a Donchian csatorna egyéni indikátorával.
A turtle rendszer chartjának beállításához háromszor szükséges alkalmazni az Admirals Donchian csatorna indikátorát.
A turtle kereskedési szabályokat alkalmaztuk ezekhez a beállításokhoz.
Megváltoztathatod a színeket és a vonal szélességét a kívánságod szerint vagy az általad használt donchian csatorna stratégia kényelmessége alapján.
Forrás: Admirals Donchian Indikátor, Admirals MT4SE Platform
Forrás: Admirals Donchian Indikátor, Admirals MT4SE Platform
Forrás: Admirals Donchian Indikátor, Admirals MT4SE Platform
Figyeljük meg, hogy különböző helyeken az ár hogyan tör ki a Donchian csatorna alatt és felett?
Amint korábban már említettük, a Donchian csatorna a legmagasabb és legalacsonyabb értéket mutatja egy megadott időtartamra.
Amikor az ár a csatornán kitör, új csúcsokat vagy új mélypontokat látunk. Ez egy új lehetséges trend kezdetét jelezheti.
Ez az alapja lehet a Donchian csatorna stratégia (donchian channel stratégia) további lépéseinek.
A turtle kereskedés esetében az MT4 vagy MT5-ben a következő szabályokat alkalmazzuk:
Állítsunk be egy napi chartot. Várd meg, míg az ár meghaladja az elmúlt 20 napos időszak legmagasabb vagy legalacsonyabb árát (Donchian csatorna 20).
Nyiss short, vagy long pozíciót a kitörés alapján. A nyilak lehetséges belépést mutatnak.
Forrás: GBP/USD Daily Chart, Admirals MT5SE Platform, 2018. július 26 - 2020. március 12. Készült: 2020. március 12. 16:15 CET. A múltbeli teljesítmény nem feltétlen nyújt iránymutatást a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan.
Ha az előző 20. napi kitörés nyereséges kereskedést eredményezett, akkor az új kitörést figyelmen kívül kell hagyni.
Ha figyelmen kívül hagyod a 20. napi kitörést, akkor fennáll annak a kockázata, hogy elhalasztasz egy nagy trendet, ha az ár továbbra is a kitörés irányába mozdul.
Ez az a pont, amikor a fent említett Második Rendszer hasznosnak bizonyul.
Ha az ár meghaladja az 55. nap legmagasabb/legalacsonyabb értékét, akkor a kitörési iránytól függően long/short pozíciókat nyithatsz meg.
Abban az esetben, ha nem nyitottál kereskedést a 20. napi kitörésben. Minden 55 bar kitörést figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy az előző nyerő volt-e vagy sem.
Forrás: GBP/USD Daily Chart, Admirals MT5SE Platform, 2018. július 26 - 2020. március 12. Készült: 2020. március 12. 16:15 CET. A múltbeli teljesítmény nem feltétlen nyújt iránymutatást a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan.
Donchian channel + ATR + Admirals Pivot
A cikk elején leírt megfelelő money management érdekében a kereskedők néhány további indikátort is hozzáadhatnak a grafikonjukhoz a MetaTrader Supreme Editionben:
- Az ATR 20-as periódusra állítva
- Admirals Pivot Indikátor
Az ATR (20) a kilépési stratégiára használható. Ne feledd, a kilépések messze lehetnek a belépési ártól, így a kezdeti stop-loss-t mindkét rendszerben 2 x ATR 20-nál van.
Például, ha az ATR 101 pip, a kezdeti stop-loss 202 pippel van elhelyezve a belépési árból, majd manuálisan frissül, ha a 10. vagy 20. napon az ár alacsonyabb/magasabb, mint a kezdeti stop.
Az Admirals Pivot indikátor havonta állítható be, ha a napi időkerettel kereskedsz és segíthet a kilépésekben.
Az Admirals Pivot általános árinformációkat használ, mint például maximum, minimum, és záróár és ezeket felhasználja a lehetséges támasz és ellenállás szintek megmutatására, de például a számításhoz használt különböző időkereteket is könnyebben testre szabhatod vele.
Forrás: GBP/USD Daily Chart, Donchian csatorna+ ATR indikátor+ Admirals Pivot, Admirals MT5SE Platform, 2018. július 26 - 2020. március 12. Készült: 2020. március 12. 16:15 CET. A múltbeli teljesítmény nem feltétlen nyújt iránymutatást a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan.
Konklúzió - Donchian csatorna indikátor
Mostanra már tudjuk, hogy a Donchian csatorna indikátor (donchian channel indicator) egyszerű, de annál inkább hatékony, amely a legmagasabb és legalacsonyabb értékeket határozza meg egy bizonyos időtartam alatt.
Hasznos az árkitörések azonosítására, és néhány trendkövető rendszerben használatos.
A donchian csatorna forex és CFD-k kereskedése közben is használható.
A Donchian csatorna indikátor az MT4/MT5 szoftverek számos verziójában elérhető, ebből rengeteg tartalmaz hamis szignálokat, amelyek szűrőkkel minimalizálhatók.
A piacok rengeteget változtak az évek során, így még a Turtle stratégia is komoly módosításokat igényel.
Ezenkívül a Donchian csatornák sokféle módon használhatók, ezért szabadon próbálkozhatsz kockázatmentes és ingyenes demo számlán, mielőtt egy éles kereskedési számla lesz a befektetéseid elsődleges eszköze.
További oktatási cikkek
Az Admiralsról
Szabályozott brókercégként hozzáférést biztosítunk a világ legnépszerűbb kereskedési platformjaihoz. Kereskedhetsz nálunk CFD-kkel, részvényekkel és ETF-ekkel.
Ez az anyag nem tartalmaz semmilyen befektetési tanácsot vagy befektetési döntés meghozatalára vonatkozó ajánlást, sem javaslatot vagy ösztönzést semmilyen pénzügyi eszközbe való befektetésre. Kérjük vegye figyelembe, hogy a kereskedési elemzés nem minősül megbízható előrejelzésnek sem a jelenlegi, sem a jövőbeni teljesítményre vonatkozóan, mivel a körülmények az idő függvényében bármikor megváltozhatnak. Mielőtt bármilyen befektetési döntést hozna, kérjük tájékozódjon független befektetési tanácsadóknál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette a felmerülő kockázatokat
