​O Indicador Estocástico em Profundidade

O Indicador Estocástico é um dos indicadores técnicos mais populares para os traders, principalmente porque é um indicador de análise técnica bastante fácil de usar, até para os traders que são mais iniciantes e têm pouca experiência, continuando ainda a ser eficaz para quem é mais avançado!

O Que é o Indicador Estocástico

O termo "estocástico" significa simplesmente a comparação feita pelo indicador estocástico entre o preço de fecho atual e os seus preços de fecho anteriores durante um período escolhido pelo trader.

Este indicador técnico da família de osciladores foi projetado para identificar reversões de tendência no momento do mercado e, por isso, oferece uma grande versatilidade no tarding. O seu criador foi George Lane na década de 1950.

É um dos indicadores mais populares em Forex, índices e mercado de ações. Um detalhe interessante é que "estocástico" significa acaso.

O indicador estocástico pode ser usado para o seguinte:

• Divergências MACD
• Day Trading
• Scalping
• Confirmações de compra e venda
• Confirmações de sobrecompra e sobrevenda - RSI
• Método de Swing Trading com pontos de Admiral Pivot Points

Neste artigo, irá aprender as melhores configurações do indicador estocástico para day trading swing trading.

➲ A premissa básica é que o momentum precede o preço, por isso, o oscilador estocástico, sendo um indicador de momentum, poderá sinalizar o movimento imediatamente antes de o mesmo ocorrer.

Como é Calculado o Indicador Estocástico

O oscilador estocástico é medido usando as linhas %K e %D.

Onde:

• C é o preço de fecho atual
• Ln é o preço mais baixo durante as últimas sessões "n"
• Hn é o preço mais alto durante as últimas sessões "n"

A capacidade de resposta e a volatilidade deste indicador permitem acompanhar de perto o preço.

De facto, o indicador estocástico Forex não inclui uma média no seu cálculo, contendo apenas as variações de preço durante o período escolhido pelo utilizador. Por isso, o comportamento do indicador pode ser violento, com intervalos entre 0 e 100 bastante rápidos, dependendo do contexto do mercado.

Por isso, %D faz parte do indicador, pois permite filtrar mais os sinais obtidos.

Como é Interpretado o Indicador Estocástico no Mercado de Ações

O oscilador estocástico é um indicador de momento. Este é regido por um intervalo de oscilador (por padrão, 100 a 0) que mostra o local do fecho em relação ao intervalo máximo - mínimo ao longo de um conjunto de períodos.

➡ Se o preço de fecho atual for próximo ao preço mais alto (Hn) do período em questão, o estocástico será próximo de 100%

➡ Se o preço de fecho atual for próximo ao preço mais baixo (Bn) do período relevante, o estocástico será próximo de 0%

Como podemos ver o comportamento do indicador estocástico na bolsa? A melhor forma é sem dúvida utilizar uma plataforma de trading como o MetaTrader 5. Pode iniciar o download da sua plataforma de negociação, clicando na imagem que se segue:

Melhor Configuração do Stochastic Oscillator

Em primeiro lugar, para simplificar a ilustração e os diferentes casos apresentados, iremos definir as configurações do indicador estocástico:

• Linha %K a azul.
• %D linha a vermelho (sinal)
• Linha horizontal do nível de 80% a preto (linha superior)
• Linha horizontal do nível de 50% a preto (linha do meio)

• Linha horizontal do nível de 20% a preto (linha)

Nos próximos exemplos, iremos usar a seguinte configuração do indicador estocástico:

Fonte: Admirals. Configuração do indicador estocástico do MetaTrader 5 Supreme Edition.

Embora possamos usar esta configuração como um exemplo, não significa que seja a única ou a melhor configuração para utilizar no stochastic oscillator. Todas as configurações devem ser definidas de acordo com o seu estilo de trading. O uso do indicador estocástico deixa muito espaço para a personalização dos seus parâmetros.

A melhor configuração do estocástico será a que melhor se adequar à sua estratégia de trading, dessa forma, depende única e exclusivamente de si encontrá-la, mesmo que a configuração básica revele já uma base bastante sólida.

Apresentamos-lhe de seguida algumas ideias que lhe podem ser úteis:

1️⃣ Configuração do indicador estocástico a curto prazo: pode ser interessante reduzir o período do oscilador ou aumentá-lo para ver se esta alteração de parâmetro permite filtrar muitos sinais maus.

• Exemplo de parâmetro: 14.3.3

2️⃣ Configuração do indicador estocástico a longo prazo: aqui o melhor parâmetro do stochastic oscillator pode ser os valores padrão.

• Exemplo de parâmetro: 5.3.3

O indicador estocástico do mercado de ações é um oscilador limitado entre os valores 0 e 100. Como este são valores extremos, não é possível exceder os dois valores. Da mesma forma, a leitura do indicador implica um nível superior a 80% e um nível inferior a 20%:

➡ Se a linha azul atingir 80%, o ativo é considerado supervalorizado

➡ Se a linha azul atingir 20%, o ativo é considerado subvalorizado

Existem várias formas de negociar com o indicador estocástico. Agora vamos apresentar quatro das abordagens mais populares nos mercados para o Forex Trading.

Análise Técnica do Indicador Estocástico - Cruzamentos Estocásticos

Podemos realizar uma boa análise técnica com o Indicador Estocástico, pois o mesmo consegue fornecer-nos diferentes sinais de trading.

➡️ Cruzamento das suas linhas

➡ Se a linha azul cruzar a linha vermelha por cima, o indicador irá produzir um sinal de compra.

➡ Se a linha azul cruzar a linha vermelha por baixo, o indicador irá produzir um sinal de venda.

Fonte: Conta Demo - MetaTrader Supreme Edition - SP500 - Gráfico H4. 13 de Maio de 2020 - Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

➡️ Cruzamento da linha de 50%

➡ Se a linha azul cruzar a linha horizontal central por cima, o indicador estocástico irá produzir um sinal de compra.

➡ Se a linha azul cruzar a linha horizontal central por baixo, o indicador estocástico irá produzir um sinal de venda.

Fonte: Conta Demo - MetaTrader Supreme Edition - SP500 - Gráfico H4. 13 de Maio de 2020 - Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

➡️Nível de %K

➡ Se a linha azul estiver acima de 80%, um cruzamento por baixo da linha horizontal mais alta irá produzir um sinal de venda.

➡ Se a linha azul estiver abaixo de 20%, um cruzamento por cima da linha horizontal baixa irá produzir um sinal de compra.

Fonte: Conta Demo - MetaTrader Supreme Edition - SP500 - Gráfico H4. Data de 14 de Maio de 2020 - Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Como é possível ver, nos três casos os sinais de compra e de venda são muito semelhantes. O tempo de entrada no mercado varia.

A melhor forma de decidir com qual estratégia de trading com o estocástico se sente mais confortável é através de uma conta de trading demo. Neste tipo de conta, poderá negociar nos mercados financeiros com capital fictícios, livre de riscos! Abra hoje mesmo a sua conta de trading demo com a Admirals, carregando na imagem que se segue:

Divergências do Indicador Estocástico

Compreender as divergências do Indicador Estocástico é muito importante. É muito semelhante ao que acontece com o indicador MACD. Existem dois tipos de divergências:

1️⃣ Divergência de alta: quando o preço atingiu pelo menos dois mínimos descendentes consecutivos, mas o indicador estocástico os está a mostrá-los ascendentes.

• Divergência de baixa: quando o preço atingiu pelo menos dois máximos consecutivos ascendentes, mas o oscilador estocástico mostra estes valores descendentes.

A divergência ocorre quase sempre logo após um movimento súbito máximo ou mínimo. A divergência é apenas uma dica de que o mercado vai mudar e geralmente é confirmada pela quebra na linha de tendência.

➲ EXEMPLO DE DIVERGÊNCIA ESTOCÁSTICA DE ALTA

O exemplo que se segue demonstra uma divergência de alta com uma quebra na linha de tendência.

Fonte: Conta Demo - MetaTrader Supreme Edition - USD / CAD - Gráfico H4 - Elaborado a 14 de Maio de 2020 - Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

➲ EXEMPLO DE DIVERGÊNCIA ESTOCÁSTICA DE BAIXA

Este é um exemplo de divergência de baixa com uma quebra de linha de tendência.

Fonte: Conta Demo - MetaTrader Supreme Edition - EUR / USD - Gráfico H4 - Elaborado a 14 de Maio de 2020 - Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O sinal de divergência estocástica em Forex é ainda mais importante quando a linha azul está na zona extrema de 80% ou 20%.

Outro elemento crucial para aumentar as probabilidades será esperar por este tipo de sinal no momento em que o preço se encontra numa zona de suporte e resistência significativa.

Na próxima secção, iremos abordar uma série de estratégias de trading onde pode usar o Indicador Estocástico com outros indicadores exclusivos do MetaTrader Supreme Edition. Se ainda não possui esta ferramenta avançada e gratuita, faça o download em apenas alguns segundos clicando na imagem seguinte:

Day Trading com o Admiral Keltner e o Indicador Estocástico

O sistema de de day trading com o indicador estocástico utiliza os seguintes indicadores:

1. Admiral Keltner
2. Indicador estocástico do mercado de ações (15,3,3)

O benefício claro que o Admiral Keltner oferece é que ele mostra a faixa de preço correta, confirmada pela ruptura estocástica do momentum. O sistema confia nas zonas estocásticas de sobrecompra e sobrevenda.

Vamos utilizar esta estratégia num time frame de H1. As melhores configurações para o oscilador estocástico nesta estratégia são 15,3,3.

As regras são as seguintes:

✔️ Operações de compra

1. Fecho da vela abaixo da linha Keltner e da linha de sinal do estocástico igual ou inferior a 20.
2. Uma vela de alta com a linha de sinal do estocástico igual ou inferior a 20.

✔️ Operações de venda

1. Fecho da vela acima da linha Keltner e da linha de sinal do indicador estocástico igual ou superior a 80.
2. Uma vela de baixa com a linha de sinal do indicador estocástico igual ou acima de 80.

O stochastic oscillator é um ótimo indicador de momento que pode identificar contratempos de um maneira extraordinária.

Não se esqueça do princípio básico do trading - numa tendência de alta, compramos quando o preço cai, e numa tendência de baixa, compramos quando o preço sobe.

É exatamente nisto que o Indicador Estocástico está focado - quando o preço está pronto para ser comprado ou vendido. A negociação com o indicador estocástico deve ser muito mais fácil desta maneira.

Fonte: EUR / USD H1. Admirals MetaTrader 5. Elaborado a 15 de Maio de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Scalping com o Indicador Estocástico na Bolsa de Valores

O scalping é a maneira mais rápida de negociar após o trading de alta frequência. Quando faz scalping, você tenta obter lucro através de pequenos movimentos, entrando e saindo do mercado de ações, Forex ou índices de uma forma muito rápida.

Este sistema de scalping usa o oscilador estocástico com configurações diferentes. A sensação de usar o indicador estocástico desta forma é a recuperação do momentum.

➡ Irá utilizar-se o Estocástico (13,8,8) com os níveis 80,50,20

➡ Intervalos de tempo:

• M5 para entrada no mercado
• M30 para gestão de tendências.

✔️ Sinal de Compra

1. O estocástico no time frame M30 sinaliza uma tendência ascendente. (o Indicador Estocástico deve estar logo acima de 20 ou logo acima de 50)
2. Mudar para o intervalo de tempo M5
3. O indicador estocástico deve cruzar por baixo de 20
4. Abra a sua posição no mercado

✔️ Sinal de Venda

1. O estocástico no intervalo de tempo M30 sinaliza uma tendência de baixa. (O Indicador Estocástico deve estar abaixo de 80 ou logo abaixo de 50)
2. Mudar para o time frame M5
3. O indicador estocástico deve cruzar por cima de 80
4. Abra a sua posição no mercado

Dica profissional: Seguimos a linha azul no indicador estocástico neste sistema de scalping.

Vamos de seguida ver um exemplo de um sinal de compra com o Stochastic Oscillator no mercado de ações.

O oscilador estocástico acabou de cruzar por baixo o nível 20 e ainda não atingiu o nível 50. Estamos à procura de entradas de compra numa tendência positiva.

Fonte: EUR / USD, Gráfico M30, Admirals MetaTrader 5. Elaborado a 14 de Maio de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Passamos para a o intervalo de tempo M5 e esperamos até que o indicador estocástico cruze por baixo o nível 20 ou 50. A a posição de compra é realizada assim que a linha azul do estocástico cruzar o nível 20.

Fonte: EUR / USD, Gráfico M5, Admirals MetaTrader 5. Elaborado a 14 de Maio de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Estratégia Stochastic Oscillator com o Indicador RSI

Esta estratégia usa três indicadores aplicados no gráfico:

1. Média Móvel Simples (SMA) (150), verde
2. Indicador Estocástico Forex (6,3,3) com níveis de 80 e 20
3. RSI (3) com níveis de 70 e 30
4. Intervalo de tempo: Diário.

Esta é uma estratégia que utiliza o Indicador RSI e o Indicador Estocástico e que é válida para os traders em tempo parcial e para os traders que não gostam de ver gráficos com muita frequência. Opera-se num time frame diário.

✔️ Operação de compra

1. O preço deve estar acima da Média Móvel Simples de 150 períodos
2. O RSI precisa de estar bem abaixo de 30 ou cruzar o nível 30 por baixo
3. O indicador estocástico deve cruzar por baixo o nível 20
4. Entre numa posição de compra

✔️ Operação de venda

1. O preço deve estar abaixo da Média Móvel Simples de 150 períodos
2. O RSI precisa estar bem acima de 70 ou cruzar o nível 70 a partir de cima
3. O indicador estocástico deve cruzar por cima o nível 80
4. Entre numa posição de venda

Dica profissional: o preço deve estar próximo à Média Móvel Simples antes da entrada na trade.

Fonte: EUR / USD, Gráfico H1, Admirals MetaTrader 5. Elaborado a 14 de Maio de 2020. Observe que o desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

Lembre-se de que o stochastic oscillator no Forex Trading é geralmente usado com os indicadores RSI, MACD, CCI e até ADX. Além disso, as estratégias que vimos também podem ser uma maneira única de ver os mercados.

Pode aprender mais sobre o Indicador Estocástico e o Indicador MACD neste vídeo do nosso do canal do YouTube:

Trading com o Indicador Estocástico - Conclusão

O indicador estocástico no mercado de ações é, um dos indicadores mais importantes da família de osciladores. É distinguido pela sua leitura de impulso do mercado muito responsiva e volátil, que é um trunfo para muitas estratégias de trading.

Lembre-se de que os osciladores tendem a funcionar melhor durante períodos de consolidação, especialmente em suportes e resistências para identificar a reversão da tendência dos preços. Deve-se ter sempre em consideração que os sinais do indicador estocástico são favorecidos durante os períodos em que o mercado se consolida, enquanto que a sua leitura deve ser mais cautelosa num período de tendência forte, mesmo que se possa tirar proveitos da mesma, quando abordada da maneira correta.

O oscilador estocástico funciona melhor quando é utilizado os valores padrão nas plataformas de Trading MetaTrader 4 ou MetaTrader 5, pois caso utilize alguns indicadores estocásticos personalizados, pode notar uma diminuição de velocidade na plataforma de negociação, e pode estar a usar parâmetros que não são adequados à sua estratégia de trading.

A Admirals recomenda sempre, e de modo a evitar riscos desnecessários, a abertura de uma conta DEMO antes de iniciar os seus investimentos nos mercados financeiros com o seu capital real. Esta conta permite-lhe praticar todas estas estratégias, para que possa aplicá-las posteriormente à sua conta real, quando estiver pronto!

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