Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ

Admiral Markets UK Ltd

Регулируется в Управлении по финансовому контролю Великобритании (FCA)
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ
Обратите внимание, если Вы закроете это окно без выбора компании, Вы соглашаетесь действовать в соответствии с регуляцией FCA (Великобритания).
Обратите внимание, если Вы закроете это окно без выбора компании, Вы соглашаетесь действовать в соответствии с регуляцией FCA (Великобритания).
Регулятор asic fca

Диверсификация портфеля и снижение рисков в трейдинге

Время чтения: 19 минут

Торгуя на валютном рынке, трейдеры очень часто сталкиваются с необходимостью идти на риск. Для того, чтобы эффективно работать и спокойно получать прибыль, нужно научиться управлять рисками. Так вы cбережете свои активы и научитесь рисковать там, где результат будет оправдан.

диверсификация портфеля

В этой статье мы обсудим несколько способов минимизирования риска в ваших инвестициях.

Ежедневные обороты международной торговли валютами насчитывают до полутора триллионов долларов США. Этот крупный финансовый рынок дает возможность заработать колоссальные суммы, но, в то же время, здесь можно понести и огромные убытки.

Давайте определимся с понятием торгового риска на Форекс. Под этим термином имеют ввиду потенциальные доходы и убытки, возникающие из-за колебания курса валют. Для того, чтобы максимально сократить количество рисков, каждый трейдер должен научиться эффективно ими оперировать. Так, одним из способов является включение в свою торговую стратегию мер предосторожности.

Каждый человек, который приходит на валютный рынок, рассчитывает получить определенную прибыль. Тем не менее, далеко не каждый здесь достигает желаемых результатов. На валютном рынке начинающим трейдерам необходимо учиться и набираться опыта. К сожалению, многие теряют свои сбережения в самом начале и опускают руки.

А все потому, что невозможно преуспеть без базовых знаний, особенно на первых порах. Как вы знаете, валютный рынок очень изменчив, и сам этот факт уже является достаточным риском, который не каждый трейдер сможет преодолеть.

Вопрос управления рисками становится все более популярным в последнее время. Мы создали эту статью для того, чтобы вы могли понять, как управлять торговлей и риском на валютном рынке, то есть применять грамотный поход к риск менеджменту на Форекс. Эти знания уберегут вас от очевидных убытков и приучат к спокойной торговле без непредвиденных обстоятельств.

Торгуйте с международным брокером

Сбалансировать торговый счет в первоначальном виде означает по-разному корректировать свои активы. Этого можно достичь, покупая и продавая определенные фонды, валютные пары, акции, ETF или другие ценные бумаги, чтобы сохранить установленное распределение активов.

Выбор правильного распределения активов, вероятно, будет одним из самых важных инвестиционных решений, которые Вы когда-либо будете принимать.

Допустим, Вы держите все свои инвестиции в аналогичных ценных бумагах в местной валюте в таких продуктах как облигации и акции. Доходность вашего портфеля будет отражать эти два рынка. Тем не менее, если на обоих рынках произойдет спад, то же самое произойдет и с вашими активами.

Итак, как минимизировать финансовые риски, которые несет каждый трейдер при торговле на Форекс?

Базовые ошибки трейдеров и риски торговли на Форекс

Представим, что начинающий трейдер — это человек, желающий достичь успеха в трейдинге на валютном рынке. Он только что уволился с предыдущей работы и у него нет постоянного дохода. Зато у него есть сбережения, которые он готов преумножить, а кроме того у него есть обязанности по оплате коммунальных услуг и, естественно, желание кушать.

Основное правило для трейдера любого уровня — никогда не тратить деньги, предназначенные для обеспечения жизни. Выделите стартовую сумму, которая не будет включать расходы на жилье и другие необходимые вещи, и используйте только ее.

Новички, которые пренебрегают этим правилом, могут стать мишенью такого непредсказуемого валютного рынка. Любая новость мирового значения влияет на движения валют, и это может быть как положительное, так и отрицательное влияние.

Эмоциональные ситуации и управление риском Форекс

Еще одной ошибкой каждого трейдера является способность поддаваться эмоциям. Во время совершения сделки необходимо держать все под контролем, иначе вы можете потерять свой капитал.

Упрямые трейдеры больше всего подвержены этому риску, ведь они ждут слишком долго, чтобы завершить сделку и зачастую уже оказывается слишком поздно. Очень важно заметить эту ошибку в себе и суметь закрыть сделку, даже если потери уже неизбежны.

По крайней мере, так он не дотянет до того момента, когда потери станут громадными. Даже после этого трейдер должен собраться и начать торговать на Форекс снова.

Стратегии управления рисками

Во избежание ошибок опытные трейдеры создали несколько правил для того, чтобы оградить новичков от потери капитала. Для начала, заранее продумывайте стиль своей торговли, просчитывайте все детали проведения сделки. Таким образом, вы обеспечите себя подробным планом, который будет включать также и управление рисками на Форекс.

Составляя свой торговый план, обязательно учтите, что он должен быть не только эффективным, но и удобным.

Вам необходимо четко следовать заданному плану и ни в коем случае не допускать эмоциональных решений. Опытные трейдеры советуют остановиться на сделках с потенциально большим доходом.

Какие могут возникнуть риски на Форекс во время торговли? Абсолютно различные. Именно поэтому вам необходимо учитывать все стандартные ошибки.

Возможно, вам следует обратиться за советом к более опытным трейдерам, ведь за определенное время работы они могли сформулировать собственный перечень ошибок. Также стоит рассмотреть время и силы, которые вы тратите, в качестве инвестиций в ваше доходное будущее.

Открыть торговый счет Форекс

Риск менеджмент в трейдинге - базовые понятия

Для сокращения рисков в вашей торговой стратегии, следует понять такие правила:

  • Валютные изменения существенно влияют на компании, которые сотрудничают с мировыми биржами
  • Колебание цен влияет на денежные потоки и активы

Контролируйте движение рынка, торгуйте маленькими суммами, и вы поймете принцип этих понятий и сможете использовать их в своих интересах.

Риск менеджмент на Форекс - рекомендации

Чтобы вас не коснулись риски при торговле на Форекс и вы хотите получить максимально возможную прибыль, следуйте данным советам:

Не забывайте про Стоп лосс

Индикатор stop loss — это инструмент, созданный для того, чтобы остановить сделку в случае негативного исхода. Он выйдет из позиции, как только увидит наиболее выгодную возможность с минимальными потерями. Перед использованием тщательно изучите правила его установки. Если установить его на другом уровне, он просто не сработает.

Ваш капитал не должен быть привязан к одному активу

Это правило используется в любом бизнесе. Очевидно, что вы не должны рисковать всеми своими сбережениями, ведь существует возможность все потерять. Также в идеале лучше всего обменивать лишь одну денежную пару.

Следуйте за трендом

В момент, когда вы решаете совершить сделку, будьте готовы к тому, что придется удерживать ее определенный период времени. С течением сделки, вы должны следовать существующей тенденции и при необходимости изменять ее.

Тем не менее, будьте осторожны, ведь поспешные решения могут привести к неожиданным результатам. Ежедневно в операциях участвуют тысячи более опытных трейдеров и будет абсолютно нормально, если вы пристроитесь к их торговой стратегии и будете получать доход от сделок.

Обучайтесь

Чтобы стать профессиональным трейдером, вам необходимо знать суть рынка и его возможности. Так вы досконально узнаете все об управлении рисками. Как мы уже говорили ранее, рынок Форекс постоянно меняется и вам всегда нужно идти в ногу с ним: изучать новые вещи и способы улучшить свою стратегию.

метатрейдер скачать бесплатно

Пользуйтесь программным обеспечением

Значительно облегчить вашу работу может профессиональное программное обеспечение. Автоматизированная система анализирует рынок, просчитывает риски и выдает алгоритм действий для той или иной ситуации. Тем не менее, лучше полагаться на свою голову и понимать, что систему лучше использовать как персонального консультанта.

Используйте кредитное плечо с умом

Кредитное плечо — это весьма заманчивый инструмент для получения значительной прибыли при небольшом колебании рынка. Но будьте осторожны, ведь так же легко вы можете потерять свой капитал. Суть кредитного плеча состоит в том, что вы оперируете большими суммами и ваши доходы или убытки будут соответственными.

Каждому трейдеру необходимо освоить предмет управления рисками на Форекс. Это несложная дисциплина, но хитрость в том, чтобы научиться различным манипуляциям в неудачных сделках.

Риск менеджмет Форекс для часто торгующих трейдеров

Чтобы измерять и управлять риском трейдерам, которые постоянно совершают сделки, необходимо следить за корреляцией сделок. Здесь необходимо остановиться и пояснить суть понятия корреляция.

Если вы сталкивались с торговлей акциями, то знаете об индексе «бета». Он очень похож на корреляцию на валютном рынке. «Бета» прогнозирует поведение акций в зависимости от перемен в отрасли. Очень часто трейдер объединяет акции, которые потенциально могут повлиять на совокупное «бета», значение которого = 0.

На валютном рынке существует похожее понятие — это корреляция. С ее помощью мы можем увидеть отражение изменения одной пары валют относительно другой. Профессионалы знают, что в связанных валютных парах прослеживается один и тот же тренд. Зная это, вы можете спрогнозировать результат одной валютной пары после изменения другой.

Какую выгоду мы можем извлечь из этого? В целом, риск продвигается за прибылью. То есть, чем больше потенциальная прибыль, тем выше становится риск. Именно поэтому выгоднее всего работать с одной валютной парой — прослеживая одну валюту, вы всегда сможете понять тенденцию движения другой.

Обычно корреляции валют отличаются в разных временных рамках. Поэтому вам стоит просматривать корреляцию в тот период, который вы используете в данный момент.

Валютная корреляция — это то, чему стоит уделить внимание. Так у вас получится научиться управлять рисками гораздо быстрее, даже в случае со скальпингом на Форекс. Если вы используете стратегию скальпинга, сможете получить максимальную прибыль за короткий период времени.

Внимательно выбирайте валютные пары: если они будут коррелировать в противоположном направлении, у вас не получится достичь максимальных результатов.

Умение управлять рисками крайне важно, ведь успешная торговая стратегия обязательно должна включать и эту составляющую. Она поможет сберечь ваши инвестиции и приумножить капитал. Мы надеемся, что эта статья пригодится вам при составлении вашей торговой стратегии: просто следуйте рекомендациям по управлению рисками.

Скачать метатрейдер суприм бесплатно

Диверсификация Форекс

К счастью, редко происходят события, сотрясающие рынок подобно землетрясению. В большинстве случаев существуют разные факторы, которые определенным образом влияют на разные сегменты рынка.

Таким образом, вероятность того, что многие независимые рынки могут пострадать одновременно, довольно мала. В этом и заключается суть теории диверсификации портфеля.

Диверсификация - это инвестирование в несколько разных областей рынка с целью снижения риска того, что ваш портфель пострадает от какого-либо одного фактора.

Другими словами, выбирая распределение активов с умом, мы можем снизить риски. Диверсификация портфеля это инвестиционная стратегия, используемая для распределения риска по ряду классов активов. Изменение баланса вашего портфеля является одним из важнейших факторов, необходимых для обеспечения успешных инвестиций в течение длительного периода.

Одним из механизмов дальнейшей диверсификации является диверсификация валюты. Допустим, часть вашего портфеля была инвестирована в активы, выраженные в иностранной валюте, например в японской иене.

В этом случае доходы от японской валюты и актива относительно вашей местной валюты могли бы компенсировать некоторые потери портфеля в ваших локальных активах.

В основном, когда существуют большие риски, цены на товары имеют тенденцию к росту, и трейдеры обычно покупают австралийский доллар (AUD). Когда цены на сырье растут, фондовые рынки также растут, создавая спрос на положительные свопы на пары AUD, такие как AUDJPY и AUDCAD, в отличие от японской иены (JPY).

Когда больших рисков нет, обычно происходит обратное; в результате курс японской йены растет, поскольку иностранные инвестиции из Японии возвращаются в местную валюту.

Давайте рассмотрим пример роста японской иены. Вот что обычно происходит:

  1. Risk off - низкий аппетит к риску у инвесторов
  2. Золото дорожает
  3. Цены на товары снижаются
  4. Акции падают
  5. Иена в результате дорожает

Поскольку японцы могут получить дешевый кредит, они, как правило, вкладывают значительные средства за рубежом. Когда риски растут, они возвращают деньги, создавая спрос на иену; и наоборот, когда акции растут, японцы инвестируют свои деньги за границу, продавая иену и покупая иностранную валюту.

Торговля CFD на GOLD

Риски в трейдинге - традиционная диверсификация

Инвесторы, как правило, комбинируют акций и облигаций как часть диверсифицированного портфеля. Долговые инструменты обычно продолжают выплачивать проценты во время спада, в то время как акции часто обесцениваются в условиях замедления экономики.

Считайте, что это фен-шуй для ваших инвестиций. Эта стратегия может быть проверена во время экономических спадов и инфляции, часто называемой стагфляция. Поскольку такой сценарий часто снижает ценность валюты, проценты по облигациям могут не компенсировать потери в инвестициях в акции.

Кроме того, инвестиции в недвижимость также не являются надежными. Одним из примеров: убытки по ипотечным кредитам, которые произошли на рынках США во время последнего мирового финансового кризиса в 2008 году.

Риск менеджмент Форекс и иностранная валюта

Возможно, стоит инвестировать в активы, выраженные в иностранной валюте, в связи с более низкими затратами и доступностью иностранных рынков в наше время. Инвестиции в различные валюты могут быть добавлены в инвестиционный портфель так как диверсификация портфеля снижает риск потери депозита.


Например, если мы инвестировали средства в недвижимость в США и занимали средства под низкие процентные ставки, оставшиеся денежные средства можно было бы инвестировать в другую валюту, с более высокой процентной ставкой.

Важно отметить, что сила валюты часто связана с торговым балансом и высокой экономической активностью.

Как минимизировать риски на Форекс при помощи валют?

Распределение капитала важно для диверсификации и уменьшения риска: поскольку к примеру процентные ставки в Швейцарии и Японии отрицательны, и было бы разумно держать на балансе йены и франки. Инвестор может конвертировать некоторые из этих валют в высокодоходные валюты, такие как новозеландский доллар (NZD).

Кроме того, распределение части инвестиционного портфеля в товарную валюту может быть эффективным для хеджирования инфляционного риска.

Это может быть товарная валюта из такой страны, как Канада, экспортер нефти, или трана-экспортер золота, такая как Австралия.

Основными товарными валютами являются австралийский, канадский и новозеландский доллары, которые продемонстрировали здоровый рост, в то время как экономика Японии, Европы и США была слабой.

Кроме того, хотя инфляция снижает покупательную способность денег, тщательно отобранная валютная позиция в инвестиционном портфеле может быть более выгодным вариантом в долгосрочной перспективе.

Инфляция также является важным фактором при выборе акций для инвестирования. Вы можете спросить "почему?". Ответ прост - в надежде роста цены акций. В основном, когда существует инфляция, это обычно означает, что цены на товары и услуги становятся выше.

Это, в свою очередь, увеличивает доход компаний, но, с другой стороны, это может означать и дополнительные расходы для компаний.

открыть счет на Форекс

Как успешно торговать на Forex без риска - стресс-тест

Инвесторы должны обращать внимание на «стресс-тесты». Стресс-тест в финансовой терминологии - это анализ или моделирование, предназначенное для определения способности финансового инструмента или финансового учреждения справляться с экономическим кризисом. Это связано с акциями, поскольку это влияет и на банковские акции. Банки делят риски на три основные группы:

  • Операционный риск

Операционный риск использует так называемые стандарты «Базеля» для классификации определенных типов операционного риска и использует исторические события по убыткам банка наряду с использованием внешних данных для определения основных рисков.

  • Рыночный риск

Рыночный риск использует статистику под названием «Стоимость риска» (VAR) для всех рыночных позиций, которые занимает банк, обычно в облигациях и кредитных деривативах.

  • Кредитный риск

Кредитный риск является самым большим риском для банков и имеет большую часть капитала, поскольку он относится к кредитам, которые банки предоставляют контрагентам или клиентам. Он рассчитывается по кредитному рейтингу клиента.

Кредитные и рыночные риски рассчитываются, тогда как операционный риск является субъективной оценкой, основанной на предыдущих операционных убытках и внешних событиях.

Регуляторы используют нисходящий подход и диктуют, какой объем капитала требуется, при этом сами банки не рассчитывают его через свои собственные департаменты риска; Кроме того, отделы риска не привязаны к коммерческой стороне банка.

Регуляторы также консервативны по своему характеру, в их интересах сохранить здоровье банковской индустрии, поэтому обычно они запрашивают больше капитала. Это обычно влияет на стоимость акций банков.

Согласно стресс-тесту, проведенному Forbes в 2014 году, распределение между акциями и облигациями влияет на доходность и риск в больше, чем любое другое решение о распределении активов.

Графический пример (см. Ниже) из «Структуры Vanguard для построения диверсифицированных портфелей» показывает как волатильность, так и доходность, увеличивающуюся, когда портфель увеличивает свою долю акций в в портфеле инвестиций.

риски на Форекс

Источник: Forbes - Распределение портфеля

Ниже приведены три стратегии инвестиционного портфеля, которые Вы можете рассмотреть:

Эффективная стратегия 1: разделите свой инвестиционный портфель по различным секторам

Стандартными секторами для инвестиций являются золото и железо, а также банки, энергетика (газ и нефть), телекоммуникации и технологии.

Распределение вашего портфеля акций по различным секторам может помочь сбалансировать взлеты и падения во всех этих секторах, и следить за их влиянием на ваш портфель.

Эффективная стратегия 2: Диверсификация портфеля акций

Компании с более высоким риском обычно могут принести большую прибыль вашему портфелю. У них есть волатильность цен на акции, и они могут стать прибыльными инвестициями, но также должны быть сбалансированы с компаниями с более низким риском, такими как «голубые фишки».

Компании с «голубыми фишками», у которых практически нет долгов или они имеют стабильный доход, обычно считаются менее рискованными и с большей вероятностью будут регулярно выплачивать дивиденды.

Эффективная стратегия 3: диверсификация портфеля - индексные фонды

Это считается инвестиционным портфелем новичка. Индексный фонд представляет собой совокупность различных акций или облигаций, предназначенных для отражения определенной части рынка.

Они могут быть хорошим дополнением к вашему портфелю с точки зрения баланса, потому что у них есть конкретные коэффициенты расходов (или низкие комиссии) в сочетании с тем, что они отражают конкретный рынок. Это должно означать более высокую прибыль в течение длительного периода.

Инвестиции в акции и ETF

Диверсификация портфеля ценных бумаг

Диверсификация также важна для инвестиций в ценные бумаги, поскольку она снижает вероятность неблагоприятного фактора, влияющего на весь ваш портфель.

Прибыль от трейдинга - это выигрыш в долгосрочной перспективе.

Вы не можете выиграть в долгосрочной перспективе, если у вас будет достаточно серьезная просадка. Диверсификация помогает избежать этого негативного сценария.

Есть ли преимущества диверсификации портфеля помимо того, что вы пытаетесь уменьшить риск?

Ответ - да.

Три преимущества диверсификации портфеля:

  1. снижает риски, связанные с определенными классами активов
  2. увеличивает шансы находиться в условиях, благоприятных для вашей системы
  3. больше сигналов

Давайте рассмотрим трейдера, который смотрит только на узкий набор валютных пар.

Предположим, что он последователь тренда, который рассматривает только курс EUR/USD и GBP/USD. Если эти валютные пары ограничены диапазоном в течение длительного периода, трейдер не будет иметь никаких сигналов для торговли.

Теперь рассмотрим трейдера, который смотрит на широкий спектр рынков. Этот трейдер, скорее всего, получит больше входных сигналов.

Обращаясь к большему количеству рынков, наш трейдер увеличил шансы столкнуться с благоприятными рыночными условиями, необходимыми для крупного выигрыша.

Мультиактивная диверсификация портфеля

Если вы торгуете сырьевыми активами, вам следует рассмотреть возможность диверсификации сырья.

Разумеется, правильная диверсификация портфеля приводит к уменьшению общего риска за счет разделения вашего риска на несколько классов активов.

Это означает, что с правильным видом тактического инвестирования вы можете добиться некоторого снижения общего риска.

Итак, как определить распределение портфеля? Как обычно бывает с торговлей, ответ на этот вопрос действительно зависит от человека. Чего вы пытаетесь достичь? Если вы не склонны к риску, то диверсификация портфеля станет для вас большой проблемой.

Пример диверсификации портфеля

С портфелем акций довольно легко построить разнообразный выбор, где вы можете смешивать и сопоставлять различные сектора. Когда дело доходит до диверсификации портфеля Форекс, это может показаться менее простым.

Как мы можем определить, какие пары Forex коррелируют?

Здесь нам пригодится MetaTrader Supreme Edition.


MT4 Supreme Edition - Скачать MT4SE бесплатно

Плагин MT4 SE предлагает вам значительно расширенный набор индикаторов и торговых инструментов.

Среди этих инструментов есть корреляционная матрица.

риски торговли на Форекс

Корреляционная матрица позволяет вам сразу увидеть силу корреляции между валютными парами. Она также позволяет просматривать корреляцию на разных таймфреймах.

Итак, несколько простых советов о том, как диверсифицировать портфель

  1. проверить корреляцию на нескольких таймфреймах
  2. избегать торговли в одном направлении на сильнокоррелированных парах
  3. альтернативно, активно торговать в противоположном направлении на сильнокоррелированных парах
  4. избегать аналогичных позиций с валютами из тех же регионов
  5. диверсифицировать, удерживая позиции в разных таймфремах
  6. кроме того, рассмотрите вопрос о диверсификации стиля вашей стратегии.

В целом, идея состоит в том, чтобы исключить общие черты между различными позициями в портфеле.

Например, если вы подумывали удерживать длинную позицию AUD/GBP и NZD/USD вы можете выбрать только один из двух в интересах диверсификации.

Это связано с тем, что NZD и AUD являются валютами региона Океании. Мы могли бы ожидать, что на них также будут влиять факторы, характерные для этого региона.

Последний пункт в приведенном выше списке относится к фактической торговой стратегии, которую вы используете.

Вы можете обнаружить, что определенная стратегия предлагает только несколько сигналов в месяц, а другая - 20 или 30.

Разделение вашего потенциального рискового капитала среди этих стратегий может дополнять друг друга. Отличный способ практиковать эти методы и выработать то, что подходит для вас, - это наш безрисковый демо-счет.

Таким образом, сначала вы можете свои стратегии и посмотреть, что лучше всего работает, прежде чем вы начнете торговать реальными деньгами.

Как успешно торговать на Forex без риска

Мы рассмотрели основы диверсификации, но помните, что диверсификация инвестиций не является гарантией от потерь, но это хороший способ смягчить риски.

Кроме того, помните, что цели диверсификации портфеля - это защита суммы целого портфеля.

Поэтому, даже если у вас есть диверсифицированные инвестиции, отдельные сегменты этого портфеля все еще будут подвержены риску.

Вот почему всегда имеет смысл использовать другие хорошие стратегии управления рисками Forex с каждой отдельной сделкой.Изучите применение стопов, тейк-профитов, управление капиталом и т.д.

Бесплатный демо-счет Форекс

Продолжайте свое обучение на Форекс:

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.