Как диверсификация портфеля снижает риск в торговле на Форекс

диверсификация портфеля

К счастью, редко происходят события, сотрясающие рынок подобно землетрясению. В большинстве случаев существуют разные факторы, которые определенным образом влияют на разные сегменты рынка.

Таким образом, вероятность того, что многие независимые рынки могут пострадать одновременно, довольно мала.

В этом и заключается суть теории диверсификации портфеля.

Диверсификация - это инвестирование в несколько разных областей рынка с целью снижения риска того, что ваш портфель пострадает от какого-либо одного фактора.

Другими словами, выбирая распределение активов с умом, мы можем снизить риски.

Диверсификация портфеля и снижение рисков

Таким образом, влияние диверсификации портфеля на риск заключается в его уменьшении, но мы должны отметить, что это не относится ко всем видам риска.

Важно точно определить, какой именно тип риска мы уменьшаем с помощью разнообразных портфельных стратегий.

Итак, давайте представим концепции системного риска и несистемного риска.

Системный риск является неотъемлемой частью неопределенности всего рынка и, следовательно, не может быть смягчен путем создания диверсифицированного портфеля.

Несистемный риск охватывает типы рисков, которые мы можем защитить, по крайней мере в некоторой степени, путем выбора хорошо диверсифицированного инвестиционного портфеля.

Примером несистемного риска могут быть события, которые непропорционально влияют на одну компанию, сектор или тип инструмента.

Представьте инвестора на фондовом рынке, который формирует инвестиционный портфель. Если распределение инвестиций варьируется, то новости, затрагивающие один сектор, затронут только некоторые из акций в его портфеле.

Другими словами, его диверсифицированный инвестиционный портфель помогает смягчить последствия конкретных плохих новостей.

Например, рассмотрим инвестора, содержимое портфеля которого сосредоточено исключительно на акциях энергетического сектора. Если ОПЕК решит увеличить добычу нефти, это может снизить стоимость всего портфеля.

Если бы инвестор включил в своей портфель акции другого сектора, это обеспечило бы, чтобы часть портфеля была бы менее подвержена внезапным изменениям в энергетическом секторе.

Тем не менее, если вспомнить финансовый кризис 2008 года - на самом деле не имело бы значения, насколько хорошо вы использовали диверсификацию портфеля CFD, если все ваши позиции были в акциях. Это связано с тем, что систематический характер риска затрагивал все секторы рынка.

Цены акций в целом резко снизились, наряду с другими инвестициями, такими как цены на жилье. Такие события, как война, изменения процентных ставок и экономические спады, как правило, влияют на весь рынок.

Основной стратегией защиты от этого типа риска остается хеджирование.

Вы можете узнать больше об этом в нашей статье о том, как использовать стратегию хеджирования Форекс с невысоким уровнем риска.

Бесплатное обучение онлайн - Смотреть бесплатные вебинары

Почему важно диверсифицировать свой инвестиционный портфель?

Диверсификация важна для инвестиций, поскольку она снижает вероятность неблагоприятного фактора, влияющего на весь ваш портфель.

Прибыль от трейдинга - это выигрыш в долгосрочной перспективе.

Вы не можете выиграть в долгосрочной перспективе, если у вас будет достаточно серьезная просадка. Диверсификация помогает избежать этого негативного сценария.

Есть ли преимущества диверсификации портфеля помимо того, что вы пытаетесь уменьшить риск?

Ответ - да.

Три преимущества диверсификации портфеля:

  1. снижает риски, связанные с определенными классами активов
  2. увеличивает шансы находиться в условиях, благоприятных для вашей системы
  3. больше сигналов

Давайте рассмотрим трейдера, который смотрит только на узкий набор валютных пар.

Предположим, что он последователь тренда, который рассматривает только курс EUR/USD и GBP/USD. Если эти валютные пары ограничены диапазоном в течение длительного периода, трейдер не будет иметь никаких сигналов для торговли.

Теперь рассмотрим трейдера, который смотрит на широкий спектр рынков. Этот трейдер, скорее всего, получит больше входных сигналов.

Обращаясь к большему количеству рынков, наш трейдер увеличил шансы столкнуться с благоприятными рыночными условиями, необходимыми для крупного выигрыша.

Мультиактивная диверсификация

Если вы торгуете сырьевыми активами, вам следует рассмотреть возможность диверсификации сырья.

Разумеется, правильная диверсификация портфеля также предполагает разделение вашего риска на несколько классов активов.

Это означает, что с правильным видом тактического инвестирования вы можете добиться некоторого снижения общего риска.

Итак, как определить распределение портфеля?

Как обычно бывает с торговлей, ответ на этот вопрос действительно зависит от человека.

Чего вы пытаетесь достичь?

Если вы не склонны к риску, то диверсификация портфеля станет для вас большой проблемой.

Пример диверсифицированного портфеля

С портфелем акций довольно легко построить разнообразный выбор, где вы можете смешивать и сопоставлять различные сектора. Когда дело доходит до диверсификации портфеля Форекс, это может показаться менее простым.

Как мы можем определить, какие пары Forex коррелируют?

Здесь нам пригодится MetaTrader Supreme Edition.


MT4 Supreme Edition - Скачать MT4SE бесплатно

Плагин MT4 SE предлагает вам значительно расширенный набор индикаторов и торговых инструментов.

Среди этих инструментов есть корреляционная матрица.

корреляционная матрица

Корреляционная матрица позволяет вам сразу увидеть силу корреляции между валютными парами. Она также позволяет просматривать корреляцию на разных таймфреймах.

Итак, несколько простых советов по стратегии диверсификации портфеля:

  1. проверить корреляцию на нескольких таймфреймах
  2. избегать торговли в одном направлении на сильнокоррелированных парах
  3. альтернативно, активно торговать в противоположном направлении на сильнокоррелированных парах
  4. избегать аналогичных позиций с валютами из тех же регионов
  5. диверсифицировать, удерживая позиции в разных таймфремах
  6. кроме того, рассмотрите вопрос о диверсификации стиля вашей стратегии.

В целом, идея состоит в том, чтобы исключить общие черты между различными позициями в портфеле.

Например, если вы подумывали удерживать длинную позицию AUD / GBP и NZD / USD вы можете выбрать только один из двух в интересах диверсификации.

Это связано с тем, что NZD и AUD являются валютами региона Океании. Мы могли бы ожидать, что на них также будут влиять факторы, характерные для этого региона.

Последний пункт в приведенном выше списке относится к фактической торговой стратегии, которую вы используете.

Вы можете обнаружить, что определенная стратегия предлагает только несколько сигналов в месяц, а другая - 20 или 30.

Разделение вашего потенциального рискового капитала среди этих стратегий может дополнять друг друга. Отличный способ практиковать эти методы и выработать то, что подходит для вас, - это наш безрисковый демо-счет.

Таким образом, сначала вы можете попробовать свои стратегии и посмотреть, что лучше всего работает, прежде чем вы начнете торговать реальными деньгами.

Бесплатный демо-счет - Открыть демо-счет

Подводя итоги о диверсификации портфеля

Мы рассмотрели основы диверсификации, но помните, что диверсификация инвестиций не является гарантией от потерь, но это хороший способ смягчить риски.

Кроме того, помните, что цели диверсификации портфеля - это защита суммы целого портфеля.

Поэтому, даже если у вас есть диверсифицированные инвестиции, отдельные сегменты этого портфеля все еще будут подвержены риску.

Вот почему всегда имеет смысл использовать другие хорошие стратегии управления рисками Forex с каждой отдельной сделкой.

Изучите применение стопов, управление капиталом и т.д.

Бесплатное обучение онлайн - Смотреть бесплатные вебинары