Admiral Markets Group состоит из следующих компаний:

Admiral Markets Pty Ltd

Регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC)
  • Кредитное Плечо до:
    1:500 для розничных клиентов
  • Защита от волатильности
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ

Admiral Markets UK Ltd

Регулируется в Управлении по финансовому контролю Великобритании (FCA)
  • Кредитное Плечо до:
    1:30 для розничных клиентов,
    1: 500 для профессиональных клиентов
  • FSCS защита
  • Защита от отрицательного баланса
ПРОДОЛЖИТЬ
Обратите внимание, если Вы закроете это окно без выбора компании, Вы соглашаетесь действовать в соответствии с регуляцией FCA (Великобритания).
Обратите внимание, если Вы закроете это окно без выбора компании, Вы соглашаетесь действовать в соответствии с регуляцией FCA (Великобритания).
Регулятор asic fca

Как диверсификация портфеля снижает риск в торговле на Форекс

Время чтения: 13 минут

Диверсификация портфеля это инвестиционная стратегия, используемая для распределения риска по ряду классов активов. Изменение баланса вашего портфеля является одним из важнейших факторов, необходимых для обеспечения успешных инвестиций в течение длительного периода.

В этой статье мы обсудим несколько способов минимизирования риска в ваших инвестициях.

диверсификация портфеля

К счастью, редко происходят события, сотрясающие рынок подобно землетрясению. В большинстве случаев существуют разные факторы, которые определенным образом влияют на разные сегменты рынка.

Таким образом, вероятность того, что многие независимые рынки могут пострадать одновременно, довольно мала.

В этом и заключается суть теории диверсификации портфеля.

Диверсификация - это инвестирование в несколько разных областей рынка с целью снижения риска того, что ваш портфель пострадает от какого-либо одного фактора.

Другими словами, выбирая распределение активов с умом, мы можем снизить риски.

Торгуйте с международным брокером

Сбалансировать торговый счет в первоначальном виде означает по-разному корректировать свои активы. Этого можно достичь, покупая и продавая определенные фонды, валютные пары, акции, ETF или другие ценные бумаги, чтобы сохранить установленное распределение активов. Выбор правильного распределения активов, вероятно, будет одним из самых важных инвестиционных решений, которые Вы когда-либо будете принимать. Допустим, Вы держите все свои инвестиции в аналогичных ценных бумагах в местной валюте в таких продуктах как облигации и акции. Доходность вашего портфеля будет отражать эти два рынка. Тем не менее, если на обоих рынках произойдет спад, то же самое произойдет и с вашими активами.

Диверсификация портфеля

Одним из механизмов дальнейшей диверсификации является диверсификация валюты. Допустим, часть вашего портфеля была инвестирована в активы, выраженные в иностранной валюте, например в японской иене.

В этом случае доходы от японской валюты и актива относительно вашей местной валюты могли бы компенсировать некоторые потери портфеля в ваших локальных активах.

В основном, когда существуют большие риски, цены на товары имеют тенденцию к росту, и трейдеры обычно покупают австралийский доллар (AUD). Когда цены на сырье растут, фондовые рынки также растут, создавая спрос на положительные свопы на пары AUD, такие как AUDJPY и AUDCAD, в отличие от японской иены (JPY).

Когда больших рисков нет, обычно происходит обратное; в результате курс японской йены растет, поскольку иностранные инвестиции из Японии возвращаются в местную валюту.

Давайте рассмотрим пример роста японской иены. Вот что обычно происходит:

  1. Risk off - низкий аппетит к риску у инвесторов
  2. Золото дорожает
  3. Цены на товары снижаются
  4. Акции падают
  5. Иена в результате дорожает

Поскольку японцы могут получить дешевый кредит, они, как правило, вкладывают значительные средства за рубежом. Когда риски растут, они возвращают деньги, создавая спрос на иену; и наоборот, когда акции растут, японцы инвестируют свои деньги за границу, продавая иену и покупая иностранную валюту.

Торговля CFD на GOLD

Традиционная диверсификация Форекс

Инвесторы, как правило, комбинируют акций и облигаций как часть диверсифицированного портфеля. Долговые инструменты обычно продолжают выплачивать проценты во время спада, в то время как акции часто обесцениваются в условиях замедления экономики.

Считайте, что это фен-шуй для ваших инвестиций. Эта стратегия может быть проверена во время экономических спадов и инфляции, часто называемой стагфляция. Поскольку такой сценарий часто снижает ценность валюты, проценты по облигациям могут не компенсировать потери в инвестициях в акции.

Кроме того, инвестиции в недвижимость также не являются надежными. Одним из примеров: убытки по ипотечным кредитам, которые произошли на рынках США во время последнего мирового финансового кризиса в 2008 году.

Пример диверсификации портфеля - иностранная валюта

Возможно, стоит инвестировать в активы, выраженные в иностранной валюте, в связи с более низкими затратами и доступностью иностранных рынков в наше время. Инвестиции в различные валюты могут быть добавлены в инвестиционный портфель так как диверсификация портфеля снижает риск.

Например, если мы инвестировали средства в недвижимость в США и занимали средства под низкие процентные ставки, оставшиеся денежные средства можно было бы инвестировать в другую валюту, с более высокой процентной ставкой.

Важно отметить, что сила валюты часто связана с торговым балансом и высокой экономической активностью.

Диверсификация портфеля - на какие валюты стоит обратить внимание?

Распределение капитала важно для диверсификации и уменьшения риска: поскольку к примеру процентные ставки в Швейцарии и Японии отрицательны, и было бы разумно держать на балансе йены и франки. Инвестор может конвертировать некоторые из этих валют в высокодоходные валюты, такие как новозеландский доллар (NZD).

Кроме того, распределение части инвестиционного портфеля в товарную валюту может быть эффективным для хеджирования инфляционного риска.

Это может быть товарная валюта из такой страны, как Канада, экспортер нефти, или страна-экспортер золота, такая как Австралия.

Основными товарными валютами являются австралийский, канадский и новозеландский доллары, которые продемонстрировали здоровый рост, в то время как экономика Японии, Европы и США была слабой. Кроме того, хотя инфляция снижает покупательную способность денег, тщательно отобранная валютная позиция в инвестиционном портфеле может быть более выгодным вариантом в долгосрочной перспективе.

Инфляция также является важным фактором при выборе акций для инвестирования. Вы можете спросить, почему? Ответ прост - в надежде роста цены акций. В основном, когда существует инфляция, это обычно означает, что цены на товары и услуги становятся выше.

Это, в свою очередь, увеличивает доход компаний, но, с другой стороны, это может означать и дополнительные расходы для компаний.

открыть счет на Форекс

Инвестиционный портфель и Стресс-тест

Инвесторы должны обращать внимание на «стресс-тесты». Стресс-тест в финансовой терминологии - это анализ или моделирование, предназначенное для определения способности финансового инструмента или финансового учреждения справляться с экономическим кризисом. Это связано с акциями, поскольку это влияет и на банковские акции. Банки делят риски на три основные группы:

  • Операционный риск

Операционный риск использует так называемые стандарты «Базеля» для классификации определенных типов операционного риска и использует исторические события по убыткам банка наряду с использованием внешних данных для определения основных рисков.

  • Рыночный риск

Рыночный риск использует статистику под названием «Стоимость риска» (VAR) для всех рыночных позиций, которые занимает банк, обычно в облигациях и кредитных деривативах.

  • Кредитный риск

Кредитный риск является самым большим риском для банков и имеет большую часть капитала, поскольку он относится к кредитам, которые банки предоставляют контрагентам или клиентам. Он рассчитывается по кредитному рейтингу клиента.

Кредитные и рыночные риски рассчитываются, тогда как операционный риск является субъективной оценкой, основанной на предыдущих операционных убытках и внешних событиях.

Регуляторы используют нисходящий подход и диктуют, какой объем капитала требуется, при этом сами банки не рассчитывают его через свои собственные департаменты риска; Кроме того, отделы риска не привязаны к коммерческой стороне банка.

Регуляторы также консервативны по своему характеру, в их интересах сохранить здоровье банковской индустрии, поэтому обычно они запрашивают больше капитала. Это обычно влияет на стоимость акций банков.

Согласно стресс-тесту, проведенному Forbes в 2014 году, распределение между акциями и облигациями влияет на доходность и риск в больше, чем любое другое решение о распределении активов.

Графический пример (см. Ниже) из «Структуры Vanguard для построения диверсифицированных портфелей» показывает как волатильность, так и доходность, увеличивающуюся, когда портфель увеличивает свою долю акций в в портфеле инвестиций.

Бесплатный демо-счет Форекс

Источник: Forbes - Распределение портфеля

Ниже приведены три стратегии инвестиционного портфеля, которые Вы можете рассмотреть:

Эффективная стратегия 1: разделите свой инвестиционный портфель по различным секторам

Стандартными секторами для инвестиций являются золото и железо, а также банки, энергетика (газ и нефть), телекоммуникации и технологии.

Распределение вашего портфеля акций по различным секторам может помочь сбалансировать взлеты и падения во всех этих секторах, и следить за их влиянием на ваш портфель.

Эффективная стратегия 2: Диверсификация портфеля акций

Компании с более высоким риском обычно могут принести большую прибыль вашему портфелю. У них есть волатильность цен на акции, и они могут стать прибыльными инвестициями, но также должны быть сбалансированы с компаниями с более низким риском, такими как « голубые фишки».

Компании с «голубыми фишками», у которых практически нет долгов или они имеют стабильный доход, обычно считаются менее рискованными и с большей вероятностью будут регулярно выплачивать дивиденды.

Эффективная стратегия 3: диверсификация портфеля - индексные фонды

Это считается инвестиционным портфелем новичка. Индексный фонд представляет собой совокупность различных акций или облигаций, предназначенных для отражения определенной части рынка.

Они могут быть хорошим дополнением к вашему портфелю с точки зрения баланса, потому что у них есть конкретные коэффициенты расходов (или низкие комиссии) в сочетании с тем, что они отражают конкретный рынок. Это должно означать более высокую прибыль в течение длительного периода.

Инвестиции в акции и ETF

Почему важно диверсифицировать свой инвестиционный портфель?

Диверсификация важна для инвестиций, поскольку она снижает вероятность неблагоприятного фактора, влияющего на весь ваш портфель.

Прибыль от трейдинга - это выигрыш в долгосрочной перспективе.

Вы не можете выиграть в долгосрочной перспективе, если у вас будет достаточно серьезная просадка. Диверсификация помогает избежать этого негативного сценария.

Есть ли преимущества диверсификации портфеля помимо того, что вы пытаетесь уменьшить риск?

Ответ - да.

Три преимущества диверсификации портфеля:

  1. снижает риски, связанные с определенными классами активов
  2. увеличивает шансы находиться в условиях, благоприятных для вашей системы
  3. больше сигналов

Давайте рассмотрим трейдера, который смотрит только на узкий набор валютных пар.

Предположим, что он последователь тренда, который рассматривает только курс EUR/USD и GBP/USD. Если эти валютные пары ограничены диапазоном в течение длительного периода, трейдер не будет иметь никаких сигналов для торговли.

Теперь рассмотрим трейдера, который смотрит на широкий спектр рынков. Этот трейдер, скорее всего, получит больше входных сигналов.

Обращаясь к большему количеству рынков, наш трейдер увеличил шансы столкнуться с благоприятными рыночными условиями, необходимыми для крупного выигрыша.

Мультиактивная диверсификация

Если вы торгуете сырьевыми активами, вам следует рассмотреть возможность диверсификации сырья.

Разумеется, правильная диверсификация портфеля также предполагает разделение вашего риска на несколько классов активов.

Это означает, что с правильным видом тактического инвестирования вы можете добиться некоторого снижения общего риска.

Итак, как определить распределение портфеля?

Как обычно бывает с торговлей, ответ на этот вопрос действительно зависит от человека.

Чего вы пытаетесь достичь?

Если вы не склонны к риску, то диверсификация портфеля станет для вас большой проблемой.

Пример диверсифицированного портфеля

С портфелем акций довольно легко построить разнообразный выбор, где вы можете смешивать и сопоставлять различные сектора. Когда дело доходит до диверсификации портфеля Форекс, это может показаться менее простым.

Как мы можем определить, какие пары Forex коррелируют?

Здесь нам пригодится MetaTrader Supreme Edition.


MT4 Supreme Edition - Скачать MT4SE бесплатно

Плагин MT4 SE предлагает вам значительно расширенный набор индикаторов и торговых инструментов.

Среди этих инструментов есть корреляционная матрица.

корреляционная матрица

Корреляционная матрица позволяет вам сразу увидеть силу корреляции между валютными парами. Она также позволяет просматривать корреляцию на разных таймфреймах.

Итак, несколько простых советов по стратегии диверсификации портфеля:

  1. проверить корреляцию на нескольких таймфреймах
  2. избегать торговли в одном направлении на сильнокоррелированных парах
  3. альтернативно, активно торговать в противоположном направлении на сильнокоррелированных парах
  4. избегать аналогичных позиций с валютами из тех же регионов
  5. диверсифицировать, удерживая позиции в разных таймфремах
  6. кроме того, рассмотрите вопрос о диверсификации стиля вашей стратегии.

В целом, идея состоит в том, чтобы исключить общие черты между различными позициями в портфеле.

Например, если вы подумывали удерживать длинную позицию AUD / GBP и NZD / USD вы можете выбрать только один из двух в интересах диверсификации.

Это связано с тем, что NZD и AUD являются валютами региона Океании. Мы могли бы ожидать, что на них также будут влиять факторы, характерные для этого региона.

Последний пункт в приведенном выше списке относится к фактической торговой стратегии, которую вы используете.

Вы можете обнаружить, что определенная стратегия предлагает только несколько сигналов в месяц, а другая - 20 или 30.

Разделение вашего потенциального рискового капитала среди этих стратегий может дополнять друг друга. Отличный способ практиковать эти методы и выработать то, что подходит для вас, - это наш безрисковый демо-счет.

Таким образом, сначала вы можете попробовать свои стратегии и посмотреть, что лучше всего работает, прежде чем вы начнете торговать реальными деньгами.

Бесплатный демо-счет - Открыть демо-счет

Подводя итоги о диверсификации портфеля

Мы рассмотрели основы диверсификации, но помните, что диверсификация инвестиций не является гарантией от потерь, но это хороший способ смягчить риски.

Кроме того, помните, что цели диверсификации портфеля - это защита суммы целого портфеля.

Поэтому, даже если у вас есть диверсифицированные инвестиции, отдельные сегменты этого портфеля все еще будут подвержены риску.

Вот почему всегда имеет смысл использовать другие хорошие стратегии управления рисками Forex с каждой отдельной сделкой.

Изучите применение стопов, управление капиталом и т.д.

Бесплатное обучение онлайн - Смотреть бесплатные вебинары

Продолжайте свое обучение на Форекс:

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

CFD являются сложными инструментами и несут высокие риски потери денег из-за плеча.