Martingale strategija rinkų prekyboje

Rugsėjis 29, 2021 00:00 Europe/Vilnius
Skaitymo trukmė: 13 min.

Galite nustebti, bet kai kurios rinkų prekybo teorijos yra kilusios iš azartinių žaidimų, ypač iš progresinių sistemų taikymo. Šiame straipsnyje kaip tik ir aptarsime vieną tokių – Martingale strategiją arba sistemą, pagrįstą pozicijų dydžiu.

Bet kuris ambicingas prekiautojas visada ieškos būdų, kaip patobulinti savo prekybos strategiją arba prekybos sistemą. Kita vertus, pradedantieji prekiautojai gali per daug susikoncentruoti ties vienu aspektu, pavyzdžiui, įėjimo signalais, ir per mažai dėmesio skirti kitoms svarbioms prekybos sritims, tokioms kaip:

  • Tinkamos finansų rinkos, kurioje norime prekiauti, pasirinkimas
  • Gera išėjimo strategija
  • Į tikslą orientuota prekybos strategija
  • Tinkamo pozicijos dydžio nustatymas
  • Tvirta prekiautojo psichologija

Šiame straipsnyje aptarsime Martingale sistemą, kuri kaip tik ir yra susijusi su pozicijos dydžiu. 

⚠️   Prieš pradėdami atminkite, kad Martingale strategija yra ypač rizikinga ir netinka pradedantiesiems prekiautojams. Prieš priimdami bet kokius sprendimus dėl investavimo, turėtumėte pasitarti su nepriklausomu finansų patarėju, kad įsitikintumėte, jog suprantate su prekyba susijusią riziką.

Kas yra Martingale strategija

Šios sistemos teorija yra gana paprasta:

Martingale strategijos esmė – neigiama progresinė sistema, tai yra, pozicijos dydžio padidinimas po patirto nuostolio. Arba konkrečiau, taikant Martingale strategiją, pozicijos dydis padvigubinamas, kai užfiksuojame nuostolį.

Martingale strategija, teigia, kad, patyrus nuostolį, pozicijos dydis turi būti padvigubintas, tada atgausime tai, ką praradome, ir pasieksime daugiau. Šio scenarijaus esmė yra bandymas pakeisti rezultatą su 50 % tikimybe. 

Kadangi tai yra labai didelės rizikos strategija, svarbu būti gerai pasiruošus, suprasti rinką ir mokėti ją analizuoti. Štai kodėl mes rekomenduojame jums savo nemokamus seminarus internetu!

Kaip veikia Martingale strategija

Apsvarstykite sandorį, kai galimi tik du galutiniai rezultatai ir abu turi vienodą tikimybę. Pavadinkime šiuos rezultatus A ir B. Sandoris sudaromas taip, kad jūsų atlygio ir rizikos santykis būtų 1:1:

➡️   Tarkime, kad jūs nusprendėte prekiauti fiksuota 5 JAV dolerių suma, tikėdamiesi pasiekti A rezultatą, bet gavote B rezultatą, nes jūsų sandoris pralaimėjo.

➡️   Kitam sandoriui apimtį padidinote iki 10 JAV dolerių, vėl tikėdamiesi A rezultato. Tačiau gaunate B rezultatą ir vėl patiriate 10 JAV dolerių nuostolį.

➡️   Dar kartą padvigubinate ir dabar prekiaujate 20 JAV dolerių – norint gauti pelną reikia A rezultato.

➡️   Jūs taip darote tol, kol galiausiai pasiekiate reikiamą rezultatą. Pelningo sandorio dydis viršys visų ankstesnių sandorių nuostolius. Dydis, kuriuo jis viršija, yra lygus pradinio sandorio dydžiui.

Aptarkime kelis galimus scenarijus.

Galimi Martingale strategijos scenarijai:

  • Pirmas sandoris pelningas – uždirbate 5 JAV dolerius.
  • Pirmas sandoris nuostolingas, bet antras pelningas. Pirmu sandoriu prarandate 5 JAV dolerius, o po to antru sandoriu laimite 10 JAV dolerių. Jūsų grynasis pelnas 5 JAV doleriai.
  • Pirmi du sandoriai nuostolingi, bet trečias pelningas. Pirmu sandoriu prarandate 5 JAV dolerius, antru sandoriu – 10 JAV doelrių, bet po to trečiu sandoriu uždirbate 20 JAV dolerių. Jūsų grynasis pelnas 5 JAV doleriai.
  • Pirmi trys sandoriai nuostolingi, bet ketvirtas pelningas. Pirmu sandoriu prarandate 5 JAV dolerius, antru sandoriu – 10 JAV dolerių, o trečiu sandoriu – 20 JAV dolerių. Bet ketvirtu sandoriu uždirbate 40 JAV dolerių. Vėlgi, jums lieka 5 JAV dolerių grynasis pelnas.

Tikimybė, kad jūs galų gale gausite pelno, nesibaigia – su sąlyga, kad turėsite begalę lėšų, kurias vis galėsite dėti į sandorius. Kaip matote iš pateiktų sekų, kai galų gale laimite, jūs gaunate pelną tokį, koks buvo jūsų pradinio sandorio dydis. Teoriškai tai skamba gerai.

❗   Šios strategijos problema yra ta, kad jūs uždirbate tik nedidelį pelną. Tačiau rizikuojate daug didesnėmis sumomis, kad uždirbtumėte tą mažą pelną.

Pateiktame pavyzdyje pelnas tik 5 JAV doleriai. Bet sudarę tik tris iš eilės nuostolingus sandorius, rizikavome jau 40 JAV dolerių. Įsivaizduokite, jeigu toks pat nuostolių ruožas būtų išsilaikęs šiek tiek ilgiau.

Jeigu pralaimėtumėte šešis kartus iš eilės, rizikuojate prarasti 320 JAV dolerių, kad susigrąžintumėte 5 JAV dolerių pelną. Tikimybė patirti iš eilės šešių nuostolių seriją yra nedidelė, tačiau ne tokia jau ir maža. Tiesą sakant, ji yra didesnė nei 1 %.

Ką daryti, jeigu jūsų rizikos kapitalas iš viso yra tik 200 JAV doelrių? Būsite priversti palikti rinką su rimtais nuostoliais. Tai yra pagrindinė Martingale strategijos problema.

❗   Jūsų tikimybė uždirbti yra užtikrinta tik tuo atveju, jeigu turite pakankamai lėšų, kad galėtumėte nuolat padvigubinti depozitą.

Tačiau, dažniausiai taip nėra.

Kiekvienas turi savo rizikos kapitalo ribą. Kuo ilgiau taikysite Martingale strategiją, tuo didesnė tikimybė, kad patirsite prailgintą praradimų seriją. Viską įvertinę, galite nuspręsti, kad Martingale strategija ne jums.

Tačiau, nereikia nė sakyti, kad Martingale sistema turi ir savo šalininkų. Dabar pažvelkime, kaip mes galime pritaikyti pagrindinį šios strategijos principą Forex rinkoje.

Martingale strategija Forex rinkoje

Toliau paaiškinsime, kaip veikia „Forex“ Martingale strategija, ir pateiksime pavyzdį. Pateikiame EURUSD poros valandinį grafiką su RSI indikatoriumi. RSI nurodo mums įėjimo tašką ir padeda įvertinti rinkos būklę:

⇨ Jeigu RSI nukrenta žemiau 30, tai rodo, kad rinkoje yra perpardavimas.

⇨ Jeigu, atvirkščiai, šis indikatorius pakyla virš 70, tai reiškia perpirkimą.

Grafike matome, kad RSI (apačioje mėlynos spalvos) viršijo 70 liniją, taip nustatome įėjimo į rinką tašką:

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition“, EURUSD 2020 m. rugpjūčio 5 – 7 d. H1 grafikas. 2021 m. rugsėjo 24 d. duomenys. Atminkite, kad praeities rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

  • Parduodame EURUSD 1 lotą 1,18600 kaina, o pelną nustatome 30 punktų žemiau – 1,18300. Jeigu rinka eis mūsų naudai, uždirbsime pelno.
  • Logiškai nustatome savo Stop Loss 30 punktų aukščiau – 1,18900.

Jeigu EURUSD ir toliau kyla virš mūsų Stop Loss, mes prarasime tik tiek, kiek nustatyta. Tada pagal Martingale strategiją atidarome naują poziciją:

  • Parduodame EURUSD 1 lotą 1,18900 kaina.
  • Nustatome naują Stop Loss 30 punktų aukščiau, ties 1,19200.
  • Naujasis „Take Profit“ bus 30 punktų žemiau – 1,18600. Pirmoje pozicijoje pardavėme 1,18600, o antroje - 1,18900. RSI suteiks mums naują įėjimo tašką ir mes vėl atliksime tą pačią seką.

Tai labai paprastas pavyzdys, leidžiantis suprasti, kaip Martingale metodas būtų taikomas Forex prekybai. Kaip jau minėjome anksčiau, ši sistema yra labai rizikinga, nes galime atidaryti kelias nuostolingas pozicijas iš eilės, ypač tendencingoje rinkoje.

Didžiausia šio Forex prekybos metodo rizika prekiautojui ir yra ta, kad rinka ilgą laiką gali tęsti savo pradinę tendenciją, kol prekiautojas praras visas savo investicijas.

❗   Martingale strategijos neigiama pusė yra ta, kad jūs rizikuojate didindami savo nuostolius, o tai reiškia, kad pažeidžiate tinkamo pinigų valdymo taisykles

Įdomu šią Martingale sistemą palyginti su atvirkštine Martingale sistema arba „Anti Martingale“ strategija (metodika, kurią dažnai naudoja tendencijas stebintys prekiautojai). Tokiu atveju prekiautojai siekia:

  • išlaikyti savo pozicijos dydį, kai patiria nuostolį,
  • didinti savo pozicijos dydį, kai tik pradeda gauti pelno ir tendencijai augant.

Šią strategiją apyatsime kiek toliau.

Kaip sukurti mažiau rizikingą Martingale strategiją

Iš esmės yra du būdai sukurti Martingale prekybos strategiją su mažesne rizika:

  • Pradėkite nuo minimalaus pozicijos dydžio
  • Naudokite „Semi Martingale“, nedvigubindami pozicijos
 
  • Minimalus pozicijos dydis

Vienas iš Martingale strategijos minusų yra tas, kad ji reikalauja vis daugiau kapitalo, jeigu tęsiasi nuostolių eilė. Taigi reikalingos sumos gali greitai viršyti sumas, kurias prekiautojas gali panaudoti.

Kad sumažintų kapitalo poreikį, prekiautojas gali pradėti Martingale prekybą nuo minimalaus pozicijos dydžio, kad jis galėtų potencialiai ilgiau patirti nuostolių ir sulaukti rinkos pasikeitimo. Bet kuriuo atveju visiško nuostolio rizika vis dar išlieka.

  • „Semi Martingale“ naudojimas

Klasikinis Martingale metodas apima prekybos pozicijos dydžio padauginimą iš 2 po kiekvieno nuostolio. Siekdamas sumažinti riziką ir reikalingas sumas, prekiautojas gali pasirinkti naudoti „Semi Martingale“, kai pozicijos dydį padaugina tik iš 1,5.

Ta pačia logika visiškai įmanoma naudoti mažesnius kartotinius: 1,4, 1,25, 1,2...

Paprastai ši sistema naudojama ilgalaikiam investavimui be sverto į akcijas, kai prognozuojama ilgalaikė augimo tendencija, tuomet investuotojai dažnai siekia sumažinti savo investicijų vidurkį ir kaip daugiklį gali panaudoti netgi 1.

Taigi, kai perkamos akcijos kaina nukrenta, galima nupirkti tą patį akcijų kiekį, kad vidutinė akcijos savikaina sumažėtų, ir tikintis, kad ilgalaikė augimo tendencija bus atnaujinta.

„Semi Martingale “ pavyzdys

Šiame „Semi Martingale“ pavyzdyje perkame EUR/USD 1,2200 kaina, turėdami 10 000 eurų sąskaitą. Tačiau šį kartą prekiautojas pradeda savo pirkimo seriją tik nuo 0,01 loto ir naudoja mažesnį koeficientą – 1,5.

EUR / USD

Sandoris

Lotai

Marža

Pelnas arba nuostolis

Nerealizuotas pelnas arba nuostolis

Sąskaitos balansas

1,2200

Pirma spirkimas

0,01

-33 EUR

0 EUR

0 EUR

9967 EUR

1,2180

Antras pirkimas

0,01

-33 EUR

-1,6 EUR

-1,6 EUR

9932,4 EUR

1,2160

Trečias pirkimas

0,02

-66 EUR

-1,6 EUR

-4,8 EUR

9863,2 EUR

1,2140

Ketvirtas pirkimas

0,03

-99 EUR

-3,2 EUR

-11,2 EUR

9757,8 EUR

1,2120

Penktas pirkimas

0,05

-165 EUR

-4,8 EUR

-22,4 EUR

9581,6 EUR

1,2140

Nėra

0

 

0 EUR

- 3,2 EUR

9600,8 EUR

1,2160

Nėra

0

 

0 EUR

+16 EUR

9620 EUR

1,2180

Nėra

0

 

0 EUR

+35,2 EUR

9639,2 EUR

1,2200

Pirkimo pozicijos uždaromos

1,5

+396 EUR

+54,4 EUR

+54,4 EUR

10 054,4 EUR

Matome, kaip šiuo atveju prekiautojas visada išlaiko savo galimybę prekiauti ir įeiti į rinką, kad tęstų savo Martingale strategiją. Nuostolių serija galėjo tęstis ilgą laiką.

Šiuo atveju investuotojas uždirba 54,4 euro, o ankstesniu Martingale atveju – 544 eurus, bet jis taip pat žymiai mažiau rizikuoja. Didžiausia šios serijos rizika yra tik 22,4 euro, tuo tarpu ankstesniu atveju – 416 eurai. 

Kas yra Anti Martingale strategija

Suprantama, kad „Anti Martingale“ yra atvirkštinė Martingalo strategija:

Taikydamas „Anti Martingale“ prekybos strategiją, prekiautojas padvigubina pozicijos dydį, kai uždirba, ir perpus sumažina pozicijos dydį, kai patiria nuostolį.

Taigi, užuot padvigubinęs pozicijos dydį, kai pralaimi, jis padvigubina savo pozicijos dydį, kai laimi.

Tai padeda sumažinti bendrą riziką, prisiimant didesnę riziką, prekiaujant pagal pagrindinę tendenciją, ir mažinant riziką, prekiaujant prieš tendenciją. Šiuo atveju užtikrinamas geresnį rizikos ir naudos santykis nei Martingale atveju.

„Anti Martingale“ pavyzdys

Šiame pavyzdyje prekiausime CAC 40 indeksu ties 5000, galutinis tikslas 5200, ir pirksime kiekvieną kartą, kai indeksas pakyla arba sumažėja 50 punktų.

CAC 40

CAC 40 pokytis

Sandoris

Pozicijos dydis

Bendras pelnas arba nuostolis

5000

0

Pirmas pirkimas

1

0

4950

-50

Antras pirkimas

0,5

-50

5000

+50

Trečias pirkimas

1

+25

5050

+50

Ketvirtas pirkimas

2

+150

5000

-50

Penktas pirkimas

1

-85

5050

+50

Šeštas pirkimas

2

+200

5100

+50

Septintas pirkimas

4

+575

5150

+50

Aštumtas pirkimas

8

+1 150

5100

-50

Devintas pirkimas

4

+175

5150

+50

Dežimtas pirkimas

8

+1350

5200

+50

Pardavimai

31,5

+2525

Šis Martingale metodas šiame pavyzdyje leidžia uždirbti 2525 punktus ir padidina CAC 40 200 punktų.

Tačiau ši strategija taip pat yra labai rizikinga, nes prekiautojas dažnai įeina į rinką, nesvarbu, ar kaina kyla, ar mažėja. Tad, bet koks priešingas judėjimas po kelių pozicijų sukaupimo gali greitai sunaikinti jo kapitalą.

Tai ypač akivaizdu iš šio pavyzdžio devinto sandorio, kai bendras pelnas pakito nuo +1150 punktų iki +175 punktų tik 50 punktų sumažėjus CAC 40. Tolesnis mažėjimas prekiautojui būtų sukėlęs didelių nuostolių.

Dėl šios priežasties „Anti Martingale“ strategija gali būti labiau tinkama naudoti su individualiais sandoriais, kai prekiautojas uždaro savo poziciją po kiekvieno nuostolio ar pelno ir atidaro naują poziciją, koreguodamas dydį.

Martingale strategija: išvada

Bendrieji Martingale strategijos rezultatai dažniausiai būna nedideli, o katastrofiški nuostoliai dažniausiai irgi būna reti. Eksponentinis didėjimas yra labai galingas ir labai greitai pasiekiami didžiuliai skaičiai. Todėl toks dvigubinimas gali sąlygoti nevaldomai didelius sandorių dydžius.

Yra riba, iki kurios jūs galite sau leisti dvigubinti įdedamas lėšas, kol baigsis jūsų pinigai. Strategija subyrės, jeigu pateksite į nuostolingų sandorių eilę. Jūs tikrai būsite išstumti iš rinkos dėl didelių nuostolių.

Jeigu stebėtume grupę prekiautojų, kurie šią strategiją naudotų ribotą laiką, tikėtina, kad dauguma iš jų uždirbs nedidelį pelną, nes vengs patirti ilgalaikius nuostolius.

Taigi, nors Martingale rezultatai gali atrodyti džiuginantys, strategija yra per daug nenuosekli, kad būtų galima reguliariai naudoti. Vis dėlto ji yra vertinga ir yra tikrai puikus įrankis siekiant įgyti daugiau rinkos žinių.

Jeigu norite eksperimentuoti su Martingale strategija, geriausias būdas tai pradėti prekiaujant be rizikos. Naudojant mūsų demonstracinę prekybos sąskaitą galite išbandyti ir atrasti jums labiausiai tinkančią Martingale sistemą.

Prekyba be rizikos su „Admirals“

Profesionalūs prekiautojai gali laisvai prekiauti visiškai nemokamoje demonstracinėje prekybos sąskaitoje. Užuot nukreipę savo pinigus tiesiai į realias rinkas ir rizikuodami savo kapitalu, galite visiškai išvengti rizikos ir tiesiog praktikuotis, kol būsite pasirengę pereiti prie realios prekybos.

Kontroliuokite savo prekybos patirtį, spauskite šią reklaminę juostą, kad jau šiandien atidarytumėte savo nemokamą demonstracinę sąskaitą!

Kiti naudingi straipsniai

Apie „Admirals“

Kaip reguliuojamas brokeris, suteikiame galimybę naudotis populiariausiomis prekybos platformomis pasaulyje ir prekiauti sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), akcijomis ir biržoje prekiaujamais fondais (ETF).

Atsakomybės ribojimas: pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus:

  1. Tai yra rinkodaros pranešimas. Ši Analizė skelbiama tik informaciniais tikslais ir jokiais atvejais neturėtų būti aiškinama kaip patarimas ar rekomendacija dėl investavimo. Šis pranešimas nėra parengtas pagal teisinius reikalavimus, skirtus skatinti investicinių tyrimų nepriklausomumą ir jam netaikomas joks draudimas, susijęs su investiciniais tyrimais.
  2. Sprendimą dėl investavimo priima kiekvienas klientas pats, o „Admirals" nebus laikoma atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tokio sprendimo, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pagrįstas šia Analize, ar ne.
  3. Analizę parengė nepriklausomas analitikas, remdamasis savo asmeniniu vertinimu.
  4. Siekdama užtikrinti savo klientų interesų apsaugą ir išlaikyti Analizės objektyvumą „Admirals" sukūrė atitinkamas vidaus procedūras interesų konfliktų prevencijai ir valdymui.
  5. Nors siekiant užtikrinti visų Analizės šaltinių patikimumą ir visos informacijos pateikimą laiku, kuo įmanoma suprantamiau, tiksliau ir išsamiau, yra dedamos visos įmanomos pastangos, „Admirals" negarantuoja Analizėje pateikiamos informacijos tikslumo ar išsamumo. Pateikti duomenys, kurie yra susiję su ankstesne veikla, nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.
  6. Analizės turinys neturėtų būti aiškinamas kaip išreikštas ar numanomas „Admirals" pažadas, garantija ar implikacija, kad taikydamas Analizėje nurodytas strategijas klientas gaus pelno, o su tuo susiję kliento nuostoliai gali būti arba bus nedideli.
  7. Bet kokie Pranešime pateikti su finansiniais instrumentais susiję ankstesni ar pagal pavyzdį sukurti veiklos rezultatai neturėtų būti laikomi aiškiai išreikštu ar numanomu „Admirals" pažadu, garantija ar implikacija dėl būsimų rezultatų. Finansinio instrumento vertė gali padidėti ir sumažėti, o turto vertės išlaikymas nėra garantuotas.
  8. Į Analizę įtrauktoms projekcijoms, atsižvelgiant į Pranešimo temą, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, rinkliavos ar kiti mokėjimai. „Admirals" teikiamų paslaugų kainoraštis yra viešai prieinamas „Admirals" svetainėje.

Svertinės priemonės (įskaitant sandorius dėl kainų skirtumo) yra spekuliacinio pobūdžio priemonės, dėl kurių gali būti patiriami nuostoliai arba gaunamas pelnas. Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte įsitikinti, kad suprantate visą susijusią riziką.

Avatar-Admirals
Admirals Sprendimas „viskas viename“ – mokant, investuojant ir tvarkant savo pinigus

„Admirals“ – tai ne tik brokeris, bet ir finansų centras, siūlantis platų finansinių produktų ir paslaugų asortimentą. Mūsų dėka asmeninius finansus galite tvarkyti naudodamiesi „viskas viename“ sprendimu – investuojant, mokant ir tvarkant savo pinigus.