Wstęgi Bollingera w tworzeniu strategii Forex

Październik 28, 2020 17:25 Europe/Warsaw

W tym artykule omówimy bardzo ważny i tym samym niezwykle popularny wskaźnik analizy technicznej, którym jest wstęga Bollingera. Każdy doświadczony trader zapewne użył tego narzędzia podczas analizowania wykresów instrumentów finansowych i tworzenia strategii handlu od bandy do bandy.

A oto, co dokładnie zostanie omówione:

  • Co to są wstęgi Bollingera
  • Jak obliczane są wstęgi Bollingera
  • Wstęga Bollingera interpretacja
  • Jak używać Bollinger Bands w istniejących na rynku trendów i do zasięgu ceny
  • Zaawansowane strategie handlowe z pozostałymi wskaźnikami analizy technicznej.

Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się przede wszystkim: co to są wstęgi Bollingera oraz jak użyć jej w tworzeniu strategii na rynku Forex.

Wstęga Bollingera
trading

Co to jest wstęga Bollingera

Wskaźnik wstęgi Bollingera wykorzystuje miarę statystyczną znaną jako odchylenie standardowe w celu określenia, gdzie może pojawić się możliwy poziom wsparcia lub oporu.

Jest to szczególne zastosowanie szerszego pojęcia znanego jako kanał zmienności. Kanał zmienności rysuje linie powyżej i poniżej średniej ceny rynkowej. Linie te, zwane również wstęgami lub krzywymi Bollingera, rozszerzają się lub kurczą w zależności od zmienności lub jego braku na danym rynku.

Wstęgi Bollingera materializują się przez dwie linie, zarówno powyżej, jak i poniżej centralnej średniej kroczącej, które obejmują cenę.

Jakie są najlepsze parametry dla wstęgi Bollingera?

W ustawieniu domyślnym liczba okresów, w których obliczana jest średnia krocząca wynosi 20, natomiast odchylenie standardowe pomnożone przez 2 spowoduje ustawienie wartości górnej i dolnej wstęgi.

Okazuje się, że przy tego typu parametrach, statystyki pokazują, że 95% ceny powinno pozostać w tych przedziałach.

Źródło: EURUSD, wykres H1, MT5 Admiral Markets. Zakres danych: od 29 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r. Wykonano dnia 14 lutego 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

O czym informuje Bollinger bands wskaźnik

Opracowany przez John'a Bollinger'a, wskaźnik Bollinger Bands mierzy zmienność rynku i dostarcza mnóstwo przydatnych informacji:

✅ Kontynuacja lub odwrócenie trendu

✅ Okresy konsolidacji rynku

✅ Okresy zbliżających się dużych zmienności

✅ Możliwe rynkowe szczyty i dołki oraz potencjalne projekcje cen

Wstęga Bollingera

Bollinger Bands wskaźnik składa się z 3 band, które obracają się wokół środka prostej średniej kroczącej (SMA) z wartością domyślną 20, z których 85% czasu, cena mieści się w następujących granicach:

  • Dolna wstęga – SMA minus dwa odchylenia standardowe
  • Górna wstęga – SMA plus dwa odchylenia standardowe

Wskaźnik wstęga Bollingera MetaTrader zawierają domyślne ustawienie Forex (20,2), które to ustawienia będą używane na wykresach.

Wraz ze wzrostem zmienności na rynku wstęgi będą się poszerzać z poziomu środkowego SMA. I odwrotnie, w miarę jak cena rynkowa staje się mniej zmienna, bandy zewnętrzne będą się zawężać.

Dla tradera zajmującego się analizą techniczną, handel w pobliżu zewnętrznych wstęg daje element pewności, że istnieje opór (górna banda) lub wsparcie (dolna banda).

Jednakże samo to nie zapewnia odpowiednich sygnałów kupna lub sprzedaży - wszystko to określa, czy ceny są wysokie czy też niskie w ujęciu względnym.

Jak obliczane są wstęgi Bollingera

Biorąc pod uwagę te informacje, inwestor może zawrzeć transakcję kupna lub sprzedaży używając wskaźników potwierdzających Price Action. Wstęgi Bollingera to linie wykreślone wokół ceny w celu utworzenia tak zwanej "koperty". Wstęgi Bollingera są konstruowane poprzez dodawanie i odejmowanie odchylenia standardowego średniej ruchomej, wskazując zmienność rynku, ale potencjalne poziomy wsparcia i oporu.

Pamiętajmy, że szczególnie interesuje nas zachowanie cen przy krawędziach takiej koperty. Domyślna formuła Bollinger Bands Forex składa się z:

  1. środkowej wstęgi - n-okresowa średnia krocząca (MA), gdzie najczęściej wykorzystuje się 20-okresową
  2. górnej wstęgi - k-krotność n-okresowego odchylenia standardowego powyżej MA (MA + Kσ); przy czym najczęściej stosuje się wartość równą 2. Tutaj dodaje się 2 odchylenia standardowe do wartości uzyskanej z 20-okresowej średniej ruchomej.
  3. dolnej wstęgi - k-krotność n-okresowego odchylenia standardowego poniżej MA (MA − Kσ); przy czym najczęściej stosuje się wartość równą 2. Tutaj odejmuje się 2 odchylenia standardowe od wartości uzyskanej z 20-okresowej średniej ruchomej.

Wstęga Bollingera może być stosowana praktycznie na każdym rynku lub papierze wartościowym. W odniesieniu do wszystkich rynków, za punkt wyjścia przyjmiemy 20-dniowy okres obliczeniowy, ale możemy zmodyfikować tę wartość, gdy okoliczności nas do tego zmuszą.

W miarę wydłużania się okresów, należy zwiększać liczbę stosowanych odchyleń standardowych.

Przy 50 okresach, 2,5 odchylenia standardowego jest dobrym wyborem, podczas gdy przy 10 okresach, 1,5 radzi sobie całkiem nieźle.

50 okresów z 2,5 odchyleniem standardowym

10 okresów z 1,5 odchyleniem standardowym

Górna wstęga: 50-okresowa SMA + 2,5 (s)

Środkowa wstęga: 50-okresowa SMA
Dolna wstęga: 50-okresowa SMA - 2,5 (s)

Górna wstęga: 10-okresowa SMA + 1,5 (s)

Środkowa wstęga: 10-okresowa SMA
Dolna wstęga: 10-okresowa SMA - 1,5 (s)

Teraz już wiesz, czym są wstęgi Bollingera i jak są obliczane linie składające się na ten wskaźnik, zatem przejdźmy do sedna sprawy. To znaczy, jak zinterpretować wstęgi Bollingera, aby włączyć je do naszej strategii handlowej.

Najlepszym sposobem jest zobaczyć je w praktyce w czasie rzeczywistym, korzystając z platformy MetaTrader. Jeśli nie masz jeszcze platformy MetaTrader 5, pobierz ją teraz za darmo, klikając w poniższy obrazek.

Interpretacja wstęgi Bollingera

Być może szukasz odpowiedzi na pytanie, jak interpretować wstęgi Bollingera? Bollinger Bands mogą być interpretowane na różne sposoby, w zależności od Twojego sposobu działania na rynku.

Najbardziej podstawowa interpretacja wstęgi Bollingera jest następująca:

  • Górne pasmo prezentuje statystycznie wysoki poziom.
  • Dolne pasmo pokazuje statystycznie niski poziom.
  • Środkowe pasmo jest skorelowane ze zmiennością rynku.

Odchylenie standardowe wzrasta wraz z poszerzaniem się zakresów cen, podczas gdy zmniejsza się w węższych przedziałach notowań.

✴️ Jak działają wstęgi Bollingera? Podsumowując:

  • W miarę wzrostu zmienności na rynku, wstęgi będą się rozszerzać od średniej ceny
  • Wraz z mniejszymi wahaniami cen, wstęgi będa się zwężać

Oznacza to, że analiza pasm Bollingera nieodłącznie uwzględnia zmienność rynkową.

W rzeczywistości, w odniesieniu do omawianego wskaźnika, możemy zaobserwować różne fazy w zależności od tego, czy rynek znajduje się w pewnym przedziale, czy w trendzie.

  • Ponieważ wstęgi reprezentują zmienność na rynku, im większa występuje luka pomiędzy wstęgami, tym zmienność rynku będzie większa.

Pozwala to na identyfikację niestabilnych sytuacji i domyślnie okresów, w których zmienność aktywów jest niewielka. Należy pamiętać, że 95% cen zwykle znajduje się pomiędzy dwiema wstęgami. W zależności od funkcjonowania rynku, po okresie zmienności następuje okres uspokojenia lub określonego przedziału cenowego.

  • Kiedy wstęgi są od siebie oddalone dużo bardziej niż zwykle, jest to bardzo często sygnał do odwrócenia trendu.

Jak używać wstęgi Bollingera do identyfikacji trendu

Kiedy wstęgi Bollingera rozszerzają się, nachylenie pasm będzie podążać za środkową średnią ruchomą, a więc będą rosnąć i spadać.

Fazy trendu są inicjowane głównie przez przełamanie poprzedniego zakresu, potwierdzone przez uformowanie się świecy poza jednym z dwóch zewnętrznych pasm, znacznie powyżej lub poniżej ostatnich ruchów cen.

Traderzy, podczas trendu będą poszukiwać ceny znajdującej się, jak najbliżej wstęgi Bollingera, aby uchwycić wybicie z zakresu i jak najszybciej zareagować i wykorzystać wykorzystać tworzący się nowy trend.

Zamknięcie świecy zarówno byczej, jak i niedźwiedziej poza obszarem linii może wskazywać na momentum i wznowienie zmienności.

Spójrzmy na przykład niżej, jak interpretować wstęgi Bollingera, aby zidentyfikować trend:

Źródło: EURUSD, wykres H1, MT5 Admiral Markets. Zakres danych: 31 stycznia 2020 do 10 lutego 2020. Wykonano dnia: 14 lutego 2019 roku. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Kiedy wstęgi Bollingera rozszerzają się (zaznaczone czerwonymi strzałkami) oznacza to, że należy spodziewać się zmiany ruchu w pewnym kierunku. Kierunek ten, w naszym przykładzie spadkowy wyznacza średnia.

Jak możemy rozpoznać początek trendu? Przez wybicia cen w dolnej wstędze Bollingera (czerwone prostokąty)

W trendzie wzrostowym, przełamanie wystąpiłoby w górnej wstędze, gdzie średnia będzie wyższa.

Analiza techniczna wstęgi Bollingera - trend boczny

Kiedy rynek znajduje się w bocznym trendzie, wstęgi Bollingera zwężają się w miarę jak ceny utrzymują się wewnątrz określonego przedziału (kanału).

Ponadto, kąt nachylenia średniej kroczącej jest nadal płaski, co ilustruje przerwę - tym samym zakres wybicia ceny obserwuje się w dolnym i górnym paśmie wskaźnika Bollinger Bands.

Źródło: EURUSD, wykres H1, MT5 Admiral Markets. Zakres danych: 23 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Wykonano dnia: 14 lutego 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Traderzy w przedziałach cenowych skorzystają z odbicia od górnej i dolnej linii Bollingera. Tak więc, kiedy warunki do handlu w tym zakresie zostaną spełnione, otworzą oni krótką pozycję, gdy świeca dotknie górnej granicy, aby osiągnąć zysk w środkowej i dolnej części zakresu wstęgi oraz długą pozycję, kiedy dotknie dolnej części granicy, aby osiągnąć zysk w środkowej i dolnej części zakresu wstęgi.

Należy zauważyć, że w przedziałach cenowych na rynku, górne i dolne pasmo wskaźnika staje się synonimem wsparcia i oporu, w którym ewoluuje zakres. Co więc mówi nam to zwężenie wstęgi Bollingera? Otóż daje nam sygnał o możliwym rozpoczęciu się trend, jednak bez wskazania jego kierunku.

Źródło: EURUSD, wykres H1, MT5 Admiral Markets. Zakres danych: 28 czerwca 2019 do 10 lipca 2019. Wykonano dnia: 14 lutego 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Ostatecznie, wskaźnik Bollinger Bands MT4 ułatwia analizę trendów i zakresów rynkowych. Techniki te są szeroko stosowane i praktykowane zarówno przez traderów detalicznych jak i profesjonalnych.

Wskazówki - Wstęga Bollingera Forex

    1. Wstęgi Bollingera dostarczają względnej informacji o szczytach i dołkach.
    2. BB można wykorzystać do porównania Price Action i wskazań wskaźnika w celu podjęcia decyzji kupna lub sprzedaży.
    3. Odpowiednie wskaźniki mogą wynikać z momentum, wolumenu, nastrojów, danych z rynku międzybankowego itp.
    4. Zmienność i trend zostały zastosowane w konstrukcji wstęg Bollingera, tak więc nie zaleca się ich stosowania w celu potwierdzenia price action.
    5. Stosowane wskaźniki nie powinny być bezpośrednio ze sobą powiązane. Na przykład, można użyć wskaźnika momentum lub wolumenowego, ale nie jednocześnie dwóch wskaźników momentum.
    6. Wstęg Bollingera można użyć do określania czystych formacji cenowych.
    7. Cena może poruszać się w górę górnej i w dół dolnej bandy.
    8. Zamknięcia poza wstęgami są sygnałami kontynuacji, a nie zwrotu (to podstawa wielu skutecznych strategii tradingowych).
    9. Ponieważ domyślne parametry dla linii średniej ruchomej to 20 okresów, stanowi to podstawę do obliczeń odchylenia standardowego, z których dwa odchylenia standardowe tworzą szerokość wstęg jako wartości domyślne. Parametry te mogą wymagać dostosowania do danego rynku.
    10. Średnia nie powinna być używana do przecięć, a bardziej opisywać trend średnioterminowy.

Wstęga Bollingera
online

  1. W przypadku wydłużenia średniej ruchomej, liczba odchyleń standardowych musi zostać zwiększona; od 2 dla 20 okresów do 2.5 dla 50 okresów. Podobnie, w przypadku skrócenia średniej, liczba odchyleń standardowych powinna zostać zmniejszona: od 2 dla 20 okresów do 1.5 dla 10 okresów.
  2. Wskaźnik BB bazuje na prostej średniej kroczącej. Stosuje się tę średnią dla zachowania konsekwencji, gdyż w obliczeniach odchylenia stosuje się właśnie SMA.
  3. Nie należy przyjmować założeń statystycznych w oparciu o wykorzystanie obliczeń odchylenia standardowego w konstrukcji wstęg. Wielkość próby w większości zastosowań Bollinger Bands jest po prostu zbyt mała, aby uzyskać istotność statystyczną.
  4. Wskaźniki można znormalizować za pomocą %B, eliminując ustalone w procesie progi.
  5. Na koniec, znaczniki band są tylko znacznikami, a nie sygnałami. Znacznik górnej wstęgi nie powinien być traktowany jako sygnał sprzedaży sam w sobie. To samo dotyczy znacznika dolnej wstęgi taśmy Bollinger Bands Forex. Nie jest on uważany za sygnał kupna sam w sobie.

Ponadto najlepsza wskazówka, jaką możemy Ci udzielić jest praktyka na rachunku handlowym demo. Możesz przetestować swoją strategię z Bollinger Bands lub dowolnym innym wskaźnikiem w środowisku wolnym od ryzyka, ponieważ środki pieniężne są wirtualne:

Możemy użyć wskaźnika dla następujących strategii Bollinger Bands:

  1. Podwójne Wstęgi Bollingera
  2. Scalping Bollinger Bands
  3. Bollinger Band Squeeze z wykorzystaniem wskaźnika Admiral Keltner

Bollinger Bands Strategia

Podwójne wstęgi Bollingera

Kathy Lien, znana analityk i trader Forex, opisała bardzo dobrą technikę handlu dla wskaźników BB, mianowicie DBB – Double Bollinger Bands. W swojej książce "The Little Book of Currency Trading", pisała, że jest to jej ulubiona metoda.

DBB może być stosowany w analizie technicznej praktycznie każdego płynnego aktywa i rynku - Forex, akcje, surowce, indeksy obligacje itd.

Oto jak dodać wskaźniki i jak ustawić Bollinger Bands do wykresu na platformach MetaTrader:

  1. Dodaj wskaźnik Bollinger Bands MT4 do wykresu
  2. Naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz "Właściwości"
  3. Przejdź do Parametrów wskaźnika i ustaw Odchylenie: 2 i Interwał: 20

  1. Dodaj drugi zestaw Bollinger Bands MetaTrader 4 w innym kolorze
  2. Przejdź do Parametrów wskaźnika i ustaw Odchylenie: 1 i Interwał: 20

Gdy wstęga Bollingera parametry zostały wprowadzone, musimy oznaczyć strefy, jak pokazano na poniższym wykresie:

Źródło: EUR / USD, wykres H1, Admiral Markets MetaTrader 5. Zakres danych: 6 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r. Wykonano dnia 29 sierpnia 2019 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

  • A1: Górna linia Forex Bollinger Bands (BB) - dwa odchylenia standardowe od linii X, czyli 20-okresowej prostej średniej ruchomej (SMA)
  • B1: Górna linia BB - jedno odchylenie standardowe od 20-okresowej SMA
  • X: 20-okresowa SMA dla H4. Służy jako środek DBB oraz jako punkt określenia lokalizacji pozostałych wstęg
  • B2: Dolna linia BB - jedno odchylenie standardowe od 20-okresowej SMA
  • A2: Dolna linia BB - dwa odchylenia standardowe od 20-okresowej SMA

Wstęgi te reprezentują cztery różne strefy handlu wykorzystywane przez traderów do zawierania transakcji.

⚠️Co oznaczają te strefy?

  1. Strefa Kupna pomiędzy liniami A1 i B1
  2. Pierwsza Strefa Neutralna pomiędzy liniami B1 i X
  3. Druga Strefa Neutralna pomiędzy liniami X i B2
  4. Strefa Sprzedaży pomiędzy liniami B2 i A2.

Zgodnie z główną teorią stojącą za DBB, Kathy Lien opisuje, że powinniśmy połączyć dwa środkowe obszary i skupić się na trzech strefach:

  1. Górny kwartał
  2. środkowa połowa
  3. Dolny kwarta

Strefa Kupna DBB

Gdy cena znajduje się w górnej strefie (pomiędzy dwiema górnymi liniami A1 i B1), to mówi nam, że trend wzrostowy jest silny i istnieje większa szansa, że cena będzie nadal rosła.

Dopóki świece zamykają się w najwyższej strefie, kursy sprzyjają utrzymaniu obecnych długich pozycji lub nawet otwieraniu nowych.

Strefa Sprzedaży DBB

Gdy cena znajduje się w dolnej strefie (pomiędzy dwiema najniższymi liniami A2 i B2), trend spadkowy będzie prawdopodobnie kontynuowany.

Oznacza to, że tak długo, jak świece zamykają się w najniższej strefie, inwestor powinien utrzymywać bieżące krótkie pozycje lub otwierać nowe.

Strefa Neutralna DBB

Gdy cena wchodzi w obszar określony przez jedną bandę odchylenia standardowego (B1 i B2), nie ma silnego trendu. Cena prawdopodobnie będzie wahać się w przedziale, ponieważ dynamika nie jest już wystarczająco silna, abyśmy mogli kontynuować trend.

W centrum strefy znajduje się 20-dniowa prosta średnia krocząca (X), która służy jako punkt odniesienia dla wstęg Bollingera.

Źródło: MT4 Admiral Markets. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

Zgodnie z zasadami, bez względu na to, w której strefie znajduje się cena, będzie to sygnał, czy należy handlować zgodnie z kierunkiem trendu, w zależności, czy trend jest wzrostowy czy spadkowy.

Wstęgi Bollingera interpretacja w strategii DBB

Zasadniczo, jeśli cena jest w górnej strefie, należy kupować, jeśli jest w dolnej strefie, należy sprzedawać. Jeśli cena znajduje się w dwóch środkowych kwartałach (strefa neutralna), trzeba powstrzymać się od handlu, jeśli jesteś inwestorem bazującym na trendzie.

Możesz też handlować w tym przedziale zgodnie z trendami niższego rzędu. Zazwyczaj traderzy używają tej strategii na wyższych interwałach - czterogodzinnym (H4) lub dziennym (D1).

Odkryj wiele innych strategii handlowych w naszych bezpłatnych webinarach online!

Scalping Bollinger Bands

Strategia ta używa 5 wskaźników, które należy dodać do wykresu:

  1. Wstęgi Bollingera (14,1), zielony kolor
  2. Admiral MarketsPivot (H1)
  3. Niesamowity Oscillator Bill'a Williams'a
  4. RSI (14)EMA (4), kolor czerwony

Interwały czasowe dla handlu w oparciu o tę strategię Forex scalping to M1, M5, lub M15. Punktami docelowymi są Pivot Points wskaźnika Admiral Pivot ustawione na interwale godzinnym.

Stop Loss jest umieszczany poniżej tymczasowego wsparcia na wskaźniku Admiral Pivot (dla pozycji długich) lub powyżej tymczasowego oporu wskaźnika Admiral Pivot (dla pozycji krótkich). Strategia ta powinna być używana na głównych parach walutowych Forex.

  • Wstęga Bollingera sygnał kupna

Aby otworzyć pozycję kupna, należy spełnić następujące warunki:

  • EMA 4 przecina środkową wstęgę Bollingera
  • Oscylator Billa Williamsa przecina linię 0 w górę
  • RSI wznosi się i przekracza linię 50

Źródło: EUR / USD, wykres M5, Admiral Markets MetaTrader 5. Zakres danych: 14 lutego 2020 r. Wykonano dnia 14 lutego 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Momenty te zaznaczono na powyższym wykresie pionową czerwoną linią.

Kiedy 4 EMA przecina w górę środkową wstęgę Bollingera w tym samym czasie, oscylator Billa Williamsa powinien przechodzić przez swoje linie zerowe, wznosząc się, a RSI wskaźnik powinien podchodzić i przechodzić przez swoją linię 50.

  • Wstęga Bollingera sygnał sprzedaży

Źródło: EUR / USD, wykres M5, Admiral Markets MetaTrader 5. Zakres danych: 14 lutego 2020 r. Wykonano dnia 14 lutego 2020 r. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Kiedy EMA 4 przecina w dół środkową wstęgę Bollingera w tym samym czasie, oscylator Billa Williamsa powinien przechodzić przez swoje linie zerowe, wznosząc się, a RSI powinien podchodzić i przechodzić przez jego 50 linii.

Bollinger Bands Strategia wykorzystująca wskaźnik Admiral Keltner

Strategia ta wykorzystuje dwa wskaźniki, które należy dodać do wykresu:

  1. Wstęgi Bollingera
  2. Admiral Markets Keltner

Zarówno w przypadku BB jak i Admiral Keltner, używam ustawień domyślnych, które są standardowo ustawione na większości platform transakcyjnych:

  • BB: Interwał 20, Odchylenie 2
  • Kanał Keltnera: Interwał 20

Istnieją jednak dwie wersje Kanałów Keltnera, które są powszechnie stosowane. W naszej opinii, wskaźnik Admiral Keltner jest prawdopodobnie najlepszą bezpłatną wersją tego wskaźnika, ponieważ zakresy pochodzą z Average True Range - jednego z najpopularniejszych oscylatorów.

Na rynku dostępnych jest wiele wskaźników kanału Keltner. Jednak w trakcie testów różnych wskaźników Keltner Channel, zauważyliśmy, że istniało wiele różnych wersji samego wskaźnika. Należy mieć nie tylko pewność, że używamy formuły wykorzystującej ATR, ale także, że linia środkowa jest 20-okresową wykładniczą średnią kroczącą.

Wskaźnik Admirał Markets Keltner ma wszystkie ustawienia poprawnie zakodowane w samym wskaźniku i tak powinien wyglądać:

Zrozumienie tego terminu jest kluczem do zrozumienia, w jaki sposób wstęgi Bollingera wykrywają i wyświetlają wahania stopnia zmienności. Odchylenie standardowe określa się na podstawie stopnia, w jakim aktualny kurs zamknięcia odbiega od średniego kursu zamknięcia.

Ogólna koncepcja jest taka, że im dalej kurs zamknięcia jest oddalony od średniego kursu zamknięcia, tym występuje większa zmienność rynkowa i odwrotnie. To właśnie decyduje o stopniu zawężania lub rozszerzania wstęg.

Źródło: MetaTrader 4. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

Na powyższym wykresie, w punkcie 1, niebieska strzałka wskazuje na ściśnięcie. W punkcie 2 niebieska strzałka oznacza kolejne ściskanie. Tak jak w punkcie 3.

Trudność w tej sytuacji polega na tym, że wciąż nie wiemy, czy to "ściśnięcie" jest skutecznym breakoutem. To, co musimy zrobić, to określić, jak wąskie powinno być ściśnięcie, aby zakwalifikować je jako setup wybicia w strategii Bollinger Bands wykorzystującej kanał Keltner.

W ten sposób dodajemy do wykresu kanał Admiral Keltner.

Źródło: MetaTrader 4 Supreme Edition. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

➡️ Wstęga Bollingera Forex - kolor zielony

➡️ Kanał Keltner - kolor czerwony

Na powyższym wykresie, mamy Kanał Admiral Keltner nałożony na to, co widoczne na wcześniejszym wykresie, więc możemy zacząć szukać odpowiedniego "ściśnięcia". Należy handlować wyłącznie setupami spełniającymi następujące kryteria przedstawione na poniższym wykresie.

Źródło: MT4 Supreme. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

  1. Rozważyć zastosowanie omawianej strategii tylko wtedy, gdy górne i dolne wstęgi znajdują się wewnątrz kanału Keltnera. Jest to jedyny właściwy sposób na handel z wykorzystaniem tej strategii.
  2. Żółte wyróżnienie pokazuje przykłady, gdy wstęgi (zielone linie) znajdujących się wewnątrz kanału Keltner (czerwone linie).
  3. W tych strefach rozpoczęło się ściskanie.
  4. Gdy wstęgi Bollingera (obie zielone linie) zaczną wychodzić z kanału Keltnera (czerwone linie), ściśnięcie zostanie zwolnione i nastąpi ruch.
  5. Poczekaj na wyzwolenie transakcji kupna lub sprzedaży.

BB i Keltner Channels informują o tym, kiedy rynek przechodzi z niskiej do wyższej zmienności. Użycie tych dwóch wskaźników razem jest silniejsze niż użycie jednego wskaźnika - oba wskaźniki powinny być użyte razem.

Bollinger Bands Trading - jak handlować bazując na Kanale Keltnera

Przyjrzyjmy się na wykres poniżej, którego interpretacja pozwala określić, jak handlować wykorzystując Kanał Keltnera:

Źródło: MT Supreme Edition. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

  • Kupno: Przy ściśnięciu należy poczekać, aż górna banda przetnie w górę górny kanał Keltner oraz poczekać, aż cena przełamie górną bandę przed wejściem w pozycję długą.
  • Sprzedaż: Przy ściśnięciu należy poczekać, aż dolna banda przetnie w dół dolny kanał Keltner oraz poczekać, aż cena przełamie dolną bandę przed wejściem w pozycję krótką.

Jeśli chodzi o trading Bollinger Bands, inny przykład został przedstawiony poniżej. Po ściśnięciu i zwolnieniu, musimy poczekać aż świeca przebije się nad/pod wstęgę Bollingera i wtedy zawrzeć transakcję.

Źródło: platforma MetaTrader Supreme. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

W powyższym przykładzie widzimy również, że w jednym przypadku nie było wejścia po zwolnieniu, ponieważ nie było breakoutu świecy, który mógłby dać sygnał.

Zalecanymi interwałami dla tej strategii są wykresy od M30 do D1. Strategia może być zastosowana do każdego instrumentu. Transakcje typu breakout intraday odbywają się głównie na wykresach M30 i H1. Zalecamy korzystanie ze wskaźnika Pivot Points do wyznaczania poziomów Stop Loss oraz zasięgów ruchu.

Stop Loss dla transakcji kupna jest umieszczony 5-10 pipsów poniżej linii środkowej BB lub poniżej najbliższego wsparcia wyznaczonego za pomocą Admiral Pivot (dostępny po instalacji dodatku Supreme do MT4 i MT5), podczas gdy Stop-Loss dla transakcji sprzedaży jest umieszczony 5-10 pipsów powyżej linii środkowej BB lub powyżej najbliższego wsparcia Admiral Pivot.

Poziomy docelowe Take Profit są obliczane za pomocą wskaźnika Admiral Pivot. Dla interwałów M30 - H1 stosujemy dzienne Pivoty, dla interwałów H4 i D1 - tygodniowe Pivoty. Oba ustawienia można łatwo zmienić w parametrach samego wskaźnika.

Źródło: MetaTrader 4. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

Wstęga Bollingera - zalety i wady

Zalety

Wady

Identyfikacja zakresu

Wolumeny będące przedmiotem obrotu na rynku nie są brane pod uwagę, ponieważ cena nie jest równoważona odpowiadającym jej wolumenem z poprzednich transakcji.

Identyfikacja trendu

 

Pozwala kontrolować zmienność rynku

 

Wysoka reaktywność w zależności od warunków rynkowych



Wstęgi Bollingera - podsumowanie

Wstęgi Bollingera są niewątpliwie jednym z ulubionych przez traderów wskaźników analizy technicznych. Najlepszym sposobem, aby upewnić się, że dobrze rozumiesz ten wskaźnik oraz że pasuje on do Twoich strategii handlowych jest wypróbowanie go w rzeczywistych warunkach na bezpłatnym koncie demo.

Jakie wyniki można uzyskać dzięki handlu z Bollinger Band?

Pamiętaj, że nie wszystkie wskaźniki są rozwiązaniem same w sobie i muszą być częścią szerszego i pełniejszego systemu analizy rynku, aby wszystkie możliwości do osiągnięcia sukcesu był po Twojej stronie.

Twoje wyniki będą zależały od kapitału, jaki przeznaczysz na inwestycję, przeprowadzonej analizy, Twojej psychologii i sposobu zarządzania pieniędzmi - wstęgi Bollingera są narzędziem, a nie celem. Mogą pomóc w zidentyfikowaniu trendów i zmienności rynku akcji.

Artykuły, które powinny Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.