79% no Admiral Markets UK Ltd. privātajiem ieguldītājiem savos kontos zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. CFD ir sarežģīti finanšu instrumenti un tiem ir augsts risks attiecībā uz strauju naudas zaudēšanu sviras finansējuma dēļ. 79% no Admiral Markets UK Ltd. privātajiem ieguldītājiem savos kontos zaudē naudu, veicot CFD tirdzniecību. Jums būtu jāapsver tas, vai izprotat, kā CFD darbojas, un vai jūs varat atļauties uzņemties augsto naudas zaudēšanas risku. expand_more

Viss par VIX indeksu un VIX indeksa tirdzniecību

Jūnijs 04, 2020 17:55 Europe/Riga

Viss par VIX indeksu un VIX indeksa tirdzniecību

Treideri un privātie investori kuri ilgāku laiku nodarbojas ar finanšu instrumentu tirdzniecību, iespējams, jau būs dzirdējuši par VIX jeb "Baiļu indeksu", "Stresa indeksu" vai vienkārši "VIX volatilitātes indeksu". Šī Admiral Markets sagatavotā mācību materiāla ietvaros centīsimies atbildēt uz visiem svarīgākajiem jautājumiem par VIX volatilitātes indeksu.

Lai pilnībā izprastu, kas ir VIX volatilitates indekss, ko tas pasaka par tirgu un, kā indekss tiek aprēķināts, šajā rakstā apskatīsim sekojošas tēmas:

Kas ir VIX jeb baiļu, volatilitātes indekss?

VIX jeb baiļu indekss ir volatilitātes indekss, kurš mēra galvenā ASV akciju tirgus indeksa S&P 500 (Standard & Poor's 500) volatilitāti Čikāgas opciju biržā (CBOE jeb Chicago Board Options Exchange), ko reāllaikā aprēķina no S&P 500 indeksa opciju bid un ask kotācijām.

VIX indeksa vērtība jeb volatilitāte ir izteikta procentos un tā kotācija ir ierobežota diapazonā no 0 līdz 100.

Joprojām par sarežģītu? Lūk vienkāršs piemērs:

Ja pieņemam, ka VIX vērtība ir 15 tas nozīmē, ka S&P 500 opciju mēneša un nedēļas volatilitāte varētu būt 15%. Citiem vārdiem sakot, treideri un investori varētu sagaidīt, ka ASV galvenā akciju indeksa S&P 500 vērtība varētu pieaugt par 15%. Jo augstāks ir VIX indeksa punktu skaits, jo lielāka ir tirgus volatilitāte. Turpmāk tekstā apskatīsim reālus piemērus, kuros tiks skaidrota VIX indeksa darbība tirgū dažādos laika nogriežņos, bet tagad gan par indeksa vēsturi īsumā.

Ieskats VIX indeksa vēsturē

Lai izprastu VIX indeksa izveides būtību un vēsturisko kontekstu, ir nepieciešams atskatīties vēsturē un pētījumos par volatilitāti finanšu tirgos.

Vieni no pirmajiem, kas uzsāka plašus pētījumus par tirgus volatilitāti bija Manaheims Breners (Menachem Brenner) un Dans Galais (Dan Galai), kuri 1986. gadā izveidoja pirmo volatilitātes mērinstrumentu un publicēja to autoru kopdarbā ar nosaukumu "News Financial Instruments for Hedging Changes in Volatility."

M. Breners un D. Galais plānoja izveidot volatilitātes indeksu, nosaukt par Sigma indeksu, kurš būtu kā atsauce sigma simbolam ar kuru tiek apzīmēta volatilitāte finanšu matemātikā.

Ieceri tomēr neizdevās realizēt un 1992. gadā Čikāgas opciju birža sāka pati savus pētījumus par volatilitāti finanšu tirgos un pētījuma pamata izveidoja volatilitātes indeksu. CBOE mērķis bija radīt nevis vienkāršu volatilitātes mērinstrumentu, bet gan indeksu, kuru būtu iespējams tirgot biržā.

Tieši pateicoties Robertam E. Vālijam (Robert E. Whaley), kurš veica pētījumus Čikāgas opciju biržas uzdevumā, 1993. gadā tika izveidots VIX volatilitātes indekss.

Atvasinātie VIX volatilitātes indeksi

Pēc tam, kad 1993. gadā Čikāgas opciju biržai bija izdevies izveidot savu volatilitātes indeksu, vairākas akciju biržas ASV un citur pasaulē sekoja CBOE piemēram un sāka pētījumus par savu volatilitātes indeksu izveidi.

Kā dažus no zināmākajiem var minēt:

  • VNX - Nasdaq 100 volatilitātes indekss;
  • VXD - Dow Jones 30 volatilitātes indekss;
  • VCAC - CAC 40 volatilitātes indekss;
  • VDAX-NEW - DAX 30 volatilitātes indekss;
  • VSTOXX - Eurostoxx 50 volatilitātes indekss.

Pirms pievēršamies VIX jeb volatilitātes indeksa vērtības aprēķināšanas principiem, svarīgi atgādināt, ka viens no risinājumiem, kā iespējami ātri un efektīvi apgūt finanšu instrumentu tirdzniecību, ir pievienojoties Admira Markets trīs līmeņu apmācību programmai.

Mūsu tiešsaistes vebināros BEZ MAKSAS varēsi pilnveidot savas zināšanas, tirdzniecības stratēģijas, izprast tirdzniecības plāna izstrādes principus, apgūt automatizēto tirdzniecību un robotu programmēšanu, kā arī daudzas citas noderīgas prasmes veiksmīgai finanšu instrumentu tirdzniecībai. Ja Tev ir radušies jautājumi un vēlies tos uzdot mums, droši reģistrējies tuvākajam vebināram, vienkārši noklikšķinot uz zemāk redzamā banera.

Viss par VIX indeksu un VIX indeksa tirdzniecību webinari

Bet tagad gan ķeramies klāt VIX indeksa vērtības aprēķināšanas principiem.

Kā tiek noteikta VIX indeksa vērtība?

VIX indeksu bieži dēvē arī par investoru noskaņojuma indeksu, baiļu indeksu, CBEO VIX, S&P 500 VIX vai vienkārši VIX indeksu. Kā noskaidrojām jau iepriekš, VIX indekss mēra vērtības izmaiņas galvenajā ASV akciju tirgus indeksā S&P 500, kurš atspoguļo 500 ASV biržās tirgoto lielo uzņēmumu kopējo tirgus kapitalizāciju un tās izmaiņas.

VIX indekss ir pirmais CBEO ieviestais indekss, kurš šobrīd tiek uzskatīts par etalonu, lai noteiktu tirgus iespējamās nākotnes svārstības jeb volatilitāti. Ņemot vēra, ka indekss ir "uz nākotni vērsts", tā vērtība tiek veidota izmantojot netiešās S&P 500 indeksa opciju (SPX) svārstības, un tas atspoguļo tirgus "prognozes" par S&P 500 indeksa vērtības svārstībām, ņemot vēra prognozes turpmākajām 30 dienām.

VIX indeksa vērtības tiek aprēķinātas, izmantojot Cboe tirgotās standarta SPX opcijas (kuru derīguma termiņš beidzas katra mēneša trešajā piektdienā) un iknedēļas SPX opcijas (kuru derīguma termiņš beidzas visās pārējās piektdienās). VIX indeksā tiek izskatītas tikai tās SPX opcijas, kuru derīguma termiņš ir 23 un 37 dienas.
VIX indeksa vērtības aprēķināšanas formula ir matemātiski sarežģīta, tāpēc šoreiz neiedziļināsimies matemātiskos aprēķinos, bet pievērsīsimies svarīgākajam proti, kā izprast indeksa vērtības procentus un, ko tie mums pasaka par notiekošo tirgū.

Lai labāk izprastu VIX indeksu, apskatīsim trīs indeksa diapazonus un, ko tie varētu nozīmēt attiecībā uz galveno ASV akciju indeksu S&P 500:

  • Ja VIX indekss ir robežās no 0 līdz 20, tad varam uzskatīt, ka investoru noskaņojums par S&P 500 akciju indeksu ir pozitīvs un visticamāk varēsim sagaidīt tā vērtības pieaugumu.
  • Ja VIX indekss ir robežās no 20 līdz 30, tas norāda uz tirgus nepastāvību un augstu volatilitāti. Atsevišķos gadījumos var signalizēt par investoru bažām un uztraukumu, bet ne obligāti nozīmē, ka S&P 500 akciju indeksa vērtība varētu krist vai strauji mainīt savu virzienu.
  • Ja Vix indekss ir robežās no 30 līdz 100, tas norāda uz ļoti augstu nepastāvību un volatilitāti tirgū. Atsevišķos gadījumos var signalizēt par iespējamu strauju S&P 500 akciju indeksa cenas kustības virziena maiņu.

Treideri un investori, kuri tirgo VIX indeksu vai izmanto to galvenā ASV akciju tirgus indeksa S&P 500 analīzei un tirdzniecībai, bieži vien VIX indeksa diapazonus interpretē atšķirīgi - ņemot vērā to subjektīvo skatījumu uz notiekošo tirgū. Piesardzīgākie investori, visbiežāk, izvēlas gradēt VIX indeksa diapazonus nogriežņos 0-15, 15-25 un 25-100. Dienas treideri un tiek, kuri meklē īstermiņa peļņas iespējas un ir gatavi uzņemties augstākus riskus, varētu izvēlēties diapazonus 0-25, 25-40 un 40-100.

Kā sākt tirgot VIX indeksu?

Lai labāk izprastu VIX indeksa darbības principus un tā sasaisti ar galveno ASV akciju tirgus indeksu S&P 500, ir vērts izmanto Admiral Markets piedāvātā bezmaksas demo konta priekšrocības.

Demo (mācību) tirdzniecības konts sniedz iespēju piekļūt finanšu tirgiem un simulēt reālo tirdzniecību ar virtuālajiem līdzekļiem. Citiem vārdiem sakot, demo kontā ir iespējams pārbaudīt sava tirdzniecības plāna un stratēģijas veiktspēju, atvērt tirdzniecības darījumus ar sevis izvēlētajiem finanšu instrumentiem, nepakļaujot riskam savus privātos līdzekļus.

Tirgojot ar virtuālajiem līdzekļiem demo kontā, ir iespējams apgūt ne tikai tirdzniecību Forex tirgū, bet arī tirdzniecību ar vērtspapīriem, piemēram, uzņēmumu akcijām un valsts obligācijām, digitālajām valūtām, izejvielām (piemēram, naftu un zeltu), kā arī ETF un akciju tirgus indeksiem.

Tirdzniecība ar virtuālajiem līdzekļiem reālos tirgus apstākļos un plašais finanšu instrumentu klāsts ir viena no tām priekšrocībām, kāpēc Admiral Markets demo kontus izmanto ne tikai iesācēji, bet arī paši pieredzējušākie treideri un privātie ieguldītāji.

Ja vēlies pārliecināties kā strādā demo konts, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un sāc tiešsaistes tirdzniecību pāris minūtēs!

Viss par VIX indeksu un VIX indeksa tirdzniecību demo konta

Gadījumā, ja ir nepieciešama palīdzība BEZMAKSAS demo konta atvēršanai? Noskaties zemāk atrodamo video instrukciju vai apmeklē mūsu YouTube kanālu, kur atradīsi ar citu noderīgu informāciju!

VIX indeksa tirdzniecības laiki

Ņemot vērā, ka VIX ir Amerikas indekss un ASV galvenā akciju tirgus indeksa S&P 500 volatilitātes rādītājs, VIX indekss tiek tirgot sekojošos laikos:

  • darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai.
  • no 16:00 līdz 00:15;

Tomēr VIX indekss tiek tirgots arī ārpus Amerikas tirdzniecības sesijas laikiem - indeksu var tirgot 22 līdz 24 stundas diennaktī, kas paver labas iespējas arī tiem, kuri izvēlējušies tirgot pa nakti, piemēram, Āzijas akciju vai valūtu (Forex) tirgos.

Vairāk par tirdzniecības sesijām un to laikiem uzzināsi mūsu sagatavotāja rakstā "Forex un fondu biržu tirdzniecības sesijas"

Ņemot vērā, ka VIX ir galvenā ASV akciju tirgus indeksa S&P 500 stresa indekss, esošajos apstākļos, kad notiek tirdzniecības sarunas starp ASV un Ķīnu, kā arī bieži politiski lēmumi tiek pieņemti nāktīs vai ļoti agri no rīta, VIX indekss var būt piemērots, lai tirgotu uz svarīgākajiem notikumiem gan Āzijas, gan Eiropas tirdzniecības sesijās.

Lai saktu VIX indeksa tirdzniecību reālajā vai demo (mācību) kontā, vari BEZ MAKSAS lejupielādē Admiral Markets tirdzniecības programmu MetaTrader 5. Lai to paveiktu, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera.

Viss par VIX indeksu un VIX indeksa tirdzniecību - mT5

VIX indeksa vēsturiski augstākie volatilitātes rādītāji

Ja mēs apskatām Cboe VIX indeksa cenas kustības vēsturi, tad uzreiz ir redzama tā sasaiste ar lielākajiem tirgus notikumiem īpaši laikā, kad VIX indekss ir uzrādījis tās vērtības maksimumu lielākajos tirgus nenoteiktības brīžos.

40 punktu atzīme ir viens no VIX indeksa psiholoģiskajiem sliekšņiem, kas vēsturiski ir caursists tikai sešas reizes:

  • 1998. gads - VIX indekss sasniedza 60 punktus, sabrūkot Krievijas finanšu tirgum;
  • 2001. gada 11. septembris - VIX indekss sasniedza 58 punktus, pēc teroristu uzbrukuma Pasaules tirdzniecības centra "dvīņu torņiem" Ņujorkā;
  • 2002. gada jūlijs/novembris - ASV pārņem finanšu skandāli un kā viens no lielākajiem ir saistīts ar enerģētikas sektora milzi Enron. VIX indekss sasniedza 58 punktus;
  • 2008. gads - globālā finanšu un ekonomiskā krīze, novembrī VIX indekss sasniedz 79 punktus;
  • 2018. gads - 6. februārī VIX indekss sasniedz 50.30 punktus, pamatojoties uz bažām par jaunu finanšu krīzi;
  • 2020. gada sākums - COVID 19 krīze apstādina pasaules ekonomikas un VIX indekss sasniedz 70 punktus.

VIX indeksa tirdzniecības iespējas

Tagad kad esam atbildējuši uz jautājumu, kas ir VIX indekss un izpratuši tā darbības pamatprincipus, turpmākajā sadaļā apskatīsim:

  • kā darbojas VIX indeksa nākotnes jeb fjūčeru līgumi;
  • kā atvērt VIX indeksa pirkšanas darījumu;
  • kā atvērt VIX indeksa pārdošanas darījumu;
  • kā noteikt VIX indeksa kustības tendenci;
  • kā tirgot VIX indeksu izmantojot cenas tehnisko un fundamentālo analīzi;
  • kā izmantot korelācijas matricu VIX indeksa tirdzniecībā.

VIX indekss ir ļoti labi zināms starp investoriem un treideriem, kuri tirgo ASV uzņēmumu akcijas, akciju indeksus un biržā tirgotos fondus (ETF). Tirgo VIX indeksu un atvērt tirdzniecības darījumu ar indeksu ir tikpat vienkārši kā tirgot jebkuru citu indeksu, atverot cenas starpības līguma (CFD) tirdzniecības darījumu

Ar Admiral Markets UK Ltd. Jūs varēsiet tirgot VIX indeksa fjūčera CFD no Trade.MT5, vai Trade.MT4 kontā. Visi VIX fjūčera CFD līgumi ir terminēti, nosakot viena mēneša līguma darbības periodu. Tas nozīmē, ka atvērtā darījuma pozīcija tiks automātiski slēgta beidzoties fjūčera līguma darbības termiņam.

Tirgojot VIX indeksa vai jebkura cita instrumenta fjūčera CFD ar Admiral Markets, Jums nebūs jāmaksā par pozīcijas turēšanu pa nakti jeb svopi (SWAP). Vienīgā maksa, kura tiek attiecināta uz fjūčera CFD tirdzniecību ir saistīta ar spredu, jeb starpību starp Ask un Bid cenām atverot tirdzniecības darījumu.

Ņemot vērā, ka S&P 500 VIX volatilitātes indekss ir Amerikas indekss, tā vērtība tiek noteikta ASV dolāros (USD). Atverot tirdzniecības darījumu apmērā viena lote, viena punkta vērtība būs 10 USD. Tirgojot VIX indeksa fjūčeru CFD ar Admiral Markets, Jums būs pieejams kredītplecs apmērā 1:10 (klientiem ar statusu "privāts klients") un 1:30 (klientiem ar statusu "profesionāls klients").

Vairāk par nosacījumiem un noteikumiem tirdzniecībai ar Admiral Markets piedāvātajiem finanšu instrumentiem, atradīsiet mūsu mājaslapas sadaļā "Līgumu specifikācijas."

Kā atvērt tirdzniecības darījumu ar VIX indeksa CFD Admiral Markets tirdzniecības programmās?

Lai sāktu tirgot VIX volatilitātes indeksu, ir svarīgi atrast uzticamu un drošu tiešsaistes brokeri, piemēram, Admiral Markets UK Ltd, kurš piedāvā VIX indeksa fjūčeru cenas starpības līgumus (CFD). Nākamais solis ir atvērt tirdzniecības kontu (reālo vai demo) un lejupielādēt tirdzniecības programmu, piemēram, MetaTrader 5 (MT5). Pēc tam savā tirdzniecības programmā atrast VIX indeksu un pievienot to savam tirgojamo instrumentu sarakstam, lai sāktu indeksa tirdzniecību.

Kā atvērt VIX indeksa CFD iegādes darījumu MetaTrader tirdzniecības programmā?

Lai atvērtu VIX indeksa PIRKŠANAS darījumu:

  • atver savu MetaTrader 5 tirdzniecības programmu un veic autorizāciju;
  • dodies uz sadaļu "Skatīt" galvenajā izvēlnē lapas augšā un noklikšķini uz "Tirgus apskats" vai izmanto taustiņu kombināciju Ctrl + M;
  • "Tirgus apskats" logā noklikšķini uz jebkura Simbola ar peles labo pogu un izvelies simboli. Vari arī izmantot taustiņu kombināciju Ctrl + U;
  • "Simboli" loga meklēšanas sadaļā ierakstiet VIX vai tā abreviatūru #SVXY;
  • uzklikšķini uz atrastā Simbola un dodies uz sadaļu "Rādīt Simbolu";
  • kad tas tiks izdarīts, VIX indekss tiks pievienotas Jūsu "Tirgus apskats" sarakstam;
  • ar peles labo pogu noklikšķini uz VIX simbola "Tirgus apskats" logā un izvēlies "Jauns rīkojums";
  • šajā logā Jūs varēsiet izvēlēties darījuma apjomu, stop loss un take profit līmeņus, ka arī izvietot atliktos darījumus;
  • kad visi obligātie parametri tiks aizpildīti, noklikšķini uz pirkt, lai atvērtu VIX iegādes darījumu un sāktu tirgot VIX indeksu.

Atverot VIX indeksa CFD iegādes darījumu, Jums būs iespēja nopelnīt uz indeksa vērtības pieaugumu. Ja tas viss šķiet nedaudz par sarežģītu, vari noskatīties zemāk atrodamo video pamācību.

Kā atvērt VIX indeksa CFD pārdošanas darījumu MetaTrader tirdzniecības programmā?

Lai atvērtu īsās pārdošanas darījumus ar VIX indeksa fjūčera CFD un sāktu tirgot VIX indeksu, seko līdzi šiem soļiem:

  • atver savu MetaTrader 5 tirdzniecības programmu un veic autorizāciju;
  • dodies uz sadaļu "Skatīt" galvenajā izvēlnē lapas augšā un noklikšķini uz "Tirgus apskats" vai izmanto taustiņu kombināciju Ctrl + M;
  • "Tirgus apskats" logā noklikšķini uz jebkura Simbola ar peles labo pogu un izvelies simboli. Vari arī izmantot taustiņu kombināciju Ctrl + U;
  • "Simboli" loga meklēšanas sadaļā ierakstiet VIX vai tā abreviatūru #SVXY;
  • uzklikšķini uz atrastā Simbola un dodies uz sadaļu "Rādīt Simbolu";
  • kad tas tiks izdarīts, VIX indekss tiks pievienotas Jūsu "Tirgus apskats" sarakstam;
  • ar peles labo pogu noklikšķini uz VIX simbola "Tirgus apskats" logā un izvēlies "Jauns rīkojums";
  • šajā logā Jūs varēsiet izvēlēties darījuma apjomu, stop loss un take profit līmeņus, ka arī izvietot atliktos darījumus;
  • kad visi obligātie parametri tiks aizpildīti, noklikšķini uz pārdot, lai atvērtu VIX īsās pārdošanas darījumu un sāktu tirgot VIX indeksu.

Atverot pārdošanas darījumu ar VIX indeksa fjūčera CFD, Jums būs iespēja nopelnīt uz VIX vērtības samazinājuma!

Admiral Markets piedāvā daudz vairāk kā tikai CFD tirdzniecību.

Gadījumā, ja ir interesē ieguldījumi S&P 500 akciju indeksā vai tajā iekļautajos uzņēmumos, tad zini, ka ar Admiral Markets Invest.MT5 kontu jums ir iespēja nopirkt uzņēmuma reālās akcijas vai ieguldīt indeksā ar ETF.

Mūsu klientiem ir iespēja veikt reālus ieguldījumus vairāk nekā 4000 uzņēmumu akcijās un biržā tirgotajos fondos (ETF) par to saņemot dividendes no ieguldītā akcijās vai fondu daļās.

Ja vēlies piekļūt Ņujorkas, Nasdaq, Londonas, Frankfurtes, Amsterdamas (Euronext), Tokijas, Austrālijas (ASX) un citām biržām - vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera un aizpildi elektronisko pieteikuma veidlapu, lai atvērtu Invest.MT5 kontu jau šodien.

Ar Invest.MT5 kontu varēsi iegādāties arī Tesla, Microsoft, Total, Daimler, Apple, BMW, Airbus, Siemens un daudzu citu uzņēmumu akcijas, ieguldīt valstu un korporatīvajās obligācijās, visdažādāko sektoru ETF un pasaules lielākajos un nozīmīgākajos indeksos - tajā skaitā DAX 30, Nasdaq 100, FTSE 100, Nikkei 225 un daudzos citos.

Viss par VIX indeksu un VIX indeksa tirdzniecību - invest.mt5

Kā tirgot VIX indeksu - VIX indeksa analīze

Šajā sadaļā apskatīsim trīs svarīgus jautājumus attiecībā uz VIX indeksa analīzi un tie ir:

Tāpat kā jebkuru citu instrumentu, arī VIX indeksu ir iespējams analizēt izmantojot cenas grafika tehnisko analīzi. Tomēr, ņemot vērā VIX indeksa specifiku, tā vērtību izmaiņas ir ļoti saistītas ar fundamentālajiem tirgus apstākļiem un paziņojumiem.

Kā tirgot VIX indeksu un noteikt tendenci jeb trendu?

Šajā sadaļā apskatīsim divus svarīgus jautājumus attiecībā uz VIX indeksa analīzi un tie ir:

  • kā izvēlēties laika diapazonu tirgojot VIX indeksu;
  • kā noteikt VIX indeksa tendenci.

Pirms sākt tirgot VIX indeksu, ir svarīgi izvēlēties piemērotu grafika laika diapazonu, piemēram, H1, H4, D1 vai W1. Izvēloties lielāku grafika diapazonu Jums būs vieglāk noteikt kustības tendenci indeksam. Tomēr veicot tirdzniecību ir svarīgi izvēlēties tādu laika diapazonu, kas atbilstu Jūsu tirdzniecības pieejai un stratēģijai.

Piemēram, ja esiet izvēlējies tirgot VIX indeksu izmantojot grafika diapazonu H1, tad, lai noteiktu kustības tendenci būtu svarīgi veikt analīzi par cenas kustību un tendenci H4, D1, W1 un pat MN1 grafikos. Ja esiet izvēlējies tirgot diapazonā H4, tad vajadzētu pievērt uzmanību cenas kustības tendencei D1 un W1 grafika diapazonos.

Lai vieglāk būtu veikt analīzi par VIX indeksa kustību, viens no visplašāk izmantotajiem indikatoriem treideru un investoru vidū ir vienkāršais slīdošais vidējais (SMA) jeb simple moving average indikators. Slīdošais vidējais atspoguļo vidējo vērtību, kas aprēķināta kādā konkrētā laika periodā. Šī vērtība periodiski tiek pārrēķināta, vecākos datus aizstājot ar jaunākajiem.

  • izmantojot SMA indikatoru, parasti, vērtības pieaugums tirgū tiek fiksēts, ja izvēlētā instrumenta cena grafikā atrodas virs SMA līnijas un uzrāda pieaugumu;
  • vērtības samazinājums, parasti, tiek fiksēts, ja izvēlētā instrumenta cena grafikā atrodas zem SMA līnijas un uzrāda turpmāku vērtības samazinājumu.

Lai labāk izprastu SMA indikatora darbības principus, zemāk atradīsiet VIX indeksa grafika piemēru, kurā ar zaļu krāsu ir atspoguļots laika nogrieznis un VIX indeksa vērtības pieaugums un ar sarkanu laika nogrieznis, kurā VIX indeksa vērtība samazinās.

Viss par VIX indeksu un VIX indeksa tirdzniecību-ex1

 

Kad būsiet identificējis ilgtermiņa cenas kustības tendenci, variet izmantot arī īstermiņa cenas grafiku, lai noskaidrotu, kāda ir cenas kustība īstermiņā. Kā redzams grafikā augstāk, ilgtermiņa cenas grafiks sniedz lielisku ieskatu par VIX indeksa cenas kustību pēdējo nedēļu un mēneša laikā, lai labāk izprastu pašreizējo tirgus situāciju ir svarīgi pievērt uzmanību arī īstermiņa cenas grafikam. Jo pat ja vērtība ilgtermiņā samazinās, īstermiņa grafikos tāpat būs iespēja atrast labas tirdzniecības iespējas.

  • Izmanto SMA indikatoru, lai pārliecinātos par cenas kustību!

Jūs variet izmantot, piemēram, 20 un 50 periodu SMA indikatorus. Apskatīsim, kā tas strādā!

Ja pie cenas samazinājuma tirgū, 20 periodu SMA līnija atradīsies zem 50 periodu SMA līnijas, tad varam pieņemt, ka cena īstermiņā varētu turpināt samazināties. Savukārt, ja SMA 20 periodu līnija atradīsies virs 50 periodu SMA līnijas, tad var pieņemt, ka cena īstermiņā varētu pieaugt.

No otras puses, ja pie cenas pieauguma SMA 20 periodu līnija atradīsies zem 50 periodu SMA līnijas, tas varētu tikt uzskatīts par signālu cenas īstermiņa samazinājumam vai pat trenda jeb cenas tendences maiņai.

Lai labāk izprastu VIX indeksu un SMA indikatora darbības principus, izmantojiet iespēju bez maksas lejupielādēt Admiral Markets uzlaboto Meta Trader 4 vai Meta Trader 5 Supreme Edition tirdzniecības programmu. Kopā ar demo konta sniegtajām priekšrocībām, jums būs iespēja bez maksas apgūt finanšu instrumentu tirdzniecības pamatus, tirgojot reālos tirgus apstākļos un neriskējot ar saviem līdzekļiem. Lai lejupielādētu tirdzniecības programmu, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera!

Viss par VIX indeksu un VIX indeksa tirdzniecību MT4SEunMT5SE

Kā tirgot VIX indeksu izmantojot cenas darības analīze

VIX indekss ir arī pateicīgs tā cenas darbības analīzei, kas ļauj labāk izprast un prognozēt indeksa cenas kustību un tās iespējamās izmaiņas.

Vienkāršākais veids, lai sāktu cenas darbības analīzi, ir izpētīt grafiku un noteikt maksimālās un minimālās indeksa vērtības, identificējot cenas atbalsta un pretestības līmeņus, pie kuriem cena varētu caursist vai atsisties kustībai pretējā virzienā.

Lai labāk izprastu cenas modeļus un to analīzi, iesakām iepazīties ar Admiral Markets sagatavotajiem mācību materiāliem. Vairāk par japāņu sveču grafikiem un cenas darbības analīzi uzzināsi, ja noklikšķināsi uz saites šeit.

Kā tirgot VIX indeksu ar fundamentālo analīzi

Vēlreiz atgādinām - ir ļoti svarīgi ir atcerēties, ka VIX indekss darbojas pēc atšķirīgiem principiem kā, piemēram, akciju indeksi S&P 500, DAX 30, Dow Jones 30, FTSE 100 vai NIKKEI 225. VIX ir volatilitātes indekss, ko bieži mēdz dēvēt arī par stresa vai baiļu indeksu. Un tieši tāpēc, ka indekss neatspoguļo uzņēmumu kopējo akciju vērtību vai tirgus kapitalizāciju, bet gan darbojas kā tirgus volatilitātes mērītājs - VIX indekss ir ar augstu jutību pret ģeopolitiskām, makroekonomiskām, fiskālām un cita veida izmaiņām un paziņojumiem.

Dans les principales annonces économiques qui ont un impact sur le cours du VIX on retrouve:

Atsaucoties uz iepriekš minēto, lai tirgotu VIX indeksu ir svarīgi pievērt uzmanību politiskajiem paziņojumiem un ekonomiskajām un ģeopolitiskajām izmaiņām. Lai sakotu līdzi svarīgākajiem ekonomiskajiem notikumiem ir būtiski, ka ziniet kā darbojas uzņēmumu finanšu pārskata un ekonomisko ziņu kalendārs!

Kā svarīgākos notikumus kas varētu ietekmēt VIX indeksu un tā tirdzniecību, var minēt:

  • publikācijas par ASV iekšzemes kopprodukta (IKP) jaunākajiem datiem;
  • ASV inflācijas dati, piemēram, patēriņa cenu indekss;
  • ASV Federālo rezervju paziņojumi par procentu likmēm;
  • ASV nodarbinātības dati (NFP);
  • u.c.

No otras puses, lai veiksmīgi spētu tirgot VIX indeksu nepietiks tikai ar ekonomisko ziņu kalendāru, šeit lielu lomu spēlē arī ģeopolitika. Piemēram, ASV un Ķīnas konflikts par preču un pakalpojumu tirdzniecību un piekļuvi tirgum, COVID-19 krīze u.c.

Lai labāk izprastu, kā tirgot VIX indeksu un kādi ir tā darbības principi - lūk uzskatāms piemērs grafikā zemāk.

VIX indeksa pieaugums pirmdien, 2019. gada 18. novembrī, ir tieša atbilde Pekinas izteiktajam brīdinājumam ASV tirdzniecības sarunu vedējiem, ka tā neparakstīs tirdzniecības līgumu, ja ASV neatteiksies no plāniem celt ievedmuitas tarifus no Ķīnas ievestajām precēm. Tarifus bija plānots piemērot 2019. gada 15. decembrī.

Bailes par tirdzniecības sarunu izgāšanos starp Ķīnu un ASV nekavējoties atsaucās uz VIX indeksa vērtības pieaugumu par 5%, vērtībai pieaugot no 14.66 punktiem līdz 15.47 punktiem - un tas viss mazāk kā 48 stundās pēc Pekinas publiskā paziņojuma.

Viss par VIX indeksu un VIX indeksa tirdzniecību ex2

 

Kā tirgot VIX indeksu ar korelācijas matricu

Kā noskaidrojām raksta pašā sākumā, VIX ir volatilitātes indekss, kas mēra S&P 500 (Standard & Poor's 500) indeksa volatilitāti Čikāgas opciju birža (CBOE jeb Chicago Board Options Exchange). Šī iemesla dēļ, VIX ir indekss kuram ir ļoti augsta korelācija ar gandrīz visiem ASV akciju tirgus indeksiem.

Apskatot korelācijas matricu diapazonā H1 ir redzams, ka VIX indeksa korelācija ir negatīva un ļoti augsta attiecībā pret tādiem akciju tirgus indeksiem kā S&P 500, Dow Jones 30 un Nasdaq 100. VIX indekss arī korelē ar valūtas pāri EUR/USD un ASV dolāra indeksu (USDX).

Ko nozīmē negatīva korelācija? Tas nozīmē, ka VIX indekss reaģē pretēji iepriekš minēto akciju tirgus indeksu kustībai. Ja S&P 500 indeksa vērtība sāktu krist, tad VX indekss pieaugtu un otrādi. Pieaugot S&P 500 indeksa vērtībai, VIX indeksa vērtība kristos.

Viss par VIX indeksu un VIX indeksa tirdzniecību korelacijas matrica

Avots: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition, S&P 500 VIX Futures Korelācijas matrica. Dati iegūti 2019. gada 20. novembrī. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju.

Korelācijas matrica var tikt izmantota lai:

  • pārliecinātos par savas pozīcijas izvēli, pirms darījuma atvēršanas;
  • izmantotu VIX indeksu, lai hedžētu atvērtās pozīcijas ar ASV akciju tirgus indeksiem.

Tirgojot VIX indeksu ar korelācijas matricas palīdzību ir svarīgi, ka izvēlieties atbilstošu laika diapazonu korelācijas matricai un tas atbilst Jūsu izvēlētajam grafika diapazonam un tirdzniecības stratēģijai. Augstāk minētajā piemērā, VIX indeksa korelācijas matricai mēs esam izvēlējušies laika diapazonu H1 un korelācijas aprēķinu par pēdējām 100 svecēm grafikā.

Kāpēc izvēlēties Admiral Markets par savu brokeri?

  • mēs nodrošinām kontu aizsardzību un finansiālās garantijas;
  • faktiskās tirgus kotācijas;
  • jūs izvēlēsities tirgot ar starptautiski atzīta un apbalvota brokeru uzņēmuma starpniecību, kas ir uzraudzīts no Austrālijas Vērtspapīru un ieguldījumu komisijas (ASIC), Kipras Vērtspapīru un biržas komisijas (CySEC), Apvienotās Karalistes Finanšu uzraudzības iestādes (FCA) un Igaunijas Finanšu uzraudzības iestādes (EFSA);
  • piedāvājam plašāko tirdzniecības kontu klāstu, kas ideāli atbildīs izvēlētajam tirdzniecības stilam un stratēģijai;
  • pieejams kredīplecs - līdz pat 1:500 klientiem ar statusu "profesionāls klients" un 1:30 klientiem ar statusu "privāts klients;"
  • iespēja tirgot mazus apjomus, piemēram, mini-lotes, kas ir 0,01 lote;
  • Admiral Markets klientiem ir piekļuve vairāk nekā 8000 finanšu instrumentiem, iespēja izveidot pasīvo ienākumu investīciju portfeli veicot ieguldījumus reālajās uzņēmumu akcijās, dažādos sektoros, obligācijās un lielākajos pasaules indeksos ar biržā tirgotajiem fondiem (ETF) - saņemot dividendes no ieguldījumiem akcijās vai fondu daļās. Ar visu finanšu instrumentu klāstu vari iepazīties mūsu mājaslapas sadaļā "Līgumu specifikācijas;"
  • iespēja tirgot atvasināto finanšu instrumentu, piemēram, fjūčeru, izejvielu, Forex valūtas pāru, kriptovalūtu, metālu, obligāciju, ETF, akciju un akciju indeksu cenas starpības līgumus (CFD);
  • tiek atbalstīti visi tirdzniecības stili un stratēģijas: hedžēšana, skalpēšana, padomnieki (EA) – bez jebkādām tirdzniecības barjerām;
  • nodrošinām bezmaksas mācību materiālus, kā arī attālinātos tiešsaistes vebinārus mūsu klientiem;
  • vari tirgot finanšu instrumentus no sev ērtas viedierīces - PC, Mac, Web, Android un iOS;
  • mums ir ofisi visā pasaulē, tāpēc esam vienmēr pieejami saviem klientiem jebkurā laikā un vietā.

Lai sāktu tirgot VIX indeksu vai jebkuru citu no kopumā vairāk nekā 8000 finanšu instrumentiem, kurus piedāvā Admiral Markets, vienkārši noklikšķini uz zemāk redzamā banera, lai atvērtu reālo tirdzniecības kontu.

Viss par VIX indeksu un VIX indeksa tirdzniecību - realaja konta