Médias Móveis Day Trade - Quais as Médias Móveis Mais Usadas?

Novembro 18, 2020 08:55 Europe/Lisbon
Tempo de leitura: 38 minutos

Este artigo completo sobre as médias móveis ou moving averages (MA), em inglês, irá fornecer aos traders iniciantes e profissionais, uma descrição detalhada do que são as médias móveis, porque é que os traders devem aplicar as médias móveis de longo prazo aos seus gráficos de preços, como usar o indicador de média móvel no MetaTrader 4 ( MT4) e ainda como aplicar algumas estratégias de trading úteis, utilizando este indicador de médias móveis.

De todos os muitos provérbios de trading que são divulgados, talvez o mais comum, e o que se aplica melhor ao tópico das médias móveis seja: "A tendência é sua amiga!". Por mais usada que esta frase possa ser, ela contém um elemento de verdade. Muitas estratégias de trading lucrativas giram em torno da entrada no mercado quando há uma chance acima da média de se formar uma nova tendência.

Quando uma tendência ocorre, o segredo é aguentar enquanto a tendência persistir!

Este artigo irá discutir o porquê do indicador de médias móveis ser um indicador de trading essencial, que pode ser usado como uma forma de identificar as tendências dos mercados financeiros. Mas este não é o seu único uso! O indicador tem outras aplicações mais amplas para ajudar a filtrar o ruído das flutuações de preços.

Vamos abordar, entre outros tópicos sobre as médias móveis, os seguintes temas:

Iremos usar a média móvel simples, SMA ou Simple Moving Average, em inglês.

Mas antes de começarmos, vamos primeiramente explicar o que é uma média móvel!

Médias Móveis Day Trade - O Que São Médias Móveis?

Pode calcular uma média móvel sobre qualquer conjunto de dados que seja alterado com o tempo, mas na análise técnica do trading, o uso mais comum é o preço.

Mas o que são Médias Móveis? Uma média móvel é um valor calculado de forma contínua da média aritmética do preço durante um período de tempo específico. A parte móvel do nome está lá porque calculamos um novo valor a cada período de tempo, de modo a que o valor da nossa média se ajuste a todas as mudanças no preço.

▶ Por exemplo, podemos usar uma média móvel de 200 períodos. O valor é a média aritmética do preço nos últimos 200 dias de trading. Por outras palavras, somamos cada um desses 200 preços de fecho e, em seguida, dividimos pelos mesmos 200 dias.

Este valor é calculado todos os dias, descartando sempre o valor mais antigo do conjunto de dados, em favor do dia mais recente. O objetivo de uma média móvel é suavizar as flutuações de preços. Isto ajuda-nos a olhar além das flutuações transitórias ou insignificantes de preço e, em vez disso, conseguir ter a perceção da tendência do mercado a longo prazo.

Os economistas e analistas usam as médias móveis nos seus estudos há muito tempo. Nos dias anteriores à revolução da computação pessoal, estes cálculos eram realizados à mão, ou com a ajuda de uma calculadora. Escusado será dizer que este processo consumia imenso tempo! Como consequência, os cálculos tendiam a ser restritos aos dados do final do dia. É claro que hoje estamos numa posição muito mais conveniente, possuindo valores para praticamente qualquer período de tempo que desejamos, que estão disponíveis à distância de um clique num botão.

Como Identificar Tendências com Médias Móveis Forex

O uso das médias móveis é adequado para a identificação de uma tendência de longo prazo.

Por vezes, os gráficos de preços podem ser algo confusos para os traders. Grandes correções podem fazer com que os traders percam o controlo das tendências e do panorama geral do mercado. Eles podem distrair-se com todos os altos e baixos que a price action pode criar. As Médias Móveis de longo prazo ajudam os traders a manter o foco.

Os traders podem entender rapidamente se uma tendência está presente, bastando para isso adicionar uma média móvel (MA) de longo prazo ao gráfico de preços. A MA também identifica a direção da tendência.

Aqui está um breve resumo de como deve usar as médias móveis para definir a tendência:

  • A tendência está presente → o preço está longe da MA de longo prazo
    • MA de longo prazo tem ângulo de baixa → tendência de baixa
    • MA de longo prazo tem ângulo de alta → tendência de alta
  • A tendência está a perder a sua força → o preço está a retroceder para a MA de longo prazo
  • Nenhuma tendência está presente → o preço está a oscilar em torno da MA de longo prazo

A MA de longo prazo mantém os traders do lado certo dos mercados financeiros. Ajuda os traders a evitar configurações de reversão arriscadas e permite ainda que eles entrem em configurações que estão de acordo com as tendências.

Fonte: Conta Demo - MT5 Supreme Edition - EUR / USD - Gráfico H1 - Intervalo de dados: de 24 de Agosto de 2020 a 8 de Setembro de 2020. Elaborado a 11 de Setembro de 2020 - Observe que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Zona de Decisão Chave: Salto ou Interrupção

A tendência não é a única vantagem do uso de médias móveis de longo prazo. O preço tende a respeitar e a parar nos níveis das médias móveis de longo prazo. Estes níveis são zonas de decisão chave e críticas, para determinar a continuação de uma tendência ou uma reversão da mesma:

  • Se o preço quebrar a Média Móvel de longo prazo, é provável que haja uma reversão da tendência
  • Se o preço subir lentamente até ao nível da Média Móvel de longo prazo, o preço poderá quebrar nos dois sentidos
  • Se o preço subir com força até à Média Móvel de longo prazo, é provável que haja uma continuação da tendência

A reação do preço na média móvel de longo prazo é certamente uma informação valiosa que deve ser tida em consideração. Mas claro, é melhor ter também em mente outros fatores, como os topos e fundos, níveis de Fibonacci e outros indicadores para encontrar uma confluência de suporte e resistência.

Quanto mais confluência, mais importante se torna uma zona de decisão. Por sua vez, isto significa que a fuga (breakout) ou o salto (bounce) terão mais valor e podem ser considerados mais importantes. Os traders podem negociar estas interrupções e quedas, por exemplo, ao aguardar que os padrões de velas japonesas indiquem se está a ocorrer ou não um rompimento de um nível importante. Os traders podem julgar se o padrão da candlestick é interessante para uma configuração de trading ou não.

Vejamos o exemplo na imagem que se segue, do par Forex EUR / USD:

Fonte: Conta Demo - MT5 Supreme Edition - EUR / USD - Gráfico H4 - Intervalo de dados: 24 de Outubro de 2019 a 6 de Março de 2020. Elaborado a 14 de Setembro de 2020 - Observe que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Para ser capaz de observar todos estes saltos e cruzamentos de preços com o recurso às médias móveis simples, recomendamos que descarregue a plataforma de trading MetaTrader 5. Assim, pode experimentar todos os diferentes indicadores sem qualquer risco, ao usar uma conta de demonstração!

Médias Móveis Mais Usadas - Quais os Melhores Níveis de Médias Móveis Forex

As médias móveis mais utilizadas no Forex Trading são:

  • Média Móvel Simples (SMA)
  • Média móvel exponencial (EMA)

A maioria dos traders costuma usar médias móveis em torno de 100 a 200 períodos, a longo prazo. A média móvel poderá ser uma SMA (Média Móvel Simples) ou uma EMA (Média Móvel Exponencial). As configurações mais populares de médias móveis costumam estar em níveis como 100, 150 e 200. Alguns traders também usam níveis da sequência de Fibonacci para as MAs, como 89, 144 ou 233.

Dito isto, as médias móveis de curto e médio prazo também permanecem importantes, mas para propósitos diferentes. As médias móveis de curto prazo são mais usadas para determinar o momento e as zonas de suporte e resistência. As médias móveis de médio prazo são úteis para avaliar as metas de retração e correção.

As médias móveis de curto prazo estão entre os períodos de 0 e 20, enquanto que as médias móveis de médio prazo geralmente estão entre 20 e 100 MA. É claro que estas configurações podem variar de trader para trader, mas esta é uma regra geral. De facto, muitos traders adicionam todos os três tipos de médias móveis ao seu gráfico, ou seja:

  • Uma média móvel em torno de 5-20:

↳ Uma das SMAs mais usadas tem o valor 14, com a cor laranja

  • Uma média móvel em torno de 20-100

↳ Com a cor verde temos uma SMA de 50 períodos

  • Uma média móvel superior a 100

↳ A vermelho, uma SMA de 200 períodos

A vantagem de aplicar todas estas três médias móveis ao seu gráfico de preços é que os traders podem obter uma visão completa de 360 graus do mercado em análise, como pode ver pelo gráfico de preços seguinte:

Fonte: Conta Demo - MT5 Supreme Edition - EUR / USD - Gráfico H1- Intervalo de dados: de 12 de Agosto de 2020 a 14 de Setembro de 2020. Elaborado a 14 de Setembro de 2020 - Observe que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

No entanto, este artigo tem como objetivo enfatizar principalmente a importância das médias móveis de longo prazo para a análise gráfica dos gráficos de preços. Obviamente, deve certificar-se de usar estas ideias explicitamente através de instrumentos financeiros, mas apenas depois de concluir a sua própria análise adequada. Este é um método de suporte para analisar os gráficos.

Teste sempre as suas ideias primeiro, através de uma conta demo, por exemplo, antes de aplicá-las na sua conta real. Outra ferramenta importante é o plugin avançado Metatrader Supreme Edition, que oferece mais de 60 recursos extras, e que foi desenvolvido pela Admiral Markets.

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Médias Móveis Day Trade - Qual é a Melhor Média Móvel, SMA ou EMA?

Conforme já referimos anteriormente, existem diferentes tipos de médias móveis disponíveis.

Os dois mais comuns são

  • A média móvel simples
  • A média móvel exponencial

➤ A diferença entre a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA) é que a SMA não é ponderada, ou seja - todos os dados são tratados da mesma forma quando a média é calculada.

➤ Pelo contrário, no caso da EMA, calcula-se uma ponderação, os dados mais recentes recebem mais peso no cálculo da média.

Como as médias móveis olham para trás e incorporam dados anteriores, são essencialmente indicadores de atraso.

⚠️ As mudanças numa média móvel irão ocorrer depois do preço de mercado já se ter começado a mover. Por isso, um dos principais usos das médias móveis é tratá-las como uma ferramenta de confirmação de tendência.

As médias móveis ponderadas tentam mitigar o atraso, concentrando-se nos dados mais recentes do preço, assumindo desta forma, que os dados mais recentes serão mais relevantes na previsão do que pode acontecer a seguir.

Uma média móvel exponencial pondera os dados anteriores com um peso que diminui exponencialmente com o passar do tempo. No entanto, há uma desvantagem, neste caso a média móvel pode não suavizar tão bem todas as flutuações de preços.

Ao comparar uma SMA com uma EMA, devemos indicar que uma não é simplesmente melhor ou pior que a outra, é mais uma questão de entender as diferenças e usar o que melhor se adapta às suas necessidades enquanto trader.

Provavelmente, a melhor forma de descobrir qual dos tipos de média móvel funciona melhor para si, é testando os dois tipos de médias móveis. Como? É simples! Basta usar uma conta de trading DEMO, que irá permitir que utilize este indicador as vezes que quiser, sem ter que arriscar o seu próprio dinheiro, com todas as tentativas, pois os fundos que irá utilizar serão virtuais.

Médias Móveis - O Que é a Média Móvel Simples?

Uma média móvel simples ou simple moving average (SMA), é a forma mais simples de uma média móvel. É o cálculo do valor médio de um número específico de dados recentes.

Este valor é recalculado periodicamente, tomando o valor mais antigo em favor do valor mais recente do período.

Como é Calculada Uma Média Móvel Simples?

▶ SMA = (Soma do valor do preço de n períodos) / n

Vamos usar de seguida, alguns preços de exemplo, para mostrar o funcionamento de uma média móvel simples:

Digamos que temos o interesse em calcular a SMA de 10 dias usando os preços de fecho, e que estes preços sejam como os apresentados na tabela a seguir:

Dia

Exemplo de média móvel simples, preço de fecho

1

24

2

26

3

23

4

28

5

30

6

26

7

22

8

19

9

24

10

20

No nosso exemplo, n é 10. Desta forma, para calcular a nossa média móvel simples, precisamos de somar os 10 preços de fecho e dividi-los por 10. Simples!

➤ A soma dos nossos valores = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242

➤ A SMA = 242/10 = 24,2

No dia seguinte, devemos descartar o valor do nosso dia 1 e, em vez disso, incluir o valor de fecho do dia mais recente (o dia 11), para que tenhamos um novo, e atualizado, valor médio de preço.

O valor da média, muda com o passar do tempo, e esta é a razão de seu nome "móvel".

Como pode imaginar, calcular uma média móvel simples ao longo do tempo não é assim tão simples, muito menos prático! Felizmente, a plataforma de trading MetaTrader 5 já inclui o indicador de média móvel, que pode adicionar diretamente ao seu gráfico de preços, sem a necessidade de cálculos extras.

Indicador SMA - Média Móvel Simples (SMA) no MetaTrader

Uma ferramenta de média móvel está incluída na plataforma de trading como um dos indicadores principais, o que significa que não precisa de descarregar um indicador MetaTrader 4 de média móvel simples.

Pode encontrar o Indicador de média móvel simples no separador Indicadores> Tendência, no Navegador do MetaTrader.

O indicador de média móvel oferece mais do que uma forma de calcular a média móvel. Obviamente, para a SMA (Simple Moving Average), terá que escolher o método simples. Outra forma de cálculo seria a média móvel exponencial.

As configurações de SMA que deve escolher são os valores para Período, Deslocamento e Aplicar a.

Período da Média Móvel Simples

O período é igual a n na nossa fórmula de média móvel simples, ou seja, é quantos períodos queremos incluir na nossa média.

➨ Quanto mais alto o valor de n, mais suave será a linha da média móvel, mas também mais lentamente irá reagir às mudanças no preço.

➨ Valores menores para n irão resultar numa linha de SMA mais rápida. Ela irá reagir mais rapidamente às mudanças de preço, mas será menos suave.

Devemos tentar encontrar um meio-termo que seja suave o suficiente para nos permitir olhar além da volatilidade de curto prazo e, em vez disso, focar na tendência real, mas que por sua vez nos dá os sinais a tempo de negociar.

Pode ser muito útil comparar uma SMA mais rápida (de períodos mais curtos) com uma SMA mais lenta (períodos mais longos), como veremos na seção de estratégia com médias móveis, mais à frente neste artigo.

Deslocamento da Média Móvel Simples

O deslocamento é a configuração menos importante nesta ferramenta. Os valores inseridos deslocam a SMA no tempo ao longo do eixo, um valor positivo move a SMA para a direita e um valor negativo para a esquerda. O deslocamento com valores negativos só é útil ao analisar dados históricos.

Não será possível exibir uma média móvel simples para o período atual com um deslocamento negativo. Iria precisar de um valor para o período que ainda não ocorreu para preencher o conjunto de dados.

↳ Recomenda-se usar o valor padrão 0 para iniciar.

Aplicar

O menu Aplicar mostra 7 opções. Estas são:

  1. Close (Fecho)
  2. Open (Abertura)
  3. High (Máximo)
  4. Low (Mínimo)
  5. Median Price (Preço Mediano), que é (máximo + fecho)/2
  6. Typical Price (Preço Típico), que é (máximo + mínimo + fecho)/3
  7. Weighted Close (Fecho Ponderado), que é (máximo + mínimo + fecho + fecho)/4

A configuração padrão aplica a média móvel simples no fecho e, mais uma vez, este é uma boa configuração que deve usar para começar. Com o tempo, a experiência irá ajudá-lo a escolher as melhores configurações para usar no indicador SMA.

Como Fazer Trading Com Médias Móveis

A média móvel simples é geralmente o primeiro indicador usado pelos traders iniciantes. No entanto, geralmente este é o primeiro indicador a ser removido do gráfico.

Porque é que isto acontece?

Uma das principais razões é que os traders vêem a média móvel ficar para trás, à medida que o gráfico avança. Isto é verdade, mas é crucial observar que as médias móveis oferecem inúmeras vantagens para os traders que usam a análise técnica e padrões gráficos - vantagens que claramente superam este aspecto negativo.

Por isso, fique desde já a saber que remover os indicadores de médias móveis da sua análise não é de todo aconselhável!

Em termos simples, o valor extra da Estratégia Forex com Médias Móveis é baseado na sua capacidade de identificar tendências e momentos, para atuar como suporte e resistência, e para esclarecer as possíveis divergências. A melhor opção é fazer uma combinação de tudo isto.

A estratégia mais básica é simplesmente comparar a média móvel com o preço atual. De uma perspectiva de seguimento da tendência:

  • Tendência de alta: se o preço se mover acima da média móvel.
  • Tendência de baixa: se o preço cair abaixo da média móvel.

Quando uma nova tendência se forma, iremos sempre ver que o preço se está a separar da média móvel desta forma. No entanto, este é um método bastante simples e rudimentar.

Deve estar ciente de que o preço irá ficar com frequência acima da média móvel, sem a formação de uma tendência subsequente.

Também podemos criar outras estratégias ao adicionar mais de um Indicador de Média Móvel Forex ao nosso gráfico de preços.

Vejamos três estratégias de trading com médias móveis.

Médias Móveis Day Trade - Estratégias de Trading com Médias Móveis

Nesta secção iremos agora ver em detalhe algumas das melhores estratégias de trading onde pode aplicar o indicador de médias móveis aos seus gráficos de preços.

Cruzamento de Preços e Uma Média Móvel

Para esta estratégia de trading com o indicador de média móvel, precisamos de adicionar uma média móvel simples de 100 períodos a um gráfico H1 do par EUR USD, como indicado na imagem que se segue:

 

Fonte: Conta Demo - MT5 Supreme Edition - EUR / USD - Gráfico H1- Intervalo de dados: de 25 de Agosto de 2020 a 9 de Setembro de 2020. Elaborado a 14 de Setembro de 2020 - Observe que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Veja com atenção como o indicador Forex Simple Moving Average suaviza os preços do mercado, neste caso, no EURUSD. A tendência de alta ou de baixa do mercado, neste caso, é mais clara ao interpretar uma SMA, em vez de simplesmente olhar para o preço.

Os sinais que uma média móvel nos dá no trading são os seguintes:

◈ Sinal de compra: o preço cruza a média móvel simples de baixo para cima.

◈ Se o preço permanecer acima da SMA, isto significa que estamos numa tendência de alta.

O oposto também acontece:

◈ Sinal de venda: quando o preço cruza a média móvel simples de cima para baixo.

◈ Se o preço permanecer abaixo da SMA, isto significa que estamos numa tendência de baixa

Cruzamento de Médias Móveis

Esta é uma estratégia simples que lhe dá um sinal para negociar quando uma média móvel mais rápida cruza uma média móvel mais lenta.

Vejamos o mesmo gráfico da estratégia anterior. A diferença é que neste gráfico adicionámos uma média móvel simples de 30 períodos, que aparece como uma linha de cor verde. A SMA de 100 períodos apresenta agora a cor azul.

Em vez de observar como o preço cruza as médias móveis, vamos olhar para o cruzamento de ambas as médias:

Fonte: Conta Demo - MT5 Supreme Edition - EUR / USD - Gráfico H1- Intervalo de dados: de 25 de Agosto de 2020 a 9 de Setembro de 2020. Elaborado a 14 de Setembro de 2020 - Observe que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

As regras desta estratégia são simples:

◈ Quando a média móvel simples mais rápida cruza acima da mais lenta, isto dá-nos um sinal de compra

◈ Quando a média móvel simples mais rápida cruza abaixo da mais lenta, isto dá-nos um sinal de venda

Sendo o mesmo gráfico de preços, os sinais de compra e venda mudaram em comparação com o exemplo anterior!

Além disso, no gráfico pode ver como, de facto, é um indicador de atraso. A partir do momento em que o preço começa a cair ou a aumentar, até que ocorra o cruzamento das médias móveis, perde-se alguma rentabilidade. No entanto, pode servir para garantir esta mudança de tendência e não entrar no mercado de maneira errada.

Este sistema de trading informa sempre sobre uma posição no mercado, seja ela long (de compra) ou short (de venda).

A última estratégia de trading consiste em observar o cruzamento de 3 médias móveis simples.

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Cruzamento de Três Médias Móveis Simples

Como o próprio nome indica, esta estratégia usa três médias móveis simples: uma rápida, uma média e uma lenta.

Os sinais de trading são gerados quando existe um cruzamento da média móvel mais rápida sobre a média, assim como com a estratégia de média móvel anterior. Mas, nesta estratégia, consideramos uma regra adicional.

Esta regra vê a média móvel mais lenta como um filtro de tendência. Ou seja, só é aconselhável negociar se as duas médias mais rápidas estiverem acima do filtro❗

  • Para abrir uma posição de compra, ambas precisam de estar acima
  • Para abrir uma posição de venda, ambas precisam de estar abaixo

Vamos usar o mesmo gráfico dos exemplos anteriores, mas adicionando uma média móvel de 200 períodos a vermelho. Esta é a nossa linha de filtro:

Fonte: Conta Demo - MT5 Supreme Edition - EUR / USD - Gráfico H1- Intervalo de dados: de 25 de Agosto de 2020 a 9 de Setembro de 2020. Elaborado a 14 de Setembro de 2020 - Observe que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

◈ Sinal de compra: Quando a SMA de 30 e a SMA de 100 períodos estão acima da SMA de 200 (filtro).

◈ Sinal de venda: quando a SMA de 30 e a de SMA de 100 períodos estão abaixo da SMA de 200 períodos.

Médias Móveis Day Trade - Indicadores Que Incorporam o Indicador de Médias Móveis Forex

A prova do potencial e da versatilidade das médias móveis é que a técnica utilizada para este indicador, é incorporada frequentemente como parte de outros indicadores e métodos de trading mais complexos. Um exemplo bem conhecido disto é o método das Bollinger Bands. As Bandas de Bollinger utilizam um envelope de média móvel - pelo qual os traders traçam linhas a uma certa distância acima e abaixo da média móvel. Estas linhas são conhecidas como bandas ou envelopes.

No caso do indicador das Bandas de Bollinger, as linhas são um envelope de volatilidade. Elas são colocadas a um certo número de desvios-padrão da média móvel, o que significa que as faixas aumentam ou diminuem de acordo com a volatilidade do mercado. O trading com Bandas de Bollinger, é por isso, um tipo de estratégia de médias móveis que tem em consideração a volatilidade dos movimentos de preços.

Como já referimos anteriormente, a simples comparação do preço com a média móvel pode fornecer sinais de trading falsos - momentos difíceis em que o preço que atravessa a MA não resulta numa tendência. Estes sinais falsos podem ser agravados por mercados altamente voláteis. O uso de um envelope de volatilidade pode, por isso, ser uma maneira eficaz de mitigar este problema, até certo ponto.

Pode também aplicar o indicador de médias móveis em cima de outro indicador, em vez de aplicá-lo apenas ao preço. Pode fazer isto como uma técnica de suavização, se sentir que os resultados de um indicador são tão irregulares que tornam um padrão subjacente pouco claro.

Para usar estes indicadores, precisa de fazer o download da sua Plataforma de Trading MetaTrader Supreme Edition!

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Indicador Média Móvel Simples com Canal Keltner

Como explicámos acima, uma estratégia de trading a seguir pode ser o cruzamento da média móvel. No entanto, pode não ser a estratégia mais precisa.

Obviamente, a previsão da média móvel simples é baseada numa suposição chave, que os valores futuros irão seguir a tendência.

Como todos sabemos, os dados históricos são um guia imperfeito para o amanhã, mas continuam a ser um dos poucos dados disponíveis para análise.

Quando olhamos para os dados históricos, surge a questão de quantos dados devemos incorporar. Consideramos todos os dados históricos relevantes? Ou decidimos que apenas os dados mais recentes nos ajudam a entender o que vai acontecer?

Podemos propor outras estratégias, como usar a SMA como um filtro de tendência e usar outro indicador para obter sinais de trading.

Por exemplo, pode usar o Canal Keltner:

◈ Sinal de compra: quando o preço rompe acima do Canal Keltner

◈ Sinal de venda: quando o preço quebra abaixo do Canal Keltner

◈ Só podemos comprar se o preço de mercado estiver acima da SMA e vender quando o preço estiver abaixo da SMA

Veja a imagem que se segue para perceber melhor todo este conceito:

Fonte: Conta Demo - MT5 Supreme Edition - EUR / USD - Gráfico H1- Intervalo de dados: de 25 de Agosto de 2020 a 9 de Setembro de 2020. Elaborado a 14 de Setembro de 2020 - Observe que o desempenho anterior não é um indicador confiável de resultados futuros.

Qual é a Melhor Estratégia de Trading Com Médias Móveis Simples?

Não existe uma resposta única para isso, porque a estratégia mais adequada irá depender das preferências específicas de cada trader. Uma maneira de ajudá-lo a decidir o que funciona melhor para si é testar a sua estratégia. O simulador de trading que acompanha o plugin MetaTrader 4 Supreme Edition é uma ótima forma de testar de forma manual várias estratégias dediferentes.

Acontece o mesmo quando se trata de escolher o período de tempo mais adequado para a sua média móvel. Se estiver a negociar com prazos mais curtos, irá precisar de um indicador de movimento rápido e mais adequado. Por isso, se estiver a fazer day trading com médias móveis, faz sentido usar uma média móvel de 30 períodos num gráfico de 15 minutos. Se for um seguidor de tendências a longo prazo, um swing trader, pode achar que utilizar uma média móvel de 200 períodos seja talvez o mais apropriado.

Uma maneira útil de concluir quais são as melhores configurações para a sua estratégia de trading é experimentar uma conta de negociação demo. Isto irá permitir que ajuste o seu sistema para reagir como desejar - sem assumir riscos desnecessários enquanto ainda estiver a operar num modo de tentativa e erro. É fundamental passar por esta etapa e definir o seu Plano de Trading.

Cruzamento de Médias Móveis - Tendência e Momentum

O principal valor da aplicação de médias móveis no Forex é a capacidade das mesmas conseguirem determinar de forma bastante rápida a presença e a direção da tendência e do momentum. Aqui estão as três diferenças entre a tendência e o momentum:

  1. Uma tendência geral ocorre se o preço se afastar da média móvel de longo prazo: maior (tendência de alta) ou menor (tendência de baixa)
  2. Uma tendência de curto prazo é visível se o preço se afastar da MA média: mais alta (alta) ou mais baixa (baixa)
  3. O momento é visível se o preço se afastar de uma MA de curto prazo: maior (alta) ou menor (baixa)

Os melhores movimentos de tendência são quando o preço, a tendência de curto prazo e a tendência geral estão alinhados numa mesma direção. Para uma tendência de alta, isto significa que o preço está acima da MA de curto prazo e a MA de curto prazo está acima da MA da tendência.

Para uma tendência de baixa, isto significa que o preço está abaixo da média móvel de curto prazo, e a média móvel de curto prazo está abaixo da média móvel de tendência. Se o preço estiver a mover-se ao redor da MA (chama-se a este acontecimento de correção do preço) ou se estiver a retomar aos valores das médias móveis (isto é chamado de retração ou recuo).

As correções podem desdobrar-se em duas formas: passiva ou agressivamente. Uma correção passiva é quando o preço vai para o lado e as médias móveis alcançam o preço. Uma retração agressiva ocorre quando o preço se move impulsivamente (rapidamente), de volta à(s) média(s) móvel(s).

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A Jóia Escondida da Média Móvel

As Médias Móveis Forex são valiosas como suporte ou resistência, quando o mercado está em tendência e se move de uma forma impulsiva. À medida que o mercado ganha impulso, o preço ainda fará pullbacks mais pequenos ao longo do caminho. Estes pullbacks remontam tipicamente a uma MA superficial como a média móvel de 8 períodos, ou a MA de curto prazo, como a MA de 20-40 períodos, antes que o momentum continue.

Nestes casos, as médias móveis transformam-se num sólido nível de suporte ou de resistência, que muitas vezes limita as retrações ligeiras de um movimento adicional de contra-tendência. Uma abordagem para visualizar um suporte ou uma resistência é aplicar a mesmo média móvel de três maneiras diferentes, que incluem:

  • A média móvel de 21 de fecho
  • A média móvel de 21 de mínimo
  • A média móvel de 21 de máximo

Juntas, estas três médias móveis criam uma banda ou zona de suporte e resistência. A maior vantagem de ter três médias móveis a atuar como suporte e resistência, em vez de apenas uma, é que o mercado tende a respeitar um intervalo, em vez de um único ponto de suporte ou resistência, de modo a que uma zona de preço sempre tem mais valor do que um único ponto de preço.

É importante observar que as médias móveis não irão funcionar como suporte ou resistência se o mercado estiver numa grande consolidação (ou seja, falta de tendência). Ao adicionar uma média móvel, é recomendável realizar antes algum tipo de backtesting, usando uma plataforma de negociação fácil de usar, como o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5.

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Médias Móveis Para Alvos de Divergência e Reversão

Eventualmente, a tendência irá terminar e uma fase de consolidação ou reversão será iniciada. A chance de pullback aumenta substancialmente quando a tendência perde o seu momento, o que cria uma divergência entre os topos (na tendência de alta) ou os fundos (na tendência de baixa). A divergência é uma forte indicação de uma retração pendente dentro da tendência, ou um fim da tendência e uma posterior reversão da mesma.

Se o preço mostra uma retração superficial ou uma reversão total, depende da força do suporte e da resistência nas proximidades, bem como do time frame em que a divergência é visível. A média móvel também pode ser usada de várias formas diferentes, por exemplo, quando o preço inicia o seu movimento de contra-tendência, incluindo: uma entrada para continuação de tendência adicional ou um alvo para uma trade de reversão.

Aqui estão alguns conceitos importantes a serem usados como regra geral e que deve aplicar na sua estratégia de Forex Trading:

  • A falta de divergência pode levar a uma retração do preço numa média móvel de apenas 8 períodos
  • Uma única divergência num gráfico de uma hora ou menos, irá criar uma ligeira retração, o que significa que o preço pode recuar e saltar na média móvel de 21 períodos
  • Uma única divergência num gráfico de quatro horas ou mais irá criar, em grande parte, uma retração mais robusta, o que indica uma boa chance de o preço recuar e voltar ao nível da média móvel de 144 períodos
  • Uma dupla divergência deve iniciar um recuo mais forte, o que significa que o preço recua para a média móvel de 144 períodos
  • Divergências em vários períodos de tempo irão aumentar a chance de reversão, o que significa que o preço pode levar a média móvel de 21 períodos para o lado oposto da média móvel de 144 períodos

Trading com a Média Móvel no MetaTrader 4

A média móvel é geralmente o primeiro indicador que os traders utilizam nos seus gráficos. No entanto, também é o primeiro indicador que é removido do gráfico. E porque é que isto acontece? Uma das principais razões disso acontecer é que os traders vêem que a média móvel está atrasada. Isto é verdade, mas é crucial observar que as médias móveis oferecem inúmeras vantagens para os traders que usam a análise técnica: vantagens que claramente superam este ponto negativo. Desta forma, ao remover as médias móveis da sua análise está claramente a cometer um erro.

Em termos simples, o valor extra da estratégia com a média móvel no trading de Forex não se baseia em abordagens excessivamente simplistas e não-lucrativas, como entradas cruzadas tardias, mas está enraizada na sua capacidade de identificar a tendência e o momento, atuar como suporte e resistência e esclarecer o trader em casos de divergência.

A estratégia mais básica é simplesmente comparar a média móvel com o preço atual. De uma perspectiva de acompanhamento de tendências, se o preço subir acima da média móvel, é uma indicação de alta. Se o preço cair abaixo da média móvel, é uma indicação de baixa. Quando uma nova tendência se forma, é sempre possível ver que o preço sai da média móvel desta maneira. No entanto, este é realmente um método bastante rudimentar.

Você deve estar ciente de que o preço geralmente irá ultrapassar a média móvel sem que uma tendência se forme posteriormente. Também podemos criar outras estratégias adicionando mais do que um indicador de média móvel ao nosso gráfico de preços de Forex. Vamos começar a analisar uma estratégia que utiliza duas médias móveis.

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Uma Palavra Final Sobre o Indicador de Médias Móveis

As médias móveis têm muitas aplicações no trading. A beleza do indicador é que pode torná-lo tão simples ou complicado quanto seja necessário. No extremo mais simples do espectro, o indicador pode ajudar a suavizar as flutuações dentro de um mercado instável. Isto facilita a visualização do que está a acontecer, sem todo o barulho da volatilidade.

Outro uso básico é como um critério rudimentar da tendência do mercado num determinado período de tempo. Uma média móvel crescente sugere uma tendência de alta, e uma média móvel decrescente sugere uma tendência de baixa, como vimos.

Como é óbvio, pode optar por aumentar substancialmente a complexidade deste indicador, com as médias móveis ponderadas e diferentes estratégias de cruzamento e incorporando várias médias móveis. Neste artigo, abordámos apenas alguns tipos de estratégias de crossover (cruzamento), mas há uma enorme margem para novas modificações. Porém, lembre-se de que um nível maior de complexidade não se traduz necessariamente num sucesso maior!

Às vezes, manter a sua estratégia mais simples pode ser mais eficaz e é uma forma muito sensata de começar a dar os seus primeiros passos no trading e nos investimentos, seja em que mercado financeiro escolher!

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