Tranzacționarea Cu Ajutorul Indicatorului Mediilor Mobile Din MetaTrader

Doriți să începeți să tranzacționați și să căutați un indicator simplu pe care să îl utilizați la fel precum îl utilizează marile fonduri de investiții dar și traderii profesionali?

Acest articol este cel mai potrivit pentru dvs.!

În urma parcurgerii lui, veți descoperi, printre altele:

• Ce este o medie mobilă;
• Care sunt cele 3 moduri de a utiliza acest indicator de trend bazat pe mediile mobile;
• 2 strategii de tranzacționare bazate pe medii mobile (moving average);
• Capcanele pe care trebuie să le evitați atunci când utilizați indicatorul mediei mobile;

Indicatorul mediei mobile (moving average) este unul dintre cei mai cunoscuți indicatori și utilizarea acestuia, în special de către participanții la piață ce fac parte din categoria clienților profesionali, dar și de către persoanele fizice, clienți de retail și / sau clienți aflați la început de drum, care încep să învețe noțiuni de analiză tehnică de bază.

Indicatorul mediei mobile, în platforma de tranzacționare MT4, este foarte simplu de înțeles și de utilizat în tranzacțiile cotidiene.

Definiția Bursieră A Mediei Mobile

Media mobilă reprezintă valoarea prețului ultimelor „N" perioade împărțită la respectivul număr de perioade.

Indicatorul mediei mobile se va materializa pe grafice ca un preț mediu asociat acestor N perioade, prin intermediul unei linii curbe care se află în relație cu dinamica evoluției prețurilor, regăsită în același grafic.

Exemplu de definire a mediei mobile:

Media mobilă de 50 de zile oferă prețul mediu aferent ultimelor 50 de zile de tranzacționare.

Există diferite tipuri de medii mobile. Într-adevăr, în funcție de reactivitatea dorită de comerciant, precum și de strategia sa, va fi posibil ca acesta să folosească:

• Media mobilă simplă, denumită și aritmetică;
• Media mobilă exponențială;
• Media mobilă smooth;
• Media mobilă ponderată.

Formula De Calcul A Mediei Mobile (Moving Average)

Fiecare tip de medie mobilă menționat mai sus are la bază o formulă de calcul proprie.

Acest videoclip vă arată cum să calculați o medie mobilă în funcție de caracteristicile sale:

Cum Se Calculează O Medie Mobilă?

Pentru calculul mediilor mobile simple (simple moving average) se aplică formula de mai jos.

Formula mediei mobile simple:

SMA = (Suma valorilor prețurilor pentru N perioadele ) / N

Să luăm câteva eșantioane de preț pentru a da un exemplu de calcul al mediei mobile simple.

Să presupunem că vrem să calculam o medie mobilă simplă la 10 zile utilizând prețurile zilnice de închidere și să luăm în considerare prețurile de închidere pentru ultimele 10 zile prezentate în tabelul următor:

Media mobilă simplă, N, NU este egală cu 10, în exemplul luat de noi.

Așadar, vom totaliza cele 10 prețuri de închidere și le vom împărți apoi la 10.

Simplu!

Suma valorilor noastre = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 + 19 + 24 + 20 = 242

SMA (Simple Moving Average – Media Mobilă Simplă) = 242 / 10 = 24,2.

În ziua următoare, vom renunța la vechea valoare a Zilei 1 și vom include, în schimb, prețul de închidere al ultimei zile din calculul nostru, dând astfel o nouă valoare medie.

Valoarea acestei medii se modifică, în timp, din această cauză este definită ca medie mobilă.

Calculul unei medii mobile simple nu este, de fapt, atât de simplu, după cum veți putea vedea în continuare. Într-adevăr, chiar înainte de momentul în care calculatoarele au început să devină instrumente obișnuite în procesul de tranzacționare, analiștii au calculat mediile zilnice în mișcare prin efectuarea manuală a calculelor.

Dacă veți lua în calcul un număr mare de perioade sau dacă perioadele sunt scurte, munca poate deveni extrem de laborioasă. Din această cauză lăsăm acest gen de calcule pentru mediile mobile în seama calculatorului, astfel încât să ne putem concentra mai degrabă asupra rezultatelor calculelor decât asupra calculelor.

Cele Mai Utilizate Medii Mobile

Când vine vorba de încorporarea în strategiile de tranzacționare a celor care sunt bazate pe mediile mobile în ceea ce privește piața Forex sau bursele de valori, începe să se pună următoarea întrebare: care este perioada (intervalul temporal) pe care trebuie să o folosiți pentru a obține cele mai bune rezultate când utilizați indicatorul de medii mobile?

Problema este că, dacă doriți să găsiți cel mai bun parametru, veți ajunge la supra-reglare și nu veți putea, astfel, obține rezultatele pe care le-ați înregistrat în trecut deoarece parametrii vor fi optimizați atât pentru o perioadă determinată de timp cât și, pe cale de consecință, unor condiții specifice din piețe.

Aceste condiții tind să se schimbe, ceea ce vă va face să pierdeți pe piețe dacă optimizați prea mult setările.

Deci, cum puteți proceda?

Cel mai bun lucru este să utilizați în continuare intervalele temporale ale mediilor mobile care au sens și care au fost deja recunoscute ca fiind de încredere.

De exemplu, una dintre cele mai bune variante în ceea ce privește media mobilă pentru trend este recunoscută ca fiind cea de 200 de perioade.

Avantajele Mediilor Mobile Forex

De fapt, media mobilă este un instrument care permite:

• Identificarea trendurilor prezente în piață;
• Furnizarea de semnale de cumpărare și vânzare;
• Evaluarea momentum-ului în piața (sau absența acestuia);
• Utilizarea în vederea ajutorului la gestionarea poziției, mai ales în ceea ce privește ordinele de tipul trailing stop;
• Adaptarea semnalelor, grație diverșilor parametri personalizabili;
• Ajutorul pentru identificarea intervalelor de tranzacționare (range-uri);
• Ajutorul identificării nivelurilor de sprijin și rezistență.

Să aruncăm o privire la diferitele tipuri de medii mobile disponibile pe MetaTrader!

Media Mobilă Simplă Forex

O medie mobilă simplă, adică SMA (Simple Moving Average), este egală cu:

Suma prețurilor curente de închidere ale perioadei curente de N intervale / N intervale de calcul.

Aceasta este cea mai utilizată setare a mediei mobile.

Acest lucru se explică prin simplitatea modalității de calculul și, prin urmare, prin înțelegerea lui.

Graficul zilnic al USDJPY, sursa: MT4 Admirals, 25 mai 2017

Media Mobilă Exponențială

O medie mobilă exponențială, adică EMA (Exponential Moving Average) este egală cu:

(Prețul curent de închidere aferent perioadei curente x procentul de utilizare a valorii prețului) + (valoarea mediei mobile a perioadei anterioare x (1 - procentul de utilizare a valorii prețului)).

Pentru această medie mobilă, o parte din prețul curent de închidere se adaugă la valoarea anterioară a mediei mobile. Astfel, cele mai recente prețuri de închidere capătă o valoare sporită.

Graficul zilnic al USDJPY, sursa: MT4 Admirals, 25 mai 2017

Media Mobilă Exponențială (Exponential Moving Average): Exemplu

Pentru a face simple lucrurile, vom folosi doar câteva seturi de date.

Să aruncăm o privire la calculul mediei mobile exponențiale la 8 zile a pieței bursiere pe baza unui set de valori ale eșantionului. Tabelul de mai jos prezintă valorile implicate în calculul mediei mobile exponențiale la 8 zile.

Pentru a începe, avem nevoie de o valoare a mediei mobile Ziua 1. Pentru aceasta, vom folosi o medie mobilă simplă ca valoare inițială. Ea reprezintă suma a N valori anterioare, împărțite la N. În cea de-a noua zi, vom avea deja valoarea noastră de pornire, care este SMA aferentă ultimele 8 zile. Deși media mobilă simplă este necesară doar pentru a ne da valoarea de pornire pentru calculele EMA (Exponential Moving Average), am inclus și o coloană cu valori ale SMA (Simple Moving Average). Astfel, veți puteți vedea valorile comparative ale mediei mobile exponențiale față de media mobilă simplă.

De asemenea, trebuie să folosim un factor de atenuare (netezire). Acest lucru este determinat de numărul de perioade ale EMA. Mai precis, ecuația pentru valoarea de netezire este următoarea:

α = 2 / (n + 1)

Un alt mod de a descrie metoda de calcul este de a considera că EMA ia în calcul valorile anterioare și actualizează ponderea lor cu un coeficient de (1-α) pentru fiecare perioadă.

Putem vedea de aici că o altă denumire, mai completă, pentru această metodă ar fi aceea de medie mobilă exponențială ponderată. Prognoza EMA este o metodă de modelare a seriei temporale care este folosită pe scară largă în lumea afacerilor, deoarece funcționează în multe situații și este destul de simplu de calculat. A devenit un obicei ca liderii să ia decizii pe baza previziunilor privind datele viitoare de activitate.

Astfel de proiecții sunt adesea derivate din modelele de date EMA. Un exemplu de prognoză a mediei mobile ar putea include revizuirea datelor anterioare privind vânzările, ponderate exponențial pentru a face previziuni pentru vânzările viitoare.

În același mod, traderii folosesc EMA pentru a uniformiza datele anterioare privind prețurile, sperând să profite de o continuare a tendinței.

Orice platformă de tranzacționare cu renume bun, de exemplu MetaTrader 4, va executa pentru dvs. algoritmul EMA bazat pe un indicator MetaTrader 4 al mediei mobile simple, astfel încât să nu vă faceți griji cu privire la complexitatea calculelor. Deci, în continuare, haideți să vedem cum se poate utiliza indicatorul Moving Average, atât în MT4, cât și în MT5.

Media Mobilă Simplă Vs. Media Mobilă Exponențială

După cum am văzut în meniul Tip din platforma MT4, sunt disponibile mai multe tipuri de medii mobile.

Cele mai comune două sunt:

• Media mobilă simplă (Simple Moving Average - SMA);
• Media mobilă exponențială în MT4 (Exponential Moving Average – EMA).

După cum am văzut, SMA nu are ponderare – întreg setul de date este tratat în mod egal la calcularea valorii medii.

În cazul EMA se aplică ponderi, unde valorile mai noi ale datelor au o greutate mai mare la calcularea respectivei medii mobile.

Dat fiind faptul că mediile mobile se bazează pe trecut și încorporează seturi de date mai vechi, vor apărea modificări în calculul unei medii mobile de îndată ce prețul pieței începe să se deplaseze. Acesta este motivul pentru care utilizarea primară a unei medii mobile pe piața bursieră este un instrument de confirmare a trendurilor.

Valorile medii ponderate încearcă să atenueze decalajul prin concentrarea mai mult pe punctele de dată recentă, presupunând că date mai recente sunt mai relevante pentru a prezice ce s-ar putea întâmpla pe mai departe. O medie mobilă exponențială cântărește datele anterioare cu un coeficient care scade exponențial cu timpul. Acesta reprezintă, totuși, un compromis, dat fiind faptul că ar putea exista situații în care fluctuațiile de preț să nu fie reflectate în aceeași măsură.

Metoda cea mai simplă este reflectată de Media Mobilă Simplă (Simple Moving Average – SMA), care ia în considerare toate valorile prețurilor în mod egal și calculează astfel valoarea lor medie.

Alte tipuri obișnuite de medii mobile atribuie ponderi diferite valorilor de preț, cu un accent mai mare pe prețurile recente comparativ cu prețurile mai vechi. Acesta este modul în care funcționează modelul de medie mobilă exponențială, cu un coeficient atribuit unui preț în scădere, pe măsură ce ne întoarcem în timp.

Dacă este să facem o comparație între SMA și EMA, nu va rezulta că una este neapărat mai bună sau mai rea decât cealaltă, este vorba mai mult despre înțelegerea diferenței de calcul dintre ele, despre modul în care se utilizează mediile mobile și despre alegerea celei care se potrivește cel mai bine nevoilor dvs.!

Cea mai bună modalitate de a afla ce vă convine personal este, cu siguranță, cea prin care puteți să le încercați pe amândouă. Utilizarea unui cont DEMO de tranzacționare vă va permite să efectuați cât mai multe dintre testele pe care vi le doriți fără riscul de a pierde bani printr-o strategie „pe dibuite". De exemplu, puteți stabili în condiții de siguranță care este cea mai bună medie mobilă Forex și puteți chiar să alegeți media mobilă Forex pe care să o utilizați.

Media Mobilă „Netezită"

O medie mobilă simplă „netezită" (Smoothed Moving Average – SMMA) are următoarea formulă de calcul:

(suma „netezită" a precedentelor bare de tranzacționare - media mobilă „netezită" aferentă barei de tranzacționare anterioară + prețul curent de închidere) / N perioadele de nivelare,

în care:

suma „netezită" a precedentelor bare de tranzacționare = media mobilă netezită a barei anterioare x N perioade de netezire.

În cazul particular al acestei medii mobile, calculul specific face posibil procesul de netezire (smoothing) a valorilor și, astfel, a variației indicatorului pentru a avea un rezultat mai aplatizat (netezit) în raport cu celelalte metode de calcul ale mediei mobile (moving average).

Graficul D1 al perechii valutare USDJPY, Sursa: MT4 Admirals, 25 mai 2017

Media Mobilă Ponderată

O medie mobilă ponderată liniar (Linearly Weighted Moving Average - LWMA) este egală cu:

sumă din (prețurile de închidere actuale x coeficientul de ponderare a prețului de închidere pe „n" perioade netezite) / sumă din (coeficienții de ponderare pentru N perioade netezite).

În cazul acestei medii mobile bursiere prețurile de închidere cele mai recente au valori mai mari decât cele situate la începutul perioadei de observare, acest lucru realizându-se prin înmulțirea prețului de închidere cu o anumită pondere specifică.

Graficul zilnic al USDJPY, sursa: MT4 Admirals, 25 mai 2017

Indicatorul Mediei Mobile MT4

Indicatorul Mediei Mobile Exponențiale (Exponential Moving Average) este unul dintre instrumentele de bază furnizate împreună cu platforma de tranzacționare MT4, care este disponibilă gratuit pentru descărcare.

După cum puteți vedea în imaginea de mai jos, indicatorul Mediei Mobile (sau Moving Average MA) este afișat ca indicator de tendință (trend) în MT4:

Graficul EURUSD H1, Sursa: MT4 Admirals, noiembrie 2017

Zona de alegere a metodei de calcul pentru media mobile definește tipul de medie mobilă pe care o veți adăuga în grafic. În imaginea de mai sus, am ales în mod natural media mobilă exponențială. În afara altor opțiuni, cei doi parametri aferenți EMA sunt Period și Shift.

Parametrul cel mai important dintre cei doi de ales este perioada medie aferentă mediei mobile. Cu cât această perioada este mai lungă, cu atât mai mult „netezirea" curbei va fi mai accentuată. Pe de altă parte, cu cât perioada va fi mai scurtă, cu atât linia EMA va răspunde mai rapid la dinamicile prețurilor actuale.

Indicatorul Crossover Pentru Medii Mobile (Moving Average) În MT4

De obicei, parametrii EMA sunt cei de 10 și 25 de perioade pentru evoluții mai rapide și mai receptive, de 50 de perioade pentru intervalele temporale intermediare și de 100 și 200 de perioade pentru dinamicile extrem de lente. Evident, durata acestor tendințe va depinde, pe cale de consecință, și de intervalul ales pentru reprezentarea grafica (cu începere de perioade de 5 minute și ajungând până la grafice lunare).

Parametrul Shift funcționează prin deplasarea curbei EMA de-a lungul axei x cu numărul pe care îl specificați. Valoarea implicită, adică 0, pentru parametrul de schimbare / decalare Shift este un început bun.

Imaginea de mai jos ne arată un indicator Forex EMA pe 16 perioade, adăugat pe un grafic orar EUR / USD (H1):

Graficul EUR/USD orar, sursa: platforma MetaTrader 4 Admirals, interval: 21 noiembrie 2017 - 28 noiembrie 2017

Pe grafic, indicatorul EMA apare ca o linie verde punctată, cu setările pe care le-am ales.

Observați cât de netedă este dinamica indicatorului Mediei Mobile în raport cu prețurile activului suport?

Ea urmărește în continuare mișcarea generală a pieței dar, efectiv, are un efect de filtrare a zgomotului de preț, dezvăluindu-ne o indicație mai clară în ceea ce privește tendința predominantă.

Panta indicatorului MT4 Medie Mobilă este cea care ne îndrumă către trend. Rețineți însă că observăm o tendință ascendentă susținută după ce nivelurile de preț reușesc să depășească linia EMA. Acesta este unul din aspectele esențiale ale tranzacționării cu indicatorul Mediei Mobile (moving average) - trecerea prețurilor peste EMA poate genera un semnal de tranzacționare.

Aceasta este doar o prezentare generală a posibilei utilizări a mediilor mobile. Acum, să vedem în detaliu modul în care puteți utiliza media mobilă MetaTrader în tranzacționarea dvs. personală.

Cum Să Interpretați Indicatorul Mediei Mobile În Tranzacționare?

Indicatorul mediei mobile MT4 poate fi interpretat în mai multe moduri. Cu toate acestea, interpretarea cea mai comună este raportul dintre media mobilă și acțiunea prețului și, în special, nivelurile de închidere ale barelor din grafic.

În ceea ce privește dinamica prețului:

Într-adevăr, atâta timp cât prețul activului închide și rămâne deasupra mediei mobile utilizate pe respectivul grafic, ideea de bază este că tendința va fi una bullish (de creștere), atât timp cât prețul nu se apropie de zona inferioară acestei medii mobile.

În mod similar, odată ce prețul ajunge să închidă sub media mobilă, consensul este că tendința este, preponderent, scăzătoare, atât timp cât nu este realizat un preț de închidere care să se situeze deasupra mediei mobile în cauză.

Graficul orar al cotației USDJPY, Sursa: MT4 Admirals, 30 mai 2017

În ceea ce privește indicatorii:

Un mod mai avansat de a utiliza același principiu de oscilație în jurul mediei mobile (moving average) este cel de aplicare pe indicatori de genul RSI (Relative Strength Index), sau ATR (Average True Range) în vederea obținerii unor semnale mai interesante și mai aprofundate din piețe.

Graficul orar al USDJPY, Sursa: MT4 Admirals, 30 mai 2017

Intersectările de medii mobile:

Aceasta este a doua cea mai comună utilizare cea mai comună a mediei mobile simple MT4! Este vorba despre folosirea nu a unei singure medii mobile, ci a două. Pentru a face acest lucru, este necesar să se aleagă două perioade diferite pentru aceste medii mobile.

Cea mai intens utilizată metodă este aceea de a lua în calcul o perioadă lungă și o perioadă scurtă pentru a putea reprezenta astfel o tendință de fond și o tendință pe termen ceva mai scurt, în ideea ca cele două medii mobile să se pună de acord, ca tendință, între ele. Intersectarea lor va deveni, apoi, un semnal al unei schimbări de tendință, cu posibilitatea de indica astfel un punct de intrare pe piață.

Exemplu:

• Dacă media mobilă exponențială la 50 de intervale trece peste media mobilă exponențială la 200 de intervale, piața se va putea situa pe o tendință ascendentă;
• Dacă media mobilă exponențială la 50 de intervale trece sub media mobilă exponențială la 200 de intervale, piața se va putea situa pe o tendință descendentă.

Graficul zilnic al GBPUSD, Sursa: Platforma MT4 Admirals, 22 decembrie 2014

În mod similar, este posibil să se adauge o a treia medie mobilă, pentru a reprezenta:

• o tendință pe termen lung;
• o tendință pe termen mediu;
• o tendință pe termen scurt;

Alți Indicatori Ai Mediei Mobile Exponențiale (Exponential Moving Average)

Aceste medii mobile au multiple variate de utilizare!

De fapt, acestea sunt adesea adăugate altor indicatori pentru a crea sisteme complexe de tranzacționare (sistemul de tranzacționare cu medii mobile).

De exemplu, o utilizare tipică ar putea fi un filtru al tendințelor pentru o strategie de breakout.

Să luăm un sistem simplu de breakout bazată pe EMA: Benzile Bollinger.

În urma tendințelor din piață, am fi tentați să folosim benzile Bollinger pentru a ne furniza semnalele noastre de tranzacționare. Indicatorul Bollinger Bands trasează două linii de volatilitate: una deasupra și una dedesubtul liniei de preț.

Dacă prețul va depăși una dintre linii, vom putea considera acesta ca fiind un semnal de tranzacționare în respectiva direcție, dar numai dacă filtrul nostru de tendințe, care este EMA pe termen scurt și o linie EMA pe termen lung, vine în acord cu direcția generală a mișcării.

Deci, breakout-ul de deasupra benzii Bollinger superioare este un semnal de cumpărare dar care necesită, concomitent, ca EMA pe termen scurt să se situeze deasupra EMA pe termen lung pentru a valida tranzacția.

Dacă însă breakout-ul are loc sub banda Bollinger inferioară, acesta este un semnal de vânzare, dar doar în cazul în care și EMA pe termen scurt are o valoare mai mică decât EMA pe termen lung.

MetaTrader Ediția Supremă este un plug-in MT4 care oferă o extensie uriașă în privința gamei de indicatori și instrumente de tranzacționare, pusă la dispoziția dumneavoastră. Se poate descărca gratuit, deci de ce să nu încercați această variantă avansată a platformei de tranzacționare?

Strategia De Bază Cu Medii Mobile Pentru Forex

În această strategie vom folosi trei medii mobile care vor fi utilizate pentru a identifica rapid și ușor ceea ce face piața.

Câteva cuvinte despre indicatori:

• Media mobilă exponențială (Exponential Moving Average) la 144 de intervale, care permite cunoașterea tendinței pe termen lung a activului;
• Media mobilă exponențială la 21 de intervale, care reprezintă tendința pe termen scurt;
• Media mobilă exponențială la 5 intervale, care servește ca un indicator de momentum dar și, concomitent, ca indicator pe termen foarte scurt.

Posibile scenarii:

• EMA 144 < EMA 21 < EMA 5 (ROȘU < MAGENTA < VERDE);
  • În această situație, datele indică o tendință ascendentă și puteți căuta punctele de intrare în vederea cumpărării atât timp cât această configurație va continua.
• EMA 144 > EMA 21 > EMA 5 (ROȘU > MAGENTA > VERDE);
  • În această situație, datele indică o tendință ascendentă și puteți căuta punctele de intrare în vederea vănzării atât timp cât această configurație va continua.

În aceste abordări, este important să rețineți că cele mai bune momente pentru a iniția deschideri de poziții vor fi atunci când mediile mobile la 5 și 21 de intervale vor avea o tendință de a tinde către media mobilă pe termen lung.

Din acel moment, va fi necesar să așteptați o revenire a celor două medii mobile scurte (la 21 și la 5 intervale) pe direcția tendinței generale și în configurațiile menționate mai sus pentru a se iniția o poziție.

Iată un exemplu, pe parte de vânzare:

Graficul orar al cotației USDJPY, Sursa: Platforma MT4 Admirals, 31 mai 2017

• Puteți observa faptul că, atât mediile mobile pe termen scurt cât și cele pe termen foarte scurt, se apropie de media mobilă pe termen lung, cea prezentată cu culoarea roșie;
• În urma acestei retrageri a cursului, apare pe grafic o oportunitate de relansare a tendinței de bază, ilustrată de evoluția mediei mobile la 144 de intervale;
• Odată ce media mobilă la 5 intervale ajunge să fie sub media mobilă la 21 de intervale, trebuie luată în considerare oportunitatea de a vinde respectivul activ. Pentru o mai mare siguranță, puteți aștepta pentru o confirmare suplimentară folosind tehnica lumânărilor japoneze cu o anumită configurație, sau doar o închidere a activului peste media mobilă la 5 intervale.

Iată un exemplu, pe parte de cumpărare:

Graficul orar al cotației USDJPY, Sursa: Platforma MT4 Admirals, 11 mai 2017

• Puteți observa faptul că, atât mediile mobile pe termen scurt cât și cele pe termen foarte scurt, se apropie de media mobilă pe termen lung, cea prezentată cu culoarea roșie;
• În urma acestei retrageri a cursului, apare pe grafic o oportunitate de relansare a tendinței de bază, ilustrată de evoluția mediei mobile la 144 de intervale;
• Odată ce media mobilă la 5 intervale reușește să treacă peste media mobilă la 21 de intervale, apare oportunitatea de a cumpăra respectivul activ. Pentru o mai mare siguranță, puteți aștepta pentru o confirmare suplimentară folosind tehnica lumânărior japoneze cu o anumită configurație, sau doar o închidere a activului sub media mobilă la 5 intervale.

Modul de gestionare a pozițiilor este lăsat la discreția dvs.

Iată câteva aspecte suplimentare:

• Puteți ieși din piață în același mod în care ați intrat, adică atunci când are loc o intersectare de sens invers a mediilor mobile, de exemplu;
• Veți putea să vă gestionați țintele de preț și să vă stabiliți ordinele de tipul stop-loss în funcție de nivelurile de suport și cele de rezistență;

Strategie De Tranzacționare Pe Baza Intersectărilor Mediilor Mobile În MT4

Strategia de tranzacționare pe baza mediilor mobile (moving average) este, de fapt, un sistem de urmărire a tendințelor (trendurilor) de bază. Acesta include două medii mobile și emite un semnal atunci când una o depășește pe cealaltă.

În graficul prezentat mai sus, am putut observa mișcarea prețurilor deasupra unei medii mobile de 50 de perioade. Ca alternativă, putem folosi și altă medie mobilă în locul prețului.

Ideea este că direcția semnalului este dată de direcția intersectării celei mai lente / lungi medii mobile.

De exemplu, puteți utiliza sistemul de intersecții de medii mobile la 20 și 50 de intervale, cu cea de 20 de perioade ca fiind media mobilă mai rapidă și cea de 50 de perioade ca fiind media mobilă (moving average) mai întârziată.

• Dacă media mobilă la 20 de intervale depășește media mobilă la 50 de perioade, acesta va putea reprezenta un semnal de cumpărare;
• Dacă media mobilă la 20 de intervale scade sub media mobilă la 50 de perioade, acesta va putea reprezenta un semnal de vânzare.

Urmărirea acestui set de semnale este, într-adevăr, un exemplu de prognoză care se bazează pe mediile mobile simple. De fapt, noi utilizăm indicatorul de medie mobilă pe post de ghid pentru a încerca să anticipăm evoluția viitoare a pieței. Desigur, o astfel de prognoză, care se bazează pe indicatorul mediei mobile simple se axează pe o presupunere esențială, aceea că următoarea mișcare va avea tendința de a continua trendul din prezent.

După cum deja știe toată lumea, mișcările din trecut nu au cum să estimeze cu exactitate mișcările viitoare și, în același timp, trend-ul se poate modifica de mai multe ori. Prin urmare, datele istorice nu reprezintă nimic altceva decât un ghid imperfect al necunoscutului care va fi valabil mâine. Cu toate acestea, ele rămân unele dintre puținele seturi de ghidaje disponibile.

Având în vedere aceste aspecte cu referire la datele din trecut, rămâne totuși o întrebare pertinentă în ceea ce privește cantitatea de date din trecut pe care trebuie să o încorporăm în propriul sistem de calcul și / sau evaluare a tendințelor din piețe.

Să considerăm că toate datele anterioare sunt relevante?

Sau suntem de părere că doar cele mai recente date au un impact asupra a ceea ce se va întâmpla pe mai departe?

Mediile mobile încearcă să ofere un sistem simplu, dar eficientă, care ține cont de valoarea medie a cotației activului financiar respectiv pe o anumită perioadă de observare.

Putem găsi alte strategii Forex utile prin combinarea indicatorului MT4 cu alte instrumente de tranzacționare.

O modalitate de a realiza acest lucru este de a utiliza media mobilă ca un filtru de trend și de a utiliza un alt indicator pentru semnalele de tranzacționare. De exemplu, puteți utiliza benzile Keltner pentru semnalele de intrare în piață. Adică să cumpărați atunci când nivelul de preț este mai mare decât benzile Keltner, sau să vindeți atunci când prețul este mai mic decât respectivul indicator.

Filtrul intră în joc doar pentru a evidenția strict semnalele care corespund direcției trend-ului general. Cu alte cuvinte, putem cumpăra doar dacă prețul de piață este mai mare decât media mobilă simplă (SMA) și putem vinde doar dacă prețul este mai mic decât media mobilă MT4.

Benzile Keltner reprezintă doar unul dintre numeroasele instrumente suplimentare care sunt incluse în MetaTrader Ediția Supremă. MT4SE este un plug-in personalizat pentru platforma MetaTrader, care extinde foarte mult funcționalitatea platformei și este oferit gratuit pentru descărcare de către Admirals.

Capcanele Pe Care Trebuie Să Le Evitați Dacă Utilizați Această Metodă Bazată Pe Medii Mobile

Nu este de dorit să utilizați în tranzacționare strategia bazată pe mediile mobile Forex atunci când dinamica acestora este relativ plată. Acesta este un semn de stagnare a piețelor și, eventual, intrarea într-o nouă perioadă, de tranzacționare în range (interval). Tranzacționarea pe baza mediilor mobile nu este eficientă în perioadele de range, este recomandat, astfel, să vă filtrați pozițiile în funcție de nivelul pantelor cotației activului de bază în cazul în care mediile mobile au o tendință orizontală sau, din contră, dacă prezintă tendințe de creștere sau de scădere abrupte înainte de a lia orice decizie în privința tranzacționării în piețe.

Această metodologie reprezintă o abordare bună în ceea ce privește strategia de tranzacționarea intraday pe baza mediilor mobile (moving average).

Să trecem la strategia de tranzacționare cu ajutorul mediilor mobile prin intermediul unei metode complete pe care o puteți exersa foarte rapid după ce veți termina de citit acest articol.

Aveți ocazia să treceți dincolo de teorie pentru a putea observa, într-o manieră caracterizată de profunzime cum puteți să aplicați o strategie de tranzacționare dezvoltată și testată deja de către Admirals.

Această strategie particulară este ușor de urmărit și este, de asemenea, utilă în ceea ce privește tranzacționarea Forex deoarece vă permite să profitați de câștigurile pe termen scurt prin alinierea atât a tendințelor, cât și a mișcărilor de impuls prezente în piață.

Sistemul Complet De Tranzacționare Forex Bazat Pe Medii Mobile (Moving Average)

Această strategie este denumită Strategia MTF TPS™ (Trend Pullback Strategy) și utilizează următorii indicatori:

• Heiken Ashi;
• EMA 30 (Exponential Moving Average la 30 de intervale) - culoarea roșie;
• EMA 60 (Exponential Moving Average la 60 de intervale) - culoarea albastră;
• EMA 100 (Exponential Moving Average la 100 de intervale) - culoarea verde.
• Indicatorul Stochastic 14,3,3 (stochastic de tipul simplu, low sau high);
• Indicator de pivot;

Utilizăm trendul într-un interval de timp mai lung în cadrul unei retragere pentru a intra pe piață. Această intrare vă permite să cumpărați mai ieftin și să vindeți mai scump. Această abordare este întotdeauna cea mai sigură deoarece urmăriți banii într-un mod mai inteligent, astfel încât să vă puteți bucura de un nivel avantajos de a intra pe piață.

Comparați-l cu achiziționarea unei mașini, de exemplu:

Dacă doriți să cumpărați o mașină, solicitați un preț mai mic și viceversa atunci când vindeți mașina.

Aceeași logică ar trebui să se aplice și în cazul tranzacțiilor Forex.

Câteva cuvinte despre indicatori:

Strategia MTF TPS ™ folosește lumânări Heiken Ashi, pe ideea că diferiții indicatori sunt adaptați la piețe diferite. Unii indicatori sunt mai buni pentru piețele emergente, în timp ce alți indicatori sunt mai degrabă potriviți pentru piețele puternice sau piețele de trend.

Heiken Ashi:

Indicatorul filtrează, verifică și arată o direcție clară a prețului, în timp ce mediile mobile confirmă trendurile și furnizează intrări în piață cu potențial de profit.

Despre perechi valutare, modele grafice și intervale de timp:

Despre perechi valutare: puteți tranzacționa toate perechile cu această strategie, dar accentul este pus pe principalele perechi valutare, inclusiv EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, USD / JPY, USD / CAD, și USD / CHF.

Despre modelul grafic: Puteți descărca un șablon personalizat pentru această metodă la sfârșitul acestei publicații.

Despre intervalele temporale (unități de timp): Intervalele H4 și M15 sunt necesare pentru a putea aplica această strategie de tranzacționare bazată pe medii mobile.

Strategia Forex MTF TPS ™ Cu Medii Mobile

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să deschideți un grafic pe H4 și să marcați tendința. Pentru trendurile pe termen lung, mediile mobile simple sau mediile mobile exponențiale trebuie să fie aliniate în următoarea ordine:

Graficul M30 al perechii valutare AUDUSD, sursa: Platforma MT4 Admirals, 03 februarie 2017

• EMA 30 > EMA 60 > EMA 100 (ROȘU > ALBASTRU > VERDE).

Lumânările Heiken Ashi trebuie să fie albastre.

Pentru trenduri pe termen scurt, invers:

• EMA 30 < EMA 60 < EMA 100 (VERDE > ALBASTRU> ROȘU).

Lumânările Heiken Ashi trebuie sa fie roșii.

Cel mai bună trend este atunci când există o diferență mică între liniile mediilor mobile exponențiale, care sunt divergente. Dacă vă mutați graficul înspre partea stângă, puteți vedea în continuare modul în care s-a comportat prețul în trecut.

Rețineți că atunci când observați un trend, înseamnă că banii de la marii investitori se mișcă pe piață și este timpul să vă alăturați acestei mișcări.

Rețineți totuși că folosiți doar unitatea de timp H4 pentru a marca trendul

Sistemul De Tranzacționare Cu Medii Mobile – Deschiderea de Poziție

Odată ce ați determinat direcția trendului, treceți la graficul pe intervalul de timp de 15 minute, astfel încât să puteți alege un punct favorabil de intrare în piață.

Pentru a realiza acest lucru, este necesar să observați o retragere a cursului sub media mobilă exponențială pe unitatea de timp de 15 minute, dar fiind faptul că mediile mobile exponențiale sunt întotdeauna aliniate în direcția trendului.

Pentru pozițiile de cumpărare, urmăriți să vedeți o schimbare a culorii lumânării Heiken Ashi de la roșu la albastru, în timp ce indicatorul Stochastic trece peste nivelul de 20.

Pentru pozițiile short, veți căuta să vedeți o schimbare în culoarea lumânării Heiken Ashi de la albastru la roșu, în timp ce indicatorul stocastic traversează de sus în jos nivelul de 80.

Iată un exemplu pas cu pas al unei tranzacții pe un trend bullish (de creștere):

Graficul M30 al perechii valutare AUDUSD, Sursa: Platforma MT4 Admirals, 03 februarie 2017

Ați determinat un trend ascendent. Acum trebuie să intrați corect, urmărind graficul la 15 minute în care doriți să vedeți retragerea către mediile mobile exponențiale și trecerea indicatorului Stochastic peste nivelul de 20.

Iată un exemplu pas cu pas al unei tranzacționări pe un trend bearish (de scădere):

Graficul M15 al perechii valutare AUDUSD, Sursa: Platfomar MT4 Admirals, 27 aprilie 2017

Presupunem că ați stabilit deja o tendință descendentă. Acum, trebuie să intrați corect în piață, accesând graficul la 15 minute în care doriți să vedeți retragerea către mediile mobile exponențiale și trecerea indicatorului Stochastic sub nivelul de 80.

Tranzacționarea Cu Medii Mobile – Take Profit

În mod ideal, doriți ca prețul să atingă cel mai apropiat nivel de suport sau rezistență.

Pentru pozițiile long, ținta este următorul nivel de rezistență. Acest obiectiv poate fi, de asemenea, determinat de indicatorul de Pivot Point sau folosind o tehnică ce utilizează ordinele de tipul stop în profit, atunci când se atinge un anumit număr de pips sau de euro.

Pentru pozițiile short, ținta este următorul nivel de sprijin. Acest obiectiv poate fi, de asemenea, determinat de indicatorul pivot points sau folosind o tehnică ce utilizează ordinele de tipul stop în profit care constă în ieșirea dintr-o poziție când se atinge se atinge un anumit număr de pips sau de euro.

Strategia De Tranzacționare Cu Medii Mobile - Stop Loss

Pentru un ordin de tipul stop loss conservator:

• Pentru cumpărare, ordinul stop loss trebuie să fie plasat sub lumânarea actuală H4;
• Pentru vânzare, ordinul stop loss trebuie să fie plasat deasupra lumânării actuale H4;

Pentru un ordin de tipul stop loss agresiv:

• Pentru cumpărare, ordinul stop loss trebuie să fie plasat sub lumânarea actuală M15;
• Pentru vânzare, ordinul stop loss trebuie să fie plasat deasupra lumânării actuale M15.

Nu uitați să descărcați șablonul menționat anterior și indicatorii aferenți, de aici.

Medii Mobile Forex (Moving Average) - Concluzie

Indiferent dacă utilizați indicatorul mediei mobile exponențiale (EMA – Exponential Moving Average) sau cel al mediei mobile simple (SMA – Simple Moving Average) în tranzacționare, rezultatul este întotdeauna acela că utilizați unul dintre cei mai populari indicatori ai analizei tehnice și a cărui eficiență a fost dovedită pentru o lungă perioadă de timp. Dacă doriți să vedeți mai multe despre mediile mobile Forex vă sugerăm să testați acest indicator MT4 utilizând un cont demo gratuit, cu condiții de tranzacționare identice cu cele prezente în piața reală.

Curs Forex

• Cel mai bun site de tranzacționare online
• Tranzacționarea cu MACD pe piața bursieră
• Swing Trading pe Forex

Despre Admirals

Ca broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai utilizate platforme de tranzacționare din lume. Puteți tranzacționa prin noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.