Libisev keskmine - EMA ja SMA Indikaatorid

Siit artiklist saate teada, kuidas kasutada lihtsat libisevat keskmist (Simple Moving Average ehk SMA) ning eksponentsiaalset libisevat keskmist (Exponential Moving Average ehk EMA) turu trendi tuvastamiseks. Trendi indikaatorina on SMA ja EMA mitmekülgsed tööriistad, mida peaksid tundma kõik kauplejad. Kuid mis on libisevad keskmised? Uurime järgi!

Libisev keskmine - Mis on libisev keskmine ehk SMA?

Libisevad keskmised on trendi hindamiseks olulised tööriistad. Libisevaid keskmisi kasutatakse andmete silumiseks, et paremini näha peamisi trende. Indikaatorid arvestavad varasemaid andmeid ja arvutavad välja keskmise väärtuse. Seda on võimalik teha mitmel erineval moel ja seega eksisteerib mitu erinevat libiseva keskmise indikaatorit.

Lihtne libisev keskmine on libiseva keskmise kõige lihtsam vorm. Libisevat keskmist arvutatakse viimaste andmete põhjal: arvutust uuendatakse pidevalt, jättes valemist välja kõige vanema näitaja, asendades selle kõige värskema näitajaga.  Teised libisevate keskmiste tüübid omistavad erinevatele hinnaväärtustele kaalukust, pidades uuemaid andmeid vanematest olulisemaks.

Valem lihtsa libiseva keskmise arvutamiseks on:

SMA = n perioodide hindade summa / n

Oletame, et soovime arvutada 10 päeva lihtsat libisevat keskmist päeva sulgemishindade abil. Perioodid n on 10 päeva. Seega liidame kokku 10 päeva sulgemishinnad ja jagame summa 10-ga.

• Hindade summa oleks 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242
• Seega SMA oleks 242/10 = 24.2

Järgmisel päeval me eelmaldaksime arvutusest esimese päeva väärtuse ja lisaksime uue päeva sulgemishinna, mis annab meile uue keskmise väärtuse. Keskmine väärtus muutub aja jooksul ja sellest tulebki nimetus - libisev keskmine.

Lihtsa libiseva keskmise leidmine ei ole lihtne, nagu näha eelpooltoodud näitest. Ammu enne, kui arvuteid ja kauplemistööriisu kasutama hakati, arvutasid analüütikud libisevad keskmised välja manuaalselt. Kui valemis on vaja kasutada suurt hulka perioode või perioodid vahelduvad lühikese aja jooksul, võib tööprotsess olla väga mahukas. Seetõttu kasutamegi arvuteid, mis aitavad lihtsat libisevat keskmist arvutada algoritmi abil, et meie saaksime keskenduda arvutuste tulemustele, mitte arvutusprotsessile endale.

Libisev keskmine - Mis on eksponentsiaalne libisev keskmine ehk EMA?

Üldine EMA definitsioon on järgmine: see on tasandamise meetod, mis võtab osaliselt arvesse praegust hinda ja osalist eelmise perioodi libiseva keskmise väärtust. Selleks, et aru saada, mis toimub, peama matemaatiliselt lähenema.

Ilma arvutusvalemita on üsna keeruline edasi anda eksponentsiaalse libiseva keskmise definitsiooni.

EMA Indikaator ehk eksponentsiaalne libisev keskmine - selle arvutusvalem

Arvutame EMA ajahetkel t - kasutades eksponentsiaalse libiseva keskmise valemit järgmiselt:

• EMAt = α x praegune hind + (1- α) x EMAt-1

- α on kaalukoefitsent, mille väärtus jääb vahemikku 0 - 1, EMAt-1 on eelmise perioodi EMA. Te näete, et EMA arvutamine teatud ajahetkel nõuab eelnevaid arvutusi, et teada eelmise perioodi EMA-d. Tänase EMA leidmiseks tuletame praeguse väärtuse eelmiste päevade EMA-st, mida me omakorda tuletame sellele eelnenud päeva järgi jne.

Esimeseks sammuks on välja selgitada esimese perioodi EMA väärtus. Samuti tuleb kindlaks määrata tasandamise konstant. Kõige lihtsam viis eksponentsiaalse libiseva keskmise leidmise selgitamiseks on teha seda näite abil.

Forex EMA indikaator - Eksponentsiaalse libiseva keskmise leidmise näide

Näite lihtsustamiseks kasutame vaid paari andmeväärtust. Vaatame, kuidas välja arvutada 8-päeva EMA-d mõne näidisväärtuse abil. Allolev tabel näitab 8-päeva EMA leidmiseks vajalikke väärtusi.

Alustamiseks on meil vaja 1. päeva libiseva keskmise väärtust. Selleks kasutame algväärtusena lihtsat libisevat keskmist. See on eelmiste n väärtuste summa, jagatud n arvuga. Üheksandal päeval on meil algväärtus, mis on eelmise 8 päeva hinna SMA. Kuigi SMA on vajalik vaid algväärtuse leidmiseks EMA arvutuste jaoks, lisasime tabelisse veeru SMA väärtustega.

Sedasi saate võrrelda eksponentsiaalse ja lihtsa libiseva keskmise väärtusi. Peame kasutama ka silumisfaktorit (kaalukoefitsenti). Seda reguleerib EMA perioodide arv. Silumisfaktori valem on järgmine:

• α = 2/ (n + 1)

Teine viis arvutusmeetodi kirjeldamiseks on öelda, et EMA on varasemate väärtuste vaatamine ja seejärel nende kaalude diskonteerimine teguriga (1-α) perioodi kohta. Prognoosimine eksponentsiaalse libiseva keskmisega on laialdaselt kasutatav aegridade meetod, sest see toimib hästi paljudes erinevates tingimustes ning seda on küllaltki lihtne arvutada.

Meie arvutusnäide hõlmas suhteliselt vähe andmepunkte. Mida rohkem te ajas tagasi lähete, seda täpsem on EMA. Ideaalne oleks, kui te kasutaksite palju rohkem varasemaid EMA andmeid. Mistahes hea kauplemisplatvorm arvutab EMA väärtuse teie eest, seega ei pea te arvutuskäigu keerukuse pärast muret tundma. Nüüd vaatame, kuidas toimib EMA indikaator MetaTraderi platvormil.

Libisev keskmine - EMA ja SMA indikaator MetaTrader 4 platvormil

EMA indikaator tuleb kaasa MetaTrader 4 platvormi allalaadimise ja installimisega, kuna see on platvormi üks põhiindikaatoreid. Nagu näete allolevalt pildilt, on EMA indikaator MT4 platvormil trendi indikaatorite nimekirjas:

Allikas: EMA indikaator MT4 - kuidas kasutada EMA indikaatorit

Libiseva keskmise valiku aknast saate valida libiseva keskmise tüübi, mida graafikule lisada. Ülaloleval pildil näete, et valitud on eksponentsiaalne. Kaks olulisemat valikut on periood ja shift. Nendest olulisim on perioodi valik - mida pikem periood, seda sujuvam graafik.

Mida lühem periood, seda täpsemini reageerib EMA joon hindadele. Mõned levinumad EMA seadistused on perioodid 10 ja 25 tundlikemate kõverate jaoks; 100 ja 200 väga sujuvate ja aeglaselt liikuvate kõverate jaoks.

Teie graafiku ajaperiood dikteerib selle, kui pikad need trendid on. Shift seadistus toimib nihutades EMA kõverat x-teljel määratud arvu võrra. Alustuseks sobib vaikimisi shift seadistus 0. Allolevalt pildilt näete 16-perioodi Forex EMA indikaatorit, mis on lisatud GBP/USD tunnigraafikule:

Allikas: MetaTrader 4 - Forex EMA indikaator - GBPUSD tunnigraafik - kauplemine EMA indikaatoriga - Andmevahemik: 28.05.2020 - 20.05.2020 - Palun arvestage, et varasemad tulemused ei ole usaldusväärsed tulevaste tulemuste või tulevase tulemuslikkuse näitajatena.

Forex indikaator EMA kuvatakse täpilise rohelise joonena seadete järgi, mida eelnevalt valisime. Kas näete, et EMA indikaatori joon on palju sujuvam kui aluseks oleva hinna liikumine? Indikaator jälgib endiselt turu üldist liikumist, kuid filtreerib välja hinnamüra, näidates meile peamise trendi liikumist palju selgemalt.

Trendi aitab meil ära tunda Forex EMA indikaatori kalle. Pange tähele, et püsiv tõustrend tekibki peale seda, kui hind murrab EMA joonest läbi. See on üks põhilisi aspekte, kuidas kasutada EMA indikaatorit - hind, mis läbib EMA indikaatori joont võib tähendada kauplemissignaali.

Libisev keskmine - EMA indikaatori kauplemisstrateegia - Crossover

Veelgi efektiivsem viis eksponentsiaalse libiseva keskmise ristumist näha on kasutada kahekordse EMA kombinatsiooni - ühte lühiajalist ja ühte pikaajalist. EMA crossover-strateegia loob kauplemissignaali, kui lühema perioodi EMA ületab pikema perioodi EMA.

Näide. Pikaajaline kaupleja võib kasutada 25-päeva EMA-d lühema perioodi näitajana ja 100-päeva EMA-d pikema perioodi näitajana. Sellise EMA strateegia puhul teeks kaupleja ostuotsuse, kui 25-päeva EMA ületab 100-päeva EMA-d ja müügiotsuse, kui 25-päeva EMA ristuks 100-päeva EMA-st allapoole.

Libisev keskmine - EMA koos teiste indikaatoritega

Libisevatel keskmistel on rohkem kui üks kasutusviis. Väga tihti kombineeritakse neid teiste indikaatoritega, et luua kauplemissüsteeme. Libisevaid keskmisi kasutatakse näiteks läbimurdestrateegias trendi filtrina. Mõelge trendijärgimise indikaatori Bollingeri koridori/EMA läbimurdesüsteemile - siin kasutaksime Bollingeri koridori kauplemissignaalide saamiseks.

Bollingeri koridor joonistab graafikule volatiilsusümbriku hinnast kõrgemale ja madalamale. Kui hind murrab ümbrikust läbi, peaksime seda tõlgendama kauplemissignaalina samasse suunda, kuid ainult juhul, kui trendifiltrid - nii lühi- kui pikaajaline EMA - kinnitavad seda trendi. Seega, kui läbimurre oleks Bollingeri koridorist kõrgemale, oleks see ostusignaal, kuid signaali järgimiseks peaksime jälgima, et lühiajaline EMA oleks pikaajalisest EMA-st kõrgemal.

Kui aga toimub läbimurre Bollingeri koridorist allapoole, oleks see müügisignaal, aga ainult juhul, kui lühiajaline EMA on allpoole pikaajalist EMA-d. On veel mitmeid erinevaid kombinatsioone ja mida suurem tööriistade valik, seda suuremad võimalused avastamiseks. MetaTrader Supreme Edition on lisarakendus kauplemisplatvormidele MetaTrader 4 ja 5 ning see pakub suurt valikuid erinevaid indikaatoreid ja kauplemistööriistu. See on tasuta, seega miks mitte proovida seda tipptasemel uuendust?

Libisev keskmine - lõppsõna

Nägime, kuidas Forex indikaator EMA tasandab hinnainfot. See indikaator mitte ainult ei kinnita trendi, kuid annab ka infot, millal kaubelda, nagu nägime EMA indikaator MT4 crossover-strateegia näite abil. Nagu kõikide libisevate keskmiste puhul, peate olema teadlik, et EMA indikaator MetaTraderi platvormil toimib viivitusega.

Kuna Forex indikaator EMA kasutab varasemaid andmeid, hakkab hind alati liikuma varem, kui EMA. Võrreldes lihtsa libiseva keskmisega reageerib EMA uuematele andmetele kiiremini, kuna lisab rohkem kaalu viimastele hinnaandmetele. Kõvera omadusi reguleerib muidugi valitud periood.

Parim viis välja selgitada, millised Forex EMA indikaatori seadistused sobivad teie kauplemisstiiliga kõige paremini, on seda järgi proovida tasuta demokontol. Kauplemine EMA indikaatoriga demokontol on riskivaba ja lubab teil seadistusi katsetada nii kaua, kuni leiate enda jaoks parima kombinatsiooni. Loodetavasti aitas see artikkel teil mõista, mis on Forex indikaator EMA ja kuidas toimub kauplemine EMA indikaatoriga.

Kuidas kasutada libisevat keskmist - lugege lisaks seotud artikleid:

• Kuidas kasutada Keltneri kanaleid
• Põhjalik ülevaade MACD indikaatorist
• Lihtne Forex skalpimise strateegia

Meist: Admiral Markets

Reguleeritud maaklerina pakume juurdepääsu maailma kõige populaarsematele kauplemisplatvormidele. Meie juures saate kaubelda valuutade, CFD-de, aktsiate ja ETF-idega.

See materjal ei sisalda ega seda ei tohiks tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega finantsinstrumentidega tehtavate tehingute pakkumisena. Juhime tähelepanu, et see kauplemisanalüüs ei ole usaldusväärne näitaja mistahes praegusele või tulevasele turukäitumisele, kuna asjaolud võivad aja jooksul muutuda. Enne investeerimisotsuste tegemist soovitame pidada nõu sõltumatu finantsnõustajaga ning teadvustada endale täielikult kauplemisel kaasnevaid riske.