Сезонные модели финансовых рынков: как их использовать?

Трейдеры и инвесторы на финансовых рынках используют различные методы, чтобы перехитрить рынки и добиться успеха. Некоторые из самых популярных методов анализа включают технический и фундаментальный анализ, но есть участники рынка, которые ищут и изучают поведение различных финансовых инструментов в разное время года, то есть сезонные модели.

Интересно узнать больше об этих сезонных моделях? Тогда вы попали в нужное место.

В этой статье вы найдете ответы на следующие вопросы:

➠ Не будем тратить время и начнем!

Что такое сезонные модели финансовых рынков?

Считается, что любое регулярное колебание цен или тренд, повторяющийся в течение годичного цикла, является сезонным. Эти сезонные модели могут отличаться в зависимости от:

✔️ Календарные периоды года (сезоны, месяцы, недели)

✔️ Ожидаемые события (отчетные периоды компании, экономические новости и так далее)

✔️ Климатические условия (более холодная зима, более теплое лето и так далее)

Чаще всего сезонные модели рассчитываются как средняя прибыль или убыток анализируемого финансового инструмента за определенный период (пример: золото выросло в среднем на 5% в январе) или просто как чистая положительная или отрицательная динамика (пример: курс евро / доллар упал в 8 из последние 10 раз в феврале).

Такие сезонные модели можно найти практически на каждом финансовом рынке - от Форекс, товарно-сырьевых рынков и до фондового рынка. Некоторые из наиболее популярных моделей, которые чаще всего ассоциируются с фондовыми рынками:

☝️ «Продай в мае и беги» - связано с продажей акций в мае и возвращением на рынок в октябре.

☝️ Рождественское ралли - конец декабря часто бывает сильным временем для фондовых рынков США.

☝️ «Эффект января» - часто может быть своего рода подорожание акций в начале года.

Некоторыми финансовыми инструментами, для которых сезонные модели еще более важны, являются сельскохозяйственное сырье. В них обычные модели спроса и предложения в определенное время года должны быть ключевыми факторами при принятии торговых решений.

Как формируются сезонные модели?

Возможно, один из самых интересных и противоречивых вопросов, когда дело доходит до сезонных моделей на финансовых рынках, на самом деле их причины. Могут ли эти сезонные колебания цен быть просто совпадением?

Не могут. На самом деле, у этих сезонных тенденций есть реальные причины, например:

✔️ Большая часть человеческой деятельности также имеет сезонные циклы.

✔️ Настроение людей в разное время года (например, праздники)

✔️ Изменения спроса и предложения финансового актива

✔️ Выплаты в определенные сезоны (например, в конце или начале года)

✔️ Публикация новостей (например, периоды, в которых публикуется квартальная финансовая отчетность компаний)

✔️ Период сбора урожая

✔️ Период суровых климатических условий (высокие или низкие температуры, штормы и подобное)

Поскольку финансовые рынки создаются людьми и вовлекают людей, вышеупомянутые факторы, влияющие на повседневную жизнь человека, никак не повлияют на цены финансовых активов.

Для чего нужные сезонные модели финансовых рынков?

Вы, наверное, слышали поговорку: «Тот, кто не помнит прошлого, обречен повторить его». И люди, кажется, склонны быстро забывать о прошлых событиях. С философской точки зрения, это может быть одной из причин того, что сезонные модели продолжают иметь место.

Но давайте посмотрим, есть ли другие факторы, которые могут побудить вас использовать сезонные тенденции в вашей торговле на финансовых рынках. Вот некоторые из них:

✅  Цены на активы на финансовых рынках очень часто подвержены естественным процессам.

✅  После того, как ситуация повторялась много раз в прошлом, она может повториться снова - смена сезонов, уплата налогов в определенные периоды, публикация отчетов компании скорее всего останутся в то же время.

✅  Один из немногих методов, которые можно использовать для прогнозирования финансовых рынков, - это анализ прошлых данных. Технический анализ также использует прошлые данные.

✅  Для подтверждения ваших сигналов входа / выхода рекомендуется использовать несколько методов анализа. Одними из них могут быть сезонные модели.

Конечно, сезонные факторы не могут гарантировать вам успех в торговле и инвестировании (на самом деле, нет такого метода, который может это сделать). Но они определенно могут указать вам на определенные тенденции или отфильтровать сигналы, которые дают вам другие методы анализа рынка.

Как найти сезонные паттерны на финансовых рынках?

Теперь вы знаете, что такое сезонная модель и почему вам следует использовать эти сезонные тенденции в своей торговле. Но когда у вас есть тысячи финансовых инструментов, которыми вы можете торговать с такими брокерами, как Admiral Markets, и вам нужно найти сезонные зависимости, это может быть немного сложно. Что вам нужно:

✅  Достаточно исторических данных (их можно найти на платформах MetaTrader)

✅  Базовые знания математики

✅  Базовые знания статистики

Конечно, может возникнуть вопрос, какие периоды следует использовать для анализа сезонных тенденций. Десять, пятнадцать, двадцать лет или вся доступная история?

Пятнадцать - обычно хороший компромисс, но также очень полезно включать все меньше и больше лет, например, пять или двадцать лет, чтобы увидеть меняющиеся тенденции в истории.

При поиске сезонных тенденций на финансовых рынках полезно помнить два правила:

☝️ Чем дольше период, в течение которого вы проводили опрос, тем больше вероятность повторения тенденции, но обнаруженных тенденций будет меньше.

☝️ Чем короче период, в течение которого вы проводили исследование, тем слабее тенденция, но тем более открытыми будут тенденции.

Десятилетия назад, до появления компьютеров и торговых платформ, было чрезвычайно сложно найти нужные вам сезонные тенденции.

Но в настоящее время, благодаря легкому доступу к рыночным данным и мощности компьютеров, вы можете получить исторические данные по финансовому инструменту одним щелчком мыши - открыв торговую платформу. Конечно, в Интернете можно найти веб-сайты, которые предоставляют эту информацию заранее, но большая часть ее платная.

Начните торговать на платформе номер 1 в мире для торговли несколькими активами - MetaTrader 5, предоставляемой Admiral Markets. Загрузите MetaTrader 5 прямо сейчас совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже:

Как торговать, используя сезонные модели?

Чтобы начать торговать сезонными моделями, самое важное - это иметь платформу, которая дает вам доступ ко многим различным финансовым инструментам и данным за максимально длительные периоды в прошлом. MetaTrader 5 отлично подходит для этих целей, и если вы еще не загрузили его, вы можете сделать это с помощью баннера сверху.

С MetaTrader 5 от Admiral Markets вы получите доступ к более чем 8000 финансовых инструментов, таких как:

✔️ Контракты на разницу (CFD) на валютные пары, сырьевые товары, акции, индексы, облигации, ETF и цифровые валюты

✔️ CFD на товарные фьючерсы и фондовые индексы

✔️ Реальные акции и ETF

Когда у вас появится доступ к необходимым финансовым инструментам, давайте посмотрим, каковы возможности использования сезонных моделей в вашей торговой стратегии. Они включают в себя:

✔️ Открытие длинной позиции по связанному инструменту перед наступлением сильного сезонного периода финансового актива

✔️ Открытие короткой позиции по связанному инструменту перед слабым сезонным периодом финансового актива

✔️ Используйте сезонные тренды как дополнительный компонент к вашей стратегии ручной или автоматической торговли

При открытии / закрытии сделок доверять только одной технике или методу анализа не очень уместно. Один из способов разнообразить методы анализа - это добавить фильтр к сезонным трендам, чтобы дополнительно очистить их сигналы входа / выхода, или использовать сезонные модели в качестве фильтра для других торговых методов.

Кроме того, мы уже упоминали, что для анализа сезонных моделей финансовых моделей может оказаться целесообразным использовать несколько разных периодов, например, два 5 и 20 лет или даже три: 5, 15 и 30 лет. Таким образом, вы найдете краткосрочный сезонный тренд, среднесрочный сезонный тренд и долгосрочный сезонный тренд, которые могут быть полезны при принятии деловых решений.

Но давайте посмотрим, какие сезонные модели лучше всего иметь в виду с различными финансовыми инструментами.

Сезонные модели для сырья

На рынках продается 4 основных вида сырья, которые определяют внешний вид рынка сырья. Вот эти 4 типа:

✔️ Сельскохозяйственное сырье: сюда входит такое сырье, как сахар, хлопок, кофе, какао и так далее.

✔️ Энергетическое сырье: сюда входят такие продукты, как нефть (WTI и Brent) и природный газ.

✔️ Металлы: сюда входят драгоценные металлы, такие как золото, серебро и платина, а также неблагородные металлы, такие как медь.

✔️ Сырье животноводства: к ним относятся свиные животы, живой скот, а также различное мясное сырье.

Причины формирования сезонности в сырье кажутся наиболее очевидными. Они могут быть следующими:

✔️ Сбор урожая

✔️ Изменение климата

✔️ Потребительские привычки

Сезонные модели по сырью можно найти практически везде: по металлам, по энергетическому сырью, сельскохозяйственной продукции и так далее. Давайте рассмотрим некоторые из самых популярных из них.

Сезонные модели по золоту

Самым продаваемым ценным активом в мире, безусловно, является золото. Желтый металл не стал исключением из сезонных тенденций в сырье. На следующем изображении вы можете найти график изменения цен на золото каждый месяц за последние 20 лет (до 31 декабря 2019 г.):

Источник: Equityclock.com

Из приведенного выше графика легко сделать следующие выводы:

✅  Золото традиционно крепко в начале года - в январе и феврале.

✅  Золото обычно торгуется в диапазоне с марта по июль.

✅  Золото традиционно сильно в августе и сентябре.

Сезонные модели для нефти

Нефть является наиболее продаваемым товаром на финансовых рынках, а также формирует сезонные тенденции, которые могут заинтересовать некоторых трейдеров и инвесторов. На следующем изображении вы можете найти график изменения цен на сырую нефть WTI (West Texas Intermediate) каждый месяц в течение последних 20 лет (до 31 декабря 2019 г.):

Источник: Equityclock.com

Из приведенного выше графика легко сделать следующие выводы:

✅  Цены на нефть WTI часто растут большую часть первой половины года (февраль - июнь).

✅  WTI торгуется в основном в диапазоне с июля по сентябрь.

✅  Прошлый квартал традиционно был слабым для нефти WTI.

Для большинства других товаров также могут быть обнаружены различные сезонные модели, которые помогают трейдерам принимать решения о входе и выходе из сделок на этих рынках.

Сезонные модели на рынке Форекс

Форекс или валютный рынок (Forex, также называемый FX) - это глобальный децентрализованный рынок для торговли валютой. Форекс - крупнейший финансовый рынок в мире, и, согласно последнему трехлетнему отчету Банка международных платежей, на нем ежедневно торгуется примерно 6,6 триллиона долларов.

Наиболее торгуемой валютной парой в мире, возможно, вполне логично, является EUR/USD, и на следующем графике вы найдете ее сезонную динамику каждый месяц за последние 20 лет (до 31 декабря 2019 года):

Источник: Equityclock.com

Из этого графика легко сделать следующие выводы:

✅  EUR/USD часто бывает слабой в начале года - январе и феврале.

✅  EUR/USD традиционно достигла дна в ноябре и продемонстрировала высокие показатели в декабре.

✅  Март-апрель кажется относительно хорошим периодом для EUR/USD, как и сентябрь.

Сезонные модели также можно найти в других валютных парах, торгуемых на рынке Форекс, и, конечно же, сильные и слабые периоды, вероятно, будут разными.

Сезонные модели на фондовых рынках

Фондовый рынок - это совокупность различных рынков и бирж, на которых осуществляется регулярная деятельность по покупке, продаже и выпуску ценных бумаг. Такая финансовая деятельность осуществляется через официальные биржи или внебиржевые рынки, которые работают в соответствии с определенным набором правил.

Хотя в большинстве случаев термин фондовый рынок в основном связан с торговлей акциями, он также торгует другими финансовыми ценными бумагами, такими как:

✔️ Облигации

✔️ Биржевые фонды (ETF)

✔️ Производные финансовые продукты (деривативы)

Некоторые из самых популярных сезонных моделей находятся на фондовых рынках. Мы уже упоминали некоторые из них, такие как «Продай в мае и беги», «Рождественское ралли» и «Эффект января».

На изображении ниже вы можете найти сезонную презентацию индекса US S&P 500 каждый месяц за последние 20 лет (до 31 декабря 2019 г.):

Источник: Equityclock.com

Из приведенного выше графика вы легко можете сделать следующие выводы:

✅  Индекс обычно высок в последнем квартале года, а также в последний и первый дни года (рождественское ралли и эффект января).

✅  Период март-апрель традиционно является сильным для S&P 500.

✅  С мая по сентябрь S&P 500 чаще всего торгуется в диапазоне

С другими фондовыми индексами вы также можете найти аналогичные сезонные зависимости, которые могут помочь вам принимать решения о торговле на фондовых рынках.

Протестируйте торговлю с сезонными моделями на финансовых рынках, не рискуя капиталом, с демо-счетом от Admiral Markets. Получите бесплатный демо-счет прямо сейчас, нажав на баннер ниже:

Сезонные модели финансовых рынков – Как начать торговать с Admiral Markets?

Теперь, когда вы знаете, что такое сезонные модели, зачем использовать эти сезонные тренды в своей торговле и уже знаете некоторые сезонные модели для сырьевых товаров, Forex и фондовых рынков, пора переходить к более интересной практической части, а именно к началу торговли по сезонным моделям.

Вы можете сделать это всего за три шага:

1. Откройте счет для торговли на финансовых рынках
2. Скачайте торговую платформу для финансовых рынков
3. Откройте окно New Order и заключите первую сделку!

Для получения дополнительной информации о том, как открыть счет для торговли и инвестирования в золото в Admiral Markets, посмотрите следующее короткое видео:

Приведем пример того, как покупать/продавать с использованием сезонных моделей на финансовых рынках с использованием такого инструмента, как золото.

Как покупать золото?

1. Войдите в свой торговый счет в Admiral Markets (MT4 / MT5 / WebTrader / Мобильное приложение)
2. Перейти к рыночным условиям
3. Найдите связанный с золотом финансовый инструмент, который вы хотите купить
4. Щелкните на инструмент правой кнопкой мыши и выберите «Окно графика».
5. Когда появится иконка, нажмите кнопку «Новый ордер» (на панели инструментов под меню).
6. Выберите количество лотов в поле Volume, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита, если вы хотите разместить их.
7. Нажмите синюю кнопку «Купить по рынку».

Когда вы открываете сделку на покупку (длинную позицию), вы предполагаете, что золото и купленный вами инструмент вырастут в цене, так что вы потенциально можете получить прибыль от своей торговли.

Как продать золото?

1. Войдите в свой торговый счет Admiral Markets (MT4 / MT5 / WebTrader / Мобильное приложение)
2. Перейти к рыночным условиям
3. Найдите связанный с золотом финансовый инструмент, который вы хотите купить
4. Щелкните на инструмент правой кнопкой мыши и выберите «Окно графика».
5. Когда появится иконка, нажмите кнопку «Новый заказ» (на панели инструментов под меню).
6. Выберите количество лотов в поле Volume, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита, если вы хотите разместить их.
7. Нажмите красную кнопку "Продать по рынку".

Когда вы открываете сделку на продажу (короткую позицию), вы предполагаете, что золото и купленный вами инструмент станут дешевле, так что вы потенциально можете получить прибыль от своей торговли.

Об Admiral Markets

Мы - брокер с глобальным присутствием, авторизованный и регулируемый финансовыми регуляторами, такими как Управление финансового поведения (FCA), Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Мы предоставляем доступ к более чем 8000 финансовых торговых инструментов, таких как Forex и CFD на акции, индексы, облигации, товары, ETF и криптовалюты, а также возможности инвестирования в реальные акции и ETF. С Admiral Markets вы можете бесплатно использовать самые инновационные торговые платформы, такие как MetaTrader 4 и MetaTrader 5, а также эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition.

Загрузите MetaTrader Supreme Edition сегодня совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже:

Продолжайте свое обучение

• Сетка ордеров: стратегии торговли на Форекс
• Что такое налог Тобина? Ключевые понятия.
• Что такое зеленые инвестиции и как можно инвестировать в экологию с Admiral Markets?

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.