Что такое ралли Санта Клауса в трейдинге?

Декабрь 18, 2020 15:50 UTC
Время чтения: 18 минут

В конце каждого года и трейдеры, и инвесторы готовятся к уникальному явлению на рынках, которое называется «ралли Санта Клауса» или Santa Claus Rally. На протяжении многих лет существовало множество различных интерпретаций этого уникального события, когда индекс фондового рынка S&P 500 в среднем увеличивался на 1,6% с положительной доходностью более 75% времени с 1969 года.

Однако самое интересное то, что это явление также вызвало некоторые очень интересные сезонные движения в конце каждого года в других классах активов. Вот почему знание того, что такое ралли Санта-Клауса, почему оно работает и как получить от него прибыль, необходимо для успешного завершения года!

Читайте дальше, чтобы узнать больше. ▼ 

что такое ралли санта клауса в трейдинге

Из этой статьи вы узнаете :

✅  Что такое ралли Санта-Клауса и почему оно работает?

✅  Как это явление влияет на фондовые рынки, а также на другие классы активов, такие как иностранная валюта и товары?

✅  Точные даты, определяющие период ралли Санта-Клауса, и то, как вы можете воспользоваться предоставляемыми им возможностями.

✅  Почему доступ к нужным продуктам, рынкам и инструментам необходим для извлечения выгоды из этого уникального события, проводимого раз в год, в том числе:

   ✔️ Как открыть счет Trade.MT5, чтобы спекулировать на ценовом направлении различных классов активов с использованием контрактов на разницу (CFD), чтобы вы могли потенциально получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках, торгуя с маржой!

   ✔️ Как повысить эффективность самой популярной в мире торговой платформы MetaTrader с помощью эксклюзивного плагина Admiral Markets Supreme Edition для доступа к продвинутым торговым инструментам и услугам, таким как индикатор Technical Insight Lookup, который предоставляет вам действенные торговые идеи для работы на тысячах различных рынков!

   ✔️ Как вы можете протестировать все услуги, предоставляемые Admiral Markets UK Ltd, и совершенно БЕСПЛАТНО проверить свои собственные торговые идеи и теории, открыв демо-торговый счет!

✅  И многое, многое другое!

Santa Claus Rally – Что это такое?

Ралли Санта Клауса - это термин, используемый для описания сезонной тенденции фондового рынка к росту в период Рождества. В прошлом эту тенденцию также называли ралли Санта-Клауса, эффектом декабря или эффектом поворота года.

Рождественское ралли на фондовой бирже также вписывается в более широкую группу эффекта праздника. Вокруг всех основных праздников наблюдаются сильные сезонные тенденции по причинам, которые станут очевидными, когда мы посмотрим на причины ралли Санта-Клауса.

Так когда же именно ралли Санты? Это целый месяц или несколько дней в месяце? Чтобы лучше понять это явление, важно сначала понять историю ралли Санта-Клауса, а затем взглянуть на ценовой график фондового рынка во время этого явления!

Знаете ли вы, что вы можете совершенно БЕСПЛАТНО загрузить торговую платформу MetaTrader 5, предоставляемую Admiral Markets? Это означает, что вы можете просматривать в реальном времени цены на тысячи различных акций и других классов активов, а также пользоваться другими расширенными торговыми инструментами! Нажмите на баннер ниже, чтобы начать бесплатную загрузку, и просмотрите некоторые из следующих примеров!

Скачать MetaTrader 5

История ралли Санта Клауса

Первое свидетельство митинга Санта Клауса на фондовом рынке было получено в 1942 году, когда С.Б. Вахтель представил его в Деловом журнале Чикагского университета. Анализ показал, что фондовый рынок имел тенденцию к росту (с использованием индекса Dow Jones Industrial Average) с декабря по январь с 1927 по 1942 год.

С тех пор было много вариаций ралли Санта-Клауса, но наиболее популярной версией, которая до сих пор остается, является исследование Йеля Хирша в 1972 году и представленное в Альманахе биржевого трейдера 1973 года. Хирш обнаружил, что фондовый рынок рос в последние пять дней года и первые два дня января.

На графике ниже показано изменение индекса фондового рынка S&P 500 за последние пять дней года и первые два дня января:

ралли Санта Клауса за 10 лет

Источник: CNBC, доступ осуществлен 24.11.2020 года.

Когда дело доходит до анализа статистики ралли Санта Клауса, становится ясно, что фондовый рынок имеет тенденцию к ралли в этот период времени. Следует отметить ралли Санта Клауса 2018, которое прошло хорошо. Несмотря на то, что 2014 и 2015 годы были периодами спада, средний показатель за период с 2008 по 2018 год все еще остается положительным.

В следующем разделе мы рассмотрим различные торговые стратегии, чтобы извлечь выгоду из этого события. Однако важно отметить, что его основатель Йель Хирш использовал бы это как барометр того, что может произойти в следующем году. В недавно выпущенном выпуске Альманаха биржевого трейдера за 2019 год исследование показало, что каждый год, когда Санта не выходил на рынок в этот период времени, следующий год страдал от медвежьего рынка или без изменений.

Это интересно, если посмотреть на период ралли Санта-Клауса в 2019 году для индекса фондового рынка S&P 500. На графике ниже последние пять дней 2019 года и первые два дня 2020 года выделены между двумя синими вертикальными линиями. Это показывает, что рынок сначала продвигался вверх, а затем вернулся вниз с большой красной свечой во второй день, что привело к разрыву рынка и началу третьего дня ниже, чем в начале пятидневного периода в декабре.

ралли Санта Клауса и индекс S&P 500

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Диапазон данных: с 13 ноября 2019 г. по 5 февраля 2020 г., доступ осуществлен 24 ноября 2020 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

С точки зрения цены открытия до открытия в последние пять дней 2019 года и первые два дня 2020 года Санта появился незначительно, а цена лишь немного выше. Таким образом, исторические свидетельства предполагают, что 2020 год будет ровным или медвежьим годом. Фактически, это был один из самых нестабильных лет в истории из-за пандемии коронавируса. Но интересно то, что в этот период времени наблюдается что-то вроде сезонной тенденции. Прежде чем перейти к тому, как торговать возможностью, давайте сначала разберемся, почему возникает эта тенденция.

Знаете ли вы, что вы можете быть в курсе всех последних событий на рынке и торговых возможностей из серии веб-семинаров Admiral Markets Trading Spotlight? На этих БЕСПЛАТНЫХ вебинарах, которые проходят три раза в неделю, профессиональный трейдер подробно расскажет о торговле на рынках, различных стратегиях и индикаторах, а также многом, многом другом!

Зарегистрируйтесь, чтобы БЕСПЛАТНО принять участие в вебинаре, нажав на баннер ниже:

бесплатные вебинары Admiral Markets

Ралли Санта Клауса – Причины 

Существует множество различных причин, по которым на фондовом рынке наблюдается сезонная тенденция к ралли в конце года и в течение семидневного периода ралли Санта-Клауса. К ним относятся:

▶ ️ Сбор налоговых убытков - это когда инвесторы продают акции с убытком в конце года, чтобы компенсировать налог на прирост капитала. Это означает, что они выкупают свои позиции на рынке, вызывая рост слабых акций вверх, что естественным образом подталкивает вверх сильные акции на импульсных потоках.

▶ ️ Все больше людей также находятся в отпуске в этот период времени, что означает, что многие крупные институциональные инвесторы не будут присутствовать на их рабочих местах. Это может привести к тому, что на рынке будут присутствовать менее активные продавцы в короткие позиции, а для паевых инвестиционных фондов будут оставлены алгоритмы только для длинных позиций, чтобы продолжать покупать падающие позиции для портфелей инвесторов.

▶ ️ Охота за выгодными сделками в конце года также имеет место, поскольку инвесторы сосредотачиваются на том, что вложить в свои портфели на следующий год. Вот почему стоимостные акции могут иметь тенденцию превосходить по доходности к концу года, поскольку инвесторы получают прибыль от акций роста и вкладывают часть обратно в стоимостные акции, которые представляют собой большую награду за риск в долгосрочной перспективе.

▶ ️ Это может быть просто самоисполняющееся пророчество! Трейдеры и инвесторы всегда ищут преимущества на рынке. Хотя оптимизм на конец года, вложение бонусов или любые другие причины, перечисленные выше, могут объяснить это явление, это также может быть связано с тем, что эта тенденция впервые была обнаружена в 1942 году! Поскольку он существует так долго, инвесторы ожидают его и реагируют на него, тем самым сохраняя явление нетронутым!

Какой бы ни была причина, она есть, и о ней важно знать. Итак, каковы возможные торговые возможности вокруг него? Давайте взглянем! ▼ 

Торговая стратегия ралли Санта Клауса

Есть множество способов, которыми трейдеры могут воспользоваться ралли Санта-Клауса. Однако, поскольку ралли Санта-Клауса длится более семи дней, оно гораздо лучше подходит для более краткосрочных стратегий.

По большей части, самый простой способ - это купить в первый из последних пяти дней года, а затем закрыть его в конце второго дня Нового года. Проблема в том, где поставить стоп-лосс и как вы рискуете управлять позицией? Хотя история показывает в среднем за период положительный прирост на 1,5%, в некоторых случаях могут наблюдаться резкие колебания в сторону понижения.

Многие трейдеры могут затем решить посмотреть на семидневный период ралли Санта-Клауса на более узком таймфрейме и использовать стратегии типа дневной торговли, чтобы попытаться определить бычьи паттерны ценового действия или технические торговые индикаторы для поддержки сделок на покупку в течение периода, когда история показывает их. тенденция иметь больше покупателей, чем продавцов.

На приведенном ниже графике показан четырехчасовой график индекса фондового рынка S&P 500 на нижнем таймфрейме в период ралли Санта-Клауса в 2019 году.

Ралли Санта Клауса в 2019 году

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, H4 - Диапазон данных: с 13 декабря 2019 года по 14 января 2020 года, доступ осуществлен 24 ноября 2020 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Выделенный желтым цветом прямоугольник на приведенном выше графике показывает пример популярного паттерна свечной торговли, который называется «перевернутый молот». Это паттерн, который обычно встречается после нисходящего тренда, и трейдеры могут принять его как сигнал к развороту тренда.

Трейдеры также могут добавлять технические торговые индикаторы, чтобы искать новые ключи к покупке. В приведенном выше примере во время перевернутого молота осциллятор стохастика был ниже 20, что считается перепроданым, и рынок может подняться.

В этом случае трейдеры могут просто иметь вход на один пункт выше максимума перевернутого молота со стоп-лоссом на один пункт ниже минимума. Это привело бы к возможной цене входа 3226,50 и стоп-лоссу на уровне 3211,15. Если вы торгуете 10 лотами, это приведет к потенциальным убыткам в размере -153,50 доллара. Если бы трейдер нацелился на следующую максимальную точку колебания на 3251,54, это привело бы к прибыли в размере 250,40 доллара.

▶ ️ Торговый калькулятор Admiral Markets - отличный инструмент для управления рисками.

Знаете ли вы, что с реальным торговым счетом вы можете спекулировать на направлениях фондовых индексов, таких как индекс S&P 500, и тысячах других инструментов Forex, товаров, акций и облигаций, используя контракты на разницу цен (CFD)? Это означает, что вы потенциально можете получить прибыль как на растущих, так и на падающих рынках! Откройте счет сегодня, нажав на баннер ниже:

торговля Форекс и CFD с Admiral Markets

Как трейдеры приводят к ралли Санта Клауса?

Некоторые долгосрочные трейдеры и инвесторы могут взглянуть на период, предшествующий ралли Санта-Клауса, поскольку с октября на фондовых рынках наблюдается сезонная тенденция к росту. Ниже приведен график, показывающий усредненный тренд индекса фондового рынка S&P 500 за последние 20 лет, закончившийся в 2019 году.

усредненный тренд S&P 500 за 20 лет и ралли Санта Клауса в декабре

Источник: EquityClock, 24 ноября 2020 г.

Он показывает, что на фондовом рынке наблюдается сильная тенденция к ралли с октября до конца года. Это может быть связано со многими причинами, такими как более высокая активность трейдеров на рынке, чтобы хорошо завершить последний квартал года, больший оптимизм в отношении периода праздников, создающий больший доход для различных компаний и т. Д. Какими бы ни были причины, закономерность очевидна.

В этом случае трейдеры могут использовать более долгосрочный подход и начать наращивать позиции на фондовых рынках с октября до конца года. Это может включать просмотр дневных графиков таймфреймов и использование стиля свинг трейдинга. Например, на графике ниже ценовые полосы между двумя жирными вертикальными синими линиями показывают активность индекса фондового рынка S&P 500 с начала октября 2019 года до конца года.

S&P 500 с октября по декабрь - как возникает ралли санта клауса

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5, SP500, Daily - Диапазон данных: с 16 августа 2019 года по 29 января 2020 года, доступ осуществлен 24 ноября 2020 года. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

В этот период сезонное ралли началось в самом начале октября и продолжалось до конца года и далее. Поскольку рынок имеет тенденцию к ралли в конце года и к датам ралли Санта Клауса, как трейдеры, так и инвесторы могут начать наращивать позиции в ожидании более высоких цен. Некоторые инвесторы могут быть еще более избирательными и смотреть на различные секторы фондового рынка, которые показывают лучшие результаты в этот период времени, чтобы дополнительно определить возможности для инвестирования с высокой вероятностью.

Знаете ли вы, что вы можете инвестировать в акции и торгуемые на бирже фонды (ETF) на 15 крупнейших фондовых биржах мира со счетом Admiral Markets Invest.MT5? Счет может быть открыт с минимальным депозитом в 1 евро, и вы можете наслаждаться бесплатным доступом к ценам в режиме реального времени, имея при этом низкие минимальные комиссии за транзакции! Чтобы начать, нажмите на баннер ниже:

Инвестируйте в акции и ETF

К счастью, как трейдеры, так и инвесторы с Admiral Markets могут использовать индикатор Technical Insight Lookup, чтобы находить действенные торговые и инвестиционные идеи по тысячам различных торгуемых инструментов, включая индекс S&P 500!

Ниже приведен снимок экрана индикатора, на котором показаны все возможные торговые возможности индекса S&P 500 для краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных позиций:

MetaTrader Supreme Edition - Trading Central

На снимке экрана показан пример поискового запроса «индекс S&P 500» в индикаторе Trading Central Technical Insight Lookup на платформе MetaTrader 5 Supreme Edition, предоставленной Admiral Markets.

К счастью, вы можете загрузить этот индикатор совершенно БЕСПЛАТНО, обновив торговую платформу MetaTrader 5 до версии MetaTrader 5 Supreme Edition, предоставляемой Admiral Markets! Вы можете не только получить доступ к индикатору Technical Insight Lookup, но и получить доступ к расширенным торговым инструментам, таким как индикаторы настроений и корреляции и многое другое!

Чтобы начать БЕСПЛАТНОЕ обновление до платформы Admiral Markets Supreme Edition, просто нажмите на баннер ниже!

MetaTrader Supreme Edition

Как торговать ралли Санта Клауса с Admiral Markets?

Если у вас есть потенциальные идеи, как вы будете торговать на ралли Санта Клауса, либо с помощью торговых идей в индикаторе Technical Insight Lookup, вы можете разместить сделку всего за четыре шага, как показано ниже:

  1. Откройте торговую платформу MetaTrader 5 от Admiral Markets или начните бесплатную загрузку здесь.
  2. В окне "Обзор рынка" (Ctrl + M) введите инструмент, которым хотите торговать, и выберите его из предварительно заполненного списка.
  3. Перетащите символ на график и откройте торговый ордер, нажав F9 или с помощью щелчка правой кнопкой мыши.
  4. Введите уровни стоп-лосс и тейк-профит, а также объем, затем либо нажмите «Купить», если вы считаете, что рынок будет расти, либо нажмите «Продать», если вы считаете, что рынок упадет. Готово!

новое окно ордера MetaTrader 5

Снимок экрана, показывающий торговую платформу Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition с открытым на графике торговым ордером и функцией мини-терминала.

Почему стоит торговать на ралли Санта Клауса с Admiral Markets?

✅  Торговля с хорошо зарекомендовавшей себя компанией, уполномоченной и регулируемой Управлением финансового надзора (FCA).

✅  Начните торговать на популярной торговой платформе MetaTrader для ПК, Mac, в Интернете, операционных системах Android и iOS, которая предоставляется Admiral Markets бесплатно.

✅  Совершенно бесплатно обновите свою торговую платформу до Supreme Edition, чтобы получить действенные торговые идеи по тысячам различных акций и акций, а также получить доступ к расширенным торговым инструментам.

✅  Откройте инвестиционный счет Invest.MT5, чтобы покупать акции, акции и ETF на 15 крупнейших фондовых биржах мира.

✅  Откройте торговый счет Trade.MT5 для торговли через CFD, что позволит вам торговать с маржой и иметь возможность открывать длинные и короткие позиции на рынке, чтобы потенциально получать прибыль от растущих и падающих рынков.

Знаете ли вы, что один из лучших способов начать работу - это протестировать все услуги и продукты, предоставляемые Admiral Markets, открыв торговый демо счет? Это означает, что вы можете покупать и продавать в виртуальной торговой среде, пока не будете готовы к открытию реального счета!

Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть БЕСПЛАТНЫЙ демо-торговый счет сегодня!

безрисковый демо-счет

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

Avatar-Admirals
Admirals
Единое решение для расходования, инвестирования и управления вашими финансами

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.