Što je backtesting? Kako napraviti backtesting strategije trgovanja

Admirals Mar 31, 2024 7 Min čitanja

Naučiti kako napraviti backtesting strategije trgovanja jedna je od najvažnijih vještina poboljšanja performansi trgovanja. Uostalom, u trgovanju se radi o donošenju odluka i teško je donositi odluke kada je ishod nepoznat. Iako prošla izvedba ne garantira buduće performanse, backtesting strategije kako bi se saznalo o učestalosti pobjeda i gubitaka i drugim podacima, može pomoći traderu da ima više povjerenja u implementaciju svog sustava.

Što je backtesting trgovanje?

Da bi uspješno izvršili backtesting, trader prvo mora imati strategiju trgovanja sa skupom pravila. To bi mogla biti ručna strategija u kojoj traderi sami pronalaze postavke ili čak automatizirana strategija trgovanja u kojoj računalni algoritam trguje. Dva pristupa se razlikuju kada je u pitanju backtest.

Kada uči kako napraviti backtest strategije trgovanja, trader se vraća u povijest da bi pronašao sve trgovine koje bi udovoljile pravilima njihove strategije trgovanja i zatim te podatke zapisao u dnevnik. Uz ove podatke, trader tada može vidjeti povijesne pobjede i gubitke, najveća stanja na računu, najveća povlačenja, uzastopni omjer pobjede i gubitka i mnoge druge podatake. To će tada dati traderu povjerenje koliko je sustav učinkovit i da li može trgovati njime uživo.

Druga je mogućnost naučiti kako poduprijeti strategiju trgovanja na MT4 (MetaTrader 4) ili MT5 (MetaTrader 5), popularnoj platformi za trgovanje i backtesting, koja se može besplatno preuzeti uz Admiral Markets. Ova je metoda vrlo popularna među automatiziranim trgovcima. Nakon što programiraju svoj trgovački sustav pomoću Expert Advisor-a ili pomoću besplatnog s MetaTrader Market-a, tada će MetaTrader platforma za trgovanje automatski pronaći sva prethodna trgovanja koja su zadovoljila pravila kodirana u sustavu i pružiti povijesno i detaljno izvješće , slično onome u nastavku:

Snimka zaslona povijesno potvrđenih rezultata MetaTradera u hipotetičkom trgovinskom sustavu.

Jeste li znali da možete potpuno besplatno preuzeti MetaTrader 5 platformu za trgovanje koju pruža Admiral Markets? Pomoću ove trgovačke platforme možete trgovati izravno s grafikona i koristiti algoritmičke strategije trgovanja! Krenite BESPLATNO preuzimanje klikom na baner ispod:

Kako napraviti backtest strategije trgovanja

Bilo da učite kako napraviti backtest strategije trgovanja na Forexu ili učite kako napraviti backtest strategije trgovanja dionicama, važno je naučiti kako napraviti backtest strategije trgovanja pomoću Excela. To je jedan od najboljih načina za započinjanje na financijskim tržištima, za izgradnju povjerenja u sebe i svoj sustav.

Proces ručnog backtest-a strategije je moćan jer omogućuje početnicima da uvježbaju svoj um s pravom vizualnom slikom. Trgovanje govori toliko o prepoznavanju uzoraka koliko i analiziranju brojeva. Što više možete izgraditi svoju memorijsku banku s onim što biste trebali trgovati, a što ne biste trebali trgovati, to je vjerojatnije da ćete u budućnosti donositi bolje odluke.

Međutim, kako bi započeo backtest, traderu je prvo potrebna strategija trgovanja za testiranje.

Kako izraditi strategiju trgovanja

Postoji mnogo načina za izgradnju strategije trgovanja. Jezgra i najosnovnije komponente trebaju biti sljedeći ulazi:

1. S kojim ćete instrumentima trgovati?

Prepoznavanje tržišta i simbola s kojima želite trgovati je neophodno. Strategija koja može biti učinkovita na indeksima možda uopće neće raditi na Forex tržištima. Iako nije važno na kojim ćete tržištima trgovati, važno je imati fokus. Na primjer, mnogi su Forex traderi prvi započeli s glavnim valutnim parovima u odnosu na američki dolar. Pomoću Admiral Marketsa možete trgovati CFD-ovima ( Ugovori za razliku) na više od 3.000 instrumenata koji uključuju Forex, indekse, zalihe, robu i druge.

2. U kojim vremenskim okvirima ćete trgovati?

Backtest strategije na dnevnom grafikonu, a zatim pokušaj trgovanja na satnom grafikonu, dovelo bi do vrlo različitih rezultata. Važno je utvrditi vremenski okvir u kojem planirate trgovati. Hoće li to biti, na primjer, dnevni, četverosatni ili jednosatni grafikon? MetaTrader platforma za trgovanje koju pruža Admiral Markets pruža pristup raznim vremenskim okvirima za trgovanje.

Primjer grafikona koji prikazuje mnoštvo različitih alata i indikatora za trgovanje.

ODGOVORNOST: Karte za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju trgovinske savjete ili traženje kupovine ili prodaje bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admiral Markets (CFD-ovi, ETF-ovi, dionice). Dosadašnji učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

3. Koje ćete alate koristiti za kupnju ili prodaju?

Kada traderi donose odluke o trgovanju obično koriste različite alate kako bi im pomogli. Ovi alati mogu biti od tehničke analize ili fundamentalne analize s tim da je prva najpopularnija. U tehničkoj analizi, trgovci će koristiti obrasce grafikona i trgovinske indikatore za donošenje odluka o trgovanju kada kupiti ili prodati. Definiranje vaših alata bitno je za backtesting jer trebate znati što tražite.

4. Kako ćete upravljati rizikom sa svojim trgovinama?

Upravljanje rizikom ključna je komponenta dugoročnog uspjeha trgovine. Koliko ćete riskirati po trgovini? Gdje ćete staviti stop loss i take profit? Kada se osvrnete na povijesne trgovine, važno je da su te informacije spremne kako bi rezultati backtestinga imali više smisla.

Jeste li znali da možete nadograditi svoju MetaTrader platformu za trgovanje koju pruža Admiral Markets na Supreme Edition? To će vam omogućiti pristup automatiziranim analitičkim alatima koji skeniraju široku paletu obrazaca trgovanja na više od 3.000+ klasa imovine! Započnite nadogradnju BESPLATNO klikom na baner ispod:

Kako provesti backtest

Nakon što se naoružate pravilima svoje trgovačke strategije, sada možete pogledati unatrag kroz povijest i pronaći primjere kada su se dogodili u prošlosti. Ti bi se podaci trebali zabilježiti u proračunskoj tablici Excela kako biste brzo mogli filtrirati dane s najboljim rezultatima i brzo vidjeti podatkovne točke poput uzastopnih pobjeda i gubitka trgovine.

Tablica u Excelu za backtesting mogla bi izgledati ovako (hipotetski primjer sa slučajnim brojkama ):

Month	Day	Strategy	Symbol	L/S	Entry	SL	TP	Risk	Reward	W/L	Comments
August	Tues	Forex H4	EURUSD	Long	1.19	1.18	1.2	-100	100	W
August	Wed	Forex H1	EURUSD	Short	1.19	1.2	1.18	-100	-100	L

Nakon što se napravila veća količina uzoraka, korisnici tada mogu zbrojiti pobjede i poraze i vidjeti koliko su učinkoviti određeni mjeseci i dani, kao i koliko je strategija bila učinkovita za dugo i kratko trgovanje. Međutim, proces izgradnje memorijske banke onoga što ispunjava pravila, a što nije u skladu s pravilima, vrlo je moćna pomoć u donošenju odluka o trgovanju u budućnosti.

Zainteresirani ste za još? provjerite ove linkove i članke

Zašto početi trgovati s Admiral Markets-om?

Započnite trgovanje s dobro uspostavljenom, renomiranom tvrtkom koja je ovlaštena i regulirana od strane Agencije za financijsko ponašanje (FCA).
Počnite trgovati na najpopularnijoj svjetskoj trgovinskoj platformi MetaTrader za PC, Mac, Web, Android i iOS operativne sustave, tako da možete trgovati u pokretu.
Nadopunite i nadogradite svoju trgovačku platformu u potpunosti BESPLATNO na Supreme Edition za ideje trgovanja na tisućama različitih tržišta.
Otvorite trgovački račun Trade.MT4 ili Trade.MT5 za trgovinu putem CFD-a i potencijalnu dobit s rastućih i padajućih tržišta.

Jedan od najboljih načina za započinjanje je testiranje platforme za trgovanje i vježbanje svojih ideja i strategija u virtualnom trgovačkom okruženju. Jeste li znali da možete otvoriti BESPLATNI demo račun za trgovanje u Admiral Marketsu? To znači da možete trgovati u virtualnom trgovačkom okruženju sve dok niste spremni za live račun.

Započnite danas - potpuno BESPLATNO - klikom na baner ispod!

O Admiral Markets-u

Admiral Markets je višestruko nagrađivani, globalno regulirani Forex i CFD broker, koji nudi trgovanje s preko 8000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovačkih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Započnite trgovinu danas!

Ovaj materijal ne sadrži i ne bi ga trebalo tumačiti kao da sadrži savjete o ulaganju, preporuke za ulaganje, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija s financijskim instrumentima. Imajte na umu da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj za bilo koji trenutni ili budući učinak, jer se okolnosti mogu vremenom mijenjati. Prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju, trebate potražiti savjet neovisnih financijskih savjetnika kako biste osigurali da razumijete rizike.

Više od brokera, Admirals je financijsko središte koje nudi široku paletu financijskih proizvoda i usluga. Osobnim financijama omogućujemo cjelovito rješenje za ulaganje, trošenje i upravljanje novcem.