Najbolji vodič za algoritamsku trgovinu
Jeste li znali da više od 80% poteza na američkom tržištu dionica i Forex tržištu rade računalni algoritamski trgovinski roboti? Srećom, uz značajan napredak tehnologije, algoritamske strategije trgovanja sada su dostupne svim vrstama tradera na gotovo svim glavnim tržištima i samo je jedan od razloga zašto ovaj oblik trgovanja postaje sve popularniji.
U ovom temeljitom vodiču naučit ćete:
- Što je algoritamsko trgovanje i zašto postaje sve popularnije.
- Koji je najbolji algoritamski softver za trgovanje i kako mu BESPLATNO pristupiti.
- Kako koristiti algoritamske strategije trgovanja bez učenja kodiranja ili programskog jezika!
- Kako započeti s algoritamskim trgovanjem u virtualnom trgovačkom okruženju otvaranjem BESPLATNOG demo trgovinskog računa u Admiral Markets-u.
Što je algoritamsko trgovanje?
Algoritamska trgovina, inače poznata kao algo trgovanje ili black box trgovanje, je izvršavanje naloga automatski putem programiranih trgovačkih uputa. Ove upute su kodovi koji detaljno opisuju upute o kupnji i prodaji, a mogu obuhvaćati analizu grafikona, analizu volatilnosti, analizu arbitražnih cijena ili samo jednostavan trend koji slijedi nakon kretanja cijena.
Investicijske banke i veliki hedge fondovi troše milijune godišnje na trgovačke timove koji su se specijalizirali za izgradnju modela black box trgovanja kako bi ostvarili prednost na tržištu. Obično se sastoji od doktora znanosti, matematičara i inženjera. Jedna od najvećih atrakcija modela black box trgovanja je činjenica da uklanjaju ljudsku grešku. Upravljanje emocijama poput straha i pohlepe najveća je prepreka svim ljudskim traderima - problem koji algo trgovačke strategije jednostavno nemaju.
Mnogo algoritamskih tradera također privlači činjenica da se algoritamskom trgovinskom strategijom može trgovati 24 sata dnevno. To je samo jedan od razloga zašto ih ne koriste samo neovisni traderi, već i hedge fondovi, investicijske banke i veliki uzajamni fondovi. Iako se većina transakcija izvršenih na financijskim tržištima sada vrši nekim oblikom algo trgovačkog modela, zabrinutosti i dalje postoje.
Volatilnost tijekom flash crasha 6. svibnja 2010. u kojem se burzovni indeks Dow Jones Industrial Average srušio više od 600 bodova, ali se potom oporavio u samo nekoliko minuta uvelike je pripisan algoritamskim i visokofrekventnim trgovinskim strategijama, kojih priličan broj radi u svakom trenutku.
Jedan od najpopularnijih softvera za algoritam trgovanja dostupan traderima na malo je MetaTrader 5 platforma za trgovanje koju besplatno možete preuzeti putem Admiral Marketsa. Danas ga možete besplatno preuzeti klikom na natpis ispod kojeg će vam također pomoći da pratite neke od sljedećih primjera.
Strategije za algoritamsko trgovanje
Postoji veliki izbor algoritamskih strategija trgovanja u radu, a nove, napredne one se stalno stvaraju. Međutim, temeljne strategije onoga što ti algoritmi mogu podjeljene su na sljedeće kategorije:
Strategije ponovnog uravnoteženja indeksa
Većina mirovinskih fondova i mirovinskih računa često mnogo ulaže u indeksne fondove koje je potrebno periodično uravnotežiti kako bi se prilagodili novim temeljnim cijenama i tržišnoj kapitalizaciji osnovnih vrijednosnih papira koje slijedi. Ovo ponovno uravnoteženje stvara jedinstvene prilike za algo tradere koji iskorištavaju očekivane razmjene koje bi se trebale dogoditi prije ponovnog uravnoteženja fonda.
Ova vrsta strategije je domena algoritamskih tradera, jer se trgovine uzimaju u roku od nanosekundi kako bi se postigle najbolje cijene. Većina trgovačkih platformi za maloprodaju neće podržavati niti ovu vrstu trgovačke strategije i većinom su usmjerena na kvantitativne hedge fondove za trgovanje koji su specijalizirani za takve visokofrekventne vrste trgovanja.
Strategije trgovanja putem visokofrekventne arbitraže
Arbitraža se odnosi na praksu pronalaženja mogućnosti u razlici cijena između dva ili više tržišta. To se može dogoditi kada se istim tržištem trguje na različitim burzama. Na primjer, cijena Bitcoina često se može razlikovati između različitih razmjena kriptovaluta.
Drugi primjer je kada se dionice S&P 500 kreću prema naprijed ili iza S&P 500 indeksa terminskog ugovora, zbog činjenice da se dionicama i terminskim ugovorima trguje na različitim burzama. S&P 500 dionicama trguje se na New York Stock Exchange i NASDAQ Exchange, dok se S&P 500 indeksom terminskog ugovora trguje na Chicago Mercantile Exchange (CME).
Iako je koncept vrlo jednostavan, u praksi samo algoritamski roboti za trgovanje mogu iskoristiti ove razlike u cijenama jer se one mogu dogoditi u samo nekoliko sekundi ili manje. Stoga je ova vrsta strategije uglavnom dizajnirana za vrlo frekventne tradere koji imaju pristup najboljim modelima i brzinama izvršavanja. Većina institucionalnih tradera koji koriste strategije visoko frekventnog arbitražnog trgovanja imat će internetske kablove koji se izravno povezuju s tim burzama kako bi trgovali unutar nano-sekundi.
Strategije trgovanja srednje reverzije
Srednja reverzija je učinak tržišnog trgovanja natrag do njegove povijesne prosječne cijene. Ova vrsta strategije obično se temelji na matematičkom modelu koji pretpostavlja privremenu visoku ili nisku cijenu imovine i vraća se na prosječnu cijenu kroz određeno vrijeme.
Tehnički indikatori trgovanja, poput moving averages i Bollinger bands, naširoko se koriste u strategijama trgovanja srednjim reverzijama. To je zbog činjenice da moving averages daje prosječnu povijesnu cijenu imovine, dok Bollinger bands pomaže identificirati tržište koje se odmaklo previše od prosjeka, koristeći standardnu devijaciju kao mjerilo njegove volatilnosti.
Ispod je primjer grafikona preuzet s platforme za trgovanje MetaTrader 4 koju je pružio Admiral Markets koji prikazuje dva tehnička indikatora trgovanja: 100-razdoblja eksponencijalni moving averages prikazan ljubičastom linijom i Bollinger bands (20,2,) prikazan zelenim linijama. Postoje određene prigode ili tržišni uvjeti, gdje se cijena često trguje između gornjeg i donjeg pojasa Bollingera, okrećući se na sredini pojasa, a to je najčešće pomični prosjek u 20 razdoblja. U pravim tržišnim uvjetima traderi će često koristiti indikatore volatilnosti poput ovog za srednje strategije trgovanja reverzijom.
Izjava o odricanju odgovornosti: Karte za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju trgovinske savjete ili traženje kupovine ili prodaje bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admiral Markets (Ugovori za razliku, Razmijenjeni trgovački fondovi, Dionice). Prošli rad nije pokazatelj budućeg učinka.
Ova vrsta strategije trgovanja može više odgovarati traderima na malo koji trguju u većim vremenskim okvirima, poput dnevnog, četverosatnog i jednosatnog grafikona. Indikatori se mogu naći na većini trgovačkih platformi i većinom ih traderi koriste ručno. Naravno, dolazi do specijalizacije kod pokušaja kodiranja i programiranja strategije. Međutim, traderi ne moraju naučiti kako kodirati kako bi iskoristili strategije trgovanja algoritmima kao što ćete naučiti dalje u nastavku ovog članka.
Strojevi uče AI strategije trgovanja
Relativno novi oblik algoritamskog trgovanja je upotreba strojnog učenja i umjetne inteligencije (AI). Većina algo strategija su dobre samo kao i unaprijed određeni unosi u programskom jeziku koji su stvorili trader i programer. Uz strategije strojnog učenja AI trgovanja, trgovački robot ažurira se na ono što je, a što nije.
Poznati menadžer hedge fondova Ray Dalio iz Bridgewater Associates upravlja jednim od najvećih hedge fondova na svijetu s više od 160 milijardi dolara imovine kojom upravlja. Nakon što je umalo bankrotirao sa svojom tvrtkom zbog pogrešno predviđene trgovinske ideje, Dalio je ponovno procijenio svoje metode i prešao na sustavni način koji se zove strategija fonda Pure Alpha. Uglavnom se temelji na algoritmu i jedan je od glavnih doprinosa Daliovom uspjehu.
Hedge fond pokušava sada razviti tu strategiju u umjetno inteligentan program, krećući se prema algoritamski temeljenom pristupu. To je revolucionarno područje koje će većini tradera na malo, pa čak i većini investicijskih banaka biti nedostupno u tako ranoj fazi svog razvoja.
Jeste li znali da možete pristupiti nekim od najboljih naprednih alata i indikatora koji su dostupni maloprodajnim traderima nadogradnjom vaše MetaTrader platforme za trgovanje na Supreme Edition? U ovoj inačici s dodatkom punjenja, koja je za preuzimanje i nadogradnju potpuno BESPLATNA - možete pristupiti raznim tehničkim indikatorima, alatima za sentiment i korelaciju. Započnite danas klikom na natpis ispod:
Strategije trgovanja koje slijede trend
Ovo je popularna vrsta algoritamske strategije trgovanja koju koriste sve vrste tradera, kako velikih tako i malih. Ideja je da, ako postoji trend, tržište može nastaviti u tom smjeru sve dok se ne pojave signali da je završio. To je zapravo jedan od razloga zašto su se kretanja na financijskim tržištima tijekom vremena znatno promijenila. U današnje vrijeme kretanja cijena imaju tendenciju da idu puno dalje i brže zbog mnoštva algoritama koji se vrlo brzo uključe u kretanje.
Mnogi traderi na malo iskoristili bi korištenje tehničkih indikatora trgovanja, poput moving averages kako bi se identificirao dugoročni trend, kao i indikatora koji bi pomogli u identificiranju uvjeta prekomjerne kupnje ili preprodaje. Umjesto da tamo sami analiziraju pravo vrijeme kad se svi ti uvjeti usklade, oni mogu svoju strategiju kodirati u sustav trgovanja algoritama koji će automatski pretraživati te uvjete i trgovati u skladu s parametrima definiranim od strane korisnika - štedeći velike količine vremena.
Na primjer, niže je grafikon preuzet s platforme za trgovanje MetaTrader 4 koju pruža Admiral Markets s plavih 20-razdoblja moving average linije, crvenom linijom moving average u 50 razdoblja i Stochastic Oscillator (5,3,3) prozorom indikatora na dnu. Ručni traderi često će tražiti pokretanje dugih pozicija kad je moving average bržeg razdoblja (poput 20-godišnjeg) viši od moving average-a sporijeg razdoblja (poput 50-godišnjeg razdoblja) i također će tražiti kratke pozicije kada je brže - pomicanje razdoblja niže od moving average-a sporijeg razdoblja.
Izjava o odricanju odgovornosti: Karte za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju trgovinske savjete ili traženje kupovine ili prodaje bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admiral Markets (Ugovori za razliku, Razmijenjeni trgovački fondovi, Dionice). Imajte na umu da prošli učinak ne jamči budući uspjeh.
Oscilatori poput Stochastic često se koriste kao znakovi prekomjerne kupnje ili preprodaje. Ručni traderi gledali bi na pokretanje dugih pozicija kad moving averages ukazuju na porast cijene s cijenom na pretprodatoj razini, kao i na kratke pozicije kada moving averages ukazuju na trend pada s cijenom na razini pretjerane kupnje. Algoritamski traderi trebali bi kodirati ove uvjete u automatizirani sustav trgovanja, omogućujući algioritmu da automatski trguje kad su ispunjeni unaprijed programirani uvjeti, čime bi se traderu uštedjelo vrijeme.
Gornji popis predstavlja neke od najčešćih vrsta algoritamskih strategija trgovanja. Nažalost, mnoge od njih će biti teško implementirati za većinu tradera na malo sa ograničenim znanjem programskog jezika. Također će biti beskorisno pokušati konkurirati velikim investicijskim bankama i specijaliziranim količinskim hedge fondovima koji imaju više kapitala, resursa, znanja i brzine.
Ali postoje načini kako maloprodajni traderi mogu započeti svoj put s algoritamskim trgovanjem preko MetaTrader platforme za trgovanje koju pruža Admiral Markets.
Najbolji softver za algoritamsko trgovanje
Na tržištu se nudi mnogo različitih algoritamskih softvera za trgovanje. Iako će većina investicijskih banaka kreirati vlastite prilagođene verzije, postoji jedna platforma koju široko koriste traderi na malo diljem svijeta.
Trgovinska platforma MetaTrader vjerojatno je najpopularnija svjetska trgovačka platforma i nudi niz algoritamskih komponenti za trgovanje za one koji su upućeni u kodiranje i one koji to nisu. Kroz ovu platformu korisnici mogu iskoristiti "robote za trgovanje" koji su programirani korištenjem jezika MQL4 (MetaQuotes 4) za MetaTrader 4 i MQL5 (MetaQuotes 5) jezika za MetaTrader 5 u Expert Advisor-u.
Admiral Markets nudi sljedeći MetaTrader paket proizvoda s algoritamskim mogućnostima trgovanja koji se nude na desktop aplikacijama:
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- MetaTrader WebTrader
- MetaTrader Supreme Edition (Prilagođeni dodatak za MetaTrader 4 i MetaTrader 5, koji je kreirao Admiral Markets i profesionalni stručnjaci za trgovanje)
Obje desktop platforme omogućuju korisnicima da razviju, testiraju i primijene stručne savjetnike za automatizirano i algoritamsko trgovanje. Iskusni traderi algoritmima mogu koristiti različite značajke dizajnirane posebno za automatizirano trgovanje. Ovo uključuje:
- Upotreba programskog jezika MQL5 i MQL4 koji nudi veliku brzinu izračuna s C ++ poput sintakse.
- MetaEditor za strategije koje omogućuju uklanjanje pogrešaka i prevođenje.
- StrategyTester za vizualno testiranje i optimizaciju.
- MQL4 i MQL5 zajednicu za komunikaciju s ostalim Expert Advisor programerima.
Srećom, za one koji nisu upućeni u programski jezik i za one koji ne žele učiti takve specijalizirane vještine, MetaTrader nudi MQL5 Marketplace i MQL4 Marketplace koji je internetska trgovina ispunjena besplatnim i plaćenim verzijama trgovačkih robota i prilagođenih indikatora.
Prije nego što pogledamo kako pristupiti algoritamskim strategijama trgovanja u MetaTraderu, slijedite sljedeće korake za preuzimanje MetaTrader algoritamske platforme za besplatno trgovanje. Također možete stvoriti račun u Admiral Markets-u i otvoriti demo račun za trgovanje kako biste mogli koristiti svoju MetaTrader trgovačku platformu za trgovinu u virtualnom trgovačkom okruženju dok niste spremni za aktivnu upotrebu.
Kako preuzeti algoritamsku platformu za trgovanje MetaTrader
Za početak besplatnog preuzimanja platforme za trgovanje MetaTrader 4 koju pruža Admiral Markets jednostavno posjetite Admiral Markets MetaTrader download stranicu, kako je prikazano dolje:
Nakon klika na "download" započet će vaše preuzimanje i dobit ćete upute o tome kako instalirati platformu za svoj odabrani uređaj kao što su Windows ili Mac. Nakon preuzimanja trebat će vam podaci za pristup na demo ili live račun za trgovanje.
Da biste otvorili demo ili live račun za trgovanje, jednostavno posjetite web lokaciju Admiral Markets i kliknite na 'Počnite s trgovanjem'. Ovo će vas odvesti na stranicu za prijavu koja traži samo vaše ime, prezime i adresu e-pošte. Nakon što prođete ove faze, imat ćete pristup Dashboardu, Admirals. Odavde možete otvoriti live trgovački račun ili demo trgovački račun.
Demo račun za trgovanje možete koristiti za pristup algoritamskim trgovinskim strategijama i u MetaTraderu 4 i u MetaTraderu 5, kako je objašnjeno u sljedećoj sesiji.
Pristup algoritamskim strategijama trgovanja u Meta rader 4
Kroz MQL4 Market, trgovci mogu pristupiti internetskoj trgovini s besplatnim i plaćenim trgovačkim robotima i prilagođenim tehničkim indikatorima trgovanja. Što je još bolje, sve ovo može se besplatno testirati u MQL4 Strategy Testeru prije kupnje. Uvijek je vrijedno najprije testirati bilo što na Marketplaceu na demo računu za trgovanje, tako možete vidjeti kako se to odvija u različitim trgovinskim uvjetima tijekom određenog vremena.
Tržište MQL4 možete pronaći na platformi za trgovanje MetaTrader 4 koju pruža Admiral Markets u prozoru Terminal (Ctrl + T), a zatim klikom na karticu Market. Na dnu se nalazi kartica pod nazivom Market. Ovdje su dodatne kartice pod nazivom Main, Experts, Indicators, Libraries, Utilities, Favorites i Purchased.
Experts tab pun je različitih automatiziranih strategija koje pokrivaju različite vrste strategija koje uključuju Trend, Scalping, Level trading, Multicurrency, Grid, Martingale, Hedging, Neural Networks, News, Arbitrage i druge aplikacije.
The MQL5 Market može se naći na platformi za trgovanje MetaTrader 5 koju pruža Admiral Markets u prozoru s alatima (Ctrl + T). Možete saznati više o zajednici MQL5 u programu Ultimate MQL5 Guide.
Snimka zaslona platforme za trgovanje MetaTrader 5 koju pruža Admiral Markets prikazuje MQL5 Market -> Experts karticu u prozoru Toolbox.
Jeste li znali da i najnoviju verziju MetaTrader-a, MetaTrader 5 trgovačku platformu možete preuzeti BESPLATNO putem Admiral Marketsa? U ovoj platformi za trgovanje s više klasa imovine postoje dodatne značajke kao što su više vrsta grafikona i vremenskih okvira koji se mogu vidjeti. Svoje preuzimanje možete započeti besplatno klikom na baner ispod:
Postavljanje algoritamskog savjetnika za trgovanje
Postoje dvije mogućnosti postavljanja algoritamskog stručnjaka za trgovanje (EA) za obavljanje automatiziranih trgovačkih funkcija, koje ćemo proći kroz sljedeću trgovinsku platformu MetaTrader 4 (MT4).
Prvi je način stvoriti vlastiti EA otvaranjem programa MetaEditor što se može učiniti klikom na F4 na MT4 platformi. Kada ste ovdje možete kliknuti "New" što će pokrenuti MQL4 Wizard-a koji će vas voditi kroz izradu EA.
Drugi način je preuzimanje i instaliranje EA iz odjeljka MQL4 Market ili plaćanje programeru i rad s njim na stvaranju vlastitog EA s vlastitim pravilima i parametrima. Da biste započeli koristiti EA preuzet iz odjeljka Experts u MT4, jednostavno otvorite prozor Navigator (Ctrl + N) i odaberite Expert Advisors gdje ćete vidjeti preuzete EA.
Na snimci zaslona ispod preuzeli smo prvi besplatni EA samo za primjer. Dublja analiza efikasnosti ovog EA nije učinjena. Od preuzimanja u prozoru MT4 Experts sada se pojavljuje u prozoru Navigator kao Expert Advisors.
Snimka zaslona platforme za trgovanje MetaTrader 4 koju pruža Admiral Markets prikazuje MQL4 Market -> Experts karticu i prozor Navigator.
Odatle ga jednostavno povucite na grafikon na platformi MT4 da biste ga počeli koristiti. Možete koristiti i funkciju Strategy Tester iz izbornika View na vrhu platforme i testirati strategiju za različite simbole i tijekom odabranog vremenskog razdoblja. Ovo će vam također omogućiti vizualni pregled trgovina koje je poduzeo, kao što prikazuje snimka zaslona u nastavku:
Snimka zaslona platforme za trgovanje MetaTrader 4 koju je ustupio Admiral Markets prikazuje funkciju vizualnog prolaska kroz strategiju Tester.
Zainteresirani ste za još? provjerite ove linkove i članke
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- Hvatanje U Kostac S Najvolatilnijim Valutnim Parovima
- Stop Out Razina
- Financijski Derivati
- Indeks Americkog Dolara
- Najbolji Forex Simulator Software
- Sto Je Copy Trading
Zašto trgovati algoritamskim strategijama trgovanja s Admiral Markets-om?
- Trgovina putem popularne mrežne platforme za trgovanje MetaTrader 4 i MetaTrader 5 za PC, Mac, Web, Android i iOS operativne sustave.
- Pristupite tržištu MQL4 i MQL5 kako biste pronašli algoritme za trgovanje i testirali ih u virtualnom okruženju otvaranjem besplatnog demo trgovačkog računa.
- Počnite trgovati s renomiranom tvrtkom koju je ovlastila i regulirala Agencija za financijsko ponašanje (FCA), među ostalim financijskim regulatorima.
- Pristupite širokom rasponu instrumenata za CFD (Ugovori za razliku) koji pokrivaju Forex, Stock, Indeks, Robu i CFD-ove sa kripto valutama.
O Admiral Markets-u
Admiral Markets je višestruko nagrađivani, globalno regulirani Forex i CFD broker, koji nudi trgovanje s preko 8000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovačkih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Počnite trgovati danas!
Ovaj materijal ne sadrži i ne treba ga tumačiti kao da sadrži savjete o ulaganju, preporuke za ulaganje, ponudu ili preporuku za bilo koje transakcije s financijskim instrumentima. Imajte na umu da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj za bilo koji trenutni ili budući učinak, jer se okolnosti mogu vremenom mijenjati. Prije donošenja bilo kakve odluke o ulaganju, trebate potražiti savjet neovisnih financijskih savjetnika kako biste osigurali da razumijete rizike.
