مؤشر ستوكاستيك و تطبيقه في استراتيجيات التداول
مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر يسمح بتنوع كبير في التداول. تم تطويره بواسطة جورج لين في أواخر الخمسينيات. إنه أحد أكثر مؤشرات الفوركس شيوعاً المستخدمة في الفوركس و المؤشرات و تداول الاسهم.
قد يجد البعض أنه من المثير للاهتمام معرفة أن كلمة "ستوكاستيك" هي كلمة يونانية تعني "عشوائية". كان تداول مؤشر ستوكاستيك شائعاً للغاية بين متداولي الفوركس و المؤشرات و عقود الفروقات على مر الزمن.
يمكننا استخدام مؤشر ستوكاستيك للأنشطة و الأغراض التالية:
- الدايفيرجنس (Divergence)
- التداول اليومي
- المضاربة اللحظية (سكالبينج)
- تأكيد البيع / الشراء
- تأكيد ذروة الشراء / ذروة البيع
- تداول التأرجح اليومي مع Admiral Pivot
في هذه المقالة، سوف تتعلم أفضل إعدادات Stochastic للتداول اليومي و التأرجح. الفرضية الأساسية هي أن الزخم يسبق السعر، و بالتالي فإن مؤشر ستوكاستيك، باعتباره مؤشر زخم، يمكن أن يشير إلى الحركة الفعلية قبل حدوثها.
أهم العناوين:
ما هو مؤشر ستوكاستيك؟
| مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم. و هو مذبذب محدد النطاق (100 و 0 افتراضيًا) يُظهر موقع الإغلاق نسبةً إلى المدى المنخفض-المرتفع على عدد محدد من الفترات. هناك خطان معروضان على المؤشر نفسه - خط التذبذب البطيء ٪K و متوسط التحرك لنفس ٪K الذي نشير إليه على أنه ٪D. |
عادةً ما يتم تطبيق التباطؤ على الإعداد الافتراضي للمؤشر كفترة 3. هذا هو ما يبدو عليه الإعداد الافتراضي على منصة التداول MetaTrader 4:
المصدر: MetaTrader 4 - تحديد إعدادات مؤشر ستوكاستيك المذبذب
هذا ما يبدو عليه مؤشر ستوكاستيك على الإعداد الافتراضي عند تطبيقه على المخطط:
المصدر: MetaTrader 4 - مخطط D1 GBP / USD - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي.
معادلة مؤشر ستوكاستيك
يتم قياس مؤشر ستوكاستيك باستخدام خطوط ٪K و ٪D
- [(K) = 100 [(C - L14) / (H14 - L14)%
- C هو سعر الإغلاق الحالي
- L14 هو أقل سعر عند النظر إلى اخر 14 جلسة تداول
- H14 هو أعلى سعر عند النظر إلى اخر 14 جلسة تداول
- ٪ K يتتبع أحدث سعر للسوق لزوج العملات
حساب D%على النحو التالي = 3 - فترة متوسط التحرك البسيط لـ٪ K. و يطلق عليه أيضاً "مؤشر ستوكاستيك البطيء" بسبب ردود فعله الأبطأ على تغيرات سعر السوق، مقارنةً بـ ٪K.
تباعد مؤشر ستوكاستيك
فهم تباعد مؤشر ستوكاستيك مهم للغاية. على غرار مؤشر MACD، عندما يسجل السعر أدنى مستوى منخفض، و أن مؤشر ستوكاستيك يحقق مستوى منخفضاً أعلى - نسميها تباعداً صعودياً. إذا كان مؤشر ستوكاستيك يحقق ارتفاعاً منخفضاً، إلا أن السعر يحقق ارتفاعاً أعلى - نطلق عليه تباعد هبوطي.
يحدث التباعد تقريباً دائماً بعد حركة سعرية حادة للأعلى أو للأسفل. الاختلاف هو مجرد إشارة إلى أن السعر قد ينعكس، وعادة ما يتم تأكيده عن طريق كسر خط الاتجاه. المثال التالي هو تباعد تصاعدي مع اختراق خط الاتجاه المؤكد:
المصدر: MetaTrader 4 - مخطط H1 EUR / USD - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.
هذا مثال على الاختلاف الهبوطي مع اختراق خط الاتجاه العام:
المصدر: MetaTrader 4 - مخطط H1 EUR / USD - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي.
افضل اعدادات مؤشر الستوكاستيك
دعونا الآن نتعرف على افضل اعدادات مؤشر الستوكاستيك في ساتراتيجيات التداول المختلفة و قواعد الدخول و الخروج للبيع و الشراء:
مؤشر ستوكاستيك و الأدميرال كيلتنر في التداول اليومي
يستخدم نظام ستوكاستيك في التداول اليومي المؤشرات التالية:
- Admiral Keltner (يتطلب إصدار ميتاتريدر Supreme Edition)
- (Stochastic (15،3،3
- (Admiral Pivot (D1 – يوصى بإستخدامه
يتم تداول النظام على أطر زمنية مدتها 5 دقائق، و هو مناسب لتداول أزواج العملات الرئيسية (EUR/USD ، GBP/USD ، USD/JPY ، USD/CHF ، AUD/USD)، و كذلك يشمل (GBP/JPY ، AUD/USD NZD/JPY, GBP/NZD). تتمثل الفائدة الواضحة للأدميرال كيلتنر في أنه يظهر النطاق السعري الصحيح، و الذي يؤكده اختراق زخم مؤشر ستوكاستيك.
يعتمد النظام على مناطق مؤشر ستوكاستيك OB/OS (ذروة الشراء / ذروة البيع). يتم تداول النظام على مخطط H1، و يستخدم Admiral Pivot في مخطط اليومي (D1). أفضل الإعدادات لمذبذب Stochastic في هذه الاستراتيجية هي 15،3،3. يكون الإعداد الصحيح لمؤشر Admiral Keltner كما يلي:
المصدر: Metatrader Supreme Edition- تحديد المدخلات لمؤشر Admiral Keltner
قواعد التداول هي على النحو التالي:
صفقات الشراء:
- إغلاق الشمعة أسفل خط كيلتنر السفلي و خط الإشارة على مؤشر ستوكاستيك عند أو أقل من 20
- شريط مرتفع مع خط الإشارة على مؤشر ستوكاستيك لا يزال عند أو أقل من 20
- PSAR تحت الشمعة
صفقات البيع:
- الشمعة تغلق فوق خط كيلتنر الاعلى و خط الإشارة على الاستوكاستيك عند أو فوق 80
- شريط منخفض مع خط الإشارة على مؤشر ستوكاستيك لا يزال عند أو فوق 80
- PSAR تحت الشمعة
إيقاف الخسارة:
- لصفقات الشراء، 5 نقاط تحت دعم Admiral Pivot التالية
- لصفقات البيع، 5 نقاط فوق مقاومة Admiral Pivot التالية
الهدف:
- بالنسبة لصفقات الشراء، تكون الأهداف هي النقاط المحورية بجانب الاتجاه الصعودي
- بالنسبة لصفقات البيع، تكون الأهداف هي النقاط المحورية بجانب الجانب السلبي
مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم كبير يمكنه التعرف على الارتداد بطريقة رائعة. لا تنسَ المبدأ الأساسي للتداول: في الاتجاه الصعودي نشتري عندما ينخفض السعر، و في الاتجاه الهبوطي نبيع عندما يرتفع السعر. هذا هو بالضبط ما يحدده مؤشر ستوكاستيك - عندما يكون السعر جاهزًا للبيع و / أو الشراء. يجب أن يكون التداول مع مؤشر ستوكاستيك أسهل كثيراً بهذه الطريقة.
المصدر: MetaTrader 4 - مخطط H1 GBP/USD - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشراً موثوقاً للأداء في المستقبل.
المضاربة باستخدام مؤشر ستوكاستيك
يستخدم نظام المضاربة اللحظية هذا مؤشر ستوكاستيك على إعدادات مختلفة. الهدف من استخدام الاستوكاستيك بهذه الطريقة هو ارتداد الزخم. ينعكس الارتداد مع Admiral Pivot الفريد من نوعه على أطر زمنية للساعة.
المصدر: MetaTrader 4 Supreme Edition - Admiral Pivot
المؤشرات:
- مؤشر ستوكاستيك (13،8،8) بمستويات 80،50،20
- Admiral Pivot (يتطلب MTSE، تعيين على H1)
الإطار الزمني:
M5 لدخول الصفقات و M30 لاتجاه الترند
أزواج العملات:
EUR/USD (التركيز)، GBP/USD ، GBP/JPY ، USD/JPY ،AUD/USD ، EUR/JPY ، USD/CHF
صفقات الشراء:
مؤشر ستوكاستيك على الإطار الزمني M30 يشير إلى اتجاه صعودي. (يجب أن يكون مؤشر ستوكاستيك أعلى من 20 أو أعلى بقليل من 50)
الانتقال إلى الإطار الزمني M5
مؤشر ستوكاستيك يجب أن يعبر 20 من الأسفل لتقوم بوضع صفقة شراء
صفقات البيع:
يشير مؤشر ستوكاستيك على الإطار الزمني M30 إلى اتجاه هبوطي. (يجب أن يكون مؤشر ستوكاستيك أقل من 80 أو أقل بقليل من 50)
الانتقال إلى الإطار الزمني M5
مؤشر ستوكاستيك يجب أن يعبر 20 من الأسفل لتقوم بوضع صفقة البيع
إيقاف الخسارة:
توقف نقاط الوقف بمقدار 5 نقاط عن الشمعة السابقة M30 لفقات الشراء، وخمس نقاط أعلى الشمعة السابقة M30 لصفقات البيع.
استهداف:
الأهداف هي نقاط Admiral Pivot المحددة على مخطط H1. ستتغير محاور H1 كل ساعة، لذلك من المهم للغاية الانتباه إلى المخططات. هذا هو نظام المضاربة النقي.
نصيحة للمحترفين: نحن نتبع الخط الأزرق في مؤشر ستوكاستيك في هذا النظام للمضاربة. مثال على الإدخالات البيع: لقد تجاوز مؤشر المذبذب العشوائي Stochastic ما يقل عن 80 من الأعلى. نحن نبحث عن مداخل قصيرة:
المصدر: MetaTrader 4 - مخطط M30 GBP / USD - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء في المستقبل.
عندما تم تحديد الاتجاه M30، أشار مؤشر الاستوكاستيك M5 إلى دخولين للبيع.
المصدر: MetaTrader 4 - مخطط M5 GBP / USD - الرجاء ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه مؤشر موثوق للأداء المستقبلي.
مثال على صفقات الشراء: تجاوز مؤشر المذبذب ستوكاستيك فوق 20 من الأسفل. نحن نبحث عن صفقات شراء:
المصدر: MetaTrader 4 - مخطط M30 EUR / USD - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء في المستقبل.
ننتقل إلى الإطار الزمني M5 وننتظر حتى يعبر مؤشر ستوكاستيك 20 أو 50 من الأسفل. يتم الدخول بصفقة شراء بمجرد تقاطع خط ستوكاستيك الأزرق مع 50.
المصدر: MetaTrader 4 - مخطط M30 EUR / USD - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية ، كما أنه ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء في المستقبل.
شرح مؤشر ستوكاستيك العشوائي في منطقة ذروة الشراء/ذروة البيع (OB/OS)
على عكس العديد من أنظمة الإسكالبينج والأنظمة اللحظية التي تعتمد على خط ستوكاستيك واحد (عادةً ما يكون الأسرع - الخط الأزرق) الذي يحدد شروط OB / OS يختلف قليلاً. عموماً، تشير المنطقة فوق 80 إلى منطقة ذروة الشراء، و تعتبر المنطقة التي تقل عن 20 منطقة ذروة البيع. تحدث إشارة التقاطع عندما يتقاطع كل من خطوط الاستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
يتم إعطاء إشارة ذروة البيع عندما يكون مذبذب ستوكاستيك أعلى من 80، و الخط الأزرق يعبر الخط الأحمر، بينما لا يزال فوق 80. على العكس، يتم إعطاء إشارة ذروة الشراء عندما يكون المذبذب أقل من 20، و الخط الأزرق يعبر الخط الأحمر، بينما لا يزال أقل من 20. 80 و 20 هي المستويات الأكثر استخداماً، و لكن يمكن أيضاً تعديلها حسب الحاجة. بالنسبة إلى إشارات OB/OS، يعمل الإعداد العشوائي لـ 14،3،3 بشكل جيد.
كلما ارتفع الإطار الزمني، كان ذلك أفضل، و لكن عادةً، يكون الرسم البياني للأربع ساعات أو الرسم البياني اليومي هو الأمثل لتتداول اليومي / التداول المتأرجح. تتمثل ميزة تحديد عمليات التقاطع في ذروة الشراء / ذروة البيع في أن المتداولين يمكنهم القفز في تداول مبكر و ركوب الحركة من أقرب نقطة. عيب هذا النهج هو أن السعر يمكن أن يظل في منطقة OB/OS لفترة طويلة، مما يجعل عمليات الانتقال دون جدوى حتى يكسر مؤشر ستوكاستيك بالفعل 80 أو 20.
ضع في اعتبارك أن مذبذب Stochastic في تداول العملات الأجنبية يستخدم غالباً مع مؤشر القوة النسبية RSI و مؤشر MACD و CCI و حتى مؤشر ADX، كما يمكن أن تكون استراتيجيات التداول التي استخدمناها أعلاه طريقة فريدة للنظر في الأسواق.
يعمل مؤشر ستوكاستيك بشكل أفضل عند تطبيقه كمؤشر MetaTrader 4 قياسي يمكنك أن تجده على منصة MT4، لأن بعض مؤشرات Stochastic المخصصة قد تسبب تباطؤاً، و قد تستخدم أيضاً صيغ ستوكاستيك مختلفة. يُنصح بشدة بفتح حساب تداول تجريبي أولاً و ممارسة هذه الاستراتيجيات، بحيث يمكنك تطبيقها بنجاح في وقت لاحق على حساب التداول الحقيقي الخاص بك.
هل أنت مستعد لتتبع الإتجاهات؟ إفتح حسابك مع Admirals
نأمل بأن تكون هذه المقالة ساعدتك في التعرف على أحد انواع المؤشرات الفنية للفوركس المهمة و المستخدمة جداً. و إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات أخرى لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.
إذا أعجبك المقال قم بمشاركته مع الأصدقاء, و أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:
1. افضل مؤشرات الميتاتريدر لتحديد الإتجاه لعام 2022
2. كيف تختار أفضل شركة تداول في 2022
3. أفضل المؤشرات للمضاربة اللحظية الناجحة (سكالبينج)
من نحن؟
بصفتنا شركة تداول مرخصة, Admirals توفر لعملائها فرصة الوصول الى اسواق المال العالمية عبر أفضل المنصات و مختلف أنواع الحسابات التى تلائم احتياجتكم. سواء كان حساب تجريبي أو حقيقي, فلديك الفرصة و القدرة على تداول العملات الأجنبية و اكثر من 8000 اداة تداول على عقود الفروقات للأسهم, مصادر الطاقة, المعادن الثمينة, و المؤشرات العالمية و بأفضل الشروط و الخدمات اللازمة لذلك.إفتح حساباً الان و إبدء قصة نجاح جديدة مع Admirals.
لا تحتوي هذه المقالة ولا يجب أن تفسر على أنها تحتوي على نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية أو عرض أو طلب لأي معاملات في الأدوات المالية. يرجى ملاحظة أن التحليل السابق هذا لا يعد مؤشرًا على الأداء الحالي أو المستقبلي ، نظرًا لأن الظروف قد تتغير بمرور الوقت. قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية ، يجب عليك طلب المشورة من المستشارين الماليين المستقلين لضمان فهمك للمخاطر.
