Beste Forex backtesting software 2021

Juni 17, 2021 16:25 UTC
Leestijd: 13 minuten

Forex backtesting software is een type programma waarmee traders potentiële handelsstrategieën kunnen testen met behulp van historische gegevens. De software reconstrueert het gedrag van transacties en hun reactie op een Forex trading strategie, en de resulterende gegevens kunnen vervolgens worden gebruikt om de effectiviteit van een bepaalde strategie te meten en te optimaliseren voordat deze wordt toegepast op echte marktomstandigheden. Het backtesten van trading strategieën werkt vanuit de veronderstelling dat trades die in het verleden met succes hebben gepresteerd, in de toekomst ook goed zullen presteren.

In dit artikel bespreken we wat backtesting is, waarom Forex backtesting wordt gebruikt, wat de voordelen van backtesting software zijn en hoe u zelf aan de slag kunt met de Admirals MetaTrader backtesting software.

Backtesting

Wat is Forex backtesting?

Voordat we verder gaan met het definiëren van 'backtesting', is het nuttig om eerst de geschiedenis van backtesting te bespreken. In 1980 was backtesting van een Forex systeem een vrij eenvoudig concept. Traders zouden hun gewetensvolle transacties op grafieken doen, waardoor de positie ofwel 'kopen' of 'verkopen' was. Vervolgens zouden ze handmatig omslachtige notities van hun handelsresultaten neerschrijven in een logboek. De meeste handelsideeën kwamen voort uit een diepgaande fundamentele analyse, of het bewustzijn van marktpatronen. In de jaren negentig werd een persoon beschouwd als een 'innovatieve belegger' als hij/zij gegevens op een computerscherm kon weergeven.

Het elektronische proces dat ons in staat stelt om resultaten online te controleren en vertrouwen te krijgen in onze strategie, duurde in het verleden maanden of zelfs jaren. De technologische vooruitgang heeft het hele proces voor ons echter vereenvoudigd.

Sindsdien is het proces voortgezet, maar niet altijd ten goede. Degenen die gezond verstand toepassen op Forex backtesting trading strategieën zijn meestal in een betere positie om te worden beloond met enorme winsten.

Aan de andere kant zullen traders die alleen rekenkracht toepassen en de menselijke logica buiten beeld laten, waarschijnlijk enorme verliezen lijden. Als het gaat om het testen van FX strategieën, kan geen enkele software een mens vervangen - vooral niet de trader die is uitgerust met de juiste tools.

Definitie van backtesting

Forex backtesting is een trading strategie die is gebaseerd op historische gegevens, waarbij traders gegevens uit het verleden gebruiken om te zien hoe een strategie zou hebben gepresteerd. De definitie van een backtesting applicatie is een reeks technische regels die worden toegepast op een reeks historische prijsgegevens en de daaropvolgende analyse van de rendementen die een Forex strategie over een bepaalde periode zou hebben gegenereerd.

Waarom Forex backtesting gebruiken?

Backtesting heeft heel wat voordelen voor Forex traders, waaronder:

  • Strategisch inzicht verwerven: Het belangrijkste voordeel van Forex backtesting is dat traders kunnen achterhalen of hun gekozen strategieën hun het verwachte rendement zal opleveren.
  • Oefening in de praktijk: Backtesting kan traders helpen handelsmogelijkheden te herkennen door te kijken naar eerdere prijsbewegingen en terugkerende patronen. Met andere woorden, het helpt handelaren hun technische analyse vaardigheden te ontwikkelen.
  • Vertrouwen opbouwen: Forex backtesting is een goede manier om vertrouwen op te bouwen, omdat traders ervaring opdoen door trading te testen op eerdere prijsinformatie. Dit helpt hun vertrouwen op te bouwen voor wanneer ze 'echt' gaan handelen.

Uiteindelijk helpen al deze factoren om meer succes te behalen met trading en beleggen.

Klik op de onderstaande banner om een GRATIS demo-rekening te openen en uw handeelsstrategieën en technieken te testen in een virtuele trading omgeving: ▼▼▼

Forex demo openen

Wat is een backtest? Hoe werkt backtesting?

Forex strategieën worden toegepast op een set prijsgegevens en transacties worden gereconstrueerd met behulp van die gegevens. Deze gegevens kunnen door ttraders worden gebruikt om onvoorziene gebreken in hun huidige strategieën vast te stellen. Als alternatief kunnen ook nieuwe strategieën worden getest voordat ze in realiteit op de markt worden gebruikt.

Afhankelijk van het type backtesting-software dat wordt gebruikt bij Forex handel, kunnen traders een breed scala aan indicatoren gebruiken, zoals:

  • Rentabiliteit op Eigen Vermogen: Rendement, uitgedrukt in percentage van het totale geïnvesteerde eigen vermogen.
  • Totale Winst/Verlies Ratio: De verhouding tussen het aantal transacties dat tot winsten heeft geleid en hoeveel in verliezen.
  • Geannualiseerd rendement: Het totale rendement dat waarschijnlijk zal worden gegenereerd door een Forex strategie over het hele kalenderjaar.
  • Volatiliteit: In wat voor marktomstandigheden werkten uw strategieën, uptrends en downtrends.
  • Risicogecorrigeerde rendementen: Het berekenen van uw rendement in relatie tot de risico's die een strategie met zich meebrengt.

Al deze indicatoren kunnen u inzicht geven in hoe uw Forex handelsstrategieën presteren.

Welke factoren beïnvloeden de resultaten van backtesting?

De beste backtesting software in Forex is afhankelijk van bepaalde variabelen die de uitkomst van het hele proces kunnen veranderen. U moet zich bewust zijn van de volgende drie factoren die de resultaten van uw backtesting strategie kunnen beïnvloeden:

De beste backtesting software in Forex is afhankelijk van bepaalde variabelen die de uitkomst van het hele proces kunnen beïnvloeden. U moet zich bewust zijn van de volgende drie factoren die de resultaten van handelsstrategieën kunnen veranderen:

  • Datakwaliteit en bron: De nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van prijsgegevens is belangrijk bij backtesting. Het moet ook relatief zijn ten opzichte van uw strategie. Vergeet niet dat niet alle gegevens gelijk worden gemaakt in de OTC-markten (over-the-counter). Online Forex brokers en banken hebben verschillende prijsgegevens op hetzelfde moment.
  • Determinisme: Hoe zullen de resultaten variëren wanneer dezelfde strategie meerdere keren op een dataset wordt toegepast? Backtesting strategieën moeten 100% deterministisch zijn. U moet vergelijkbare resultaten krijgen elke keer dat u een Forex-strategie opnieuw test voor een gedefinieerde dataset. Hoewel dit misschien het ideale scenario is, komt het niet altijd voor.
  • Logica van de orderuitvoering: Hoe logisch en realistisch is de handelslogica die is ingebed in de backtester? Backtests zijn nooit de perfecte weergave van de echte markten. U mist belangrijke factoren zoals slippage, latentie, afwijzingen of zelfs nieuwe prijsopgaven.

Het is ook belangrijk om te overwegen of u staafgegevens of tick-gegevens gebruikt. Tick-gegevens kunnen bijna perfecte historische simulatie van uw gegevens mogelijk maken. Dit proces verloopt langzamer bij het opnemen van staafgegevens. Met staafgegevens ontvangt u voor elk tijdsinterval 4 prijspunten. Hoe langer het tijdsbestek, hoe nauwkeuriger de resultaten zullen zijn.

MetaTrader Supreme Editie

Geautomatiseerde backtesting strategieën

Geautomatiseerde backtesting omvat het maken van programma's die namens u automatisch transacties kunnen invoeren en verlaten. Deze programma's kunnen gratis online worden verkregen, hoewel premiumversies ook te koop zijn. Een van de belangrijkste voordelen van deze tools is dat ze emoties uit uw handelsactiviteiten verwijderen. Veel handelaren gebruiken deze tools vaak op copytrading strategieën om de kans op succes te vergroten.

Houd er echter rekening mee dat uw programma moet overeenkomen met uw persoonlijkheid en risicoprofiel. Ook kunnen niet alle handelsmethoden worden gebruikt met geautomatiseerde strategieën.

Zowel MetaTrader 4 als MetaTrader 5 bieden geautomatiseerde backtesting tools. Beiden zijn ze veilige elektronische handelsplatformen en populaire keuzes voor de handel op de financiële markten.

De MetaTrader Supreme Editie heeft echter extra functies die de handelservaring van kunnen verbeteren. MetaTrader 4 is populair voor FX-backtesting vanwege de ingebouwde 'Strategy Tester' functie.

Backtesting op MetaTrader

Het MetaTrader 4 platform bevat een 'Forex Simulator' waarmee traders de tijd in hun grafieken kunnen terugspoelen en de markten op een bepaalde dag opnieuw kunnen afspelen. Orders kunnen worden geplaatst, gewijzigd en gesloten, net zoals men zou doen onder live handelsvoorwaarden.

In vergelijking met Demo trading en andere vormen van Forex Paper Trading, kan handelen op historische gegevens veel tijd besparen. De snelheid van de simulatie kan ook worden aangepast, waardoor u zich kunt concentreren op de belangrijke tijdsbestekken.

Bovendien kunt u de handelsmogelijkheden van uw MetaTrader platform verbeteren door de MetaTrader Supreme Editie GRATIS te downloaden! Deze uitstekende plug-in verbetert uw handelservaring door toegang te bieden tot technische analyse van Trading Central, realtime trading nieuws, wereldwijde opiniewidgets, trading inzichten van experts, geavanceerde grafiekmogelijkheden en nog veel meer!

Beginnen met Forex backtesting en een Forex Strategy Tester

Wanneer u begint met Forex backtesting is het belangrijkt om de juiste verwachtingen te hebben bij het ontwikkelen van een Forex strategie die echt werkt. Verwachtingen dwingen u om vooraf een plan te definiëren. Het hele proces van Forex backtesting draait om het idee van het bewijzen en valideren van uw trading ideeën.

We moeten er op wijzen dat het helpt om bestaande handels strategieën te leren kennen. Lees bijvoorbeeld het artikel over de Forex 1 min scalping strategy of Day trading Gids - Daytraden voor Dummies en de Ervaren Daghandelaar. En zorg dat u over de juiste Forex technische analyse software beschikt.

Echter, het eerste wat u moet doen is uw ideeën en verwachtingen in een plan zetten. U moet altijd een duidelijk idee hebben van het trading interval dat u wilt gebruiken, het relatieve risico van de gebruikte methodologie, en het percentage winstgevende transacties. Wanneer de Forex strategy tester uw ideeën bevestigt, kunt u verder vertrouwen opbouwen met uw strategie en verder gaan testen.

Forex backtesting MT4

Ontdek met Metatrader backtesting welke functies en tools u kunt gebruiken en welke testen u ten goede zullen komen. De MetaTrader Supreme Editie bevat bijvoorbeeld een mini chart indicator waarmee meerdere grafieken kunnen worden weergegeven en gebruikt. U kunt ook verschillende tijdsframes gebruiken of zelfs verschillende type grafieken zoals Renko, Range en Kagi.

Bent u klaar om ue MetaTrader een boost te geven en onze innovatieve plug-in te gebruiken?
Download dan nu de MetaTrader Supreme Editie!

MetaTrader Supreme Editie

Data selecteren voor Forex backtesting en Forex trade simulator

Live data is gemakkelijk beschikbaar met MetaTrader. Met onze Supreme plug-in hebt u zelfs nog uitgebreidere live data. Lees ook meer over Forex simulator software.

Een indicator die erg behulpzaam kan zijn is bijvoorbeeld de symbool informatie indicator. Het geeft een snelle en grondige indeling van de marktsituatie voor elk instrument.

Deze tool helpt u op een effectieve manier overwogen beslissingen te maken door u op de hoogte te stellen van verandering, bereik, en indicatoren op elk tijdsframe. Combineer het met onze premium database en u bent al een goed eind op weg.

Backtesting data

Wanneer u gebruikt maakt van Forex backtesting software, is het altijd noodzakelijk om toegang te hebben tot een database met prijzen / koersen. Of zelfs nog beter, gebruik een volledige historie van statistieken voor economische gebeurtenissen. Het omvat dagelijkse hoogste, laagste, en sluitkoersen, evenals individuele Forex data voor nauwkeuriger backtesten.

Conclusie - Hoe helpt Online Forex Backtesting?

U kunt zelf Forex strategieën oefenen wanneer de markten gesloten zijn. In vergelijking met live trading is dit een handige manier om uw vaardigheden aan te scherpen. Het wordt ten zeerste aanbevolen wanneer u in meerdere activa op verschillende markten handelt.

U krijgt vertrouwen in uw strategieën. Wanneer u begrijpt hoe uw systeem werkt, hoe vaak het wint en wat de nadelen ervan zijn, bent u in een betere positie om transacties uit te voeren en weet ook wanneer u moet stoppen.

Het is het beste om een rekening te openen bij een geautoriseerde en gereguleerde broker, zodat u echte backtested resultaten kunt hebben wanneer u begint te handelen op live forex accounts.

Bent u echter al klaar om een live handelsaccount te open? Klik dan op onderstaande banner om een Admirals Forex & CFD live-rekening te openen:

Open een Forex & CFD live-rekening

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.

Avatar-Admirals
Admirals
Een alles-in-één oplossing voor het uitgeven, investeren en beheren van uw geld

Admirals is meer dan een broker, het is een financieel centrum dat een breed scala aan financiële producten en diensten aanbiedt. We maken het mogelijk om persoonlijke financiën te benaderen via een alles-in-één oplossing voor beleggen, uitgeven en beheren van geld.