Le Meilleur Logiciel de Backtesting Forex
En tant que Trader, nous sommes tous à la recherche de la certitude dans un monde incertain. Nous aimerions tous investir ou trader et être certains de gagner à tous les coups. Le seul moyen de trader avec confiance est d'acquérir de l'expérience avec le meilleur logiciel de Backtesting Forex !
Le Backtesting Forex c'est quoi ?
- Une étape indispensable de votre plan de trading
- Une méthode pour backtester votre stratégie Forex
- Une solution pour améliorer votre stratégie de trading
- Une solution pour avoir confiance en votre trading Forex
- Un outil de gestion du risque
Le back testing Forex vous permet en tant que trader particulier d'évaluer votre stratégie de trading. Il s'agit de tester une méthode de trading dans le passé, de remonter en arrière sur votre graphique Forex pour vous assurer que le signal de trading que vous utilisez permet de générer des profits sur le long terme.
Cette méthode est très largement répandue auprès des professionnels et malheureusement un peu moins auprès des particuliers.
Comment Faire du Forex Backtesting ?
- Ouvrez votre plateforme de trading MetaTrader 5
- Remontez en arrière sur votre graphique
- Testez votre signal de trading Forex favori
- Comptabilisez les bonnes et mauvaises positions
- Comptabilisez les gains et les pertes
Vous l'avez compris il s'agit de tester ici manuellement votre stratégie de trading Forex, c'est ce qu'on appelle le Back Test Forex manuel !
Mais ce n'est pas le seul moyen !
Vous pouvez aussi faire du Backtest EA automatique sur logiciel de Forex gratuit.
Dans un cas comme dans l'autre, vous testez vos théories et signaux de trading sur les données Forex passées pour obtenir des données statistiques qui peuvent être utilisées pour analyser une stratégie de trading automatique ou manuelle.
Imaginons que vous préférez utiliser un Expert Advisor pour votre backtest trading.
Vous aurez besoin d'un logiciel de backtesting forex. C'est un programme de trading qui utilise des données historiques pour valider des trades comme si c'était en temps réel. Les résultats sont utilisés pour mesurer et optimiser une stratégie de trading avant de l'appliquer à son compte de trading.
Bien que le backtesting puisse être fait manuellement, le backtest automatique permet d'économiser un temps considérable, c'est particulièrement vrai pour ceux qui veulent tester plusieurs stratégies. Dans cet article nous parlerons des backtests manuels et automatiques et nous mentionnerons notamment le meilleur logiciel de backtesting sur le Forex.
Commençons par l'essentiel d'abord.
Quel est le Meilleur Logiciel de Backtesting pour Tester une Stratégie Forex ?
- MetaTrader 4 Edition Suprême, avec possibilité de tester manuellement en condition réelle et ce même en dehors des horaires de trading, votre stratégie à l'aide du Fx tester.
- MetaTrader 5 Edition Suprême, avec une rapidité d'exécution digne des professionnels pour tester les EA et trouver quelles stratégies automatiques peuvent fonctionner ou non sur le long terme à l'aide de MT5 backtest forex software.
Nous sommes tous d'accord pour dire que le meilleur logiciel de backtesting devrait permettre à l'utilisateur d'exécuter beaucoup de simulations différentes, utilisant des données différentes et des cadres de temps multiples et notamment pouvoir sauver les tests réalisés pour qu'ils puissent être révisés si nécessaire.
Il y a beaucoup de software backtesting fx qui vont trader de manière automatique pour analyser les stratégies de trading. Le logiciel d'analyse forex de référence n'est nul autre que MetaTrader avec MetaTrader 4 ou MetaTrader 5.
Certains brokers offrent la possibilité de faire une simulation investissement, et c'est le cas de MT4 Édition Suprême proposée par Admirals !
Nous ne prétendons pas avoir une opinion unique lorsque nous disons que le meilleur logiciel de backtesting forex est le MetaTrader Backtest de MT4 et ou MT5. Cette plateforme de trading est le choix le plus populaire pour la négociation des marchés financiers, avec pour extension l'Édition Suprême, notre option préférée.
Il s'agit du backtesting forex software gratuit le plus populaire !
Ceci en raison de sa fonction "testeur de stratégie" intégrée. Posséder un Forex tester performant et accessible à tous, ce qui positionne l'application metatrader backtesting au premier rang des options qui s'offrent à nous en tant que trader particulier.
Il est bien sûr préférable d'ouvrir un compte auprès d'un broker régulé. De cette façon, vous obtenez des résultats réels sur des tests historiques et vous savez que votre argent est en sécurité lorsque vous démarrez à trader sur compte réel.
L'édition Suprême MT4 possède un FX backtesting software unique intitulé "Trading simulateur" qui permet de revivre les séances de trading passées en temps réel et de prendre position comme si nous avions opéré le jour en question. Cette option est un véritable outil pour faire un backtesting manuel dans les meilleures conditions n'ayant alors aucun visuel sur les mouvements à venir sur le marché concerné.
Il s'agit de faire une étude statistique de votre stratégie dans le passé de manière objective afin de vous fournir un résultat totalement fiable sur votre manière de trader.
MT4 Backtesting Gratuit - Comment Faire du Backtesting Manuel ?
- Ouvrez votre plateforme MT4
- Cliquez sur le raccourci "Tester de Stratégie" (raccourci clavier Ctrl+R)
- Sélectionnez dans l'onglet "Expert Conseiller" l'EA "Admiral Trading Simulator"
- Choisissez l'instrument à tester
- Renseignez l'unité de temps sur laquelle vous voulez faire votre backtest MetaTrader 4
- Renseignez les dates de votre test de trading (le mois passé par exemple)
- N'oubliez pas de cochez "Utiliser dates" et "Mode Visuel"
- Enfin cliquez sur "Valeur Initiale"
Le Trade simulator MT4 est à destination de tous les traders manuels qui souhaitent être aidés par un EA qui permet littéralement de tester sur l'unité de temps de votre choix dans des conditions réelles à n'importe quel moment de votre journée ou de votre semaine.
Vous avez bien compris, il est possible de faire du backtest MT4 sur les séances de bourse de la semaine lors de votre weekend !
Il est important pour vous de comprendre la différence cruciale entre un backtesting MT4 standard et un test historique via notre Expert Advisor Trader Simulator. Cette différence réside tout simplement la mise en condition réelle !
Lors d'un backtesting metatrader 4 standard, rien ne vous empêche de manière consciente ou inconsciente de regarder ce qui se passe quelques minutes plus tard après avoir hypothétiquement pris position et ceci peut influencer votre MT4 backtest. Vous pouvez dire qu'en réalité cette position n'aurait pas été prise pour telle ou telle raison.
En revanche, avec l'EA Admiral Trader Simulator, votre test historique se fait dans les conditions réelles, vous ne voyez pas et ne savez pas ce que le marché va faire par la suite, vous découvrez comme si vous étiez en séance de trading réelle les fluctuations du marché tick après tick. De cette manière, votre jugement n'est pas affecté et vous pouvez réaliser votre metatrader 4 backtesting de manière fiable et honnête.
Rappelons que le trading sur compte réel sans tests historiques d'une stratégie de trading éprouvée sur un échantillon de taille conséquent (minimum 100 positions) n'est en aucun cas conseillé.
Comme tout professionnel, vous devez vous assurer personnellement du bon fonctionnement de votre stratégie Forex, indices Boursiers ou encore Matières premières et Actions.
Sans l'emploi cet EA, vous devriez démarrer votre backtesting en remontant dans le passé et avancer dans la construction de son historique MetaTrader 4 barre par barre pour ne pas avoir de visuel sur la suite des mouvements, ce qui pourrait influencer vos décisions de trading MT4.
La touche F12 de votre clavier vous servira grandement pour avancer bougie après bougie sans tricher et être tenté de regarder en avant sur votre graphique MT4.
La version de MetaTrader 4 possède aussi un strategy tester MT4 pour Experts Advisors qui trade entièrement de manière automatique.
Source: Forex tester MT4, Admirals
MetaTrader Backtest - Comment Faire du FX Backtest automatique ?
- Ouvrez votre MetaTrader 5 strategy tester.
- Choisissez l'indicateur ou l'EA (Expert Advisor) à tester.
- Choisissez l'unité de temps sur laquelle vous souhaitez faire le test historique.
- Renseignez sur quel symbole appliquer ce test historique.
- Mentionnez les dates de début et de fin du test historique.
- Choisissez le mode d'exécution.
- Renseignez le montant de départ ainsi que l'effet de levier souhaité.
- Mode visuel ou non.
- Cliquez sur "Démarrage"
Voici la procédure pour faire un test historique rapide avec le Testeur de Stratégie MT5. Si vous êtes intéressé pour la procédure similaire sur MT4 nous vous renvoyons sur les 8 étapes pour lancer l'EA MT4 trading simulator.
Source: MT5 backtesting automatique, Admirals
Vous avez notamment la possibilité de lancer un backtest metatrader 5 en mode visuel si vous souhaitez voir les positions être prises sur le graphique de trading par l'EA au cours de la progression du testeur.
Le backtesting MT5 automatique nécessite évidement un EA programmé ou acheté. Ainsi, une fois l'EA codé, le trader lance une série de backtests automatiques sur différentes périodes de temps afin de s'assurer de l'efficacité de sa stratégie et du bon fonctionnement de son robot MetaTrader 5.
Bonne nouvelle, le Testeur de stratégie MT5 a été amélioré pour une utilisation plus simple et des résultats plus poussés et professionnels. Les analyses statistiques réalisées automatiquement sont plus détaillées et simples à comprendre.
Source: Forex tester MT5, Admirals
La rapidité du testeur a notamment été multipliée, le mode optimisation n'a pas été oublié et fournit une meilleure optimisation de vos stratégies automatiques sur MT5 disponibles dans l'onglet "Placement"!
Côté programmation, MQL5 est un langage informatique plus avancé avec :
- Une plus grande facilité de programmation
- Une plus grande performance d'exécution
- Moins de consommation du processeur de l'ordinateur
- Des tests et des optimisations plus rapides
Le testeur de stratégie MetaTrader vous permet alors de tester le comportement de vos propres experts advisors sur la base des données historiques des prix, pour évaluer leur performance dans un environnement de simulation de trading.
Cela s'appelle le forex backtesting MT4 ou MT5. La chose la plus importante à rechercher lors du backtesting est un taux de pertes temporaires (drawdowns) assez faible, sans optimiser de manière excessive les paramètres de l'EA pour obtenir de meilleurs résultats.
Attention ! En cas de sur optimisation de votre EA, la combinaison des paramètres résultants de l'optimisation vont correspondre pour la période optimisée et non pour les prochains jours, mois, années. C'est pourquoi la sur optimisation ne fonctionne pas et aboutit en général à des pertes.
Assurez-vous de la fiabilité du système avec le replay mt5 avant de l'appliquer dans un environnement de trading réel.
Le backtesting de stratégies nécessite des données historiques pour employer l'interface MT4 strategy tester de la bonne façon. Dans MetaTrader 5, ceux-ci sont automatiquement importés avant le test. Dans MetaTrader4, vous pouvez les télécharger manuellement à partir du serveur MetaQuotes à l'aide de la touche F2.
Le testeur de stratégie offre de nombreuses options pour optimiser votre stratégie de trading. Assurez-vous de personnaliser et d'ajuster le paramètre de votre instrument de trading, comme le spread simulé et les paramètres de votre expert consultant lui-même (y compris les paramètres optimisables).
Bien plus qu'un backtest excel, le forex test MetaTrader 4 et 5 permet d'optimiser des variables présentent dans l'EA, que ce soit des paramètres d'une moyenne mobile ou même la gestion de votre position, l'optimisation de l'expert advisor est rendue possible du moment que vous cochez "optimisation" dans l'onglet configuration (image précédente).
- 5
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- 20
- 25
- 30
- Jusqu'à 200...
Source: MetaTrader 5 backtesting, Admirals
Forex Backtest - Quels sont les Avantages d'un Logiciel Forex Backtester ?
- Backtester votre stratégie vous permet de gagner du temps.
- Le Backtest Forex online vous donne l'opportunité de tester de nombreuses stratégies.
- Le logiciel trading forex strategy tester ne se trompe pas (contrairement à l'homme).
- Le Back testing Forex MT5 fournit une analyse complète des résultats de l'EA.
Le software backtesting forex peut fournir des données très intéressantes sur la stratégie de trading testée:
- La volatilité - la perte et le gain maximal
- Les gains et les pertes
- Les échelles de temps sur lesquelles la stratégie de trading automatique marche le mieux
- L'exposition au risque - Le pourcentage du capital exposé au risque
- Les instruments les plus performants de votre trading backtest - les actifs sur lesquels la stratégie de trading automatique marche le mieux
- Le rendement de la simulation boursière - Cela donne un aperçu du rendement possible avec le logiciel de trading automatique
- Les ratios financiers qui permettent d'évaluer l'efficacité de votre stratégie
Source: MetaTrader 5 backtesting finance, Admirals
Une fois le backtesting automatique lancé, MetaTrader vous donnera un rapport détaillé des positions prises avec la comparaison de vos bénéfices et vos pertes, les informations sur la baisse absolue et votre taux de réussite.
De plus, MT5 vous renseignera sur les pires moments comme les meilleures périodes de trading avec le nombre de trades gagnants et perdants d'affilés. Tester un algorithme de trading se révèle rapide et simple avec MT5. Avec le logiciel de backtesting vous pouvez économiser des centaines d'heures et de jours afin de tester votre stratégie et savoir si elle marcherait bien pour vous.
A l'issue de l'analyse historique réalisé de manière automatique ou manuelle, vous posséderez une multitude de données statistiques vous permettant d'analyser les périodes à succès et les périodes de pertes et ainsi tenter de filtrer ces signaux les uns par rapport aux autres afin d'améliorer vos résultats passés.
Tandis que le backtesting peut vous fournir des résultats en l'espace de quelques heures, vous devriez aussi lancer vos stratégies sur des comptes de trading en utilisant des sommes minimes, ou même un compte de démonstration à titre de test complémentaire. Ceci vous permettra de voir si votre stratégie ou robot de trading fonctionne bien.
Le Backtest Forex est-il nécessaire ?
Le logiciel de backtesting est le seul outil disponible pour analyser de nombreuses positions de trading et tester rapidement n'importe quelle stratégie.
Le backtest Forex permet de savoir si vos hypothèses émises lors de la construction de votre stratégie se révèlent correctes, c'est-à-dire profitables ou tout simplement désastreuses. C'est aussi un chemin vers du forex automatique.
Lorsque vous tradez sur le Forex en utilisant une stratégie et un système automatique, le trading backtesting est vital. C'est important non seulement de trouver une bonne stratégie de trading, mais aussi de voir dans quelle mesure il pourrait fonctionner et vous fournir une espérance de gain positive. La meilleure façon de mesurer la performance de votre stratégie est de le tester.
Le forex back testing est un outil très important parce qu'il peut vous aider à déterminer si votre stratégie fonctionne et à quel point. Cela étant dit, ce n'est pas infaillible - il peut y avoir des contradictions considérables entre les résultats de backtesting et les résultats en trading réel pour beaucoup de raisons.
Une des raisons principales est le fait qu'une machine ne peut pas prévoir un comportement irrégulier, qui a tendance à être présent parmi les acteurs de marché quand l'argent réel est en jeu.
Les débutants mais aussi les traders professionnels peuvent profiter du backtesting. Les traders qui démarrent dans le monde du trading s'aperçoivent de l'importance de l'utilisation de backtesting pour apprendre à Trader sans investir l'argent réel. Les utilisateurs avancés peuvent l'utiliser pour développer et tester de nouvelles stratégies.
Backtester votre robot de trading peut être une bonne façon de voir dans quelle mesure votre stratégie est profitable, et ce sur des périodes de temps considérables. Bien sûr, vous devriez toujours vous rappeler que les gains passés ne sont pas représentatifs des gains futurs.
Quoi qu'il en soit, le backtesting pour du trading automatique ou manuel peut vous donner des indices solides sur ce qui pourrait marcher aujourd'hui et dans l'avenir.
Apprendre à Trader
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A propos Admirals
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Références
