Le Top Logiciel de Backtesting Forex
En tant que Trader, la gestion du risque et l'analyse des probabilités sont au coeur de toute démarche sérieuse. L'utilisation d'un Top logiciel de backtesting Trading constitue une étape clé pour évaluer, tester et structurer votre stratégie de trading en toute objectivité.
Les informations dans cet article sont fournies à des fins éducatives uniquement et ne constituent pas un conseil financier. Consultez un conseiller financier avant de prendre des décisions d’investissement.
Le Backtesting Trading c'est quoi ?
- Une étape indispensable de votre plan de trading
- Une méthode pour backtester votre stratégie
- Une solution pour potentiellement améliorer votre stratégie
- Une solution avec l'objectif d'augmenter la confiance de votre trading
- Un outil de gestion du risque
Le back testing vous permet en tant que trader particulier d'évaluer votre stratégie de trading. Il s'agit de tester une méthode de trading dans le passé, de remonter en arrière sur votre graphique pour vous assurer que le signal de trading que vous utilisez permet de générer potentiellement des profits sur le long terme.
Cette méthode est largement répandue auprès des traders expérimentés et malheureusement un peu moins auprès des traders débutants.
Comment Faire du Backtesting en trading ?
- Ouvrez votre plateforme de trading MetaTrader 5
- Remontez en arrière sur votre graphique
- Testez votre signal de trading favori
- Comptabilisez les bonnes et mauvaises positions
- Comptabilisez les gains et les pertes
Vous l'avez compris il s'agit de tester ici manuellement votre stratégie de trading, c'est ce qu'on appelle le Back Test manuel !
Mais ce n'est pas le seul moyen !
Vous pouvez aussi faire du Backtest EA automatique sur logiciel.
Dans un cas comme dans l'autre, vous testez vos théories et signaux de trading sur les données passées pour obtenir des données statistiques qui peuvent être utilisées pour analyser une stratégie de trading automatique ou manuelle.
Imaginons que vous préfériez utiliser un Expert Advisor (robot) pour votre backtest trading.
Vous aurez besoin d'un logiciel de backtesting. C'est un programme de trading qui utilise des données historiques pour valider des trades comme si c'était en temps réel. Les résultats sont utilisés pour mesurer et optimiser une stratégie de trading avant de l'appliquer à son compte de trading.
Bien que le backtesting puisse être fait manuellement, le backtest automatique permet d'économiser un temps considérable, c'est particulièrement vrai pour ceux qui veulent tester plusieurs stratégies. Dans cet article nous parlerons des backtests manuels et automatiques et nous mentionnerons notamment le top logiciel de backtesting sur le Forex et les différents marchés financiers.
Commençons par l'essentiel d'abord.
Quel est le Top Logiciel de Backtesting pour Tester une Stratégie Trading ?
- MetaTrader 4 Edition Suprême, avec la possibilité de tester manuellement en conditions réelles et ce même en dehors des horaires de trading, votre stratégie à l'aide du Fx tester.
- MetaTrader 5 Edition Suprême, avec une rapidité d'exécution digne des institutionnels pour tester les EA et trouver quelles stratégies automatiques peuvent fonctionner ou non sur le long terme à l'aide de MT5 backtest forex software.
Un top logiciel de backtesting devrait permettre à l'utilisateur d'exécuter beaucoup de simulations différentes, utilisant des données différentes et des cadres de temps multiples et notamment de pouvoir sauvegarder les tests réalisés pour qu'ils puissent être révisés si nécessaire.
On retrouve différents software backtesting qui vont trader de manière automatique pour analyser les stratégies de trading. Néanmoins, le logiciel d'analyse de référence pour réaliser des backtesting provient de MetaTrader avec MetaTrader 4 ou MetaTrader 5.
Certains brokers offrent la possibilité de faire une simulation investissement, et c'est le cas de MT4 Édition Suprême proposée par Admirals !
MetaTrader (MT4 et MT5) figure parmi les plateformes de trading les plus utilisées pour le backtesting sur le Forex. Très répandu auprès des traders intervenant sur les marchés financiers, ce logiciel peut également être complété par l'extension Édition Suprême pour accéder à des outils d'analyse avancés.
Il s'agit de l'une des solutions gratuites les plus utilisées pour le backtesting sur le Forex.
Ceci en raison de sa fonction "testeur de stratégie" intégrée. Posséder un Forex tester performant et accessible à tous, ce qui positionne l'application MetaTrader backtesting au premier rang des options qui s'offrent à nous en tant que trader particulier.
Il est bien sûr préférable d'ouvrir un compte auprès d'un broker régulé. De cette façon, vous obtenez des résultats réels sur des tests historiques et vous savez que votre argent est en sécurité lorsque vous démarrez à trader sur compte réel.
L'édition Suprême MT4 possède un FX backtesting software unique intitulé "Trading simulateur" qui permet de revivre les séances de trading passées en temps réel et de prendre position comme si nous avions opéré le jour en question. Cette option est un véritable outil pour faire un backtesting manuel dans les conditions réelles n'ayant alors aucun visuel sur les mouvements à venir sur le marché concerné.
Il s'agit de faire une étude statistique de votre stratégie dans le passé de manière objective afin de vous fournir un résultat fiable sur votre manière de trader.
MT4 Backtesting Gratuit - Comment Faire du Backtesting Manuel ?
- Ouvrez votre plateforme MT4
- Cliquez sur le raccourci "Tester de Stratégie" (raccourci clavier Ctrl+R)
- Sélectionnez dans l'onglet "Expert Conseiller" l'EA "Admiral Trading Simulator"
- Choisissez l'instrument à tester
- Renseignez l'unité de temps sur laquelle vous voulez faire votre backtest MetaTrader 4
- Renseignez les dates de votre test de trading (le mois passé par exemple)
- N'oubliez pas de cocher "Utiliser dates" et "Mode Visuel"
- Enfin cliquez sur "Valeur Initiale"
Le Trade simulator MT4 est à destination de tous les traders manuels qui souhaitent être aidés par un EA qui permet littéralement de tester sur l'unité de temps de votre choix dans des conditions réelles à n'importe quel moment de votre journée ou de votre semaine.
Vous l'aurez sans doute compris, il est possible de faire du backtest MT4 sur les séances de bourse de la semaine lors de votre weekend !
Il est important de comprendre la différence cruciale entre un backtesting MT4 standard et un test historique via l'Expert Advisor Trader Simulator. Cette différence réside dans la mise en condition réelle !
Lors d'un backtesting metatrader 4 standard, rien ne vous empêche, de manière consciente ou inconsciente, de regarder ce qui se passe quelques minutes plus tard après avoir hypothétiquement pris position et ceci peut influencer votre MT4 backtest. Vous pouvez dire qu'en réalité cette position n'aurait pas été prise pour telle ou telle raison.
En revanche, avec l'EA Admiral Trader Simulator, votre test historique se fait dans les conditions réelles, vous ne voyez pas et ne savez pas ce que le marché va faire par la suite, vous découvrez comme si vous étiez en séance de trading réelle les fluctuations du marché tick après tick. De cette manière, votre jugement n'est pas affecté et vous pouvez réaliser votre metatrader 4 backtesting de manière fiable et honnête.
Rappelons que le trading sur compte réel sans tests historiques d'une stratégie de trading éprouvée sur un échantillon de taille conséquent (minimum 100 positions) n'est en aucun cas pertinent.
Comme tout trader aguerri, il est important de vous assurer personnellement du bon fonctionnement de votre stratégie Forex, indices Boursiers ou encore Matières premières et Actions.
Sans l'emploi de cet EA, vous devriez démarrer votre backtesting en remontant dans le passé et avancer dans la construction de son historique MetaTrader 4 barre par barre pour ne pas avoir de visuel sur la suite des mouvements, ce qui pourrait influencer vos décisions de trading MT4.
La touche F12 de votre clavier vous servira grandement pour avancer bougie après bougie sans tricher et être tenté de regarder en avant sur votre graphique MT4.
La version de MetaTrader 4 possède aussi un strategy tester MT4 pour Experts Advisors qui trade entièrement de manière automatique.
MetaTrader Backtest - Comment Faire du Trading Backtest automatique ?
- Ouvrez votre MetaTrader 5 strategy tester.
- Choisissez l'indicateur ou l'EA (Expert Advisor) à tester.
- Choisissez l'unité de temps sur laquelle vous souhaitez faire le test historique.
- Renseignez sur quel symbole appliquer ce test historique.
- Mentionnez les dates de début et de fin du test historique.
- Choisissez le mode d'exécution.
- Renseignez le montant de départ ainsi que l'effet de levier souhaité.
- Mode visuel ou non.
- Cliquez sur "Démarrage"
Voici la procédure pour faire un test historique rapide avec le Testeur de Stratégie MT5. Si vous êtes intéressé pour la procédure similaire sur MT4 nous vous renvoyons sur les 8 étapes pour lancer l'EA MT4 trading simulator.
Vous avez notamment la possibilité de lancer un backtest metatrader 5 en mode visuel si vous souhaitez voir les positions être prises sur le graphique de trading par l'EA au cours de la progression du testeur.
Le backtesting MT5 automatique nécessite évidement un EA programmé ou acheté. Ainsi, une fois l'EA codé avec MetaEditor, le trader lance une série de backtests automatiques sur différentes périodes de temps afin de s'assurer de l'efficacité de sa stratégie et du bon fonctionnement de son robot MetaTrader 5.
Bonne nouvelle, le Testeur de stratégie MT5 a été amélioré pour une utilisation plus ergonomique et des résultats plus poussés. Les analyses statistiques réalisées automatiquement sont plus détaillées et compréhensibles.
La rapidité du testeur a notamment été multipliée, le mode optimisation n'a pas été oublié et fournit une optimisation de vos stratégies automatiques sur MT5 disponibles dans l'onglet "Placement"!
Côté programmation, MQL5 est un langage informatique plus avancé avec :
- Une grande facilité de programmation
- Une grande performance d'exécution
- Moins de consommation du processeur de l'ordinateur
- Des tests et des optimisations plus rapides
Le testeur de stratégie MetaTrader vous permet alors de tester le comportement de vos propres experts advisors sur la base des données historiques des prix, pour évaluer leur performance dans un environnement de simulation de trading.
Cela s'appelle le forex backtesting MT4 ou MT5. Une chose importante à rechercher lors du backtesting est un taux de pertes temporaires (drawdowns) assez faible, sans optimiser de manière excessive les paramètres de l'EA pour obtenir des résultats.
Attention ! En cas de sur optimisation de votre EA, la combinaison des paramètres résultants de l'optimisation vont correspondre pour la période optimisée et non pour les prochains jours, mois, années. C'est pourquoi la sur optimisation ne fonctionne généralement pas et aboutit en général à des pertes.
Assurez-vous de la fiabilité du système avec le replay mt5 avant de l'appliquer dans un environnement de trading réel.
Le backtesting de stratégies nécessite des données historiques pour employer l'interface MT4 strategy tester de la bonne façon. Dans MetaTrader 5, ceux-ci sont automatiquement importés avant le test. Dans MetaTrader4, vous pouvez les télécharger manuellement à partir du serveur MetaQuotes à l'aide de la touche F2.
Le testeur de stratégie offre de nombreuses options pour optimiser votre stratégie de trading. Assurez-vous de personnaliser et d'ajuster le paramètre de votre instrument de trading, comme le spread simulé et les paramètres de votre expert consultant lui-même (y compris les paramètres optimisables).
Bien plus qu'un backtest excel, le test MetaTrader 4 et 5 permet d'optimiser des variables présentent dans l'EA, que ce soit des paramètres d'une moyenne mobile ou même la gestion de votre position, l'optimisation de l'expert advisor est rendue possible du moment que vous cochez "optimisation" dans l'onglet configuration (image précédente).
Par exemple, dans l'EA Moving Average compris par défaut dans le plateforme MT5, vous pouvez voir qu'il est possible d'optimiser la période de la moyenne mobile basse de 26 à 200 en pas de 1, du moment que vous cochez la case correspondante avant de lancer le trading strategy tester:
- 26
- 27
- 28
- Jusqu'à 260...
Trading Backtest - Quels sont les Points Essentiels d'un Logiciel de Backtesting ?
- Backtester votre stratégie vous permet de gagner du temps.
- Le Backtest Trading online vous donne l'opportunité de tester de nombreuses stratégies.
- Le logiciel trading forex strategy tester ne se trompe pas, c'est factuel (contrairement à l'homme).
- Le Back testing MT5 fournit une analyse détaillée des résultats de l'EA.
- Un EA trop optimisé pour coller aux données passées fonctionnera rarement en conditions réelles
- Un backtest ne vaut que par la qualité des données historiques utilisées. Des données de mauvaise qualité ou incomplètes fausseront totalement les résultats.
- Négliger l'impact des spreads, des commissions ou des swaps peut transformer un faux système gagnant en stratégie perdante
- En conditions réelles, les ordres ne s'exécutent pas toujours au prix exact souhaité, notamment lors de fortes volatilités ou d'annonces économiques.
Le software backtesting peut fournir des données intéressantes sur la stratégie de trading testée :
- La volatilité - la perte et le gain maximal
- Les gains et les pertes
- Les échelles de temps sur lesquelles la stratégie de trading automatique marche le mieux
- L'exposition au risque - Le pourcentage du capital exposé au risque
- Les instruments les plus performants de votre trading backtest - les actifs sur lesquels la stratégie de trading automatique marche le mieux
- Le rendement de la simulation boursière - Cela donne un aperçu du rendement possible avec le logiciel de trading automatique
- Les ratios financiers qui permettent d'évaluer l'efficacité de votre stratégie
Une fois le backtesting automatique lancé, MetaTrader vous donnera un rapport détaillé des positions prises avec la comparaison de vos bénéfices et vos pertes, les informations sur la baisse absolue et votre taux de réussite.
De plus, MT5 vous renseignera sur les pires moments comme les périodes de trading avec le nombre de trades gagnants et perdants d'affilés. Tester un algorithme de trading se révèle rapide avec MT5. Avec le logiciel de backtesting vous pouvez économiser des centaines d'heures et de jours de recherche afin de tester votre stratégie et de valider l'efficacité de votre stratégie.
A l'issue de l'analyse historique réalisé de manière automatique ou manuelle, vous posséderez une multitude de données statistiques vous permettant d'analyser les périodes à succès et les périodes de pertes et ainsi tenter de filtrer ces signaux les uns par rapport aux autres afin d'améliorer vos résultats passés.
Tandis que le backtesting peut vous fournir des résultats en l'espace de quelques heures, il est possible également de lancer vos stratégies sur des comptes de trading en utilisant des sommes minimes, ou même un compte de démonstration à titre de test complémentaire. Ceci vous permettra de voir si votre stratégie ou robot de trading fonctionne correctement dans des conditions réelles de marché.
Point important : Le backtesting est un outil pédagogique et technique. Les résultats passés ne préjugent pas des performances futures. Le trading comporte un risque de perte en capital.
Le Backtest Trading est-il nécessaire ?
Le logiciel de backtesting est le seul outil disponible pour analyser de nombreuses positions de trading et tester rapidement n'importe quelle stratégie.
Le backtest Forex permet de savoir si vos hypothèses émises lors de la construction de votre stratégie se révèlent correctes, c'est-à-dire profitables ou désastreuses. C'est aussi un chemin vers du forex automatique.
Lorsque vous tradez sur le Forex en utilisant une stratégie et un système automatique, le trading backtesting est utile. C'est important non seulement de trouver une stratégie de trading qui fonctionne, mais aussi de voir dans quelle mesure elle pourrait fonctionner et vous fournir une espérance de gain positive. La façon de mesurer la performance de votre stratégie est de le tester.
Le backtesting est un outil important parce qu'il peut vous aider à déterminer si votre stratégie fonctionne et à quel point. Cela étant dit, ce n'est pas infaillible - il peut y avoir des contradictions considérables entre les résultats de backtesting et les résultats en trading réel pour beaucoup de raisons.
Une des raisons principales est le fait qu'une machine ne peut pas prévoir un comportement irrégulier, qui a tendance à être présent parmi les acteurs de marché quand l'argent réel est en jeu.
Les débutants mais aussi les traders chevronnés peuvent profiter du backtesting. Les traders qui démarrent dans le monde du trading s'aperçoivent de l'importance de l'utilisation de backtesting pour apprendre à Trader sans investir l'argent réel. Les utilisateurs avancés peuvent l'utiliser pour développer et tester de nouvelles stratégies.
Backtester votre robot de trading peut être une bonne façon de voir dans quelle mesure votre stratégie est profitable, et ce sur des périodes de temps considérables. Bien sûr, il est important de vous rappeler que les gains passés ne sont pas représentatifs des gains futurs.
Quoi qu'il en soit, le backtesting pour du trading automatique ou manuel peut vous donner des indices solides sur ce qui pourrait marcher aujourd'hui et dans l'avenir.
FAQ Backtesting en Trading
Qu'est-ce que le backtesting en trading ?
Le backtesting consiste à tester une stratégie de trading, manuelle ou automatisée, sur des données historiques de marché. L'objectif est d'évaluer son comportement passé, d'analyser ses performances potentielles (taux de réussite, gain moyen, drawdowns) et d'acquérir la confiance avant d'engager du capital réel.
Quel est le top logiciel pour faire du backtest Forex ?
Les plateformes MetaTrader 4 (MT4) et MetaTrader 5 (MT5) s'imposent comme les références incontournables du secteur. Avec le "Testeur et stratégie" intégré, elles permettent de réaliser des simulations automatiques d'Experts Advisors ou des tests manuels réalistes (notamment via l'extension Édition Suprême d'Admirals et son Trading Simulator).
Le backtesting garantit-il des gains futurs ?
Non. Le backtesting est un outil purement pédagogique et technique. Les marchés évoluent constamment et des facteurs imprévus peuvent modifier la dynamique de prix.
Comment éviter le piège de la sur-optimisation ?
La sur-optimisation se produit lorsque vous ajustez excessivement les paramètres d'un robot pour qu'il soit basé sur l'historique testé. Pour l'éviter, vous pouvez tester votre stratégie sur un échantillon de données suffisamment large (ex : minimum 100 trades), intégrez les coûts réels (ex : spreads, commissions) et validez vos résultats sur un compte de démonstration en conditions réelles avant d'investir de l'argent réel.
Apprendre à Trader
- Top 5 des Experts Advisors MetaTrader
- Quel est le Top Expert Advisor sur MT4?
- Apprendre les bases du trading
Les données fournies apportent des informations complémentaires concernant toutes les analyses, estimations, pronostics, prévisions, études de marché, perspectives hebdomadaires ou autres évaluations ou informations similaires (ci-après « Analyses ») publiées sur les sites Internet des sociétés d`investissement Admirals opérant sous la marque Admirals (ci-après « Admirals »). Avant de prendre toute décision d`investissement, veuillez prêter une attention particulière aux points suivants :
- Il s`agit d`une communication à caractère marketing. Le contenu est publié à des fins informatives uniquement et ne doit en aucun cas être interprété comme un conseil ou une recommandation d`investissement. Il n`a pas été préparé conformément aux exigences légales visant à promouvoir l`indépendance de la recherche en matière d`investissement et n`est soumis à aucune interdiction de négocier en amont de la diffusion de la recherche en matière d`investissement.
- Toute décision d`investissement est prise par chaque client seul alors qu`Admirals ne peut être tenu responsable de toute perte ou dommage résultant d`une telle décision, qu`elle soit ou non basée sur le contenu.
- Afin de protéger les intérêts de nos clients et l’objectivité de l’Analyse, Admirals a mis en place des procédures internes pertinentes de prévention et de gestion des conflits d’intérêts.
- L`Analyse est préparée par un analyste (ci-après « Auteur »). L`Auteur Florent Dubreuil est un contractant d`Admirals. Ce contenu est une communication marketing et ne constitue pas une recherche financière indépendante.
- Bien que tous les efforts raisonnables soient faits pour s`assurer que toutes les sources du contenu sont fiables et que toutes les informations sont présentées, dans la mesure du possible, de manière compréhensible, opportune, précise et complète, Admirals ne garantit pas l`exactitude ou l`exhaustivité de toute information contenue dans l`analyse.
- Les performances passées ou modélisées des instruments financiers indiqués dans le contenu ne doivent pas être interprétées comme une promesse, une garantie ou une implication expresse ou implicite de la part d`Admirals pour toute performance future. La valeur de l’instrument financier peut à la fois augmenter et diminuer, et la préservation de la valeur de l’actif n’est pas garantie.
- Les produits à effet de levier (y compris les contrats pour la différence) sont de nature spéculative et peuvent entraîner des pertes ou des bénéfices. Avant de commencer à trader, assurez-vous de bien comprendre les risques encourus.
