Cómo hacer Backtesting en MetaTrader ▶ Prueba tu estrategia de trading

Noviembre 04, 2021 11:15 Europe/Madrid
El backtesting consiste en probar una estrategia de trading antes de llevarla a cabo, a través de un software, con información del pasado procedente de la plataforma de trading. En dicho proceso se hacen simulaciones de qué hubiera ocurrido con las señales de compra y venta generadas por dicha estrategia en un momento del pasado. 

Pero… ¿cómo hacer backtesting y qué plataformas utilizar? 

En este artículo veremos: 

¿Qué es el Backtesting?

El backtesting sirve para probar una estrategia de trading en el pasado, retrocediendo en tu gráfico de trading, para asegurarte de que la señal que estás utilizando, o el sistema de trading, pueda generar ganancias a largo plazo. Te permite evaluar tu estrategia de trading

Por tanto, el backtesting es:

  • Un paso indispensable en tu plan de trading
  • Un método para elaborar tu estrategia de Forex
  • Una solución para mejorar tu estrategia de trading
  • Una solución para confiar en tus operaciones
  • Una herramienta de gestión de riesgos

Este método está muy extendido entre los profesionales y, lamentablemente, un poco menos entre los clientes menos experimentados.  

Si eres un trader principiante en los mercados financieros, puedes usar el Backtesting para aprender la dinámica del mercado sin arriesgar dinero real. De esa forma, ganarás experiencia solo invirtiendo tu tiempo.

El backtesting se puede realizar de dos formas:

  • manual
  • automática

Cómo hacer backtesting de forma manual 

El backtesting manual implica una buena cantidad de trabajo, pero es posible. Consiste en tomar los datos históricos y analizarlos.

Los gráficos de trading te ayudarán a ir barra por barra, de modo que puedas observar la acción del precio y las métricas de desempeño posteriores en el camino. 

Ventajas del backtesting manual en MetaTrader 
Puede ser realizado por cualquiera 
Comprender cómo funciona tu plataforma de trading 
Descubrir qué se puede mejorar 

Los métodos de backtesting manual pueden ser una buena manera de empezar antes de usar el software automatizado.

El uso de una hoja de cálculo de Excel para probar estrategias en MetaTrader 4 es un método común en este tipo de backtesting. Al final de este artículo veremos un ejemplo de backtesting con plantilla de Excel.

Pero antes ¡descárgate la plataforma necesaria para llevarlo a cabo! Para hacer backtesting en MT4 pulsa el siguiente banner: 

Si prefieres hacer backtesting en MT5 puedes descargar la plataforma aquí.

Cómo hacer Backtesting Automático

El proceso manual puede llegar a ser realmente extenso (particularmente si hay muchas estrategias por probar). Lo más recomendable es usar un software de Backtesting de Forex para automatizar el proceso y conseguir resultados más rápidamente.

Puedes encontrar plataformas de backtesting gratis, aunque también se pueden comprar versiones premium. Una de las principales ventajas de estas herramientas es que eliminan las emociones del trading. Muchos traders a menudo usan estas herramientas en estrategias de copy trading para mejorar las posibilidades de éxito.

Si estás buscando una buena plataforma de backtesting, tanto MetaTrader 4 (MT4) como MetaTrader 5 (MT5) ofrecen herramientas de backtesting gratuitas. Con ellas podrás llevar a cabo varias pruebas al mismo tiempo en diferentes temporalidades para luego generar resultados comprensibles para el usuario.

Estos probadores de estrategias son programas que utilizan los datos históricos para recrear el comportamiento de las órdenes y su reacción en una determinada estrategia de trading. Los datos resultantes se utilizarán para medir y optimizar la eficacia de dicha estrategia antes de poder aplicarla en condiciones reales del mercado.

El Backtesting se basa en el supuesto de razonamiento de que las órdenes y las estrategias que en el pasado se han comportado de manera rentable funcionarán bien en el futuro 

Debes tener en cuenta que al hacer backtesting tienes que emplear la misma configuración que normalmente utilizarías en situaciones reales. De esa manera podrás deducir de forma más precisa el desempeño que tendrá la estrategia en el futuro.

No obstante, es importante aclarar que, aunque una estrategia se haya desempeñado bien en el pasado, no quiere decir que lo siga haciendo en el futuro. Por ello es muy importante practicar con una cuenta demo de trading, sin riesgo:

ABRIR CUENTA DEMO

¿Cuál es la mejor plataforma de Backtesting gratuita?

No pretendemos ofrecer una única opinión cuando decimos que el mejor software para realizar backtesting en Forex es la plataforma MetaTrader.

Esta probada y conocida plataforma de trading es la opción más popular para operar en los mercados financieros, siendo nuestra MetaTrader Supreme Edition un complemento perfecto.

La plataforma MetaTrader es muy popular debido a su herramienta «strategy tester» o probador de estrategia predefinida. Y, por supuesto, la posibilidad de poder operar con una cuenta demo también ayuda.

Existen diferencias entre el software de backtesting de MetaTrader 4 y el de MetaTrader 5, que veremos a continuación.

Ten en cuenta que una estrategia con backtesting requiere datos históricos:

➤ En MetaTrader 5, estos se importan automáticamente antes de la prueba.

➤ En MetaTrader 4, puedes descargarlos manualmente desde el servidor MetaQuotes usando la tecla F2.

Cómo hacer Backtesting en MT4

Para hacer backtesting en MetaTrader 4 sigue los siguientes pasos:

  • Abre tu plataforma MT4
  • Haz clic en "Probador de Estrategia" (atajo de teclado Ctrl + R)
  • Selecciona en la pestaña "Asesor Experto" el EA "Admiral Trading Simulator"
  • Elige el instrumento a probar
  • Completa el marco temporal en la que quieres hacer tu backtesting
  • Completa las fechas de tu prueba de trading (por ejemplo, el último mes)
  • No te olvides de marcar "Usar fechas" y "Modo visual"
  • Finalmente haz clic en "Valor inicial"

Puedes verlo en este vídeo:

Este software de backtesting gratuito tiene las siguientes características:

  • Los gráficos sin conexión se pueden utilizar junto con indicadores, plantillas y herramientas de dibujo.
  • Puedes descargar datos de ticks de alta calidad de fuentes externas. Puedes acceder a casi 10 años de datos reales de ticks con spreads variables.
  • Este probador de estrategias se puede descargar desde MT4, para ser utilizado como un software de backtesting gratis, incluso en dispositivos Mac.
  • Se pueden abrir múltiples gráficos a la vez.
  • La simulación se puede guardar en un archivo para acceder más tarde. Cada gráfico está equipado con un botón que te permite moverte barra por barra. También puedes guardar tu historial de trading en hojas de Excel para un análisis en profundidad. 

Cómo hacer Backtesting en MT5

Para hacer backtesting en MetaTrader 5 sigue los siguientes pasos:

  • Abre tu probador de estrategias MetaTrader 5.
  • Elige el indicador o EA (Expert Advisor) que quieres probar.
  • Elige el marco temporal en el que deseas hacer la prueba histórica.
  • Añade el símbolo en el que aplicar esta prueba histórica.
  • Selecciona las fechas de inicio y finalización del examen histórico.
  • Elige el modo de ejecución.
  • Incluye el depósito inicial y el apalancamiento deseado.
  • Modo visual o no.
  • Haz clic en "Empezar"

El backtesting automático MT5 obviamente requiere un EA programado o comprado. Por lo tanto, una vez que el EA está codificado, el trader lanza una serie de pruebas retrospectivas automáticas en diferentes períodos de tiempo para garantizar la efectividad de su estrategia y el correcto funcionamiento de su robot de trading.

Si comparamos la herramienta de backtesting de MT4 y la de MT5, en lo que respecta a la programación, MQL5 es un lenguaje informático más avanzado con:

  • Mayor facilidad de programación
  • Mayor rendimiento
  • Menos consumo de la CPU del ordenador
  • Pruebas y optimizaciones más rápidas

No dudes en apuntarte a nuestro máster de trading gratuito y online para aprender más sobre backtesting y otras estrategias y conceptos: 

Cómo elegir el mejor software de Backtesting en Forex  

La mejor plataforma de backtesting en Forex depende de ciertas variables que pueden afectar el resultado de todo el proceso.

Debes tener en cuenta los siguientes factores que pueden alterar los resultados de las estrategias de trading:

  • Fuente y calidad de los datos
  • Determinismo
  • Datos en barras o ticks

Fuente y calidad de los datos 

La precisión y fiabilidad de los datos de precios es importante en el backtesting. Recuerda que no todos los datos se crean igual en los mercados OTC (de venta libre). Los brokers online tienen diferentes datos de precios, en el mismo momento, en función de sus proveedores de liquidez.

Determinismo

¿Cómo variarán los resultados cuando se aplique la misma estrategia en un conjunto de datos varias veces? Las estrategias de backtesting deben ser 100 % deterministas. Debes obtener resultados similares cada vez que realices una prueba retrospectiva de una estrategia de trading para un conjunto de datos definido. Si bien este sería el escenario ideal, no siempre ocurre.

Datos en barras o ticks

Los datos de ticks pueden permitir una simulación histórica casi perfecta de tus datos. Este proceso es más lento cuando se incluyen datos de barras. Cuanto más largo sea el marco temporal, más precisos serán los resultados.

Ten en cuenta que incluso el mejor software de backtesting no puede garantizar futuros beneficios. La liquidez infrecuente es un problema en los mercados de divisas. Está gobernado por varios factores externos y es muy difícil de simular. 

Ventajas y Desventajas del Backtesting 

Ventajas Backtesting Desventajas Backtesting
Aprender cómo funciona el mercado  No se puede determinar el comportamiento futuro de una estrategia al 100% 
Probar nuevas estrategias  Necesita aprendizaje 
Ahorro de tiempo en la ejecución de la estrategia  Puede provocar exceso de confianza 
Visión estratégica   
Practicar y desarrollar habilidades de análisis técnico   
Ganar confianza   

Ejemplo de backtesting con Excel

No es necesario ser un programador o un ingeniero para hacer una evaluación de la estrategia. Este método nos lleva a lo más básico, que cualquiera puede usar.

Los programas de hojas de cálculo, como Excel, se encuentran entre los mejores softwares de backtesting gratuitos.

Necesitas una fuente de datos disponible públicamente. Los datos necesarios serán, por ejemplo, 'fecha / hora', 'precio de apertura', 'máximo', 'mínimo' o 'precio de cierre'. Para obtener los datos, simplemente puedes ir a Yahoo Finance o Google Finance.

Ejemplo en Yahoo Finanzas

En el campo "Buscar cotización", completa el símbolo del instrumento para el que deseas ver los datos. En el campo "Datos históricos", encontrarás la opción de obtener precios históricos para el símbolo. Introduce el intervalo de fechas aquí.

Haz clic en "Descargar datos". Se descargarán todos los datos en una hoja de Excel. Utiliza la opción "Ordenar" en el menú de datos de Excel para preparar los datos.

A continuación, se presenta una manera de encontrar el día de la semana que proporcionó los mejores rendimientos. Supongamos que nuestra estrategia es "comprar la apertura" y "vender el cierre".

  • Columna A - Columna de fecha
  • Columna B - Precio de apertura
  • Columna C - Precio de cierre

Ahora viene el aspecto difícil de usar la fórmula que proporcionará los mejores resultados:

  • En la Columna D, usamos esta fórmula: = SI (DÍA DE LA SEMANA ($ A2,2) = D $ 1, $ C2- $ B2, ""). Esta fórmula debe copiarse en todas las columnas de D a H.
  • ($ C2- $ B2) - Precio de cierre menos precio de apertura. La parte verdadera de la declaración que nos da la ganancia / pérdida.
  • (") - La parte falsa de la declaración, en forma de comillas dobles, que no da ningún resultado si el día de la semana no tiene coincidencia.

Lo que significa la fórmula es que si el día de la semana (convertido a un número entre 1 y 5, que coincide con el lunes al viernes) es el mismo que los días de la semana en la primera fila de esta columna (D $ 1), entonces verás el resultado en consecuencia.

También puedes optar por incluir funciones de promedio y suma en la parte inferior de la columna "Día de la semana" para encontrar el día más rentable para implementar esta estrategia a largo plazo.

Esta es una estrategia para backtesting manual gratuito. Puedes usar muchas expresiones y fórmulas condicionales como esta para probar estrategias de Forex. Sin embargo, este método es tedioso y consume mucho tiempo. Veamos un proceso más rápido. 

Trading con Backtesting - Conclusión

El backtesting es un método de prueba totalmente indispensable en el mercado de divisas, aunque las maneras de llevarlo a cabo son diversas.

Si buscas encontrar si una estrategia es viable o no, entonces opta por el backtesting MT4 o MT5. Aquí encontrarás una serie de herramientas útiles que te permitirán determinar con precisión si una estrategia hubiera dado buenos resultados en el pasado.

Ten en cuenta que el comportamiento pasado no es un factor determinante de la rentabilidad futura de una estrategia. Es posible que una estrategia con desempeño excelente empiece a generar pérdidas debido a cambios en el entorno geopolítico del planeta.

Como siempre, recomendamos probar todas las estrategias antes en una cuenta demo gratuita libre de riesgo. Cuando hayas practicado podrás dar el paso a la cuenta real:

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¡Buen Trading!

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Este material no contiene y no debe interpretarse como un asesoramiento de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.

Eva Blanco Garzón
Eva Blanco Garzón Analista y creadora de contenido financiero en Admirals España

Eva es doble graduada en Derecho y Administración de Empresas, con Máster en Marketing y Comunicación Digital. Con 4 años de experiencia en Admirals España, proporciona contenido financiero y de trading adaptado a todos los niveles de conocimientos