Il 76% dei conti retail perde denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. Il 76% dei conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

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Regolatore CySEC fca

Il Miglior software di Backtesting Forex

backtesting trading

Se sei un trader, anche tu sarai alla ricerca di certezze in un mondo incerto. Tutti noi vorremmo investire o commerciare ed essere sicuri di vincere ogni volta. L'unico modo per fare trading con fiducia è acquisire esperienza e avvalersi del supporto del miglior software di Backtesting Trading!

Che cos'é il Backtesting Trading ?

  1. Un passo essenziale per redattare il tuo piano di trading
  2. Un metodo per testare la tua strategia di trading
  3. Una soluzione per migliorare la tua strategia operativa
  4. Un trucco per avere più fiducia nel tuo trading sul Forex
  5. Uno strumento di gestione del rischio

Il backtesting Forex ti permette di valutare la tua strategia di trading come trader privato. Si tratta di testare un metodo di trading nel passato, tornando sul tuo grafico Forex per assicurarti che il segnale di trading che utilizzi possa generare profitti a lungo termine.

Questo metodo è molto diffuso tra i professionisti e purtroppo un po' meno tra i principianti.

backtesting forex

Come si realizza un Backtest?

  1. Apri la tua piattaforma di trading MetaTrader 5
  2. Vai al tuo grafico
  3. Prova il tuo segnale di trading Forex preferito
  4. Rendiconto delle posizioni buone e cattive
  5. Riconoscimento degli utili e delle perdite

Semplice no? Si tratta di testare manualmente la tua strategia di trading Forex e solitamente questa pratica viene chiamata Forex Backtest manuale.

Ma non è l'unico modo!

È anche possibile eseguire automaticamente un EA Backtesting su software Forex gratuiti.

In entrambi i casi, potrai testare le tue teorie e segnali di trading sui dati Forex del passato per ottenere dati statistici che possano essere utilizzati per analizzare una strategia di trading automatica o manuale.

Immagina di preferire l'utilizzo di un Expert Advisor per il tuo backtesting trading.

Avrai bisogno di un software per il backtesting forex. Si tratta di un programma di trading che utilizza i dati storici per convalidare le transazioni come se fossero in tempo reale. I risultati vengono utilizzati per misurare e ottimizzare una strategia di trading prima di applicarla al tuo conto di trading reale.

Anche se il backtesting può essere fatto manualmente, il backtesting automatico fa risparmiare una notevole quantità di tempo, questo è particolarmente vero per coloro che vogliono testare strategie multiple in ambienti e circostanze di mercato differenti. In questo articolo parleremo di backtesting manuale e automatico e menzioneremo in particolare il miglior software di backtesting trading sul Forex.

Cominciamo dalle basi.

come fare backtest su mt4

Qual é il miglior programma di Backtesting per testare una strategia forex?

  1. MetaTrader 4 Supreme Edition, con la possibilità di testare manualmente la tua strategia in condizioni reali con backtesting automatico, anche al di fuori degli orari di negoziazione, utilizzando il tester Fx.
  2. MetaTrader 5 Supreme Edition, con velocità di esecuzione di qualità professionale per testare gli EAs e scoprire quali strategie automatiche possono funzionare o meno a lungo termine utilizzando il software MT5 backtesting forex.

Siamo tutti d'accordo che il miglior software di backtesting dovrebbe consentire all'utente di eseguire simulazioni diverse, utilizzando dati diversi e tempi multipli, compreso il salvataggio dei test eseguiti in modo che possano essere visionati in un secondo momento, se necessario.

Ci sono moltissimi software di backtesting forex che operano in modo automatico per analizzare le strategie di trading. Il software di analisi forex di riferimento non è altro che MetaTrader con MetaTrader 4 o MetaTrader 5.

Alcuni broker offrono la possibilità di effettuare una simulazione di investimento, e questo è il caso della MT4 Supreme Edition offerta da Admiral Markets!

Non pretendiamo di avere una sola opinione quando diciamo che il miglior software di backtesting sul forex è il MetaTrader Backtest di MT4 e/o MT5. Questa piattaforma di trading è la scelta più popolare per il trading sui mercati finanziari, ce on la Supreme Edition come estensione, si tratta sicuramente della nostra opzione preferita.

Questo è il più popolare software gratuito per il backtesting trading nel forex!

Ciò è dovuto alla sua funzione integrata "tester di strategia". MetaTrader mette infatti a tua disposizione un potente tester Forex accessibile a tutti, che posiziona l'applicazione di metatrader backtesting in prima linea tra le opzioni a nostra disposizione come trader privato.

Naturalmente è preferibile aprire un conto presso il miglior broker regolamentato. In questo modo, si ottengono risultati reali sui test storici e si sa che i propri soldi sono al sicuro quando si inizia a fare trading su un conto reale.

L'edizione Supreme MT4 ha un unico software di backtesting chiamato "Simulator Trading" che ti permette di rivivere le sessioni di trading passate in tempo reale e prendere una posizione come se avessimo operato nel giorno in questione. Questa opzione è un vero e proprio strumento per il backtesting manuale nelle migliori condizioni, senza alcuna informazione visiva sui movimenti futuri del mercato interessato.

Si tratta di fare uno studio statistico della tua strategia sul passato in modo oggettivo per fornirti un risultato totalmente affidabile sul tuo modo di operare.

backtesting dax

Come fare Backtest su MT4 gratuitamente

  1. Apri la tua piattaforma MT4

  2. Fare clic sulla scorciatoia "Test Strategy" (scorciatoia da tastiera Ctrl+R).
  3. Selezionare nella scheda "Expert Advisor" l'EA "Admiral Trading Simulator".
  4. Scegliere lo strumento da testare
  5. Inserisci l'unità di tempo su cui vuoi eseguire il backtest MetaTrader 4
  6. Inserisci le date del tuo test di trading (es. il mese scorso)
  7. Non dimenticare di controllare "Usa date" e "Modalità visiva".
  8. Infine, cliccare su "Valore Iniziale".

Il simulatore di trading MT4 è destinato a tutti coloro che fanno trading manuale e che vogliono essere aiutati da un EA che permetta loro di testare letteralmente sull'unità di tempo di propria scelta in condizioni reali in qualsiasi momento del giorno o della settimana.

Hai capito bene: è possibile fare il backtest MT4 sulle sessioni di borsa della settimana durante il fine settimana!

È importante per ogni trader comprendere la differenza cruciale tra un backtesting MT4 standard e un test storico tramite il nostro Expert Advisor Trader Simulator. Questa differenza è semplicemente il condizionamento vero e proprio!

Durante un backtesting standard con metatrader, non c'è nulla che ti impedisca di guardare consapevolmente o inconsapevolmente ciò che accadrà pochi minuti dopo aver assunto una posizione ipoteticamente e questo può influenzare il tuo backtest su MT4. Si può dire che in realtà questa posizione non sarebbe stata assunta per questo o quel motivo.

D'altra parte, con l'EA Admiral Trader Simulator, il tuo test storico è fatto in condizioni reali, non vedi e non sai come si muoverà il mercato in seguito, scopri come se fossi in una sessione di trading reale le fluttuazioni del mercato tick dopo tick. In questo modo, il tuo giudizio non è influenzato e puoi eseguire il tuo backtesting trading in modo affidabile e onesto.

Ricorda che il trading su un conto reale senza test storici di una strategia di trading collaudata su un campione di grandi dimensioni (minimo 100 posizioni) non è raccomandato.

Come ogni professionista, è necessario assicurarsi personalmente che la strategia Forex, gli indici del mercato azionario, le materie prime, le azioni e le criptovalute funzionino correttamente.

Senza usare questo EA, dovresti iniziare il tuo backtesting tornando indietro nel tempo e andare avanti con la costruzione dello storico MetaTrader 4 barra per barra per evitare di avere una visuale sul resto dei movimenti, che potrebbe influenzare le tue decisioni di trading MT4.

Il tasto F12 sulla tua tastiera ti servirà ad avanzare candela dopo candela senza barare o essere tentato di guardare avanti sul tuo grafico di trading.

La versione MetaTrader 4 ha anche un tester di strategia MT4 per Expert Advisor che opera in modo completamente automatico per fare backtesting.

backtest forex

Fonte: Forex tester MT4, Admiral Markets

Backtest in MetaTrader - Backtesting automatico

  1. Apri il tuo tester di strategia MetaTrader 5.
  2. Scegli lindicatore di trading o EA (Expert Advisor) da testare.
  3. Scegli l'unità di tempo su cui desideri eseguire il test storico.
  4. Inserisci il simbolo su cui applicare questo test storico.
  5. Indica le date di inizio e fine della prova storica.
  6. Scegli la modalità di esecuzione.
  7. Inserire l'importo iniziale e la leva finanziaria desiderata.
  8. Modo visivo o meno.
  9. Clicca su "Start".

Ecco la procedura per eseguire un rapido backtisting storico con MT5 Strategy Tester.


Fonte: MT5 backtesting automatico, Admiral Markets

In particolare, hai la possibilità di lanciare un backtest metatrader 5 in modalità visiva se vuoi vedere le posizioni assunte sul grafico di trading dall'EA durante l'avanzamento del tester.

Il backtesting automatico MT5 richiede ovviamente un EA programmato o acquistato. Così, una volta che l'EA è stato codificato, il trader lancia una serie di backtest trading automatici su diversi periodi di tempo per assicurare l'efficacia della sua strategia e il corretto funzionamento del suo robot MetaTrader 5.

E ci sono altre buone notizie, il MT5 Strategy Tester è stato migliorato per un uso più facile e risultati più avanzati e professionali. Le analisi statistiche eseguite automaticamente sono più dettagliate e di facile comprensione.

backtesting trading forex

Fonte: Forex tester MT5, Admiral Markets

La velocità del tester è stata moltiplicata, la modalità di ottimizzazione non è stata dimenticata e fornisce una migliore ottimizzazione delle tue strategie automatiche su MT5 disponibile nella scheda "Placement"!

Dal punto di vista della programmazione, MQL5 è un linguaggio informatico più avanzato:

  • Maggiore facilità di programmazione
  • Maggiori prestazioni di esecuzione
  • Minor consumo di CPU del processore del computer
  • Test e ottimizzazione più rapidi

Il MetaTrader Strategy Tester ti permette quindi di testare il comportamento dei tuoi expert advisor sulla base dei dati storici dei prezzi, per valutare la loro performance in un ambiente di simulazione del trading realistico.

backtest trading software

Questo è chiamato MT4 o MT5 backtesting forex. La cosa più importante da cercare quando si esegue il backtesting è un tasso di utilizzo piuttosto basso, senza ottimizzare eccessivamente i parametri EA per ottenere risultati migliori.

Attenzione! In caso di ottimizzazione eccessiva del tuo EA, la combinazione dei parametri risultanti dall'ottimizzazione corrisponderà per il periodo ottimizzato e non per i giorni, mesi, anni futuri. Questo è il motivo per cui un'ottimizzazione eccessiva non funziona e di solito porta a delle perdite.

Assicurarsi che il sistema sia affidabile con il replay mt5 prima di applicarlo in un ambiente di trading reale.

Il backtesting trading strategico richiede dati storici per utilizzare l'interfaccia di test MT4 nel modo giusto. In MetaTrader 5, questi vengono importati automaticamente prima del test. In MetaTrader4, è possibile scaricarli manualmente dal server MetaQuotes utilizzando il tasto F2.

Il tester di strategia backtesting offre molte opzioni per ottimizzare la tua strategia di trading. Assicurati di personalizzare e regolare i parametri del tuo strumento di trading, come lo spread simulato e i parametri del tuo expert advisor (inclusi i parametri ottimizzati).

Molto più di un ottimo backtest, il test MetaTrader 4 e 5 forex permette di ottimizzare le variabili presenti nell'EA, siano essi parametri di una media mobile o addirittura la gestione della tua posizione, l'ottimizzazione del'expert advisor è resa possibile purché si spunti "ottimizzazione" nella scheda di configurazione (immagine precedente).

esempio backtesting




Nella media mobile EA inclusa di default nella piattaforma MT5, è possibile ottimizzare il periodo di media mobile da 12 a 200 a scaglioni di 5, a condizione di selezionare la casella corrispondente prima di iniziare il test della strategia di trading:

  • 5
  • 10
  • 15
  • 20
  • 25
  • 30
  • Fino a 200......

backtesting cfd

Fonte : MetaTrader 5 backtesting, Admiral Markets

Backyest - Quali sono i vantaggi di fare backtesting forex?

  1. Il backtesting della tua strategia ti fa risparmiare tempo.
  2. Il Backtest forex online ti dà l'opportunità di testare molte strategie.
  3. I software di backtesting sono automatici e non possono commettere errori di calcolo (a differenza dell'uomo).
  4. Il backtesting su MT5 fornisce un'analisi completa dei risultati EA.

Il Backtest trading software può fornire dati molto interessanti sulla strategia di trading, ad esempio:

  • Volatilità - il massimo di perdita e guadagno
  • Utili e perdite
  • Le scale temporali su cui la strategia di trading automatico funziona meglio
  • Esposizione al rischio - La percentuale di capitale esposto al rischio
  • Gli strumenti più efficienti per il tuo backtest trading - gli asset sui quali la strategia di trading automatico funziona meglio
  • Prestazioni di simulazione del mercato azionario - Questo fornisce una panoramica delle prestazioni possibili con il software di trading automatico.
  • Rapporti finanziari per valutare l'efficacia della vostra strategia

backtesting trading online

Fonte: MetaTrader 5 backtesting finance, Admiral Markets

Una volta lanciato il backtesting automatico, MetaTrader ti fornirà un rapporto dettagliato delle posizioni prese con un confronto dei tuoi profitti e perdite, informazioni sul declino assoluto e il tuo tasso di successo.

Inoltre, MT5 ti informerà sui momenti peggiori e sui migliori periodi di trading con il numero di operazioni vincenti e perdenti di seguito. Testare un algoritmo di trading è facile e veloce con MT5. Con il software di backtesting puoi risparmiare centinaia di ore e giorni per testare la tua strategia e sapere se funziona per te.

Al termine dell'analisi storica effettuata automaticamente o manualmente, avrai a disposizione una moltitudine di dati statistici che ti permetteranno di analizzare i periodi di successo e i periodi di perdita e quindi cercare di filtrare questi segnali in relazione tra loro per migliorare i risultati passati.

Mentre il backtesting può fornirti risultati in poche ore, dovresti anche lanciare le tue strategie sui conti di trading utilizzando importi minimi, o anche un conto demo come test aggiuntivo. Questo ti permetterà di verificare che la tua strategia di trading o il tuo robot funzioni bene.

backtesting conto demo

Backtesting - É davvero necessaro fare un Backtest ?

Il software di backtesting è l'unico strumento disponibile per analizzare molte posizioni di trading e testare rapidamente qualsiasi strategia.

Il backtest Forex ti permette di sapere se le tue ipotesi fatte durante la costruzione di una strategia sono corrette, cioè redditizie o semplicemente disastrose. É anche un percorso facilitato verso il forex automatico.

Quando si opera sul mercato Forex utilizzando una strategia e un sistema automatico, il backtesting è di vitale importanza. È importante non solo trovare una buona strategia di trading, ma anche vedere come potrebbe funzionare bene e fornirvi un'aspettativa positiva di guadagno. Il modo migliore per misurare le prestazioni della vostra strategia è testarla.

Il backtesting sul Forex è uno strumento molto importante perché può aiutarti a determinare se la tua strategia sta funzionando e quanto bene sta funzionando.

Detto questo, va specificato che il backtest non è infallibile! Ci possono essere notevoli contraddizioni tra i risultati di backtesting e i risultati del trading reale per molte ragioni.

Una delle ragioni principali è che una macchina non può prevedere un comportamento irregolare, che tende ad essere presente tra gli operatori del mercato quando è in gioco denaro reale.

I principianti ma anche i trader professionisti possono comunque trarre grandi benefici del backtesting. I trader che iniziano nel mondo del trading si rendono conto dell'importanza di utilizzare il backtesting per imparare a fare trading senza investire denaro reale. Gli utenti avanzati possono utilizzarlo per sviluppare e testare nuove strategie.

Il backtesting del tuo robot di trading può essere un buon modo per vedere quanto sia redditizia la tua strategia, e questo per lunghi periodi di tempo. Naturalmente, si dovrebbe sempre ricordare che i guadagni e i risultati passati non sono rappresentativi o garanzia dei guadagni futuri.

In ogni caso, il backtesting per il trading automatico o manuale può darti solidi indizi su cosa potrebbe funzionare meglio oggi e in futuro per il tuo trading onlinee.

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