Il Miglior software di Backtesting Forex

Se sei un trader, anche tu sarai alla ricerca di certezze in un mondo incerto. Tutti noi vorremmo investire o fare trading ed essere sicuri di vincere ogni volta. L'unico modo per fare trading con fiducia è acquisire esperienza e avvalersi del supporto del miglior software di Backtesting Trading!

Il software di backtesting Forex è un tipo di programma che consente ai trader di testare potenziali strategie di trading utilizzando dati storici. Il software ricrea il comportamento delle operazioni e la loro reazione a una strategia di trading sul Forex, e i dati risultanti possono essere utilizzati per misurare e ottimizzare l'efficacia di una determinata strategia prima di applicarla alle condizioni reali del mercato.

Le strategie di trading di backtesting partono dal presupposto che le operazioni che hanno avuto successo in passato avranno un buon rendimento in futuro, e questo è uno dei motivi per cui l'esecuzione di un backtest Forex può essere una potente aggiunta al proprio trading.

Che cos'é il Backtesting Trading ?

Prima di dare una definizione di "backtesting", sarà utile discutere la storia del backtesting. Nel 1980, un backtest Forex era un concetto piuttosto semplice. I trader effettuavano le loro operazioni coscienziose sui grafici, prendendo la posizione di " buy" (acquistare) o di " sell" (vendere). Poi, scrivevano manualmente note esaustive sui risultati delle loro operazioni in un registro. La maggior parte delle idee di trading derivava da una profonda comprensione dell'analisi fondamentale o dalla consapevolezza dei modelli di mercato. Negli anni '90, una persona era considerata un "innovatore degli investimenti" se era in grado di visualizzare i dati sul monitor di un computer.

Il processo elettronico che oggi ci permette di controllare i risultati online e di acquisire fiducia nella nostra strategia richiedeva in passato mesi o addirittura anni. Tuttavia, i progressi tecnologici hanno semplificato l'intero processo. Essere un forex back tester è ora molto più facile. 

Da allora, il processo ha continuato a progredire, ma non sempre in meglio. Coloro che applicano diligenza e buon senso al backtesting delle strategie di trading nel Forex si trovano solitamente in una posizione migliore per essere ricompensati con enormi guadagni.

D'altro canto, i trader che si limitano ad applicare la potenza di calcolo, lasciando fuori la logica umana, rischiano di subire enormi perdite. Quando si tratta di backtesting di strategie FX, nessun software può sostituire un essere umano, soprattutto se dotato degli strumenti giusti.

Definizione di backtesting Forex

Il backtesting Forex è una strategia di trading basata su dati storici, in cui i trader utilizzano i dati passati per vedere come si sarebbe comportata una strategia. La definizione di un'applicazione di backtesting è un insieme di regole tecniche applicate a una serie di dati storici sui prezzi e la successiva analisi dei rendimenti che una strategia Forex avrebbe generato in un determinato periodo di tempo.

Perché iniziare a fare backtesting delle strategie Forex?

Il backtesting presenta una serie di vantaggi per i trader Forex, tra cui:

• Approfondimento strategico: Il principale vantaggio del backtesting sul Forex è che i trader possono determinare se le strategie scelte produrranno i rendimenti attesi.
• Pratica: Il backtesting può aiutare i trader a individuare le opportunità di trading osservando i movimenti di prezzo passati e i modelli ricorrenti. In altre parole, aiuta i trader a sviluppare le loro capacità di analisi tecnica.
• Fiducia: Il backtesting sul Forex è un buon modo per acquisire fiducia, in quanto i trader acquisiscono esperienza testando i trader sulle informazioni di prezzo passate. Ciò contribuisce a rafforzare la loro fiducia per quando inizieranno a fare trading "per davvero".

In definitiva, tutti questi fattori si combinano per aiutare i trader ad avere più successo nel loro trading.

Quindi, come si fa il backtesting? È qui che entra in gioco il software di backtesting Forex.

Che cos'è un backtest Forex e come funziona il backtesting?

Le strategie di trading sul Forex vengono applicate a una serie di dati di prezzo e le operazioni vengono ricostruite sulla base di tali dati. Questi dati possono essere utilizzati dai trader per accertare eventuali difetti imprevisti nelle loro strategie attuali. In alternativa, è possibile testare nuove strategie prima di utilizzarle sui mercati reali.

A seconda del tipo di software di backtesting utilizzato nel Forex trading, i trader possono disporre di un'ampia gamma di indicatori, quali:

• Ritorno totale sul capitale (ROE): Rendimenti, espressi in termini di percentuale del capitale totale investito.
• Profitti e perdite totali (P/L): Profitti e perdite totali generati da una strategia, espressi in percentuale del capitale investito.
• Rapporto guadagno/perdita totale: Il rapporto tra il numero di operazioni che hanno portato a un guadagno e il numero di operazioni che hanno portato a una perdita.
• ROE annualizzato: il rendimento totale che una strategia Forex può generare nell'arco dell'intero anno solare.
• Volatilità: In che tipo di condizioni di mercato hanno operato le vostre strategie, con trend rialzisti e ribassisti.
• Rendimenti corretti per il rischio: Calcolo dei rendimenti in relazione ai rischi connessi a una strategia.

Tutte queste metriche forniscono indicazioni sull'andamento delle strategie di trading sul Forex.

Fattori che influenzano il risultato del backtesting delle strategie Forex

Il miglior software di backtesting nel Forex dipende da alcune variabili che possono influenzare il risultato dell'intero processo. Bisogna essere consapevoli dei seguenti tre fattori che possono alterare i risultati delle strategie di trading:

• Qualità e fonte dei dati: L'accuratezza e l'affidabilità dei dati di prezzo sono importanti nel backtesting. Inoltre, devono essere relativi alla propria strategia. Occorre ricordare che non tutti i dati sono uguali nei mercati OTC (over-the-counter). I broker Forex online e le banche hanno dati di prezzo diversi nello stesso momento.
• Determinismo: come variano i risultati quando la stessa strategia viene applicata più volte a un set di dati? Le strategie di backtesting dovrebbero essere deterministiche al 100%. Si dovrebbero ottenere risultati simili ogni volta che si effettua un backtest di una strategia Forex per un set di dati definito. Sebbene questo sia lo scenario ideale, non sempre si verifica.
• Logica dell'esecuzione dell'operazione: Quanto è logica e realistica la logica di trading incorporata nel backtester? I backtest non sono mai una rappresentazione perfetta dei mercati reali. Mancano fattori importanti come lo slippage, la latenza, i rifiuti o persino le riquotazioni.

È inoltre importante considerare se si utilizzano i dati delle barre o i dati dei tick. I dati dei tick possono consentire una simulazione storica quasi perfetta dei dati. Questo processo è più lento quando si utilizzano i dati a barre. Con i dati a barre, per ogni intervallo di tempo si ricevono 4 punti di prezzo. Più lungo è l'intervallo di tempo, più accurati saranno i risultati.

Ricordiamo che anche il miglior software di backtesting non può garantire i profitti futuri. La scarsa liquidità è un problema frequente nei mercati Forex. È governata da vari fattori esterni ed è molto difficile da simulare.

Come effettuare il backtest di una strategia di trading sul Forex

Oggi sul mercato è disponibile una serie di software di backtesting. Ogni tester di strategie Forex ha un proprio modo di valutare le strategie di trading Forex. Il backtesting Forex può essere diviso in due categorie: manuale e automatizzato.

Fare trading con un conto demo

I trader hanno anche la possibilità di operare in modo gratuito con un conto di trading demo. Ciò significa che i trader possono evitare di mettere a rischio il proprio capitale e possono scegliere quando passare ai mercati reali.

Ad esempio, il conto di trading demo di Admirals consente ai trader di accedere agli ultimi dati di mercato in tempo reale, alla possibilità di operare con valute virtuali e di accedere agli ultimi approfondimenti di trading da parte di trader esperti.

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Backtesting manuale delle strategie Forex

Essere un backtester Forex manuale comporta una discreta quantità di lavoro, ma è possibile. Nel backtesting Forex manuale, si prendono i dati storici e li si analizza. Uno strumento grafico consente di procedere barra per barra, in modo da poter osservare l'azione dei prezzi e le successive metriche di performance lungo il percorso. I vantaggi del backtesting manuale includono:

• Il fatto che può essere eseguito da chiunque.
• Il fatto che, eseguendo ogni operazione, si svilupperà una comprensione del funzionamento del software di trading Forex. Si saprà cosa può essere migliorato e si potrà anche sviluppare una strategia automatizzata in seguito.
• Il backtesting manuale simula i meccanismi di trading reale, come l'entrata o l'uscita da un'operazione, la gestione del rischio, ecc.

I metodi di backtesting manuale possono essere un buon modo per iniziare prima di procedere all'utilizzo di un software automatizzato. L'utilizzo di un foglio di calcolo Excel per il backtesting delle strategie Forex è un metodo comune in questo tipo di backtesting.

Backtesting di una strategia di trading sul Forex con Excel

Molti trader ritengono che non sia necessario essere un programmatore o un ingegnere per effettuare il backtesting di una strategia. Questo metodo ci riporta alle basi, che chiunque può utilizzare. I programmi di calcolo come Excel sono tra i modi migliori per effettuare il backtest gratuito delle strategie di trading sul mercato Forex.

È necessario disporre di una fonte di dati pubblicamente disponibile, come "data/ora", "apertura", "massimo", "minimo", "chiusura" o "prezzi". La componente temporale è essenziale per testare le strategie Forex intraday. Per ottenere i dati, è sufficiente andare su Yahoo Finance o Google Finance.

Nel campo " Inserire il simbolo/nome della società", inserire il simbolo della valuta per la quale si desidera visualizzare i dati. Nel campo " Quotazioni" si trova l'opzione per ottenere i prezzi storici del simbolo. Inserire qui l'intervallo di date. Scorrere fino alla fine della pagina e fare clic su "Scarica nel foglio di calcolo".

Utilizzate l'opzione "Ordina" nel menu dati di Excel per preparare i dati. Ecco un modo per trovare il giorno della settimana che ha fornito i migliori rendimenti. Supponiamo che la nostra strategia sia "comprare all'apertura" e "vendere alla chiusura".

• Colonna A - Colonna Data
• Colonna B - Prezzo di apertura
• Colonna C - Prezzo di chiusura

Ora viene l'aspetto complicato dell'utilizzo della formula che fornirà i migliori risultati:

• Nella colonna D, utilizziamo questa formula: = IF(WEEKDAY($A2,2)=D$1,$C2-$B2,"). Questa formula deve essere copiata in tutte le colonne dalla D alla H.
• ($C2-$B2) - Prezzo di chiusura meno prezzo di apertura; la parte vera della dichiarazione che ci dà il profitto/perdita.
• (") - La parte falsa dell'istruzione, sotto forma di doppi apici, che non dà alcun risultato se il giorno della settimana non è abbinato.

La formula significa che se il giorno della settimana (convertito in un numero compreso tra 1 e 5, che corrisponde al lunedì al venerdì) è uguale ai giorni della settimana della prima riga di questa colonna (D$1), il risultato verrà visualizzato di conseguenza. Si può anche scegliere di includere le funzioni di media e somma in fondo alla colonna "Giorno della settimana" per trovare il giorno più redditizio per implementare questa strategia nel lungo periodo.

Si tratta di una strategia per il backtesting utilizzando l'opzione manuale. È possibile utilizzare molte espressioni e formule condizionali come questa per testare le strategie Forex. Tuttavia, questo metodo è noioso e richiede molto tempo. Un software ideale per il backtesting manuale è TradingView:

Backtesting Forex su TradingView

Lanciata nel 2011, la piattaforma TradingView è una buona opzione per un software di backtesting Forex gratuito. Questo software per trader Forex è noto soprattutto per i suoi strumenti grafici avanzati. I dati in tempo reale e i grafici basati su browser rendono possibile la ricerca da qualsiasi luogo, dal momento che non c'è nulla da installare e non bisogna occuparsi di configurazioni complesse.

Si tratta di una piattaforma sociale, dove è possibile anche condividere, osservare o collaborare con altri trader e pubblicare le proprie strategie su profili di social media come Twitter o blog. Uno degli strumenti più utili per il backtesting su questa piattaforma è la funzione Bar Replay.

Per utilizzarla, seguite i seguenti passaggi:

• Attivare la funzione Bar Replay: Utilizzare l'icona sulla barra degli strumenti nella parte superiore dello schermo.

Fonte: Trading View

• Regolare le impostazioni: Sul grafico attivo apparirà una nuova barra degli strumenti e una linea rossa verticale nel punto in cui si trova il cursore. Questa linea rossa segna l'area in cui inizia il replay. Scorrere indietro fino al punto in cui si desidera che inizi.
• Fare clic sul pulsante Riproduci: Fare clic una volta sul grafico per passare alla modalità di riproduzione; quindi fare clic sul pulsante di riproduzione per avviare la riproduzione.

Fonte: TradingView - Bar Replay Feature

La funzione di riproduzione è un ottimo strumento per capire come apparivano i grafici in un determinato giorno, prima di applicare una certa strategia. Tuttavia, le coppie di valute da testare devono avere a disposizione un numero sufficiente di dati storici. Ci sono alcune limitazioni di TradingView di cui dovete essere consapevoli, come ad esempio:

• Il fatto che non esiste un'opzione per utilizzare i grafici a candele giapponesi.
• Il fatto che il grafico 'Continuous Futures' non funziona con 'Bar Replay'.
• I dati storici di alcune opzioni grafiche sono limitati
• Gli ordini demo non possono essere creati in questa modalità

Strategie di backtesting automatizzato per il Forex

Il backtesting automatizzato prevede la creazione di programmi in grado di entrare e uscire automaticamente dalle operazioni per conto dell'utente. Questi programmi possono essere ottenuti gratuitamente online, sebbene siano disponibili anche versioni premium da acquistare. Uno dei principali vantaggi di questi strumenti è che eliminano le emozioni dalle attività di trading. Molti trader utilizzano spesso questi strumenti per copiare le strategie di trading e aumentare le probabilità di successo.

Tuttavia, è bene tenere presente che il programma deve corrispondere alla propria personalità e al proprio profilo di rischio. Inoltre, non tutti i metodi di trading possono essere utilizzati con le strategie automatizzate.

Sia MetaTrader 4 (MT4) che MetaTrader 5 (MT5) offrono strumenti di backtesting automatizzati. Sia la MT4 che la MT5 sono piattaforme di trading elettronico collaudate e sicure, scelte di frequente per il trading sui mercati finanziari.

Il plugin MetaTrader 4 Supreme Edition, ricco di indicatori, è l'opzione preferita, grazie alle funzioni aggiuntive incluse che migliorano l'esperienza del trader. MetaTrader 4 è popolare per il backtesting FX grazie alla sua funzione di 'Strategy Tester' incorporata.

Il miglior software di backtesting Forex - MetaTrader

La piattaforma MT4 contiene un "Simulatore Forex" che consente ai trader di riavvolgere il tempo sui loro grafici e di rivedere i mercati in un determinato giorno. Gli ordini possono essere piazzati, modificati e chiusi proprio come si farebbe in condizioni di trading reale.

Rispetto al demo trading e ad altre forme di paper trading sul Forex, il trading su dati storici può far risparmiare molto tempo. La velocità della simulazione può essere regolata, consentendovi di concentrarvi sui periodi più importanti.

Inoltre, è possibile potenziare le capacità di trading della piattaforma MetaTrader scaricando gratuitamente il plugin MetaTrader Supreme Edition!

Questo eccellente plugin migliora notevolmente l'esperienza di trading fornendo l'accesso all'analisi tecnica di Trading Central, alle notizie di trading in tempo reale, ai widget delle opinioni globali, agli approfondimenti di trading degli esperti, alle funzionalità grafiche avanzate e molto altro ancora.

Come effettuare un backtest su MT4 (MetaTrader 4)

Caratteristiche del Simulatore FX gratuito/Tester di strategia su MT4

Dopo aver scaricato la MT4, è necessario aprire il menu principale e andare alla sezione " Visualizza" dove si trova l'opzione "Strategy Tester". In alternativa, è possibile premere CTRL+R sulla tastiera e premere il pulsante "tester".

Fonte: MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) - Live Symbol Information Indicator

Alcune delle caratteristiche principali dello Strategy Tester sono:

• È uno dei più popolari simulatori di trading, che combina gli strumenti grafici di MT4, dati tick-by-tick di qualità e un calendario economico. Può essere utilizzato in modo ideale per il backtesting delle strategie di trading sulla piattaforma.
• I grafici offline possono essere utilizzati insieme a indicatori, modelli e strumenti di disegno.
• È possibile scaricare dati tick di alta qualità da fonti esterne. È possibile accedere a quasi 10 anni di dati tick reali con spread variabili.
• Questo tester di strategia può essere scaricato da MT4, per essere utilizzato come simulatore gratuito di trading Forex per esercitarsi sul trading Forex anche su dispositivi Mac.
• È possibile aprire più cornici grafiche in un'unica posizione.
• Durante la simulazione è possibile seguire i comunicati stampa importanti attraverso il calendario economico.
• Questo simulatore di trading consente di accedere a tutti gli indicatori integrati e personalizzati su MT4.
• La simulazione può essere salvata in un file per potervi accedere in seguito. Ogni grafico è dotato di un pulsante che consente di tornare indietro barra per barra. È possibile ripristinare tutto, compresi i trade, gli ordini pendenti, gli stop loss, i take profit, i trailing stop e le statistiche del conto. È anche possibile salvare la cronologia del trading in fogli excel per un'analisi approfondita.
• È possibile continuare la simulazione anche sui titoli petroliferi e sui principali indici azionari, oltre che su tutte le principali coppie Forex.

Fonte: MetaTrader 4 - Esempi dei grafici

Come utilizzare il Forex Strategy Tester su Metatrader 4/5

Un'altra popolare opzione di backtesting delle strategie forex su MT4 e MT5 è il 'Forex Tester'. A differenza di Strategy Tester, Forex Tester non è gratuito e può essere utilizzato sia per attività di trading manuali che automatizzate. Questo software di backtesting automatizzato fornisce ai trader strategie preformate. Dispone di 10 programmi manuali e 5 consulenti esperti, oltre a 16 anni di dati storici sui prezzi e a una tabella per il calcolo del rischio e la gestione del denaro.

Caratteristiche di Forex Tester:

• Cinque EA basati sull'azione dei prezzi, con istruzioni dettagliate.
• 10 semplici strategie di trading manuale per acquisire esperienza di backtesting.
• Tabella di gestione del denaro Forex che può essere scaricata su Excel.
• Forex Tester versione 3 - che consente ai trader di scaricare un numero qualsiasi di coppie di valute da testare simultaneamente.
• Entrambi i software Forex Tester 2 e 3 sono dotati di tasti di scelta rapida preimpostati per ogni funzione, che accelerano il tempo di formazione sul Forex.
• Strumenti grafici come linee, onde, Fibonacci e forme per l'analisi e il markup dei grafici.
• Il software di simulazione Forex 3 può essere utilizzato su più monitor contemporaneamente. Consente inoltre la correzione istantanea degli errori.

Fonte: Forex Tester

Tra i migliori software di trading sul Forex, progettati per ottenere profitti costanti, MT4 e MT5 consentono anche di effettuare facilmente il backtest delle strategie Forex. Dopo aver importato i dati storici, è sufficiente fare clic su "Start Test" per iniziare il backtesting delle strategie. Il pulsante "Start Test" si trasformerà automaticamente in "Stop Test".

Si vedranno immediatamente le barre mobili sul grafico. È possibile testare le strategie immettendo ordini e vedendo come si comportano sul mercato. È in grado di modificare la velocità o di disegnare nuove barre per controllare l'orizzonte temporale. Se si desidera mettere in pausa e analizzare, premere il pulsante "Pausa". Forex Tester consente di programmare nuove strategie di back-testing in linguaggi come 'C++' e 'Delphi'.

Perché il Forex Backtesting online è utile?

È possibile mettere in pratica le strategie di trading sul Forex anche quando i mercati sono chiusi. Rispetto al trading reale, questo è un modo utile per affinare le proprie capacità. È altamente raccomandato quando si fa trading su più attività in mercati diversi.
Si acquisisce fiducia nelle proprie strategie. Quando si capisce come funziona il proprio sistema, quanto spesso vince e quali sono i suoi svantaggi, si è in una posizione migliore per attivare le operazioni. In questo modo si potrà sapere anche quando fermarsi.
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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione per qualsiasi transazione in strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi.