Corso Trading Algoritmico [COMPLETO]

Oltre l'80% dei movimenti nel mercato azionario statunitense e nel mercato Forex sono effettuati da robot di trading algoritmici basati su macchine. Fortunatamente, grazie ai significativi progressi della tecnologia, le tecniche di trading algoritmico sono ora accessibili a tutti i tipi di trader in quasi tutti i principali mercati e questo è solo uno dei motivi per cui questa forma di trading sta diventando sempre più popolare.

In questa corso Trading algoritmico forex affronteremo:

• Trading algoritmico cosa è e perché sta diventando sempre più popolare.
• Qual è il miglior software di trading algoritmico e come accedervi GRATIS.
• Come utilizzare le strategie e tecniche di trading algoritmico senza imparare una singola linea di codifica o di linguaggio di programmazione
• Come iniziare con algoritmi e trading algoritmico in un ambiente di trading virtuale aprendo un conto di trading demo GRATUITO con Admirals.

Trading Algoritmico cos'è e come funziona

Il trading algoritmico, altrimenti noto come algo trading o black-box trading, consiste in un'esecuzione degli ordini automatizzata attraverso istruzioni di trading programmate. Queste istruzioni sono linee di codice che dettagliano le indicazioni su quando comprare e vendere e possono includere l'analisi dei grafici, l'analisi della volatilità, l'analisi dell'arbitraggio dei prezzi o semplicemente la tendenza per seguire i movimenti dei prezzi.

Le banche d'investimento e i grandi hedge fund spendono milioni all'anno in team di trading specializzati nella costruzione di modelli di trading black-box per ottenere un vantaggio sul mercato. Di solito si tratta di dottorandi, matematici e ingegneri. Una delle maggiori attrazioni dei modelli di trading delle black-box è il fatto che eliminano l'errore umano. La gestione di emozioni come la paura e l'avidità sono il più grande ostacolo per tutti i trader umani - un problema che le strategie di trading algoritmico semplicemente non hanno.

Molti trader che utilizzano algoritmi e trading algoritmico sono probabilmente stati attratti dal fatto che una strategia di trading algoritmico può operare 24 ore al giorno. È solo uno dei motivi per cui queste tecniche non vengono utilizzate solo dai trader indipendenti, ma anche dagli hedge fund, dalle banche d'investimento e dai grandi fondi comuni d'investimento. Ma anche se la maggior parte delle transazioni effettuate sui mercati finanziari sono ora effettuate da una qualche forma di modello di trading algoritmico, permangono comunque preoccupazioni.

La volatilità durante il Flash Crash del 6 maggio 2010, in cui l'indice azionario Dow Jones Industrial Average del mercato azionario è crollato di oltre 600 punti, per poi riprendersi in pochi minuti, è stata in gran parte attribuita alle strategie di trading algoritmico e ad alta frequenza, che sono molte e si trovano in esecuzione contemporaneamente in un dato momento.

Uno dei più popolari software di trading algoritmico disponibili per i trader al dettaglio è la piattaforma di trading MetaTrader 5 che è possibile scaricare GRATUITAMENTE tramite Admirals. Puoi scaricarla gratis oggi stesso cliccando sul bottone qui sotto in pochi click, così potrai seguire al meglio gli esempi che riporteremo di seguito in questo articolo.

Tecniche di Trading Algoritmico

Esiste una grande varietà di tecniche di trading algoritmico in funzione e ne vengono costantemente create di nuove e avanzate. Tuttavia, le strategie di base del trading algoritmico possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

Trading Algoritmico: Strategie di riequilibrio dell'indice

La maggior parte dei fondi pensione e dei conti pensione investono spesso e massicciamente in fondi indicizzati che devono essere "riequilibrati" periodicamente per adeguarsi ai nuovi prezzi sottostanti e alla capitalizzazione di mercato dei titoli sottostanti che seguono. Questo riequilibrio crea opportunità uniche per il trading algoritmico che sfrutta le operazioni previste prima del riequilibrio del fondo.

Questo tipo di strategia è il dominio dei trader algoritmici in quanto le operazioni vengono effettuate in nanosecondi per ottenere i prezzi migliori. La maggior parte delle piattaforme di trading al dettaglio non supporta questo tipo di strategia di trading e si rivolge soprattutto ai fondi speculativi di trading quantitativo specializzati in questo tipo di operazioni ad alta frequenza.

Trading Algoritmico: Strategie di arbitraggio ad alta frequenza

L'arbitraggio si riferisce alla pratica di trovare opportunità nella differenza di prezzo tra due o più mercati. Questo può accadere quando lo stesso mercato è negoziato in diverse borse. Per esempio, il prezzo del Bitcoin può spesso differire tra i vari scambi di cripto-valuta.

Un altro esempio è quando le azioni dell'S&P 500 si muovono in avanti o indietro rispetto al contratto futures dell'indice S&P 500, a causa del fatto che le azioni e i contratti futures sono scambiati su diverse borse. Le azioni dell'S&P 500 sono negoziate alla Borsa di New York e al NASDAQ, mentre il contratto futures sull'indice S&P 500 è negoziato alla Chicago Mercantile Exchange (CME).

Anche se il concetto è abbastanza semplice, in pratica, solo i robot di trading algoritmico possono trarre vantaggio da queste differenze di prezzo, in quanto possono accadere solo per pochi secondi o meno. Pertanto, questo tipo di strategia è stato progettato principalmente per i trader ad alta frequenza con accesso alle migliori velocità e ai migliori modelli di esecuzione. La maggior parte dei trader istituzionali che utilizzano strategie di arbitraggio ad alta frequenza avranno a disposizione cavi internet che si collegano direttamente a queste borse per effettuare operazioni in nanosecondi.

Trading Algoritmico: Strategie a regressione media

L'inversione o regressione media è l'effetto del ritorno del prezzo di un mercato al suo prezzo medio storico. Questo tipo di strategia si basa di solito su un modello matematico che presuppone che il prezzo massimo o minimo di un asset sia temporaneo e che torni al suo prezzo medio per un certo periodo di tempo.

Gli indicatori tecnici di trading come le medie mobili e le bande di Bollinger sono ampiamente utilizzati nelle strategie di trading a regressione media. Questo è dovuto al fatto che una media mobile fornisce il prezzo medio storico di un asset, mentre le bande di Bollinger aiutano a identificare un mercato che si è allontanato troppo dalla media, utilizzando la deviazione standard come misura della sua volatilità.

Di seguito è riportato un grafico di esempio preso dalla piattaforma di trading MetaTrader 4 fornita da Admirals che mostra due indicatori tecnici di trading: la media mobile esponenziale a 100 periodi mostrata dalla linea viola e le bande di Bollinger (20,2,) mostrate dalle linee verdi. Ci sono alcune occasioni, o condizioni di mercato, in cui il prezzo viene quotato tra le bande di Bollinger superiorei ed inferiore, ritornando al centro delle bande che è più comunemente la media mobile a 20 periodi. Nelle giuste condizioni di mercato, i trader utilizzano indicatori di volatilità come questo per le strategie di trading a media inversione.

Uno screenshot della piattaforma di trading MetaTrader 4 fornita da Admirals che mostra la media mobile esponenziale a 100 periodi e le bande di Bollinger (20,2).

Attenzione: I grafici degli strumenti finanziari in questo articolo sono utilizzati a scopo illustrativo e non costituiscono una consulenza di trading o una sollecitazione ad acquistare o vendere qualsiasi strumento finanziario fornito da Admirals (Contratti per Differenza, Fondi, Azioni). I rendimenti passati non sono un'indicazione dei rendimenti futuri.

Questo tipo di strategia di trading può essere più adatto ai trader al dettaglio che operano su un orizzonte temporale più elevato, come il grafico giornaliero, a quattro ore e a un'ora. Gli indicatori si trovano sulla maggior parte delle piattaforme di trading e sono già utilizzati dalla maggior parte dei trader in modo manuale. Naturalmente, la specializzazione arriva quando si cerca di codificare e programmare la strategia. I trader però non hanno bisogno di imparare a codificare per trarre vantaggio dalle strategie di trading algoritmico, come vedremo più avanti in questo articolo.

Trading Algoritmico: apprendimento automatico ed intelligenza artificiale

Una forma relativamente nuova di trading algoritmico è l'uso dell'apprendimento automatico e dell'intelligenza artificiale (IA). La maggior parte delle strategie algoritmiche sono valide solo quanto gli input predeterminati nel linguaggio di programmazione creato dal trader e dal programmatore vengono riconosciuti correttamente. Con le strategie di trading AI di machine learning, il robot di trading si aggiorna su ciò che ha funzionato e non ha funzionato.

Il noto gestore di hedge-fund Ray Dalio di Bridgewater Associates gestisce uno dei più grandi hedge-fund al mondo con più di 160 miliardi di dollari di attività in gestione. Dopo aver quasi mandato in bancarotta la sua azienda attraverso un'idea di trading pianificata male, Dalio ha rivalutato i suoi metodi ed è passato ad un metodo sistematico chiamato strategia di fondi Pure Alpha. Si tratta di un metodo basato principalmente su algoritmi e trading algoritmico ed è stato uno dei principali fattori che hanno contribuito al successo di Dalio.

L'hedge fund sta ora cercando di sviluppare questa strategia in un programma di intelligenza artificiale, muovendosi verso un approccio più algoritmico. Si tratta di un'area innovativa che sarà fuori dalla portata della maggior parte dei trader al dettaglio e persino della maggior parte delle banche d'investimento in una fase così precoce del suo sviluppo.

È anche possibile accedere ad alcuni dei migliori strumenti e indicatori di trading avanzati disponibili per i trader al dettaglio aggiornando la propria piattaforma di trading a MetaTrader Supreme Edition! In questa versione migliorata disponibile gratuitamente è possibile accedere a una serie di diversi indicatori tecnici, strumenti di market sentiment e di correlazione. Provala oggi stesso cliccando sul banner qui sotto:

Trading algoritmico e Trend-following momentum

Questo è un tipo popolare di strategia di trading algoritmico utilizzato da tutti i tipi di trader, esperti e principianti. L'idea è che se c'è un trend, allora il mercato potrebbe continuare in quella direzione fino a quando non ci saranno segnali che lo facciano cessare o invertire. Questa è in realtà una delle ragioni per cui i movimenti nei mercati finanziari sono cambiati notevolmente nel tempo. Al giorno d'oggi i movimenti dei prezzi tendono ad andare molto più lontano e più velocemente a causa di molti algoritmi che saltano a bordo del movimento molto velocemente.

Molti trader al dettaglio fannno uso di indicatori tecnici di trading come le medie mobili per aiutarsi a identificare la tendenza a lungo termine, così come di indicatori per aiutarsi a identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Invece di essere presenti in prima persona per analizzare il momento giusto in cui tutte queste condizioni si allineano, possono codificare la loro strategia in un sistema di trading algoritmico che cercherà automaticamente queste condizioni e posizionerà le operazioni secondo parametri definiti dall'utente - risparmiando una quantità enorme di tempo.

Per esempio, di seguito è riportato un grafico tratto dalla piattaforma di trading MetaTrader 4 fornita da Admirals con una linea blu di media mobile a 20 periodi, una linea rossa di media mobile a 50 periodi e una finestra dell'indicatore Stochastic Oscillator (5,3,3) in basso. I trader manuali spesso cercano di avviare posizioni in lungo quando la media mobile del periodo più veloce (come il periodo 20) è superiore alla media mobile del periodo più lento (come il periodo 50) e cercano anche posizioni in corto quando il periodo più veloce è inferiore alla media mobile del periodo più lento.

Uno screenshot della piattaforma di trading MetaTrader 4 fornita da Admirals che mostra la media mobile esponenziale a 20 e 50 periodi e la finestra dell'oscillatore stocastico (5,3,3).

Attenzione: I grafici degli strumenti finanziari in questo articolo sono a scopo illustrativo e non costituiscono una consulenza di trading o una sollecitazione ad acquistare o vendere qualsiasi strumento finanziario fornito da Admirals (Contratti per Differenza, Fondi, Azioni). I rendimenti passati non sono un'indicazione dei rendimenti futuri.

Gli oscillatori come lo Stocastico sono spesso utilizzati come segnali di ipercomprato o ipervenduto. I trader manuali cercherebbero di avviare posizioni long quando le medie mobili mostrano una tendenza al rialzo con prezzo a livello di ipervenduto, così come posizioni short quando le medie mobili indicano una tendenza al ribasso con prezzo a livello di ipercomprato. I trader algoritmici cercherebbero di codificare queste condizioni in un sistema di trading automatico, consentendo agli algoritmi e trading algoritmico di effettuare automaticamente le operazioni quando le condizioni pre-programmate sono state soddisfatte, risparmiando così tempo e concentrazione per il trader.

La lista qui sopra rappresenta alcuni dei tipi più comuni di strategie di trading algoritmico. Sfortunatamente, molte di queste saranno difficili da implementare per la maggior parte dei trader al dettaglio con conoscenze limitate o nulle nel linguaggio di programmazione. Sarebbe inoltre inutile cercare di competere con le grandi banche d'investimento e gli hedge fund quantitativi specializzati che hanno più capitale, risorse, conoscenza e velocità.

Il miglior software di Trading Algoritmico Forex

Ci sono molti tipi diversi di software di trading algoritmico offerti sul mercato. la maggior parte delle banche d'investimento creerà le proprie versioni personalizzate, ma esiste una piattaforma ampiamente utilizzata dai trader al dettaglio di tutto il mondo.

La piattaforma di trading MetaTrader è probabilmente la piattaforma di trading più popolare al mondo e offre una serie di componenti di trading algoritmico per chi è esperto nella codifica e per chi non lo è affatto. Attraverso questa piattaforma, gli utenti possono trarre vantaggio dai "robot di trading" che sono stati programmati utilizzando il linguaggio MQL4 (MetaQuotes 4) per MetaTrader 4 e MQL5 (MetaQuotes 5) per MetaTrader 5 in un Expert Advisor.

Admirals offre la seguente suite di prodotti MetaTrader con capacità di trading algoritmico offerti sulle applicazioni desktop:

• MetaTrader 4
• MetaTrader 5
• MetaTrader WebTrader
• MetaTrader Supreme Edition (Un plugin personalizzato per MetaTrader 4 e MetaTrader 5, creato da Admirals e da esperti di trading professionali)

Tutte le piattaforme desktop consentono agli utenti di sviluppare, testare e applicare Expert Advisor per il trading algoritmico automatizzato. Gli algo trader esperti possono utilizzare una varietà di funzioni progettate specificamente per il trading automatizzato. Questo include:

• L'uso del linguaggio di programmazione MQL5 e MQL4 che offre un'elevata velocità di calcolo con sintassi simile al C++.
• Un MetaEditor per le strategie che fornisce un debugger e un compilatore.
• Un StrategyTester per il test visivo e l'ottimizzazione.
• Una comunità MQL4 e MQL5 per interagire con altri sviluppatori di Expert Advisor.

Fortunatamente, per coloro che non conoscono il linguaggio di programmazione e per coloro che non hanno il desiderio di imparare tali competenze specializzate, MetaTrader offre il Marketplace MQL5 e MQL4 che è sostanzialmente un negozio online pieno di versioni gratuite e a pagamento di robot di trading e indicatori personalizzati.

Prima di vedere come accedere alle strategie di trading algoritmico in MetaTrader, segui i passi successivi per scaricare la tua piattaforma di trading algoritmico MetaTrader in modo gratuito. Puoi anche registrarti in Admirals per aprire un conto di trading demo, in modo da poter utilizzare la tua piattaforma di trading MetaTrader per fare trading in un ambiente di trading virtuale fino a quando non ti sentirai pronto per accedere ai mercati reali con il tuo capitale.

Apri un conto seguendo pochi e semplici passi cliccando qui.

Come scaricare MetaTrader per fare Trading Algoritmico

Per aprire un conto di trading demo o reale, è sufficiente visitare il sito web di Admirals e cliccare su Apri un conto. Questo ti porterà ad una pagina di registrazione che richiede solo il tuo nome, cognome ed e-mail. Una volta superate queste fasi, avrai accesso al pannello di controllo della Trader's Room di Admirals. Da qui potrai aprire un conto di trading reale o un conto di trading demo.

È possibile utilizzare un conto di trading demo per accedere alle strategie di trading algoritmico sia in MetaTrader 4 che in MetaTrader 5, come spiegato nel prossimo paragrafo.

Accedi alle tecniche di Trading Algoritmico da MetaTrader

Attraverso il mercato MQL4, i trader possono accedere ad un negozio online con robot di trading gratuiti o a pagamento e indicatori di trading tecnici personalizzati. Meglio ancora, tutti questi possono essere testati gratuitamente nel MQL4 Strategy Tester prima dell'acquisto. Vale sempre la pena testare qualsiasi cosa nel Marketplace su un conto di trading demo prima di tutto e soprattutto in modo da poter vedere come si comporta in diverse condizioni di trading per un periodo di tempo.

Il Market MQL4 può essere trovato nella piattaforma di trading MetaTrader 4 fornita da Admirals nella finestra del Terminale (Ctrl+T) e poi cliccando sulla scheda Market in basso. Qui troverai altre schede chiamate Main, Esperti, Indicatori, Biblioteche, Utility, Preferiti e Acquisti.

La scheda Esperti (Expert) è piena di diverse strategie automatizzate che coprono diversi tipi di strategie che includono Trend, Scalping, Level trading, Multicurrency, Grid, Martingala, Hedging, Reti Neurali, News, Arbitraggio e altre applicazioni.

Il market MQL5 può essere trovato nella piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals nella finestra Toolbox (Ctrl+T).

Una schermata della piattaforma di trading MetaTrader 5 fornita da Admirals che mostra la scheda MQL5 Market -> Experts nella finestra Toolbox.

Puoi scaricare l'ultima versione di MetaTrader, la piattaforma di trading MetaTrader 5 completamente GRATUITA tramite Admirals! In questa piattaforma di trading multi-asset class, ci sono caratteristiche aggiuntive come più tipi di grafici e timeframe visualizzabili. Puoi iniziare il vostro download gratuito in pochi istanti cliccando sul bottone qui sotto:

Impostare un Expert Advisor di Trading Algoritmico

Ci sono due opzioni nella creazione di un consulente esperto di trading algoritmico (EA) per eseguire funzioni di trading automatizzato, che eseguiremo successivamente utilizzando la piattaforma di trading MetaTrader 4 (MT4).

Il primo modo è quello di creare il proprio EA aprendo il programma MetaEditor cliccando su F4 nella piattaforma MT4. Una volta qui, potrai cliccare su 'Nuovo' e lanciare il Wizard MQL4 che ti guiderà attraverso la creazione di un Expert Advisor.

Il secondo modo è quello di scaricare e installare un EA dalla sezione MQL4 Market o pagare un programmatore e lavorarci per creare il proprio EA personalizzato con le proprie regole e parametri. Per iniziare a utilizzare un EA scaricato dalla sezione Esperti in MT4, è sufficiente aprire la finestra Navigator (Ctrl+N) e selezionare Expert Advisors dove verranno visualizzati gli EA scaricati.

Nella schermata sottostante, abbiamo scaricato il primo EA gratuito solo a scopo esemplificativo. Non è stata fatta alcuna due diligence sull'efficacia di questo EA. Dal momento in cui lo abbiamo scaricato nella finestra MT4 Experts, appare nella finestra Navigator sotto Expert Advisors.

Una schermata della piattaforma di trading MetaTrader 4 fornita da Admirals che mostra la scheda MQL4 Market -> Experts e la finestra Navigator.

Da qui, è sufficiente trascinarlo sul grafico della piattaforma MT4 per iniziare ad utilizzarlo. È anche possibile utilizzare la funzione Strategy Tester dal menu Visualizza nella parte superiore della piattaforma e testare una strategia per diversi simboli e per un periodo di tempo scelto. Questo ti darà anche una panoramica visiva delle operazioni effettuate, come mostra lo screenshot qui sotto:

Uno screenshot della piattaforma di trading MetaTrader 4 fornita da Admirals che mostra la funzione di walkthrough visivo dello Strategy Tester.

Alcuni buoni motivi per fare Trading algoritmico con Admirals

• Fai trading dalla piattaforma di trading online più popolare: MetaTrader 4 e MetaTrader 5 per PC, Mac, Web, Android e sistemi operativi iOS.
• Accedi al market MQL4 e MQL5 per trovare robot di trading algoritmico e testarli in un ambiente virtuale aprendo un conto di trading demo gratuito.
• Inizia a fare trading con una società ben consolidata, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority (FCA), tra le altre autorità di regolamentazione finanziaria.
• Accedi a una vasta gamma di strumenti CFD (Contratti per Differenza) che comprendono Forex, Azioni, Indici, Materie prime e criptovalute.

Puoi iniziare oggi stesso cliccando sul banner sottostante e aprendo il tuo conto di trading demo gratuito.

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