Cosa significa la Martingala nel Trading online

Parecchi trader con più esperienza potrebbero più volte trovarsi alla ricerca di nuovi modi e metodi per migliorare le proprie strategie o per potenziare le proprie tecniche di trading; mentre molti alle prime armi potrebbero commettere l'errore di concentrarsi maggiormente su una sola componente della loro strategia, non considerando altri fattori, altrettanto importanti per operare con più efficienza in questa disciplina. Ad esempio, è abbastanza comune per alcuni principianti preoccuparsi con più attenzione dei segnali di ingresso, il che può portare a trascurare altri aspetti importanti, ad esempio:

• Una buona selezione del mercato finanziario in cui vogliamo operare;
• Una efficace strategia di uscita per raccoglierne i possibili benefici;
• Una strategia incentrata su obiettivi e una psicologia adeguata al trader;
• Una concisa valutazione delle dimensioni della posizione.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, alcune teorie sulle dimensioni della posizione derivano dal gioco d'azzardo, in particolare dai sistemi di progressione.

In questo articolo, andremo ad analizzare nello specifico la strategia Martingala Trading, un sistema e basato sulla dimensione delle posizioni.

Prima di approfondire il trading Martingala però, dovresti essere a conoscenza che l'utilizzo di una calcolatrice di trading - alla quale anche Admirals fornisce accesso - può aiutare a calcolare i parametri degli ordini (inclusi i limiti di leva finanziaria, se applicabile) in modo chiaro prima di prendere qualsiasi decisione operativa.

È fondamentale ricordare che il metodo Martingala è un sistema intrinsecamente ad alto rischio, che può comportare perdite significative, e non è adatto per trader principianti o non allenati. È anche importante essere consapevoli dei limiti di leva finanziaria e dei rischi associati.

Le informazioni presentate in questo articolo hanno solo scopo informativo e non costituiscono consulenza finanziaria. Si prega di consultare un consulente finanziario prima di prendere decisioni di investimento.

Metodo Martingala - Origini e Fondamenti

La teoria alla base della strategia Martingala risulta essere lineare. Si tratta di un sistema di progressione negativa, cioè, che comporta l'aumento delle dimensioni della posizione dopo una perdita. In particolare, prevede il raddoppio della dimensione della posizione quando si registra una perdita.

Lo scenario classico di questo sistema si verifica quando si cerca di cambiare un risultato quando c'è una probabilità del 50% che si verifichi. Questo scenario non ha aspettative. Ti aspetti di non fare niente e di non perdere nulla nel lungo periodo.

Per questo tipo di sistema 50/50 ci sono due scuole di pensiero su come si può decidere la dimensione della nostra posizione.

La prima, ossia la strategia Martingala, sostiene che dobbiamo raddoppiare le dimensioni della posizione quando perdiamo, con l'obiettivo di recuperare le perdite.

La seconda scuola, la strategia contro la Martingala, sostiene invece che il dimensionamento della posizione dovrebbe essere aumentato solo quando si realizzano potenziali profitti.

L'applicazione di entrambe le strategie di Martingala e anti Martingala, soprattutto nel lungo periodo, non garantisce il raggiungimento di risultati prefissati ed espone a rischi significativi, inclusa la rapida e completa perdita del capitale, a causa della necessità di capitali illimitati e dei limiti di dimensione delle posizioni imposti dai broker.

Martingala Trading - Testa o Croce

Si noti che l’esempio a seguire è a solo scopo illustrativo e non rappresenta nessuna consulenza di investimento.

Supponiamo un investimento che può avere solo due risultati, vale a dire che entrambi hanno le stesse probabilità di verificarsi. Chiamiamo questi risultati A e B. Pertanto, il rapporto rischio/beneficio è di 1:1.

Si supponga di voler negoziare un totale di €5 nella speranza che il risultato desiderato - A - si verifichi. Tuttavia, ciò che alla fine si verifica il risultato B e si perde il proprio investimento.

Per la posizione successiva, secondo il metodo Martingala, si deve aumentare la dimensione a 10€, confidando ancora una volta che il risultato A si verificherà. Se B viene ripetuto ancora una volta, allora si perderanno i 10€.

Anche in questo caso, secondo la Martingala, sarà necessario raddoppiare la dimensione della propria posizione e fare trading con 20€, in attesa che A si verifichi questa volta per realizzare un possibile profitto. La tecnica consiste quindi nel ripetere questa operazione fino a quando non si verifichi A, il che farà sì che la dimensione della posizione vincente superi la somma di tutte le perdite accumulate precedentemente.

 Alcune sequenze possibili sarebbero le seguenti:

• Vinceresti nella prima posizione e 'raggiungeresti' 5€;
• Perderesti nella prima operazione e vinceresti nella seconda. In questo caso, perderesti 5 euro nella prima e riceveresti 10 euro nella seconda operazione. In questo scenario, il potenziale profitto sarebbe di soli 5€; tuttavia, è cruciale riconoscere che anche per questo piccolo guadagno è stato necessario rischiare cumulativamente una somma ben maggiore, esponendosi a rischi esponenziali in caso di ulteriori perdite.
• Perderesti nelle prime due posizioni e vinceresti nella terza. In questo caso perderesti 5€ nella prima, 10€ nella seconda e vinceresti 20€ nella terza. Il potenziale beneficio finale sarebbe di 5€.
• Perderesti nei primi tre scambi e vinceresti nel quarto. Quindi perderai 5€ nella prima posizione, 10€ nella seconda, 20€ nella terza e infine vincerai 40€ nella quarta. Anche in questo caso, l'utile finale sarà di 5€, dopo aver recuperato tutte le perdite accumulate.

Come puoi vedere con queste sequenze e in tutti questi scenari, quando si vince una posizione con il Martingala trading si ottiene un profitto maggiore delle perdite. Il problema, tuttavia, è che per fare ciò bisogna rischiare sempre di più per realizzare un piccolo potenziale profitto.

Nel nostro esempio precedente, abbiamo vinto solo 5€ ma con una sequenza perdente di soli tre trade ne stiamo già rischiando 40€. Immagina se questa sequenza perdente si fosse protratta un po' più a lungo.

Se perdi sei volte consecutive, nel caso precedente, rischieresti 320€ per ottenere solo 5€ di profitto. In altre parole, si rischia una perdita di 315€ cercando di guadagnare solo 5€. Le probabilità di ottenere una serie di perdite su sei operazioni sono basse ma non folli. In realtà, superano l'1 per cento.

E se il tuo capitale di rischio fosse di 200€ in totale? Rinuncieresti a una significativa perdita. Questo è un problema fondamentale che contraddistingue la strategia Martingala. Le tue possibilità di vincita sarebebro possibili solo se hai abbastanza fondi per continuare a raddoppiare all'infinito.

La cosa più comune è che i trader abbiano un limite di capitale da mettere a rischio. Più a lungo si applica il metodo Martingala, maggiori sono le possibilità che si verifichi una lunga serie di perdite.

In breve, mentre in teoria può sembrare che si ottenga un profitto maggiore delle perdite quando si vince una posizione con il Martingala trading, è fondamentale comprendere che questa strategia comporta rischi estremamente elevati e un'alta probabilità di perdere ingenti somme di capitale.

È anche cruciale comprendere che le possibilità teoriche di successo della Martingala dipendono dall'avere fondi illimitati per continuare a raddoppiare le puntate all'infinito, una condizione irrealizzabile per qualsiasi trader reale e, di fatto, esporrà a una probabilità molto alta di esaurire il capitale.

Trading Martingala Forex

Qui di seguito, spiegheremo come funziona una strategia Martingala Forex e vedremo un esempio pratico. Esempi e scenari presentati a seguire sono puramente illustrativi. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei rendimenti futuri.

Il mercato dei cambi non è un modo diretto per vincere o perdere con una somma fissa del proprio capitale. Il risultato di un'operazione Forex è variabile perché possiamo definire il livello di prezzo al quale raccogliamo i profitti o ridurre le nostre perdite. In questo modo, stabiliamo i nostri potenziali guadagni come un importo fisso.

L'immagine qui sotto mostra un grafico H4 della coppia EURUSD con l'indicatore RSI, uno dei tanti indicatori disponibili nella MetaTrader Supreme Edition sviluppata da Admirals. L'indicatore RSI ci darà il punto di ingresso e ci aiuterà a conoscere lo stato del mercato: se l'RSI scende sotto i 30, ciò che suggerisce è che c'è un eccesso di vendite. Se, d'altra parte, supera i 70, si stimerà un eccesso di acquisti.

• Stiamo comprando un lotto di EURUSD a 1,16000 e impostando il take profit di 60 pips a 1,16000. Nel caso in cui il mercato sia a nostro favore, questo sarà il punto di take profit.
• Il nostro stop loss sarà fissato mentalmente a 60 pips a 1,15400.

Se la coppia EURUSD continua a scendere dopo il nostro stop loss mentale, allora perderemo. La strategia Martingala Forex ci invita a raddoppiare il rischio nella posizione successiva. Pertanto, utilizziamo solo uno stop loss mentale invece di uno stop loss reale.

Perché fare questo? Perché non avrebbe senso chiudere una posizione e riaprirne un'altra due volte più grande. Invece, ne apriamo una nuova che corrisponde alle dimensioni dell'originale al momento dello stop. Quindi:

• Compriamo un lotto a 1,15400;
• Ci mettiamo incima un nuovo stop loss di 60 pip a 1,14800;
• Sostituiamo il nostro ordine iniziale di take profit con un nuovo ordine per chiudere entrambe le operazioni. Il nuovo take profit sarà di 60 pips per il nostro nuovo trade a 1,16000. Nella prima posizione abbiamo comprato a 1,16000 e nella seconda posizione a 1,15400. L'RSI ci darà un nuovo punto d'ingresso e seguiremo di nuovo la stessa sequenza.

Questo è un esempio chiaro per darti un'idea di come il metodo Martingala verrebbe applicato al Forex trading. Come abbiamo già detto in precedenza, questo sistema è molto rischioso perché possiamo concatenare diverse posizioni perse di fila, ad esempio in un mercato di tendenza.

Lo svantaggio principale della strategia di trading Martingala è che è generalmente considerata non attenersi alle regole di buona gestione del denaro. Potrebbe essere interessante confrontarlo con la strategia di reverse Martingala o anti-martingala (un metodo spesso utilizzato dai trader che seguono la tendenza).

Questo implica:

• Mantenere la dimensione della propria posizione quando si perde;
• Aumentare la dimensione della posizione una volta che inizia a realizzare profitti man mano che la tendenza viene creata.

In breve, è fondamentale comprendere che i principi di gestione del rischio più affidabili sconsigliano vivamente, ad esempio, l'uso di stop loss "mentali". Gli ordini di stop loss reali e automatizzati sono essenziali per proteggere il capitale. La strategia Martingala, non impiegando tali meccanismi e raddoppiando invece le posizioni in perdita, espone gli investitori a perdite incontrollate e potenzialmente devastanti.

Martingala Trading – Conclusioni

In breve, la strategia di trading Martingala può essere riassunta nei seguenti punti:

• Si tratta di un sistema di potenziali piccole vittorie per la maggior parte del tempo, con anche possibili potenziali stignificative perdite.
• C'è un limite a quanto tempo si può continuare a raddoppiare senza esaurire il proprio capitale.
• La strategia si sgretola se ti imbatti in una serie di trade persi.
• Gli aumenti esponenziali in genere portano ad un rapido aumento del rischio. Pertanto, il raddoppio può portare ad una dimensione di posizione così grande che molti trader no nriuscirebebro a gestire.

In un tale scenario, l'aumento continuo delle dimensioni non è sostenibile. Ciò comporterebbe una sostanziale perdita. Se avessimo per esempio un gruppo di trader che utilizzano la strategia per un periodo di tempo limitato, ci aspettiamo di trovare i seguenti risultati:

• La maggior parte di loro realizzerebbe un piccolo profitto perché eviterebbe perdite successive di grandi dimensioni.
• Molti trader realizzerebbero perdite significative e probabilmente l'esaurimento del capitale.

Infine, mentre i risultati della Martingala Forex possono sembrare soddisfacenti, la strategia è troppo incoerente per essere utilizzata su base regolare. Questo metodo, tuttavia, fornisce un certo valore e può essere uno tra i possibili strumenti per comprendere meglio il mercato.

Se vuoi sperimentarlo, un possibile buon modo per iniziare è in un ambiente privo di rischi. Il nostro conto demo può aiutarti a familiarizzare con la strategia Martingala, senza mettere a rischio capitale reale. Tuttavia, è importante ricordare che i risultati ottenuti su un conto demo non garantiscono il successo nelle operazioni reali, poiché le condizioni di mercato e i fattori emotivi durante il trading con denaro reale possono differire significativamente.

Domande frequenti

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