Cosa significa la Martingala nel trading online

Ogni trader ambizioso che si rispetti, si troverà sempre alla ricerca di nuovi modi e metodi per migliorare le proprie strategie o per potenziare le proprie tecniche di trading, mentre i trader alle prime armi potrebbero commettere l'errore di concentrarsi troppo su una sola componente della loro strategia e dimenticare il resto dei fattori, altrettanto importanti per il successo in questa disciplina. Ad esempio, è comune per i trader principianti preoccuparsi troppo dei segnali di ingresso, il che può portare a trascurare altri aspetti molto importanti, come ad esempio:

• Una buona selezione del mercato finanziario in cui vogliamo operare
• Una buona strategia di uscita per raccoglierne i benefici
• Una strategia incentrata su obiettivi e una psicologia adeguata al trader
• Una buona valutazione delle dimensioni della posizione

Per quanto riguarda l'ultimo punto, alcune teorie sulle dimensioni della posizione

derivano dal gioco d'azzardo, in particolare dai sistemi di progressione. In questo articolo andremo ad analizzare nello specifico la celebre Martingala, un sistema basato sulla dimensione delle posizioni.

Prima di approfondire il trading con la Martingala però, sappi che la calcolatrice di trading di Admiral Markets ti può aiutare a calcolare i parametri degli ordini in modo semplice prima di prendere una decisione operativa. Si dovrebbe anche tenere presente che il metodo della Martingala è un sistema ad alto rischio e quindi non adatto a trader principianti e non allenati.

Cominciamo!

Metodo Martingala - Origini e fondamenti

La teoria alla base della strategia Martingala risulta essere piuttosto semplice. Si tratta di un sistema di progressione negativa, cioè, che comporta l'aumento delle dimensioni della posizione dopo una perdita. In particolare, la strategia Martingala prevede il raddoppio della dimensione della posizione quando si registra una perdita.

Lo scenario classico di questo sistema è quello che si verifica quando si cerca di cambiare un risultato quando c'è una probabilità del 50% che si verifichi. Questo scenario non ha aspettative. Ti aspetti di non fare niente e di non perdere nulla nel lungo periodo. Per questo tipo di sistema 50/50 ci sono due scuole di pensiero su come decidere la dimensione della nostra posizione. La prima, ossia la strategia Martingala, sostiene che dobbiamo raddoppiare le dimensioni della posizione quando perdiamo, in questo modo recupereremo ciò che è stato perso e raggiungeremo le prestazioni che ci eravamo prefissati.

La seconda scuola, ossia la strategia contro la Martingala, sostiene che la dimensione della posizione dovrebbe essere aumentata solo quando si realizzano profitti.

Martingala Trading - Testa o croce

Immagina un investimento che può avere solo due risultati, vale a dire che entrambi hanno le stesse probabilità di verificarsi. Chiamiamo questi risultati A e B. In termini commerciali il rapporto rischio/beneficio è di 1:1. Si supponga di decidere di negoziare un totale di €5 nella speranza che il risultato desiderato - A - si verifichi. Tuttavia, ciò che alla fine si verifica il risultato B e si perde il proprio investimento.

Per la posizione successiva, secondo il metodo Martingala, é necessario aumentare la dimensione a 10€, confidando ancora una volta che il risultato A si verificherà. Se B viene ripetuto ancora una volta, allora si perderanno i 10€.

Anche in questo caso, secondo la Martingala, sarà necessario raddoppiare la dimensione della tua posizione e fate trading con 20€ in attesa che A si verifichi questa volta per realizzare un profitto. La tecnica consiste quindi nel ripetere questa operazione fino a quando non si verifichi A, il che farà sì che la dimensione della posizione vincente superi la somma di tutte le perdite accumulate precedentemente.

Alcune sequenze possibili sarebbero le seguenti:

• Vinci nella prima posizione e raggiungi i 5 euro
• Perdi nella prima operazione e vinci nella seconda. In questo caso, perdi 5 euro nella prima e ricevi 10 euro nella seconda operazione. L'utile totale sarebbe di 5€.
• Perdi nelle prime due posizioni e vinci nella terza. In questo caso perdi 5€ nella prima, 10€ nella seconda e vinci 20€ nella terza. Il beneficio finale sarebbe di 5€.
• Perdi nei primi tre scambi e vinci nel quarto. Quindi perderai 5€ nella prima posizione, 10€ nella seconda, 20€ nella terza e infine vincerai 40€ nella quarta. Anche in questo caso, l'utile finale sarà di 5€, dopo aver recuperato tutte le perdite accumulate.

Come puoi vedere con queste sequenze e in tutti questi scenari, quando si vince una posizione con il Martingala trading si ottiene un profitto maggiore delle perdite, cosa che in teoria suona molto bene. Il problema, tuttavia, è che per fare ciò bisogna rischiare sempre di più per realizzare un piccolo profitto.

Nel nostro esempio precedente, abbiamo vinto solo 5€ ma con una sequenza perdente di soli tre trade ne stiamo già rischiando 40€. Immagina se questa sequenza perdente si fosse protratta un po' più a lungo.

Se perdi sei volte consecutive, nel caso precedente, rischieresti 320€ per ottenere solo 5€ di profitto. In altre parole, si rischia una perdita di 315€ cercando di guadagnare solo 5€. Le probabilità di ottenere una serie di perdite su sei operazioni sono basse ma non folli. In realtà, superano l'1 per cento.

E se il tuo capitale di rischio fosse di 200 euro in totale? Saresti costretto a rinunciare con una grossa perdita in tasca. Questo è un problema fondamentale che contraddistingue la strategia Martingala. Le tue possibilità di vincita sono garantite solo se hai abbastanza fondi per continuare a raddoppiare all'infinito.

Di solito non è così. La cosa più comune è che tutti i trader abbiano un limite di capitale da mettere a rischio. Più a lungo si applica il metodo Martingala, maggiori sono le possibilità che si verifichi una lunga serie di perdite.

Trading Martingala Forex

Qui di seguito, spiegheremo come funziona una strategia Martingala Forex e vedremo un esempio pratico. Il mercato dei cambi non è un modo semplice per vincere o perdere con una somma fissa del proprio capitale. Il risultato di un'operazione Forex è variabile perché possiamo definire il livello di prezzo al quale raccogliamo i profitti o ridurre le nostre perdite. In questo modo, stabiliamo i nostri guadagni potenziali come un importo fisso.

L'immagine qui sotto mostra un grafico di un minuto della coppia EURUSD con l'indicatore RSI, uno dei tanti indicatori disponibili nella MetaTrader Supreme Edition sviluppata da Admiral Markets. L'indicatore RSI ci darà il punto di ingresso e ci aiuterà a conoscere lo stato del mercato: se l'RSI scende sotto i 30, ciò che suggerisce è che c'è un eccesso di vendite. Se, d'altra parte, supera i 70, si stimerà un eccesso di acquisti.

Il grafico mostra che il 16 aprile alle 14.58 il RSI (in basso, blu) è sopra la linea 70, che segnerà la nostra linea d'ingresso.

• Stiamo vendendo un lotto di EURUSD a 1.13063 e impostando il profitto di 30 pips al di sotto di 1.13033. Nel caso in cui il mercato sia a nostro favore, questo sarà il punto di take profit.
• Il nostro stop loss sarà fissato mentalmente 30 pips più in alto a 1.13093.

Se la coppia EURUSD continua a salire dopo il nostro arresto mentale, a quel punto perderemo. La strategia Martingala Forex ci invita a raddoppiare il rischio nella posizione successiva. Pertanto, usiamo solo uno stop loss mentale invece di uno stop reale.

Perché fare questo? Perché non avrebbe senso chiudere una posizione e riaprirne un'altra due volte più grande. Invece, ne apriamo una nuova che corrisponde alle dimensioni dell'originale al momento della sosta. Quindi:

• Vendiamo un lotto a 1.13093.
• Ci mettiamo incima un nuovo stop 30 punti a 1.14023.
• Sostituiamo il nostro ordine iniziale di take profit con un nuovo ordine per chiudere entrambe le operazioni. Il nuovo take profit sarà di 30 pips sotto il nostro nuovo trade a 1.13063. Nella prima posizione abbiamo venduto a 1,13063 e nella seconda posizione a 1,13093. L'RSI ci darà un nuovo punto d'ingresso e seguiremo di nuovo la stessa sequenza.

Questo è un esempio molto semplice per darti un'idea di come il metodo Martingala verrebbe applicato al Forex trading. Come abbiamo già detto in precedenza, questo sistema è molto rischioso perché possiamo concatenare diverse posizioni perse di fila, a maggior ragione in un mercato di tendenza.

Lo svantaggio principale della strategia di trading Martingala è che gioca con le sue perdite, che è generalmente considerata una rottura con le regole di buona gestione del denaro. É interessante confrontarlo con la strategia di reverse Martingala o anti-martingala (un metodo spesso utilizzato dai trader che seguono la tendenza).

Questo implica:

• Mantenere la dimensione della propria posizione quando si perde
• Aumentare la dimensione della posizione una volta che inizia a realizzare profitti man mano che la tendenza viene creata.

Martingala Trading - Conclusioni

In breve, la strategia di trading Martingala può essere riassunta nei seguenti punti:

• Si tratta di un sistema di piccole vittorie per la maggior parte del tempo, con una perdita catastrofica ogni tanto.
• C'è un limite a quanto tempo si può continuare a raddoppiare senza esaurire il capitale.
• La strategia si sgretola se ti imbatti in una serie di trade persi.
• Gli aumenti esponenziali sono estremamente potenti e portano ad un rapido aumento del rischio. Pertanto, il raddoppio può portare ad una dimensione di posizione così grande che è impossibile da gestire.

In un tale scenario, l'aumento continuo delle dimensioni non è sostenibile. Sarà senza dubbio cacciata dal mercato con una grossa perdita. Se avessimo un gruppo di trader che utilizzano la strategia per un periodo di tempo limitato, ci aspettiamo di trovare i seguenti risultati:

• La maggior parte di loro realizzerebbe un piccolo profitto perché eviterebbe perdite successive di grandi dimensioni.
• I più sfortunati realizzerebbero delle perdite significative e probabilmente l'esaurimento del capitale.

Infine, mentre i risultati della Martingala Forex possono sembrare soddisfacenti, la strategia è troppo incoerente per essere utilizzata su base regolare. Questo metodo, tuttavia, fornisce un certo valore ed è un ottimo strumento per comprendere meglio il mercato. Se vuoi sperimentarlo, il modo migliore è iniziare in un ambiente privo di rischi. Il nostro conto demo può aiutarti a trovare la strategia Martingala che fa per te e con la quale puoi esercitarti senza mettere a rischio soldi veri.

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione per qualsiasi transazione in strumenti finanziari. Si prega di notare che tale analisi di trading non è un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi.