Guida definitiva | Come usare il Market Profile

Nel mondo del trading ci sono così tanti strumenti per l'analisi tecnica dei mercati che, man mano che progrediamo nella nostra carriera di trader, molte volte non sappiamo quale tra i tanti scegliere. La verità è che ogni trader ha particolari obiettivi e preferenze per raggiungerli, quindi non c'è una tecnica più appropriata di un'altra.

In questo articolo spiegheremo in modo approfondito uno degli strumenti che ha guadagnato più popolarità negli ultimi anni perché fornisce buoni segnali di trading e perché risulta facile da usare una volta che si ha imparato a controllarlo.

Stiamo parlando del Market Profile! Se ti interessa conoscere il Market Profile Indicator MT4 e imparare ad utilizzarlo, continua a leggere, questo articolo fa per te!

In questo articolo parleremo quindi di:

• ✔️ Cos'è il Market Profile - La storia
• ✔️ Market Profile MT4 - Vantaggi e Svantaggi
• ✔️ Come usare il Market Profile - Funzionamento
• ✔️ Market Profile Strategia Pratica - Market profile MT5
• ✔️ Market Profile MT4/ Market Profile MT5 - Conclusioni

Cos'è il Market Profile Trading- La storia

Il Market Profil è un indicatore di analisi tecnica che è stato sviluppata da Peter Steidlmayer negli anni '80 e implementato presso il Chicago Board of Trade (CBOT), il più antico mercato di futures e opzioni del mondo. Ciò che Steidlmayer ha fatto è stato creare un sistema di grafici in cui i dati sono organizzati in modo più chiaro, basandosi sulla Campana di Gauss.

Questo sistema è organizzato in base a due parametri:

▶️ Il tempo e al prezzo, ed è diventato noto come Market Profile,
▶️ Il prezzo e al volume, il Market Volume o indicatore di volume.

Da questi parametri si cerca di individuare i segnali di trading. Il Market Profile Trading è un'operazione che viene solitamente utilizzata dalle grandi istituzioni, dai fondi di investimento e dai trader professionisti perché offre una lettura molto chiara, eliminando il "rumore" del mercato.

La strategia da seguire quando si decide di utilizzare Market Profile è quella di seguire la tendenza, sia che si tratti di trading in corto o in lungo. A differenza dell'analisi tecnica tradizionale, questo sistema si basa sull'evoluzione del mercato nel presente, non sul movimento storico dei prezzi.

Come sono rappresentati i grafici del Market Profile Indicator? ✍

Sull'asse verticale viene rappresentato il prezzo e sull'asse orizzontale il tempo e da lì viene tracciata un'area di valore che mostrerà la fascia di prezzo in cui almeno il 70% del volume è stato scambiato. Ci sono diversi modi per rappresentare quest'area, utilizzando lettere, numeri o colori. Quest'ultima opzione è più visiva e semplice, anche perchè a volte sarebbe necessario ingrandire il grafico il più possibile per poter leggere le lettere in modo chiaro.

Market Profile MT4 - ✅ Vantaggi e Svantaggi ❌

Sebbene lo strumento del Market profile abbia molti vantaggi, presenta anche alcuni svantaggi.

❌ Iniziamo analizzando gli svantaggi di seguito:

▷ Si tratta di uno strumento rivolto ai trader professionisti. Se sei un trader principiante o hai poca esperienza, dovresti fare dei backtest per un periodo significativo di tempo prima di abituarti a questa operazione.

▷ Le rappresentazioni corrispondono a mezz'ora di tempo, secondo il sistema originale.

▷ La combinazione di questo con un gran numero di indicatori può essere contraddittoria in quanto il grafico può diventare più sfocato.

✅ Tra i principali vantaggi del Market Profile Trading invece possiamo citare i seguenti:

▷ Determina i livelli di supporto e di resistenza per anticipare i futuri movimenti dei prezzi

▷ Semplicità di funzionamento

▷ Possiamo collocare lo stop loss a distanza prudente e se abbiamo una buona gestione del rischio possiamo mantenere un buon controllo del conto di trading

▷ Può essere utilizzato in diverse operazioni: apertura, giornaliero, swing trading...

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Come usare il Market Profile - Funzionamento

Come spiegato sopra, il Market Profile si basa sul funzionamento della campana di Gauss, anche se in questo caso il posizionamente è verticalmente. Nella parte più lunga della campana si colloca la media, che rappresenta il punto in cui il prezzo è stato più lungo. Questo viene anche chiamato checkpoint, il livello di prezzo con il maggior volume di ordini per 30 minuti, cioè dove si concentra il maggior trading, un 'magnete' per il prezzo.

Come regola generale, il mercato è per la maggior parte del tempo non scambiato, il che viene definito un trend laterale o range. Uno dei punti negativi delle fasi laterali è che gli indicatori tecnici possono fornirci falsi segnali di entrata e di uscita. Con il Market Profile indicator MT4 peró saremo in grado di rilevare segnali più affidabili.

Una delle strategie più comuni con il Market Profile è quella di seguire i passi successivi:

▶️ Rilevare zone di accumulo di movimento laterale per diverse ore e anche per uno o due giorni. Il risultato sarà un importante livello di supporto e di resistenza.

▶️ Cercare un periodo di distribuzione, di esaurimento di quella tendenza laterale. In quel momento dovremo prepararci per eseguire degli ordini istantanei, con i relativi stop loss e take profit.

Market Profile Strategia di Scalping

Il trading a brevissimo termine o scalping è uno stile più rischioso rispetto al trading a lungo termine, richiede molta esperienza e molta dimestichezza nell'uso degli strumenti di trading e, in questo caso, del Market profile.

Tra i vantaggi dell'utilizzo del Market Profile quando pratichiamo lo scalping possiamo citare i seguenti:

✔️ Le perdite per fluttuazione non sono molto elevate

✔️ Implica la ricerca profitti immediati ed evitare di pagare lo swap: siccome si fa trading durante l'arco della giornata, non lasciamo i trade aperti durante la notte e risparmiamo lo swap.

✔️ Elevato numero di scambi

✔️ Può essere fare trading nei mercati laterali

✔️ Strategia adatta ai trader amanti dell'azione, in quanto si tratta di una tecnica molto stressante.

Ma non sono tutti vantaggi. Anche lo scalping, sia con il Market Profile che con qualsiasi altro strumento di analisi tecnica, presenta degli svantaggi:

❌ Bisogna dedicare molte ore ai grafici per ottimizzare la propria strategia.

❌ Nei periodi di alta volatilità, gli stop possono saltare molto spesso.

❌ È necessario lavorare con entità che applichino spread ridotti, in quanto i profitti in questo stile si vede fortemente vincolato all'entità delle commissioni.

Market Profile Strategia Pratica - Market profile MT5

ESEMPIO 1️⃣

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico Tesla M30. Gamma di dati: dal 14 al 27 gennaio 2020. Prodotto il 27 gennaio 2020 alle 17:00 CET. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

In questo esempio applicheremo il Market Profile indicator in combinazione con una media mobile esponenziale di 200 periodi.

Come già sappiamo, TESLA sta beneficiando dell'attuale transizione energetica, raggiungendo i massimi storici a livelli vicini ai 595 dollari. Nel 2019 l'azienda ha aumentato il suo valore del 50% e nel corso di questo 2020 sta continuando con la tendenza al rialzo.

✍ Possiamo trarre vantaggio dal mercato con il Market Profile a lungo termine, ma possiamo anche beneficiare di correzioni sia al rialzo che al ribasso.

Nel nostro esempio, il livello massimo corrisponde a una delle candele rialziste generate il 22 gennaio all'interno del Market Profile 1.

I parametri del profilo 1 sono i seguenti:

▶️ Punto di controllo: 586 USD

▶️ Area di valore:

➠ Livello superiore: 592 USD (resistenza)

➠ Livello inferiore: 572 USD (supporto)

Un altro parametro da evidenziare è la comparsa di un'ombra più bassa con un intervallo per considerare cosa significherebbe o un cambiamento di tendenza o una correzione (ribassista nel nostro caso).

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico Tesla M30. Gamma di dati: dal 14 al 27 gennaio 2020. Prodotto il 27 gennaio 2020 alle 17:00 CET. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Una volta che il supporto e la resistenza sono in posizione, dovremo attendere un segnale d'ingresso fino a quando i riquisiti stabiliti saranno soddisfatti.

Per entrare nel mercato possiamo aspettare che il corpo di una o due candele ribassiste si chiuda al di sotto del nostro livello di supporto.

Il segnale di vendita avviene il 23 gennaio.

▶️ Stop Loss: Punto di controllo del Profilo 1

▶️ Take Profit: media di 200 periodi

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico Tesla M30. Gamma di dati: dal 14 al 27 gennaio 2020. Prodotto il 27 gennaio 2020 alle 17:00 CET. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

I prezzi subiscono un piccolo calo anche se ritornano nella fascia laterale, tuttavia non arrivano a toccare il livello di stop loss segnato. Con il passare delle ore, Tesla conferma la sua correzione e continua a cadere il 24 gennaio alla ricerca di supporti più vicini.

Il 27 gennaio e dopo un piccolo GAP dovuto al fatto che non c'è nessuna quotazione durante il fine settimana TESLA apre con un calo superiore al 2%.

Questo scenario rafforza la nostra analisi poiché, come possiamo vedere nell'immagine seguente, i prezzi si avvicinano al take profit, sarebbe un buon momento per considerare la chiusura del nostro ordine.

➠ Come in ogni strategia, a parte una buona analisi tecnica e l'uso parallelo di indicatori di volume, non dobbiamo ignorare l'importanza di una buona analisi fondamentale, dal punto di vista delle notizie dell'azienda.

Nonostante il fatto che ci troviamo in un ambiente favorevole grazie alla sua posizione dominante in relazione ai motori elettrici, aziende come Morgan Stanley le danno una valutazione di 360 dollari per azione dopo aver addirittura aumentato questo prezzo obiettivo di 90 dollari. Secondo questa valutazione, sarebbe sopravvalutata di circa il 30%, il che rafforza l'idea di andare in vendita nel breve periodo e si integra perfettamente con il nostro scenario all'interno della strategia definita.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico Tesla M30. Gamma di dati: dal 14 al 27 gennaio 2020. Prodotto il 27 gennaio 2020 alle 17:00 CET. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

ESEMPIO 2️⃣

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico M30. Oro. Gamma di dati: 14-19 novembre 2018. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

▶️ Area 1. Durante il giorno 1 i prezzi entrano in un intervallo laterale formando l'Area 1. Questa area di valore è accompagnata da uno stoppino in rialzo. Tracciamo la linea principale di supporto e resistenza e aspettiamo che i prezzi nell'area 2 rimbalzino su questi livelli.

▶️ Area 2. I prezzi rimbalzano sulla resistenza, quindi analizzeremo se il resto delle seguenti ipotesi sono vere:

➢ Premessa 1. Rimbalzare sui livelli contrassegnati: È soddisfatto.

➢ Premessa 2. Indicatore di volume Tick favorevole all'acquisto. È soddisfatto.

➢ Premessa 3. Come segnale di acquisto, le candele non devono essere al di sotto della banda inferiore del canale Keltner. É soddisfatto.

Entriamo in lungo e ci prepariamo:

➢ Stop loss: al punto di controllo dell'area precedente. 425€

➢ Take Profit: Essendo un segnale di vendita, lo collochiamo sulla fascia alta del canale, a 525 euro. Se la candela tocca la fascia superiore del canale di Keltner chiudiamo l'ordine.

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico M30. Oro. Gamma di dati: 14-19 novembre 2018. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Durante il giorno 2 i prezzi rientrano in una fascia laterale formando l'Area 2. Questa area di valore è accompagnata da alti e bassi, ma con una piccola ampiezza. Tracciamo la linea principale di supporto e di resistenza e aspettiamo che i prezzi nella terza area rimbalzino o escano dalla gamma di questi livelli.

▶️ Area 3. I prezzi si stanno avvicinando alla resistenza, quindi studieremo se le seguenti ipotesi sono vere:

➢ Premessa 1. Rimbalzo o breakout ai livelli contrassegnati dalla conferma di due candele rialziste consecutive. In questo caso è soddisfatto.

➢ Premessa 2. Indicatore di volume Tick favorevole all'acquisto. Possiamo osservare come la percentuale di tick nell'acquisto aumenta con il passare dei prezzi.

➢ Premessa 3. Come segnale di acquisto, le candele non devono essere al di sotto della banda inferiore del canale Keltner. In questo caso è soddisfatto.

Entriamo in lungo e ci prepariamo:

➢ Stop Loss: al punto di controllo dell'area precedente. 250€

➢ Take Profit. Come segnale di vendita, sarà la banda superiore del canale. 140€

Fonte: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico M30. Oro. Gamma di dati: 14-19 novembre 2018. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono garanzia di rendimenti futuri.

Market Profile MT4/ Market Profile MT5 - Conclusioni

Considerando questi esempi pratici, possiamo trarre le seguenti conclusioni quando implementiamo strategie di trading con il Market Profile:

➡️ Le nostre operazioni saranno valide fino a quando l'area precedente riproduce una forte tendenza al rialzo o al ribasso.

➡️ Allo stesso modo, sarà anche un punto a nostro favore se il Market Profile che copre quell'area finisce nella zona degli stoppini prima dell'area di valore.

➡️ In questo modo, approfitteremo del rimbalzo dei prezzi ai livelli marcati ed eviteremo molti falsi segnali.

➡️ Essendo supporti e resistenze a breve termine, non avremo obiettivi molto lontani, ma cercheremo di dare "piccoli morsi" al mercato. Non dimentichiamo che stiamo seguendo una strategia di scalping o di day trading al massimo.

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