Cos'è il trailing stop? - Impariamo ad utilizzare lo stop loss dinamico

Nel mondo del trading ci sono molti strumenti ideati per aiutarci a massimizzare i profitti potenziali e a minimizzare le possibili perdite. È quindi molto importante imparare ad utilizzarli correttamente e a conoscerli a fondo. In questo articolo scopriremo uno di questi strumenti, il trailing stop. Tratteremo quindi i seguenti argomenti:

• Cos'è il trailing stop
• Trailing stop come funziona
• Trailing stop loss come funziona
• Differenze tra tra trailing stop e stop loss
• Come impostare il trailing stop
• Quando usare il trailing stop
• Trailing stop Forex
• Trailing stop con indicatore ATR

E molto altro! Iniziamo!

Cosa è il Trailing Stop? - Definizione

Quando parliamo di trailing stop ci riferiamo ad uno dei più efficaci strumenti di gestione del rischio, che ci aiuta a massimizzare i nostri potenziali profitti se il mercato si posiziona a nostro favore. Infatti, l'obiettivo principale di questo strumento è proprio quello di proteggere i nostri profitti: evitando che si azzerino nel caso il mercato mutasse.

Il trailing stop segue l'aumento del prezzo delle attività sulle posizioni long e la caduta del prezzo sulle posizioni short. Chiamato anche trailing stop loss dinamico o trailing stop, il trailing stop viene aggiornato man mano che la nostra posizione sul mercato si evolve.

Come? Se il prezzo di un bene cresce, lo stop loss dinamico seguirà automaticamente la direzione del bene. Al contrario, se il prezzo cambia, la posizione verrà chiusa, garantendo così una percentuale di profitto.

Questo strumento, che funziona in automatico, è molto utile quando non possiamo tenere d'occhio le nostre posizioni costantemente. Tuttavia, il tool funziona solo quando la nostra piattaforma, come ad esempio MetaTrader è aperta ed attiva.

Trailing Stop Come Funziona

Come abbiamo sottolineato in precedenza, il trailing stop segue il movimento del prezzo in tempo reale e si ferma quando il mercato cambia il proprio trend. In sostanza funziona così:

• In posizione long, il trailing stop salirà in linea con il mercato e si fermerà quando il prezzo inizierà a scendere. La posizione verrà poi chiusa automaticamente quando il prezzo raggiungerà il livello massimo stabilito.
• In una posizione short, il trailing stop seguirà il movimento al ribasso del prezzo e verrà poi congelato non appena il prezzo torna a salire.

Vantaggi e svantaggi del trailing stop

Anche se il trailing stop ha molti vantaggi, di cui parleremo a breve, presenta anche alcuni svantaggi. Analizziamo ora le due facce della medaglia:

Vantaggi

• Il trailing stop ci fornisce la possibilità di rafforzare i nostri profitti nel caso in il mercato si muova a nostro favore.
• Grazie ad esso non dobbiamo essere costantemente davanti allo schermo per regolare manualmente lo stop loss mentre il mercato si muove. Il trailing stop infatti lo fa per noi.
• Aiuta a rendere più redditizio il nostro trading giornaliero.

Svantaggi

• Potrebbe esserci il rischio che la posizione venga chiusa prematuramente generando in questo modo un basso profitto anche se il prezzo continuasse invece a muoversi a nostro favore.
• Quando spegniamo la piattaforma, anche il trailing stop smette di muoversi e rimane fermo all'ultimo punto stabilito.
• E' difficile impostare il trailing stop su asset molto volatili.

Differenze tra stop loss e trailing stop

È importante non confondere un ordine stop loss con un ordine trailing stop perché la loro funzione è diversa. Anche se possiamo dire che il trailing stop è un tipo di ordine dello stop loss, dovrebbe essere chiaro che il trailing stop viene utilizzato per garantire potenziali profitti quando il mercato è a nostro favore, mentre lo stop loss serve a limitare le perdite nel caso in cui il mercato sia contro di noi.

La differenza principale tra uno stop loss e un trailing stop è che il trailing stop si muove con il prezzo finché è a nostro favore e si blocca quando è contro di noi. Lo stop loss, invece, è sempre fissato al livello da noi stabilito, indipendentemente dal movimento del bene, e salterà quando il suo prezzo raggiungerà quel livello. Il trailing stop quindi non dovrebbe mai essere inferiore allo stop loss.

Trailing stop MetaTrader: Come Impostarlo?

Posizionare un trailing stop sulla nostra piattaforma MetaTrader è abbastanza semplice, come vedrai qui di seguito. Abbiamo tre modi per farlo.

Trailing stop loss MetaTrader 4 e Trailing stop loss MetaTrader 5

• Con MetaTrader 5 Supreme Edition - Mini Terminale

Questo è il modo più semplice e veloce. Quando apriamo la finestra del Mini Terminale possiamo vedere diverse opzioni da compilare. Uno di questi è il T/S o trailing stop, lo strumento che useremo in questo caso. Per impostare esattamente i parametri premi Ctrl sulla tastiera e contemporaneamente clicca sul tasto sinistro del mouse.

Apparirà quindi una nuova finestra di dialogo con tre opzioni:

1. Rischio fisso in EUR.
2. % del patrimonio netto
3. stato patrimoniale %

Premendo il pulsante 'Imposta T/S' la piattaforma calcola automaticamente il trailing stop che potrai vedere nel Mini Terminale

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. Schermata che mostra la finestra del Mini Terminale e la finestra di dialogo dove dobbiamo specificare i parametri.

• Strumenti inclusi nella piattaforma

Sulla nostra piattaforma MetaTrader, cliccando sulla scheda 'Nuovo Ordine', apparirà una finestra con diversi parametri da compilare, anche se il trailing stop non è uno di questi. Per accedere a questo ordine dovrai posizionare il mouse sull'operazione nella parte inferiore della piattaforma e cliccare ora con il tasto destro. Nella finestra che si apparirà dovrai cliccare su 'Trailing Stop' in modo da far apparire un piccolo menu.
Qui dovrai scegliere lo le opzioni che vorrai impostare.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Schermata che mostra le opzioni che appaiono seguendo i passi per impostare il trailing stop.

• Smart lines - Mini terminale

Un altro modo molto pratico per posizionare il trailing stop è attraverso le linee che tracciamo sui grafici. Grazie ad essere possiamo non solo impostare uno stop loss dinamico, ma anche un take profit dinamico, il che è molto utile. Vediamo come. Supponiamo di tracciare una linea di tendenza al rialzo su un grafico EURUSD. Per posizionare lo stop loss dinamico o il take profit dinamico basta premere il tasto Alt mentre clicchi con il tasto sinistro del mouse. Apparirà quindi una finestra di dialogo come mostrato nell'immagine qui sotto.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. Schermata della finestra di dialogo Smart Lines.

Qualora volessi iniziare a fare pratica con questo strumento, con Admirals puoi scaricare gratuitamente la piattaforma MetaTrader. Basta cliccare sul banner sottostante e seguire le istruzioni:

MetaTrader 4 trailing stop loss - Tutorial

Se utilizzi invece MetaTrader 4 potresti trovare questo video molto utile per capire come impostare lo stop loss. Ecco una video guida che spiega come fare tutto questo passo dopo passo:

Forex Trailing Stop Loss

È importante che i trader comprendano che non esiste un rischio zero nel trading, quindi una buona gestione del rischio è fondamentale se vogliamo avere successo a lungo termine. Proprio come quando facciamo uno stop loss, quando fissiamo il nostro trailing stop dobbiamo essere chiari su diversi aspetti:

• La perdita massima che siamo disposti ad accettare per ogni posizione.
• La volatilità dell'asset che abbiamo scelto
• Il trailing stop si adatta meglio dello stop loss alla mia strategia?
• Quali sono i fondi a mia disposizione?

La maggior parte dei trader principianti non si ferma a pensare a queste domande, ma imposta sia il trailing stop che lo stop loss 'ad occhio'. La cosa importante da considerare tuttavia è lo strumento con cui si fa trading, l'orizzonte temporale e se si pensa di essere in grado di tenere traccia dell'operazione. Come abbiamo evidenziato sopra, questo aspetto è vitale perché il trailing stop funziona solo se la piattaforma è attiva.

Trailing stop: Ordine di acquisto

Supponiamo di aprire un ordine di acquisto a 1,11030 e di impostare il nostro trailing stop 30 pips al di sotto di tale prezzo (1,11000). Se il mercato va a nostro favore e l'EURUSD sale, ad esempio, a 1,11070, il nostro stop accompagnerà il prezzo a 1,11040. Se a quel punto il mercato si inverte e l'EURUSD scende, lo stop verrà attivato su quell'ultimo valore, quando il prezzo raggiunge 1,11040, assicurandoci un profitto di 10 pips.

Trailing stop: Ordine di vendita

Ora facciamo un esempio di un ordine di vendita con la stessa coppia. Apriamo l'ordine a 1.10880 e impostiamo il trailing stop a 30 pips, in questo caso a 1.10910. Se il prezzo si muove a nostro favore, seguirà il trailing stop, lasciando sempre una distanza di 30 pips. Se invece l'EURUSD sale, contro la nostra posizione, si attiverà all'ultimo livello raggiunto quando il mercato era a nostro favore.

Se ti stai chiedendo a quale livello posizionare il trailing stop, è meglio posizionarlo all'ultimo supporto o resistenza principale o locale del prezzo.

Trailing Stop con indicatore ATR

Alcuni trader a volte usano indicatori tecnici per stabilire lo stop loss dinamico. Uno dei più comunemente usati in questo caso è l'Average True Range (ATR), un indicatore che riflette la volatilità di un'attività. In questo modo, in tempi o strumenti di maggiore volatilità, il trailing stop si allontanerebbe dal prezzo, mentre se la volatilità si riduce lo stop si avvicinerebbe al prezzo. Vediamo un'immagine di questo indicatore:

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition. Grafico giornaliero EURUSD. Periodo: 20 giugno 2019 - 10 gennaio 2020. Redatto il 13 gennaio 2020 alle ore 10.00 CET. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Se consideriamo il grafico qui sopra, l'indicatore ATR viene riflesso con una linea verde nella zona inferiore dell'immagine. Il valore ATR è visibile sul lato sinistro del riquadro dell'indicatore. In questo caso abbiamo scelto un periodo di 14 sessioni e il valore è di 0,00463 punti, che equivale a 46,3 pips, essendo questo il range medio di ampiezza in cui questo strumento si muove durante le ultime 14 sessioni.

Questi dati sono molto utili per stabilire il nostro stop loss e quindi il nostro trailing stop, perché se stabiliamo uno stop loss inferiore a 1 ATR, è molto probabile che questo venga raggiunto con un leggero movimento del mercato, ottenendo così molte piccole perdite nelle nostre operazioni, che si accumulano e danneggiano i nostri risultati. Pertanto, se modifichiamo troppo il nostro stop loss, possiamo cadere nell'errore di non lasciare abbastanza spazio alla nostra operazione in modo soddisfacente per i nostri interessi, per cui sarebbe consigliabile stabilire il nostro livello di rischio ad un importo superiore a 1 ATR.

Trailing stop - Conclusioni

Il trailing stop è uno strumento che, una volta imparato ad utilizzarlo correttamente, può aiutarci senza dubbio a migliorare la nostra gestione del rischio. Per quanto riguarda lo stop loss dinamico, riusciremo ad assicurarci una piccola percentuale di profitti nel caso in cui il mercato andasse a nostro favore per poi mutare improvvisamente.
In secondo luogo, prima di iniziare ad utilizzare il trailing stop dovremo anche aver chiaro il fatto che questo strumento possa portare eventualmente alla chiusura prematura delle nostre posizioni. È anche importante ricordare, come detto, che la piattaforma deve essere aperta e operativa perché altrimenti il trailing stop non si muoverà, rimanendo fermo come se fosse uno stop loss fisso.

Nel caso volessi approfondire questo e altri concetti legati al mondo del forex, ti consigliamo di continuare a seguire i nostri articoli e approfondimenti legati alla formazione forex e di iniziare a fare pratica con un account demo gratuito.

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