[Arbitraggio Trading] Scopri i segreti dell'arbitraggio Forex

Se hai già letto alcuni dei nostri articoli, probabilmente conoscerai le avvertenze che spesso facciamo sui rischi del trading e ti sarai sicuramente chiesto se il trading sul Forex senza rischi sia effettivamente un qualcosa di possibile.

L'assenza totale di rischio è impossibile, ma può essere comunque minimizzata. Questo modo di fare trading è chiamato arbitraggio Forex.

Arbitraggio Trading - Cos'è e come funziona l'arbitraggio?

Prima di esaminare i dettagli dell'arbitraggio nel Forex, parliamo prima di tutto dell'arbitraggio nel trading in generale. In breve, l'arbitraggio è una forma di trading in cui un trader cerca di trarre profitto dalle differenze di prezzo tra strumenti estremamente simili.

I trader che utilizzano questa strategia sono noti come arbitratori e cercano di:

1️⃣Fare operazioni di acquisto in un mercato

2️⃣Vendere contemporaneamente su un altro mercato interconnesso

3️⃣Approfittare delle differenze di prezzo tra i due.

Talvolta, sui mercati finanziari, prodotti simili vengono negoziati in modo diverso. Ad esempio, alcune grandi aziende quotate in borsa sono quotate in più di una borsa a livello globale.

Teoricamente, un titolo dovrebbero avere parità di prezzo, dato che stiamo parlando di azioni della stessa società. In realtà, il flusso di informazioni verso nelle varie parti del mondo non è completamente istantaneo, né i mercati commerciano in modo altrettanto efficiente.

Pertanto, quando entrambe le borse sono aperte, i prezzi possono differire da una borsa all'altra.

Un trader, notando la differenza di prezzo potrebbe acquistare le azioni in borsa con il prezzo più basso mentre vende in borsa con il prezzo più alto.

E vuoi sapere la parte migliore di tutto questo? Con questo meccanismo si può generare un profitto!

Cos'è l'arbitraggio Forex?

I trader Forex cercano di acquistare una versione più economica di una valuta, mentre ne vendono una versione più costosa.
Una volta sottratti i costi di transazione, il loro profitto è la differenza residua tra i due prezzi.

Un sistema di arbitraggio Forex può essere gestito in diversi modi, ma l'essenza è la stessa. L'arbitraggio cerca di sfruttare le differenze di prezzo. Cioè tra tassi spot e futures su valute. Un futuro è un accordo per negoziare uno strumento a una certa data a un prezzo fisso. L'arbitraggio sul Forex può verificarsi quando due broker offrono quotazioni diverse per la stessa coppia di valute.

Nel mercato dei cambi al dettaglio, i prezzi tra i broker sono di solito uniformi. Pertanto, la fattibilità di questa strategia tende ad essere limitata al mercato istituzionale.

Se vuoi iniziare a praticare il trading sul Forex senza rischiare il tuo capitale, puoi aprire un conto demo per simulare le strategie prima di fare trading con un conto reale. Puoi farlo gratuitamente cliccando sul bottone qui sotto:

Arbitraggio nel Trading: Come iniziare

I trader cercano di acquistare una determinata valuta al prezzo più economico possibile, per poi venderla ovviamente al prezzo più alto. Una volta sottratti i costi di transazione, il profitto è la differenza residua tra i due prezzi.

Un sistema di arbitraggio Forex può essere gestito in diversi modi, ma l'essenza è la stessa. Chi esegue questo tipo di operazioni cerca di sfruttare le differenze tra i prezzi.

L'arbitraggio sul Forex può verificarsi quando due broker offrono quotazioni diverse per la stessa coppia di valute.

Nel mercato delle valute, i prezzi tra i broker sono di solito uniformi. Pertanto, la fattibilità di questa strategia tende ad essere limitata al mercato istituzionale.

Questa non è tuttavia l'unica opportunità di trading sul Forex nel mercato Spot.

Qualora volessi iniziare a praticare il trading sul Forex senza rischiare in prima persona il tuo capitale, puoi tranquillamente aprire un conto demo per simulare le strategie prima di fare trading con un conto reale.

Arbitraggio trading e Arbitraggio triangolare nel Forex

Un altro tipo di arbitraggio Forex prevede tre diverse coppie di valute. L'arbitraggio triangolare del Forex è un metodo che utilizza le transazioni di compensazione, per trarre profitto dalle discrepanze di prezzo nel mercato Forex.

Per capire come arbitrare le coppie di valute Forex, dobbiamo prima capire i concetti di base delle coppie di valute.

Esaminiamne le basi.

Quando si negozia una coppia di valute, in realtà si assumono due posizioni:

➡Si acquista la prima valuta della coppia

➡Si vende la seconda valuta della coppia

Una coppia valutaria incrociata è una coppia valutaria che non include il dollaro USA. Un valore nozionale o sintetico per una coppia incrociata è implicito nei tassi di cambio delle valute in questione, rispetto al dollaro USA.

Arbitraggio Trading - Esempio di arbitraggio triangolare Forex

Vediamo un esempio di arbitrato triangolare nel Forex:

• La coppia EUR/USD è scambiata a 1,08835
• GBP/USD è scambiato a 1,22210

Possiamo calcolare un valore implicito per EUR/GBP dividendo l'uno per l'altro.

1.08835 / 1.22210 = 0.89055

Perché dividiamo l'uno per l'altro?
In parole povere, le coppie di valute possono essere trattate come frazioni sia con i numeratori che con i denominatori.

Dividere per GBP/USD equivale a moltiplicare per l'inverso. In altre parole:

Se il valore di trading effettivo di EUR/GBP differisce dal valore implicito delle coppie principali, c'è un'opportunità di arbitraggio FX. Come suggerisce il nome, l'arbitraggio triangolare FX consiste in tre operazioni.

➨ Diciamo che nel nostro esempio l'arbitraggio EUR/GBP è negoziato a 0,89125

Il valore a cui è quotato l'EUR/GBP è superiore al nostro valore implicito e quindi vogliamo venderlo.

Dobbiamo inoltre collocare due operazioni nelle due principali valute correlate per creare una posizione sintetica in EUR/GBP. Questo compenserà il nostro rischio e quindi garantirà i guadagni.

Poiché la differenza di prezzo è piccola, dovremo introdurre una dimensione considerevole per renderla conveniente.
Per sviluppare questa idea, continuiamo con il nostro precedente esempio:

Acquistiamo 10 lotti di EUR/USD sapendo che ogni lotto equivale a 100 000 unità della valuta di base, l'Euro. Quando acquistiamo una coppia di valute, acquistiamo la prima valuta e vendiamo la seconda.

◈ Abbiamo acquistato 10 lotti * 100 000 EUR = 1 000 000 000 EUR.
Dal momento che stiamo negoziando a un tasso EUR/USD di 1,08835, vendiamo 1 000 000 * 1,08835 = 1 088 350 USD.

◈ Allo stesso tempo, vogliamo vendere un importo equivalente in EUR in EUR/GBP. Poi vendiamo 10 lotti di EUR/GBP, che equivale a 1 000 000 di EUR.
Dal momento che stiamo negoziando ad un tasso di EUR/GBP 0.89125 stiamo acquistando 1 000 000 x 0.89125 = 891 125 GBP.

◈ Infine, vendiamo anche GBP/USD per completare il triangolo.

Questo ci lascia senza esposizione complessiva a nessuna delle tre coppie di valute.

Per eliminare la nostra esposizione in GBP, vendiamo lo stesso importo che abbiamo acquistato nel commercio EUR/GBP.

• Vendiamo poi 891 125 / 100 000 = 8,91125 GBP/USD lotti.
• Negoziamo a un tasso GBP/USD di 1,22210
• Quindi stiamo acquistando 891 120 * 1.22210 = 1 089 038 USD.

Considera le implicazioni:

• Se avessi scambiato fisicamente le valute a questi tassi e per questi importi avresto ottenuto 1.089.038 USD dopo aver scambiato inizialmente 1.088.350 USD con EUR. Allora il tuo profitto sarebbe: 1.089.038 - 1.088.350 USD = 688 USD.

Come si può vedere, il profitto è piccolo in relazione al volume della transazione. Si noti inoltre che non abbiamo considerato gli spread tra domanda e offerta o altri costi di transazione. Naturalmente, con un broker FX al dettaglio non si fa fisicamente trading di valute.

Finora, con il nostro esempio, hai realizzato un profitto su questo trade, ma devi ancora chiudere le tue posizioni. Tieni presente che le regolazioni giornaliere degli swap erodono rapidamente i profitti.

Per eseguire questo tipo di arbitraggio Forex è necessario disporre di una piattaforma di trading. Se non ne hai ancora uno, cliccate sull'immagine qui sotto per scaricarla in pochi secondi gratuitamente!

Arbitraggio statistico sul Forex

Pur non essendo una forma di arbitraggio puro, l'arbitraggio statistico del Forex adotta un approccio quantitativo e cerca di individuare le divergenze di prezzo che statisticamente possono essere corrette in futuro. Questo si fa compilando un paniere di coppie di valute ad alto rendimento ed un paniere di valute a basso rendimento. Questo paniere è stato creato con l'obiettivo di ridurre gli over-performers e gli acquisti di under-performers.

L'ipotesi è che il valore relativo di un paniere rispetto all'altro tornerà probabilmente alla media nel corso tempo. Con questo presupposto, si stabilisce una stretta correlazione storica tra i due panieri. Questo è un altro fattore che l'arbitraggio deve tenere in considerazione quando compila le selezioni originali, volendo inoltre garantire la massima neutralità del mercato.

L'arbitraggio è talvolta descritto come privo di rischi ... ma questo non è del tutto vero.

Una strategia di arbitraggio del Forex ben implementata avrà un rischio abbastanza basso, ma l'implementazione è metà dell'opera perché il rischio di esecuzione è un problema significativo.

Per prima cosa è necessario che le tue posizioni di compensazione vengano eseguite contemporaneamente o quasi contemporaneamente. Questo è complicato perché il margine è piccolo e qualche variazione dei pip potrebbe cancellare i tuoi profitti.

Altri problemi con l'arbitraggio del Forex

I problemi sorgono con il volume di persone che utilizzano la strategia. L'arbitraggio si basa sulle differenze di prezzo e tali differenze sono influenzate dalle azioni di chi opera sui prezzi.

• Gli strumenti costosi saranno ridotti di prezzo con la vendita.
• I prezzi bassi saranno incrementati dall'acquisto.

Di conseguenza, la differenza di prezzo tra i due sarà ridotta. Con il tempo, questa differenza scomparirà o diventerà così piccola che l'arbitraggio non sarà più redditizio.

Il fatto che il mercato Forex abbia un gran numero di partecipanti è un grande vantaggio, ma questo significa anche che le disparità di prezzo saranno poi individuate e sfruttate rapidamente.

Di conseguenza, il trader più veloce vince nel gioco di arbitraggio del Forex.

Il miglior software arbitraggio Forex

I trader necessitano quindi un sofisticato software arbitraggio Forex che sia in grado di rilevare le differenze istantaneamente e quindi di calcolare le opportunità di arbitraggio.

Ci concentreremo su tre tipi di software che vengono utilizzati nella comunità FX per il trading con arbitraggio. Sono le seguenti:

• Programmi software di trading automatico
• Programmi di allarme
• Programmi di allarme remoto

Inoltre, ci sono trader istituzionali che hanno alcuni vantaggi rispetto ai trader al dettaglio quando si tratta di arbitraggio nel trading. Ad esempio, alcuni di questi vantaggi includono fonti di notizie più veloci, migliori attrezzature o un software di trading di arbitraggio più avanzato. Tuttavia, il trading di arbitraggio FX ed i software di arbitraggio trading Forex rimangono popolari tra molti trader.

◉ Software arbitraggio Forex automatico

Il primo tipo di programma spesso utilizzato nel trading arbitrale è un software di trading automatizzato. Questo tipo di software di arbitraggio viene caricato direttamente sulla piattaforma di trading del broker, come ad esempio MetaTrader.
Ogni volta che il software di trading di arbitraggio sul Forex indica un'opportunità di arbitraggio, questo avvierà immediatamente le operazioni necessarie per conto del trader.

Piattaforma Trading Arbitraggio - MT4

Programmi di questo tipo sono progettati per superare una delle principali sfide / compiti del trading di arbitraggio: l'esecuzione accurata e tempestiva che è necessaria per sfruttare le opportunità di trading sfruttabili solo per pochi secondi.

Come già detto, il software di trading valutario automatizzato funziona senza la presenza costante del trader. Questo software scansiona il mercato alla ricerca di transazioni valutarie redditizie, utilizzando parametri preimpostati e parametri programmati nel sistema da parte dell'utente. Poiché non è richiesto un alto livello di competenza nel Forex, tutti i trader hanno la possibilità di beneficiarne

Ci sono programmi che offrono un periodo di prova gratuito insieme ad altri incentivi per far procedere poi l'utente all'acquisto al termine del free-trial. Troverai l'utilizzo del software gratuito di arbitraggio Forex abbastanza facile, ma la sua qualità potrebbe essere probabilmente discutibile.

Ti consigliamo di fare inoltre attenzione ai classici software che offrono funzioni o che fanno promesse che sembrano troppo belle per essere vere. Ci sono software molto efficienti ed altri meno sul mercato e questo è normale. Dovrai essere molto cauto nella scelta. Se ad esempio vorrai considerare lo storico delle performance di un software dovrai anche ricordare che le prestazioni passate non garantiscono necessariamente lo stesso risultato in futuro. Ciò significa che un trader deve essere molto attento e prudente, specialmente con quei software etichettati con denominazioni allettanti come ad esempio "software di arbitraggio forex gratuito".

◉ Arbitraggio Forex Strategia e Programmi di allerta

I trader che non sono interessati a far eseguire automaticamente le proprie operazioni, ma che a loro volta preferiscono prendere tutte le decisioni finali nel trading delle valute, possono utilizzare un software di trading alert. Come i software di arbitraggio automatico per il trading sul Forex, questo tipo di software FX analizza continuamente vari mercati, strumenti o intermediari alla ricerca di opportunità di arbitraggio. Quando identifica un'opportunità, invece di effettuare automaticamente l'operazione, avviserà il trader dell'opportunità che poi deciderà in prima persona se effettuare l'operazione.

Gli avvisi sono notifiche che ricevi se succede qualcosa in ambito forex che potrebbe avere la tua attenzione. Sono progettati per i trader individuali così come per le istituzioni o i coach che intendono trasmettere informazioni di trading importanti e rilevanti ai propri follower.

I trader possono impostare allarmi basati su regole che attivano un numero qualsiasi di azioni. Questo software notifica al trader gli eventi, ma esegue anche azioni di trading come l'inserimento di alcuni nuovi ordini e la chiusura di particolari posizioni esistenti. Inoltre, questo tipo di software può inviare aggiornamenti i via SMS, Twitter o e-mail.

Gli allarmi o le segnalazioni disponibili con il software di trading di arbitraggio Forex coprono diverse aree. Il primo è l'avviso del conto: variazioni dei principali parametri del conto, come ad esempio il saldo, i profitti o le perdite, il margine. Ci sono anche notizie o avvisi che sono innescati da eventi nel calendario Forex, così come da cambiamenti sostanziali nel sentiment di mercato di Forex live.

Inoltre, ci sono i cosiddetti avvisi di attività di trading, che notificano ai trader le operazioni aperte o chiuse di recente, i guadagni e le perdite fluttuanti sulle proprie operazioni, insieme alle operazioni non-stop. Un'altra area è quella degli avvisi sui prezzi, che vengono attivati da variazioni di prezzo, livelli o rilasci.

Ci sono anche gli allarmi degli indicatori tecnologici, che si basano sui cambiamenti di indicatori come ART, MA, MACD, Bollinger Bands, Stocastico, RSI e Swings. Infine, ci sono allarmi temporali che permettono al trader di impostare una serie di allarmi temporali a diversi intervalli di tempo.

Le azioni di base che sono disponibili quando viene attivato un allarme includono le notifiche (come l'invio o la trasmissione di SMS, e-mail o tweet), gli ordini (i trader possono inserire nuovi mercati valutari o ordini in sospeso) e le operazioni di trading (ad esempio, i trader possono chiudere le posizioni).

◉ Programmi di Allerta per l'Arbitraggio del Forex

Ci sono un certo numero di trader che, invece di eseguire i propri programmi software FX, si iscrivono a quello che è noto come "servizio di allarme remoto". Un abbonamento a tale servizio consente di ottenere segnali di avvertimento sulle opportunità di trading di arbitraggio come se stessero eseguendo i propri programmi software. La differenza è che i segnali di avvertimento sono forniti da un software che funziona in un altro luogo al di fuori della rete o del computer del trader.

Arbitraggio Trading Forex- Conclusioni

Tutti i sistemi di trading sono soggetti al rischio di erosione della redditività nel tempo. Mentre i nuovi trader perseguono la stessa strategia, le opportunità diminuiscono. L'arbitraggio non è diverso. La forte concorrenza nel mercato Forex fa in modo che le opportunità di arbitraggio puro siano limitate. Tuttavia, la teoria può essere utile per esplorare le strategie correlate e altre possibilità di trading.

La scelta del software Forex è un processo molto complicato ed orientarsi tra i numerosi programmi che Internet offre può richiedere molto tempo. Ma non devi lasciarti scoraggiare.

Trovare il miglior software di arbitraggio Forex può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di trading. Speriamo di averti fornito informazioni utili in modo da poter scegliere il miglior software per le tue esigenze.

Come sempre vi consigliamo di mettere in pratica tutto ciò che hai imparato aprendo un conto demo per fare trading e di continuare a seguire la nostra sezione dedicata alla formazione per rimanere sempre aggiornato. Ti aspettiamo!

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Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.