Trading Quantitativo. Guida Base.

Admirals
10 Min lettura

Quando ci si immerge nell'eccitante e variegato mondo del trading, è possibile scoprire una moltitudine di modi differenti per avvicinarsi ai mercati finanziari. Uno di questi è il trading quantitativo, non sai di cosa si tratta? Lo spiegheremo qui di seguito. Quindi se sei interessato, continua a leggere!

Nello specifico, in questa guida tratteremo i seguenti argomenti:

Pronto a scoprire tutto sul trading quantitativo? Bene, allora continua a leggere!

▶️ Definizione di trading quantitativo

Il trading quantitativo, o quantitative trading, è un sistema basato sulla matematica e la statistica che consiste in una raccolta esaustiva di dati oggettivi e quantificabili al fine di effettuare calcoli di probabilità e da lì utilizzarli per trarre conclusioni per le nostre strategie di trading. La raccolta dei dati non tiene conto di aspetti non quantificabili, come ad esempio i cambiamenti nel consiglio di amministrazione di una società o se un marchio ha subito un danno alla propria reputazione.

Questo metodo non è nuovo e viene impiegato da parecchio tempo. L'unica cosa che è cambiata con il passare degli anni è il modo in cui viene praticato, dato che ora usiamo programmi informatici in grado di realizzare modelli dai dati oggettivi che analizziamo.

✍ Gli analisti incaricati di programmare questi sistemi e di stabilire i parametri statistici sono chiamati 'quant'. Non solo devono sapere come funziona il mercato, ma devono anche avere una profonda conoscenza della statistica e della programmazione.

Generalmente, questo tipo di trading è riservato ai grandi fondi che assumono team di quant su cui basare le loro strategie. Tuttavia, i trader al dettaglio possono anch'essi fare pratica e imparare a fare trading quantitativo utilizzando versioni più semplificate, se possiedono capacità analitiche ed hanno conoscenze di programmazione.

▶️ Trader Quantitativo | Caratteristiche dei Quant

In generale, qualsiasi quant che voglia lavorare in una grande società finanziaria deve avere un'istruzione superiore legata alla matematica, all'ingegneria o alla gestione e all'amministrazione aziendale con una certa esperienza. Tuttavia, ci sono alcuni neolaureati che iniziano come analisti junior e poi si fanno strada dall'interno, anche se la competizione è molto dura. Ci sono anche dei quant che lavorano in modo indipendente come trader quantitativo, creando i propri sistemi e operando in borsa con il proprio denaro. In ogni caso, possiamo citare le seguenti caratteristiche in modo generale:

➠ Conoscenza del linguaggio di programmazione

➠ Conoscenza dei sistemi di trading e della loro automazione

➠ Capacità di analisi dei dati e di ricerca

➠ Spirito innovativo per la ricerca di nuovi sistemi e strategie

Oltre a queste competenze personali, è necessario possedere anche un'infrastruttura minima: sistemi di accesso ai mercati (ad esempio tramite un broker) e sistemi informatici compatibili.

▶️ Quantitative Trading | Il Processo

Il processo di esecuzione del trading quantitativo può essere suddiviso in quattro gruppi principali: ricerca e raccolta dati; backtesting; esecuzione; gestione del rischio.

⬇️ Vediamo ogni passo nel dettaglio:

Ricerca / Raccolta Dati

I quant generalmente si focalizzano su due dati principali quando valutano un bene: il volume e il prezzo. Sulla base di questi due parametri, gli analisti ne aggiungeranno altri in base ai loro interessi, come ad esempio i rapporti di un'azienda se stiamo analizzando una certa società quotata in borsa. Se stiamo analizzando un settore invece, possiamo aggiungere dati sulla sua tendenza in un certo periodo di tempo.

Tutti questi dati verranno analizzati per creare modelli statistici per identificare i modelli che possono essere utilizzati per dare forma alla nostra strategia.

✍ Facciamo un esempio molto semplice, in modo da poterlo comprendere più chiaramente.

Immaginiamo di analizzare l'indice azionario CAC 40 e, dopo un'analisi esaustiva, abbiamo individuato che ogni mercoledì tra le 10 e le 12 del mattino questo si muove verso l'alto con un elevato volume di scambi. Possiamo basare la nostra strategia su questo modello. Logicamente, questo esempio è molto elementare.

All'interno di questa sezione dobbiamo anche fare una valutazione dei costi e, soprattutto, scegliere la frequenza con cui operare. Se il nostro obiettivo è a lungo termine, il trading quantitativo risulterà più accessibile per il trader. Se, al contrario, vogliamo fare trading in periodi molto brevi avremo bisogno di software più sofisticati, come per il trading algoritmico, soprattutto se vogliamo fare pratica per il trading ad alta frequenza.

❇️ Se ritieni di avere bisogno di maggiori informazioni su alcuni termini di trading, su Admiral Markets puoi consultare moltissimi articoli e guide nella nostra sezione dedicata alla formazione forex.

▷ Quant Trading | Backtesting

Il backtesting è uno strumento con il quale possiamo testare la strategia di trading scelta in passato per vedere se funzionerebbe ancora in condizioni simili. In questo modo possiamo correggere eventuali errori. Devi sapere che, tuttavia, questa non è una tecnica infallibile e ci possono essere divergenze quando viene applicata ad un conto live.

Il backtesting può essere effettuato in due modi: manualmente o automaticamente. Se vuoi fare un backtesting manuale, puoi utilizzare un foglio di calcolo Excel, anche se ciò può richiedere molto tempo se devi testare diverse strategie. Pertanto, sarebbe meglio utilizzare un software di backtesting che automatizzi il processo e fornisca risultati più rapidi.

☝️ Se sei alla ricerca di una buona piattaforma di backtesting, sia MetaTrader 4 (MT4) che MetaTrader 5 (MT5) offrono eccellenti strumenti gratuiti.

➡️ Possiamo dire che il backtesting è la differenza principale tra il trading quantitativo e il trading discrezionale.

▷ Quant Trading | Esecuzione

L'esecuzione della strategia sviluppata a partire dall'analisi quantitativa può essere effettuata manualmente, in modo semiautomatico o automatico. Nei primi due casi, il trader al dettaglio può assumere un broker e utilizzare la sua piattaforma per portare i suoi ordini sul mercato. La maggior parte delle piattaforme consente la programmazione di indicatori e strategie.

Il trading quantitativo automatico richiede, come già detto, una profonda conoscenza della programmazione per ottimizzare l'esecuzione della strategia dopo il completamento delle due fasi precedenti. Di solito, i fondi che praticano questo tipo di trading hanno numerosi team di quant incaricati della programmazione.

▷ Quant Trading | Arbitraggio statistico

Esiste una tecnica molto comune nel trading quantitativo, l'arbitraggio statistico. Stiamo parlando di un approccio quantitativo che cerca le divergenze di prezzo mostrate dalle statistiche che probabilmente verrebbero corrette in futuro.

Questa tecnica è molto popolare nel trading quantitativo forex in quanto esiste una forte correlazione tra le diverse coppie di valute. Come tutte le strategie di arbitraggio, anche questa statistica prevede l'analisi delle divergenze tra due coppie di valute per acquistare una e vendere l'altra contemporaneamente.

Vediamo un esempio pratico:

Fonte: TradingView. Grafico giornaliero EURUSD (blu) / EURJPY (rosso). Gamma dati: dal 26 Settembre 2019 al 21 Luglio 2020. Prodotto il 18 Novembre 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L'arbitraggio statistico è definito quando la linea rossa (EURJPY) è sopra la linea blu (EURUSD) quando vendiamo EURJPY e contemporaneamente acquistiamo EURUSD, e viceversa. Le posizioni verrebbero chiuse quando entrambi i prezzi convergono. Questo esempio è molto semplificato in modo da aiutarti a comprenderlo in linea generale.
Il trader statistico dovrà analizzare una moltitudine di dati, come la correlazione tra le coppie o la diffusione di ciascuna di esse. Questa strategia può essere eseguita manualmente ma richiede un monitoraggio continuo del grafico, per cui i quant trader di solito utilizzano programmi algoritmici per eseguirli.

ℹ️ Se desideri fare pratica con le strategie di trading quantitativo in un ambiente virtuale, puoi aprire un conto demo con Admirals, è gratuito! Basta cliccare sull'immagine sottostante per registrarsi ⬇️

Fai trading con un conto demo senza rischi

Fai pratica di trading con fondi virtuali

▷ Quant Trading | Gestione del rischio

Una buona strategia di gestione del rischio è vitale nel trading per evitare grandi perdite. Come in ogni metodo di trading, nel trading quantitativo dobbiamo seguire queste linee guida:

➢ Individuazione i rischi

➢ Analisi dei rischi

➢ Trovare soluzioni che contribuiscano a ridurli al minimo

Se utilizzi la leva finanziaria, devi sapere che questo strumento può moltiplicare i tuoi potenziali profitti ma può anche incrementare le tue perdite. Infatti, in molte occasioni, le perdite sono legate a una leva eccessiva. Puoi gestire questo rischio effettuando piccoli investimenti anche se il tuo potenziale di profitto potrebbe ridursi.

Un altro punto da considerare nella gestione del rischio è quello di imparare a controllare le proprie emozioni e a lasciarli da parte quando si seguono le proprie strategie. La maggior parte delle volte ci affretta a fare trading per paura o avidità.

Trading Quantitativo | Vantaggi e svantaggi ✅ ❌

Sintentizziamo di seguito una serie di vantaggi, ma anche di svantaggi di cui dovresti tener conto nell'ambito del trading quantitativo ⬇️

VANTAGGI

SVANTAGGI

✦ La strategia risulta più efficacie grazie ad un'analisi approfondita

✦ Nella prima fase del processo, i sentimenti non interferiscono

✦ Semplifica i dati con modelli statistici

✦ Come ogni cosa, non è preciso al 100% in quanto si basa su probabilità che posso verificarsi o mno

✦ Richiede molti preparativi prima di poter iniziare a determinare la strategia da seguire

Trading Quantitativo | Conclusioni ☑️

In conclusione, sommarizzando alcuni concetti, Il trading quantitativo richiede ⬇️

◇ Conoscenze statistiche e matematiche e di programmazione

◇ Capacità di analisi

◇ Un processo che dovrebbe sempre includere: ricerca, backtesting, esecuzione e gestione del rischio

◇ È generalmente accessibile ai grandi fondi che investono in quant e attrezzature informatiche d'avanguardia, ma può essere effettuato anche dai trader al dettaglio con una versione più semplificata e con meno capitale.

⬇️ Se ritieni di essere pronto ad iniziare a fare trading con capitale reale, puoi aprire un conto di trading su Admiral Markets cliccando sull'immagine sottostante:

Copy Trading con Admirals

Fai trading come uno dei migliori con un solo clic

Altri articoli che ti potrebbero interessare:

Avvertenza sui rischi: i dati forniti forniscono informazioni aggiuntive rispetto a tutte le analisi, stime, previsioni o altre valutazioni o informazioni simili ("Analisi") pubblicate sul sito web di Admirals. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, prestare particolare attenzione a quanto segue:

1. Questa è una comunicazione di marketing. Il contenuto è pubblicato a solo scopo informativo e non deve essere interpretato in alcun modo come consiglio o raccomandazione di investimento. Non è stato preparato in conformità con i requisiti legali volti a promuovere l'indipendenza della ricerca in materia di investimenti e non è soggetto ad alcun divieto di negoziazione prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

2. Qualsiasi decisione di investimento è presa da ciascun cliente separatamente, mentre Admirals (di seguito Admirals) non sarà responsabile per qualsiasi perdita o danno derivante da tale decisione, sia che si basi o meno sul contenuto.

3. Per garantire che gli interessi dei clienti siano protetti e l'obiettività dell'Analisi non sia compromessa, Admirals ha stabilito procedure interne rilevanti per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse.

4. L'analisi è preparata da un analista indipendente (Pierre Perrin-Monlouis e Eva Blanco) sulla base delle sue stime personali.

5. Sebbene sia stato fatto ogni ragionevole sforzo per assicurare che tutte le fonti dell'Analisi siano affidabili e che tutte le informazioni siano presentate, per quanto possibile, in modo comprensibile, tempestivo, accurato e completo, Admirals non garantisce l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute nell'Analisi.

6. Qualsiasi precedente performance o modellizzazione degli strumenti finanziari indicati nella Pubblicazione non deve essere interpretata come promessa, garanzia o implicazione espressa o implicita da parte di Admirals per qualsiasi performance futura. Il valore dello strumento finanziario può aumentare o diminuire e il mantenimento del valore dell'attività non è garantito.

7. I prodotti a leva (compresi i contratti per differenze) sono di natura speculativa e possono determinare perdite o guadagni. Prima di iniziare a fare trading, assicurati di aver compreso appieno i rischi connessi.

8. I prodotti a leva (compresi i contratti per differenze) sono di natura speculativa e possono generare profitti o perdite. Prima di iniziare a fare trading, è necessario assicurarsi di aver compreso tutti i rischi.

MIGLIORI ARTICOLI
Guida allo stile di trading: Scalping vs Day Trading vs Swing Trading
Scalping, Day Trading o Swing Trading?Sapere quale stile di trading ti si addice meglio è una domanda difficile a cui rispondere, ma la scelta che fai non è irrevocabile. Infatti, molti trader principianti sperimenteranno alcuni o tutti i vari stili prima di trovare un metodo e una strategia che si...
Strategie Forex 2024 | Guida alle migliori Strategie di Trading
Sapevi che avere una strategia di trading efficace per aiutarti a navigare sui mercati finanziari può migliorare notevolmente la tua performance di trading e il tuo processo decisionale nel tempo?Ma cosa rende le strategie forex di trading davvero efficaci?E ancora più importante, come puoi informar...
Trading con ordini in sospeso ◙ Buy Stop e Buy Limit
Uno dei primi termini che dovremmo conoscere quando iniziamo a fare trading è ordine di mercato. Sai cos'è un ordine di mercato e quali tipi di ordini esistono? Se ancora non ce l'hai chiaro, non preoccuparti perché in questo articolo ti racconteremo i dettagli più importanti e ci concentreremo su d...
Visualizza tutto