Trading Quantitativo. Guida Base.

Admirals Nov 25, 2022 10 Min lettura

Quando ci si immerge nell'eccitante e variegato mondo del trading, è possibile scoprire una moltitudine di modi differenti per avvicinarsi ai mercati finanziari. Uno di questi è il trading quantitativo, non sai di cosa si tratta? Lo spiegheremo qui di seguito. Quindi se sei interessato, continua a leggere!

Nello specifico, in questa guida tratteremo i seguenti argomenti:

✔️ Definizione di trading quantitativo
✔️ Trader Quantitativo | Caratteristiche dei Quant
✔️ Quantitative Trading | Il Processo
✔️ Trading Quantitativo | Vantaggi e svantaggi
✔️ Trading Quantitativo | Conclusioni

Pronto a scoprire tutto sul trading quantitativo? Bene, allora continua a leggere!

▶️ Definizione di trading quantitativo

Il trading quantitativo, o quantitative trading, è un sistema basato sulla matematica e la statistica che consiste in una raccolta esaustiva di dati oggettivi e quantificabili al fine di effettuare calcoli di probabilità e da lì utilizzarli per trarre conclusioni per le nostre strategie di trading. La raccolta dei dati non tiene conto di aspetti non quantificabili, come ad esempio i cambiamenti nel consiglio di amministrazione di una società o se un marchio ha subito un danno alla propria reputazione.

Questo metodo non è nuovo e viene impiegato da parecchio tempo. L'unica cosa che è cambiata con il passare degli anni è il modo in cui viene praticato, dato che ora usiamo programmi informatici in grado di realizzare modelli dai dati oggettivi che analizziamo.

✍ Gli analisti incaricati di programmare questi sistemi e di stabilire i parametri statistici sono chiamati 'quant'. Non solo devono sapere come funziona il mercato, ma devono anche avere una profonda conoscenza della statistica e della programmazione.

Generalmente, questo tipo di trading è riservato ai grandi fondi che assumono team di quant su cui basare le loro strategie. Tuttavia, i trader al dettaglio possono anch'essi fare pratica e imparare a fare trading quantitativo utilizzando versioni più semplificate, se possiedono capacità analitiche ed hanno conoscenze di programmazione.

▶️ Trader Quantitativo | Caratteristiche dei Quant

In generale, qualsiasi quant che voglia lavorare in una grande società finanziaria deve avere un'istruzione superiore legata alla matematica, all'ingegneria o alla gestione e all'amministrazione aziendale con una certa esperienza. Tuttavia, ci sono alcuni neolaureati che iniziano come analisti junior e poi si fanno strada dall'interno, anche se la competizione è molto dura. Ci sono anche dei quant che lavorano in modo indipendente come trader quantitativo, creando i propri sistemi e operando in borsa con il proprio denaro. In ogni caso, possiamo citare le seguenti caratteristiche in modo generale:

➠ Conoscenza del linguaggio di programmazione

➠ Conoscenza dei sistemi di trading e della loro automazione

➠ Capacità di analisi dei dati e di ricerca

➠ Spirito innovativo per la ricerca di nuovi sistemi e strategie

Oltre a queste competenze personali, è necessario possedere anche un'infrastruttura minima: sistemi di accesso ai mercati (ad esempio tramite un broker) e sistemi informatici compatibili.

▶️ Quantitative Trading | Il Processo

Il processo di esecuzione del trading quantitativo può essere suddiviso in quattro gruppi principali: ricerca e raccolta dati; backtesting; esecuzione; gestione del rischio.

⬇️ Vediamo ogni passo nel dettaglio:

▷ Ricerca / Raccolta Dati

I quant generalmente si focalizzano su due dati principali quando valutano un bene: il volume e il prezzo. Sulla base di questi due parametri, gli analisti ne aggiungeranno altri in base ai loro interessi, come ad esempio i rapporti di un'azienda se stiamo analizzando una certa società quotata in borsa. Se stiamo analizzando un settore invece, possiamo aggiungere dati sulla sua tendenza in un certo periodo di tempo.

Tutti questi dati verranno analizzati per creare modelli statistici per identificare i modelli che possono essere utilizzati per dare forma alla nostra strategia.

✍ Facciamo un esempio molto semplice, in modo da poterlo comprendere più chiaramente.

Immaginiamo di analizzare l'indice azionario CAC 40 e, dopo un'analisi esaustiva, abbiamo individuato che ogni mercoledì tra le 10 e le 12 del mattino questo si muove verso l'alto con un elevato volume di scambi. Possiamo basare la nostra strategia su questo modello. Logicamente, questo esempio è molto elementare.

All'interno di questa sezione dobbiamo anche fare una valutazione dei costi e, soprattutto, scegliere la frequenza con cui operare. Se il nostro obiettivo è a lungo termine, il trading quantitativo risulterà più accessibile per il trader. Se, al contrario, vogliamo fare trading in periodi molto brevi avremo bisogno di software più sofisticati, come per il trading algoritmico, soprattutto se vogliamo fare pratica per il trading ad alta frequenza.

❇️ Se ritieni di avere bisogno di maggiori informazioni su alcuni termini di trading, su Admiral Markets puoi consultare moltissimi articoli e guide nella nostra sezione dedicata alla formazione forex.

▷ Quant Trading | Backtesting

Il backtesting è uno strumento con il quale possiamo testare la strategia di trading scelta in passato per vedere se funzionerebbe ancora in condizioni simili. In questo modo possiamo correggere eventuali errori. Devi sapere che, tuttavia, questa non è una tecnica infallibile e ci possono essere divergenze quando viene applicata ad un conto live.

Il backtesting può essere effettuato in due modi: manualmente o automaticamente. Se vuoi fare un backtesting manuale, puoi utilizzare un foglio di calcolo Excel, anche se ciò può richiedere molto tempo se devi testare diverse strategie. Pertanto, sarebbe meglio utilizzare un software di backtesting che automatizzi il processo e fornisca risultati più rapidi.

☝️ Se sei alla ricerca di una buona piattaforma di backtesting, sia MetaTrader 4 (MT4) che MetaTrader 5 (MT5) offrono eccellenti strumenti gratuiti.

➡️ Possiamo dire che il backtesting è la differenza principale tra il trading quantitativo e il trading discrezionale.

▷ Quant Trading | Esecuzione

L'esecuzione della strategia sviluppata a partire dall'analisi quantitativa può essere effettuata manualmente, in modo semiautomatico o automatico. Nei primi due casi, il trader al dettaglio può assumere un broker e utilizzare la sua piattaforma per portare i suoi ordini sul mercato. La maggior parte delle piattaforme consente la programmazione di indicatori e strategie.

Il trading quantitativo automatico richiede, come già detto, una profonda conoscenza della programmazione per ottimizzare l'esecuzione della strategia dopo il completamento delle due fasi precedenti. Di solito, i fondi che praticano questo tipo di trading hanno numerosi team di quant incaricati della programmazione.

▷ Quant Trading | Arbitraggio statistico

Esiste una tecnica molto comune nel trading quantitativo, l'arbitraggio statistico. Stiamo parlando di un approccio quantitativo che cerca le divergenze di prezzo mostrate dalle statistiche che probabilmente verrebbero corrette in futuro.

Questa tecnica è molto popolare nel trading quantitativo forex in quanto esiste una forte correlazione tra le diverse coppie di valute. Come tutte le strategie di arbitraggio, anche questa statistica prevede l'analisi delle divergenze tra due coppie di valute per acquistare una e vendere l'altra contemporaneamente.

Vediamo un esempio pratico:

Fonte: TradingView. Grafico giornaliero EURUSD (blu) / EURJPY (rosso). Gamma dati: dal 26 Settembre 2019 al 21 Luglio 2020. Prodotto il 18 Novembre 2020. Si prega di notare che le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

L'arbitraggio statistico è definito quando la linea rossa (EURJPY) è sopra la linea blu (EURUSD) quando vendiamo EURJPY e contemporaneamente acquistiamo EURUSD, e viceversa. Le posizioni verrebbero chiuse quando entrambi i prezzi convergono. Questo esempio è molto semplificato in modo da aiutarti a comprenderlo in linea generale.
Il trader statistico dovrà analizzare una moltitudine di dati, come la correlazione tra le coppie o la diffusione di ciascuna di esse. Questa strategia può essere eseguita manualmente ma richiede un monitoraggio continuo del grafico, per cui i quant trader di solito utilizzano programmi algoritmici per eseguirli.

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▷ Quant Trading | Gestione del rischio

Una buona strategia di gestione del rischio è vitale nel trading per evitare grandi perdite. Come in ogni metodo di trading, nel trading quantitativo dobbiamo seguire queste linee guida:

➢ Individuazione i rischi

➢ Analisi dei rischi

➢ Trovare soluzioni che contribuiscano a ridurli al minimo

Se utilizzi la leva finanziaria, devi sapere che questo strumento può moltiplicare i tuoi potenziali profitti ma può anche incrementare le tue perdite. Infatti, in molte occasioni, le perdite sono legate a una leva eccessiva. Puoi gestire questo rischio effettuando piccoli investimenti anche se il tuo potenziale di profitto potrebbe ridursi.

Un altro punto da considerare nella gestione del rischio è quello di imparare a controllare le proprie emozioni e a lasciarli da parte quando si seguono le proprie strategie. La maggior parte delle volte ci affretta a fare trading per paura o avidità.

Trading Quantitativo | Vantaggi e svantaggi ✅ ❌

Sintentizziamo di seguito una serie di vantaggi, ma anche di svantaggi di cui dovresti tener conto nell'ambito del trading quantitativo ⬇️

✅ VANTAGGI

❌SVANTAGGI

✦ La strategia risulta più efficacie grazie ad un'analisi approfondita

✦ Nella prima fase del processo, i sentimenti non interferiscono

✦ Semplifica i dati con modelli statistici

✦ Come ogni cosa, non è preciso al 100% in quanto si basa su probabilità che posso verificarsi o mno

✦ Richiede molti preparativi prima di poter iniziare a determinare la strategia da seguire

Trading Quantitativo | Conclusioni ☑️

In conclusione, sommarizzando alcuni concetti, Il trading quantitativo richiede ⬇️

◇ Conoscenze statistiche e matematiche e di programmazione

◇ Capacità di analisi

◇ Un processo che dovrebbe sempre includere: ricerca, backtesting, esecuzione e gestione del rischio

◇ È generalmente accessibile ai grandi fondi che investono in quant e attrezzature informatiche d'avanguardia, ma può essere effettuato anche dai trader al dettaglio con una versione più semplificata e con meno capitale.

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