Cum Să Faceți Backtesting pe MetaTrader ▶ Testați-vă Strategia Înainte De A O Utiliza
Dar ... Ce este Backtesting și cum se face?
Backtesting este pur și simplu procesul prin care se testează validitatea unei strategii de tranzacționare pe baza datelor de preț istorice pentru a vedea ce rezultate a generat.
Cel puțin la nivel teoretic se consideră că o strategie care a avut rezultate bune în trecut, va genera, eventual, rezultate bune și în viitor.
Simplist spus, backtesting forex este o manieră de a vă asigura un anumit nivel de certitudine că o strategie de tranzacționare are potențialul de a fi profitabilă în viitor.
În acest articol veți afla:
- Ce este Backtesting sau testarea strategiei
- Backtesting manual și automat
- Cum să faceți Backtesting pe MetaTrader
- Avantajele și dezavantajele Backtestingului
Backtesting - Istoric
Backtesting-ul în Forex a generat întotdeauna o luptă acerbă între puterea tehnologiei și puterea intuiției.
În anii 1980, backtesting-ul unui sistem Forex era un concept destul de comun. Traderii analizau graficele și plasau ordinele de cumpărare și vânzare, apoi scriau manual notele exhaustive ale rezultatelor tranzacțiilor lor într-un jurnal.
Majoritatea ideilor de tranzacționare au rezultat în urma unei înțelegeri profunde a analizei fundamentale precum și a recunoașterii pattern-urilor de preț. În anul 1990, o persoană era considerată un investitor inovator dacă era capabilă să afișeze date pe monitorul calculatorului.
Este adevărat că cei care își dau silința și aplică bunul simț pentru backtestingul Forex al strategiilor de tranzacționare sunt, de obicei, într-o poziție mai bună pentru a fi recompensați cu profituri extraordinare.
Pe de altă parte, traderii care doar aplică puterea de calcul a Forex backtesting software și uită de logica umană, sunt susceptibili să sufere pierderi uriașe.
Când vine vorba de backtestingul strategiilor Forex, nu există nici un software capabil să înlocuiască o ființă umană - mai ales una echipată cu cunoștințele și uneltele potrivite.
Ce Înseamnă Backtesting?
Backtestingul este folosit pentru a confirma că o strategie de tranzacționare are potențial de profitabilitate pe o perioadă lungă de timp și poate genera rezultatele așteptate.
Dar are și alte avantaje importante pe care probabil că nu le-ați observat.
Experiența Practică
Ca în orice altă activitate, trebuie să exersați elementele de rutină care compun activitatea respectivă. În tranzacționare, unul dintre acestea este identificarea oportunităților de tranzacționare și formațiunile repetitive care pot genera profit.
Efectuând backtesting puteți exersa identificarea momentelor de intrare în piață conform strategiei dumneavoastră chiar și atunci când piețele sunt închise. Cu alte cuvinte ajută traderii să-și dezvolte abilitățile de analiză tehnică.
S-ar putea să găsiți că este irelevant să exersați acest lucru, dar experiența este un factor determinant pentru a evita să lansați ordine care nu îndeplinesc în totalitate cerințele strategiei dumneavoastră.
Mai ales dacă operați cu mai multe strategii sau tranzacționați pe mai multe piețe.
Încredere în Propriile Abilități de Tranzacționare
Desigur, odată cu practica, vine și încrederea. Acesta este, probabil, cel mai important rezultat al backtesting-ului.
Când veți înțelege exact care este proporția tranzacțiilor câștigătoare, cea a tranzacțiilor neprofitabile, pierderea maximă raportată la valoarea totală a portofoliului, veți căpăta încredere mai mare în strategia de tranzacționare. Și nu veți fi afectat prea mult atunci când închideți o tranzacție în pierdere.
Pentru că știți deja cu certitudine că așa funcționează strategia. Și dispuneți deja de un avantaj.
Dacă aplicați acest avantaj suficient de mult, ar trebui să fiți profitabil. Atunci când cunoașteți situația în care strategia dumneavoastră se află în avantaj, știți și când avantajul nu mai este de partea dumneavoastră sau când apar condiții de piață care nu sunt ideale pentru strategia dvs. de tranzacționare. Astfel veți avea încrederea să vă opriți în timp util și să vă reduceți pierderile.
Acestea sunt avantaje evidente, dar backtestingul Forex poate prezenta, în anumite situații specifice, și anumite dezavantaje.
Înainte să vedem cum poate deveni backtestingul o potențială capcană, să clarificăm noțiunea de interpolare (curve fitting), un termen asociat adesea cu activitatea de backtesting.
Ce este Interpolarea în Backtesting Forex?
Interpolarea înseamnă să faceți Forex backtesting pentru o strategie, doar pentru o perioadă scurtă de timp și să optimizați la maxim strategia respectivă pentru acea perioadă.
Desigur strategia va arăta minunat pe hârtie, dar în tranzacționarea reală va putea avea rezultate dezastruoase.
Exemplu de Interpolare
Să observăm graficul de mai sus, este un grafic EURUSD lunar. Dacă ați creat și testat o strategie care funcționează foarte bine pe date ca cele din pătratul bleu, aveți o strategie care are rezultate foarte bune în trend.
Și, cel mai probabil, în intervalul cuprins în interiorul pătratului respectiv veți consemna niște rezultate excelente. Fiind, pesemne, peste măsură de încântat, veți putea avea intenția de a risca mai mult decât ați prevăzut inițial, în strategie.
Însă, vine perioada următoare, când piața evoluează în "range", consolidează și, în această situație, strategia dumneavoastră va da greș total.
Deci: este absolut necesar să testați pe perioade lungi de timp și să găsiți o formulă care să dea rezultate atunci când piața evoluează în trend dar și atunci când consolidează sau să proiectați câte o strategie pentru fiecare situație în parte
Aveți nevoie de o strategie de tranzacționare solidă.
Aceasta trebuie să fie funcțională în orice condiții de piață. Dar aceasta nu înseamnă că veți putea face bani pe orice piață sau pe toate piețele.
Există strategii care se bazează pe trend și care înregistrează numeroase pierderi mici când piața este în consolidare, dar redevin profitabile atunci când piața evoluează în trend, dat fiind faptul că ele recuperează pierderile și pot reintra pe profit.
Bine, bine, v-ați putea întreba, dar de ce să nu tranzacționam doar în trend? Pentru că nimeni nu poate să știe cu exactitate când piața a intrat în trend sau când va avea loc următorul trend.
Ca urmare, strategia dumneavoastră de tranzacționare trebuie să fie funcțională în orice condiții de piață.
În timp ar trebui să reușiți să identificați anumite elemente care să vă indice situațiile în care strategia dumneavoastră este în avantaj. Iar când ați dat greș, să reușiți să închideți cu pierderi mici.
Din nefericire însă, interpolarea vă poate crea falsa impresie că o strategie de tranzacționare este mult mai fiabilă decât este în realitate.
Ce Informații Furnizează Backtesting?
Backtestingul înseamnă că strategiile de tranzacționare Forex sunt aplicate asupra unui set de date privind prețurile, iar tranzacțiile sunt reconstituite utilizând aceste date.
Ele pot fi folosite de traderi pentru a identifica orice scăpări neprevăzute în strategiile lor actuale. În mod alternativ, pot fi testate și strategii noi înainte de a le folosi în tranzacționarea pe conturi reale.
În funcție de tipul de backtesting Forex software utilizat în tranzacționarea Forex, traderii pot obține o gamă largă de informații și indicatori, cum ar fi:
|
Profitul raportat la totalul capitalului investit și exprimat în procente; |
|
Profiturile sau pierderile totale generate de o strategie; |
|
raportul dintre numărul de tranzacții profitabile și numărul de tranzacții care au înregistrat pierderi |
|
randamentul total ce poate fi generat de o strategie Forex pe parcursul anului calendaristic; |
|
Condițiile de piață în care strategia dvs. a generat rezultate, în trend ascendent sau într-unul descendent; |
|
Calculul randamentelor dvs. în raport cu riscurile implicate de aplicarea strategiei alese. |
Toți acești indicatori vă oferă informații și detalii referitoare la performanța potențială a strategiei dvs. de tranzacționare Forex.
Cum se Efectuează Forex Backtesting Pentru o Strategie de Tranzacționare
Backtestingul Forex, în funcție de modalitatea prin care se realizează se împarte în două categorii:
1️⃣ Backtesting manual;
2️⃣ Backtesting automat. Există o varietate de backtesting software Forex disponibilă care evaluează strategii în funcție de propriul set de criterii.
1️⃣ Backtesting Manual
Această modalitate implică o cantitate apreciabilă de muncă, dar este perfect posibilă efectuarea backtestingului manual. În procesul de backtesting Forex manual trebuie doar să luați datele istorice și să începeți să le analizați.
Graficele puse la dispoziție de platforma de tranzacționare pe care o utilizați, cel mai adesea MetaTrader, vă ajută să parcurgeți istoricul pas cu pas, să observați acțiunea prețului și să faceți măsurătorile de performanță în concordanță cu strategia de tranzacționare pe care o testați.
Avantajele backtesting-ului manual includ următoarele aspecte:
✔️ Poate fi realizat de oricine, oricând;
✔️ Întrucât veți executa fiecare tranzacție, veți dezvolta o înțelegere clară a modului în care funcționează strategia dvs. de tranzacționare Forex. Veți ști ce poate fi îmbunătățit și cum puteți dezvolta o strategie automată mai târziu;
✔️ Backtestingul manual simulează mecanismele de tranzacționare live, cum ar fi intrarea sau ieșirea din poziții, gestionarea riscurilor etc.
Dintre dezavantajele backtesting-ului menționăm:
❌ Îl poate determina pe trader să aibă o încredere excesivă într-un anumit sistem, strict pe baza performanțelor din trecut;
❌ Spread-urile nu sunt întotdeauna reflectate în datele istorice furnizate de către brokeri. Atunci când apar evenimente economice și politice importante, spread-urile înregistrează creșteri substanțiale care se răsfrâng asupra investitorului.
Metodele de backtesting manual pot fi o modalitate bună de a începe să testați strategii înainte de a continua cu utilizarea backtesting software Forex.
Utilizarea unei foi de calcul Excel pentru Forex backtesting este o metodă comună și răspândită în acest tip de backtesting.
Dar mai întâi, descărcați platforma necesară pentru a o realiza! Pentru a face backtest pe MT4, faceți clic pe următorul banner:
Cum Faceți Backtesting Manual Folosind Excel-ul
Realitatea este că nu trebuie să fiți programator sau inginer ca să efectuați un backtesting pentru strategia dumneavoastră de tranzacționare.
Această metodă este elementară și poate fi folosită de oricine. Aplicațiile de calcul, cum ar fi Excel, se numără printre cele mai eficiente metode de a face backtesting Forex pentru strategiile de tranzacționare.
Aveți nevoie de o sursă de date publică, ce vă poate furniza următoarele informații "data / ora", "deschidere", "maxim", "minim", "închidere" și "prețuri". Componenta timp este esențială dacă testați strategii Forex intraday. Pentru a obține datele, puteți accesa pur și simplu Yahoo Finance sau Google Finance, dar cel mai simplu este să le luați din platforma de tranzacționare pe care o utilizați.
➲ Exemplu:
În una din sursele indicate anterior, în câmpul "Introduceți simbolul / numele companiei", completați simbolul pentru valuta pentru care doriți să obțineți datele. În câmpul "Cotații", veți găsi opțiunea de a obține cotații istorice pentru simbol. Introduceți intervalul de date aici.
Derulați în jos până la capătul paginii și faceți clic pe "Descărcați foaia de calcul". Utilizați opțiunea "Sortare" din meniul Excel pentru a pregăti datele.
Iată o modalitate de a identifica ziua săptămânii care a oferit cele mai bune rezultate. Să presupunem că strategia noastră este "cumpărați la deschidere" și "vindeți la închidere".
- Coloana A - Data calendaristică;
- Coloana B - Preț de deschidere;
- Coloana C - Preț de închidere.
Apoi trebuie să utilizați formula care va oferi cele mai bune rezultate:
- În coloana D, se utilizează următoarea formulă: = IF(WEEKDAY($A2,2)=D$1,$C2-$B2,""). Această formulă trebuie copiată în toate coloanele de la D la H;
- ($C2-$B2) - Prețul de închidere minus prețul de deschidere; dacă afirmația este adevărată ne indică profitul/pierderea;
- (") - dacă afirmația este falsă, este indicată prin ghilimele, nu va da niciun rezultat dacă ziua săptămânii nu se potrivește.
Ce înseamnă această formulă este faptul că, în situația în care ziua din săptămână (convertită la un număr între 1 și 5, adică zilele săptămânii de luni până vineri) este aceeași cu ziua săptămânii din primul rând al coloanei (D$1), atunci veți vedea rezultatul în consecință.
De asemenea, puteți alege să includeți funcțiile sumă și medie în partea de jos a coloanei "Ziua săptămânii" pentru a găsi cea mai profitabilă zi pentru a pune în aplicare această strategie pe termen lung.
Aceasta este o strategie de backtesting folosind opțiunea manuală. Puteți folosi numeroase expresii și formule condiționate ca aceasta pentru a testa strategiile Forex. Cu toate acestea, această metodă este complicată și, totodată, mare consumatoare de timp.
2️⃣ Strategii de Backtesting Automate - Forex Backtesting Software
Software-ul de backtesting folosește datele istorice pentru a recrea comportamentul unor poziții și reacția acestora în cadrul unei strategii de tranzacționare. Datele rezultate sunt folosite pentru a analiza si optimiza eficiența unei strategii de tranzacționare înainte ca aceasta să fie aplicată în condiții reale de piață.
▶ Backtesting-ul în Forex funcționează ca o presupunere că tranzacțiile și strategiile care au avut o performanță bună în trecut ar putea avea rezultate similare și în viitor.
Când vine vorba de strategii de backtesting FX, nu există niciun software care să înlocuiască o persoană - mai ales, o persoană care deține instrumentul potrivit.
Forex backtesting software sunt programe automate - mai precis un set de reguli tehnice - care realizează backtestingul istoric al strategiei de tranzacționare pentru dumneavoastră.
Backtesting-ul automat implică un software pentru backtesting care intră și iese automat din tranzacții în numele dvs., conform specificațiilor introduse în software-ul respectiv. În plus, generează analiza rezultatelor pe care strategia de tranzacționare le-ar fi generat pe perioada de timp testată.
Această analiză poate fi, de asemenea, utilizată pentru măsurarea și optimizarea eficienței strategiei înainte de a o aplica în condiții reale de piață.
Aceste aplicații de backtesting Forex software pot fi disponibile gratuit online, dar există și versiuni premium care trebuiesc cumpărate. Marele avantaj al backetestingului automat este că elimină emoțiile din activitatea dvs. de tranzacționare.
Mulți traderi utilizează adesea backtesting Forex software pentru a testa strategiile de copiere a tranzacțiilor cu scopul de a-și spori șansele de succes.
Cu toate acestea, rețineți că strategia dvs. trebuie să se potrivească personalității și profilului dvs. de risc. De asemenea, nu toate strategiile de tranzacționare pot fi testate cu backtest automat. Ne referim aici la strategiile manuale de tranzactionare.
În cazul în care doriți să testați o strategie de tranzacționare automată, pe care fie ați achiziționat-o sau fie ați angajat un programator să o codeze pentru dumneavoastră, s-ar putea să vă aflați în situația de a trebui să creați (personal sau să plătiți un programator) un Forex backtesting software personalizat. Ceea ce este desigur destul de complicat și poate fi costisitor.
Atât MetaTrader 4 (MT4), cât și MetaTrader 5 (MT5) oferă instrumente automate de backtesting - Forex backtesting software. MT4 și MT5 sunt platforme de tranzacționare online robuste și sigure; alegeri populare pentru tranzacționarea în piețele financiare.
MetaTrader 4 este popular pentru backtesting-ul FX, datorită caracteristicii sale "Strategy Tester". Dacă nu ați descărcat încă platforma MT4, faceți clic pe banner-ul de mai jos pentru a începe descărcarea chiar acum!
MT4 Backtesting pe MetaTrader
Platforma MetaTrader 4 conține un " Forex Simulator", care permite traderilor să deruleze timpul înapoi pe grafice și să redea evoluția pieței din ziua dorită. Ordinele pot fi deschise, modificate și închise ca și în condiții de tranzacționare live.
Comparativ cu tranzacționarea demo, tranzacționarea pe date istorice poate economisi mult timp, întrucât se testează condiții de piață pe intervale mult mai mari de timp. Viteza simulării poate fi de asemenea ajustată, ceea ce vă va permite să vă concentrați asupra momentelor importante.
Cum se Realizează MetaTrader Backtesting?
Caracteristici ale Free FX Simulator / Strategy Tester pe MT4
După ce descărcați MT4, trebuie să deschideți meniul principal și să accesați secțiunea "View" unde veți găsi opțiunea "Strategy Tester". Alternativ, puteți apăsa CTRL + R de pe tastatură și apăsați butonul "tester". Aceasta este varianta MT4 backtesting software.
Sursa: platforma MetaTrader 4, Admirals
Principalele caracteristici ale Strategy Tester sunt:
➢ Acesta este unul dintre cele mai populare simulatoare de tranzacționare, care combină graficele MT4, date de calitate și un Calendar Macroeconomic. Acest lucru poate fi folosit în mod ideal pentru a face backtesting Forex pentru strategiile de tranzacționare direct în platformă;
➢Graficele offline pot fi utilizate împreună cu indicatori, template-uri și alte instrumente grafice (linii, forme, culori);
➢Puteți descărca date de înaltă calitate din surse externe. Puteți accesa aproape 10 ani de date reale cu spread-uri variabile;
➢Acest tester de strategii poate fi descărcat în cadrul platformelor MetaTrader și va putea fi folosit ca aplicație gratuită de simulare a tranzacțiilor Forex;
➢Se pot deschide grafice multiple într-un singur loc;
➢Publicările de date economice importante pot fi urmărite în timpul simulării, prin intermediul Calendarului Macroeconomic Forex;
➢Acest simulator de tranzacționare permite accesul la toți indicatorii încorporați și personalizați prezenți în cadrul platformei MetaTrader;
➢Simularea poate fi salvată într-un fișier care va putea fi accesat ulterior. Fiecare grafic este echipat cu un buton care vă permite să vă deplasați înapoi, bară cu bară. Totul, inclusiv tranzacțiile, ordinele în așteptare, stop loss-urile, profiturile, trailing stops și statisticile contului pot fi resetate și/sau reinițiate în noile condiții. De asemenea, puteți să salvați istoricul de tranzacționare în fișiere Excel pentru o analiză aprofundată ulterioară;
➢Puteți executa simularea pe mărfuri sau pe indici, inclusiv pe toate perechile Forex majore.
Sursa: platforma MetaTrader 4. Admirals
Forex Backtesting Software - Forex Tester
Un alt software popular pentru backtesting pe MT4 este "Forex Tester". Spre deosebire de Strategy Tester, Forex Tester nu este gratuit, dar poate fi folosit atât pentru activități de tranzacționare manuală, cât și pentru tranzacții automatizate.
Acest FX backtesting software oferă traderilor strategii preformatate. Dispune de 10 programe manuale și 5 Expert Advisors, utilizează date istorice referitoare la prețuri pe o perioada de 16 ani, plus un tabel de calcul al riscurilor și de gestionare a banilor.
Unii îl consideră cel mai bun software pentru backtesting. Rămâne la latitudinea dumneavoastră să hotărâți dacă veți folosi Forex Tester și dacă veți împărtăși aceeași opinie.
Principalele Caracteristici ale Forex Tester
➡ Cinci Expert Advisori care sunt axați pe acțiunea prețului, împreună cu instrucțiuni detaliate;
➡ 10 strategii simple de tranzacționare manuală pentru a obține experiență in software backtesting FX;
➡ Tabelul de money management care poate fi descărcat pe Excel;
➡ Versiunea Forex Tester 3 - care permite traderilor să descarce un număr nelimitat de perechi valutare pentru testare simultană;
➡ Atât software-ul Forex Tester versiunea 2, cât și 3, au taste prestabilite pentru fiecare funcție în scopul de a accelera timpul de testare Forex;
➡ Instrumente grafice, cum ar fi linii de trend, impulsuri, Fibonacci și formațiuni pentru analiză grafică;
➡ Forex Tester 3 - software backtesting de fx poate fi folosit pe mai multe monitoare simultan. De asemenea, permite corectarea instantanee a erorilor.
Sursa: Forex Tester
Considerat a fi cel mai bun software de backtesting pe piața Forex (sau printre cele mai bune), Forex Tester permite testarea strategiilor de tranzacționare într-o manieră foarte simplă. După importarea datelor istorice, trebuie doar să dați click pe "Start Test" pentru a începe backtestul strategiei respective.
Veți purtea imediat observa cum apar barele în mișcare pe grafic. Vă puteți testa strategiile plasând ordine și urmărindu-le cum evoluează în condiții reale de piață. Puteți schimba dinamica schimbării sau chiar introduce bare noi pentru a putea controla axa temporală.
În cazul în care doriți să opriți evoluția pentru a putea analiza datele, apăsați butonul "Pause". Forex Tester permite programarea de noi modalități de backtesting în limbaje de programare precum "C ++" și "Delphi".
Înainte de a Începe Backtesting-ul
Așteptările sunt importante atunci când vine vorba de dezvoltarea unei strategii Forex care funcționează cu adevarat. Așteptările vă obligă să vă definiți, în prealabil, un plan. Întregul proces de backtesting Forex are la bază noțiunea de a vă demonstra și valida ideile.
În momentul de față, datorită situației în care ne aflăm, trebuie să menționăm faptul că, într-adevăr, contribuie la îmbunătățirea strategiilor de tranzacționare existente. Admirals a acoperit in articolul Strategii Simple de Tranzacționare Forex acest subiect, oferind și sfaturi despre cum să alegi o strategie automată de tranzacționare forex.
Prin urmare, primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este centralizarea acestor idei și așteptări într-un plan. Este bine să aveți întotdeauna o idee clară despre intervalul temporal de tranzacționare pe care doriți să îl utilizați, dar și despre riscurile tehnologiei utilizate, precum și despre procentajul tranzacțiilor care vă aduc profit.
Dacă vă testați în primă fază strategia Forex, iar aceasta vă confirmă ideile, puteți avea încredere în aceasta, urmând a putea fi folosită ulterior.
Spre exemplu, MetaTrader 4 Ediția Supremă include un indicator pentru mini-grafice care permite maximizarea mai multor grafice într-unul singur. Ca atare, puteți observa diferite perioade de timp sau puteți folosi diferite tipuri de grafice cum ar fi Renko, Gama și Kagi.
Vă simțiți pregătit să încercați? Faceți clic pe banner-ul de mai jos pentru a descărca MetaTrader 4 Ediția Supremă pentru a vă îmbunătăți performanțele în tranzacționare!
Selectarea Datelor pentru un Backtesting Forex
Datele complete în timp real vă pot fi furnizate pur și simplu folosind MetaTrader 4 Ediția Supremă. Un instrument care este de ajutor este indicatorul Symbol Information. Acesta oferă o imagine de ansamblu, rapidă și detaliată, a situației pieței pentru orice instrument .
Acest instrument vă ajută efectiv să luați decizii în cunoștință de cauză oferindu-vă tot timpul o imagine generală asupra schimbărilor de sentiment, asupra piețelor in range sau pe trend și poziția indicatorilor pe un anumit interval de timp. Dacă ajunge să fie pus în concordanță cu o serie de date premium, acesta ar putea reprezenta un prim pas spre succes.
Atunci când folosiți un software de backtesting Forex, este întotdeauna necesar să aveți o bază de date cu prețurile aferente. Ar fi bine să folosiți un istoric complet al statisticilor pentru evenimentele economice. Aceste date sunt destul de populare și sunt oferite de către mulți furnizori.
O astfel de bază de date include maximul, minimul, prețul de deschidere și cel de închidere pe o anumită perioadă de timp, precum și date individuale pentru un backtesting Forex cât mai precis.
Majoritatea acestor baze de date poate fi găsită gratuit, însă în multe cazuri pot fi inexacte. Cu toate acestea, cele mai bune date Forex sunt puse spre vânzare, pe site-uri populare precum, Tick Data, Inc. sau CQG Data Factory.
Backtesting-ul Nu Este Un Panaceu
Singura modalitate de a afla dacă o strategie funcționează este folosirea software-ului FX. Totuși, trebuie reținut faptul că backtesting-ul Forex este o simplă confirmare a regulilor sau a analizei multidimensionale a rezultatelor.
O altă problemă în ceea ce privește folosirea software-ului de backtesting FX este lichiditatea, care variază datorită mai multor factori externi și, prin urmare este destul de greu de simulat.
Folosirea Platformei MetaTrader 4 pentru Backtesting
Se spune că cel mai bun software de backtesting Forex este platforma MetaTrader 4 și nu este un lucru lipsit de adevăr. Această platformă de tranzacționare, dovedită de altfel ca fiind și cea mai populară platformă pentru tranzacționare în piețele financiare, în combinație cu plugin-ul Ediția Supremă, devine și cea mai preferată opțiune din partea traderilor.
MetaTrader 4 este populară pentru backtesting-ul FX datorită funcției sale integrată de testare a strategiilor și, desigur, datorită faptului că poate fi folosită complet gratuit. Este de ținut cont și de faptul că, folosind software-ul potrivit, puteți obține o inițiere în activitatea de tranzacționare fără bătăi de cap. De asemenea, nu există nicio strategie care să funcționeze dacă brokerul nu este unul fiabil.
Nu toți brokerii Forex sunt reglementați, tocmai de aceea este bine să deschideți un cont cu un broker reglementat FCA (Autoritatea de Conduită Financiară din Marea Britanie) dar și MiFID (Directiva privind Piețele de Instrumente Financiare). Numai în acest caz veți obține rezultate reale confirmate și doar astfel veți avea certitudinea că banii dumneavoastră sunt întotdeauna în siguranță în tranzacționarea pe un cont live.
Software Pentru Backtesting Forex la Nivel Instituțional
Companiile care tranzacționează în nume propriu, fondurile speculative (de tip "hedge") și grupurile de firme utilizează adesea software de backtesting instituțional. Acest software este disponibil pentru utilizare numai după achiziționarea unei licențe corespunzătoare.
Deși sunt considerate costisitoare, aceste softuri oferă un pachet complet de soluții pentru colectarea de date, backtesting istoric, testarea strategiilor Forex și execuția live a strategiilor de înaltă frecvență pe diferite instrumente și clase de active.
Deoarece astfel de sisteme sunt bazate pe eveniment, mediul de backtesting pe care îl oferă poate simula mediile de tranzacționare live cu o precizie sporită. Desigur, în calitate de trader independent, acest gen de backtesting software nu intră, cel mai probabil, în calculele dumneavoastră.
Iată cateva exemple de astfel de forex backtesting software:
- Deltix-QuantOffice;
- QuantDEVELOPER a lui QuantHouse.
Recomandări Pentru Utilizarea Backtesting-ului Automat
✔️ Identificați parametrii exacți ai strategiei de tranzacționare, astfel încât să știți când ar putea să nu mai fie valabili;
✔️ Va fi nevoie să verificați periodic strategia, deși este automatizată, în cazul în care condițiile de piață s-au schimbat;
✔️ Nu există garanții că strategia utilizata în backtesting va funcționa în tranzacțiile live. La fel ca strategiile manuale, și cele automate trebuie testate înainte;
✔️ Este potrivită pentru o perioadă mai lungă de timp, numai dacă se potrivește cu nivelul dumneavoastră de toleranță la risc;
✔️ Trebuie să aveți cunoștințe de programare. Un semn de punctuație lipsă dintr-o linie de cod și strategia dvs. poate deveni una ratată;
✔️ Metodele automate de backtesting nu funcționează corect pentru toate strategiile de tranzacționare;
✔️ Metodele de interpolare dau rateuri, de cele mai multe ori, în tranzacționarea live.
Factori Care Influențează Rezultatele Obținute prin Backtesting
Chiar și cel mai bun software de backtesting pe piața Forex depinde de anumite variabile care pot afecta rezultatul întregului proces. Trebuie să fiți conștient de următorii trei factori care pot modifica rezultatele strategiilor de tranzacționare:
◉ Calitatea și sursa datelor
Precizia și fiabilitatea datelor privind prețurile sunt importante în procesul de backtesting. Amintiți-vă că nu toate datele sunt generate identic pe piețele OTC (Over The Counter). Brokerii Forex online și băncile pot avea cotații/prețuri diferite în același moment pentru același activ.
◉ Determinism
Cum vor varia rezultatele când se aplică aceeași strategie de mai multe ori pe același set de date? Strategiile de backtesting ar trebui să fie 100% deterministe. Ar trebui să obțineți rezultate similare de fiecare dată când aplicați o strategie Forex pentru un set de date definit. Deși acest lucru poate părea scenariul ideal, nu se întâmplă întotdeauna.
◉ Logica executării ordinelor
Cât de logică și realistă este metoda de executare a tranzacțiilor care este încorporată în soft-ul de backtest? Backtest-urile nu reprezintă niciodată perfect realitatea live a piețelor. Veți pierde din vedere factori importanți cum ar fi fenomenul de slippage, recotarea, latența sau respingerea.
De asemenea, este important să vă gândiți dacă folosiți reprezentări grafice sub formă de bare sau tick. Datele sub forma de tick pot permite o simulare istorică aproape perfectă a datelor dvs. Acest proces este mai lent atunci când este vorba de date sub formă de bare.
Cu datele sub formă de bare, pentru fiecare interval de timp primiți 4 niveluri de preț. Cu cât este mai lung intervalul de timp, cu atât rezultatele vor fi mai precise.
Când încercați să vă testați strategia, ar trebui să calculați retragerea maximă (pierderea maximă) pentru a vedea cea mai mare scădere potențială a capitalului, generată de pierderea asociață respectivei strategii.
Calculele anterioare ale retragerii maxime vă vor oferi o idee despre pierderea maximă la care vă puteți aștepta dacă întâmpinați o situație nefavorabilă pe piață și vă veți permite să planificați mai bine această experiență ca fiind scenariul cu cel mai mare potențial negativ. Dar, în cele mai multe cazuri, țineți cont de faptul că pierderea maximă se situează, cel mai probabil, în viitor și nu în trecut.
Dacă ați validat o strategie pe un interval de 10 ani, în care investiți 10.000 de euro și pierderea potențială maximă a fost de 1.500 euro, adică 15% din capital, nu estimați că o să pierdeți mai mult de 15-20% pe baza strategiei dvs. în decursul anilor următori.
Dacă ați testat strategia dvs. în mai multe medii de piață, acest tip de analiză vă va ajuta să determinați cât de atent este nevoie să monitorizați sistemul, atunci când o poziție începe să evolueze împotriva dvs. într-un mod neașteptat.
Dacă strategia dvs. are o nouă retragere din maxime care este de 2 ori mai mare decât retragerea anterioară din maxime, este posibil să fie necesar să reevaluați backtestingul istoric sau să vă ajustați parametrii de risc.
Deși emoțiile negative pot fi reduse întrucâtva atunci când începeți să tranzacționați o strategie care a fost testată istoric, backtestingul poate juca un rol important în procesele decizionale. Trebuie să oferiți timpul necesar unei noi strategii pentru a determina dacă aceasta funcționează.
Având în vedere rezultatele strategiei dvs., trebuie să planificați în avans ceea ce estimați și ce credeți că ar trebui să faceți în cazul în care rezultatele în timp real nu sunt exact la fel precum cele pe care le-ați planificat deja.
De asemenea, după backtesting trebuie să testați strategia și pe un cont demo, deoarece doar rezultatele din backtestul istoric nu sunt suficiente. Faceți acest lucru pentru câteva săptămâni sau luni și asigurați-vă că sistemul testat generează randamentele pe care le așteptați înainte de a încerca să utilizați strategia dvs. pe un cont real, cu bani reali.
Este important să rețineți că până și cel mai bun software de backtesting nu poate garanta profituri viitoare. Lichiditatea redusă este o problemă frecventă pe piețele Forex. Este guvernata de diverși factori externi și este foarte dificil de simulat.
Backtestingul Forex este excelent pentru a determina dacă o strategie de tranzacționare are potențialul de a fi profitabilă în viitor. Doar pentru că rezultatele anterioare ale unei strategii sunt pozitive, nu înseamnă neapărat că strategia dvs. va funcționa la fel și în viitor.
Dar ar trebui să vă ofere mai multă încredere în capacitatea dvs. de interpretare a aspectelor din piață. Și acesta este cel mai bun lucru pe care noi, ca traderi, îl putem spera. Noi nu lucrăm cu certitudini, lucrăm cu probabilități.
Curs Forex
- Cum alegem cel mai bun soft de bursă și analiză Forex
- Care este cea mai bună platformă de tranzacționare pe Forex?
- Trading simulator: cel mai bun software de trading demonstrativ
Despre Admirals
În calitate de broker reglementat, oferim acces la unele dintre cele mai populare platforme de tranzacționare. Puteți tranzacționa cu noi CFD-uri, acțiuni și ETF-uri.
Acest document nu conține și nu trebuie interpretat ca având în componență sfaturi de investiții, recomandări de investiții, oferte sau solicitări în privința oricărei tranzacții cu instrumente financiare. Rețineți că această analiză de tranzacționare nu este un indicator fiabil al performanței actuale sau viitoare, deoarece circumstanțele se pot schimba în timp. Înainte de a lua o decizie de investiție, trebuie să luați legătura cu un consultant financiar independent pentru a vă asigura că înțelegeți riscurile.
