A legjobb ingyenes Forex backtesting szoftver – Útmutató

A Forex backtesting szoftver egy olyan program, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy korábbi adatok felhasználásával teszteljék kereskedési stratégiáikat. A szoftver újrateremti a kereskedések sajátosságait az aktuális piaci környezetben. A múltbeli adatok segítik egy adott stratégia hatékonyságának mérését és optimalizálását, mielőtt a kereskedési stratégiát a valós piaci környezetben alkalmaznánk.

A backtesting azon a feltételezésen alapul, hogy azok a kereskedések, amelyek a múltban sikeresek voltak, a jövőben is jól fognak teljesíteni. Ez az egyik oka annak, hogy a Forex backtesting hasznosnak bizonyulhat a kereskedési stratégiák kialakítása során.

Mi az a Forex backtesting?

Mielőtt meghatároznánk a „backtesting” kifejezést, hasznos lehet megvitatni a backtesting történetét. 1980-ban a Forex backtesting meglehetősen egyszerű koncepció volt. A kereskedők lebonyolították kereskedéseiket, pozíciójukat megnyitották „vételre” vagy „eladásra”, majd naplójukba lejegyezték a kereskedési stratégiák eredményeit. A legtöbb kereskedési ötlet a fundamentális elemzés, a piaci környezet és a múltbeli piaci minták aktuális piaci környezetbe való átültetéséből származott.

Az 1990-es években „innovátornak” tekintették azt a személyt, aki képes volt a papírra vetett információkat a számítógép segítségével elektronikus folyamat útján tovább fejleszteni.

Ma már számos olyan elektronikus folyamat áll rendelkezésünkre, amely lehetővé teszi számunkra, hogy online ellenőrizzük a múltbeli kereskedések eredményeit. A Forex bactesting korábban időigényes folyamat volt, a technológia fejjlődése azonban az egész folyamatot leegyszerűsítette számunkra. A kereskedési stratégiák múltbeli adatokon alapuló tesztelése manapság gyors, egyszerű, mindenki számára elérhető és számos módon lehetséges.

Azok a kereskedők, akik időt szánnak a Forex kereskedési stratégiák tesztelésére, általában nagyobb eséllyel szereznek profitot kereskedéseik során, hiszen a múltbeli eseményekre támaszkodva, a piaci környezet, a piaci minták és a technikai mutatók együttes elemzésével keresik az össezfüggéseket a jelenlegi piaci környezetben.

Ezzel szemben azok a kereskedők, akik csak szimpla számításokra támaszkodnak és kihagyják az emberi logikát a képből, valószínűleg hatalmas veszteségeket szenvednek el. Amikor Forex bactestingről beszélünk, egyetlen szoftver sem helyettesítheti az embert. Ám a technológia fejlődése segíthet a pénzügyi piacok összefüggéseinek megértésében és a múltbeli adatok a kereskedési stratégiák kialakítása során is hasznunkra lehetnek.

Forex backtesting – Definíció

A Forex backtesting egy olyan kereskedési stratégia, amely történelmi adatokon alapul. A Forex backtesting során a kereskedők a múltbeli adatok alapján nézik meg, hogyan teljesítene egy stratégia a jelenlegi piaci környezetben. Az Forex backtesting technikai szabályok összessége, amelyeket a múltbeli áradatok halmazára alkalmaznak. 

Miért hasznos a Forex backtesting?

A Forex backtesting számos előnnyel jár a Forex kereskedők számára. A Forex backtesting előnyei többek között a következők:

• Stratégiai betekintés: A Forex backtesting fő előnye, hogy a kereskedők megvizsgálhatják, hogy választott stratégiájuk a jelenlegi piaci környezetben meghozná-e a várt hozamot.
• Gyakorlás: A Forex backtesting segíthet a kereskedőknek a kereskedési lehetőségek felfedezésében azáltal, hogy megvizsgálják a múltbeli ármozgásokat és az ismétlődő mintákat. Más szóval, a Forex backtesting segíti a kereskedőket technikai elemzési készségeik fejlesztésében és a technikai indikátorok használatában.
• Magabiztosság: A Forex backtesting által a kereskedők tapasztalatot szereznek a piacokon. Ez segít építeni az önbizalmukat, így később magabiztosan vághatnak bele a kereskedésekbe élesben. Tágabb értelemben tehát a Forex backtesting és a tőzsdepszichológia pozitív korrelációt mutat.

A fentebb említett tényezők együttesen segítik a kereskedőket abban, hogy nagyobb sikereket érjenek el a kereskedések során.

Tehát mi is az a Forex backtesting a gyakorlatban? Hogyan tesztelhetjük kereskedési startégiáinkat? Itt jön képbe a Forex backtesting szoftver és a Forex backtesting lehetséges változatai.

Hogyan teszteljük kereskedési startégiáinkat?

A Forex kereskedési stratégiákat az ár adathalmazokra alkalmazzák és a kereskedéseket ezen adatok felhasználásával rekonstruálják. Ezeket az adatokat a kereskedők felhasználhatják jelenlegi stratégiáik előre nem látható hibáinak megállapítására. Alternatív megoldásként az új stratégiák is tesztelhetők, mielőtt valódi piaci környezetben élesben használnánk őket.

A Forex kereskedésben használt backtesting szoftver típusától függően a kereskedők mutatók széles skálájához férhetnek hozzá, például:

• Teljes tőkearányos megtérülés (ROE – Total Return on Equity): Hozam, a teljes befektetett tőke százalékában kifejezve.
• Az összes nyereség és veszteség aránya (P/L – Total Profit and Loss): A stratégia által generált összes nyereség és veszteség a befektetett tőke százalékában kifejezve.
• Teljes nyereség/veszteség arány (Total Gain/Loss Ratio): Annak az aránya, hogy hány kereskedés eredményezett nyereséget és hány kereskedés redményezett veszteséget.
• Évesített teljes tőkearányos megtérülés (Annualised ROE): Teljes hozam, amelyet egy Forex stratégia valószínűleg generál a teljes naptári év során.
• Volatilitás (Volatility): Milyen piaci körülmények között működött a stratégia, emelkedő és csökkenő trendek.
• Kockázattal korrigált hozam (Risk-Adjusted Returns): A hozam kiszámítása a stratégián belüli kockázatokhoz viszonyítva.

Ezek a mutatók betekintést nyújtanak a Forex kereskedési stratégiák teljesítményébe.

A Forex stratégiák tesztelésének eredményét befolyásoló tényezők

A legjobb Forex backtesting szoftver bizonyos változóktól függ. Ezek a változók befolyásolhatják a teljes folyamat kimenetelét. A Forex stratégiák tesztelésének eredményét a következő tényezők befolyásolhatják:

• Adatok minősége és forrása: Az áradatok pontossága és megbízhatósága fontos a Forex backtesting során. Az áradatoknak összhangban kell lennie startégiáiddal. Ne feledd, hogy az OTC piacokon nem minden adat egyenlő. Az online Forex brókerek és bankok különböző áradatokkal rendelkeznek ugyanarra a múltbeli időpontra vonatkozóan.
• Determinizmus – „az előre meghatározottság realitása”: Hogyan változnak az eredmények, ha ugyanazt a stratégiát többször alkalmazzák egy adathalmazra? A backtesting stratégiáknak 100%-ban determinisztikusnak kell lenniük. Hasonló eredményeket kellene kapunk minden egyes alkalommal, amikor visszatesztelünk egy Forex stratégiát egy meghatározott adatkészletre. Bár az ideális forgatókönyv ez lenne, ez mégsem mindig fordul elő.
• A kereskedés végrehajtásának logikája: Mennyire logikus és reális a backtesterbe ágyazott kereskedési logika? A backtesting folyamat soha nem adja vissza a valós piacok tökéletes reprezentációját. Hiányozni fognak olyan fontos tényezők, mint a csúszás, a várakozási idő, az elutasítások vagy akár az újrajegyzések.

Ha figyelembe vesszük ezeket a tényezőket, megállapíthatjuk tehát, hogy még a legjobb backtesting szoftver sem tudja garantálni a jövőbeli nyereséget. Emellett a likviditás gyakori probléma a Forex piacokon. A likviditást különféle külső tényezők szabályozzák és nagyon nehéz szimulálni.

Forex backtesting a gyakorlatban

Ma már számos Forex backtesting szoftver áll rendelkezésünkre a piacon. A Forex stratégiák tesztelése nagyjából két kategóriába sorolható – manuális és automatizált.

Kereskedés demo számlával

A kereskedők demo kereskedési számlával kockázatmentesen kereskedhetnek. Ez azt jelenti, hogy a kereskedők elkerülhetik tőkéjük kockáztatását és eldönthetik, mikor vágnak bele a kereskedésbe az élő piacokon.

Például az Admiral Markets demo kereskedési számlája lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy hozzáférjenek a legfrissebb valós idejű piaci adatokhoz, virtuális valutával kereskedjenek és hozzáférjenek a szakértő kereskedők legfrissebb kereskedési adataihoz.

Forex backtesting manuálisan – Kereskedési stratégiák manuális tesztelése

A manuális Forex backtesting meglehetősen sok munkát igényel és időigényes. A kereskedési stratégiák manuális tesztelése azonban számos előnnyel is jár:

• Bárki számára elérhető
• A manuális tesztelés során a kereskedők megértik a a háttérben húzódó piaci összefüggéseket és betekintést nyernek a kereskedési szoftver működésébe. Olyan komplex folyamatokat láthatnak át, amelyek elvén az automatizált backtesting szoftver működik. 
• A manuális Forex backtesting az élő piacokon történő kereskedési mechanizmusokat szimulálja, mint például a kereskedésbe történő belépés és kilépés, kockázatkezelés.

A manuális Forex backtesting az első lépés lehet az automatizált szoftverek használatának elsajátításához vezető úton.

Nézzük, hogyan tesztelhetjük kereskedési stratégiáinkat manuálisan, történelmi adatokra támaszkodva.

Forex backtesting Excel használatával

Sok kereskedő úgy gondolja, hogy nem kell programozónak vagy mérnöknek lenni a kereskedési stratégiák teszteléséhez. A táblázatkezelő programok, mint például az Excel, az egyik legjobb módja annak, hogy ingyenesen teszteljük a Forex kereskedési stratégiákat.

Szükség van egy nyilvánosan elérhető adatforrásra. Emellett az időkomponens elengedhetetlen, ha napon belüli Forex stratégiákat tesztelünk. Az adatok beszerzéséhez egyszerűen lépj a Yahoo Finance vagy a Google Finance oldalára.

A „Szimbólum megadása” mezőbe írd be annak a valutának a szimbólumát, amelynek adatait látni szeretnéd. Válaszd ki a dátumtartományt és le is töltheted a táblázatot.

Az adatok előkészítéséhez használhatod az Excel adatmenüjének "Rendezés" opcióját. Így például megtalálhatod a hét azon napjait, amikor a valuta emelkedő trendet mutatott.

• A oszlop – Dátum oszlop
• B oszlop – Nyitó ár
• C oszlop – Zárási ár

Most jön a trükk, amely a legjobb eredményt nyújtja:

• A D oszlopban ezt a képletet használjuk:

= IF(WEEKDAY($A2,2)=D$1,$C2-$B2,"")

Ezt a képletet át kell másolni az összes oszlopba D-től H-ig.

• ($C2-$B2) – Zárási ár mínusz nyitási ár
• (") – Az állítás hamis része, dupla idézőjelek formájában, amely nem ad eredményt, ha a hét napja páratlan.

Ez segít megtalálni a stratégia megvalósításának legjövedelmezőbb napját.

Ez egy Forex backtesting az Excel használatával. Számos ilyen feltételes képletet használhatunk a Forex stratégiák tesztelésére. Ez a módszer azonban fárasztó és időigényes.

Forex backtesting a TradingView segítségével

A 2011-ben elindított TradingView platform jó lehetőség a Forex stratégiák tesztelésére. A valós idejű adatok és a diagramok bárhonnan lehetővé teszik a stratgiák tesztelését. Semmit sem kell telepíteni és nincs szükség bonyolult beállításokra.

Ez egy közösségi platform, ahol a kereskedők megoszthatják kereskedési stratgiájukat, együttműködhetnek más kereskedőkkel és közzétehetik stratégiáikat közösségi média profiljaikon, például a Twitteren. A tesztelés egyik leghasznosabb eszköze ezen a platformon a Bar Replay funkció.

Használatához kövesd az alábbi lépéseket:

• Kapcsold be a Bar Replay funkciót. Hasznád a a képernyő tetején lévő eszköztár ikont.

Forrás: TradingView

• Beállítások módosítása: Egy új eszköztár jelenik meg az aktív diagramon, és egy függőleges piros vonal jelenik meg a kurzor helyén. Ez a piros vonal jelzi azt a területet, ahol az ismétlés kezdődik. Görgess vissza arra a pontra, ahol el szeretnéd kezdeni.
• Kattintson a Lejátszás gombra: Kattints egyszer a diagramra, majd kattints a lejátszás gombra, hogy elindulhasson a visszajátszás.

Forrás: TradingView - Bar Replay funkció

A lejátszási funkció egy nagyszerű eszköz annak megértéséhez, hogyan néztek ki a diagramok egy adott napon, mielőtt egy bizonyos stratégiát alkalmaznál. A tesztelt devizapároknak azonban elegendő előzményadattal kell rendelkezniük. A TradingView-nak vannak bizonyos korlátai, amelyekkel szintén tisztában kell lenned. Például:

• Nincs lehetőség a japán gyertyatartó diagramok használatára
• A „Continuous Futures” diagram nem működik a „Bar Replay” funkcióval
• Egyes diagramok esetén korlátozott előzményadatok állnak rendelkezésre

Automatizált Forex backtesting

Az automatizált Forex backtesting azt jelenti, hogy a szoftverek manuális beavatkozás nélkül nyitják és zárják a pozíciókat. Ezek a programok ingyenesen beszerezhetők online, bár prémium verziók is megvásárolhatók. Az eszközök egyik elsődleges előnye, hogy eltávolítják az érzelmeket a kereskedési tevékenységből. Sok kereskedő gyakran használja ezeket az eszközöket Copy Trading stratégiákhoz, hogy ezzel is növeljék a potenciális nyereség esélyét.

Ne feledd azonban, hogy az automatizált programnak összhangban kell lennie kockázatvállalási hajlandóságoddal. Ezenkívül nem minden kereskedési módszer párosítható automatizált stratégiákkal.

A MetaTrader 4 (MT4) és a MetaTrader 5 (MT5) egyaránt kínál automatizált tesztelési eszközöket. Az MT4 és az MT5 is bevált és biztonságos elektronikus kereskedési platformok; népszerűek a kereskedők körében a pénzügyi piacokon.

Az indikátorokban gazdag MetaTrader Supreme Edition bővítmény még több funkciót kínál. Az ingyenes letöltéshez kattints ide:

A legjobb Forex backtesting szoftver – MetaTrader

Az MetaTrader platformok „Forex szimulátort”-ként is működnek, lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy visszatekerjék az időt a grafikonokon és megnézzék a piaci mozgásokat egy adott napon. A kereskedési pozíciók ugyanúgy nyithatók meg, módosíthatók és zárhatók, mint az élő kereskedési feltételek mellett.

A demo kereskedéshez és a hagyományos Forex kereskedés más formáihoz képest a történelmi adatokkal való kereskedés sok időt takaríthat meg. A szimuláció sebessége is állítható, így a számodra fontos időkeretekre koncentrálhatsz.

Ez a kiváló bővítmény javítja kereskedési élményedet azáltal, hogy hozzáférést biztosít a Trading Central technikai elemzéseihez, valós idejű kereskedési hírekhez, fejlett grafikonkészítési lehetőségekhez és piaci hangulati mutatókhoz.

Forex Tester használata a MetaTrader 4-en és a MetaTrader 5-ön

A Forex backtesting egy másik módja az MT4-en és az MT5-ön a „Forex Tester” használata. A Strategy Testerrel ellentétben a Forex Tester nem ingyenes, és mind manuális, mind automatizált kereskedési tevékenységekhez használható. Ez az automatizált backtesting szoftver előre kialakított stratégiákat biztosít a kereskedők számára. 10 manuális programmal, 16 év történeti áradataival, valamint kockázatszámítási és pénzkezelési táblázattal rendelkezik.

A Forex Tester jellemzői

• Öt price-action alapú EA részletes utasításokkal együtt.
• 10 egyszerű kézi kereskedési stratégia a backtesting tapasztalat megszerzéséhez.
• Excelben letölthető Forex pénzkezelési táblázat.
• Forex Tester 3 verzió – amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy tetszőleges számú devizapárt töltsenek le tesztelésre egyidejűleg.
• Mind a Forex Tester 2, mind a Forex Tester 3 szoftver rendelkezik előre beállított gyorsbillentyűkkel minden olyan funkcióhoz, amely felgyorsítja a Forex kereskedési időt.
• Grafikus eszközök, például vonalak, hullámok, Fibonacci szintek és alakzatok elemzéshez és diagramok jelöléséhez.
• A Forex 3 szimulátor szoftver egyszerre több monitoron is használható. Lehetővé teszi a hibák azonnali kijavítását is.

Forrás: Forex Tester

Intézményi fokozatú backtesting szoftver

A fedezeti alapok és családi vállalkozások gyakran használnak intézményi fokozatú backtesting szoftvereket. Az ilyen szoftverek csak akkor használhatók, ha megvásároljuk a szoftverhez tartozó licencet.

Igaz, hogy ezek sokszor költségesek lehetnek, ám komplett megoldást kínálnak az adatgyűjtéshez, a stratégiák múltbeli adatokon alapuló ellenőrzéséhez, a Forex stratégia teszteléséhez és a stratégiák kipróbálásához az aktuális piaci környezetben.

7 tipp az automatizált backtesting használatához

• A automatizált backtesing kereskedési rendszer pontos paramétereinek ismerete.
• A rendszer folyamatos ellenőrzése, még akkor is, ha az automatizált, hiszen a piaci környezet, a piaci feltételek időközben változhatnak.
• Hosszabb távú stratégiák tesztelésére alkalmas. Fontos, hogy kockázatvállalási hajlandóságunkkal összehangban legyen.
• Nincs garancia arra, hogy a kereskedési stratégia az aktuális piaci környezetben az élő kereskedés során is sikeres lesz.
• A kereskedőnek kicsit értenie kell a kódoláshoz. Egy rossz írásjel a kódban befolyással lehet a stratégia sikerességére.
• Az automatizált backtesting módszerek nem működnek jól minden kereskedési stratégia kialakítása során.
• A trendvonal illesztési módszerek gyakran kudarcot vallanak a valódi piaci környezetben az élő kereskedés során, így a tőzsde trend megállapítása nehézségeket jelenthet.

Akár a manuális, akár az automatizált Forex backtesting mellett döntesz, a stratégiák elemzéséhez Excel-készségekre szükséged lesz. Emellett az általános kereskedési ismeretek, a Forex stratégiák ismerete, fejlesztése és a folyamtos téjákozódás az aktuális piaci környezetről rendkívül fontos.

Hogyan segít az online Forex backtesting a kereskedés során?

• A Forex kereskedési stratégiákat akkor is gyakorolhatod, ha a piacok zárva vannak. Az élő kereskedéshez képest ez egy hasznos módja a képességek fejlesztésének. Különösen hasznos, ha több eszközzel kereskedsz különböző piacokon.
• Stratégiáid csiszolása hozzájárulhat magabiztosságod növeléséhez a pénzügyi piacokon. Ha megérted, hogyan működik a rendszer, milyen gyakran szerzel profitot kereskedéseid során és hol vannak a stratégiád gyenge pontjai, akkor felkészültebben vághatsz bele a kereskedésbe az élő piacokon.

Nyiss demo kereskedési számlát még ma és kezdd el kereskedési stratégiáik tesztelését pénzeszközeid kockáztatása nélkül valódi piaci környezetben!

Backesting szoftver – GYIK

Melyik szoftver a legjobb a kereskedési stratégiák tesztelésére?

Számos olyan szoftver létezik, amely pontos analitikai adatokat biztosít, így a legreálisabb képet kaphatjuk kereskedési stratégiánk működéséről. A MetaTrader az egyik legjobb platform a kereskedési stratégiák tesztelésére.

Az Admiral Marketsról

Az Admiral Markets egy többszörösen díjnyertes, globálisan szabályozott Forex és CFD bróker. Az Admiral Markets több mint 8000 pénzügyi eszközzel kínál kereskedést a világ legnépszerűbb kereskedési platformjain keresztül: MetaTrader 4 és MetaTrader 5.

Kezdd el a kereskedést még ma!

Ez a cikk nem tartalmaz befektetési és kereskedési tanácsokat, ajánlásokat vagy felhívást pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tranzakciókra. Felhívjuk figyelmedet, hogy az ilyen befektetési és kereskedési elemzések a pénzügyi eszközök jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményére vonatkozóan nem megbízható mutatók, mivel a piaci körülmények idővel változhatnak. Mielőtt bármilyen kereskedési vagy befektetési döntést hoznál, kérj tanácsot független pénzügyi szakértőtől, hogy megértsd a kereskedéssel és a befektetéssel járó kockázatokat.