Nejlepší Forex Backtesting Program

Forex backtesting software je typ programu, který umožňuje obchodníkům testovat potenciální obchodní strategie na základě historických dat. Software obnovuje chování obchodů a jejich reakce na obchodní strategii Forex a výsledná data lze poté použít k měření a optimalizaci účinnosti dané strategie před jejím použitím v reálných tržních podmínkách.

Zpětné testování obchodních strategií funguje na základě předpokladu, že obchody, které úspěšně fungovaly v minulosti, budou dobře fungovat i v budoucnu, a to je jeden z důvodů, proč může být provádění zpětného testování forexových strategií účinným doplňkem vašeho obchodování.

Co je Backtesting?

Než si definujeme pojem "backtesting", bude užitečné probrat nejprve historii backtestingu. V roce 1980 byl backtest na Forexu poměrně jednoduchý pojem. Obchodníci prováděli své svědomité obchody na grafech a vytvářeli pozici buď "koupit", nebo "prodat". Poté si ručně zapisovali vyčerpávající poznámky o výsledcích svých obchodů do deníku. Většina obchodních nápadů vycházela z hlubokého pochopení fundamentální analýzy nebo z uvědomění si tržních vzorců. V 90. letech 20. století byl člověk považován za "investičního inovátora", pokud dokázal zobrazit data na monitoru počítače.

Elektronický proces, který nám dnes umožňuje kontrolovat výsledky online a získat důvěru ve svou strategii, trval v minulosti měsíce, dokonce i roky. Technologický pokrok nám však celý proces zjednodušil. Být forexovým zpětným testerem je nyní mnohem jednodušší. 

Od té doby se tento proces stále vyvíjí, ale ne vždy k lepšímu. Ti, kteří při zpětném testování obchodních strategií na forexu uplatňují pečlivost a zdravý rozum, jsou obvykle v lepší pozici a mohou být odměněni obrovskými zisky.

Na druhou stranu obchodníci, kteří používají pouze výpočetní výkon a lidskou logiku vynechávají, pravděpodobně utrpí obrovské ztráty. Pokud jde o zpětné testování FX strategií, žádný software nemůže nahradit člověka - zejména toho, který je vybaven správnými nástroji.

Definice Forex Back Testeru

Forex backtesting je obchodní strategie, která je založena na historických datech, kdy obchodníci používají minulá data, aby zjistili, jak by strategie fungovala. Definice aplikace backtestingu je soubor technických pravidel aplikovaných na soubor historických cenových dat a následná analýza výnosů, které by forexová strategie vygenerovala za určité časové období.

Proč začít se zpětným testováním forexových strategií?

Backtesting má pro obchodníky na Forexu řadu výhod, včetně:

• Strategický vhled: Hlavní výhodou zpětného testování na Forexu je, že obchodníci mohou zjistit, zda jimi zvolené strategie přinesou očekávané výnosy.

• Tréning: Zpětné testování může obchodníkům pomoci odhalit obchodní příležitosti na základě minulých cenových pohybů a opakujících se vzorců. Jinými slovy, pomáhá obchodníkům rozvíjet jejich schopnosti technické analýzy.

• Sebevědomí: Forex backtesting je dobrý způsob, jak si vybudovat důvěru, protože obchodníci získávají zkušenosti testováním obchodníků na základě minulých cenových informací. To pomáhá budovat jejich sebedůvěru, až začnou obchodovat "naostro".

Všechny tyto faktory nakonec společně pomáhají obchodníkům dosáhnout většího úspěchu v obchodování.

Jak tedy můžete zpětně testovat? Zde přichází na řadu software pro zpětné testování na Forexu.

Co je to Forex Backtest a jak Backtesting funguje?

Forexové obchodní strategie se aplikují na soubor cenových dat a na jejich základě se rekonstruují obchody. Tato data mohou obchodníci využít ke zjištění případných nepředvídaných nedostatků ve svých stávajících strategiích. Případně lze také testovat nové strategie před jejich použitím na reálných trzích.

V závislosti na typu softwaru pro backtesting používaného při obchodování na Forexu mohou obchodníci získat širokou škálu ukazatelů, jako např:

• Celková návratnost kapitálu (Total Return on Equity - ROE): Výnosy vyjádřené v procentech celkového investovaného kapitálu.

• Celkový profit a ztráta (P/L): Celkové zisky a ztráty generované strategií, vyjádřené jako procento investovaného kapitálu.

• Celkový poměr zisků a ztrát: Poměr toho, kolik obchodů vedlo k zisku a kolik ke ztrátě.

• Roční ROE: Celkový výnos, který pravděpodobně vygeneruje forexová strategie za celý kalendářní rok.

• Volatilita: V jakých tržních podmínkách vaše strategie fungovaly, v rostoucích a klesajících trendech.

• Výnosy zohledňující riziko: Výpočet výnosů ve vztahu k rizikům spojeným s danou strategií.

Všechny tyto metriky vám poskytnou přehled o tom, jak si vaše obchodní strategie na Forexu vedou.

Faktory ovlivňující výsledek zpětného testování forexových strategií

Nejlepší software pro backtesting na Forexu závisí na určitých proměnných, které mohou ovlivnit výsledek celého procesu. Měli byste si být vědomi následujících tří faktorů, které mohou změnit výsledky obchodních strategií:

• Kvalita dat a jejich zdroje: Při zpětném testování je důležitá přesnost a spolehlivost cenových údajů. Musí se také vztahovat k vaší strategii. Nezapomeňte, že na mimoburzovních (OTC) trzích nejsou všechna data stejná. Online forexoví makléři a banky mají ve stejném okamžiku různá cenová data.

• Determinismus: Jak se budou lišit výsledky, když se stejná strategie použije na soubor dat několikrát? Zpětné testování strategií by mělo být 100% deterministické. Při každém backtestování forexové strategie pro definovaný soubor dat byste měli získat podobné výsledky. I když by to mohl být ideální scénář, ne vždy k němu dochází.

• Logika provádění obchodů: Jak logická a realistická je logika obchodování, která je obsažena v backtesteru? Backtesty nikdy nejsou dokonalou reprezentací skutečných trhů. Chybí vám důležité faktory, jako je skluz, latence, odmítnutí nebo dokonce opakované kotace.

  Důležité je také zvážit, zda používáte sloupcová nebo tiková data. Tiková data mohou umožnit téměř dokonalou historickou simulaci vašich dat. Při zahrnutí sloupcových dat je tento proces pomalejší. Při použití sloupcových dat získáte pro každý časový interval 4 cenové body. Čím delší je časový rámec, tím přesnější budou výsledky.

Upozorňujeme, že ani ten nejlepší software pro backtesting nemůže zaručit budoucí zisky. Častým problémem na forexových trzích je zřídkavá likvidita. Řídí se různými vnějšími faktory a je velmi obtížné ji simulovat.

Jak backtestovat Forex obchodní strategii

Na trhu je dnes k dispozici celá řada softwaru pro backtesting. Každý tester forexových strategií má svůj vlastní způsob vyhodnocování forexových obchodních strategií. Forex backtesting lze obecně rozdělit do dvou kategorií - manuální a automatický.

Obchodování s demo účtem

Obchodníci mají také možnost obchodovat bez rizika s demo obchodním účtem. To znamená, že se obchodníci mohou vyhnout riziku a mohou si vybrat, kdy chtějí přejít na reálné trhy.

Například demo obchodní účet Admirals umožňuje obchodníkům získat přístup k nejnovějším tržním datům v reálném čase, možnost obchodovat s virtuální měnou a přístup k nejnovějším obchodním poznatkům od odborných obchodníků.

Chcete-li si otevřít svůj demo obchodní účet ZDARMA, klikněte na banner níže!

Ruční backtesting forexových strategií

Být manuálním testerem na Forexu vyžaduje dost práce, ale je to možné. Při manuálním zpětném testování Forexu stačí vzít historická data a postupně je procházet. Nástroj pro tvorbu grafů vám pomůže postupovat bar po baru, takže můžete sledovat cenovou akci a následné výkonnostní ukazatele po cestě. Mezi výhody manuálního backtestingu patří:

• Skutečnost, že ho může provádět kdokoli.

• Při provádění každého obchodu si vytvoříte představu o tom, jak váš software pro obchodování na Forexu funguje. Budete vědět, co lze zlepšit, a později můžete dokonce vyvinout automatickou strategii.

• Manuální zpětné testování simuluje mechanismy živého obchodování, jako je vstup do obchodu nebo výstup z něj, řízení rizik atd.

Manuální metody zpětného testování mohou být dobrým začátkem, než přejdete k používání automatického softwaru. Použití excelové tabulky pro backtestování forexových strategií je běžnou metodou tohoto typu backtestování.

Backtesting Forex obchodní strategie pomocí Excelu

Mnoho obchodníků se domnívá, že člověk by neměl být programátor nebo inženýr, aby mohl zpětně otestovat strategii. Tato metoda nás vrací k úplným základům, které může použít každý. Tabulkové programy, jako je například Excel, patří mezi nejlepší způsoby, jak zdarma zpětně otestovat obchodní strategie na Forexu.

Potřebujete veřejně dostupný zdroj dat, například "datum/čas", "open", "high", "low", "close" nebo "ceny". Časová složka je nezbytná, pokud testujete intradenní forexové strategie. Chcete-li získat data, můžete jednoduše přejít na Yahoo Finance nebo Google Finance.

Do pole "Zadejte symbol/název společnosti" vyplňte symbol měny, pro kterou chcete údaje zobrazit. V poli "Quotes" najdete možnost získat historické ceny pro daný symbol. Zde zadejte rozsah dat. Přejděte na konec stránky a klikněte na tlačítko "Download to Spreadsheet" (Stáhnout do tabulky).

Pro přípravu dat použijte možnost "Seřadit" v nabídce dat aplikace Excel. Zde se podívejte na jeden ze způsobů, jak najít den v týdnu, který poskytoval nejlepší výnosy. Předpokládejme, že naše strategie je "nakupovat při otevření" a "prodávat při uzavření".

• Sloupec A - Datum
• Sloupec B - Otevírací cena
• Sloupec C - Konečná cena

Nyní přichází na řadu složitá část použití vzorce, který zajistí nejlepší výsledky:

• Ve sloupci D použijeme tento vzorec: = IF(WEEKDAY($A2,2)=D$1,$C2-$B2,""). Tento vzorec je třeba zkopírovat do všech sloupců od D do H.
• ($C2-$B2) - závěrečná cena minus otevírací cena; pravdivá část výroku, která nám udává zisk/ztrátu.
• (") - Nepravdivá část příkazu v podobě dvojitých uvozovek, která nedává žádný výsledek, pokud je den v týdnu neshodný.

Vzorec znamená, že pokud je den v týdnu (převedený na číslo od 1 do 5, což odpovídá pondělí až pátek) stejný jako dny v týdnu v prvním řádku tohoto sloupce (D$1), zobrazí se odpovídající výsledek. Můžete si také zvolit, zda chcete do spodní části sloupce "Den v týdnu" zahrnout funkci průměru a součtu, abyste zjistili dlouhodobě nejvýnosnější den pro realizaci této strategie.

Jedná se o strategii pro zpětné testování s použitím manuální volby. Pro testování forexových strategií můžete použít mnoho výrazů a podmíněných vzorců, jako je tento. Tato metoda je však zdlouhavá a časově náročná. Jedním ze softwarů, který by byl ideální pro manuální backtestování, je TradingView:

Forex Backtesting TradingView

Platforma TradingView, která byla spuštěna v roce 2011, je dobrou volbou pro bezplatný software pro zpětné testování Forexu. Tento software pro forexové obchodníky je nejznámější svými pokročilými nástroji pro tvorbu grafů. Data v reálném čase a grafy v prohlížeči umožňují výzkum odkudkoli, protože není třeba nic instalovat a není třeba se starat o složitá nastavení.

Jedná se o sociální platformu, kde můžete dokonce sdílet, sledovat nebo spolupracovat s ostatními obchodníky a zveřejňovat své strategie na profilech sociálních médií, jako je Twitter nebo blogy. Jedním z nejužitečnějších nástrojů pro backtestování na této platformě je funkce Bar Replay.

Chcete-li ji použít, postupujte podle následujících kroků:

• Zapněte funkci Bar Replay: Použijte ikonu na panelu nástrojů v horní části obrazovky.

• Úprava nastavení: Na aktivním grafu se objeví nový panel nástrojů a v místě, kde se nachází kurzor, se objeví svislá červená čára. Tato červená čára označuje oblast, kde začíná přehrávání. Posuňte se zpět na místo, odkud chcete, aby začalo.
• Klikněte na tlačítko Přehrát: Kliknutím na graf se jednou dostanete do režimu přehrávání a poté klikněte na tlačítko přehrávání, aby se přehrávání mohlo spustit.

Funkce přehrávání je skvělým nástrojem pro pochopení toho, jak grafy vypadaly v určitý den, než jste použili určitou strategii. Měnové páry, které testujete, však musí mít k dispozici dostatek historických dat. Existují určitá omezení aplikace TradingView, která byste si měli také uvědomit, jako např:

• Skutečnost, že neexistuje možnost použít japonské svíčkové grafy.
• Skutečnost, že graf "Continuous Futures" nefunguje s funkcí "Bar Replay".
• U některých možností grafů jsou omezené historické údaje
• V tomto režimu nelze vytvářet demo příkazy

Automatické Forex Backtesting Strategie

Automatické zpětné testování zahrnuje vytvoření programů, které mohou automaticky vstupovat a ukončovat obchody vaším jménem. Tyto programy lze získat zdarma na internetu, i když je možné zakoupit i prémiové verze. Jednou z hlavních výhod těchto nástrojů je, že z vašich obchodních aktivit odstraňují emoce. Mnoho obchodníků často používá tyto nástroje na kopírování obchodních strategií, aby zvýšili šance na úspěch.

Mějte však na paměti, že váš program musí odpovídat vaší osobnosti a rizikovému profilu. Také ne všechny obchodní metody lze použít s automatickými strategiemi.

Jak MetaTrader 4 (MT4), tak MetaTrader 5 (MT5) nabízejí nástroje pro automatické zpětné testování. MT4 i MT5 jsou osvědčené a bezpečné elektronické obchodní platformy; oblíbená volba pro obchodování na finančních trzích.

Zásuvný modul MetaTrader 4 Supreme Edition bohatý na indikátory je upřednostňovanou volbou díky dalším obsaženým funkcím, které zvyšují zkušenosti obchodníka. MetaTrader 4 je oblíbený pro zpětné testování FX díky vestavěné funkci "Tester strategií".

Nejlepší Forex Backtesting Software - MetaTrader

Platforma MT4 obsahuje "Forex simulátor", který umožňuje obchodníkům přetáčet čas na grafech a přehrávat trhy v určitý den. Příkazy lze zadávat, upravovat a uzavírat stejně jako v podmínkách reálného obchodování.

Ve srovnání s demo obchodováním a jinými formami papírového obchodování na Forexu může obchodování na historických datech ušetřit spoustu času. Rychlost simulace lze také nastavit, což vám umožní soustředit se na důležité časové rámce.

Kromě toho můžete zvýšit obchodní možnosti své platformy MetaTrader stažením pluginu MetaTrader Supreme Edition ZDARMA!

Tento vynikající doplněk rozšíří váš obchodní zážitek tím, že vám poskytne přístup k technické analýze z Trading Central, obchodním zprávám v reálném čase, widgetům s globálními názory, obchodním poznatkům od odborníků, pokročilým možnostem tvorby grafů a mnoho dalšího.

Jak na backtesting MetaTrader 4

Vlastnosti bezplatného simulátoru FX / testeru strategií na MT4

Po stažení MT4 musíte otevřít hlavní nabídku a přejít do sekce "Zobrazení", kde najdete možnost "Tester strategií". Případně můžete na klávesnici stisknout kombinaci kláves CTRL+R a stisknout tlačítko "tester".

Mezi klíčové funkce testeru strategií patří:

• Jedná se o jeden z nejoblíbenějších obchodních simulátorů, který kombinuje grafické nástroje MT4, kvalitní data tick-by-tick a ekonomický kalendář. Lze jej ideálně využít pro zpětné testování obchodních strategií v platformě.

• Offline grafy lze používat spolu s indikátory, šablonami a kreslicími nástroji.

• Můžete si stáhnout vysoce kvalitní data klíšťat z externích zdrojů. Máte přístup k téměř 10 letům reálných tickových dat s proměnlivým rozpětím.

• Tento tester strategií lze stáhnout z MT4 a používat jej jako bezplatnou aplikaci simulátoru obchodování na Forexu pro cvičení obchodování na Forexu na zařízeních Mac

• Na jednom místě lze otevřít více rámců grafu.

• Důležité zprávy lze sledovat během simulace prostřednictvím ekonomického kalendáře.

• Tento obchodní simulátor umožňuje přístup ke všem vestavěným a vlastním ukazatelům v MT4.

• Simulace lze uložit do souboru a později k nim přistupovat. Každý graf je vybaven tlačítkem, které umožňuje vrátit se zpět po jednotlivých sloupcích. Vše včetně obchodů, čekajících příkazů, stop lossů, take profitů, trailing stopů a statistik účtu lze obnovit. Historii obchodování můžete také uložit do listů Excelu pro hloubkovou analýzu.

• V simulaci můžete pokračovat i na akciích ropy a hlavních akciových indexech, kromě všech hlavních forexových párů.

Tento simulační software Forex je jedním z nejlepších způsobů zpětného testování obchodních strategií Forex, a to jak offline, tak online. Ve výchozím nastavení je uzamčen v demo režimu. Zprávy o výsledcích testování EA (Expert Advisor) byly v MT4 v poslední době výrazně vylepšeny.

Obchodníci nyní mohou analyzovat poměrové ukazatele, jako je Sharpův poměr, faktor zotavení, doba držení pozice a mnoho dalších charakteristik, v reportu "Tester strategie" lze analyzovat více než 40 různých charakteristik. K dispozici jsou také grafy bilance a vlastního kapitálu, které mohou zjistit časové rozložení zisku/ztráty a přijatých pozic v průběhu týdnů, měsíců a dokonce let.

Jak používat Forex Strategy Tester na Metatrader 4/5

Další oblíbenou možností zpětného testování forexových strategií na MT4 a MT5 je "Forex Tester". Na rozdíl od nástroje Strategy Tester není Forex Tester zdarma a lze jej použít jak pro manuální, tak pro automatické obchodní činnosti. Tento software pro automatické backtestování poskytuje obchodníkům předem připravené strategie. Obsahuje 10 manuálních programů a 5 expertních poradců spolu s 16 lety historických cenových dat a tabulkou pro výpočet rizika a řízení peněz.

Vlastnosti Forex Testeru

• Pět EA založených na cenové akci spolu s podrobnými pokyny.
• 10 jednoduchých manuálních obchodních strategií pro získání zkušeností s backtestováním.
• Tabulka řízení peněz na Forexu, kterou si můžete stáhnout v aplikaci Excel.
• Verze Forex Tester 3 - která umožňuje obchodníkům stáhnout libovolný počet měnových párů k testování současně.
• Oba softwary Forex Tester 2 a 3 mají přednastavené klávesové zkratky pro každou funkci, které urychlují dobu forexového tréninku.
• Grafické nástroje, jako jsou čáry, vlny, Fibonacciho a tvary pro analýzu a vyznačování grafů.
• Software simulátoru Forex 3 lze používat na více monitorech současně. Umožňuje také okamžitou opravu chyb.

Mezi nejlepší forexové obchodní softwary, které jsou určeny k dosahování konzistentních zisků, patří MT4 a MT5, které také umožňují snadné zpětné testování forexových strategií. Po importu historických dat můžete jednoduše kliknout na "Start Test" a zahájit zpětné testování strategií. Tlačítko "Start Test" se automaticky změní na "Stop Test".

Na grafu se okamžitě zobrazí klouzavé pruhy. Testujte své strategie zadáváním příkazů a sledujte, jak si na trhu vedou. Můžete měnit rychlost nebo dokonce kreslit nové pruhy a řídit tak časový rámec. V případě, že si chcete dát pauzu a analyzovat, stiskněte tlačítko "Pause". Forex Tester umožňuje programování nových strategií pro zpětné testování v jazycích jako "C++" a "Delphi".

Backtesting Software

Vlastní obchodní domy, hedgeové fondy a rodinné firmy často používají institucionální software pro zpětné testování. Takový software je k dispozici k použití pouze po zakoupení licence k tomuto účelu uživatelem.

Ačkoli jsou považovány za drahé, nabízejí kompletní balíček řešení pro sběr dat, historické backtestování, testování forexových strategií a živé provádění strategií na vysokofrekvenční úrovni v různých nástrojích. Vzhledem k tomu, že tyto systémy jsou řízeny událostmi, může jimi poskytované prostředí pro backtesting simulovat živé obchodní prostředí s vyšší přesností. Zde je několik příkladů:

7 tipů při používání automatizovaných strategií zpětného testování

• Naučte se přesné parametry obchodního systému, abyste věděli, kdy se zastaví.
• I když je systém automatizovaný, budete ho muset pravidelně kontrolovat pro případ, že by se změnily podmínky na trhu.
• Je vhodný pro delší časové období, pouze pokud vyhovuje vaší úrovni tolerance rizika
• Neexistují žádné záruky, že vaše metoda zpětného testování bude fungovat i při reálném obchodování. Stejně jako manuální strategie musí být i ony testovány dopředu
• Musíte rozumět poměrně dost kódování. Stačí jedna chybně umístěná interpunkce v kódu a vaše strategie se může vymstít
• Automatizované metody zpětného testování nefungují dobře pro všechny obchodní plány
• Metody přizpůsobení křivky často selhávají v prostředí živého obchodování

Ať už zvolíte jakoukoli strategii, její analýza bude vyžadovat kompetentní znalosti aplikace Excel. Důležité je samozřejmě také zdokonalení vašich obecných znalostí forexového obchodování a dovedností v oblasti strategií. 

To můžete udělat, když se zaregistrujete do níže uvedeného kurzu Forex 101 ZDARMA. 

Jak pomáhá online backtesting na Forexu?

• Forexové obchodní strategie můžete praktikovat i v době, kdy jsou trhy zavřené. Ve srovnání s živým obchodováním je to užitečný způsob, jak si zdokonalit své dovednosti. Velmi se doporučuje, pokud obchodujete s více aktivy na různých trzích.
• Získáte jistotu, pokud jde o vaše strategie. Když pochopíte, jak váš systém funguje, jak často vyhrává a jaké jsou jeho nevýhody, budete mít lepší pozici pro spouštění obchodů. Budete také vědět, kdy přestat.

Začněte s demo obchodním účtem ZDARMA ještě dnes a začněte zpětně testovat své obchodní strategie!

Backtesting Software FAQ

O Admirals

Admirals je mnohokrát oceněný, celosvětově regulovaný forexový a CFD broker, který nabízí obchodování s více než 8 000 finančními nástroji prostřednictvím nejoblíbenějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo výzva k jakýmkoli transakcím s finančními nástroji. Upozorňujeme, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem jakékoli současné nebo budoucí výkonnosti, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům.