Backtesting: parim Forexi järeltestimistarkvara

Valuutaturgudel kaubeldes, eriti automaatse kauplemise kasutamise korral, on backtesting ehk järeltestimine äärmiselt oluline. Lisaks hea kauplemisstrateegia leidmisele aitab see ka näha, kui hästi see strateegia võiks toimida. Kõige parem võimalus strateegia tulemuslikkust mõõta on seda testida. Kuigi järeltestida saab ka käsitsi, on see üpris aeganõudev – eriti kehtib see siis, kui soovitakse testida mitut strateegiat. Käesolevas artiklis selgitame, mis on backtesting, miks see vajalik on, millele tähelepanu pöörata, kuidas seda käsitsi teha ning millised on parimad programmid selle automatiseerimiseks. Alustame põhitõdedest.

Backtesting: mis on järeltestimine?

Forexi järeltestimistarkvara võimaldab kasutada varasematel Forexi andmetel põhinevaid simulatsioone ning koostab aruandeid, mille abil neid andmeid analüüsida. Parim Forexi järeltestimistarkvara peaks võimaldama kasutada mitmeid erinevaid simulatsioone, erinevaid andmeid ja ajavahemikke ning suutma teste salvestada, et neid saaks vastavalt vajadusele üle vaadata.

Forexi strateegia backtesting ehk järeltestimine on väga oluline töövahend, sest see võib aidata kindlaks teha, kas valitud strateegia toimib. Sellegipoolest ei ole backtesting eksimatu – järeltestimise käigus ja reaalses kauplemiskeskkonnas saadud tulemused võivad olla mitmel põhjusel märgatavalt erinevad. Üheks peamiseks põhjuseks on asjaolu, et masinad ei suuda ennustada ootamatut käitumist, mis inimeste puhul võib tihtipeale esineda, kui mängus on raha.

Forexi järeltestimistarkvara kasutades peaksite veenduma, et see tarkvara kasutab teie reaalse kauplemiskeskkonnaga samu töövahendeid, nt graafikuid või teatud kindlaid ajavahemikke. Paljud programmid võimaldavad andmeid ka analüüsimiseks eksportida.

Backtesting: miks on järeltestimine vajalik?

Forexi backtesting võib olla kasulik nii algajatele kui ka kogenud kauplejatele. Kauplemise alal esimesi samme tegevad inimesed kasutavad järeltestimist, et õppida kauplemist ilma reaalset raha investeerimata. Kogenud kasutajad saavad selle abil välja töötada ja testida uusi strateegiaid.

Forexi kauplemisstrateegia backtesting võib olla hea võimalus näha, kuid tasuv teie strateegia oleks olnud, kui oleksite seda kasutanud eelmisel päeval või aasta tagasi. Loomulikult tuleb alati arvestada, et minevikus hästi toimimine ei ole edasiste heade tulemuste garantii. Turu uudised ja muud sündmused võivad strateegia toimimist mõjutada ning tulevaste sündmuste mõju on võimatu ennustada.

Sellegipoolest võib Forexi backtesting anda teile tõetruu ettekujutuse sellest, mis võiks täna ja tulevikus toimida. Registreerige end meie kauplemisteemalistele veebiseminaridele, et saada kauplemise kohta rohkem teada.

Backtesting: järeltestimise eelised

Järeltestimistarkvara abil võib olla võimalik kindlaks teha päevas esinevaid teatud tunde, mille jooksul teie senine (või uus) strateegia hästi toimiks. Sellele teadmisele tuginedes saate pühendada kauplemisele aega ainult siis, kui see on kõige kasumlikum. Näiteks võite teha soovitud tehingud kahe tunniga selle asemel, et oodata kümnetunnise päeva jooksul õigeid hetki. Kuigi Forexi strateegia backtesting võib anda teile väga kasulikku teavet ning on üks võimalus oma strateegia testimiseks, tuleks strateegiaid alati testida ka ettevaatavalt, kasutades väiksemaid rahasummasid või demokontot. See võimaldab näha, kas teie strateegia toimib hästi, või tuua esile täiustamist vajavaid kohti ilma suuri majanduslikke riske võtmata.

Järeltestimine annab teie käsutusse vahendid pikema ajavahemiku jooksul toimuva kauplemise imiteerimiseks. Parimad Forexi järeltestimisprogrammid sisaldavad tavaliselt ka optimeerimisfunktsiooni. Valitud ajalooperioodi graafikut kasutades on võimalik näha, millised seaded annaksid sellel parimaid tulemusi. Muidugi esitab järeltestimistarkvara ainult ligikaudse arvutuse sellest, kuidas kauplemisstrateegiaid oleks reaalajas rakendatud, ning tarkvara toimimise teemal toimub palju arutelusid ja väitlusi. Siiski on tõsi, et Forexi järeltestimistarkvara on ainus saadaolev vahend, mis annab juurdepääsu suurele hulgale erinevatele kauplemisvalikutele ning võimaldab mis tahes strateegiat kiiresti testida.

Paljud valuutaturgudel kauplevad inimesed kasutavad Forexi järeltestimistarkvara edukate strateegiate koostamiseks. Väga paljud kauplejad on veendunud selle tarkvara kasulikkuses ja soovitavad seda soojalt.

Parim Forexi järeltestimistarkvara matkib väga tõepäraselt tegelikku kauplemist, et strateegiat saaks võimalikult täpselt testida.

Backtesting: millist tarkvara peaks valuutaturgudel kaupleja kasutama?

Kauplemisstrateegia järeltestimiseks on saadaval rohkesti tarkvaralahendusi. Mõned sellised programmid on saadaval ainult teatud teenuspakkujate käest, mõned on tasuta ja mõned tasulised. Vaatame siis, millised usaldusväärsed töövahendid on saadaval.

Backtesting: käsitsi järeltestimine

See võib küll palju aega võtta ja välistada ei saa ka inimlikke vigu, aga sellegipoolest võib käsitsi ehk manuaalset backtesting'it kindlasti soovitada. See on kõigist variantidest kõige lihtsam ja ei vaja mingit eritarkvara, ainult hinnatabelit. Üldiselt on see algajatele kõige soovitavam järeltestimise meetod, sest võimaldab näha, mis kauplemisstrateegiat rakendades toimub ja kuidas oleks võimalik strateegiat täiustada.

Käsitsi järeltestimise alustamiseks tuleks kõigepealt selgelt määratleda rakendatavad kauplemisreeglid. Teisiti öeldes tuleks koostada sisenemis- ja väljumispunktide, kaotuse peatamise ja kasumi võtmise punktide väärtuste ja kauplemisstrateegia kõigi muude elementide täpne kirjeldus.

Kui see on tehtud, tuleb hakata graafikut ette valmistama. Selles tuleb kasutada kõiki indikaatoreid, graafilisi objekte ja muid kauplemisstrateegia osaks olevaid töövahendeid. Kui see on tehtud, tuleb graafikut vähemalt üks aasta tagasi kerida. Seejärel tuleks graafik väga tähelepanelikult üle käia ja püüda oma kauplemisstrateegiat matkida. Sisenemispunkti kirjeldusele vastava stsenaariumi korral tuleks avada positsioon (kõige parem on märkida see Excelis) ning seejärel vaadata, millal oleks tulnud see positsioon teie kasutatavate reeglite kohaselt sulgeda.

See on väga aeganõudev protsess, kuid see annab teile hea ülevaate strateegia potentsiaalsest tulemuslikkusest ning aitab lisaks tuvastada parandamist vajavaid kohti. Sellepärast soovitatakse algajatel tungivalt kasutada just seda meetodit ja mitte tarkvara, kus kõik toimub automaatselt.

Backtesting: automaatne järeltestimine

Üllataval kombel on võimalik strateegiaid testida kõige levinumate kauplemisplatvormide MetaTrader 4 (MT4) ja MetaTrader 5 (MT5) abil. Nii MT4 kui ka MT5 on kindlad ja turvalised kauplemisplatvormid, mis on äärmiselt populaarsed valikud finantsturgudel kauplemiseks. Selleks on vaja platvorm kõigepealt paigaldada. Kui teil seda ei ole, esitage taotlus demokonto saamiseks ja laadige see alla siit.

Rohkete indikaatoritega MetaTrader 4 Supreme Edition on selleks eelistatuim võimalus, kuna sel on mitmed lisavõimalused. MetaTrader 4 on populaarne Forexi järeltestimiseks, kuna sel on sisseehitatud 'Strategy Tester' (strateegiatestija) tööriist. Selle avamiseks tuleks klõpsata nuppu Strategy Tester või valida see MetaTraderi menüü View (vaade) vastavalt realt.

Nüüd on oluline, et teil oleks olemas piisav hinnagraafikute ajalugu. Üldiselt on strateegia testimiseks vaja võimalikult pikka ajalugu. Ehk kui soovite näha, kui hästi teie strateegia oleks toiminud viimase viie aasta jooksul, peaks teil olema käepärast viimase viie aasta hinnagraafikute ajalugu.

Ajalugu on saadaval erinevate ajavahemike lõikes, nii et kui soovite kasutada oma strateegiat ajavahemikuga M5, valige ka strateegiatestijas ajavahemikuks M5 ja veenduge, et teil on olemas M5 järgi liigendatud kogu ajalugu.

MetaTrader 4 strateegia testija teine kasulik funktsioon on optimeerimine. Lisaks strateegia testimisele võimaldab see saada selle kohta ka natuke tagasisidet, et strateegiat tulevikus kasutamiseks täiustada.

Kui olete määranud oma strateegia testimise reeglid, esitab MetaTrader sellele vastava väljundi. Teile antakse tagasisidet kauplemise netotulemuse kohta, võrreldakse kasumit kaotusega, antakse teavet languse kohta ja esitatakse ka lihtsalt kasumlike tehingute arv. Veelgi enam, MT4 näitab ka seda, kui täpne see teave on ja kui tundlik see on väikeste muutuste suhtes.

Backtesting: TradingView

2011. aastal alustanud TradingView platvorm on tasuta Forexi backtesting tarkvara jaoks hea võimalus. See Forexi kauplemistarkvara on tuntud oma kõrgetasmeliste graafikute loomiseks mõeldud tööriistade tõttu. Reaalajas andmed ja brauseripõhised graafikud muudavad uurimistöö tegemise võimalikuks kõikjalt, kuna pole vaja midagi paigaldada ega mõelda keeruliste seadistuste peale.

See on sotsiaalne platvorm, kus saate jagada, jälgida või teha koostööd teiste kauplejatega ja avaldada oma strateegiaid sotsiaalmeedias, näiteks Twitteris või blogides. Üks kasulikumaid tööriistu järeltestimiseks sellel platvormil on "Bar Replay" funktsioon. 

Selle kasutamiseks järgige alltoodud samme: 

⦁ Lülitage Bar Replay sisse: kasutage ikooni ekraani ülaosas oleval tööriistaribal. 

⦁ Kohandage sätteid: aktiivsel graafikul kuvatakse uus tööriistariba ja kursori asukohas ilmub vertikaalne punane joon. See punane joon tähistab ala, kus taasesitus (replay) algab. Kerige tagasi punkti, kust soovite, et see algaks. 

⦁ Klõpsake esitusnupule: taasesitusrežiimi avamiseks klõpsake graafikule üks kord. Seejärel klõpsake taasesituse alustamiseks esitusnupule. 

Taasesitusfunktsioon on suurepärane tööriist, et mõista, kuidas graafikud teatud päeval enne teatud strateegia rakendamist välja nägid. Testitavatel valuutapaaridel peab siiski olema piisavalt ajaloolisi andmeid. TradingView'l on teatud piirangud, millest peaksite samuti teadlik olema, näiteks: 

⦁ Puudub võimalus kasutada Jaapani küünalgraafikuid 

⦁ Graafik „Continuous Futures” ei tööta „Bar Replay'ga” 

⦁ Mõnede graafikuvormide kohta on piiratud ajaloolised andmed 

⦁ Demo tellimusi ei saa selles režiimis luua 

Järeltestimistarkvara korduma kippuvad küsimused

Milline tarkvara on kauplemisstrateegiate järeltestimiseks parim?

MetaTrader on üks parimaid tarkvarasid kauplemisstrateegiate järeltestimiseks. See sisaldab mitmeid tööriistu, mis võivad aidata pakkuda kvaliteetseid analüütilisi andmeid teie starteegiate täiustamiseks.

Kokkuvõte

Bcktrsting on Forexil kauplemise väga oluline osa. Nagu arstidel kulub üle viie aasta väljaõppeks, kulub igal teisel ametil aastaid ja aastaid enne kui saavutatakse tase, kus keegi saab end nimetada asjatundjaks või eksperdiks. Täpselt nii ka Forex kauplejate puhul. Kehtib 10 000 tunni reegel ehk et mistahes alal edu saavutada, peaksite investeerima ja tegelema sellega üle 10 000 tunni või tegema Forexil kaubeldes üle 10 000 tehingu. Reaalselt kaubeldes on teil võimalik sooritada selline hulk tehinguid aastatega, kaotades ilmselt suure hulga raha või tehes hoopiski kõik oma eksimused järeltestides. Seda silmas pidades võib järeltestimine olla üks parimaid investeeringuid, mida kaupleja saab oma kauplemiskarjääri jooksul teha.

Mks kaubelda pärast strateegia testimist Admiral Marketsis?

• Kauplemine 24 tundi päevas, viis päeva nädalas.
• Kauplemine väljakujunenud ja reguleeritud ettevõttega, kes on reguleeritud sealhulgas ka Ühendkuningriigis.
• Juurdepääs kiireimatele ja turvalisematele kauplemisplatvormidele MetaTraderi kaudu desktopis, veebis või mobiiltelefonis.
• Kauplemine kursivahedega, mis algavad 0,1 pipist Zero.MT4 kontol otse läbi esimese astme likviidsuse pakkujatega.
• Juurdepääs Admiral Marketsi Metatrader Supreme Edition pluginale selliste täiustatud kauplemisvahendite jaoks nagu Turu sentiment ja täiustatud tellimusfunktsioon, mis on täiesti tasuta!
• Kauplemine varaklassidega, mis hõlmavad Forexit, aktsiate CFD-sid, Indeksite CFD-sid, toorainete CFD-sid ja palju muud!

Klõpsake allolevale lingile, et avada reaalne konto juba täna!

Lugege lisaks Forex kauplemise kohta

• Kuidas avada Forex kauplemiskontot
• Mida tähendab kauplemine Forex turul
• 20 parimat Forexil kauplemise näpunäidet, mida peaksite teadma

Seda materjali ei saa mingil juhul tõlgendada investeerimisnõuande või -soovitusena ega kutsena ükskõik millise tehingu sooritamiseks finantsinstrumentidega. Palun pange tähele, et taoline analüüs ei ole usaldusväärne näitaja praeguse ega tulevase tootluse kohta, sest olukord võib ajaga muutuda. Enne kauplemisega alustamist pidage nõu sõltumatu finantsnõustajaga, et tagada, et mõistate täielikult kaasnevaid riske.