Что такое фондовый/биржевой индекс?

Июнь 10, 2021 14:00 UTC
Время чтения: 8 минут

Что такое Фондовый/Биржевой Индекс? Admirals

Определение "Фондовый индекс"

Фондовый индекс - это показатель, рассчитываемый на основе стоимости акций и/или облигаций публичных компаний, собранных по определенному критерию. Это могут быть крупнейшие компании в стране или секторе с точки зрения капитализации.

Фондовый индекс может использоваться как индикатор состояния фондового рынка и экономики различных секторов или страны в целом. Рост индекса означает развитие рассматриваемого сегмента экономики, а рецессия свидетельствует о существующих проблемах.

  • Синонимы: биржевой индекс, индекс фондового рынка, индекс биржевого рынка.
  • Этимология: на латинском языке «indicis» означает «который показывает» и состоит из двух слов: «in», что означает «в», и модифицированного корня слова «dicare», что означает «посвящать». Глагол «indicare» переводится как «указывать».

Полезные термины, связанные с фондовыми индексами

➡️ Исламский фондовый индекс - это индекс фондового рынка, «совместимый с шариатом». Эти индексы являются активами типа «Халяль» и позволяют мусульманам торговать на фондовом рынке в соответствии с правилами ислама.

Одними из наиболее известных индексов являются FTSE Shariah Global Equity Index, Euro Stoxx Islamic и Dow Jones Islamic Market Index.

➡️ Закрытие фондового индекса. Этот термин часто относится к времени закрытия биржи, на которой торгуется определенный фондовый индекс. Когда биржа закрывается, торговля останавливается, и, следовательно, котировки фондовых индексов также перестают изменяться.

Более подробную информацию о торговых сессиях и часах торговли смотрите в статье про Торговые Сессии фондовых рынков и Форекс.

Инвестируйте в акции и ETF

Как рассчитать фондовый/биржевой индекс?

✅ Биржевой индекс - это портфель ценных бумаг разных компаний и организаций. Ценные бумаги каждой компании имеют определенный вес в индексе. Например, предположим, что у нас есть три компании: A, B и C. Стоимость одной акции каждой из компаний составляет 10, 30 и 50 долларов соответственно.

Чтобы составить индекс, мы можем просто сложить их значения и получить: 10 + 30 + 50 = 90 единиц индекса. Если стоимость одной или нескольких акций увеличивается, значение индекса также растет: 12 + 31 + 53 = 96 единиц индекса. В нашем случае оно увеличилось на 6,7% по сравнению с исходным значением.

➠ Что, если нам кажется, что действия одной компании оказывают более значительное влияние на экономическую ситуацию, чем действия другой? В этом случае мы можем присвоить ценным бумагам этих компаний разные веса в индексе.

Например, если динамика акций A и B для нас важнее, чем динамика акции C, мы можем присвоить им соответствующие веса: 0,4; 0,4; 0.2. Суммарно все веса должны в сумме давать 1 или 100%.

✔️ Тогда базовый расчет нашего индекса выглядит следующим образом: 10 * 0,4 + 30 * 0,4 + 50 * 0,2 = 26. Представим, что произошло изменение цен A, B и C на те же значения 12, 31 и 53, что и в примере выше. Значение нового индекса составляет 12 * 0,4 + 31 * 0,4 + 53 * 0,2 = 27,8. Изменение индекса составляет 6,9% (что больше значения 6,7%, полученного в первом случае).

Таким образом, аналогичное изменение стоимости акций может привести к различным изменениям значений индекса из-за разных весов входящих в него активов.

НАЧАТЬ ИНВЕСТИРОВАТЬ

Какие бывают фондовые индексы?

  • Standard and Poor’s 500 или S&P 500 Index
  • NASDAQ 100 или US Tech 100 Index
  • DJ30 или Dow Jones 30 Index
  • CAC 40 или France 40 Index
  • DAX 30 или Germany 30 Index
  • FTSE 100 или UK 100 Index
  • Nikkei 225 или Japan 225 Index
  • STOXX 50 или Euro Stoxx 50 Index
  • AEX 25 или Netherlands 25 Index
  • ASX 200 или Australia 200 Index
  • Canada 60
  • IBEX 35 или Spain 35 Index
  • HSCEI50 или Hong Kong China H-Shares Index
  • HSI50 или Hang Seng Index
  • China50 или China A50 Index
  • India 50 Index
  • OBX 25 или Norway 25 Index
  • TECDAX 30 или Germany Tech 30 Index
  • MDAX50 или GermanyMid Cap 50 Index
  • MidCapGER 60 или Germany Mid Cap 60 Index
  • SouthAfrica 40 Index
  • STXE 600 или Europe 600 Index
  • SWISS 20 или Switzerland 20 Index (SMI 20)

💰Практические методы торговли внутри дня 💰 на видео:

Зачем знать структуру фондового индекса?

После введения определения фондового индекса и ответа на вопрос «как рассчитать биржевой индекс», необходимо изучить, как функционируют фондовые индексы. Понимание того, какие акции имеют доминирующий вес в индексе, поможет более точно определить его реакцию на определенные рыночные события.

✍ Давайте посмотрим на структуру американского фондового индекса S&P 500.

отчет S&P Dow Jones Indices по состоянию на 31 декабря 2020 года Admirals

Источник: отчет S&P Dow Jones Indices по состоянию на 31 декабря 2020 года.

На приведенном выше рисунке показана отраслевая структура биржевого индекса S&P 500 по состоянию на 31 декабря 2020 года. Вы можете видеть, что более половины индекса приходится на три из одиннадцати секторов: информационные технологии, здравоохранение и потребительские товары выборочного спроса. Кроме того, один только сектор информационных технологий занимает более четверти всего индекса.

Это указывает на то, что при прочих равных условиях, развитие сферы информационных технологий или услуг здравоохранения будут оказывать более значительное воздействие на значения S&P 500, чем события в секторах материалов, недвижимости или энергетики.

Эти знания можно использовать как в анализе, так и при торговле основными международными фондовыми индексами.

Как анализировать биржевые индексы?

➡️ Анализ динамики фондовых индексов позволяет сделать некоторые выводы о склонности инвесторов к риску. Если основные фондовые индексы растут, это может означать, что трейдеры вкладывают свои деньги в относительно рискованные активы, такие как акции.

Растущий аппетит к риску может способствовать снижению спроса на защитные активы, такие как золото, швейцарский франк и японская йена.

Кроме того, рост фондовых индексов может сигнализировать о повышении привлекательности национальной экономики, что может привести к увеличению спроса на ее валюту со стороны иностранных инвесторов. Например, в случае экономики США это приведет к увеличению спроса на доллар США.

 

Как торговать фондовыми индексами?

Торговля фондовыми индексами имеет ряд важных особенностей.

Во-первых, фондовые индексы имеют тенденцию к росту в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Причина в том, что их состав периодически корректируется, и в индекс входят только самые важные и перспективные компании.

По этой причине открытие позиций SELL (на продажу) по фондовым индексам является высокорисковым мероприятием.

Источник: Admirals MetaTrader 5, фондовый индекс Canada 60, свечи MN1 – Диапазон данных: с 1 июля 1997 г. по 1 января 2021 г. по состоянию на 26 января 2021 г. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Исторические данные показывают, что вне зависимости от величины нисходящих коррекций, с большой вероятностью цена снова вырастет и достигнет новых максимумов.

Во-вторых, многие ключевые фондовые индексы довольно часто обновляют свои максимальные значения. Другими словами, у них нет уровней сопротивления, к которым нужно стремиться.

По этой причине трейдеры используют различные аналитические инструменты для прогнозирования потенциальных целевых уровней. Кто-то использует открытую информацию с биржи CME, другие обращаются к удобным встроенным функциям терминала MetaTrader 4 для Windows, Mac, Android и iOS, таким как уровни Фибоначчи, а также инструменты продвинутого анализа, доступные в терминале MetaTrader Supreme Edition.

Читайте Введение в технический анализ фондовых, валютных (Forex) и других торговых инструментов.

Чтобы открыть счет, прочтите «Как открыть торговый счет на Форекс» или нажмите на баннер ниже и выполните несколько простых шагов. Удачи ! ▼▼▼

Безрисковый демо-счет

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Алексей Иванов
Алексей Иванов
Рыночный аналитик и специалист по маркетингу, Admirals France

Алексей имеет более 5 лет опыта работы на финансовых рынках. Его подход базируется на фундаментальном и техническом анализе с использованием методов VSA и других данных фондового рынка. Алексей также создает собственные алгоритмические системы.