Wat is standaardafwijking bij beleggen? - Volatiliteit berekenen met de Standaarddeviatie Indicator (StdDev)

Augustus 11, 2021 16:10 UTC
Leestijd: 13 minuten

Hoe kunt u standaardafwijking gebruiken bij Forex trading? Wat is een volatiliteitsindicator? In dit artikel bespreken we de Standaard Deviatie Indicator van MetaTrader en hoe dit statistische concept wordt toegepast om details over marktvolatiliteit te onthullen en wat dit betekent voor professionele traders. Lees hieronder meer hoe u de standaarddeviatie kunt gebruiken bij beleggen.

Wat is standaarddeviatie?

Standaarddeviatie of standaardafwijking is een term die is afgeleid van de statistische tak van de wiskunde en is een methode die wordt gebruikt om de verdeling van een reeks gegevens te beschrijven. Standaarddeviatie schrijft een waarde toe aan de spreiding van de verdeling van die waarden ten opzichte van de gemiddelde waarde van de reeks gegevens. Hoe groter de standaarddeviatie, hoe breder de waarden zijn verspreid in de gegevensset. Hoe lager de standaarddeviatie, hoe nauwer de waarden zijn verspreid.

Standaarddeviatie in Forex en Financiën

Met name in de wereld van de financiële markten wordt standaarddeviatie gebruikt als een van de verschillende manieren om volatiliteit en dus risico's te kwantificeren. Houd er rekening mee dat wanneer we volatiliteit bespreken, het een term is met meerdere betekenissen. Om meer te lezen over volatiliteit in het algemeen en de verschillende manieren om deze te definiëren, verwijzen wij u naar het volgende gerelateerde artikel:

Waarom is volatiliteit belangrijk bij trading?

Fondsbeheerders zijn zeer geïnteresseerd in volatiliteit, en dus standaarddeviatie, als een middel om een meer zinvolle vergelijking te maken van verschillende fondsen en hun voortdurend samengestelde rendementen over een bepaalde periode.

Bij het vergelijken van beheerde fondsen is een van de meest voorkomende metingen de Sharpe-ratio. De Sharpe ratio neemt het differentiële rendement voor de belegging (dat wil zeggen het rendement van de belegging minus een risicovrije rendementsrente) en deelt deze door de standaarddeviatie van de te meten rendementen.

Deze vorm van standaarddeviatiebeleggen stelt pensioenfondsen in staat om verschillende beleggingsfondsen te vergelijken door zich aan te passen aan risico's. Langetermijnbeleggers geven ook om volatiliteit, omdat het handig is bij het inschatten van potentiële verliezen tijdens de levensduur van een belegging. Als het gaat om Forex-handel, is de breedte dat de prijzen variëren van de gemiddelde prijs over een periode nuttig om een aantal redenen.

Het kan een trader informeren over hoe dichtbij of ver een stop-loss moet worden plaatsen, of het kan aanwijzingen geven over wanneer prijzen uit een bereik kunnen breken en/of ze op het punt staan terug te keren naar een recent gemiddelde. Als de standaardafwijking voor een valutapaar groot is, worden de prijswaarden verspreid en is de prijsklasse breed. Met andere woorden, de volatiliteit is hoog. Voor een lage standaardafwijking zijn de prijzen minder verspreid en is de volatiliteit laag. De standaarddeviatie-indicator is dus in feite een volatiliteitsindicator.

Voor Forex traders is het effect van volatiliteit tweesnijdend: grotere volatiliteit biedt meer kans op winst, maar ook een groter risico dat de prijzen tegen u ingaan. Hoeveel volatiliteit u als trader wilt, hangt af van uw beleggingsstijl. Een swing trader zal actief op zoek gaan naar meer volatiele markten, omdat steilere schommelingen in de prijs zorgen voor substantiële winsten over kortere periodes.

Een trader die een langetermijn, trendvolgende strategie gebruikt, geeft de voorkeur aan een minder volatiel instrument, aangezien het "lawaai" van prijsschommelingen trends moeilijker te herkennen kan maken en minder soepel kunnen reagaren bij het innemen van een positie.

Welk product u ook wilt verhandelen, of het nu gaat om aandelen, obligaties of valutaparen, een geweldige manier om aan de slag te gaan, is om te traden in een risicovrije omgeving. Met onze demo-rekening kunt u handelen met virtuele fondsen, zodat u geen risico loopt totdat u vertrouwd raakt met de markten, u uw handelsstrategie hebt getest, en klaar bent om op een echte rekening te openen. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Hoe de standaardafwijking berekenen?

Er zijn een aantal stappen betrokken bij het berekenen van de standaardafwijking van een prijsset. Deze stappen zijn als volgt:

  1. Bepaal een specifiek observatievenster (bijvoorbeeld 20 perioden).
  2. Bereken het rekenkundig gemiddelde voor prijzen in de loop van het tijdsvenster.
  3. Bereken hoeveel de prijs voor elke periode afwijkt van het gemiddelde.
  4. Neem het kwadraat van de afwijkingswaarden van stap 3.
  5. Tel de waarden op van stap 4
  6. Deel het aantal perioden om de variantie te verkrijgen.
  7. Neem de vierkantswortel van de variantie om de standaardafwijking te verkrijgen.

Formule van standaarddeviatie

We kunnen dit samenvatten met de standaarddeviatievergelijking voor N-perioden:

  • σ =  i = 1N [x - x] 2

Waarbij 'σ' de standaardafwijking is, is x de prijs en x het gemiddelde van de prijswaarden. Deze formule van de standaardafwijking is de methode die door de indicator in MetaTrader wordt gebruikt.

De standaarddeviatie indicator kijkt daarom naar de prijzen over een bepaald aantal perioden en stelt een histogram op dat de standaardafwijking voor het observatievenster representeert.

Het observatievenster beweegt voortdurend naarmate de tijd vordert, waarbij het vroegste gegevenspunt wordt vervangen door een nieuw gegevenspunt elke keer dat we een nieuwe prijsbalk (candlestick) krijgen. Dit stelt ons in staat om in één oogopslag te zien hoe de volatiliteit van ons instrument is veranderd met de tijd. Bovendien helpt het ons ook om onze verwachtingen voor de toekomst van dat instrument vorm te geven.

De standaarddeviatie indicator gebruiken in MetaTrader

De Standaardafwijking-indicator is een van de tools die standaard worden meegeleverd wanneer u MetaTrader downloadt. De standaardindicatoren in MetaTrader zijn onderverdeeld in vier brede categorieën: Trends, Oscillatoren, Volumes en Bill Williams. De standaarddeviatie-indicator is in MetaTrader gelabeld als trendindicator en vindt u daarom in de map 'Trend' in de 'Navigator', zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:

Bron: MetaTrader - Instellen van de parameters voor de standaarddeviatie-indicator in MetaTrader

Houd er rekening mee dat, hoewel het hier is aangewezen als een trendinstrument, het een van de belangrijkste volatiliteitsindicatoren is. U kunt in de afbeelding ook de parameters zien die u kunt instellen. De standaardperiode is 20 en wordt standaard toegepast op 'Sluiten' (slotkoers van elke balk). Er kunnen verschillende andere prijswaarden worden gebruikt, waaronder open, hoog, laag of mediaan. De standaardmethode is 'Eenvoudig', wat verwijst naar de middelingsmethode (averaging meetmethode).

Er zijn een aantal andere middelingsmethoden beschikbaar, waaronder exponentieel. Zoals u kunt zien, zijn er een groot aantal variaties waarmee u kunt spelen, maar de standaardwaarden zijn altijd een verstandige plek om te beginnen. Hieronder ziet u de Standard Deviation Indicator die is toegevoegd aan een USD/JP grafiek per uur. De Forex standaarddeviatiewaarden worden weergegeven door het groene histogram onder de hoofdprijsgrafiek.

Bron: MetaTrader - Prijsgegevens van Admirals - USD/JPY - Grafiek per uur - Disclaimer: Grafieken voor financiële instrumenten in dit artikel zijn ter illustratie en vormen geen handelsadvies of een verzoek om een financieel instrument van Admirals (CFD's, ETF's, aandelen) te kopen of te verkopen. Let op: Prestaties uit het verleden zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.

In het groene histogram hierboven van de standaarddeviatie voor USD/JPY zien we dat de hoogste waarde over de hele grafiek lager is dan 0,5. Met andere woorden, de prijzen waren in de waargenomen periode niet bijzonder volatiel. Als de prijzen voldoende beginnen te bewegen om de indicator boven de 1,0 standaardafwijkingen te duwen, moeten we er rekening mee houden. Dit is een aanzienlijke prijsbeweging, wat wijst op bovengemiddelde sterkte of zwakte.

Heeft u interesse in het beleggen met standaardafwijking? Een van de beste tading platformen voor de handel met technische indicatoren is Admirals MetaTrader 5. Met een beleggingsaccount kunt u beleggen in ruim 4000 aandelen en ETF's op 15 van 's werelds grootste beurzen en ontvangt u gratis real time market data.

Open vandaag nog een beleggingsrekening door op de onderstaande banner te klikken:

Hoe volatiliteitsindicatoren gebruiken?

In de statistiek verwachten we dat in een normale verdeling ongeveer tweederde van de waarden zal verschillen met minder dan één standaardafwijking van het gemiddelde. Ongeveer 95% van alle waarden varieert met minder dan twee standaardafwijkingen en bijna alle waarden liggen binnen drie standaardafwijkingen van het gemiddelde.

We kunnen niet altijd zeggen dat de prijzen die voor een instrument worden verhandeld, een normale verdeling volgen. Er kunnen echter momenten zijn waarop het een redelijke veronderstelling is, bijvoorbeeld in een markt die zijwaarts beweegt, wanneer prijsschommelingen op korte termijn in feite willekeurig zijn. In dergelijke omstandigheden kunt u ervan uitgaan dat een terugkeer naar het gemiddelde waarschijnlijk is en kunt u dienovereenkomstig handelen.

Natuurlijk kunnen verschillende handelaren dezelfde informatie op verschillende manieren gebruiken, afhankelijk van hun handelsstijlen. Een trendvolgende handelaar kan kijken naar een hoge standaarddeviatiewaarde en deze zien als een mogelijke vorming van een nieuwe trend, aangezien de prijzen uit het oude bereik breken.

Het gebruik van standaarddeviatie als zelfstandige indicator is echter enigszins beperkt en er zijn meer toepassingen bij het gebruik ervan als bouwsteen in combinatie met andere tools. Standaardafwijking wordt bijvoorbeeld gebruikt als een belangrijk onderdeel bij het construeren van de Bollinger Bands, waarschijnlijk de meest bekende volatiliteitsindicator.

Met deze indicator fungeert een voortschrijdend gemiddelde als middellijn en vervolgens worden volatiliteitskanalen – de Bollinger Bands – een aantal standaardafwijkingen boven en onder uitgezet. John Bollinger, die de indicator uitvond, suggereerde dat wanneer banden smal worden, er een grote kans is op een volgende piek in volatiliteit. Trendvolgende handelaren gebruiken de banden ook als een breakout-signaal.

Er zijn tal van andere manieren waarop u standaarddeviatie in combinatie met andere indicatoren kunt gebruiken. U kunt bijvoorbeeld een trendvergelijker gebruiken, zoals een voortschrijdend gemiddelde, of meerdere voortschrijdende gemiddelden in combinatie met elkaar (bijv. EMA, SMA, enz.) om de algemene trend als eerste stap vast te stellen. U kunt dan de standaarddeviatie-indicator als tweede stap gebruiken.

Er zijn bijna eindeloos veel permutaties die u in de praktijk kunt brengen. Wat u ook beslist, u kunt uw keuze optimaliseren door het aantal Forex indicatoren dat tot uw beschikking staat uit te breiden. MetaTrader Supreme Editie is een aangepaste plug-in die een groter aantal tools beschikbaar maakt, en die u volledig gratis kunt downloaden.

Dus is de standaarddeviatie-indicator een hulpmiddel dat u zou moeten gebruiken?

Het uiteindelijke oordeel hiervoor zou moeten neerkomen op wat in de praktijk het meest effectief voor u is. De beste indicator van marktvolatiliteit kan van handelaar tot handelaar verschillen op basis van hun eigen ervaringen en behoeften. Zorg er dus voor dat u het eerst uit probeert met een demo-rekening en kijk hoe het voor u gaat.

Conclusie: De standaarddeviatie-indicator bij beleggen

Als u op zoek bent naar iets dat gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen is, is standaardafwijking een van de beste volatiliteitsindicatoren die u in MT4 en MT5 zult vinden. Het gebruikt gevestigde statistische theorie om waarden te berekenen en helpt u gemakkelijk te zien of de volatiliteit hoog of laag is. We hopen dat u genoten heeft van deze bespreking van de standaardafwijking-indicator.

MetaTrader 4 of 5 zijn en beginnersvriendelijke handelsplatformen die u helpen als beginnende belegger.

Maar zelfs ervaren handelaren komen aan hun trekken met onze Forex & CFD voorwaarden. Lage spreads, in combinatie met de gratis en zinvolle extensies van onze MetaTrader Supreme Editie, maken uw handelservaring uniek, veilig en betrouwbaar. Daarnaast wordt Admirals gereguleerd en gecontroleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) en de Estonian Financial Supervision Authority (EFSA).

Klik op onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

INFORMATIE OVER ANALYTISCHE MATERIALEN:

Deze gegevens bieden aanvullende informatie met betrekking tot alle analyses, schattingen, prognoses, prognoses, marktevaluaties, wekelijkse vooruitzichten of andere soortgelijke beoordelingen of informatie (hierna "Analyse") gepubliceerd op de websites van Admirals beleggingsondernemingen die opereren onder het handelsmerk Admirals (hierna "Admirals" genoemd). Let goed op het volgende voordat u investeringsbeslissingen neemt:

  1. Dit is een marketingcommunicatie. De inhoud wordt alleen voor informatieve doeleinden gepubliceerd en mag in geen geval worden opgevat als beleggingsadvies of aanbeveling. Het is niet opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten die bedoeld zijn om de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebied te bevorderen, en het is niet onderworpen aan enig verbod op handel voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
  2. Elke investeringsbeslissing wordt door elke klant zelf genomen, terwijl Admirals niet verantwoordelijk is voor enig verlies of enige schade die voortvloeit uit een dergelijke beslissing, al dan niet gebaseerd op de inhoud.
  3. Met het oog op het beschermen van de belangen van onze klanten en de objectiviteit van de analyse, heeft Admirals relevante interne procedures opgesteld voor het voorkomen en beheren van belangenconflicten.
  4. De analyse is opgesteld door een onafhankelijke bijdrager (Boris Petrov), professionele trader en analist hierna "auteur" op basis van persoonlijke schattingen.
  5. Hoewel alle redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat alle bronnen van de inhoud betrouwbaar zijn en dat alle informatie zoveel mogelijk op een begrijpelijke, tijdige, nauwkeurige en volledige manier wordt gepresenteerd, kan Admirals de juistheid of volledigheid niet garanderen van alle informatie in de analyse.
  6. Elk soort eerdere of gemodelleerde prestatie van financiële instrumenten die in de inhoud wordt vermeld, mag niet worden opgevat als een expliciete of impliciete belofte, garantie of implicatie door Admirals voor toekomstige prestaties. De waarde van het financiële instrument kan zowel stijgen als dalen en het behoud van de vermogenswaarde is niet gegarandeerd.
  7. Leveraged producten (inclusief contracten voor verschil) zijn speculatief van aard en kunnen leiden tot verliezen of winst. Voordat u begint met handelen, dient u ervoor te zorgen dat u de risico's volledig begrijpt.
Boris Petrov
Boris Petrov Financieel Analist, Admirals Bulgarije

Analist van financiële markten met jarenlange ervaring op het gebied van technische en fundamentele analyse van financiële instrumenten en bouwstrategieën voor Forex trading, de aandelenmarkt, grondstoffenmarkten en meer.