Алгоритмический трейдинг – Начало работы и торговые стратегии

Январь 25, 2021 13:53 UTC
Время чтения: 9 минут

Алгоритмические торговые стратегии штурмом взяли институциональные торговые столы за последнее десятилетие. Сейчас розничные трейдеры также увеличивают бум использования торговых роботов на базе машин.

В этой статье мы познакомимся со стратегиями алгоритмического трейдинга, их различными типами и тем, как вы можете начать работу с автоматической торговой системой с помощью бесплатного виртуального торгового счета - это отличный способ узнать на практике, что такое алгоритмическая торговля!

Давайте начнем!

Что такое алгоритмическая торговля?

Алгоритмическая торговля и количественные стратегии - это, по сути, торговые системы типа «черный ящик», в которых исполнение сделок осуществляется автоматически с помощью заранее запрограммированных инструкций.

Эти инструкции разрабатываются трейдером или программистом и записываются в виде компьютерного кода и могут детализировать, какие условия должны быть выполнены и какие параметры должны быть соблюдены для совершения покупки или продажи.

Но прибыльна ли алгоритмическая торговля и какой процент рынка основан на алгоритмической торговле? По данным инвестиционного банка JP Morgan, только около десяти процентов сделок с акциями в Соединенных Штатах осуществляется традиционными инвесторами.

Это означает, что около 90% всех сделок с акциями в США осуществляется с помощью машин. Цифры также показывают, что из всех различных типов алгоритмов они управляют более чем 1,5 триллиона долларов.

Многие инвесторы-ветераны и менеджеры хедж-фондов уже сказали, что правила игры изменились во многом благодаря волатильности и случайности, создаваемой высокочастотными алгоритмическими торговыми стратегиями, которые совершают сделки за наносекунды, опережая любого человека-трейдера.

Частый вопрос среди розничных трейдеров: «Как мне начать алгоритмическую торговлю?». Прежде чем мы рассмотрим это, важно знать некоторые алгоритмические торговые стратегии, используемые количественными трейдерами.

Алгоритмический трейдинг – Различные типы алгоритмов

Существует множество различных типов алгоритмов или количественных стратегий, применяемых на финансовых рынках в любой момент времени. Каждый день создается все больше и больше, по мере появления на рынке новых моделей. Инвестиционные банки и хедж-фонды тратят миллионы и имеют специальные площадки, чтобы извлечь выгоду из этого типа торговли.

Ниже приведены лишь некоторые из различных типов алгоритмов, используемых количественными трейдерами. Некоторые из них будут недоступны для обычных розничных трейдеров, но важно знать различные типы, поскольку технологии постоянно развиваются.

Давайте посмотрим на несколько наиболее распространенных и лучших алгоритмических торговых стратегий, используемых учреждениями, прежде чем мы рассмотрим, как розничные трейдеры могут фактически начать алгоритмическую торговлю с использованием всемирно признанной торговой платформы MetaTrader 5.

Знаете ли вы, что вы можете загрузить торговую платформу MetaTrader 4 от Admiral Markets совершенно БЕСПЛАТНО? Эта платформа позволяет пользователям торговать прямо с графика, используя ручные одера, а также с помощью экспертных советников (EA), которые являются автоматическими торговыми системами.

А еще есть MetaTrader Market, где вы можете найти другие алгоритмические торговые стратегии для использования - тема, обсуждаемая ниже. Начните БЕСПЛАТНУЮ загрузку прямо сейчас, нажав на баннер ниже:

1. Стратегия возврата к среднему значению

Торговая стратегия возврата к среднему - это стратегия, которая определяет рынки, которые зашли слишком далеко в одном направлении и готовы вернуться к своей средней цене. Многие розничные трейдеры на самом деле используют что-то подобное при торговле с полосами Боллинджера - очень популярным техническим индикатором возврата к среднему значению.

Хотя некоторые трейдеры также будут использовать такие инструменты, параметры и условия для определения рынка, который собирается вернуться к своему среднему значению, вероятно, будут обширными. Будет представлен не только анализ технических инструментов, но и вероятная корреляция между активами, анализ волатильности и настроений и многое другое.

2. Ребалансировка индекса фондового рынка

Индексы фондового рынка необходимо время от времени «перебалансировать», чтобы учесть новые базовые цены и изменения в рыночной капитализации отдельных акций, которые они отслеживают.

Это ребалансирование покупки и продажи для корректировки общего фонда создает уникальные возможности для алгоритмических трейдеров, которые могут заранее запустить и использовать сделки, которые должны состояться, для ребалансировки фонда.

Конечно, этот тип стратегии предназначен исключительно для высокочастотных трейдеров, которые могут идентифицировать такие условия с помощью методов количественного моделирования, но затем использовать любые потенциальные движения в течение наносекунд и с приличным размером капитала и процессами управления рисками.

3. Стратегии арбитражной торговли

Арбитражная торговля - это процесс поиска возможностей в разнице цен между двумя похожими рынками. Такие ситуации могут возникнуть, когда на одном и том же рынке торгуют из разных мест. Например, цена на криптовалюту может сильно различаться на разных биржах криптовалют.

Это также может произойти с активами, которые торгуются на фьючерсном рынке и на валютном рынке, и является одной из причин, по которой стратегии алгоритмической торговли фьючерсами широко распространены.

Стратегии арбитражной торговли, вероятно, являются наиболее распространенным типом стратегии высокочастотной торговли. Но, конечно, это действительно только для тех, кто может совершать несколько сделок в течение наносекунд, но, что наиболее важно, имеет правильные инструменты и ресурсы, чтобы даже распознать разницу в цене между двумя рынками.

Хотя многие розничные трейдеры часто пытаются найти стратегии алгоритмической торговли биткоинами, на самом деле это больше для институциональных трейдеров. Это связано с тем, что размер контракта для торговли на фьючерсном рынке достаточно велик, а это означает, что физическим лицам требуется очень большой торговый счет.

Ограничения кредитного плеча также мешают розничным трейдерам использовать автоматизированные стратегии торговли криптовалютой.

4. Стратегии следования за трендом

Торговые стратегии для отслеживания тренда очень распространены среди долгосрочных институциональных трейдеров, а также розничных трейдеров, например, автоматизированная торговля с использованием стратегии алгоритмического трейдинга Forex.

Идея системы следования за трендом состоит в том, чтобы определить рынок, основанный на импульсе, который может превратиться в долгосрочный тренд. Конечно, термин «долгосрочный» относителен. Стратегии внутридневной алгоритмической торговли могут относиться к долгосрочным стратегиям всего на несколько часов.

Долгосрочный количественный трейдер может классифицировать долгосрочные как несколько недель или месяцев. Тот факт, что существует так много разных типов трейдеров, занимающихся разными делами, является одной из причин, по которой рынок со временем будет постоянно расти и падать!

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 5, предоставленный Admiral Markets, показывает 20-периодную, 50-периодную и 100-периодную экспоненциальную скользящую среднюю и индикатор MACD.

Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.

Приведенный выше график типичен для трейдера, отслеживающего тренд. Технические торговые индикаторы, такие как скользящие средние, помогают трейдерам определять сильные движения тренда, а осцилляторы могут помочь определить начало или конец движения.

В то время как традиционные трейдеры будут создавать правила о том, когда покупать или продавать и где, количественные трейдеры просто пишут строки кода, чтобы автоматически определять условия покупки или продажи, а затем фактически выполнять эти заказы.

Конечно, поиск выигрышных алгоритмических торговых стратегий требует большого количества проб и ошибок. Некоторые рынки могут работать лучше, чем другие, в зависимости от того, какой тип количественной стратегии вы пытаетесь имитировать. К счастью, Admiral Markets также предоставляет доступ к обновленной версии MetaTrader 4 под названием MetaTrader 5.

Торговая платформа MetaTrader 5 позволяет пользователям торговать несколькими классами активов, получая при этом доступ к расширенным торговым инструментам. Это означает, что вы потенциально можете торговать по стратегии автоматической торговли с использованием советников по широкому спектру различных классов активов, таких как CFD на акции, товары, Forex, индексы и многое другое!

Загрузите платформу БЕСПЛАТНО, нажав на баннер ниже:

Теперь вы знаете немного больше о различных типах алгоритмических стратегий. Как автоматизировать торговую стратегию? Давайте выясним!

Алгоритмическая торговля – Как использовать торговую систему?

У большинства людей есть три варианта начать пользоваться автоматической торговой системой.

Узнайте, как написать код и построить его самостоятельно.

Наймите программиста и поработайте с ним, чтобы создать код.

Найдите уже готовую систему на торговой площадке MetaTrader Market.

Давайте посмотрим на третий вариант. Чтобы получить доступ к торговой площадке MetaTrader, просто откройте свою торговую платформу MetaTrader и откройте Панель инструментов (MT5) или Терминал (MT4). Его можно найти в разделе «Обзор» в меню вверху или нажав Ctrl + T.

Нажмите там, где написано «Рынок», а затем на «Эксперты» на вкладках, перечисленных в списке «Основные», «Экспертные советники», «Индикаторы», «Библиотеки», «Утилиты», «Избранное», «Приобретено».

Снимок экрана торговой платформы MetaTrader 5, предоставленный Admiral Markets, с изображением Market Place.

Во вкладке «Экспертные советники» перечислены все различные автоматизированные стратегии, доступные для покупки или бесплатно. Системы подразделяются на тренд, скальпинг, торговлю по уровням, мультивалютность и другие. Нажав на любого из экспертов, пользователи могут просмотреть статистику по нему, купить, арендовать или загрузить демоверсию. 

При использовании любого типа автоматической торговой системы абсолютно необходима должная осмотрительность. Есть тысячи систем, на которые стоит посмотреть, и не все из них будут хорошими. Важны строгие принципы управления рисками. Фактически, было бы разумно сначала торговать на демо-счете в течение как минимум нескольких месяцев, чтобы увидеть, как система работает при изменении рыночных условий.

Знаете ли вы, что вы можете БЕСПЛАТНО открыть демо-счет в Admiral Markets? Это отличный способ опробовать автоматические торговые стратегии на торговой площадке MetaTrader Market, чтобы найти подходящую для вас и узнать, как все это работает.

Просто нажмите на баннер ниже, чтобы начать прямо сегодня!

Продолжайте обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы вы поняли все риски.

Avatar-Admirals
Admirals Единое решение для расходования, инвестирования и управления вашими финансами

Admirals – это больше, чем просто брокер, это финансовый центр, предлагающий широкий спектр продуктов и услуг. Мы делаем возможным универсальный подход к личным финансам с помощью комплексного решения для инвестирования, расходования средств и управления деньгами.