Количественный трейдинг: стратегии

Как правило первые торговые стратегии, с которыми сталкивается начинающий трейдер, это стратегии основанные на техническом и фундаментальном анализе. И они действительно работают, но для более опытных трейдеров это недостаточно, поскольку есть методики, позволяющие торговать на гораздо более высоком и прибыльном уровне, и в этой статье мы разберем именно такую методику: “количественный трейдинг”.

Давайте начнем!

Что такое количественный трейдинг?

Количественный трейдинг часто путают с алгоритмическим трейдингом, и они действительно похожи, поскольку торговля в обоих случаях совершается на полуавтоматическом уровне. На алгоритмическом трейдинге мы не будет останавливаться подробно в этой статье, сразу перейдет к количественному трейдингу. Что это такое? 

Обычно такими системами пользуются крупные организации или хедж-фонды, в которых работают профессиональные трейдеры, и именно они разрабатывают такие стратегии. 

Они проводят серьезные исследования рынка, строят сложные статистические и математические модели, чтобы отыскать методики, которые могут принести прибыль. Есть ли у частных трейдеров подобные возможности? Все зависит только от вас, уровня ваших знаний и готовности работать и учиться. В любом случае знать о существования подобных методик нужно, потому что ими пользуются ведущие игроки на рынке. 

В чем разница между количественным и алгоритмическим трейдером?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте пойдет от обратного: почему алгоритмических и количественных трейдеров часто путают? Потому что по сути они работают в одной связке. Например, количественные стратегии алгоритмического трейдинга предполагают, что количественный трейдер строит модель, а алгоритмический трейдер ее настраивает так, чтобы программа выполняла работу без вмешательства человека. 

А в чем все-таки разница между ними?

✴️  Алгоритмические трейдеры все же часто склонны использовать технический анализ и торговые индикаторы для поиска и создания прибыльной стратегии.

✴️  Квантовые трейдеры используют гораздо больше инструментов и наборов данных, таких как цена, объем, возможные сценарии, числовые корреляции различных классов активов, и многое другое.

✴️  Алгоритмический трейдер всегда автоматически открывает позиции с помощью торгового бота.

✴️  Количественный трейдер выстраивает модель, которая помогает определить торговые возможности.

Как работает количественный трейдинг? 

По сути в основе его лежит принцип “чем больше данных, тем лучше”. Мы уже упомянули выше, что количественные трейдеры учитывают сразу огромное количество факторов, плюс математический аппарат дает возможность перебрать огромное количество вариантов и выбрать идеально подходящий вариант соотношения риска и доходности.

По сути это выглядит так: берется определенный временной промежуток, ряд данных, например цены открытия или закрытия, ценовой максимум, и так далее, и производится анализ этого промежутка. Данные интерпретируются как своего рода функция, правила которой задает разработчик программы. 

Давайте приведем простейший пример. Предположим, что у нас есть акция, стоимость которой равна примерно 10 долларам США. Предположим также, что утром ее цена была 9,89, а через три часа торговой сессии она выросла до 10,45. 

Пока все довольно просто, нам не нужна математическая модель, чтобы понять, что рост более 5% – это хорошо. А что если таких показателей становится больше? Что есть их десяток, может быть даже сотня, многие из них неочевидные для людей без десятилетнего опыта в трейдинге. И даже если они очевидны вам, вы же не хотите сидеть над каждым инструментов, высчитывая разные вероятности развития событий? 

Вот для этого и нужна программа, которая сделает это за вас. То есть количественный трейдер один раз задает условия, его задача построить модель, задать программе те самые условия, при которых она сможет интерпретировать рост более чем на 5% процентов как хороший. Конечно, для начала эти условия нужно выяснить самому.

А дальше с помощью такой модели уже можно без особых усилий рассчитать флэт, точки стопов, участки замедления тренда и многое другое!

Конечно, количественный трейдинг очень требовательный к знаниям, для него необходим огромный опыт в трейдинг, и если трейдер будет писать программу самостоятельно, то необходимо значения хотя бы одного языка программирования, но даже опытные трейдеры с чего-то начинают.

Поэтому, если вы еще только учитесь, мы хотим вам помочь, попробуйте наш курс Zero to Hero, мы сделали его специально для людей, которые делают в трейдинге свои первые шаги, собирают информацию, читают, смотрят видео и ответственно подходят к своему обучению. Если хотите попробовать, жмите на баннер, это совершенно бесплатно:

Количественный трейдинг: лучшие торговые стратегии для начинающих

Сразу нужно сказать, что нет просто ответа на вопрос “какая стратегия самая лучшая”. Дело в том, что есть множество переменных, которые важно учитывать при выборе стратегии: доступ к рынкам, ваш собственный капитал, стиль торговли, терпимость к риску, в конце концов у вас наверняка есть цель, с которой вы пришли к идее начать инвестировать. 

Причем целью может быть что угодно: покупка квартиры, увеличение дохода, спокойный выход на пенсию, открытие бизнеса и так далее. У каждой из них будут разные сроки для реализации. Плюс сами количественные стратегии для торговли внебиржевыми деривативами будут заметно отличаться от торговли на Forex. И как же выбрать? 

Во-первых, вам нужно четко сформулировать для себя задачу, цель и сроки для ее достижения. Мы уже рассказывали как это сделать в нашей статье "Инвестиции для начинающих", если вы пока не очень понимаете как все это сделать, начните с нее. Определите для себя насколько вы готовы рискнуть. После этого выберите тот финансовый инструмент, который вам подходит, исходя из условий именно вашей ситуации. 

И только когда вы определитесь, приходите на рынок. Помните, что выбор брокера, с которым вы будете торговать, тоже является очень важным фактором. Если вам нужна помощь в этом вопросе, у нас уже есть статья “Как выбрать брокера” , рекомендуем вам с ней ознакомиться. Но главное на что нужно обратить внимание – это лицензии контролирующих органов и репутация на рынке.

Например Admiral Markets имеет лицензии нескольких ведущих финансовых управлений для клиентов по всему миру, находится на рынке около 20 лет, имеет отличную репутацию, и многоязычная поддержка клиентов готова помочь в решение проблем в любое время. 

Хотите попробовать торговлю с надежным брокером, но пока не решаетесь на что-то серьезное? Попробуйте начать с демо-счета, это по сути виртуальная среда, в которой вы можете просто потренироваться, посмотреть к каким результатам привели бы ваши решения, если бы вы торговали на реальном рынке, но при этом вы совершенно ничего не теряете. Жмите на баннер, чтобы начать:

Возвращаясь к торговым стратегиям, если пока вам сложно ответить себе на ключевые вопросы, вы можете начать с самого простого – с сезонной торговли. Трейдеры часто смотрят на ежемесячные показатели за много лет, чтобы вычислить вероятность того, как именно инструмент будет себя вести. И вот такие известные стратегии как “Продай в мае – и уходи” или “Рождественское ралли” как раз основаны на количественном анализе.

Давайте рассмотрим пример золота. На графике ниже мы взяли временной промежуток с 2006 по 2020 года, и мы видим, в каком проценте случаев цена выросла в течение месяца:

Здесь видно, что в 80% случаев цена на золота росла в январе. Это простейший тип количественного анализа – числовой поиск закономерностей, которые бы могли обеспечить преимущество при торговле на финансовых рынках.

Задача трейдера выяснить что именно вызывает эти закономерности, для этого он может использоваться огромное количество разных данных, с помощью которых картинка детализируется. В случае золота можно посмотреть насколько зависит цена от погодных условий, от показателей добычи на сырьевых рудниках, от доллара США, и получить достаточно точный анализ. 

А теперь давайте посмотрим на график ниже, это все еще золото, каждая вертикальная линия – это январь. Именно такой график видит обычный трейдер. 

При этом количественный трейдер не обязан ограничиваться самым простым фундаментальным анализом, он берет график, смотрит какие показатели влияют на происходящее на нем, анализирует огромный массив данных, и помимо простого “в январе 2012 года цена на золото упала” может указать десяток причин, по которым это произошло, а также с большой долей вероятности уточнить произойдет ли это снова и при каких обстоятельствах. 

Источник: Admiral Markets MetaTrader 5. GOLD, Monthly, график. 1 мая 2005 г. – 13 августа 2020 г., по состоянию. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.

Также для количественного трейдинга характерны несколько условий: он работает в условиях высокой ликвидности и используется сразу на большом количестве инструментов.

Кстати, если посмотреть на то, как работают некоторые инструменты технического анализа, например скользящие средние, то мы поймем, что по сути это и есть попытка использования количественной стратегии, поскольку мы делаем математический анализ данных, чтобы получить примерное представление о поведении цены в будущем.

Кстати, если вы хотите попробовать торговую платформу, которая позволит вам использовать любые инструменты технического анализа, которые только может позволить себе обычный трейдер, включая скользящие средние, технические индикаторы, функцию “советники” и многое другое – скачайте нашу платформу MetaTrader Supreme Edition. У вас будет возможность использовать все эти инструменты на огромном количестве активов: более 3000! Нажмите на баннер и загрузите платформу, это совершенно бесплатно:

Зачем начинать инвестировать с Admiral Markets?

✔️  Вы защищены ведущими мировыми финансовыми управлениями.

✔️  Вы получаете неограниченную защиту от отрицательного баланса для розничного клиента и ограниченную размером в 50 000 евро для профессионального клиента.

✔️  Ваши средства хранятся на отдельных счетах.

✔️  У вас есть доступ к кредитному плечу до 1:30 для розничного трейдера и до 1:500 для профессионала.

✔️  Ваши ордера обрабатываются очень быстро.

✔️  Вы торгуете мини-лотами, доступными для CFD на S&P500: от 0,10 лота по 0,09 цента за пункт!

✔️  Вам не нужно ничего пересчитывать, мы предлагаем прямое рыночное управление ордеров;

✔️  У вас нет минимального спреда для стоп-лосса (SL) и тейк-профита (TP) на S&P500.

Продолжайте свое обучение на Форекс

• Уровни поддержки и сопротивления
• ADR: что такое американские депозитарные расписки и как ими торговать?
• Что такое овертрейдинг и как его избежать?

Получите мгновенный бесплатный доступ к нашему порталу Premium Analytics с новостями рынка, техническим анализом, экономическим календарем и индикаторами настроений мирового рынка, собранными из более чем тысячи источников в финансовых СМИ. Просто нажмите на баннер ниже и получите его сейчас:

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы вы поняли все риски.