Wat is quantitative trading? - Beste quantitative trading strategieën

Quantitative trading strategieën worden veelvuldig toegepast door hedge funds en financiële instellingen maar zijn voor velen van ons een vraagteken. In dit artikel bespreken we wat quantitative trading feitelijk is, de voordelen en hoe u deze handelsmethoden zelf kunt toepassen.

Wat is quantitative trading

Kwantitatieve handel wordt vaak verward met algoritmic trading. Een kwantitatief handelssysteem is gebaseerd op 'kwantitatieve analyse'. Dit type analyse maakt gebruik van wiskundige formules en berekeningen om patronen in de koersontwikkeling te identificeren en handelsmogelijkheden te vinden. Quantitative trading- en investeringsstrategieën worden doorgaans gebruikt door hedgefondsen en grote financiële instellingen die toegewijde 'quantitative traders' in dienst hebben.

Quantitative trading strategieën zijn het resultaat van op intensief onderzoek op basis waarvan complexe wiskundige en statistische modellen worden geconstrueerd. Aan de hand van deze modellen trachten traders het marktgedrag te verklaren en te voorspellen.

Wilt u zelf aan de slag met traden? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Quantitative trading ziet aldus toe op het opstellen van modellen die ons inzichten in de patronen in de koersontwikkeling geven en ons kunnen helpen de meest gunstige handelsmogelijkheden te identificeren. Algorithmic trading is daarentegen gericht op het bouwen van systemen om op quantitative trading- en andersoortige trading strategieën gebaseerde transacties uit te voeren. Simpel gezegd, de quant trader is verantwoordelijk voor het analysemodel terwijl de algo trader 'automated trading systemen' programmeert die zonder menselijke tussenkomst transacties uit kunnen voeren.

Enkele van de belangrijkste verschillen tussen algorithmic- en quantitative trading zijn:

• Algoritmische handelaren zullen in de regel overwegend gebruik maken van technische analyse en technische trading indicatoren om de meest gunstige handelsmogelijkheden te vinden. Bij quantitative trading zal men over het algemeen gebruik maken van meerdere tools en data sets zoals prijs, volume, kans- en waarschijnlijkheid modellen, weerpatronen, statistische correlaties van verschillende activa-klassen en andere datapunten.
• Quantitative trading is gericht op het construeren van modellen om de meest gunstige handelsmogelijkheden te identificeren. Indien een bepaalde set-up zich voordoet, kan de quant trader ervoor kiezen handmatig op de gegeven handelsmogelijkheid in te spelen of hier een algo trading tool voor in te zetten. Algorithmic trading tools zoals Forex robots kenmerken zich, zoals gezegd, doordat zij transacties uitvoeren zonder menselijke tussenkomst

Hoe werkt quantitative trading

Zij die zich toeleggen op quantitative trading zijn doorgaans zeer bedreven in wiskunde. De meeste quant traders bij de grote financiele instituties hebben een doctoraat in wiskunde, techniek of informatica. Een van de belangrijkste vaardigheden om te kunnen beginnen met quantitative trading is ervaring met codeertalen zoals C ++, Python en Java.

De achterliggende reden is dat quant traders wiskundige data modellen bouwen om bepaalde markt patronen te identificeren en hierop in te spelen. De bevindingen worden vervolgens getoetst. De steekproefomvang dient voldoende breed te zijn om de historische efficiëntie van het model te testen om curve-aanpassing te voorkomen.

Backtesting is een integraal onderdeel van quantitative trading. Hieruit volgt dat quant traders niet alleen nieuwe modellen en strategieën bouwen, ze zullen bestaande systemen met enige regelmaat aanpassen en verbeteren.

De meeste individuele, retail traders zullen tijdens hun handelsproces enige vorm van quantitative analysis uitvoeren en hun strategieën backtesten. Waar retail traders elementen (deels) handmatig uitvoeren zullen quant traders dit in de regel automatiseren zodat zij de data en statistieken op snelle en eenvoudige wijze kunnen doorzoeken. Bovendien is deze data in de regel nauwkeuriger en gedetailleerder.

Wist u dat u het MetaTrader 5 handelsplatform van Admiral Markets volledig GRATIS kunt downloaden? Met dit handelsplatform kunt u handelen in meerdere activa-klassen. U kunt de historische en real time prijsevolutie van duizenden instrumenten bekijken en rechtstreeks vanuit de grafiek transacties plaatsen. Bovendien leent deze software zich bij uitstek voor de toepassing van algoritmische handelsstrategieën! Klik op de onderstaande banner en start uw download direct:

De beste quantitative trading strategieën om mee te beginnen

Wat voor u de beste quantitative trading strategieën zijn om mee te beginnen, is afhankelijk van een groot aantal variabelen. Denk aan uw market-entry methode, het beschikbare kapitaal, order type en andere elementen. Zo kunnen quantitative trading strategieën voor Forex- ofwel valutahandel afwijken van die voor de handel in bijvoorbeeld commodities CFD's (grondstoffen). De reden hiervoor is dat elke markt bepaalde specifieke kenmerken heeft waar quant traders van proberen te profiteren.

Een van de eenvoudigste en meest bedreven vormen van quantitative trading, houdt verband met seizoensgebonden beleggen. Bij deze vorm van quantitative trading volgen de traders de periodieke ontwikkeling van een instrument. Zo zullen zij zich bijvoorbeeld richten op de maandelijkse prestaties van een financieel instrument over een aantal jaren of decennia. Zij trachten op basis hiervan de waarschijnlijkheid dat het instrument aan het einde van de maand hoger of juist lager zal sluiten te achterhalen.

Bekende beleggers wijsheden zoals: 'Verkoop in mei en ga weg' of de 'Santa Claus rally' zijn gebaseerd op quantitative trading analyse. Hoe dit in de praktijk werkt? Laten we de prijs van goud als voorbeeld nemen. In de onderstaande staafdiagram kunt u het percentage van de maanden waarin de goudprijs hoger sloot dan dan dat zij aan het begin van de maand opende, aflezen. De diagram toont de data over de periode van 2006 tot 2020:

Illustratie van een aangepaste staafdiagram die het percentage maanden weergeeft waarin de goudprijs hoger sloot dan dat het aan begin van de maand opende. Data over de periode van 2006 tot 2020. Let op, in het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Uit de bovenstaande afbeelding blijkt dat de maand januari in de periode van begin 2006 tot begin 2020 een van de best presterende maanden is. Dit is het meest bedreven vormen en eenvoudigste vormen van quantitative trading analyse. Men analyseert de data met het doel bepaalde patronen te identificeren.

Het idee is dat inzicht in deze patronen de quant trader een winstgevende voorsprong kan bieden bij het handelen op de financiële markten. In de regel zullen de meeste traders de data verder analyseren, op basis van verschillende input modellen. Zo zou men de eerder genoemde bevinding dat januari doorgaans een bullish maand is, nader kunnen specificeren.

Quant traders kunnen de data namelijk verfijnen door te onderzoeken wat de best presterende dagen in de best presterende maanden zijn. Zij kunnen zich bijvoorbeeld ook richten op de weerpatronen of de productie van grondstof mijnen in de gegeven periode of analyseren hoe de Amerikaanse dollar in die tijd presteerde.

Er zijn vele verschillende manieren om een mogelijke quantitative trading strategie verder uit te bouwen. Dit blijkt voor de meeste retail traders bijzonder tijdrovend. De meest succesvolle quant traders zijn dan ook goed thuis in programmeertaal en in staat om een programma te coderen die deze kwantitatieve analyse geheel automatisch en met hoge snelheid uit kan voeren.

In de onderstaande weergave van de maandelijkse grafiek van goud vertegenwoordigt elke verticale stippellijn het begin van de maand januari. Hoewel een eenvoudige quantitative trading analyse genoeg kan zijn voor het meten van historische price-bars of gegevenspunten, doen quant traders dit doorgaans op verschillende tijdstippen en met een verscheidenheid aan input-waarden en parameters, op basis waarvan ze duizenden tot miljoenen datapunten produceren voor analyse.

Bron: Admiral Markets MetaTrader 5 - GOLD - Maandgrafiek - Gegevensbereik: van 1 mei 2005 tot 13 augustus 2020. Let op: de in dit artikel opgenomen grafieken voor financiële instrumenten zijn bedoeld voor illustratieve doeleinden en vormen geen handelsadvies noch dienen zij te worden geïnterpreteerd als suggestie om de door Admiral Markets aangeboden financiële instrumenten (CFD's, ETF's, Aandelen) te kopen of verkopen. In het verleden behaalde resultaten zijn niet indicatief voor toekomstige prestaties.

Een van de beste manieren om te starten met quantitative trading, is door uw ideeën en strategieën in een virtuele handelsomgeving te testen en uw handelsvaardigheden te verbeteren. Admiral Markets biedt hiertoe een GRATIS demo trading account kunt openen. Met een demo account kunt u de financiële markten risicovrij en in real time navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren totdat u klaar bent om over te gaan op een live account.

Probeer het vandaag nog geheel GRATIS uit door op de onderstaande banner te klikken!

Quantitative trading met Admiral Markets

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt niet alleen welk handelsplatform (en aldus welke indicatoren en hulpmiddelen voor quantitative trading) voor u beschikbaar zijn maar dicteert tevens de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en de kosten. Deze condities en broker fees kunnen per aanbieder sterk verschillen en kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Kies uw broker verstandig. Online trading een hot topic. Behalve betrouwbare aanbieders zijn er ook veel oplichters die proberen hier middels Forex scams een slaatje uit te slaan. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admiral Markets is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige Contractvoorwaarden van Admiral Markets op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

• Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 1 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument.
• Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs.
• Hefboomwerking beschikbaar:
• Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
• Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
• Geniet bescherming van het exclusieve Admiral Markets "Negatief Saldo Beschermingsbeleid".
• Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen en grondstoffen.
• Gratis Real Time market data.
• FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admiral Markets handelen met een veilig gevoel.
• Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving en credit card betalingen.
• Hedging is mogelijk en toegestaan.
• Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategies en beleggingsstrategieën.

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admiral Markets biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 technical analysis software en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Hoe kunt u beginnen met quantitative trading

Wilt u zelf beginnen met quantitative trading? Zorg dat u over de juiste middelen beschikt - volg deze drie eenvoudige stappen:

1. Open een trading account
2. Download uw handelsplatform
3. Open een order ticket en plaats uw eerste trade! In de onderstaande paragraaf beschrijven we hoe u te werk gaat.

Als u wilt beginnen met traden heeft u naast een broker en een trading account ook de juiste software nodig. Met uw Admiral Markets trading account kunt u gratis gebruik maken van de MetaTrader 4 & MetaTrader 5 handelsplatformen.

MetaTrader is de meest gebruikte en gevierde trading platform en wordt dan ook al decennialang als de absolute marktleider beschouwd. Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteiten maar is verrassend gebruiksvriendelijk.

Wilt u meer leren over het gebruik van uw trading platform en over trading in het algemeen? Meld u aan voor onze GRATIS Zero to Hero online trading cursus door op de onderstaande link te klikken:

Het platform biedt bovendien een scala aan hulpmiddelen en functies die uw trading activiteiten kunnen ondersteunen, waaronder een uitgebreid aanbod indicatoren en trade bots. Het is bovendien een multi asset handelsplatform - dit houdt in dat u met hetzelfde platform een brede selectie instrumenten kunt verhandelen.

Admiral Markets biedt traders zowel toegang tot het MetaTrader 4 als het MetaTrader 5 handelsplatform en stelt bovendien speciale versies van de software beschikbaar die geoptimaliseerd zijn voor verschillende besturingssystemen en apparaten. Probeer MetaTrader 5 Mac, MetaTrader 5 Windows of de Android os iOS trading apps.

Wij bieden diverse uitvoeringen van de MetaTrader trading software, kies uit:

• MetaTrader 4
• MetaTrader 5
• MetaTrader WebTrader - met dit web platform heeft men toegang tot analyse & trading functies, zonder dat u eerst een programma hoeft te downloaden en te installeren
• MetaTrader Supreme Editie - een speciale plug in voor MetaTrader 4 en MetaTrader 5, exclusief beschikbaar voor cliënten van Admiral Markets

Zodra u uw live- of demo trading account heeft geopend en uw gratis Admiral Markets MetaTrader platform heeft gedownload, bent u klaar om te beginnen met quantitative trading. Indien u meer wilt weten over het MetaTrader 5 download en installatieproces verwijzen wij u naar de handleiding op onze website. Kiest u voor MetaTrader 4, gebruik dan onze MT4 download- en installatie gids.

Wist u dat u uw Admiral Markets MetaTrader handelsplatform geheel gratis kunt upgraden met behulp van de exclusieve Supreme Editie plug in? Dit geeft u toegang tot een ruim aanbod EXTRA geautomatiseerde analyse tools die scannen op een breed scala aan chart- en prijs patronen in meer dan 3.000+ activa-klassen! Start uw download eenvoudigweg door op de volgende link te klikken.

Zelf starten met Quantitative trading

Wilt u zelf aan de slag met quantitative trading? Het is raadzaam allereerst te oefenen op een risicovrij demo account. Zo kunt u experimenteren met technieken zonder dat u uw kapitaal op het spel zet.

Met een demo account kunt u de financiële markten risicovrij en in real time navigeren en uw trading vaardigheden verbeteren zonder dat uw kapitaal risico loopt. De rekening balans op een demo account bestaat namelijk uitsluitend uit virtuele middelen. U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 of MetaTrader 5 handelsplatform.

Met een live trading account kunt u tevens daadwerkelijk investeren en orders op de markt plaatsen.

Admiral Markets is de perfecte partner als u aan de slag wilt met quantitative trading. Admiral Markets is een award winnende, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-makelaar. Bij ons kunt u handelen in ruim 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste trading platformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5.

Naast uitstekende handelsvoorwaarden en concurrerende trading spreads bieden wij superieure trading software, technische hulpmiddelen en uitgebreide financiële educatie. Daarnaast hebben wij een Nederlandstalig team van experts die klaarstaan om u te assisteren en ondersteunen met het openen en managen van uw trading account. Open vandaag nog een trading account en ervaar het zelf!

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

• Wat is Forex? - Hoe werkt Forex Trading? - FX Trading in 2024
• Wat is Stock Trading? Beleggen in aandelen voor beginners
• CFD trading gids - Hoe beleggen in CFD's?

Over Admiral Markets

Admiral Markets is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.