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➣¿Qué es trading algorítmico? ⟬Guía definitiva 2020⟭

Julio 21, 2020 15:31 Europe/Madrid

¿Sabías que más del 80 % de los movimientos en el mercado de valores de EEUU y en el mercado de divisas se hacen mediante máquinas, con robots de trading algorítmico? Afortunadamente, con los importantes avances tecnológicos, las estrategias de trading algorítmico son ahora accesibles a todo tipo de traders en casi todos los principales mercados, por eso, esta forma de trading se está volviendo cada vez más popular.

Que es trading algorítmico - Estrategias de trading algorítmico

Te presentamos esta guía 2020 en la que aprenderás:

✅ ¿Qué es el trading algorítmico y por qué se está volviendo cada vez más popular?

✅ ¿Cuál es el mejor software de trading algorítmico y cómo acceder a él GRATIS.

✅ ¿Cómo usar estrategias de trading algorítmico sin aprender una sola línea de codificación o un lenguaje de programación?

✅ ¿Cómo comenzar en el trading algorítmico en un entorno virtual abriendo una cuenta demo GRATUITA con Admiral Markets UK Ltd?

¡Comenzamos❕

¿Qué es trading algorítmico?

El trading algorítmico, también conocido como 'algo trading' o 'black-box trading' es donde la ejecución de órdenes se automatiza a través de instrucciones de trading programadas. Estas instrucciones son líneas de código que detallan cuándo comprar y vender y pueden incluir análisis gráficos, análisis de volatilidad, análisis de arbitraje de precios o simplemente una tendencia simple después de los movimientos de precios.

Los bancos de inversión y los grandes hedge funds gastan millones al año en equipos de trading que se especializan en construir modelos de 'black-box trading' para intentar lograr ventajas en el mercado. Generalmente consiste en equipos de matemáticos e ingenieros. Una de las mayores atracciones para los modelos de black-box trading es el hecho de que eliminan el error humano. Manejar emociones como el miedo o la codicia es el mayor obstáculo para todos los traders, un problema que las estrategias de trading algorítmico simplemente no tienen.

Muchos traders también se sienten atraídos por el hecho de que una estrategia de trading algorítmico se pueden mantener durante las 24 horas del día. Esta es solo una de las razones por las cuales no son solo utilizados por traders independientes sino también por hedge funds, bancos de inversión y grandes fondos mutuos. Si bien la mayoría de las transacciones realizadas en los mercados financieros ahora se realizan mediante algún tipo de modelo de negociación algorítmico, todavía persisten las preocupaciones.

La volatilidad durante el Flash Crash del 6 de mayo de 2010 en el que el índice bursátil Dow Jones se desplomó más de 600 puntos, aunque luego se recuperó en solo unos minutos, se atribuyó en gran medida a estrategias de trading algorítmico y de alta frecuencia.

Uno de los software de trading algorítmico más populares a disposición de los traders minoristas es la MetaTrader 4, la cual puedes descargar GRATIS vía Admiral Markets. Puedes descargarla ahora mismo pinchando en el siguiente botón, lo cual te ayudará a seguir algunos de los ejemplos que veremos más adelante.

DESCARGAR MT4

Estrategias de trading algorítmico

Existe una gran variedad de estrategias de trading algorítmico en funcionamiento y constantemente se crean nuevas y avanzadas. Sin embargo, las estrategias centrales de lo que hacen estos algoritmos se pueden dividir en las siguientes categorías:

1️⃣ Estrategias de reequilibrio de índices

2️⃣ Estrategias de trading de arbitraje de alta frecuencia

3️⃣ Estrategias de trading de reversión de la media

4️⃣ Estrategias de trading de aprendizaje automático e Inteligencia Artificial

5️⃣ Estrategias de trading de momentum que siguen la tendencia

Veamos cada una de estas estrategias con un poco más de detalle ⬇️

1️⃣ Estrategias de reequilibrio de índices

La mayoría de los fondos de pensiones y fondos de jubilación a menudo invierten mucho en fondos indexados que necesitan ser 'reequilibrados' periódicamente para ajustarse a los nuevos precios subyacentes y a la capitalización de mercado de los valores subyacentes que rastrea. Este reequilibrio crea oportunidades únicas para los traders algorítmicos que explotan las operaciones esperadas que se realizarán antes de que se reequilibren los fondos.

Este tipo de estrategia solo es dominada por los traders algorítmicos, ya que las transacciones se realizan en nano-segundos para obtener los mejores precios. La mayoría de las plataformas de trading minorista tampoco admite este tipo de estrategia de trading y está principalmente orientada a hedge funds de trading cuantitativo que se especializan en algunos tipos de operaciones de alta frecuencia.

2️⃣ Estrategias de trading de arbitraje de alta frecuencia

El arbitraje se refiere a la práctica de encontrar oportunidades en la diferencia de precios entre dos o más mercados. Esto puede suceder cuando el mismo mercado se negocia a través de diferentes divisas. Por ejemplo, el precio del Bitcoin a menudo puede diferir entre los distintos mercados de criptomonedas.

Otro ejemplo es cuando las acciones del SP500 se mueven por delante o por detrás de los contratos de futuros del índice SP500, debido al hecho de que las acciones y los contratos de futuros se negocian en diferentes bolsas. Las acciones de SP500 se negocian en la Bolsa de Nueva York y en el NASDAQ, mientras que el contrato de futuros del índice SP500 se negocia en la Chicago Mercantile Exchange (CME).

Pese a que el concepto es bastante simple, en la práctica, solo los robots de trading algorítmicos pueden aprovechar las ventajas de esa diferencia de precios ya que ésta se produce en cuestión de unos pocos segundos, o menos. Por tanto, este tipo de estrategia está diseñada principalmente para traders de alta frecuencia con acceso a las mayores velocidades y modelos de ejecución. La mayoría de traders institucionales que utilizan el trading de arbitraje de alta frecuencia tendrán cables de Internet conectados directamente a esos mercados para poder abrir y cerrar órdenes en cuestión de nano-segundos.

3️⃣ Estrategias de trading de reversión a la media

La reversión a la media es el regreso de la cotización de un mercado a su precio promedio histórico. Este tipo de estrategia generalmente se basa en un modelo matemático que asume que el precio alto o bajo de un activo es temporal y que éste volverá a su promedio durante un periodo de tiempo.

Los indicadores técnicos de trading como las medias móviles y las bandas de Bollinger se utilizan ampliamente en las estrategias de inversión de reversión a la media. Esto se debe al hecho de que una media móvil proporciona el precio histórico promedio de un activo, mientras que las bandas de Bollinger ayudan a identificar un mercado que se ha alejado demasiado de la media, utilizando la desviación estándar como medida de su volatilidad.

A continuación podemos ver un gráfico a modo de ejemplo, elaborado con la plataforma de trading MetaTrader 4 proporcionada por Admiral Markets y que muestra dos indicadores técnicos de trading: la Media Móvil Exponencial de 100 periodos, que se muestra con una línea morada, y las bandas de Bollinger (20,2) reflejadas por líneas verdes.

En algunas ocasiones o determinadas condiciones de mercado, el precio se negocia entre las bandas de Bollinger superior e inferior, volviendo a la mitad de las bandas, que es comúnmente el promedio móvil de 20 periodos. En las condiciones de mercado adecuadas, los traders utilizan indicadores de volatilidad como este para las estrategias de trading de reversión a la media.

Gráfico EURUSD H4 con medias móviles y bandas de bollinger

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico EURUSD H4. Media Móvil Exponencial de 100 periodos y bandas Bollinger (20,2). Rango de datos: 23 de abril de 2020 al 21 de julio de 2020. Elaborado el 21 de julio de 2020 a las 10.30 horas. Los gráficos de los instrumentos financieros de este artículo tienen únicamente fines ilustrativos y no constituyen asesoramiento de trading ni una solicitud para comprar o vender cualquier activo financiero proporcionado por Admiral Markets (Contratos por diferencia, ETF, acciones, etc). Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Este tipo de estrategia de trading puede ser más adecuada para los traders minoristas que operan en un marco de tiempo más alto, como el gráfico diario, el de cuatro horas o el de una hora. Los indicadores se pueden encontrar en la mayoría de las plataformas de trading y la mayoría de traders los utiliza. Por supuesto, la especialización viene cuando se intenta codificar y programar la estrategia. Sin embargo, los traders no necesitan aprender a codificar para aprovechar las estrategias de trading algorítmico, pero esto lo veremos más adelante.

4️⃣ Estrategias de trading de aprendizaje automático e Inteligencia Artificial

Una forma relativamente nueva de trading algorítmico es el uso del aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA). Con las estrategias de trading de aprendizaje automático e IA, el robot de trading se va actualizando con lo que ha funcionado y lo que no.

El conocido gestor de hedge funds Ray Dalio de Bridgewater Associates administra uno de los fondos más grandes del mundo con más de 160.000 dólares en activos bajo gestión. Después de casi llevar a la bancarrota a su empresa a través de una idea predeterminada de trading que resultó errónea, Dalio reevaluó sus métodos y pasó a uno sistematizado llamado fondo Pure Alpha. Se basa principalmente en algoritmos y ha sido uno de los principales contribuyentes al éxito de Dalio.

El hedge fund de Dalio está ahora tratando de desarrollar esta estrategia en un programa artificialmente inteligente, avanzando hacia un enfoque basado más en algoritmos. Es un área innovadora que estará fuera del alcance de la mayoría de los traders minoristas e incluso de la mayoría de los bancos de inversión en una etapa tan temprana de su desarrollo.

¿Sabías que también puedes acceder a algunas de las mejores herramientas e indicadores de trading avanzado disponibles para los traders minoristas al actualizar la plataforma de trading MetaTrader con el plugin exclusivo Supreme Edition? Esta versión, completamente GRATUITA, permite el acceso a una variedad de indicadores técnicos, herramientas de sentimiento y correlación. Puedes actualizar tu plataforma ahora pinchando en el siguiente banner:

MT4 Supreme Edition

5️⃣ Estrategias de trading de momentum que siguen la tendencia

Este es un tipo muy popular de estrategia de trading algorítmico utilizada por todo tipo de traders, tanto grandes como pequeños. La idea es que si existe una tendencia, el mercado podría continuar en esa dirección hasta que haya señales de que ha llegado a su fin. Esta es en realidad una de las razones por las cuales los movimientos en los mercados financieros han cambiado considerablemente con el tiempo. Hoy en día, los movimientos de precios tienden a ir mucho más lejos y más rápido debido a que muchos algoritmos se unen al movimiento muy rápidamente.

Muchos traders minoristas utilizarían indicadores de trading como las Medias Móviles para ayudar a identificar la tendencia a largo plazo, así como indicadores para ayudar a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa. En lugar de estar allí para analizar el momento adecuado en el que se alinean todas estas condiciones, pueden codificar su estrategia en una sistema de trading algorítmico que luego buscará automáticamente estas condiciones y colocará transacciones de acuerdo con los parámetros definidos por el usuario, ahorrando una gran cantidad de horas.

Por ejemplo, a continuación se muestra un gráfico elaborado con la plataforma de trading MetaTrader 4 proporcionada por Admiral Markets en la que se muestra una Media Móvil de 20 periodos con una línea morada, Media Móvil de 50 periodos con una línea naranja y una ventana con el indicador Oscilador Estocástico (5,3,5). Los traders manuales a menudo buscan iniciar posiciones largas cuando la Media Móvil del periodo más rápido (20) está por encima de la Media Móvil del periodo más lento (50) y también buscarán posiciones cortas cuando el periodo más rápido está por debajo de la Media Móvil del periodo más lento.

Gráfico GBPAUD D1 ejemplo trading algorítmico con estocástico

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5. Gráfico GBPAUD D1. Rango de datos: 5 de febrero de 2019 al 21 de julio de 2020. Elaborado el 21 de julio de 2020 a las 11 horas. Ten en cuenta que las rentabilidades pasadas no garantizan rendimientos futuros.

Osciladores como el estocástico se utilizan a menudo con signos de sobrecompra o sobreventa. Los traders manuales buscarían iniciar posiciones largas cuando las Medias Móviles indican una tendencia alcista con el precio a un nivel de sobreventa, así como posiciones cortas cuando las Medias Móviles indican una tendencia bajista con el precio en nivel de sobrecompra. Los traders algorítmicos buscan codificar estas condiciones en un sistema de trading automatizado permitiendo que el algoritmo realice transacciones automáticamente cuando se cumplan las condiciones preprogramadas, ahorrando así tiempo.

Este listado de estrategias representa algunos de los tipos más comunes de estrategias de trading algorítmico. Desafortunadamente, muchos de ellos serán difíciles de implementar para la mayoría de los traders minoristas con conocimiento cero o limitado en un lenguaje de programación. También será inútil intentar competir con grandes bancos de inversión y hedge funds especializados que tienen más capital, más recursos, conocimientos y velocidad.

Pero hay otras formas en que los traders minoristas pueden comenzar su viaje con el trading algorítmico a través de la plataforma MetaTrader de Admiral Markets.

El mejor software de trading algorítmico

Hay muchos tipos diferentes de software de trading algorítmico que se ofertan en el mercado. Si bien la mayoría de los bancos de inversión crearán sus propias versiones personalizadas, existe una plataforma ampliamente utilizada por los traders minoristas de todo el mundo.

La plataforma de trading MetaTrader es posiblemente la más popular del mundo y ofrece una variedad de herramientas de trading algorítmico tanto para aquellos versados en codificación como para aquellos que no lo son. A través de esta plataforma, los usuarios pueden aprovechar los 'robots de trading' programados con el lenguaje MQL4 (MetaQuotes 4) para MetaTrader 4 y el lenguaje MQL5 (MetaQuotes 5) para MetaTrader 5 en un Expert Advisor.

Admiral Markets ofrece los siguientes productos MetaTrader con capacidades de trading algorítmico que se ofrecen en las aplicaciones de escritorio:

  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader WebTrader
  • MetaTrader Supreme Edition (complemento personalizado para MT4 y MT5 creado por Admiral Markets y expertos de trading profesionales)

Todas las plataformas de escritorio permiten a los usuarios desarrollar, probar y aplicar Experts Advisor para el trading algorítmico y automatizado. Los traders algorítmicos experimentados pueden usar una variedad de características diseñadas específicamente para el trading automático. Esto incluye:

  • El uso del lenguaje de programación MQL4 y MQL5, que ofrece una alta velocidad de cálculo con sintaxis similar a C++.
  • Un MetaEditor para estrategias que proporciona un depurador y un compilador.
  • Un Strategy Tester para pruebas visuales y optimización.
  • Una comunidad MQL4 y MQL5 para interactuar con otros desarrolladores de Expert Advisor

Afortunadamente, para aquellos que no conocer el lenguaje de programación y para aquellos que no desean aprender tales habilidades especializadas, MetaTrader ofrece MQL5 MaketPlace y MQL4 MarketPlace, una tienda online llena de versiones gratuitas y de pago de robots de trading e indicadores personalizados.

Antes de ver cómo acceder a las estrategias de trading algorítmico en MetaTrader, sigue los siguientes pasos para descargar la plataforma de trading algorítmica MetaTrader que se puede hacer de forma gratuita. También puedes crear una cuenta con Admiral Markets para abrir una cuenta demo con la que poder usar la plataforma de trading y operar en un entorno virtual hasta que estés listo para dar el salto a una cuenta real. Pincha en el siguiente botón para abrir una cuenta demo GRATIS.

ABRIR CUENTA DEMO

Cómo descargar la plataforma de trading algorítmica MetaTrader

Para iniciar la descarga gratuita de la plataforma de trading MetaTrader 4 proporcionada por Admiral Markets, simplemente visita la página de descarga MetaTrader de Admiral Markets como se muestra a continuación:

Captura de pantalla de la página de descarga de MetaTrader 4 de Admiral Markets

Captura de pantalla de la página de descarga de MetaTrader 4 de Admiral Markets

Después de hacer clic en descargar, comenzará la descarga y te darán instrucciones sobre cómo instalar la plataforma en tu dispositivo, Windows o Mac. Una vez descargado, necesitarás las credenciales de inicio de sesión de una cuenta de trading demo o real.

Para abrir una cuenta demo o una cuenta real, simplemente visita el sitio web de Admiral Markets y haz clic en 'Crear cuenta'. Esto te llevará a una página de registro que solo requerirá tu nombre, apellido y correo electrónico. Una vez que hayas pasado por estas etapas, obtendrás acceso al Panel del Despacho del Trader de Admiral Markets. Desde ahí podrás abrir una cuenta real o demo.

Puedes usar una cuenta demo para acceder a estrategias de trading algorítmicas tanto en MetaTrader 4 como en MetaTrader 5 como se explica en el siguiente punto.

Acceder a estrategias de trading algorítmico con MetaTrader 4

A través del mercado MQL4, los traders pueden acceder a una tienda online con robots de trading gratuitos y de pago e indicadores personalizados. Mejor aún, todo esto se puede probar en el MQL4 Strategy Tester de forma gratuita antes de comprar. Siempre vale la pena probar cualquier producto en una cuenta demo primero para que puedas ver cómo funciona en diferentes condiciones durante un periodo de tiempo.

El mercado MQL4 se puede encontrar en la plataforma de trading MetaTrader 4 proporcionada por Admiral Markets en la ventana Terminal (Ctrl + T) y luego haciendo clic en la pestaña 'Mercado'. Aquí hay otras pestañas llamadas Operaciones, Alertas, Señales, Expertos, Diario, entre otros.

La pestaña de Expertos está llena de diferentes estrategias automatizadas que cubren diferentes tipos de estrategias, tendencias, especulación, estilo de trading, martingala, arbitraje, etc.

El mercado MQL5 se puede encontrar en la plataforma de trading MetaTrader 5 que provee Admiral Markets en la ventana Caja de Herramientas (Ctrl + T).

Captura de pantalla de la plataforma de trading MetaTrader 5 proporcionada por Admiral Markets que muestra el mercado MQL5, la pestaña de Expertos de la Caja de Herramientas.

Captura de pantalla de la plataforma de trading MetaTrader 5 proporcionada por Admiral Markets que muestra el mercado MQL5, la pestaña de Expertos de la Caja de Herramientas.

¿Sabías que también puedes descargar la versión más reciente de MetaTrader, plataforma de trading MetaTrader 5 completamente GRATIS a través de Admiral Markets? En esta plataforma multiactivos hay características adicionales, más tipos de gráficos y plazos visibles. Puedes empezar la descarga gratis pinchando en el siguiente botón:

DESCARGAR MT5

Configurar un asesor experto en trading algorítmico

Hay dos opciones para configurar un asesor experto en trading algorítmico para realizar las funciones de trading automatizadas, que veremos a continuación utilizando la plataforma MetaTrader 4.

La primera forma es crear tu propio EA abriendo el programa MetaEditor que se puede hacer haciendo clic en F4 en la plataforma MT4. Una vez aquí, puedes hacer clic en 'Nuevo', lo que iniciará el asistente de MQL4 que luego te guiará.

La segunda forma es descargar e instalar un EA desde la sección MQL4 Market o pagar a un programador y trabajar con ellos para crear tu propio EA con sus propias reglas y parámetros. Para empezar a usar un EA descargado de la sección Expertos de MT4, simplemente abre la ventana del Navegador y selecciona Asesores Expertos donde verás los EA descargados.

En la captura de pantalla que se muestra a continuación, descargamos el primer EA gratuito solo como ejemplo. No se ha realizado ninguna investigación previa sobre la efectividad de este EA. Al descargarlo en la ventana Expertos de MT4, aparecerá en la ventana Navegador en Asesores Expertos.

Captura de pantalla de la plataforma de trading MetaTrader 4 proporcionada por Admiral Markets que muestra el mercado MQL4, pestaña Expertos y ventana del Navegador.

Captura de pantalla de la plataforma de trading MetaTrader 4 proporcionada por Admiral Markets que muestra el mercado MQL4, pestaña Expertos y ventana del Navegador.

Desde aquí, simplemente arrástralo al gráfico en la plataforma MT4 para comenzar a usarlo. También puede usar la función Probador de Estrategias desde el Menú Ver en la parte superior de la plataforma y probar una estrategia para diferentes símbolos durante un periodo de tiempo elegido. Esto también dará un recorrido visual de las transacciones que has realizado, como se muestra a continuación:

Captura de pantalla de la plataforma de trading MetaTrader 4 proporcionada por Admiral Markets que muestra la función de recorrido visual de Strategy Tester.

Captura de pantalla de la plataforma de trading MetaTrader 4 proporcionada por Admiral Markets que muestra la función de recorrido visual de Strategy Tester.

¿Por qué una estrategia de trading algorítmico con Admiral Markets?

  • Opera desde las plataformas de trading más populares, la MetaTrader 4 y la MetaTrader 5 para PC, Mac, Web, Android y sistemas operativos iOS.
  • Accede al mercado MQL4 y MQL5 para encontrar robots de trading algorítmicos y probarlos en un entorno virtual con una cuenta demo gratuita.
  • Comienza a operar con una compañía bien establecida, autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA), entre otros reguladores financieros.
  • Accede a una amplia gama de instrumentos de CFD (Contratos por Diferencia) como los CFD sobre Forex, acciones, índices, materias primas o criptomonedas.

Puedes comenzar a operar haciendo clic en el banner de abajo y abriendo una cuenta real si ya te encuentras preparado tras practicar con una cuenta demo.

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Sobre Admiral Markets

Somos un bróker de bolsa con presencia global y, autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia (EFSA), la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC) y la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC). Proporcionamos acceso a las plataformas de trading MetaTrader. Admiral Markets ofrece operar con CFDs con acciones, Forex, índices, materias primas, así como ETFs y acciones.

¡Buen Trading!

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Este material no contiene y no debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud para cualquier transacción en instrumentos financieros. Tenga en cuenta que dicho análisis comercial no es un indicador confiable para ningún desempeño actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debe buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarse de que comprende los riesgos.