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¿Qué es el Arbitraje de Divisas? Cómo utilizarlo en trading y Ejemplos

Mayo 19, 2020 11:05 Europe/Madrid

Si lees nuestros artículos es probable que estés familiarizado con nuestras advertencias sobre el riesgo que conlleva el trading y también te habrás preguntado si es posible el trading sin riesgo.

La ausencia total de riesgo es imposible pero sí se puede reducir al mínimo. A este tipo de trading se le denomina Arbitraje Financiero.

arbitraje financiero

¿Qué es el arbitraje financiero?

Antes de ver los detalles del arbitraje Forex, primero hablemos del arbitraje financiero en general.

➲ El arbitraje financiero es una forma de negociación que consiste en beneficiarse de las diferencias de precios entre instrumentos extremadamente similares.

Los traders que usan esta estrategia se conocen como arbitrajistas y buscan:

1️⃣ Comprar en un mercado

2️⃣ Vender simultáneamente un tamaño equivalente en otro mercado interrelacionado

3️⃣ Aprovechar las diferencias de precios entre los dos.

A veces, en los mercados financieros, productos similares se negocian de forma diferente. Por ejemplo, algunas grandes compañías cotizan en más de una bolsa de valores.

Teóricamente, todas las listas de una determinada acción deberían tener paridad en sus precios. Después de todo, estamos hablando de acciones de la misma compañía. Sin embargo, en realidad, el flujo de información a todas partes del mundo no es completamente instantáneo ni los mercados negocian con la misma eficiencia.

Por lo tanto, cuando ambas bolsas de valores están abiertas, es posible que los precios difieran entre los intercambios.

La primera persona en notar la diferencia de precio podría comprar las acciones con el precio más barato mientras vende con el precio más alto.

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¿Qué es el arbitraje de divisas?

Los traders de Forex buscan comprar una versión más barata de una divisa al tiempo que venden una versión más cara de la misma.

Una vez que restan sus costes de transacción, su ganancia es la diferencia restante entre los dos precios.

Un sistema de arbitraje de Forex puede operar de varias maneras diferentes, pero la esencia es la misma. Los arbitrajistas buscan explotar las diferencias de precios. Es decir, entre los tipos al contado y los futuros de divisas.

Un futuro es un acuerdo para negociar un instrumento en una fecha determinada por un precio fijo. El arbitraje Forex puede ocurrir cuando dos brókers ofrecen diferentes cotizaciones para el mismo par de divisas.

En el mercado de divisas minorista, los precios entre brókers suelen ser uniformes. Por lo tanto, la viabilidad de esta estrategia tiende a limitarse al mercado institucional.

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Arbitraje Triangular en Forex

Otro tipo de arbitraje financiero en Forex implica tres pares de divisas diferentes.

El arbitraje Forex triangular es un método que utiliza operaciones de compensación, para beneficiarse de las discrepancias de precios en el mercado Forex.

Para comprender cómo arbitrar en Forex, primero debemos entender los conceptos básicos de los pares de divisas.

Repasemos algunos conceptos básicos rápidos.

Cuando intercambias un par de divisas, en realidad tomas dos posiciones:

◈ Compras la primera moneda del par

◈ Vendes la segunda moneda del par

Un par de divisas cruzado es un par de divisas que no incluye el dólar estadounidense. Un valor teórico o sintético para un par cruzado está implícito en los tipos de cambio de las monedas en cuestión, frente al dólar estadounidense.

Ejemplo de arbitraje Forex triangular

Veamos un ejemplo de arbitraje triangular en Forex:

  • EUR / USD se está negociando en 1.08835
  • GBP / USD se está negociando en 1.22210

Podemos calcular un valor implícito para EUR / GBP dividiendo uno por el otro.

  • 1.08835 / 1.22210 = 0.89055

¿Por qué dividimos uno por el otro?

En pocas palabras, los pares de divisas se pueden tratar como fracciones con numeradores y denominadores. Dividir por GBP / USD es lo mismo que multiplicar por el inverso. Es decir:

EUR/USD * USD/GBP = EUR/GBP * USD/USD = EUR/GBP

Si el valor comercial real de EUR / GBP difiere del valor implicado por los pares principales, existe una oportunidad FX de arbitraje. Como su nombre lo sugiere, el arbitraje FX triangular consta de tres intercambios.

➨ Digamos que en nuestro ejemplo de arbitraje EUR/GBP se está negociando en 0.89125

ejemplo arbitraje de divisas

El valor al que cotiza el EUR/GBP es más alto que nuestro valor implícito y por ello queremos venderlo.

También necesitamos colocar dos operaciones en las dos divisas principales relacionadas para crear una posición EUR/GBP sintética. Esto compensará nuestro riesgo y, por lo tanto, asegurará las ganancias.

Debido a que la diferencia de precios es pequeña, tendremos que introducir un tamaño considerable para que valga la pena.

Para desarrollar esta idea, vamos a seguir con nuestro ejemplo anterior:

Compramos 10 lotes de EUR/USD sabiendo que cada lote equivale a 100 000 unidades de la moneda base, el euro. Cuando compramos un par de divisas, estamos comprando la primera divisa y vendiendo la segunda.

◈ Compramos 10 lotes * 100 000 EUR = 1 000 000 EUR.

Como estamos operando a una tasa de EUR / USD de 1.08835, estamos vendiendo 1 000 000 * 1.08835 = 1 088 350 USD.

◈ Al mismo tiempo, queremos vender una cantidad equivalente de euros en EUR/GBP. Entonces vendemos 10 lotes de EUR/GBP, que equivale a 1 000 000 EUR.

Como estamos operando a una tasa EUR/GBP de 0.89125 estamos comprando 1 000 000 x 0.89125 = 891 125 GBP.

◈ Por último, también vendemos GBP/USD para completar el triángulo.

Esto nos deja sin una exposición general a ninguno de los tres pares de divisas.

Para eliminar nuestra exposición a GBP, vendemos la misma cantidad que compramos en la operación EUR / GBP.

  • Entonces vendemos 891 125 / 100 000 = 8,91125 lotes de GBP / USD.
  • Estamos operando a una tasa de GBP / USD de 1.22210
  • Por lo que estamos comprando 891 120 * 1.22210 = 1 089 038 USD.

Considera la implicación:

  • Si estuvieras intercambiando monedas físicamente a estas tasas y en estas cantidades habrías obtenido 1.089.038 USD después de cambiar inicialmente 1.088.350 USD por EUR. Entonces tu ganancia sería: 1.089.038 – 1.088.350 = 688 dólares.

Como puedes ver, la ganancia es pequeña en relación al volumen de la transacción. También debes tener en cuenta que no hemos considerado los spreads entre la oferta y la demanda ni otros costes de transacción. Por supuesto, con un bróker de FX al por menor no negocias monedas de manera física.

Hasta el momento, con nuestro ejemplo has obtenido beneficios con esta operación, pero todavía tienes que deshacer tus posiciones. Ten en cuenta que los ajustes de swap diarios erosionan con rapidez las ganancias.

Para realizar este tipo de arbitraje de divisas necesitas tener una plataforma de trading. Si todavía no la tienes haz clic en la siguiente imagen, ¡su descarga es inmediata y gratuita!

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Arbitraje Forex Estadístico

Si bien no es una forma de arbitraje financiero puro, el arbitraje estadístico de Forex toma un enfoque cuantitativo y busca divergencias de precios que de manera estadística es probable que se corrijan en el futuro.

Lo hace mediante la compilación de una cesta de pares de divisas de alto rendimiento y una cesta de divisas con bajo rendimiento. Esta canasta se creó con el objetivo de reducir los que tienen un rendimiento excesivo y comprar los de bajo desempeño.

La suposición es que el valor relativo de una canasta para la otra es probable que vuelva a la media con el tiempo. Con esta suposición, establece una estrecha correlación histórica entre las dos cestas. Este es otro factor que el arbitrajista debe tener en cuenta al compilar las selecciones originales. También hay que garantizar la mayor neutralidad de mercado posible.

El arbitraje financiero a veces se describe como sin riesgo ... pero esto no es realmente cierto.

Una estrategia de arbitraje de Forex bien implementada tendrá un riesgo bastante bajo, pero la implementación es la mitad de la batalla porque el riesgo de ejecución es un problema significativo.

Primero necesitas que tus posiciones de compensación se ejecuten simultáneamente o casi simultáneamente. Esto es complicado porque el margen es pequeño. Una variación de unos pips puede que elimine tus ganancias.

Otros problemas con el Arbitraje Financiero

Los problemas surgen con el volumen de personas que usan la estrategia. El arbitraje se basa en las diferencias de precios y esas diferencias se ven afectadas por las acciones de los arbitristas.

  • Los instrumentos caros se reducirán en precio vendiendo.
  • Los precios bajos se verán empujados por la compra.

En consecuencia, la diferencia de precios entre los dos se reducirá. Con el tiempo, esta diferencia desaparecerá o se volverá tan pequeña que el arbitraje ya no será rentable.

El hecho de que el mercado de divisas tenga un gran número de participantes es un gran beneficio, pero esto también significa que las disparidades de los precios se descubrirán y explotarán rápidamente.

Como resultado, el jugador más rápido gana en el juego de arbitraje de Forex.

El mejor software de Arbitraje Forex

Los traders, por tanto, requieren un sofisticado software de arbitraje Forex que pueda detectar las diferencias de manera instantánea y, en consecuencia, calcular oportunidades de arbitraje.

Nos vamos a centrar en tres tipos de programas de software que se utilizan en la comunidad de FX para el trading de arbitraje. Son los siguientes:

  • Programas de software de trading automático
  • Programas de alerta
  • Programas de alerta remota

Además, hay traders institucionales que tienen algunas ventajas sobre los traders minoristas cuando se trata de arbitraje de trading. Por ejemplo, algunas de estas ventajas incluyen fuentes de noticias más rápidas, mejores equipos y programas de software de trading con arbitraje más avanzados.

Veamos los 3 programas para hacer arbitraje en trading.

1️⃣ Software automático de arbitraje financiero

El primer tipo de programa utilizado en el trading con arbitraje es el software automático.

Este tipo de software de arbitraje se carga directamente en la plataforma de Trading del broker, la MetaTrader, por ejemplo. Siempre que el software de trading de arbitraje de Forex indique una oportunidad de arbitraje, iniciará de inmediato las operaciones necesarias en nombre del trader.

Los programas de este tipo están diseñados para superar uno de los principales desafíos/tareas del arbitraje de trading: la ejecución precisa y oportuna que es necesaria para aprovechar las oportunidades de trading que existen solo unos pocos segundos.

Como mencionamos anteriormente, el software automático de trading de divisas funciona sin la presencia constante de un trader. Este software escanea el mercado para operaciones de divisas rentables, utilizando parámetros preestablecidos y parámetros programados en el sistema por el usuario del software.

Como no es necesario un alto nivel de competencia en Forex, todos los traders tienen la posibilidad de beneficiarse.

Puedes verificar si el software es adecuado buscando testimonios o reseñas de clientes diferentes, lo que resaltará los beneficios y desventajas.

Hay programas que ofrecen un periodo de prueba gratuito junto con otros incentivos para comprar.

Encontrarás software gratuito de arbitraje de Forex con bastante facilidad, pero es probable que la calidad sea cuestionable. Otros pueden proporcionar un modelo de demostración gratuito para que el usuario conozca el programa elegido.

Te aconsejamos tengas cuidado con los programas que parecen demasiado buenos para ser verdad. Hay buenos programas y hay malos. Depende de ti ser cauteloso y confirmar aquellas operaciones supuestamente exitosas.

Los que se preocupan por la calidad de su software proporcionarán a los usuarios los resultados del historial de trading autentificado para mostrar la potencia del software que están vendiendo. Sin embargo, recuerda que el rendimiento pasado no garantiza el mismo resultado en el futuro. Eso significa que un trader debe ser muy cuidadoso y atento, especialmente con aquellos softwares etiquetados como 'software de arbitraje de Forex gratis'.

2️⃣ Programas de alerta de arbitraje de divisas

Los traders que no están interesados en que las operaciones se ejecuten automáticamente, pero a su vez prefieren tomar todas las decisiones finales en el trading de Forex, pueden usar el software de alerta de trading en su lugar.

Al igual que el software automático de trading con arbitraje, este tipo de software FX escanea de forma permanente varios mercados, instrumentos o intermediarios para oportunidades de arbitraje. Cuando identifique tal oportunidad, en lugar de realizar el cambio de forma automática, alertará al trader sobre la oportunidad, y luego decidirá si coloca la orden. Esto puede resultar muy útil en el arbitraje financiero, ya que es imprescindible identificar oportunidades con velocidad.

Las alertas son notificaciones que recibes si ocurre algo con respecto a tu operación.

Los traders pueden programar alarmas basadas en reglas que provocan cualquier cantidad de acciones. Este software notifica al trader sobre los eventos, pero también ejecuta acciones de trading como colocar algunas órdenes nuevas y cerrar posiciones existentes concretas. Además, este software puede enviar actualizaciones a los seguidores a través de SMS, Twitter o correo electrónico.

Las alarmas o alertas disponibles con el software de trading de arbitraje de Forex cubren varias áreas.

→ Alarmas de cuenta: cambios en los parámetros de la cuenta principal, es decir, balance, ganancias y pérdidas, margen y patrimonio.

→ También hay noticias o alertas de opinión activadas por eventos del calendario Forex

calendario forex para arbitraje

→ Cambios sustanciales en el sentimiento de mercado en directo.

→ Otra área son las alertas de precios, que son provocadas por cambios, niveles o desbloqueos en el precio.

→ También hay alarmas que se basan en cambios en indicadores como ART, MA, MACD, Bandas de Bollinger, Estocástico, y RSI. Por último, están las alertas de tiempo que permiten al trader establecer una serie de alarmas basadas en el tiempo en diferentes intervalos.

3️⃣ Suscripción a servicios de alertas para arbitraje financiero

Hay una serie de traders que, en lugar de ejecutar sus propios programas de software, se suscriben a lo que se conoce como un servicio de alerta remota.

Una suscripción a dicho servicio les permite obtener señales de alerta de oportunidad de trading de arbitraje de la misma manera que lo harían al aplicar sus propios programas de software.

La distinción aquí es que las señales de alerta son suministradas por un software que se ejecuta en otra ubicación fuera de la propia red u ordenador del trader.

Cómo hacer Arbitraje en Forex- Conclusión

Todos los sistemas de trading están sujetos al riesgo de que la rentabilidad se erosione con el tiempo. A medida que los nuevos traders persiguen la misma estrategia, las oportunidades disminuyen. El arbitraje financiero no es diferente.

La feroz competencia en el mercado Forex significa que las oportunidades de arbitraje financiero son limitadas. Sin embargo, es probable que la teoría te resulte útil para explorar estrategias relacionadas y otras posibilidades de trading.

Elegir el software de Forex es un proceso muy complicado y clasificar la gran cantidad de programas que ofrece Internet puede consumir mucho tiempo. Dicho esto, no debes permitir que esto te desanime si es lo que quieres hacer.

Los software de arbitraje de Forex pueden ayudarte a lograr tus objetivos de trading.

Esperamos haberte brindado información útil para que sepas qué tipos de software de arbitraje hay disponibles. Ten cuidado con el software que elijas, que no sea una estafa sino que te ofrezca el servicio que buscas en tu estrategia de arbitraje Forex.

Como siempre te aconsejamos que practiques todo lo aprendido, y una vez que estés seguro des el paso a la cuenta real:

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