Wat is Arbitrage Trading? Arbitrage Forex Gids 2024
Forex trading gaat over het maken van winst door te anticiperen op de prijsrichting van een valutapaar. Maar wat als u kunt profiteren van de Forex-markt zonder dit te hoeven doen? Er zijn in feite een aantal 'marktneutrale' Forex-handelsstrategieën die bestaan. Forex arbitrage is misschien wel de minst riskante onder deze strategieën. Ontdek hoe u kunt profiteren van de verschillen binnen de wisselkoers met onze Forex Arbitrage Gids 2024 - Hoe de Forex Arbitrage Trading Strategy gebruiken bij Admirals.
Inhoudsopgave
Wat is Arbitrage Trading?
Forex Arbitrage is een vorm van handel waarbij handelaren proberen te profiteren van prijsverschillen tussen zeer vergelijkbare instrumenten. Traders die deze handelsstijl gebruiken, staan bekend als arbitrageurs.
Arbitrageurs kopen op één markt, terwijl ze tegelijkertijd een gelijkwaardige omvang verkopen in een andere en onderling verbonden markt. Ze doen dit met als doel te profiteren van prijsverschillen tussen de twee.
Soms worden op financiële markten, producten die effectief hetzelfde zijn, verhandelt op verschillende plaatsen of in enigszins verschillende vormen. Sommige grote bedrijven zijn bijvoorbeeld op meer dan één beurs genoteerd. Theoretisch gezien, omdat de aandelen op elke beurs allemaal tot hetzelfde bedrijf behoren, zouden ze pariteit in hun prijsstelling moeten hebben. In werkelijkheid is de informatiestroom naar alle delen van de wereld echter niet onmiddellijk en bovendien werken markten niet met volledige efficiëntie.
Wanneer beide beurzen open zijn, is het dus mogelijk dat de aandelenkoers tussen hen kan verschillen. De eerste persoon die het prijsverschil opmerkt, kan het aandeel op de beurs kopen met de goedkopere prijs, terwijl het op de beurs verkoopt met de hogere prijs. Door dit te doen, kan deze gelukkige persoon mogelijk winst maken!
Arbitrage is geen illegale praktijk. Het is een volkomen legitieme handelstechniek en kan in feite worden gezien als een helpende verbetering van de marktefficiëntie. Dit komt omdat, zodra de arbitragemogelijkheid is geïdentificeerd en benut, de markt zichzelf automatisch moet corrigeren.
In onderstaande video legt professionele handelaar, Jens Klatt, het arbitragehandelsconcept uit. U kunt ook een demo-rekening bij ons openen als u wilt experimenteren met Forex Arbitrage in een risicovrije omgeving - en overstappen naar een live-rekening wanneer u uw handelstechnieken wilt toepassen op de echte markt.
Forex Arbitrage Betekenis - Arbitrage Trading Gids
Nu we de definitie van arbitrage hebben verduidelijkt, zullen we ons specifiek richten op Forex arbitrage trading. In wezen doen traders op dezelfde manier aan arbitrage op de Forex markt als hierboven beschreven. Ze streven ernaar om een goedkopere versie van een valuta te kopen, terwijl ze tegelijkertijd een duurdere versie verkopen. Zodra onze Forex arbitrageur hun transactiekosten aftrekt, is hun winst het resterende verschil tussen de twee prijzen.
Een Forex arbitragesysteem kan op een aantal verschillende manieren werken, maar de basis is altijd hetzelfde. Arbitrageurs proberen prijsanomalieën uit te buiten voor winst. Een benadering kan inhouden dat er wordt gezocht naar discrepanties tussen spotkoersen en valutafutures. Een future is een overeenkomst om een instrument op een vaste datum voor een vaste prijs te verhandelen.
Forex broker arbitrage kan optreden wanneer twee verschillende brokers verschillende koersen aanbieden voor hetzelfde valutapaar. In de retail FX-markt zijn de prijzen tussen brokers normaal gesproken uniform, wat betekent dat deze specifieke strategie meestal beperkt is tot de institutionele markt. Dit is echter niet de enige arbitragemogelijkheid op de spotmarkt. Een Forex arbitrage trading strategie omvat het kijken naar drie verschillende valutaparen.
Forex Arbitrage Trading Strategieën
Forex Driehoeksarbitrage
Forex driehoeksarbitrage of triangular arbitrage is een methode die offsetting trades gebruikt om te proberen te profiteren van prijsverschillen op de Forex-markt. Om te begrijpen hoe fx-paren kunnen worden arbitrage, moeten we eerst een basiskennis hebben van valutaparen.
Wanneer u een valutapaar verhandelt, neemt u in feite twee posities in: het kopen van de ene valuta in het paar en het verkopen van de andere.
Een valuta cross is een FX-paar dat de Amerikaanse dollar niet omvat. Een theoretische of synthetische waarde voor een cross wordt geïmpliceerd door de wisselkoersen van de valuta's in kwestie ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Laten we bijvoorbeeld zeggen dat het EUR/USD valutapaar wordt verhandeld op 1,1710 en het GBP/USD paar wordt verhandeld op 1,2739. Om een potentiële arbitragemogelijkheid te identificeren, moeten we de impliciete waarde van EUR/GBP berekenen op basis van deze cijfers. Dit kunnen we doen door EUR/USD te delen door GBP/USD.
- Voorbeeld: 1.17058/1.27390 = 0.91890
Waarom delen het ene paar door het ander? Simpel gezegd, kunnen valutaparen hetzelfde worden behandeld als breuken. Daarom wordt EUR/USD gedeeld door GBP/USD = EUR/GBP.
Dit komt omdat wanneer u deelt door GBP/USD, zoals met breuken, dit hetzelfde is als vermenigvuldigen met de inverse. Daarom: EUR/USD x USD/GBP = EUR/GBP x USD/USD = EUR/GBP.
Als de werkelijke verhandelde waarde van het EUR/GBP valutapaar verschilt van de waarde die door het grote paar wordt geïmpliceerd, bestaat er een arbitragemogelijkheid. Zoals de naam van deze strategie al doet vermoeden, bestaat driehoeksarbitrage uit drie afzonderlijke transacties. Laten we zeggen dat EUR/GBP daadwerkelijk hoger handelt dan de impliciete waarde, op 0,91917.
Bron: Admirals MetaTrader 5 Supreme Editie
Omdat de handelswaarde hoger is dan de impliciete waarde, willen we verkopen. We zullen ook twee transacties in de twee gerelateerde grote paren moeten plaatsen om een synthetische EUR/GBP tegengestelde positie te creëren. Dit compenseert ons risico en zet de winst vast. Omdat het prijsverschil in dit voorbeeld klein is, zullen we met een aanzienlijk volume moeten handelen om het de moeite waard te maken.
Eén lot is 100.000 eenheden van de eerst genoemde valuta, laten we zeggen dat we 10 loten EUR/USD kopen, dus 1.000.000 EUR. Onthoud dat wanneer we een positie innemen in een valutapaar, we in feite de ene valuta kopen en de andere verkopen. Voor een koophandel kopen we de eerste benoemde valuta en verkopen we de tweede. Dus in dit geval kopen we 1.000.000 EUR. Het EUR/USD paar wordt verhandeld op 1,17058, wat betekent dat als we 1.000.000 EUR kopen, we tegelijkertijd 1.000.000 x 1,17058 = 1.170.580 USD verkopen.
Samen met het innemen van deze eerste positie willen we een gelijkwaardig bedrag van EUR in EUR/GBP verkopen. Daarom verkopen we 10 lots EUR/GBP, oftewel 1.000.000 EUR. EUR/GBP wordt momenteel verhandeld op 0,91917, wat betekent dat we ook 1.000.000 x 0,91917 = 919.170 GBP kopen.
In onze derde en laatste positie verkopen we GBP/USD om de driehoek te voltooien. Deze derde transactie laat ons achter zonder algemene blootstelling in een van de drie valutaparen. Om onze blootstelling aan GBP te verwijderen, zouden we hetzelfde bedrag verkopen dat we in de EUR/GBP handel hebben gekocht. Daarom willen we 919.170 GBP of 9,19 loten verkopen. We hebben te maken met GBP/USD tegen een koers van 1.2739, dus we kopen 919.170 x 1.2739 = 1.170.930,66 USD.
Overweeg de implicatie van deze stappen, het kan helpen om er doorheen te gaan en te doen alsof u fysieke valutatransacties uitvoert. In deze laatste stap zijn we geëindigd met 1.170.930,66 USD na aanvankelijk 1.170.580 USD in EUR te hebben omgewisseld.
De winst van deze drie transacties zou daarom 1.170.930,66 - 1.170.580 = 350,66 USD zijn. Zoals u kunt zien, is de winst klein in vergelijking met de grote omvang van onze transacties. Houd er ook rekening mee dat we geen rekening hebben gehouden met bid/offer spreads of andere transactiekosten. Natuurlijk wisselt u met een retail FX-broker de valuta's ook niet fysiek uit. Deze stappen zouden u een winst hebben opgeleverd, maar u zou nog steeds handmatig uw posities moeten afwikkelen. Houd er rekening mee dat de dagelijkse SWAP aanpassingen ook snel de winst die u hebt gemaakt, kunnen uithollen.
Forex Statistische Arbitrage
Hoewel het geen pure vorm van arbitrage is, neemt Forex statistische arbitrage een kwantitatieve benadering en wordt er naar prijsverschillen gezocht die statistisch waarschijnlijk in de toekomst correct zullen zijn.
Het doet dit door een mandje samen te stellen van overpresterende valutaparen en een mandje van onderpresterende valutaparen. Deze mand is gemaakt met als doel de overpresteerders te shorten en de onderpresteerders te kopen.
De veronderstelling is dat de relatieve waarde van het ene mandje ten opzichte van het andere waarschijnlijk met de tijd zal terugkeren naar het gemiddelde. Met deze aanname zou u een strakke historische correlatie tussen de twee manden willen. Dit is dus een andere factor waarmee de arbitrageur rekening moet houden bij het samenstellen van de oorspronkelijke selecties. U wilt ook zorgen voor zoveel mogelijk marktneutraliteit.
Risicoloze winst in Forex Trading
Arbitrage wordt soms omschreven als risicoloos, maar dit is niet helemaal waar. Een goed geïmplementeerde Forex arbitragestrategie zou een vrij een laag risico omvatten, maar de implementatie is vaak maar de helft van de oplossing. Het uitvoeringsrisico vormt een groot probleem. U moet uw compensatieposities gelijktijdig of bijna gelijktijdig uitvoeren. Het wordt moeilijker omdat de rand klein is met arbitrage. Slippage van slechts een paar pips zal waarschijnlijk uw winst uitwissen.
Andere uitdagingen met FX Arbitrage
Uitdagingen ontstaan met het aantal mensen dat de strategie gebruikt. Arbitrage is fundamenteel afhankelijk van prijsverschillen, en die verschillen worden beïnvloed door de acties van arbitrageurs.
Het bestaan van arbitrage zal de FX-markt beïnvloeden door ervoor te zorgen dat wisselkoersen zichzelf corrigeren. Overprijsde instrumenten zullen door verkoop in prijs dalen. Ondergeprijsde exemplaren zullen door aankoop in prijs stijgen. Bijgevolg zal het prijsverschil tussen de twee kleiner worden.
Uiteindelijk zal het verdwijnen, of zo klein worden dat arbitrage niet langer winstgevend is. Hoe dan ook, de arbitragemogelijkheid zal afnemen. Het enorme aantal deelnemers aan de Forex-markt is over het algemeen een groot voordeel, maar het betekent ook dat prijsverschillen snel zullen worden ontdekt en uitgebuit.
Als gevolg hiervan wint de snelste speler in het arbitragespel. De snelste prijsfeeds zijn essentieel als u degene wilt zijn die winst maakt. Een Admirals Zero.MT5-account biedt bijvoorbeeld uitvoeringssnelheid van institutionele kwaliteit, wat essentieel is voor dit type handel, omdat u zult concurreren met de snelste ter wereld. Aangezien de uitvoeringssnelheid het verschil kan maken, kan het kiezen van de juiste Forex arbitragesoftware u ook een concurrentievoordeel geven. Voel u vrij om nieuwe en variërende strategieën uit te proberen voordat u met echt geld gaat handelen.
Houd er ook rekening mee dat de snelheid van de moderne markt betekent dat u waarschijnlijk een geautomatiseerd handelssysteem moet gebruiken, zoals een Forex-robot of een Expert Advisor (EA) om strategieën zoals de Forex driehoeksarbitrage met succes te verhandelen. Na het openen van een account is uw beste zet om de functierijke en bekroonde MetaTrader Supreme Editie add-on voor MetaTrader 4 (MT4) en MetaTrader 5 (MT5) te downloaden. De MetaTrader Supreme Edition biedt de ultieme geautomatiseerde handelservaringom uw Forex-arbitragestrategieën uit te proberen.
Forex Trading bij Admirals
Alle handelssystemen zijn onderhevig aan het risico dat de winstgevendheid met de tijd zal eroderen. Naarmate nieuwe deelnemers dezelfde strategie volgen, slinken de kansen. Arbitrage is niet anders. De felle concurrentie op de FX-markt betekent dat u kunt ontdekken dat pure arbitragemogelijkheden beperkt zijn. U zult de theorie echter waarschijnlijk nuttig vinden voor het verkennen van gerelateerde strategieën en verdere handelsmogelijkheden. Stel uw kennis risicovrij op de proef, zonder kapitaal, door u aan te melden voor een demo-rekening - Of, als u klaar bent om in reële termen te profiteren, ga uw gang en registreer u voor een live-rekening.
Handel met de MetaTrader Supreme Editie
Het hebben van het juiste platform en een vertrouwde makelaar zijn enorm belangrijke aspecten van de handel. Admirals is een bekroonde makelaar die de mogelijkheid biedt om de Forex-markt te verhandelen, CFD's te verhandelen, te beleggen in aandelen en ETF's en nog veel meer. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt met het state-of-the-art handelsplatform - MetaTrader. Admirals biedt MetaTrader 4 en MetaTrader 5 met een verbeterde versie van het platform dat bekend staat als MetaTrader Supreme Editie (MTSE).
Met MTSE kunnen professionele handelaren hun handelsmogelijkheden vergroten door toegang te krijgen tot de nieuwste realtime marktgegevens, inzichten van professionele handelsexperts en een reeks extra functies, zoals de handige 'Mini Trader'-functie - waardoor handelaren binnen een klein venster kunnen kopen of verkopen, zonder de noodzaak om toegang te krijgen tot het handelsplatform elke keer dat ze een wijziging willen aanbrengen. Klik op onderstaande banner om vandaag nog een rekening te openen:
Andere artikelen die u kunnen interesseren:
- Day trading Gids - Daytraden voor Dummies en de Ervaren Daghandelaar
- Wat is Forex? - Hoe werkt Forex Trading? - FX Trading in 2024
- De Trading Simulator - Alles over Trade Simulators & Demo Trading
Over Admirals
Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!
Risicobepaling
Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.
