So setzen Sie den Envelopes Indikator im Trading richtig ein

Oktober 11, 2021 16:37 UTC

Der Envelopes Indikator ist ein Tool, das versucht, die oberen und unteren Bänder einer Handelsspanne zu identifizieren.

Dies geschieht, indem zwei envelopes (Umschläge) gleitenden Durchschnitts auf einem Kurschart aufgetragen werden, von denen eine bis zu einer bestimmten Entfernung über dem Preis und die andere nach unten verschoben ist.

Wenn der Kurs diese Bänder durchbricht, können wir der Bewegung eine gewisse Bedeutung beimessen und entsprechend handeln.

In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über den Envelopes Indikator wissen müssen, und wir zeigen Ihnen, wie Sie ihn sowohl auf den Handelsplattformen MetaTrader 4 als auch MetaTrader 5 verwenden, geben ein Beispiel für eine Envelopes Indikator Strategie und vieles mehr!

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So funktioniert der Envelopes Indikator

Der Indikator funktioniert, indem er Handelsbänder über und unter dem Kursniveau des Finanzinstruments Ihrer Wahl platziert. Die grundlegende Methodik besteht darin, zuerst einen gleitenden Durchschnitt (Moving Average; MA) des Preises zu nehmen, der normalerweise ein einfacher gleitender Durchschnitt (Simple Moving Average; SMA) ist.

Wir schaffen unseren oberen Umschlag, indem wir diesen SMA um eine gewisse Distanz über den Preis verschieben. In ähnlicher Weise erstellen wir unseren unteren Umschlag, indem wir den SMA um den gleichen Abstand unter den Preis verschieben. Die genaue Berechnungsmethode ergibt sich aus den beiden folgenden Gleichungen:

Oberes Band = SMANx X [1 + D%]
Unteres Band = SMANx X [1 - D%]

N ist die Anzahl von Perioden, die für die Mittelwertbildung verwendet werden, und D ist ein Abweichungswert. Wenn wir also 0,5 für unseren Abweichungswert wählen, wäre die obere Hüllkurve das 1,005-fache des SMA (SMA x [1+0,5/100]).

So setzen Sie den Envelopes Indikator im MetaTrader ein

Sie finden den Envelopes Indikator sowohl im MetaTrader 4 (MT4) als auch im MetaTrader 5 (MT5) als einen der Standard-Handelsindikatoren, die beim Herunterladen als Teil der in die Plattform eingebetteten Tools enthalten sind.

Diese Standardindikatoren sind in vier Grundtypen unterteilt, nämlich Trend, Oszillatoren, Bill Williams und Volumen. Der Envelopes Indikator in MT4 und MT5 ist als Trendindikator klassifiziert und befindet sich im Ordner 'Trend' im 'Navigator'-Fenster beider Plattformen. Mit einem Doppelklick auf "Envelopes" öffnet sich folgendes Fenster:

Quelle: MetaTrader 5

Das obige Bild zeigt die Standardeinstellungen für den Envelopes Indikator im MetaTrader 5, die nach Belieben angepasst werden können, wenngleich es normalerweise empfohlen wird, bei der erstmaligen Verwendung eines Indikators mit den Standardwerten zu beginnen. Werfen wir einen Blick auf jeden dieser Parameter und wie sie sich auf den Envelopes Indikator auswirken.

Zeitraum

'Periode' ist das Fenster, über das wir unsere Werte mitteln, um unsere gleitenden Durchschnittslinien zu konstruieren. Der Standardwert im MetaTrader 5 ist 14. 

Je höher die Periode, desto mehr Kursdaten verwendet der Envelopes Indikator und desto glatter wird die Kurve. Höhere Werte eignen sich besser für diejenigen, die selten handeln möchten, da sie möglicherweise Umschläge produzieren, die weiter vom Kurs entfernt sind.

Verschiebung

Das Feld "Verschiebung", das einen Standardwert von 0 hat, verschiebt den Durchschnitt entlang der x-Achse (d.h. der Zeitachse) vorwärts oder rückwärts. Ein Wert von 10 verschiebt die MA-Linien um 10 Balken nach vorne, während ein Wert von -10 sie um 10 Balken nach hinten verschieben würde und so weiter.

Methode

Die Moving-Average-Methode definiert die Methode zur Mittelung der Werte über den Zeitraum, den Sie unter 'Periode' gewählt haben. Der Standardwert ist 'Simple', der jeden Preiswert gleich gewichtet behandelt. Sie können aus einer Vielzahl von Mittelungsmethoden wählen, wobei „Exponential“, „Smoothed“ (geglättet) und „Linear Weighted“ (linear gewichtet) die anderen verfügbaren Optionen sind.

Exponential ist wahrscheinlich die gebräuchlichste dieser Alternativen, die jüngeren Preiswerten eine größere Gewichtung zuweist. Die Gewichtung nimmt exponentiell für jeden sukzessiv älteren Preis in der Reihe ab.

Anwenden auf

'Anwenden auf' definiert, welcher Preiswerttyp für jeden Balken verwendet wird. Der Standardwert ist 'Close', aber es gibt viele andere Optionen, einschließlich High, Low, Open oder Median.

Abweichung

'Abweichung' legt fest, um wie viel die gleitenden Durchschnittslinien auf der y-Achse (d.h. der Preisachse) nach oben und unten verschoben werden. Anders ausgedrückt ist die Abweichung der Schlüsselparameter, der festlegt, wie breit oder schmal die Umschläge sein werden. Der Wert wird in Prozent angegeben. Der Standardwert ist 0,1, was bedeutet, dass der gleitende Durchschnitt um 0,1% nach oben und unten verschoben wird.

In der Abbildung unten haben wir den Envelopes Indikator mit den Standardeinstellungen zu einem GBPUSD 1-Stunden-Chart (H1) hinzugefügt:

Quelle: MetaTrader 5 GBPUSD H1 Chart, Datenspanne: 23. August 2021 bis 31. August 2021, abgerufen am 31. August 2021 um 14.42 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ereignisse.

Trading Strategien mit dem Envelopes Indikator

Wie wir besprochen haben, ist das Herzstück des Envelopes Indikators ein gleitender Durchschnitt. Inhärente Aspekte eines gleitenden Durchschnitts spiegeln sich folglich im Envelopes Indikator wider.

Was wissen wir also über einen gleitenden Durchschnitt? Ein gleitender Durchschnitt wird als Trendbestätigungsinstrument verwendet; es wird auch als Trendfolgeinstrument verwendet; schließlich ist er ein nachlaufender Indikator. Alle drei dieser Aspekte gelten auch für den Envelopes Indikator.

Trendbestätigung

Ein gleitender Durchschnitt glättet Preisschwankungen und ermöglicht es uns, das breitere Muster des Marktes zu erkennen. Ein nach oben geneigter gleitender Durchschnitt bestätigt, dass die Preise nach oben tendieren. Umgekehrt zeigt eine MA-Linie, die nach unten abfällt, einen Abwärtstrend an.

Mit unserem Envelopes Indikator können wir uns auch die Richtung unserer Bänder ansehen, um uns über den Trend zu informieren. Wenn unsere Bänder nach oben neigen, bestätigt dies einen Aufwärtstrend. Wenn unsere Bänder nach unten neigen, bestätigt dies einen Abwärtstrend.

Trendfolge

Als einfaches Trendfolgesignal können wir nach den Zeiten suchen, in denen der aktuelle Preis eine gleitende Durchschnittslinie überschreitet. Dies kann ein Signal für einen Ausbruch in einen neuen Aufwärtstrend sein. Ebenso kann ein Abwärts-Crossover des Preises durch den gleitenden Durchschnitt einen neuen Abwärtstrend signalisieren. Wir können den Envelopes Indikator auf ähnliche Weise verwenden. Er zeigt MA-Linien an, die nach oben und unten verschoben wurden.

Um diese Linien zu durchqueren, muss der Ausbruch daher noch schwerwiegender sein, als wenn der Preis einen herkömmlichen gleitenden Durchschnitt kreuzt. Wenn der Preis über den oberen Umschlag bricht, ist dies ein Signal dafür, dass wir möglicherweise den Beginn eines neuen Aufwärtstrends sehen. Wenn der Preis unter den unteren Umschlag fällt, ist dies ein Signal dafür, dass wir möglicherweise den Beginn eines neuen Abwärtstrends sehen. Sie sollten sich bewusst sein, dass diese Signale mit einer festen Einschränkung einhergehen: Die meisten Kursausbrüche bilden keine neuen Trends.

Sie werden stattdessen häufiger in die vorherige Preisspanne zurückkehren. Wenn sich jedoch ein neuer Trend bildet, können die Kursbewegungen dramatisch sein. Dauer und Ausmaß der Kursbewegung können die Verluste aus den Fällen, in denen sich kein Trend bildete, deutlich aufwiegen. Dies ist, kurz gesagt, der Grund, warum die Trendfolgestrategie ein harter Test für die Handelsdisziplin und die Nerven sein kann.

Nachlaufender Indikator

Der dritte Aspekt, den wir erwähnt haben, war, dass gleitende Durchschnitte ein sogenannter nachlaufender Indikator sind. Dies liegt daran, dass die Kursdaten immer vergangene Zeiträume einbeziehen, so dass sich Marktbewegungen immer langsamer in einem gleitenden Durchschnitt widerspiegeln als im Kurs selbst.

Dies bringt uns zurück zu unserem ersten Punkt zur Bestätigung eines Trends. Wenn wir in einen Aufwärtstrend eintreten, sehen Sie natürlich, wie sich der Preis des Marktes nach oben bewegt. Dies geschieht, bevor Sie sehen, dass sich ein gleitender Durchschnitt nach oben dreht. Sie können jedoch nicht wirklich darauf vertrauen, dass Sie einen Aufwärtstrend sehen, bis Sie auch den gleitenden Durchschnitt nach oben sehen.

Auch bei unserem Envelopes Indikator ändern sich die Steigungen unserer Bänder, nachdem eine Marktverschiebung stattgefunden hat. Wie viel langsamer dies geschieht, hängt von der Größe der Periode ab - was ein zweischneidiges Schwert ist. Umschläge mit einem großen Wert für den 'Periode'-Parameter im MT5 drehen sich sehr langsam.

Ein kürzerer, reaktionsschnellerer MA zeigt ein klareres Bild des Marktes, in das Sie mehr Vertrauen haben können. Umschläge mit einem kleineren Wert für die „Periode“ reagieren schneller, sind aber wiederum weniger glatt und können daher bei kleineren Marktschwankungen leichter „ausgefälscht“ werden.

Es gibt keine eindeutige Antwort darauf, welcher Wert der beste ist, und Sie werden möglicherweise feststellen, dass die Verwendung einer Kombination von mehr als einem Satz von Umschlägen (z.B. einer mit einer längeren und einer mit einer kürzeren Periode) ein vollständigeres Bild ergeben kann. Der beste Weg, um herauszufinden, was an Ihrer eigenen Methodik funktioniert, besteht darin, sie auszuprobieren.

Sinnvoll ist dies in einer risikofreien Umgebung, in der Sie so viel experimentieren können, wie Sie möchten, ohne Ihr Kapital zu gefährden. Aus diesem Grund ist ein risikofreies Demokonto für Trader so nützlich. Es ermöglicht Ihnen, mit realen Marktdaten zu handeln, aber virtuelle Währungen zu verwenden, um das Risiko zu eliminieren, während Sie herausfinden, was funktioniert.

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Wendepunkte im Kurs

Kommen wir nun noch einmal zu unserem zweiten Punkt von oben, dem Trendfolgeaspekt. Es gibt zwei Möglichkeiten, denselben Indikator zu betrachten. Um es noch einmal zu wiederholen: Ein Ausbruch kann zu einem dauerhaften Trend führen, aber häufiger werden wir sehen, dass der Trend zusammenbricht und die Preise in eine vorherige Spanne zurückkehren.

Ein Trendfolger kann sich diese Informationen ansehen und eine Gelegenheit sehen, gelegentlich einen großen Gewinn bei gleichzeitig mehreren kleineren Verluste zu erzielen. Ein Counter-Trend-Trader könnte jedoch an der anderen Seite der Medaille interessiert sein.

Ein solcher Trader könnte die Gelegenheit sehen, häufig kleinere Gewinne zu erzielen, wenn auch mit dem Risiko eines gelegentlich großen Verlustes. Eine solche Trading Strategie setzt eindeutig auf ein solides Risikomanagement, denn der langfristige Erfolg hängt ganz von der Fähigkeit ab, der Gefahr auszuweichen, auf der falschen Seite eines großen Trends zu stehen.

Betrachten wir also die Verwendung des Envelopes Indikators als Teil einer Scalping Strategie. Ein solches System könnte den Envelopes Indikator verwenden, um wichtige Preisniveaus auszuwählen, und dann einen Oszillator, um zu bestätigen, dass der Markt akzeptabel überverkauft oder überkauft ist.

Im folgenden Chart haben wir den Envelopes Indikator, einen Exponential Moving Average (EMA) und die Williams Percent Range auf ein EURGBP M5 Chart angewendet:

Quelle: MetaTrader 5 GBPUSD H1 Chart, Datenspanne: 31. August 2021 bis 1. September 2021, abgerufen am 1. September 2021 um 14.45 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ereignisse.

Die Einstellungen, die wir für den Envelopes Indikator verwendet haben, waren eine Periode von 50, eine Abweichung von 0,15% und mit einer exponentiellen Methode zum Schluss. Wir haben auch einen regulären EMA mit einer Periode von 50 hinzugefügt, was die grüne, gepunktete Linie ist, die in der Mitte des Envelopes Indikators liegt. Die Williams %R wurde ebenfalls auf einen Zeitraum von 50 gesetzt.

Die Regeln für dieses System wären:

  • Eröffnen Sie eine Long-Position, wenn der Preis unter den unteren Umschlag fällt (schließt) UND die %R anzeigt, dass er überverkauft ist (dh unter -80).
  • Eröffnen Sie eine Short-Position, wenn der Preis über dem oberen Umschlag bricht (schließt) UND die %R anzeigt, dass er überkauft ist (dh über -20).

Die vertikale rote Linie auf dem Chart zeigt an, wo wir die richtigen Bedingungen haben, um eine Long-Position zu eröffnen. Der Preis hat unterhalb des unteren Umschlags geschlossen und %R befindet sich im überverkauften Bereich.

Das erste Zielniveau wäre, wenn der Preis wieder über die zentrale grüne Linie kreuzt. Ein sekundäres, aggressiveres Zielniveau wäre, wenn der Preis den oberen Umschlag erreicht.

Sie möchten hierbei einen relativ engen Stop Loss verwenden. Da der Abweichungswert 0,15% beträgt, wäre ein Stop Loss mit der gleichen proportionalen Größe sinnvoll. Dies wären in diesem Beispiel ungefähr 13 Pips.

Die oben beschriebene Strategie ist natürlich nur ein Beispiel. Um das, was Sie tun, wirklich zu verfeinern, sollten Sie Ihre Strategien gründlich testen. Eine gute Möglichkeit, dies zu tun, ist der Trading Simulator, der in der kostenlosen MetaTrader Supreme Edition enthalten ist. Die MTSE ist exklusiv von Admirals als kostenloser Download erhältlich und bietet im Vergleich zu den Standardversionen von MetaTrader 4 und MetaTrader 5 eine umfangreichere Auswahl an Indikatoren.

Sollte ich den Envelopes Indikator nutzen?

Wir hoffen, dass Sie diese Einführung in den Envelopes Indicator als hilfreich empfunden haben. Denken Sie daran, dass es beim Aufbau einer vollständigen Envelopes Indikator Strategie nicht nur um Signale geht, die Sie informieren, wann Sie kaufen und verkaufen sollten. Natürlich muss jedes Trading System Sie über die vorteilhaften Zeiten für den Markteintritt informieren, aber das ist nur ein Teil der Geschichte.

Um erfolgreich zu handeln, müssen Sie auch ein solides Risikomanagement, eine feste Disziplin und einen systematischen Prozess zum Ausstieg aus Gewinn- und Verlustgeschäften anwenden.

Anfängern oder erfahrenen Händlern, die eine neue Handelsstrategie implementieren möchten, wird immer empfohlen, in einem risikofreien Demokonto zu üben, bevor Sie sich auf die Live-Märkte begeben.

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Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können. 

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