So finden und nutzen Sie die besten Forex Indikatoren

März 22, 2021 14:50 UTC
Lesezeit: 12 Minuten

In diesem Artikel werden wir uns mehrere Forex Indikatoren ansehen, um herauszufinden, welcher der beste Indikator Forex ist. Sie erfahren darin, wie man den besten Forex Indikator via Backtesting findet, warum man erwägen sollte, den Ichimoku Kinko Hyo Indikator zu verwenden und vieles mehr.

Es war nie einfacher als heute, mit dem Trading an den Finanzmärkten zu beginnen. Die Kurse bewegen sich schneller als je zuvor, aber das Trading mit Anleihen, Aktien und Devisen ist nichts Neues. Die Finanzmärkte blicken auf eine lange Geschichte zurück. Im Laufe der Zeit wurden viele Indikatoren entwickelt, um die Marktanalyse zu optimieren und besser vorauszusagen, was als Nächstes passieren könnte.

So finden Sie den profitabelsten Forex Indikator

Das Internet und andere Fortschritte in der Computertechnologie haben überdies für vielerlei Umwälzungen gesorgt. Trading Plattformen wie der MetaTrader sind nun noch verlässlicher, was die Effizienz des Handels weiter verbessert. Dies hat auch der Entwicklung von technischen Indikatoren auf die Sprünge geholfen und einen ganz neuen Investorentyp hervorgebracht. Heutzutage können Trader eine Vielzahl von Kennzahlen messen und sogar ihre eigenen Indikatoren programmieren.

Die Suche nach dem passenden Forex Indikator hat zu vielen unterschiedlichen Wegen geführt, wie man das Marktverhalten analysieren kann. Da die Auswahl an Indikatoren so groß ist, fragt man sich natürlich: Welcher Forex Indikator passt am besten zu meinem Trading-Stil? In diesem Artikel klären wir, warum diese Frage so schwer zu beantworten und es wichtig ist, neben der Profitabilität auch die Passgenauigkeit von Indikatoren in Betracht zu ziehen.

Die Rolle von Backtesting bei der Suche nach dem passenden Forex Indikator

Backtesting, also die Simulation mittels historischer Kurse, sagt nichts darüber aus, wie ein Indikator in Zukunft abschneiden wird. Aber es kann dabei helfen abzuschätzen, was bezüglich des Verhaltens des Markts mit höherer Wahrscheinlichkeit passieren wird.

Die meisten Indikatoren setzen Parameter ein, variable Messwerte, die die Forex Signale bestimmen, die vom Indikator ausgesendet werden. Mittels Backtesting können wir die optimalen Parameter für jeden beliebigen Indikator bestimmen. Einige Trader verzichten jedoch lieber auf die Analyse historischer Kurse, da sie befürchten, dass die Ergebnisse dadurch verfälscht werden. Dies nennt man die Angst vor Overfitting (Überanpassung).

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Probleme bei der Suche nach dem passenden Forex Indikator

Overfitting

Overfitting ist ein Phänomen, bei dem die ausgewählten Parameter perfekt zur getesteten Periode passen, sich aber nicht zur Vorhersage zukünftigen Marktverhaltens eignen. Ein sicheres Zeichen für ein überangepasstes System ist, dass es die erwünschte Leistung nicht erbringt, sobald der Indikator auf den Markt angewendet wird. Das liegt daran, dass die Resultate angepasst wurden, um zu den Testdaten zu passen. Je größer der zum Backtesting verwendete Vergleichsdatensatz, desto verlässlicher die Optimierung und unwahrscheinlicher die Gefahr von Overfitting.

Bei der Optimierung müssen wir vorsichtig sein. Selbst Systeme, die nicht überangepasst sind, bringen schlechtere Resultate im Vergleich zu dem hervor, was das Backtesting nahelegt. Warum hinken Trading-Resultate also den Backtesting-Resultaten hinterher? Zunächst einmal liefert Backtesting einen perfekten Blick auf die Vergangenheit, aber nur eine unvollkommene Einschätzung der Zukunft.

Einen Indikator Forex wählen wir anhand seiner vergangenen Performance aus. Das suggeriert, dass dies ein guter Richtwert für die Zukunft ist, aber die Zukunft wird niemals genau das spiegeln, was in der Vergangenheit passiert ist. Performances hängen von vielen verschiedenen Faktoren ab. Selbst wenn man fünf oder zehn Jahre in die Vergangenheit schaut, können die aktuellen beziehungsweise zukünftigen Marktbedingungen nur schwerlich eingeschätzt werden.

Haben wir via Backtesting ein profitables System gefunden, bedeutet dies nicht, dass es für immer profitabel sein wird. Je mehr Trader einem System folgen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein System auch in Zukunft profitabel bleibt. Selbiges gilt für Indikatoren. Hat sich einer ausgezahlt, werden mehr Trader ihn nutzen.

Dieses Phänomen wird in der "Hypothese anpassungsfähiger Märkte" beschrieben. Formuliert wurde sie von Andrew Lo, einem Professor der Sloan School of Management am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Es suggeriert, dass sich wiederholende Muster durch Arbitrage ausgehöhlt werden, nachdem sie erkannt wurden. Daraus folgt, dass sich verändernde Marktbedingungen die Auswahl unterschiedlicher Indikatoren nach sich ziehen sollten. Daran wird ersichtlich, wie schwierig es ist, die Frage nach den besten Forex Indikatoren zu beantworten.

Verschiedene Zeitrahmen

Ein weiteres Problem sieht folgendermaßen aus: Es ist schwierig bis unmöglich, eine allgemeingültige Lösung zu finden, wenn unterschiedliche Trader in unterschiedlichen Zeitrahmen traden wollen. Ein Indikator eignet sich vielleicht besser für langfristiges Trading, während ein anderer besser zu kurzfristigem passt. Ein Trader sollte also immer denjenigen Indikator wählen, der am besten zu seinem Tradingstil passt.

Setzt man als einzige Kennzahl auf den eigenen Profit, ignoriert man damit andere wichtige Charakteristika, die den Erfolg eines Indikators beeinflussen. Ein wichtiger Faktor ist zum Beispiel der Maximum Drawdown (maximaler Wertverlust). Dieser beschreibt in der Finanzwelt das Maß des Wertverlusts eines Investments. Wir können es als Verlustperiode eines Trading Systems bezüglich Verlusthöhe und -dauer beschreiben.

Es ist natürlich wünschenswert, dass der Drawdown so niedrig wie möglich ist. Hat sich Ihr Tradingkapital signifikant verringert, beginnen Sie damit, an Ihren Fähigkeiten zu zweifeln. Es besteht das Risiko, dass Sie ein erfolgreiches Trading System aufgeben. Das zeigt uns, dass die Höhe der theoretischen Rendite nicht das einzige Maß sein sollte.

Ein profitableres System, das mit einem hohen Maximum Drawdown einhergeht, könnte sich in der Praxis nur für erfahrene und selbstbewusste Trader eignen, die es einfacher aushalten, einen großen Verlust hinzunehmen. Ein risikoaverser Anfänger würde in einem solchen Fall sein System mit höherer Wahrscheinlichkeit aufgeben. Für ihn könnte es sich lohnen, sein System anzupassen, um das Risiko zu verringern. Eine Reduzierung des potenziellen Drawdowns geht meistens auch mit einer Reduzierung des potenziellen Profits einher.

Diese Tatsache erschwert es, die Profitabilität eines Indikators zu beurteilen. Viele Trader nutzen eine Kombination aus mehreren Indikatoren. Allerdings können diese auch nicht alle Maßeinheiten eines Trades bestimmen. Ein Indikator legt zum Beispiel nicht fest:

  • Welche Positionsgröße man traden soll.
  • Wie hoch ein akzeptabler Verlust ist, bevor man einen Trade schließt.
  • Wie viele Trades man gleichzeitig eröffnen sollte.

Ein Indikator gibt lediglich Hinweise darauf, dass sich gerade bekannte Muster formen könnten. Hat er sich mit einer guten Trefferquote bewährt, kann man ihn als Ausgangspunkt für die Erstellung eines Trading Systems nutzen. Viele Trading Systeme setzen eine Kombination aus Indikatoren, Filtern und Techniken des Money Management ein, um Regeln für Ein- und Ausstiegspunkte festzulegen.

Nun, da wir dargestellt haben, wie schwierig es ist, den passenden Forex Indikator zu finden, wollen wir uns ein praktisches Beispiel ansehen. Der Ichimoku Kinko Hyo ist vielseitiger als andere Indikatoren und erfreut sich bei vielen erfolgreichen Tradern großer Beliebtheit.

Forex Indikatoren testen

Beispiel für einen Forex Indikator: Ichimoku Kinko Hyo

Der Ichimoku Kinko Hyo ist nicht nur ein Indikator, sondern eher ein eigenes System. Es basiert auf Candlesticks und Trendfolge. Ungewöhnlich ist er in der Hinsicht, dass er nicht nur das Momentum misst, sondern auch Unterstützungs- und Widerstandsbereiche vorhersagt. Dieses Feature hilft bei der Lösung des Verzögerungsproblems, unter dem andere Momentum Indikatoren leiden.

Das alles wird in einem einzigen Chart dargestellt. Die Anwendung mehrerer Indikatoren auf ein Chart ermöglicht es Ihnen festzustellen, ob sich ein Markt im Gleichgewicht befindet oder nicht. Das Marktgleichgewicht beschreibt die Balance zwischen Angebot und Nachfrage, also der beiden Kräfte, die jeden Markt antreiben. Ichimoku ist deshalb ein eigenständigerer Indikator als andere.

Wie funktioniert der Ichimoku Indikator?

Der Ichimoku Indikator besteht aus fünf Linien, die auf ein Chart gezeichnet werden:

  • Tenkan-sen ist die Summe der höchsten Hochs und tiefsten Tiefs, die durch 2 geteilt wird. Davon wird der Durchschnitt der letzten 9 Perioden gebildet.
  • Kinjun-sen wird wie Tenkan-sen berechnet, nur über die letzten 22 Perioden.
  • Senkou Span A ist die Summe von Tenkan-sen und Kinjun-sen, die 26 Perioden voraus aufgezeichnet wird.
  • Senkou Span B wird wie Tenkan-sen berechnet, nur über die letzten 52 Perioden und 26 Perioden voraus.
  • Chikou zeichnet den aktuellen Schlusskurs der 26 vergangenen Perioden auf.

Die ersten beiden Linien funktionieren ähnlich wie ein Moving Average Crossover. Kreuzt der Tenkan-sen unter den Kinjun-sen, zeigt dies an, dass kurzfristige Kurse niedriger sind als der langfristige Trend. Das legt einen Abwärtstrend nahe. Kreuzt der Tenkan-sen über den Kinjun-sen, legt dies einen Aufwärtstrend nahe.

Der Bereich zwischen Spanne A und Spanne B heißt "kumo" ("Wolke"). Die Wolke repräsentiert eine Spanne von Unterstützung und Widerstand. Um einen Trade zu eröffnen, halten Sie Ausschau nach einem klaren Ausbruch durch die Wolke. Die Chikou Linie agiert als Filter und legt die allgemeine Marktstimmung nahe. Im Prinzip vergleicht sie aktuelle und vergangene Kurse.

Befindet sich die Chikou über den Kurskerzen des Charts, suggeriert dies eine allgemeine bullische Stimmung. Befindet sie sich unter den Kerzen, legt dies eine allgemeine bärische Stimmung nahe. Sie sollten einen Trade nur eröffnen, wenn die Marktstimmung mit der Richtung des Trades übereinstimmt, die vom Crossover-Signal vorgegeben wurde. Daran lässt sich leicht erkennen, dass der Ichimoku mehrere Indikatoren verinnerlicht und über ein eigenes Filtersystem verfügt.

So nutzen Sie den Forex Indikator Ichimoku Kinko Hyo im MetaTrader

Um Ihre theoretischen Kenntnisse des Ichimoku Kinko Hyo Indikators in die Praxis umzusetzen, folgen Sie einfach dieser kurzen Anleitung:

  1. Öffnen Sie den MetaTrader 4 oder 5.
  2. Klicken Sie im Navigatorfenster (Strg+N) auf "Indikatoren" und "Tendenz" und dann doppelt auf "Ichimoku Kinko Hyo".
  3. Im nun geöffneten Indikatorenfenster können Sie Werte für Tenkan-sen, Kijun-sen und Senkou Span B eingeben. Um den Indikator auszutesten, können Sie gerne die im MetaTrader voreingestellten Werte übernehmen. Klicken Sie danach auf "OK".
  4. Das Chart enthält nun den Ichimoku Indikator, wie der folgende Screenshot zeigt:

Quelle: MetaTrader 5 Supreme Edition EURUSD H1 Chart, Datenspanne: 12. März 2021 bis 22. März 2021, abgerufen am 22. März 2021 um 14.50 Uhr. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ereignisse.

Falls Sie den Ichimoku für einen Indikator halten, der zu Ihrem Trading System passt, könnten Sie ihn zuerst in einem kostenlosen Demokonto ausprobieren. Dieses ermöglicht es Ihnen, Ihre Trading Strategien in risikofreier Umgebung unter realistischen Marktbedingungen auszutesten. Sobald Sie sich dann gewappnet fühlen, zum Live Trading mit Echtgeld zu wechseln, können Sie dies jederzeit tun.

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Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmentberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.

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