Индикатор Envelopes: что это и как использовать в торговле?

В этой статье мы расскажем все, что трейдерам нужно знать об индикаторе Envelopes, покажем, как использовать его в торговой платформе MetaTrader 5 и 4, приведем пример стратегии с Envelopes и многое другое!

Расчет уровней индикатора Envelopes

Индикатор работает, размещая торговые полосы над и под уровнем текущей цены выбранного инструмента. Расчеты индикатора и его построение основываются на скользящем среднем (MA) цены – зачастую это простая скользящая средняя (SMA).

Индикатор создает верхнюю линию (конверт), сдвигая эту SMA на определенное расстояние выше текущей цены. Аналогичным образом создается нижняя линия (конверт), однако SMA сдвигается на то же расстояние вниз. Точный расчет ведется по двум следующим формулам:

• Верхняя линия= SMANx X [1 + D%] 
• Нижняя линия= SMANx X [1 - D%] 

N – количество периодов, используемых для усреднения, а D – значение отклонения. Таким образом, если бы мы выбрали 0,5 в качестве значения отклонения, верхний конверт был бы в 1,005 раза больше SMA (то есть SMA x [1+0,5/100]).

Использование Envelopes индикатора в MetaTrader

Envelopes – это стандартный торговый индикатор, входящий в стандартный набор инструментов платформ MT4 и МТ5. 

Cтандартные индикаторы делятся на четыре основных типа: трендовые индикаторы, осцилляторы, индикаторы Билла Вильямса и индикаторы объема. Envelopes в MT4 и МТ5 относятся к индикаторам тренда. Поэтому вы найдете его в папке «Трендовые» в окне «Навигатор» на обеих платформах, как видно на изображении ниже:

На изображении выше видны настройки индикатора Envelopes по умолчанию в MetaTrader 5, которые вы также можете настроить сами. Хотя начать использование индикатора лучше со значений по умолчанию. Давайте рассмотрим каждый из параметров и то, как они влияют на индикатор Envelopes.

Период

«Период» – это поле, в котором мы усредняем наши значения для построения линий скользящей средней. Значение по умолчанию в MetaTrader 5 – 14.

Чем выше период, тем больше ценовых данных использует индикатор и тем более плавной становится кривая. Более высокие значения лучше подойдут тем, кто хочет торговать нечасто, поскольку конверты будут находиться дальше от цены.

Сдвиг

Поле «Сдвиг», значение которого по умолчанию равно 0, перемещает среднюю назад или вперед по оси X (т. е. оси времени). Значение 10 перемещает линии MA на 10 баров вперед, а значение -10 перемещает их назад на 10 баров и так далее.

Метод

Метод MA означает метод, используемый для усреднения значений за период, который вы выбрали в поле «Период». Значением по умолчанию является Simple (Простое), при котором каждое значение цены имеет одинаковый вес. Вы можете выбрать один из нескольких методов усреднения, среди которых доступны также Exponential (Экспоненциальное), Smoothed (Сглаженное) и Linear Weighted (Линейно взвешенное) усреднение. 

Экспоненциальное, вероятно, является наиболее распространенным среди этих альтернативных вариантов, и присваивает больший вес более поздним ценовым значениям. 

Применить к

«Применить к» определяет, какой тип цены используется для каждого бара. Значение по умолчанию – «Close» (цена закрытия), но существует множество других вариантов, включая максимум, минимум, цена открытия или медианное значение.

Отклонение

«Отклонение» устанавливает, насколько линии скользящего среднего смещаются вверх и вниз по оси Y (то есть оси цен). Другими словами, отклонение – это ключевой параметр, определяющий, насколько широкими или узкими будут конверты. Значение указывается в процентах. Значение по умолчанию – 0,1, что означает, что скользящее среднее будет смещаться вверх и вниз на 0,1%.

На изображении ниже мы добавили индикатор «Конверты» с настройками по умолчанию на часовой график EURUSD. 

В Admiral Markets трейдеры имеют доступ к ведущей в мире торговой платформе для торговли несколькими активами абсолютно бесплатно! Помимо индикатора Envelopes, MetaTrader 5 предоставляет доступ к ряду различных технических индикаторов, а также рыночным данным, анализу и многому другому в режиме реального времени! Нажмите на баннер ниже, чтобы скачать MetaTrader 5 бесплатно!

Envelopes индикатор: стратегия | Метод конверта

Как мы уже говорили, в основе индикатора Envelopes лежит скользящая средняя. Итак, что мы знаем о скользящей средней? Этот индикатор используется для подтверждения тренда, в качестве инструмента слежения за трендом, а также является запаздывающим индикатором. Все три аспекта также применимы к индикатору Envelopes.

➤ Подтверждение тренда 

Скользящее среднее сглаживает колебания цен и позволяет увидеть более широкую картину рынка. Скользящая средняя, наклоненная вверх, подтверждает восходящий тренд росту. И наоборот, линия MA наклоненная вниз указывает на нисходящий тренд.

С помощью индикатора Envelopes мы также можем определить тренд, взглянув на направление полос:

• Если полосы наклонены вверх, то это подтверждает восходящий тренд. 
• Если полосы наклонены вниз, это подтверждает нисходящий тренд.

➤ Слежение за трендом 

В качестве сигнала открытия позиций по тренду мы можем использовать те моменты, когда цена пересекает линию скользящей средней снизу вверх. Это можно рассматривать как сигнал к прорыву и начало нового восходящего тренда. Аналогичным образом, пересечение ценой скользящей средней сверху вниз может сигнализировать о начале нисходящего тренда. 

Мы можем использовать индикатор Envelopes аналогичным образом: конверты отображают линии МА, сдвинутые вверх и вниз. Следовательно, чтобы пересечь эти линии, прорыв должен быть еще сильнее, чем когда цена пересекает обычную скользящую среднюю. 

• Когда цена пробивает верхний конверт снизу вверх, это сигнал о возможном начале нового восходящего тренда. 
• Когда цена пробивает нижний конверта сверху вниз, это сигнал о возможном начале нового нисходящего тренда.

Обратите внимание: большинство ценовых прорывов не формируют новые тренды. Вместо этого чаще цена возвращается в предыдущий ценовой диапазон. Однако, когда формируется новый тренд, движения цены бывают очень резкими. Продолжительность и масштаб ценового движения могут существенно перевесить потери, понесенные в тех случаях, когда тренд не сформировался. Именно поэтому торговля по тренду может стать серьезной проверкой вашей торговой дисциплины и нервов. 

➤ Запаздывающий индикатор

Третий аспект, который мы упомянули, заключался в том, что скользящие средние — это так называемый запаздывающий индикатор. Это связано с тем, что скользящие средние рассчитываются на основе прошлых ценовых данных, поэтому изменения направления рынка всегда будут отражаться медленнее скользящей средней, чем самой ценой.

Это возвращает нас к первому пункту о подтверждении тренда. Если вы войдете в восходящий тренд, вы, естественно, увидите, что цена на рынке движется вверх. Это произойдет до того, как скользящая средняя начнет двигаться вверх. Однако нельзя быть уверенным в том, что восходящий тренд установился, пока вы не увидите, что скользящая средняя также движется вверх.

Аналогично и с индикатором Envelopes: наклоны линий изменятся после того, как произойдет сдвиг на рынке. Скорость с которой это происходит, зависит от значения периода, а это палка о двух концах. Если период Envelopes в МТ5 большой, то конверты будут очень медленно менять свое направление.

Конверты с меньшим периодом будут быстрее реагировать на изменения, но менее плавно и, следовательно, небольшие колебания рынка могут приводить к ложным движениям линий Envelopes.

Не существует однозначного ответа на вопрос, какое значение периода лучше, и вероятно, использование комбинации конвертов (скажем, одного с более длинным периодом и одного с более коротким периодом) поможет вам увидеть более полную картину. Лучший способ определить, что именно работает для вашей стратегии, — это попробовать различные настройки на практике.

Для этого нужна безрисковая среда, где вы можете экспериментировать сколько угодно, не подвергая риску свои средства. Вот чем демо-счет так хорош для трейдеров: он позволяет торговать в реальных рыночных условиях, используя виртуальную валюту. Нажмите на баннер ниже, чтобы бесплатно открыть демо-счет.

Точки разворота рыночной цены

Итак, давайте рассмотрим использование индикатора Envelopes как часть системы скальпинга. Такая система может использовать индикатор конверты для выбора ключевых уровней цен, а затем осциллятор для подтверждения того, что рынок перепродан или перекуплен.

На графике ниже мы добавили индикатор Envelopes, экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индикатор процентного диапазона Вильямса (%R Williams) на 5-минутный график EURGBP:

Настройки Envelopes включают период 50, отклонение 0,15% и экспоненциальный метод, применяемый к ценам закрытия (close). Мы также добавили обычную EMA с периодом 50, которая представлена на графике в виде зеленой пунктирной линии, расположенной между линиями индикатора Envelopes. %R Williams также был установлен с периодом 50.

Вертикальной красной линией на графике отмечен момент, когда все условия для входа в длинную позицию выполнены. Цена закрылась ниже нижней линии Envelopes, и индикатор %R говорит о перепроданности.

Первый целевой уровень (выхода из сделки) будет достигнут, когда цена снова поднимется выше центральной зеленой линии. Вторым, более агрессивным целевым уровнем будет достижение ценой верхнего конверта.

Вам следует использовать достаточно узкий стоп-лосс — поскольку значение отклонения составляет 0,15%, разумным будет установить стоп-лосс на пропорциональном расстоянии. В данном примере это будет примерно 13 пунктов.

Описанная выше система, конечно, является лишь примером и вам стоит протестировать стратегию, чтобы понять, подходит ли она вам. Возможно, вы захотите использовать другие настройки или индикаторы. К слову плагин MetaTrader Supreme Edition содержит множество индикаторов, недоступных в стандартных версиях MetaTrader 4 и MetaTrader 5. MTSE доступен для бесплатного скачивания только на сайте Admiral Markets.

Заключение

Надеемся, что это статья об индикаторе Envelopes оказалась для вас полезной. Помните, что построение стратегии с индикатором Envelopes требует времени и практики.

Чтобы успешно торговать, вам также необходимо применять управление рисками, проявлять твердую дисциплину и иметь систематический процесс выхода как из прибыльных, так и из убыточных сделок.

Начинающим трейдерам или опытным трейдерам, желающим протестировать новую торговую стратегию, рекомендуется практиковаться на безрисковом демо-счете, прежде чем начинать работу на реальных рынках.

Продолжайте свое обучение

• Индикатор Aroon: как использовать в трейдинге [Руководство]
• Индикатор Демарка (DeMarker oscillator) в трейдинге
• Индикатор Канал Кельтнера (Keltner Channel) в трейдинге

О нас: Admiral Markets 

Admiral Markets – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня! 
 
Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.