Trgovalne novice za začetnike – Kaj je korelacija valut?

Julij 12, 2022 09:10

V tem članku boste izvedeli širok pregled:

  • Glavni valutni pari s pozitivno korelacijo
  • Glavni valutni pari z negativno korelacijo
  • Zakaj so valutni pari negativno ali pozitivno korelirani
  • Kako temeljna in tehnična analiza delujeta skupaj

Valutna korelacija je statistična tehnična analiza, ki lahko trgovcem omogoči vpogled v to, kako se valutni pari gibljejo glede na drug drugega ali drug proti drugemu.

Pozitivne korelacije so vidne, ko se valutni pari premikajo v isto smer. V razponu so od 0 do 1 in so opisani kot močno korelirani ali šibko korelirani, odvisno od tega, kam v razpon sodijo.

Negativne korelacije so vidne, ko se valutni pari premikajo v nasprotnih smereh. Razpon so od -1 do 0. Valutni pari z negativno korelacijo so opisani kot močni ali šibki, odvisno od tega, kje vzdolž razpona sodijo.

Celoten obseg korelacije valut je od minus 1 do plus 1 in jih je mogoče izraziti kot koeficient -0,90 ali odstotek -90 %. Previdnost: v primeru določenih tržnih pogojev, kot so neobičajne ravni volatilnosti, lahko pride do odstopanja od povprečne korelacije.

Zakaj so valutni pari negativno ali pozitivno korelirani?

Na splošno obstajajo različni razlogi za negativne in pozitivne valutne korelacije, vključno z:

  • Gospodarske vezi in valutni tokovi med državami
  • Njihov odnos do USD, valute, s katero se največ trguje na svetu
  • Razlike v denarni politiki med nacionalnimi valutami
  • Kotirana valuta enega para je osnovna valuta drugega valutnega para

Stičišča tehnične in temeljne analize

Obstajajo prekrivanja med tehnično analizo, ki uporablja statistiko in grafikone, ter temeljno analizo, ki uporablja novice in razpoloženja. Ker dogodki trgovalnih novic, ki spreminjajo trg, pogosto sprožijo gibanje valutnih parov, so povezave med temeljno in tehnično analizo vredne natančnejšega pregleda.

Začnimo z razlago koreliranih in nekoreliranih valutnih parov, nato pa si oglejmo scenarij, kako se lahko odzovejo med dogodkom trgovalnih novic, ki spreminja trg.

Primer pozitivno korellacije valutnega para

EURUSD in GBPUSD običajno veljata za pozitivno korelirana valutna para, povezana z njunim odnosom do USD ter trgovinskimi in monetarnimi odnosi med EU, Združenim kraljestvom in ZDA.

Primer negative korelacije valutnega para

EURUSD in USDCHF sta običajno v negativni korelaciji, upoštevajte, da je kotirana cena prvega valutnega para osnovna cena drugega valutnega para.

Ključna točka v tem primeru je moč USD. V scenariju, ko je USD močnejši v primerjavi z EUR, bi par EURUSD padel. Nasprotno, ko se USD dvigne proti CHF, bi se par USDCHF dvignil, kar bi povzročilo negativno korelacijo med EURUSD in USDCHF.

Primer trgovalnih novic, ki spreminjajo trg

Če še enkrat pogledamo primer pozitivne korelacije med EURUSD in GBPUSD, ga umestimo v scenarij trgovalnih novic. Federal Reserve se odloči zvišati obrestne mere (novice o trgovanju) in USD se okrepi v primerjavi z EUR in GBP (odziv trga). Posledično EURUSD in GBPUSD upadata, kar kaže pozitivno korelacijo.

Vzemite primer negativne korelacije med EURUSD in USDCHF z uporabo istega scenarija trgovalnih novic. Odločitev Federal Reserve o obrestni meri vodi do močnejšega USD, kar pomeni, da EUR USD pada, USD CHF pa raste, kar kaže na negativno korelacijo.

Stopnja korelacije med valutnimi pari se spreminja in ni fiksna, zato je najbolje, da pred uporabo tega koncepta pri trgovanju preverite trenutno stanje korelacije.

Za zaključek našega pregleda valutnih korelacij naj omenimo, da so valutni pari v stalnem toku, zato lahko informacijo o korelaciji uporabite za obveščanje o trgovalnih odločitvah, ko boste imeli dovolj izkušenj. Za bolj poglobljeno razumevanje te teme in njene uporabe pri trgovanju si oglejte dodatne vire z Admirals.

Še dodatna znanja

Merilnik moči valut Forex – tehnični indikator za trgovce (admiralmarkets.com)

Webinar: Korelacije valut za začetnike | Trading Spotlight

Vas zanima več o temeljni analizi? Pridružite se našim brezplačnim spletnim seminarjem!

Brezplačni trgovalni webinarji

Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.

 

Sarah Fenwick
Sarah Fenwick Finančni analitik

Sarah Fenwick deluje v novinarstvu in množičnih komunikacijah. 15 let je delala kot dopisnica za novice s švicarske borze, kjer je pisala o financah in ekonomiji.