Donchian Channel: što bi svi trebali znati o indikatoru

Admirals Feb 22, 2024

Osnove trgovanja dionicama, Forex trgovanja i trgovanja općenito su jednostavne. Uvijek ciljate na prodaju po višoj cijeni nego što kupujete. U tom slučaju, pokazatelj Donchian channel može nam puno pomoći u trgovanju. Uz to, možda će vam biti zanimljivo naučiti o indikatoru trgovanja koji je jednostavan za razumijevanje i upotrebu, kao dio uspješne strategije trgovanja. Govorimo o sustavu trgovanja kornjačama, naravno. Prije nego što se dublje pozabavimo, obavimo brzu raščlambu indikatora Donchian kanala:

Formula Donchian channel

Indikator jednostavno uzima korisnički definirani broj razdoblja i izračunava gornji i donji opseg. Ucrtava dvije crte na grafikonu, prema formuli Donchian kanala. Ova izravna formula kaže da:

Gornja crta je najviša cijena za posljednjih n razdoblja
Donja crta je najniža cijena za posljednjih n razdoblja

Zadana vrijednost za n postavljena je na 20 u MetaTraderu 4 (MT4), ali možete je postaviti na bilo koju vrijednost koju želite. Međutim, neke verzije indikatora Donchian kanala ucrtavaju i treću razinu. Ova središnja crta je jednostavno 'sredina' gornje i donje vrijednosti - naime, središnja crta = (n-razdoblje visoko + n-razdoblje nisko) / 2

Kako funkcionira Donchian-ov indikator

Donchian kanale izumio je profesionalni trader Richard Donchian, jedan od pionira tehničke analize. Donchianov kanal na grafikonu iscrtava dvije crte:

Jedna linija je najviši maksimum tijekom određenog razdoblja
Druga linija je najniža minimum vrijednost tijekom određenog razdoblja

Vi kao trader trebali biste odrediti dotični vremenski okvir, iako je zadani broj razdoblja koji se koristi u klasičnom Donchianovom sustavu 20 dana.

Izvor: Admiral Donchian Indicator - Dodatak MetaTrader Supreme Edition za Admirals (MTSE)

Instaliranje indikatora kanala Donchian na MT4

Iako je Donchian Channel dobro poznati pokazatelj, to nije jedan od standardnih pokazatelja koji dolazi s MetaTrader-om 4. Ako Donchian Channel želite koristiti na MT4, morat ćete ga preuzeti kao prilagođeni pokazatelj. Razlog tome je što mnogi pokazatelji Donchian kanala na tržištu MT4 možda nisu toliko točni, a neki od njih mogu usporiti platformu. Jedna od ključnih prednosti MetaTrader-a 4 je dostupnost programskog jezika.

Baza korisnika MT4 velika je, aktivna i uključuje široku paletu prilagođenih pokazatelja. Ali to može biti i nedostatak, jer to znači da je dostupno više od jednog indikatora za preuzimanje Donchian kanala, a oni bi mogli biti pogrešno kodirani. Ako želite dodatno poboljšati svoje iskustvo trgovanja besplatno, zašto ne biste preuzeli prilagođeni dodatak MetaTrader Supreme Edition? Uključuje potpuno i profesionalno kodirani pokazatelj Donchian Channel.

Kliknite donji natpis da biste BESPLATNO preuzeli MetaTrader Supreme Edition!

Preuzimanje i instaliranje Donchian indikatora na MT4

Preuzimanje pokazatelja Donchian kanala je jednostavno. Prvo pronađite željenu datoteku Donchian kanala u MetaTrader zajednici, klikom na karticu 'Pomoć' u MT4, a zatim kliknite 'MQL4.community'. Nakon što ga preuzmete, pronađite mjesto datoteke na računalu i kopirajte ga u međuspremnik.

Sada uđite u MT4 i slijedite ove korake kronološki:

Odaberite "Datoteka"
Kliknite "Otvori mapu podataka"
Otvorite mapu 'MQL4'
Otvorite mapu 'Pokazatelji'
Zalijepite preuzetu datoteku pokazatelja iz međuspremnika

Kada ponovo pokrenete MT4, trebali biste vidjeti indikator Donchian kanala naveden u 'navigatoru'. Pa pogledajmo sada bliže indikator:

Izvor: Admirals MT4 platforma - prozor Navigator

Korištenje pokazatelja Donchian Channel u MT4

Strategija trgovanja kornjačama

Tko su bile kornjače i koja je to bila strategija na kojima su se zaradili milijuni dolara?

Dva gurua s Wall Street-a svojedobno su skupinu novaka pretvorili u trgovce vrijedne milijune dolara. Kao da to nije dovoljno, to su postigli unutar nekoliko tjedana. Ova skupina trgovaca bila je poznata kao 'kornjače' (turtles). Sredinom osamdesetih, poznati robni špekulant Richard Dennis sklopio je okladu sa svojim prijateljem Billom Eckhardtom. Suština je bila pitanje prirode naspram njege - rađaju li se tako veliki trgovci ili ih se može obučiti.

Oklada se tada uozbiljila.

Dovoljno ozbiljno da je Dennis objavio oglase u Wall Street Journal-u i New York Timesu kako bi podnositelji zahtjeva bili dio ovog velikog eksperimenta. Nakon početnog razdoblja obuke od samo dva tjedna korištenjem Dennisovih metoda, podnositelji zahtjeva pušteni su stvarnim novcem. Nakon mjesec dana probnog razdoblja, najbolje kornjače dobile su više od milijun američkih dolara za trgovinu.

Najuspješnija 'Kornjača' imala je samo 19 godina i dobio je 2 milijuna USD, što je pretvorio u više od 30 milijuna USD dobiti. Ispostavilo se da su pravila trgovanja koja su koristili zapravo bila prilično jednostavna. U osnovi su koristili ono što se naziva sustavom Donchian Trenda. I da, pogađate - u središtu tog sustava je pokazatelj Donchianova kanala.

Kornjače su koristile dvije varijante izbijanja, ili "sustave". Prvi sustav (System One) koristio je 20-dnevnu podjelu cijena za ulazak. Međutim, unos je filtriran pravilom koje je dizajnirano da poveća šanse za hvatanje velikog trenda, koje navodi da se signal trgovanja treba zanemariti ako je posljednji signal bio isplativ. Ali ovo pravilo filtra ima ugrađeni problem. Što ako kornjače preskoče ulazni proboj? a da je preskočeni proboj zapravo bio najbolji mogući rani ulazak? Što ako je to bio početak velikog i profitabilnog trenda koji se u velikoj mjeri protezao gore ili dolje?

Ako su kornjače preskočile proboj sustava One 20 dana i tržište je nastavilo kretati, morali su iskoristiti nešto da se vrate na tržište. Tu započinje 'Sustav dva 55 dana'. Proboj sustava dva djelovao je kao siguran otkaz. Tako su se Kornjače zaustavile da ne propuste velike trendove koji su filtrirani. Strategija korištenja njihova sustava dva prilično je jednostavna:

Kupite 55-dnevni proboj ako već niste na tržnici i kratko 55-dnevni proboj ako niste na tržištu
Strategija koja koristi System One malo je drugačija. Kupite 20-dnevno probijanje ako je posljednji S1 signal bio gubitak i krenite na 20-dnevno probijanje ako je posljednji S1 signal bio gubitak

Kornjače su izračunale stop-gubitak za sve trgovine koristeći prosječni pravi raspon (ATR) u posljednjih 30 dana, vrijednost koju su nazvali 'N'. Početni stop-gubitak uvijek je bio ATR (30)* 2, ili, prema njihovim riječima, dvije jedinice hlapljivosti. Pored toga, kornjače su uspjele spojiti svoju dobit natrag u dobitne trgovine kako bi maksimalizirale svoj dobitak, obično poznat kao piramida. Mogli su piramidirati najviše četiri trgovine, međusobno odvojene jedinicom volatilnosti 1/2.

Pokrenite odmah svoj besplatni demo račun i usavršite svoje trgovanje: klikom na sljedeći banner se prijavite i odmah isprobajte Donchian Channel strategiju.

Izlazna strategija

Kornjače su obično izlazile iz svojih trgovina koristeći se probijanjem u suprotnom smjeru, što im je omogućavalo da voze vrlo dugačke trendove. Izlazna strategija koja se koristi u njihovom Sustavu dva je sljedeća:

Izađite s dugih pozicija ako / kada cijena dosegne najniži nivo od 20 dana
Zatvorite kratke pozicije ako / kada cijena dosegne najvišu razinu od 20 dana

Izlazna strategija korištenjem System One koristila je malo drugačiju metodologiju

Zatvorite duge pozicije ako / kada cijena dosegne najniži nivo od 10 dana
Zatvorite kratke pozicije ako / kada cijena dosegne najvišu razinu od 10 dana

Sustav upravljanja novcem strategije kornjača

Kornjače su koristile početni rizik od 2% za sve trgovine. Međutim, pomalo agresivno piramidiranje sve više i više jedinica imalo je i lošu stranu. Ako se ne bi ostvario neki veliki trend, mali bi gubici zbog lažnih probijanja još brže izjedali ograničeni kapital kornjača. Kako je Eckhardt naučio kornjače da se nose s gubicima i štite svoj kapital? Dramatično su smanjili svoje jedinice.

Kad su se tržišta okrenula, ovo preventivno ponašanje smanjenja jedinica povećalo je vjerojatnost brzog oporavka, ponovno se vraćajući velikom zarađivanju. Tada su pravila bila jednostavna. Za svakih 10 posto povlačenja računa, kornjače smanjuju rizik svoje trgovinske jedinice za 20 posto. To se naravno odnosi na veće brojeve. Jedinični rizik smanjio bi se za 80%, s povlačenjem od 40%.

Primjer strategije trgovanja kornjačama

Prikazano: GBP / USD, dnevni grafikon - Platforma Admirals MT4-SE - Izjava o odricanju odgovornosti: Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju savjet za trgovanje niti nagovor za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admirals (CFD-ovi). , ETF-ovi, dionice). Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

Na gornjem grafikonu možete vidjeti dnevni grafikon GBP / USD valutnog para u MT4, s prilagođenim pokazateljem Donchian kanala koji je primijenjen nekoliko puta. Da biste postavili kartu sustava kornjača, primijenite indikator kanala Admirals Donchian tri puta. Koristili smo pravila trgovanja kornjača s ovim postavkama za ovaj određeni primjer. Možete promijeniti boje i širinu crte po svojoj želji.

Izvor: Admiral Donchian Indicator - Admirals MT4SE platforma

Izvor: Admiral Donchian Indicator, Admirals MT4SE platforma

Primijetite kako cijena izbija iznad i ispod Donchian kanala na raznim mjestima? Kao što je ranije napomenuto, Donchian kanali pokazuju najviši maksimum, a najniži najniži za vaše određeno vrijeme. Kad se cijena probije kroz kanale, možemo vidjeti nove uspone ili padove. To je pokazatelj mogućeg pokretanja novog trenda.

Za trgovanje kornjačama na MT4 koristimo sljedeća pravila: Postavite dnevni grafikon. Pričekajte da cijena premaši najvišu ili najnižu cijenu u proteklih 20 razdoblja (Donchian Channel 20). Otvorite dugi ili kratki na temelju izbijanja. Strelice prikazuju moguće unose.

Prikazano: GBP / USD, dnevni grafikon - Platforma Admirals MT4-SE - Izjava o odricanju odgovornosti: Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju savjet za trgovanje niti nagovor za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admirals (CFD-ovi). , ETF-ovi, dionice). Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

Ako bi prethodni prodor od 20 bara rezultirao profitabilnom trgovinom, novi bi se zanemario. Ako zanemarite proboj od 20 bara, možda ćete riskirati da propustite veliki trend, ako se cijena nastavi kretati u smjeru probijanja. Tada bi spomenuti 'Sustav dva' mogao postati koristan. Ako cijena premaši 55 / bara visoko / nisko, otvorite dugu / kratku poziciju, ovisno o smjeru probijanja. U slučaju da niste otvorili trgovinu na probijanju od 20 barova, uzima se svako probijanje od 55 bara, bez obzira bio prethodni pobjednik.

Prikazano: GBP / JPY Dnevni grafikon - Admirals MT4-SE platforma - Izjava o odricanju odgovornosti: Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju savjet za trgovanje ili namjeru kupnje ili prodaje bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admirals , ETF-ovi, dionice). Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

Zainteresirani ste za još? provjerite ove linkove i članke

Korištenje MT4SE za poboljšanje indikatora kanala kornjače

Da bi koristili pravilno upravljanje novcem (opisano na početku članka), trgovci će možda morati dodati nekoliko dodatnih pokazatelja:

ATR (Average True Range) postavljen je na razdoblje od 20
Indikator Admiral Pivot

ATR (20) koristi se za izlaznu strategiju. Imajte na umu da izlazi mogu biti daleko od ulazne cijene, pa je početni stop-gubitak postavljen na '2 x ATR 20' za oba sustava. Na primjer, ako je ATR 101 pips, početni stop-gubitak bio bi postavljen na 202 pipa od ulazne cijene, a zatim bi se ručno ažurirao kad je 10/20 bara nisko / visoko niže / više od početnog zaustavljanja.

Indikator Admiral Pivot može se postaviti na mjesečno ako trgujete dnevnim vremenskim okvirom, a može pomoći i kod izlaza. Admiral Pivot koristi standardne informacije o cijenama, poput visokih, niskih i bliskih, te koristi te podatke za projektiranje moguće razine podrške i otpora, ali i mnogo više, omogućavajući trgovcima da prilagode različite vrste vremenskih okvira koji se koriste za izračun.

Prikazano: USD / JPY Dnevni grafikon - Admirals MT4-SE platforma - Izjava o odricanju odgovornosti: Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju savjet za trgovanje ili namjeru za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admirals (CFD-ovi). , ETF-ovi, dionice). Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

Imajte na umu da je Admiral Donchian također dostupan i na trgovačkoj platformi MetaTrader 5.

Prikazano: USD / JPY H4 grafikon - Admirals MT5-SE platforma - Izjava o odricanju odgovornosti: Grafikoni za financijske instrumente u ovom članku su u ilustrativne svrhe i ne predstavljaju savjet za trgovanje ili namjeru kupnje ili prodaje bilo kojeg financijskog instrumenta koji pruža Admirals , ETF-ovi, dionice). Prethodni učinak nije nužno pokazatelj budućeg učinka.

Sažetak Donchian kanala

Sada znamo da je pokazatelj Donchian-ovog kanala jednostavan, ali učinkovit pokazatelj koji ucrtava najviši maksimum i najniži najniži u zadanom vremenskom razdoblju. Također je korisno za prepoznavanje probijanja cijena, a koristi se i u nekim sustavima koji slijede trendove. Indikator Donchian kanala dostupan je u brojnim verzijama za MT4 i proizvodi lažne signale koji se filtri mogu minimizirati.

Tržišta su se tijekom godina puno promijenila, pa čak i Strategija kornjača treba neke ozbiljne izmjene. Uz to, Donchian kanali mogu se koristiti na mnogo različitih načina, stoga slobodno eksperimentirajte na bezrizičnom Demo trgovačkom računu prije otvaranja visoko rizičnog računa s visokim nagradama uživo.

Besplatni webinari trgovanja s Admirals

Ako tek započinjete s Forex trgovanjem ili ako tražite nove ideje, naši BESPLATNI webinari o trgovanju najbolje su mjesto za učenje od profesionalnih stručnjaka za trgovanje. Primajte detaljne vodiče o tome kako koristiti najbolje strategije i pokazatelje te stručno mišljenje o najnovijim događanjima na tržištima uživo. Kliknite donji natpis da biste se registrirali za BESPLATNE webinare za trgovanje!

O Admirals

Admirals je višestruko nagrađivani, globalno regulirani Forex i CFD broker, koji nudi trgovanje na preko 8000 financijskih instrumenata putem najpopularnijih svjetskih trgovačkih platformi: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Započnite trgovati već danas!

Ovaj materijal ne sadrži i ne smije se tumačiti kao da sadrži investicijske savjete, investicijske preporuke, ponudu ili traženje bilo kakvih transakcija financijskim instrumentima. Napominjemo da takva analiza trgovanja nije pouzdan pokazatelj bilo koje trenutne ili buduće izvedbe, jer se okolnosti mogu s vremenom promijeniti. Prije donošenja bilo kakvih investicijskih odluka, trebali biste potražiti savjet od neovisnih financijskih savjetnika kako biste bili sigurni da razumijete rizike.

Više od brokera, Admirals je financijsko središte koje nudi široku paletu financijskih proizvoda i usluga. Osobnim financijama omogućujemo cjelovito rješenje za ulaganje, trošenje i upravljanje novcem.